汇添富货币市场基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2022 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现...... 9 3.3 过去三年基金的利润分配情况......17 §4 管理人报告 ...... 18 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 18 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 24 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 25 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 26 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 27 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 28 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 29 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 29 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 30 §5 托管人报告 ...... 30 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......30 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 30 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 30 §6 审计报告 ...... 30 6.1 审计报告的基本信息...... 30 6.2 审计报告的基本内容...... 30 §7 年度财务报表 ...... 32 7.1 资产负债表...... 32 7.2 利润表 ...... 33 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......35 7.4 报表附注 ...... 36 §8 投资组合报告 ...... 74 8.1 期末基金资产组合情况...... 74 8.2 债券回购融资情况...... 74 8.3 基金投资组合平均剩余期限...... 74 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ...... 75 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......75 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ...... 76 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...... 76 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .. 77 8.9 投资组合报告附注...... 77 §9 基金份额持有人信息 ...... 77 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......77 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......78 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 79 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 79 §10 开放式基金份额变动 ...... 79 §11 重大事件揭示 ...... 80 11.1 基金份额持有人大会决议...... 81 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 81 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 81 11.4 基金投资策略的改变...... 81 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......81 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 81 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......81 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 83 11.9 其他重大事件...... 83 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 85 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 85 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......86 §13 备查文件目录 ...... 86 13.1 备查文件目录...... 86 13.2 存放地点 ...... 86 13.3 查阅方式 ...... 86 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金 汇添富货币市场基金 名称 基金 汇添富货币 简称 基金 主代 519518 码 基金 运作 契约型开放式 方式 基金 合同 2006 年 03 月 23 日 生效 日 基金 管理 汇添富基金管理股份有限公司 人 基金 托管 上海浦东发展银行股份有限公司 人 报告 期末 基金 51,543,693,513.81 份额 总额 （份） 基金 合同 不定期 存续 期 下属 分级 基金 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 汇添富货币 E 的基 金简 称 下属 519518 519517 000642 000650 012830 分级 基金 的交 易代 码 报告 期末 下属 分级 739,946,875 27,142,224,562 572,098,262 324,596,112 22,764,827,700 基金 .63 .44 .59 .29 .86 的份 额总 额 （份） 注：本基金于 2021 年 7 月 1 日新增 E 类份额。 2.2 基金产品说明 投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准 的投资收益。 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、 投资策略 流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括： 滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。 业绩比较基准 税后活期存款利率（即活期存款利率×（1－利息税率）） 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基 金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限 公司 信息披露 姓名 李鹏 胡波 负责人 联系电话 021-28932888 021-61618888 电子邮箱 service@99fund.com Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95528 传真 021-28932998 021-63602540 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 上海市中山东一路 12 号 区（东座）6 楼 H686 室 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 上海市北京东路 689 号 邮政编码 200010 200001 法定代表人 李文 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 普通合伙） 永大楼 16 层 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号,上海市 注册登记机构 公司,汇添富基金管理股份有 黄浦区外马路 728 号 限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3 . 1 . 1 期 2021 年 2020 年 2019 年 间 数 据 和 指 标 汇 汇 汇 汇 汇 汇 汇 汇 汇 汇 汇 汇 汇 汇 汇 添 添 添 添 添 添 添 添 添 添 添 添 添 添 添 富 富 富 富 富 富 富 富 富 富 富 富 富 富 富 货 货 货 货 货 货 货 货 货 货 货 货 货 货 货 币 币 B 币 币 币 E 币 币 B 币 C 币 币 币 币 B 币 C 币 D 币 A C D A D E A E 本 期 7,1 775 57, 9,2 142 6,6 602 91, 23, 0 7,2 610 136 46, 0 已 90, ,06 810 79, ,17 34, ,91 167 252 . 25, ,69 ,21 932 . 实 000 8,4 ,10 804 1,8 661 5,6 ,71 ,01 0 233 6,8 6,4 ,22 0 现 .09 07. 4.5 .02 45. .70 40. 9.1 0.7 0 .21 49. 76. 0.7 0 收 53 6 42 16 3 3 33 73 2 益 本 7,1 775 57, 9,2 142 6,6 602 91, 23, 0 7,2 610 136 46, 0 期 90, ,06 810 79, ,17 34, ,91 167 252 . 25, ,69 ,21 932 . 利 000 8,4 ,10 804 1,8 661 5,6 ,71 ,01 0 233 6,8 6,4 ,22 0 润 .09 07. 4.5 .02 45. .70 40. 9.1 0.7 0 .21 49. 76. 0.7 0 53 6 42 16 3 3 33 73 2 本 期 0 0 基 . . 金 2.2 2.5 2.2 2.2 1.2 2.1 2.3 2.1 2.1 0 2.6 2.8 2.6 2.6 0 净 744 208 744 744 177 437 895 437 437 0 508 975 508 508 0 值 % % % % % % % % % 0 % % % % 0 收 0 0 益 % % 率 3 . 1 . 2 期 2021 年末 2020 年末 2019 年末 末 数 据 和 指 标 期 末 739 27, 572 324 22, 305 26, 2,8 581 324 23, 3,7 1,4 基 ,94 142 ,09 ,59 764 ,62 880 30, ,80 0 ,84 088 66, 95, 0 金 6,8 ,22 8,2 6,1 ,82 6,7 ,53 458 7,1 . 7,2 ,28 492 427 . 资 75. 4,5 62. 12. 7,7 06. 7,5 ,89 88. 0 90. 5,4 ,18 ,66 0 产 63 62. 59 29 00. 43 31. 3.0 75 0 88 14. 9.8 9.4 0 净 44 86 49 5 41 1 7 值 期 末 0 0 基 . . 金 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 份 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 000 000 0 额 0 0 净 0 0 值 3 . 1 2021 年末 2020 年末 2019 年末 . 3 累 计 期 末 指 标 累 0 0 计 . . 净 59. 61. 24. 24. 1.2 55. 57. 21. 21. 0 52. 53. 19. 19. 0 值 534 531 574 573 177 986 559 803 803 0 712 882 247 246 0 收 2% 1% 0% 5% % 4% 3% 7% 2% 0 7% 4% 4% 9% 0 益 0 0 率 % % 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金 A、B 级别收益分配按月结转份额；C、D、E 级别收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值收 收益率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 益率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去 三个 0.5646% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.4752% 0.0006% 月 过去 六个 1.1055% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 0.9266% 0.0005% 月 过去 2.2744% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.9195% 0.0006% 一年 过去 7.2360% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 6.1704% 0.0010% 三年 过去 15.1684% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 13.3931% 0.0020% 五年 自基 59.5342% 0.0057% 13.2189% 0.0029% 46.3153% 0.0028% 金合 同生 效日 起至 今 汇添富货币 B 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值收 收益率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 益率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去 