汇添富货币市场基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 18 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 19 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 19 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 20 §5 托管人报告 ...... 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 20 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 20 §6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 20 6.1 资产负债表...... 20 6.2 利润表 ...... 22 6.3 所有者权益(基金净值)变动表......23 6.4 报表附注 ...... 24 §7 投资组合报告 ...... 56 7.1 期末基金资产组合情况...... 56 7.2 债券回购融资情况...... 56 7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 56 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ...... 57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ...... 57 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...... 58 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .. 58 7.9 投资组合报告附注...... 58 §8 基金份额持有人信息 ...... 59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 60 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 60 §9 开放式基金份额变动 ...... 61 §10 重大事件揭示 ...... 62 10.1 基金份额持有人大会决议...... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 62 10.4 基金投资策略的改变...... 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 64 10.9 其他重大事件...... 64 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......65 §12 备查文件目录 ...... 65 12.1 备查文件目录...... 65 12.2 存放地点 ...... 66 12.3 查阅方式 ...... 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 汇添富货币市场基金 称 基金简 汇添富货币 称 基金主 519518 代码 基金运 契约型开放式 作方式 基金合 同生效 2006 年 03 月 23 日 日 基金管 汇添富基金管理股份有限公司 理人 基金托 上海浦东发展银行股份有限公司 管人 报告期 末基金 37,188,230,968.40 份额总 额(份) 基金合 同存续 不定期 期 下属分 级基金 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 的基金 简称 下属分 级基金 519518 519517 000642 000650 的交易 代码 报告期 末下属 分级基 302,039,983.74 33,360,767,488.76 3,141,141,513.12 384,281,982.78 金的份 额总额 (份) 2.2 基金产品说明 投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准 的投资收益。 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、 投资策略 流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括: 滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率)) 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基 金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露 姓名 李鹏 胡波 负责人 联系电话 021-28932888 021-61618888 电子邮箱 service@99fund.com Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95528 传真 021-28932998 021-63602540 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 上海市中山东一路 12 号 区(东座)6 楼 H686 室 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大 上海市北京东路 689 号 楼 20 楼 邮政编码 200120 200001 法定代表人 李文 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇 添富基金管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号,上海市 注册登记机构 公司,汇添富基金管理股份有 富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 报告期(2021 年 01 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日) 据和指 标 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 本期已 实现收 3,580,471.06 388,057,078.33 40,155,669.20 5,417,626.56 益 本期利 3,580,471.06 388,057,078.33 40,155,669.20 5,417,626.56 润 本期基 金净值 1.1561% 1.2766% 1.1561% 1.1561% 收益率 3.1.2 期末数 报告期末(2021 年 06 月 30 日) 据和指 标 期末基 金资产 302,039,983.74 33,360,767,488.76 3,141,141,513.12 384,281,982.78 净值 期末基 金份额 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 净值 3.1.3 累计期 报告期末(2021 年 06 月 30 日) 末指标 累计净 值收益 57.7898% 59.5707% 23.2119% 23.2114% 率 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金 A、B 级别收益分配按月结转份额;C、D 级别收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币 A 阶段 份额净值收 份额净值 业绩比较基 业绩比较 ①-③ ②-④ 益率① 收益率标 准收益率③ 基准收益 准差② 率标准差 ④ 过去 一个 0.1780% 0.0003% 0.0292% 0.0000% 0.1488% 0.0003% 月 过去 三个 0.5483% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.4598% 0.0005% 月 过去 六个 1.1561% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 0.9801% 0.0007% 月 过去 2.2262% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.8713% 0.0009% 一年 过去 