三个 0.6254% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.5360% 0.0006% 月 过去 六个 1.2285% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 1.0496% 0.0005% 月 过去 2.5208% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 2.1659% 0.0006% 一年 过去 8.0120% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 6.9464% 0.0010% 三年 过去 16.5600% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 14.7847% 0.0020% 五年 自基 金合 同生 61.5311% 0.0057% 10.8875% 0.0028% 50.6436% 0.0029% 效日 起至 今 汇添富货币 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值收 收益率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 益率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去 三个 0.5646% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.4752% 0.0006% 月 过去 六个 1.1055% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 0.9266% 0.0005% 月 过去 2.2744% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.9195% 0.0006% 一年 过去 7.2360% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 6.1704% 0.0010% 三年 过去 15.1684% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 13.3931% 0.0020% 五年 自基 金合 同生 24.5740% 0.0026% 2.6892% 0.0000% 21.8848% 0.0026% 效日 起至 今 汇添富货币 D 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值收 收益率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 益率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去 三个 0.5646% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.4752% 0.0006% 月 过去 六个 1.1055% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 0.9266% 0.0005% 月 过去 2.2744% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.9195% 0.0006% 一年 过去 7.2360% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 6.1704% 0.0010% 三年 过去 15.1684% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 13.3931% 0.0020% 五年 自基 金合 同生 24.5735% 0.0026% 2.6892% 0.0000% 21.8843% 0.0026% 效日 起至 今 汇添富货币 E 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值收 收益率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 益率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去 三个 0.6254% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.5360% 0.0006% 月 自基 金合 同生 1.2177% 0.0005% 0.1779% 0.0000% 1.0398% 0.0005% 效日 起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006 年 03 月 23 日）起 6 个月，建仓期 结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金于 2014 年 6 月 5 日新增 C、D 类份额，于 2021 年 7 月 1 日新增 E 类份额，新增份 额自实际有资产之日起披露业绩数据。 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本《基金合同》生效之日为 2006 年 03 月 23 日，合同生效当年按实际存续期计算，不 按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 汇添富货币 A 直接通 已按再投资形式转实 过应付 应付利 年度 收基金 赎回款 润本年 年度利润分配合计 备注 转出金 变动 额 2021 7,190,000.09 0.00 0.00 7,190,000.09 - 2020 6,634,661.70 0.00 0.00 6,634,661.70 - 2019 7,225,233.21 0.00 0.00 7,225,233.21 - 合计 21,049,895.00 0.00 0.00 21,049,895.00 - 汇添富货币 B 直接通 已按再投资形式转实 过应付 应付利 年度 收基金 赎回款 润本年 年度利润分配合计 备注 转出金 变动 额 2021 775,068,407.53 0.00 0.00 775,068,407.53 - 2020 602,915,640.16 0.00 0.00 602,915,640.16 - 2019 610,696,849.33 0.00 0.00 610,696,849.33 - 合计 1,988,680,897.02 0.00 0.00 1,988,680,897.02 - 汇添富货币 C 直接通 已按再投资形式转实 过应付 应付利 年度 收基金 赎回款 润本年 年度利润分配合计 备注 转出金 变动 额 2021 57,810,104.56 0.00 0.00 57,810,104.56 - 2020 91,167,719.13 0.00 0.00 91,167,719.13 - 2019 136,216,476.73 0.00 0.00 136,216,476.73 - 合计 285,194,300.42 0.00 0.00 285,194,300.42 - 汇添富货币 D 直接通 已按再投资形式转实 过应付 应付利 年度 收基金 赎回款 润本年 年度利润分配合计 备注 转出金 变动 额 2021 9,279,804.02 0.00 0.00 9,279,804.02 - 2020 23,252,010.73 0.00 0.00 23,252,010.73 - 2019 46,932,220.72 0.00 0.00 46,932,220.72 - 合计 79,464,035.47 0.00 0.00 79,464,035.47 - 汇添富货币 E 直接通 已按再投资形式转实 过应付 应付利 年度 收基金 赎回款 润本年 年度利润分配合计 备注 转出金 变动 额 2021 142,171,845.42 0.00 0.00 142,171,845.42 - 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 142,171,845.42 0.00 0.00 142,171,845.42 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国 设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2021 年，汇添富基金荣获“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2021 年，汇添富基金新成立 58 只公募基金，包括 31 只混合型基金，21 只股票型基金， 6 只债券型基金。2021 年底，公司公募基金产品总数达 226 只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。 2021 年，汇添富基金继续坚持重度垂直兼顾开放的互联网金融平台战略，在不断夯实自有平台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上，持续提升自有平台创新能力。从投资的生命周期各阶段出发，通过“渐进式”的创新和打磨，创造差异化的竞争优势。业内开创性地打造基于社区的大社交板块，涵盖视频、直播、资讯等各个维度，为客户架设可链接的投资及资讯服务桥梁；推出包括资产分析、基金转购、亲情宝等在内的多个重磅功能，全方面提升客户体验。汇添富基金于年内取得投顾资格，展业后着力打造全自研的投顾体系，引导客户升级，上线一个月以来升级金额超十亿元，为公司业务拓展打下坚实的基础。全年自有平台精准营销体系初见成效，实现了客户数、活跃度、保有量的齐头并进，力争形成长期增长的良性循环。对外合作上，进一步加深与多家互联网巨头的深度战略合作，继续大力开拓新型互联网销售及服务模式，实现与平台的合作共赢。 2021 年，汇添富基金持续推进大机构战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司深受专业机构投资者信任：与银行理财公司合作深入，为银行理财净值化转型提供综合解决方案；获得所有大型银行及保险委外专户组合，且保险委托管理规模同业领先。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模、受托管理组合账户数量持续增加。 2021 年，公司以具有长久生命力、高辨识度的多策略产品体系为基础，通过“前瞻性”、 “多层次”、“体系化”、“全方位”的渠道服务和投资者教育，积极利用银行以及券商线上化数字营销工具，力争切实做好客户触达、深入织好连接网络、扎实做好客户服务。全年合计开展超 4000 余场“价值投资添富行” 线上、线下系列活动。持续大力开展目标收益定投、走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列客户活动，营销培训活动覆盖至银行和券商的网点、营业部。 2021 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系，为公司各项销售业务提供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。 2021 年，香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式继续深化，并发挥显著成效，国际业务总资产管理规模稳步进步，QDII 及港股通项下公募基金业绩优秀，“港股通”类委外专户管理规模继续保持领先，海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2021年，香港子公司在加强母公司投研一体化基础上，港股投资及海外债券投资业绩持续优异，汇添富中港策略基金获得晨星五星评级；根据彭博统计，基金在最近三年、五年同类港股基金中业绩分别列第三、第一位。 2021 年，汇添富基金全力助推“共同富裕”，深耕“河流 孩子”项目支持中西部乡村教育发展，投身农业升级、旅游扶持、人才培育等项目赋能乡村全面振兴；同时，在河南、山西灾情发生后第一时间支援灾区抢险防汛、重建家园。在乡村教育发展方面，汇添富连续第十四年开展“河流 孩子”公益助学计划，项目组在做好疫情防护的同时积极邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”提供公益服务，并顺利开展第十四届“河流 孩子”2021 乡村优秀青年教师培训，邀请不同领域的专家为来沪的 88 名乡村青年教师和校长们讲授多元化课程。截至目前，“河流 孩子”项目先后援建 10 所“添富小学”，培 训乡村教师、校长超 1,400 人次，受益学生超 10,000 名，累计组织 80 多场“添富之爱” 公益行，1,000 多人次志愿者提供公益服务 3 万多小时。在乡村产业振兴方面，汇添富先后在汾西县开展建档立卡贫困学生资助项目，支持内蒙古兴和县开展乡村旅游扶贫项目和返乡青年创业发展特色种植业项目，捐助云南省普洱市孟连县芒信镇海东村开展“千户万头”肉牛养殖场示范产业项目基础设施建设，为推动当地产业脱贫而不懈努力。在应急救灾方面， 2021 年 7 月，汇添富第一时间捐赠 300 万元人民币紧急驰援河南特大水灾，全力支持鹤壁、 新乡等灾区抢险救灾工作；2021 年 10 月，汇添富再次迅速展开山西水灾支援工作，紧急筹措了 6000 多件总价值 100 万元的救援物资和生活物资，连夜送至山西省临汾市、晋中市、运城市 14 个汛情重灾县的最前线；同时向孝义市捐赠 100 万元，帮助受灾地区群众尽快恢 复正常生活，以及灾区灾后重建、生产恢复、防疫消杀等工作。 2022 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学历： 天津大学管理学 硕士。从业资格： 证券投资基金从 业资格,CFA。从业 经历：曾任长城基 金债券交易员、中 金基金交易主管， 高级经理。2016 年 8 月加入汇添 富基金管理股份 有限公司。2016 年 8 月 30 日至 2019 年 1 月 25 日 任汇添富货币市 本基金的基 2019 年 01 月 场基金的基金经 温开强 金经理 25 日 9 理助理。2016 年 8 月 30 日至 2020 年 2 月 26 日任汇 添富理财 60 天债 券型证券投资基 金的基金经理助 理。2016 年 8 月 30 日至今任汇添 富理财 14 天债券 型证券投资基金 的基金经理助理。 2016 年 8 月 30 日 至 2019 年 1 月 25 日任汇添富添富 通货币市场基金 的基金经理助理。 2016 年 8 月 30 日 至今任汇添富现 金宝货币市场基 金的基金经理助 理。2016 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 7 日任汇添富 鑫禧债券型证券 投资基金的基金 经理助理。2018 年8月7日至今任 汇添富鑫禧债券 型证券投资基金 的基金经理。2019 年 1 月 25 日至今 任汇添富货币市 场基金的基金经 理。2019 年 1 月 25日至2020年10 月 30 日任汇添富 利率债债券型证 券投资基金的基 金经理。2019 年 1 月 25 日至今任汇 添富添富通货币 市场基金的基金 经理。2020 年 2 月 26 日至今任汇 添富理财 60 天债 券型证券投资基 金的基金经理。 2020 年 2 月 26 日 至今任汇添富收 益快钱货币市场 基金的基金经理。 国籍：中国。学历： 复旦大学管理学 硕士。从业资格： 本基金的基 证券投资基金从 徐寅喆 金经理,现 2018 年 05 月 13 业资格。从业经 金管理部主 04 日 历：曾任长江养老 管 保险股份有限公 司债券交易员。 2012 年 5 月加入 汇添富基金管理 股份有限公司，历 任债券交易员、固 定收益基金经理 助理，现任现金管 理部主管。2014 年 8 月 27 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添富利率 债债券型证券投 资基金的基金经 理。2014 年 8 月 27 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富 收益快线货币市 场基金的基金经 理。2014 年 11 月 26 日至今任汇添 富和聚宝货币市 场基金的基金经 理。2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富 收益快钱货币市 场基金的基金经 理。2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富全 额宝货币市场基 金的基金经理。 2018 年 5 月 4 日 至今任汇添富货 币市场基金的基 金经理。2018 年 5 月 4 日至今任汇 添富理财 60 天债 券型证券投资基 金的基金经理。 2018 年 5 月 4 日 至今任汇添富理 财 14 天债券型证 券投资基金的基 金经理。2018 年 5 月 4 日至 2020 年 8 月 18 日任汇添 富鑫禧债券型证 券投资基金的基 金经理。2019 年 1 月 25 日至今任汇 添富添富通货币 市场基金的基金 经理。2019 年 9 月 10 日至今任汇 添富汇鑫浮动净 值型货币市场基 金的基金经理。 2020 年 2 月 26 日 至今任汇添富全 额宝货币市场基 金的基金经理。 2020 年 2 月 26 日 至今任汇添富收 益快线货币市场 基金的基金经理。 2021 年 6 月 24 日 至今任汇添富稳 利 60 天滚动持有 短债债券型证券 投资基金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。（2）在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。另外，公司还建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。（3）在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。（4）在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 29 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年是全球经济普遍复苏的一年。尽管新冠疫情出现德尔塔和奥密克戎变异毒株，传染性更加显著，但毒性更低以及新冠疫苗接种的普及，各国经济都在持续复苏。海外方面，拜登政府力推经济刺激计划，疫情防控策略的调整，美联储非常宽松的货币政策，导致美国经济出现高增长高通胀。国内方面，根据国家统计局数据，2021 年全年 GDP 同比增长 8.1%，两年平均增长 5.1%。从季度增长数据看，呈现出前高后低，逐季下滑的特征。当中一季度因基数原因同比大幅增长 18.3%，二季度增长 7.9%，三季度增长 4.9%，四季度增长 4.0%。宏观政策层面，坚持高质量发展，加快构建新发展格局。宏观调控坚持稳中求进，不急转弯，强调继续稳固经济复苏，坚持政策不急转弯。积极的财政政策提质增效，更可持续；稳健的货币政策灵活精准，合理适度。我国下半年经济增长动能明显转弱，面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重挑战。个别地产企业出现负面舆情，销售情况快速下滑，部分房企的融资 条件受阻，现金流紧张，债务压力大，新开工大幅下滑。另外，限产限电缺芯少柜等供应链环节障碍都对企业生产造成一定的冲击。 流动性方面，央行在具体操作上稳字当头，保持流动性合理适度，7 月和 12 月两次降 准，牢牢稳定市场预期。一季度银行间流动性出现大幅波动，后续几个季度市场流动性较为平稳。市场对流动性的预期也逐步走向稳定，DR007 大体围绕政策利率小幅波动。短端货币市场收益率跟随市场流动性起伏波动，上半年收益率整体走势向下，下半年收益率因年末因素小幅上行。根据货币政策和宏观经济的变化，组合投资操作从前期稳健转向积极。一季度剩余天数控制在较低水平，并保持较低的杠杆；后续三个季度适当将剩余天数保持在较高水平，并灵活调节杠杆水平。组合配置方面，以高等级银行存款、高等级同业存单和交易所逆回购为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A 类基金份额净值收益率为 2.2744%;B 类基金份额净值收益率为 2.5208%;C类基金份额净值收益率为2.2744%;D类基金份额净值收益率为2.2744%;同期业绩比较基准收益率为 0.3549%。本基金本报告期内新增 E 类份额，自实际有资产之日起至报告期末的份额净值收益率为 1.2177%。同期业绩比较基准收益率为 0.1779%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022 年全球经济预计增速可能放缓，而新兴经济体更是面临美联储加息缩表外溢的冲击。面对复杂的外部环境，我国宏观政策层面更加注重稳中求进，提前发力。中央经济工作会议指出，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。要保证财政支出强度，加快支出进度。适度超前开展基础设施投资。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持。财政政策和货币政策要协调联动，跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合。具体对货币市场而言，可以预见“合理适度”基调下，市场流动性整体将比较平稳。在稳增长目标下，央行已开启下调政策利率通道，今年仍有一定的下调空间。此外，央行可以通过结构化政策引导扩大某些领域的信贷投放。中期来看，需要密切关注稳增长政策的效果，警惕经济基本面好转后的政策边际变化。 本基金始终坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，在保障组合流动性安全的情况下，努力为基金持有人争取更好的收益。针对宏观环境的变化，研究货币政策的中期导向，投资策略保持灵活稳健。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面： 1、持续提升合规法务管理 深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，持续宣导“正直”、“客户第一”的公司价值观，不断强化公司合规文化体系建设；持续完善各项制度和流程，制定多项合规审核标准，形成多项合规管理指引，对重点业务流程实施关键风险把控，有效保障各项业务规范开展；积极为各部门提供全面的合规咨询与法务支持，加强一线合规执行；独立开展事后合规检查监督，查漏补缺、防微杜渐；严格执行合规考核问责机制，认真组织和落实合规培训，不断提升全体员工的合规执业意识及合规履职能力。 2、完善投资合规风险控制工作 本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。 事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制度依据。 事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。 事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。 3、加强稽核内审工作 通过开展日常风险排查，以及对重点业务开展专项稽核检查，尽早发现业务中存在的合规问题和风险隐患，并采取防范措施，督促责任部门落实整改；对风险事件和差错事件开展稽核审查，加强问责力度，促进业务合法合规开展；实施关键岗位离任审查，督促人员勤勉尽责、合规展业；配合监管检查与会计师事务所审计工作，通过问题反馈、实施整改，进一步完善公司内部控制管理机制。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金 A 级份额和 B 级份额基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；本基 金 A 级份额和 B 级份额基金收益为“每日分配、按月支付”。根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日分配所得收益参与下一日的收益分配，每月集中支付收益。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 本基金 A 级份额和 B 级份额每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收 益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得 现金收益；本基金 C 级基金份额、D 级基金份额和 E 级基金份额的收益分配为“每日分配， 按日支付”。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。 本基金期初应付收益为人民币 0.00 元，本报告期内累计分配收益人民币991,520,161.62元，均以红利再投资方式结转入实收基金，期末应付收益为人民币0.00元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由汇添富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2022）审字第 60466941_B03 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富货币市场基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了汇添富货币市场基金的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、所有者权益（基 金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的汇添富货币市场基金的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇添富货币市 场基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成 果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于汇添富货币市场基金，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 汇添富货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年 度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对 其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审 其他信息 计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不 一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务 在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富货币市场基金的持 报表的责任 续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用 持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实 的选择。 治理层负责监督汇添富货币市场基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 注册会计师对财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大 审计的责任 的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审 计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现 由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对汇添富货币市场基金持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情 况可能导致汇添富货币市场基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 许培菁 韩云 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 审计报告日期 2022 年 03 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：汇添富货币市场基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 19,760,569,906.28 12,272,309,994.53 结算备付金 572,655,000.00 160,476,190.48 存出保证金 - 18,296.56 交易性金融资产 7.4.7.2 21,506,785,904.86 16,803,816,010.55 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 21,506,785,904.86 16,803,816,010.55 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 11,860,000,000.00 4,689,300,000.00 应收证券清算款 1,711,780.86 - 应收利息 7.4.7.5 142,697,870.27 71,066,076.23 应收股利 - - 应收申购款 380,242.08 1,442,532.68 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 53,844,800,704.35 33,998,429,101.