7.7775% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 6.7119% 0.0013% 三年 自基 金合 同生 57.7898% 0.0058% 13.0400% 0.0029% 44.7498% 0.0029% 效日 起至 今 汇添富货币 B 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值收 收益率标 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④ 益率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去 一个 0.1978% 0.0003% 0.0292% 0.0000% 0.1686% 0.0003% 月 过去 三个 0.6085% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.5200% 0.0005% 月 过去 六个 1.2766% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.1006% 0.0007% 月 过去 2.4717% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 2.1168% 0.0009% 一年 过去 8.5569% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 7.4913% 0.0013% 三年 自基 金合 59.5707% 0.0058% 10.7086% 0.0029% 48.8621% 0.0029% 同生 效日 起至 今 汇添富货币 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值收 收益率标 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④ 益率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去 一个 0.1780% 0.0003% 0.0292% 0.0000% 0.1488% 0.0003% 月 过去 三个 0.5483% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.4598% 0.0005% 月 过去 六个 1.1561% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 0.9801% 0.0007% 月 过去 2.2262% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.8713% 0.0009% 一年 过去 7.7775% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 6.7119% 0.0013% 三年 自基 金合 同生 23.2119% 0.0026% 2.5103% 0.0000% 20.7016% 0.0026% 效日 起至 今 汇添富货币 D 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值收 收益率标 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④ 益率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去 一个 0.1780% 0.0003% 0.0292% 0.0000% 0.1488% 0.0003% 月 过去 三个 0.5483% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.4598% 0.0005% 月 过去 六个 1.1561% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 0.9801% 0.0007% 月 过去 2.2262% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.8713% 0.0009% 一年 过去 7.7775% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 6.7119% 0.0013% 三年 自基 金合 同生 23.2114% 0.0026% 2.5103% 0.0000% 20.7011% 0.0026% 效日 起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006 年 03 月 23 日)起 6 个月,建仓期 结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金于 2014 年 6 月 5 日新增 C 类和 D 类份额,新增份额自实际有资产之日起披露业绩 数据。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准,于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前,公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海, 在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉 为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2021 上半年,汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金,包括 7 只股票型基金、 13 只混合型基金、1 只债券型基金。截至 2021 年 6 月 30 日,公司共管理 189 只公开募集证 券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助 证券从业年限 姓名 职务 理)期限 (年) 说明 任职日期 离任日期 国籍:中国。学 历:天津大学管 理学硕士。从业 资格:证券投资 基金从业资 格,CFA。从业经 历:曾任长城基 金债券交易员、 中金基金交易主 管,高级经理。 2016 年 8 月加入 汇添富基金管理 股份有限公司。 2016年8月30日 本基金的基 2019年01月 至2019年1月25 温开强 金经理 25 日 9 日任汇添富货币 市场基金的基金 经理助理。2016 年 8 月 30 日至 2020年2月26日 任汇添富理财 60 天债券型证券投 资基金的基金经 理助理。2016 年 8 月 30 日至今任 汇添富理财 14 天 债券型证券投资 基金的基金经理 助理。2016 年 8 月 30 日至 2019 年 1 月 25 日任汇 添富添富通货币 市场基金的基金 经理助理。2016 年 8 月 30 日至今 任汇添富现金宝 货币市场基金的 基金经理助理。 2016年8月30日 至 2018 年 8 月 7 日任汇添富鑫禧 债券型证券投资 基金的基金经理 助理。2018 年 8 月 7 日至今任汇 添富鑫禧债券型 证券投资基金的 基金经理。2019 年 1 月 25 日至今 任汇添富货币市 场基金的基金经 理。2019 年 1 月 25 日至 2020 年 10月30日任汇添 富利率债债券型 证券投资基金的 基金经理。2019 年 1 月 25 日至今 任汇添富添富通 货币市场基金的 基金经理。2020 年 2 月 26 日至今 任汇添富理财 60 天债券型证券投 资基金的基金经 理。2020 年 2 月 26 日至今任汇添 富收益快钱货币 市场基金的基金 经理。 国籍:中国。学 本基金的基 2018年05月 历:复旦大学管 徐寅喆 金经理,现金 04 日 13 理学硕士。从业 管理部主管 资格:证券投资 基金从业资格。 从业经历:曾任 长江养老保险股 份有限公司债券 交易员。2012 年 5 月加入汇添富 基金管理股份有 限公司,历任债 券交易员、固定 收益基金经理助 理,现任现金管 理部主管。2014 年 8 月 27 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添富利率 债债券型证券投 资基金的基金经 理。2014 年 8 月 27 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富 收益快线货币市 场基金的基金经 理。2014 年 11 月 26 日至今任汇添 富和聚宝货币市 场基金的基金经 理。