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,289,946,055.07 3,389,760,975.25 应付证券清算款 - 1,788,901.87 应付赎回款 - 39,491.23 应付管理人报酬 6,238,638.83 3,669,291.33 应付托管费 2,079,546.26 1,223,097.11 应付销售服务费 689,794.27 1,148,739.45 应付交易费用 7.4.7.7 141,989.13 153,860.75 应交税费 1,462,671.04 1,467,369.74 应付利息 339,195.94 537,163.45 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 209,300.00 209,891.13 负债合计 2,301,107,190.54 3,399,998,781.31 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 51,543,693,513.81 30,598,430,319.72 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 51,543,693,513.81 30,598,430,319.72 负债和所有者权益总计 53,844,800,704.35 33,998,429,101.03 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额总额 51,543,693,513.81 份。本基金下属 A 类基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 739,946,875.63 份;本基金下属 B 类基金份额净 值 1.0000 元，基金份额总额 27,142,224,562.44 份;本基金下属 C 类基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 572,098,262.59 份;本基金下属 D 类基金份额净值 1.0000 元，基金份额 总额 324,596,112.29 份;本基金下属 E 类基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 22,764,827,700.86 份。 7.2 利润表 会计主体：汇添富货币市场基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 01 月 01 日 2020年01月01日 至 2021 年 12 月 31 至2020年12月31 日 日 一、收入 1,108,605,902.19 839,004,492.88 1.利息收入 1,100,952,702.55 846,851,856.61 其中：存款利息收入 7.4.7.11 493,283,375.10 459,469,396.09 债券利息收入 371,900,189.12 271,081,786.53 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 235,769,138.33 116,300,673.99 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,397,370.58 -8,263,168.15 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 7,397,370.58 -8,263,168.15 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.2 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 255,829.06 415,804.42 列） 减：二、费用 117,085,740.57 115,034,461.16 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 60,553,430.91 47,582,809.54 2．托管费 7.4.10.2.2 20,184,477.03 15,860,936.50 3．销售服务费 11,932,901.72 17,006,848.70 4．交易费用 7.4.7.20 - - 5．利息支出 24,037,840.43 34,183,802.34 其中：卖出回购金融资产支出 24,037,840.43 34,183,802.34 6. 税金及附加 8,970.72 24,739.13 7．其他费用 7.4.7.21 368,119.76 375,324.95 三、利润总额（亏损总额以“-” 991,520,161.62 723,970,031.72 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 991,520,161.62 723,970,031.72 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富货币市场基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 30,598,430,319.72 - 30,598,430,319.72 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 991,520,161.62 991,520,161.62 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 20,945,263,194.09 - 20,945,263,194.09 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 127,881,674,036.40 - 127,881,674,036.40 购款 2.基金赎回款 -106,936,410,842.3 - -106,936,410,842.3 1 1 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -991,520,161.62 -991,520,161.62 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 51,543,693,513.81 - 51,543,693,513.81 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 28,675,052,564.57 - 28,675,052,564.57 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 723,970,031.72 723,970,031.72 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 1,923,377,755.15 - 1,923,377,755.15 额交易产生的基 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 143,161,550,016.18 - 143,161,550,016.18 购款 2.基金赎回款 -141,238,172,261.0 - -141,238,172,261.0 3 3 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -723,970,031.72 -723,970,031.72 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 30,598,430,319.72 - 30,598,430,319.72 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富货币市场基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）证监许可[2006]21 号文《关于核准汇添富货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2006年3月23日正式生效，首次设立募集规模为4,104,914,022.13份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 2007 年 5 月 22 日，本基金按照 500 万份基金份额的界限划分为 A 级基金份额和 B 级基 金份额，A 级、B 级基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，单一持有 人持有 500 万份基金份额以下的为 A 级，达到或超过 500 万份的为 B 级。本基金份额分级规 则于分级日起生效。基金分级后，当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至 500万份以下时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 级基金份额降级为 A 级基金份额；相应地，当达到或超过 500 万份时，A 级基金份额自动升级为 B 级基金份额。 两级基金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。 自 2014 年 6 月 5 日起，本基金增设 C 类和 D 类份额类别，C 类和 D 类基金份额仅开通 场外方式办理申购和赎回等业务，C 类基金份额注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司，D 类基金份额注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 自 2021 年 7 月 1 日起，本基金增设 E 类份额类别，E 类基金份额仅开通场外方式办理 申购和赎回等业务，基金注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金以价值分析为基础，宏观与微观、定性与定量相结合，通过专业的流动性管理为投资者实现资产的保值、增值，力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。本基金的业绩比较基准为：税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交易性金融资产主要包括债券投资等。 本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)债券投资 买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算， 不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (2)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值； 本基金持有的金融工具的估值方法具体如下： (1)银行存款 本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； (2)债券投资 本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3)回购协议 1)本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； (4)其他 1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； 2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值； 3)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补； (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4)债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账； (5)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流 入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 (1)本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 (2)其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 1.本基金 A 级份额和 B 级份额基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配； 2.本基金 A 级份额和 B 级份额基金收益为“每日分配、按月支付”。根据每日基金收益 公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日分配所得收益参与下一日的收益分配，每月集中支付收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 3.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益； 4.本基金 A 级份额和 B 级份额每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计 收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除； 5.本基金 C 级基金份额、D 级基金份额和 E 级基金份额的收益分配为“每日分配，按日 支付”； 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益； 7.本基金 A 级份额和 B 级份额基金收益每月集中支付一次，基金合同生效不满一个月不 支付。基金管理人有权在条件允许的情形下将收益每月支付提升为每日支付并及时公告。已分配未支付收益（即未结转份额）与已分配已支付收益（即已结转份额）均参与收益分配，享受相同的收益分配权利； 8.在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 12,569,906.28 5,309,994.53 定期存款 19,548,000,000.00 12,067,000,000.00 其中：存款期限 1 个月以内 200,000,000.00 - 存款期限 1-3 个月 5,000,000,000.00 2,050,000,000.00 存款期限 3 个月以上 14,348,000,000.00 10,017,000,000.00 其他存款 200,000,000.00 200,000,000.00 合计 19,760,569,906.28 12,272,309,994.53 注：“其他存款”为浦发银行协议存款。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 21,506,785, 21,514,633, 7,847,095.1 0.0152 904.86 000.00 4 合计 21,506,785, 21,514,633, 7,847,095.1 0.0152 904.86 000.00 4 资产支持证券 - - - - 合计 21,506,785, 21,514,633, 7,847,095.1 0.0152 904.86 000.00 4 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 120,666,923 120,330,000 -336,923.73 -0.0011 .73 .00 债券 银行间市场 16,683,149, 16,698,738, 15,588,913. 0.0509 086.82 000.00 18 合计 16,803,816, 16,819,068, 15,251,989. 0.0498 010.55 000.00 45 资产支持证券 - - - - 合计 16,803,816, 16,819,068, 15,251,989. 0.0498 010.55 000.00 45 注：偏离金额=影子定价-摊余成本；偏离度=偏离金额/基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 11,860,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 11,860,000,000.00 - 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 4,689,300,000.00 - 银行间市场 - - 合计 4,689,300,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位： 人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 3,020.01 9,873.55 应收定期存款利息 116,393,001.46 40,270,669.21 应收其他存款利息 2,655,000.00 1,283,333.52 应收结算备付金利息 283,464.28 79,435.73 应收债券利息 20,638,290.41 28,902,006.39 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 2,725,094.11 520,748.81 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - 9.02 合计 142,697,870.27 71,066,076.23 注：“其他”为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位： 人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 141,989.13 153,860.75 合计 141,989.13 153,860.75 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 591.13 应付证券出借违约金 - - 应付审计费 80,000.00 80,000.00 应付信息披露费 120,000.00 120,000.00 应付指数使用费 - - 应付账户维护费 9,300.00 9,300.00 应付汇划费 - - 应付上市费 - - 应付持有人大会费-公证费 - - 应付持有人大会费-律师费 - - 其他 - - 合计 209,300.00 209,891.13 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富货币 A 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 305,626,706.43 305,626,706.43 本期申购 1,556,861,610.75 1,556,861,610.75 本期赎回（以“-” -1,122,541,441.55 -1,122,541,441.55 号填列） 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 739,946,875.63 739,946,875.63 汇添富货币 B 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 26,880,537,531.49 26,880,537,531.49 本期申购 49,466,459,958.54 49,466,459,958.54 本期赎回（以“-” -49,204,772,927.59 -49,204,772,927.59 号填列） 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 27,142,224,562.44 27,142,224,562.44 汇添富货币 C 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,830,458,893.05 2,830,458,893.05 本期申购 37,011,208,213.86 37,011,208,213.86 本期赎回（以“-” -39,269,568,844.32 -39,269,568,844.32 号填列） 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 572,098,262.59 572,098,262.59 汇添富货币 D 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 581,807,188.75 581,807,188.75 本期申购 90,570,537.44 90,570,537.44 本期赎回（以“-” -347,781,613.90 -347,781,613.90 号填列） 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 324,596,112.29 324,596,112.29 汇添富货币 E 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 39,756,573,715.81 39,756,573,715.81 本期赎回（以“-” -16,991,746,014.95 -16,991,746,014.95 号填列） 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 22,764,827,700.86 22,764,827,700.86 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 汇添富货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 7,190,000.09 - 7,190,000.09 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申购 - - - 款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -7,190,000.09 - -7,190,000.09 润 本期末 - - - 汇添富货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 775,068,407.53 - 775,068,407.53 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申购 - - - 款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -775,068,407.53 - -775,068,407.53 润 本期末 - - - 汇添富货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 57,810,104.56 - 57,810,104.56 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申购 - - - 款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -57,810,104.56 - -57,810,104.56 润 本期末 - - - 汇添富货币 D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 9,279,804.02 - 9,279,804.02 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申购 - - - 款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -9,279,804.02 - -9,279,804.02 润 本期末 - - - 汇添富货币 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 142,171,845.42 - 142,171,845.42 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申购 - - - 款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -142,171,845.42 - -142,171,845.42 润 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 651,175.45 1,043,737.04 定期存款利息收入 482,430,944.70 451,374,429.21 其他存款利息收入 5,100,555.37 4,567,891.84 结算备付金利息收入 5,100,665.00 2,482,993.24 其他 34.58 344.76 合计 493,283,375.10 459,469,396.09 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。 7.4.7.13 基金投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到 57,506,462,986.68 37,779,069,667.12 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 57,336,195,930.60 37,688,736,782.38 券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 162,869,685.50 98,596,052.89 买卖债券差价收入 7,397,370.58 -8,263,168.15 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.17 股利收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。 7.4.7.18 公允价值变动收益 注：本基金报告期与上年度可比期间未有公允价值变动收益。 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 基金赎回费收入 - - 替代损益 - - 其他 255,829.06 415,804.42 合计 255,829.06 415,804.42 7.4.7.20 交易费用 注：本基金本报告期无交易费用。 