2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富 收益快钱货币市 场基金的基金经 理。2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富 全额宝货币市场 基金的基金经 理。2018 年 5 月 4 日至今任汇添 富货币市场基金 的基金经理。 2018 年 5 月 4 日 至今任汇添富理 财 60 天债券型证 券投资基金的基 金经理。2018 年 5月4日至今任汇 添富理财 14 天债 券型证券投资基 金的基金经理。 2018 年 5 月 4 日 至2020年8月18 日任汇添富鑫禧 债券型证券投资 基金的基金经 理。2019 年 1 月 25 日至今任汇添 富添富通货币市 场基金的基金经 理。2019 年 9 月 10 日至今任汇添 富汇鑫浮动净值 型货币市场基金 的基金经理。 2020年2月26日 至今任汇添富全 额宝货币市场基 金的基金经理。 2020年2月26日 至今任汇添富收 益快线货币市场 基金的基金经 理。2021 年 6 月 24 日至今任汇添 富稳利 60 天滚动 持有短债债券型 证券投资基金的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下: 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作,实现事前和事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易,再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实,本报告期内,本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易,也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次,投资组合经理因投资组合的投资策略与其他组合发生同日反向交易,相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批,事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年全球新冠疫情出现反复,个别国家出现变异毒株,传染性显著增强。受益于疫苗接种的普及,全球经济延续复苏态势,但恢复进度呈现地区和行业分化。海外方面,拜登新政府力推基础设施建设法案,而美联储延续宽松态度,表达对通胀容忍度更高的政策取向。国内方面,尽管疫情出现几次零星复发,年初推行春节“就地过年”等政策,但国内经济复苏势头保持向好,复苏程度更加稳固,尤其是制造业复苏加快,出口依旧强劲。统计显示, 上半年 GDP 同比增长 12.7%,其中一季度同比增长 18.3%,二季度增长 7.9%。全球复苏共振 下,工业金属和煤炭铁矿石等大宗商品价格快速上涨,产业链中游企业面临巨大的成本压力。为此,国家相关部委密集出台政策和措施抑制大宗商品价格非理性上涨。PPI 数据方面,上 半年 PPI 一路飙升,5 月 PPI 触及 9%的罕见涨幅。宏观政策层面,两会上强调继续稳固经济 复苏,坚持政策不急转弯。积极的财政政策提质增效,更可持续;稳健的货币政策灵活精准,合理适度。央行在具体操作上稳字当头,保持流动性合理适度,积极稳定市场预期。通过推进存款利率改革,降低银行成本,最终推动实际贷款利率降低。 流动性方面,一季度银行间流动性出现大幅波动,二季度银行间流动性合理充裕。市场对流动性的预期逐步走向稳定,DR007 也大体围绕政策利率小幅波动。短端债券市场收益率跟随市场流动性起伏波动,上半年收益率整体走势向下。短端品种先于长端进入收益率底部并窄幅震荡。根据货币政策和宏观经济的变化,组合投资操作从前期稳健转向积极。一季度剩余天数控制在较低水平,并保持较低的杠杆;二季度提高组合剩余天数,灵活调节杠杆水平。组合配置方面,以高等级银行存款、高等级同业存单和交易所逆回购为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A 类基金份额净值收益率为 1.1561%;B 类基金份额净值收益率为 1.2766%;C 类基金份额净值收益率为 1.1561%;D 类基金份额净值收益率为 1.1561%。同期业绩比较基准收益率为 0.1760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年全球经济预计延续复苏态势,我国宏观经济继续沿着稳中向好的路径。面对复杂的外部环境,今年作为十四五的开局之年,顶层设计思路上加快构建双循环,打造新发展格局。科技自立自强,攻关“卡脖子”难题,高度重视产业链供应链的安全可控。风险防范方面,地方隐性债务治理和房地产调控双管齐下,提前防范“灰犀牛”风险,深入推进供给侧结构性改革。央行货币政策预计维持稳字当头,保持合理的流动性供给,利用结构性政策支 持中小微企业和绿色发展企业,货币市场收益率上行风险有限。 本基金始终坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位,在保障组合流动性安全的情况下,努力为基金持有人争取更好的收益。针对宏观环境的变化,研究货币政策的中期导向,投资策略保持灵活稳健。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通知执行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金 A 级份额和 B 级份额基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配;本 基金 A 级份额和 B 级份额基金收益为“每日分配、按月支付”。根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付收益。本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 本基金 A 级份额和 B 级份额每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计 收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获 得现金收益;本基金 C 级基金份额、D 级基金份额和 E 级基金份额的收益分配为“每日分 配,按日支付”。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。 本基金期初应付收益为人民币 0.00 元,本报告期内累计分配收益人民币437,210,845.15元,均以红利再投资方式结转入实收基金,期末应付收益为人民币0.00元。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对汇添富货币市场基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:汇添富货币市场基金 报告截止日:2021 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 16,427,799,862.85 12,272,309,994.53 结算备付金 299,283,333.33 160,476,190.48 存出保证金 - 18,296.56 交易性金融资产 6.4.7.2 14,219,580,139.49 16,803,816,010.55 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 14,219,580,139.49 16,803,816,010.55 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 8,565,800,000.00 4,689,300,000.00 应收证券清算款 544,913.13 - 应收利息 6.4.7.5 112,583,111.19 71,066,076.23 应收股利 - - 应收申购款 182,800,156.01 1,442,532.68 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 39,808,391,516.00 33,998,429,101.