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约 - - 金 账户维护费 37,200.00 37,200.00 银行费用 130,919.76 138,124.95 指数使用费 - - 持有人大会- - - 公证费 持有人大会- - - 律师费 开户费 - - 上市费 - - 其他 - - 合计 368,119.76 375,324.95 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机 构 上海浦东发展银行股份有限公司（"浦发银行 基金托管人,基金代销机构 "） 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（美国）控股有限公司 基金管理人的全资子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 东方证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期2021年01月01日至2021 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 关联方名称 占当期债券成 占当期债券成交 成交金额 交总额的比例 成交金额 总额的比例（%） （%） 东方证券 - - 495,946,667.80 100.00 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 关联方 31 日 2020 年 12 月 31 日 名称 占当期回购 占当期回购 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 852,874,953,000.00 100.00 374,290,500,000.00 100.00 券 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2020 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 60,553,430.91 47,582,809.54 其中：支付销售机构的客户维护费 1,017,886.86 1,907,832.97 注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下： H=E×R÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 R 为基金管理费年费率 基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 20,184,477.03 15,860,936.50 注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下： H=E×R÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 R 为基金托管费年费率 基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 得 当期发生的基金应支付的销售服务费 销 售 服 务 汇添富货 汇添富货币 汇添富货币 C 汇添富货币 汇添富货 合计 费 币 A B D 币 E 的 各 关 联 方 名 称 汇 添 富 基 金 管 117,608.9 2,838,614.1 574,776.7 理 1 2 70,372.40 - 4 3,601,372.17 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 32,652.84 3,767.93 - 1,025,124.9 - 1,061,545.73 行 6 股 份 有 限 公 司 东 方 证 券 股 19,949.90 1,713.64 6,334,982.38 - - 6,356,645.92 份 有 限 公 司 合 170,211.6 2,844,095.6 6,405,354.78 1,025,124.9 574,776.7 11,019,563.8 计 5 9 6 4 2 获 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 得 当期发生的基金应支付的销售服务费 销 售 服 务 费 的 汇添富货 汇添富货币 汇添富货币 C 汇添富货币 汇添富货 合计 各 币 A B D 币 E 关 联 方 名 称 汇 添 富 基 金 管 158,120.2 2,267,295.9 理 9 0 6,977.19 - - 2,432,393.38 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 24,496.47 12,030.85 - 2,738,887.6 - 2,775,414.92 行 0 股 份 有 限 公 司 东 方 18,307.56 3,957.60 10,887,858.5 - - 10,910,123.6 证 3 9 券 股 份 有 限 公 司 合 200,924.3 2,283,284.3 10,894,835.7 2,738,887.6 - 16,117,931.9 计 2 5 2 0 9 注：本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率 均不超过 0.25%年费率。本基金 A 级基金份额的年销售服务费率为 0.25%/年。本基金 B 级基 金份额的年销售服务费率为 0.01%/年。 本基金 C 级基金份额的年销售服务费率为 0.25%/ 年。本基金 D 级基金份额的年销售服务费率为 0.25%/年。本基金 E 级基金份额的年销售服 务费率为 0.01%/年。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H=E×R÷当年天数 H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日的该级基金份额的基金资产净值 R 为该级基金份额的销售服务费率 各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首5 个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支 入 出 额 入 额 出 上海浦东发展银行 241,839 - - - 386,000 18,401. 股份有限公司 ,841.92 ,000.00 10 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支 入 出 额 入 额 出 上海浦东发展银行 1,292,8 9,995,1 2,656,0 210,318 股份有限公司 75,602. 97.14 - - 68,000. .95 17 00 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 汇添富货币 A 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 01 月 年 12 月 31 日 01 日至 2020 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2006 年 03 月 23 日）持有的 - - 基金份额 报告期初持有的基金份 - - 额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 - - 额 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - （%） 汇添富货币 B 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 01 月 年 12 月 31 日 01 日至 2020 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2006 年 03 月 23 日）持有的 - - 基金份额 报告期初持有的基金份 72,365,311.32 70,673,612.9 额 报告期间申购/买入总 1,841,542.73 1,691,698.42 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 74,206,854.05 72,365,311.32 额 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.27 0.27 （%） 汇添富货币 C 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 01 月 年 12 月 31 日 01 日至 2020 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2006 年 03 月 23 日）持有的 - - 基金份额 报告期初持有的基金份 - - 额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 - - 额 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - （%） 汇添富货币 D 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 01 月 年 12 月 31 日 01 日至 2020 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2006 年 03 月 23 日）持有的 - - 基金份额 报告期初持有的基金份 - - 额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 - - 额 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - （%） 汇添富货币 E 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 01 月 年 12 月 31 日 01 日至 2020 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2006 年 03 月 23 日）持有的 - - 基金份额 报告期初持有的基金份 - - 额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 - - 额 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - （%） 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 汇添富货币 A 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 关联方 持有的基金 持有的基金 名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） - - - - 汇添富货币 B 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 关联方 持有的基金 持有的基金 名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） 上海浦 东发展 银行股 3,189,221,520.55 11.75 4,008,944,363.37 14.91 份有限 公司 汇添富货币 C 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 关联方 持有的基金 持有的基金 名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） - - - - 汇添富货币 D 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 关联方 持有的基金 持有的基金 名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） - - - - 汇添富货币 E 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 关联方 持有的基金 持有的基金 名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） 上海浦 东发展 银行股 300,000,000.00 1.32 - - 份有限 公司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 方名 31 日 2020 年 12 月 31 日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发 412,569,906.28 20,052,591.96 605,309,994.53 16,060,101.01 银行 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 汇添富货币 A 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 7,190,000.09 - - 7,190,000.09 汇添富货币 B 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 775,068,407.53 - - 775,068,407.53 汇添富货币 C 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 57,810,104.56 - - 57,810,104.56 汇添富货币 D 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 9,279,804.02 - - 9,279,804.02 汇添富货币 E 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 142,171,845.42 - - 142,171,845.42 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 2,289,946,055.07 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到 期末估值 数量（张） 期末估值总额 期日 单价 21 国开 2022 年 210206 06 01 月 06 100.03 450,000 45,011,840.53 日 21 贴现 2022 年 219949 国债 49 01 月 04 99.90 5,455,000 544,973,700.03 日 21 贴现 2022 年 219955 国债 55 01 月 04 99.72 2,526,000 251,903,223.41 日 21 进出 2022 年 2103689 689 01 月 07 99.83 1,520,000 151,742,279.91 日 21 中国 2022 年 112104013 银行 01 月 04 99.55 900,000 89,591,711.45 CD013 日 21 国开 2022 年 210201 01 01 月 07 100.00 950,000 95,002,530.23 日 21 进出 2022 年 2103689 689 01 月 06 99.83 3,030,000 302,486,255.35 日 21 中国 2022 年 112104014 银行 01 月 04 99.56 4,000,000 398,225,113.43 CD014 日 21 国开 2022 年 210201 01 01 月 06 100.00 1,064,000 106,402,833.86 日 19 进出 2022 年 190303 03 01 月 06 100.06 500,000 50,032,297.46 日 21 贴现 2022 年 219936 国债 36 01 月 06 99.77 1,000,000 99,770,896.60 日 21 国开 2022 年 210211 11 01 月 06 99.79 1,000,000 99,788,555.82 日 21 进出 2022 年 2103687 687 01 月 07 99.92 500,000 49,959,547.05 日 21 贴现 2022 年 219933 国债 33 01 月 06 99.86 1,000,000 99,861,259.80 日 合计 23,895,000 2,384,752,044.93 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组 织架构，并明确了相应的风险管理职能 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - 100,350,637.49 A-1 以下 - - 未评级 2,442,067,985.23 1,276,892,410.01 合计 2,442,067,985.23 1,377,243,047.50 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 18,824,622,098.52 14,925,362,905.54 合计 18,824,622,098.52 14,925,362,905.54 注：本表列示期限在一年以内的同业存单。