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,609,924,005.11 3,389,760,975.25 应付证券清算款 - 1,788,901.87 应付赎回款 5,376.54 39,491.23 应付管理人报酬 5,302,078.56 3,669,291.33 应付托管费 1,767,359.54 1,223,097.11 应付销售服务费 1,185,392.61 1,148,739.45 应付交易费用 6.4.7.7 69,706.99 153,860.75 应交税费 1,462,671.04 1,467,369.74 应付利息 335,433.93 537,163.45 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 108,523.28 209,891.13 负债合计 2,620,160,547.60 3,399,998,781.31 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 37,188,230,968.40 30,598,430,319.72 未分配利润 6.4.7.1 - - 0 所有者权益合计 37,188,230,968.40 30,598,430,319.72 负债和所有者权益总计 39,808,391,516.00 33,998,429,101.03 注:报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额 37,188,230,968.40 份。本基金下属 A 类基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 302,039,983.74 份;本基金下属 B 类基金份额净 值 1.0000 元,基金份额总额 33,360,767,488.76 份;本基金下属 C 类基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 3,141,141,513.12 份;本基金下属 D 类基金份额净值 1.0000 元,基金份 额总额 384,281,982.78 份。 6.2 利润表 会计主体:汇添富货币市场基金 本报告期:2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 01 月 01 日 2020年01月01日至 至 2021 年 06 月 30 2020 年 06 月 30 日 日 一、收入 490,962,263.78 465,886,179.52 1.利息收入 489,179,003.81 472,235,014.00 其中:存款利息收入 6.4.7.11 225,693,966.03 266,250,588.22 债券利息收入 175,587,546.17 141,762,850.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 87,897,491.61 64,221,575.13 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,639,586.76 -6,648,294.73 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 1,639,586.76 -6,648,294.73 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 - - 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.18 - - “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.19 143,673.21 299,460.25 列) 减:二、费用 53,751,418.63 59,983,942.03 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 26,118,648.66 26,440,875.37 2.托管费 6.4.10.2.2 8,706,216.28 8,813,625.14 3.销售服务费 6,833,372.49 9,195,140.24 4.交易费用 6.4.7.20 - - 5.利息支出 11,905,154.15 15,328,611.84 其中:卖出回购金融资产支出 11,905,154.15 15,328,611.84 6. 税金及附加 5,387.91 18,942.53 7.其他费用 6.4.7.21 182,639.14 186,746.91 三、利润总额(亏损总额以“-” 437,210,845.15 405,902,237.49 号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 437,210,845.15 405,902,237.49 填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富货币市场基金 本报告期:2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 30,598,430,319.72 - 30,598,430,319.72 权益(基金净值) 二、本期经营活 动产生的基金净 - 437,210,845.15 437,210,845.15 值变动数(本期 利润) 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 6,589,800,648.68 - 6,589,800,648.68 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 63,463,105,842.58 - 63,463,105,842.58 购款 2.基金赎回款 -56,873,305,193.90 - -56,873,305,193.90 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -437,210,845.15 -437,210,845.15 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) 五、期末所有者 37,188,230,968.40 - 37,188,230,968.40 权益(基金净值) 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 28,675,052,564.57 - 28,675,052,564.57 权益(基金净值) 二、本期经营活 动产生的基金净 - 405,902,237.49 405,902,237.49 值变动数(本期 利润) 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 8,151,409,126.43 - 8,151,409,126.43 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 70,591,447,495.46 - 70,591,447,495.46 购款 2.基金赎回款 -62,440,038,369.03 - -62,440,038,369.03 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -405,902,237.49 -405,902,237.49 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) 五、期末所有者 36,826,461,691.00 - 36,826,461,691.00 权益(基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富货币市场基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2006]21 号文《关于核准汇添富货币市场基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集,基金合同于2006年3月23日正式生效,首次设立募集规模为4,104,914,022.13份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管 理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 2007 年 5 月 22 日,本基金按照 500 万份基金份额的界限划分为 A 级基金份额和 B 级基 金份额,单一持有人持有 500 万份基金份额以下的为 A 级,达到或超过 500 万份的为 B 级。 本基金份额分级规则于分级日起生效。基金分级后,当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至 500 万份以下时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 级基 金份额降级为 A 级基金份额;相应地,当达到或超过 500 万份时,A 级基金份额自动升级为 B 级基金份额。