短期信用评级 A-1 所填列的为主体评级 AAA 的同业存单，短期信用评级 A-1 以下所填列的为主体评级 AAA 以下的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 AAA - 120,666,923.73 AAA 以下 - - 未评级 240,095,821.11 380,543,133.78 合计 240,095,821.11 501,210,057.51 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在银行间同业市场交易，因此，除在附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 20 1- 5 21 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 年 不计息 合计 年 年 以 12 上 月 31 日 资 产 银 行 4,012,569,90 7,868,000,00 7,880,000,00 - - - 19,760,569,9 存 6.28 0.00 0.00 06.28 款 结 算 572,655,000. 572,655,000. 备 00 - - - - - 00 付 金 存 出 保 - - - - - - - 证 金 交 易 性 2,782,531,66 8,160,881,75 10,563,372,4 21,506,785,9 金 4.08 2.61 88.17 - - - 04.86 融 资 产 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 - - - - - 142,697,8 142,697,870. 利 70.27 27 息 应 收 380,242.0 申 - - - - - 8 380,242.08 购 款 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 应 收 证 1,711,780 券 - - - - - .86 1,711,780.86 清 算 款 买 入 返 11,860,000,0 - - - - - 11,860,000,0 售 00.00 00.00 金 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 19,227,756,5 16,028,881,7 18,443,372,4 - - 144,789,8 53,844,800,7 总 70.36 52.61 88.17 93.21 04.35 计 负 债 应 付 赎 - - - - - - - 回 款 应 付 管 6,238,638 理 - - - - - .83 6,238,638.83 人 报 酬 应 付 2,079,546 托 - - - - - .26 2,079,546.26 管 费 应 付 证 券 - - - - - - - 清 算 款 卖 出 回 购 2,289,946,05 - - - - - 2,289,946,05 金 5.07 5.07 融 资 产 款 应 付 销 689,794.2 售 - - - - - 7 689,794.27 服 务 费 应 付 交 - - - - - 141,989.1 141,989.13 易 3 费 用 应 交 - - - - - 1,462,671 1,462,671.04 税 .04 费 应 付 - - - - - 339,195.9 339,195.94 利 4 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 - - - - - 209,300.0 209,300.00 负 0 债 负 债 2,289,946,05 - - - - 11,161,13 2,301,107,19 总 5.07 5.47 0.54 计 利 率 敏 16,937,810,5 16,028,881,7 18,443,372,4 133,628,7 51,543,693,5 感 15.29 52.61 88.17 - - 57.74 13.81 度 缺 口 上 1- 5 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 年 不计息 合计 度 年 以 末 上 20 20 年 12 月 31 日 资 产 银 行 735,309,994. 6,285,000,00 5,252,000,00 - - - 12,272,309,9 存 53 0.00 0.00 94.53 款 结 算 160,476,190. 160,476,190. 备 48 - - - - - 48 付 金 存 出 保 18,296.56 - - - - - 18,296.56 证 金 交 易 性 1,318,126,49 11,611,062,0 3,874,627,48 16,803,816,0 金 9.54 23.74 7.27 - - - 10.55 融 资 产 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 - - - - - 71,066,07 71,066,076.2 利 6.23 3 息 应 收 1,442,532 申 - - - - - .68 1,442,532.68 购 款 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 应 收 证 券 - - - - - - - 清 算 款 买 入 返 售 4,689,300,00 - - - - - 4,689,300,00 金 0.00 0.00 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 6,903,230,98 17,896,062,0 9,126,627,48 - - 72,508,60 33,998,429,1 总 1.11 23.74 7.27 8.91 01.03 计 负 债 应 付 赎 - - - - - 39,491.23 39,491.23 回 款 应 付 管 3,669,291 理 - - - - - .33 3,669,291.33 人 报 酬 应 - - - - - 1,223,097 1,223,097.11 付 .11 托 管 费 应 付 证 1,788,901 券 - - - - - .87 1,788,901.87 清 算 款 卖 出 回 购 3,389,760,97 3,389,760,97 金 5.25 - - - - - 5.25 融 资 产 款 应 付 销 1,148,739 售 - - - - - .45 1,148,739.45 服 务 费 应 付 交 - - - - - 153,860.7 153,860.75 易 5 费 用 应 交 - - - - - 1,467,369 1,467,369.74 税 .74 费 应 付 - - - - - 537,163.4 537,163.45 利 5 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 - - - - - 209,891.1 209,891.13 负 3 债 负 债 3,389,760,97 - - - - 10,237,80 3,399,998,78 总 5.25 6.06 1.31 计 利 率 敏 3,513,470,00 17,896,062,0 9,126,627,48 62,270,80 30,598,430,3 感 5.86 23.74 7.27 - - 2.85 19.72 度 缺 口 上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2. 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且 除利率之外的其他市场变量保持不变； 3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险 管理活动； 假设 4. 银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期 存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收 益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金 融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受 利率变化影响； 5. 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 相关风险变量 元） 的变动 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 分析 日 基准利率减少 16,705,518.36 9,529,599.73 25 个基点 基准利率增加 -16,668,201.30 -9,511,904.33 25 个基点 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为人民币 21,506,785,904.86 元，无划分为第一层次和第三层次的 余额（于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产中属于第二层次的余额为人民币 16,803,816,010.55 元，无划分为第一层次和第三层次的余额）。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的交易性金融资产的公允价值所属层次未发生重大变动。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”）相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资 基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 除上述事项外，截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2022 年 3 月 29 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 21,506,785,904.86 39.94 其中：债券 21,506,785,904.86 39.94 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 11,860,000,000.00 22.03 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 20,333,224,906.28 37.76 4 其他各项资产 144,789,893.21 0.27 5 合计 53,844,800,704.35 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.83 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,289,946,055.07 4.44 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 37.31 4.44 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 8.74 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 21.87 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 6.31 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 29.95 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 104.19 4.44 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,218,062,036.66 2.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,414,101,070.62 2.74 其中：政策性金融债 1,414,101,070.62 2.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 50,000,699.06 0.10 6 中期票据 - - 7 同业存单 18,824,622,098.52 36.52 8 地方政府债 - - 9 其他 - - 10 合计 21,506,785,904.86 41.73 11 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 净值比例 （％） 1 112119384 21 恒丰银 6,500,000 642,215,564.16 1.25 行 CD384 2 219949 21 贴现国 6,200,000 619,401,822.22 1.20 债 49 21 三井住 3 112171339 友银行 5,000,000 499,349,437.23 0.97 CD016 4 112176470 21 厦门银 5,000,000 497,459,985.02 0.97 行 CD249 5 112119395 21 恒丰银 5,000,000 496,935,354.54 0.96 行 CD395 6 112177877 21 中原银 5,000,000 496,766,250.72 0.96 行 CD425 7 112170837 21 东莞银 5,000,000 496,335,113.87 0.96 行 CD178 21 广州农 8 112171732 村商业银 5,000,000 496,293,986.35 0.96 行 CD120 21 广州农 9 112175970 村商业银 5,000,000 494,313,148.61 0.96 行 CD145 10 112176577 21 台州银 5,000,000 493,996,437.93 0.96 行 CD037 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0629% 报告期内偏离度的最低值 -0.0288% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0114% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明 注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，恒丰银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、台州银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,711,780.86 3 应收利息 142,697,870.27 4 应收申购款 380,242.08 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 144,789,893.21 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份 持有人 机构投资者 个人投资者 额 户数 户均持有的基 占总 占总 级 （户） 金份额 持有份额 份额 持有份额 份额 别 比例 比例 （%） （%） 汇 32,996 22,425.35 179,715,592.81 24.2 560,231,282.82 75.71 添 9 富 货 币 A 汇 添 富 150 180,948,163.7 26,860,448,602.4 98.9 281,775,960.03 1.04 货 5 1 6 币 B 汇 添 富 14,705 38,905.02 18,820,505.18 3.29 553,277,757.41 96.71 货 币 C 汇 添 富 581,41 558.29 1.55 0.00 324,596,110.74 100.0 货 1 0 币 D 汇 添 富 60,162 378,392.14 16,185,529,795.3 71.1 6,579,297,905.5 28.90 货 3 0 3 币 E 合 689,42 74,763.42 43,244,514,497.2 83.9 8,299,179,016.5 16.10 计 4 8 0 3 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 银行类机构 3,665,499,600.42 7.11 2 银行类机构 3,489,221,520.55 6.77 3 银行类机构 2,467,520,326.10 4.79 4 银行类机构 2,326,172,556.84 4.51 5 银行类机构 2,291,614,672.45 4.45 6 银行类机构 2,244,545,188.54 4.35 7 银行类机构 2,026,773,005.86 3.93 8 银行类机构 2,019,630,200.57 3.92 9 银行类机构 1,025,457,247.87 1.99 10 银行类机构 1,000,000,000.00 1.94 10 银行类机构 1,000,000,000.00 1.94 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富货币 A 9,963.73 0.00 基金管理人所有 汇添富货币 B 6,614,612.40 0.02 从业人员持有本 汇添富货币 C 70,064.45 0.01 基金 汇添富货币 D 1.05 0.00 汇添富货币 E 53,345,423.45 0.23 合计 60,040,065.08 0.12 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 汇添富货币 A 0 本公司高级管理人员、基金投 汇添富货币 B 0 资和研究部门负责人持有本 汇添富货币 C 0 开放式基金 汇添富货币 D 0 汇添富货币 E >100 合计 >100 汇添富货币 A 0 汇添富货币 B 0 本基金基金经理持有本开放 汇添富货币 C 0 式基金 汇添富货币 D 0 汇添富货币 E 0~10 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 汇添富货币 E D 基金 合同 4,104,914,02 生效 2.13 - - - - 日 （20 06 年 03 月 23 日） 基金 份额 总额 本报 告期 期初 305,626,706. 26,880,537,53 2,830,458,893 581,807,188 - 基金 43 1.49 .05 .75 份额 总额 本报 告期 基金 1,556,861,61 49,466,459,95 37,011,208,21 90,570,537. 39,756,573,71 总申 0.75 8.54 3.86 44 5.81 购份 额 减： 本报 告期 1,122,541,44 49,204,772,92 39,269,568,84 347,781,613 16,991,746,01 基金 1.55 7.59 4.32 .90 4.95 总赎 回份 额 本报 告期 基金 - - - - - 拆分 变动 份额 本报 告期 期末 739,946,875. 27,142,224,56 572,098,262.5 324,596,112 22,764,827,70 基金 63 2.44 9 .29 0.86 份额 总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内未发生涉及公募基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2006 年 03 月 23 日） 起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币 80,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例（%） （%） 东方证券 3 - - - - 东北证券 2 - - - - 申万宏源 2 - - - - 证券 浙商证券 1 - - - - 中信证券 3 - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金 合计，不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券 成 占当期 占当期 成 占当期 成 占当期 商 交 债券成 债券回 交 权证成 交 基金成 名 金 交总额 成交金额 购成交 金 交总额 金 交总额 称 额 的比例 总额的 额 的比例 额 的比例 （%） 比例（%） （%） （%） 东 方 - - 852,874,953,000.00 100.00 - - - - 证 券 东 北 - - - - - - - - 证 券 申 万 宏 - - - - - - - - 源 证 券 浙 商 - - - - - - - - 证 券 中 信 - - - - - - - - 证 券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不 超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注：本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 1 于旗下基金开展线上直销系统费 网站及中国证监会基 2021 年 01 月 09 日 率优惠活动的提示性公告 金电子披露网站,深 交所 汇添富基金旗下 164 只基金 2020 上交所,公司网站及 2 年 4 季度报告 中国证监会基金电子 2021 年 01 月 22 日 披露网站,深交所 关于汇添富货币市场基金 2021 年 上交所,证券时报,公 3 春节假期前暂停 A 类、B 类份额申 司网站及中国证监会 2021 年 02 月 04 日 购（含定投及转换转入）业务的公 基金电子披露网站 告 关于汇添富货币市场基金 B 类份 上交所,证券时报,公 4 额恢复大额申购、转换转入业务的 司网站及中国证监会 2021 年 02 月 20 日 公告 基金电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站及 5 下基金 2020 年年度报告 中国证监会基金电子 2021 年 03 月 30 日 披露网站,深交所 6 关于汇添富货币市场基金 B 类份 上交所,证券时报,公 2021 年 04 月 06 日 额暂停大额申购、转换转入业务的 司网站及中国证监会 公告 基金电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站及 7 下部分基金更新招募说明书及基 中国证监会基金电子 2021 年 04 月 21 日 金产品资料概要 披露网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站及 8 下基金 2021 年第 1 季度报告 中国证监会基金电子 2021 年 04 月 22 日 披露网站,深交所 关于汇添富货币市场基金 2021 年 上交所,证券时报,公 9 劳动节假期前暂停 A 类、B 类份额 司网站及中国证监会 2021 年 04 月 26 日 申购（含定投及转换转入）业务的 基金电子披露网站 公告 关于汇添富货币市场基金 B 类份 上交所,证券时报,公 10 额恢复大额申购、转换转入业务的 司网站及中国证监会 2021 年 05 月 13 日 公告 基金电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,证券时报,公 11 于调整汇添富货币市场基金 A 类 司网站及中国证监会 2021 年 06 月 16 日 份额线上直销系统申购、定投起点 基金电子披露网站 金额的公告 汇添富货币市场基金更新招募说 上交所,公司网站及 12 明书（2021 年 6 月 17 日更新） 中国证监会基金电子 2021 年 06 月 17 日 披露网站 上交所,上证报,公司 13 汇添富基金管理股份有限公司关 网站及中国证监会基 2021 年 06 月 24 日 于设立深圳分公司的公告 金电子披露网站,深 交所 汇添富货币市场基金 E 类份额开 上交所,证券时报,公 14 放日常申购、赎回业务公告 司网站及中国证监会 2021 年 07 月 01 日 基金电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,证券时报,公 15 于汇添富货币市场基金增设基金 司网站及中国证监会 2021 年 07 月 01 日 份额并修改法律文件的公告 基金电子披露网站 关于汇添富货币市场基金 E 类份 上交所,证券时报,公 16 额开放转换业务的公告 司网站及中国证监会 2021 年 07 月 09 日 基金电子披露网站 关于汇添富货币市场基金 B 类份 上交所,证券时报,公 17 额暂停大额申购、转换转入业务的 司网站及中国证监会 2021 年 07 月 10 日 公告 基金电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站及 18 下基金 2021 年第 2 季度报告 中国证监会基金电子 2021 年 07 月 21 日 披露网站,深交所 关于汇添富货币市场基金 C 类份 上交所,证券时报,公 19 额暂停通过东方证券办理申购业 司网站及中国证监会 2021 年 08 月 04 日 务的公告 基金电子披露网站 20 关于汇添富货币市场基金 A 类份 上交所,证券时报,公 2021 年 08 月 18 日 额暂停大额申购、转换转入、定期 司网站及中国证监会 定额投资业务的公告 基金电子披露网站 上交所,上证报,公司 21 汇添富基金管理股份有限公司关 网站及中国证监会基 2021 年 08 月 26 日 于获准设立子公司的公告 金电子披露网站,深 交所 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站及 22 下基金 2021 年中期报告 中国证监会基金电子 2021 年 08 月 31 日 披露网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 23 于变更直销中心银行账户信息的 网站及中国证监会基 2021 年 09 月 16 日 公告 金电子披露网站,深 交所 关于汇添富货币市场基金 2021 年 上交所,证券时报,公 24 国庆节假期前暂停 A 类、B 类份额 司网站及中国证监会 2021 年 09 月 24 日 申购（含定投及转换转入）业务的 基金电子披露网站 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 25 于本公司及上海分公司办公地址 网站及中国证监会基 2021 年 10 月 09 日 变更的公告 金电子披露网站,深 交所 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站及 26 下基金 2021 年第 3 季度报告 中国证监会基金电子 2021 年 10 月 27 日 披露网站,深交所 关于汇添富货币市场基金 A 类份 上交所,证券时报,公 27 额和 B 类份额恢复大额申购、转换 司网站及中国证监会 2021 年 11 月 20 日 转入、定期定额投资业务的公告 基金电子披露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上交所,上证报,公司 28 司投顾业务中通过投资者投顾账 网站及中国证监会基 2021 年 12 月 23 日 户交易本公司旗下基金免除相关 金电子披露网站,深 费用的公告 交所 关于汇添富货币市场基金 2022 年 上交所,证券时报,公 29 元旦假期前暂停 A 类、B 类份额申 司网站及中国证监会 2021 年 12 月 27 日 购（含定投及转换转入）业务的公 基金电子披露网站 告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2022 年 03 月 31 日