两级基金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。 自 2014 年 6 月 5 日起本基金增设 C 级基金份额和 D 级基金份额。增设基金份额后,本 基金将分设 A 级基金份额、B 级基金份额、C 级基金份额和 D 级基金份额。其中 A 级、B 级 基金份额可通过场内、场外两种方式交易,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司, 单一持有人持有 500 万份基金份额以下的为 A 级基金份额,达到或超过 500 万份的为 B 级基 金份额;C 级基金份额仅开通场外申赎,注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司,不进行基金份额升降级;D 级基金份额仅开通场外申赎,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,不进行基金份额升降级。本基金 A 级份额和 B 级份额基金收益为“每日分配,按月支付”,C 级份额和 D 级份额基金收益为“每日分配,按日支付”。各级基金份额单独设置基金代码,并单独公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。本基金的业绩比较基准为:税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的 暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 活期存款 12,799,862.85 定期存款 16,215,000,000.00 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 3,960,000,000.00 存款期限 3 个月以上 12,255,000,000.00 其他存款 200,000,000.00 合计 16,427,799,862.85 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2021 年 06 月 30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 交易所市场 - - - - 银行间市场 14,219,580, 14,220,834, 1,253,860.5 0.0034 债券 139.49 000.00 1 合计 14,219,580, 14,220,834, 1,253,860.5 0.0034 139.49 000.00 1 资产支持证券 - - - - 合计 14,219,580, 14,220,834, 1,253,860.5 0.0034 139.49 000.00 1 注:偏离金额=影子定价-摊余成本;偏离度=偏离金额/基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2021 年 06 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 8,565,800,000.00 - 银行间市场 - - 合计 8,565,800,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 应收活期存款利息 1,186.09 应收定期存款利息 90,216,832.39 应收其他存款利息 1,143,333.24 应收结算备付金利息 134,677.50 应收债券利息 18,983,190.14 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 2,103,891.83 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 112,583,111.19 注:“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 69,706.99 合计 69,706.99 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 44.33 应付证券出借违约金 - 应付审计费 39,671.58 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 - 应付账户维护费 9,300.00 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 108,523.28 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 汇添富货币 A 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 305,626,706.43 305,626,706.43 本期申购 503,076,697.05 503,076,697.05 本期赎回(以“-” -506,663,419.74 -506,663,419.74 号填列) 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回(以“-” - - 号填列) 本期末 302,039,983.74 302,039,983.74 汇添富货币 B 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 26,880,537,531.49 26,880,537,531.49 本期申购 34,102,400,279.64 34,102,400,279.64 本期赎回(以“-” -27,622,170,322.37 -27,622,170,322.37 号填列) 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回(以“-” - - 号填列) 本期末 33,360,767,488.76 33,360,767,488.76 汇添富货币 C 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,830,458,893.05 2,830,458,893.05 本期申购 28,804,087,945.31 28,804,087,945.31 本期赎回(以“-” -28,493,405,325.24 -28,493,405,325.24 号填列) 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回(以“-” - - 号填列) 本期末 3,141,141,513.12 3,141,141,513.12 汇添富货币 D 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 581,807,188.75 581,807,188.75 本期申购 53,540,920.58 53,540,920.58 本期赎回(以“-” -251,066,126.55 -251,066,126.55 号填列) 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回(以“-” - - 号填列) 本期末 384,281,982.78 384,281,982.78 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 汇添富货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 3,580,471.06 - 3,580,471.06 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中:基金申购 - - - 款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -3,580,471.06 - -3,580,471.06 润 本期末 - - - 汇添富货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 388,057,078.33 - 388,057,078.33 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中:基金申购 - - - 款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -388,057,078.33 - -388,057,078.33 润 本期末 - - - 汇添富货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 40,155,669.20 - 40,155,669.20 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中:基金申购 - - - 款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -40,155,669.20 - -40,155,669.20 润 本期末 - - - 汇添富货币 D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 5,417,626.56 - 5,417,626.56 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中:基金申购 - - - 款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -5,417,626.56 - -5,417,626.56 润 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 289,943.24 定期存款利息收入 221,254,118.71 其他存款利息收入 2,350,277.50 结算备付金利息收入 1,799,592.00 其他 34.58 合计 225,693,966.03 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注:本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 基金投资收益 注:本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 29,358,705,998.56 交总额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 29,248,641,180.83 成本总额 减:应收利息总额 108,425,230.97 买卖债券差价收入 1,639,586.76 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 注:本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.18 公允价值变动收益 注:本基金报告期未有公允价值变动收益。 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 - 替代损益 - 其他 143,673.21 合计 143,673.21 6.4.7.20 交易费用 注:本基金本报告期无交易费用。 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行费用 64,860.19 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 182,639.14 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 为更好地满足投资者理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《汇添富货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人上海浦东发展 银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自 2021 年 7 月 1 日起,汇添富货 币市场基金(以下简称“本基金”)增设 E 级基金份额。 截至财务报表批准日,除上述基金新增基金份额事项外,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机 构 上海浦东发展银行股份有限公司("浦发银行 基金托管人,基金代销机构 ") 东方证券股份有限公司("东方证券") 基金管理人的股东,基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 本期2021年01月01日至2021 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期债券成 占当期债券成交 成交金额 交总额的比例 成交金额 总额的比例(%) (%) 东方证券 - - 309,911,333.55 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 关联方 30 日 2020 年 06 月 30 日 名称 占当期回购 占当期回购 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 东方证 292,420,500,000.00 100.00 182,338,700,000.00 100.00 券 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2020 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 2020 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 26,118,648.66 26,440,875.37 其中:支付销售机构的客户维护费 573,287.12 1,163,226.87 注:自 2006 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 18 日前,基金管理费按前一 日的基金资产净值的 0.33%年费率计提;于 2017 年 12 月 18 日起,基金管理费按前一日的 基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下: H=E×R÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 R 为基金管理费年费率 基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 8,706,216.28 8,813,625.14 注:自 2006 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 18 日前,基金托管费按前一 日的基金资产净值的 0.10%年费率计提;于 2017 年 12 月 18 日起,基金托管费按前一日的 基金资产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下: H=E×R÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 R 为基金托管费年费率 基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 得 当期发生的基金应支付的销售服务费 销 售 服 务 费 的 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 合计 各 关 联 方 名 称 汇 添 富 基 金 管 理 61,367.37 1,373,765.79 4,739.40 - 1,439,872.56 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 15,048.50 2,562.12 - 581,529.30 599,139.92 行 股 份 有 限 公 司 东 9,450.22 1,615.49 4,331,276.85 - 4,342,342.56 方 证 券 股 份 有 限 公 司 合 85,866.09 1,377,943.40 4,336,016.25 581,529.30 6,381,355.04 计 获 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 得 当期发生的基金应支付的销售服务费 销 售 服 务 费 的 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 合计 各 关 联 方 名 称 汇 添 富 基 金 管 理 88,124.11 1,269,216.13 3,942.03 - 1,361,282.27 股 份 有 限 公 司 上 海 浦 东 13,280.88 11,060.67 - 1,682,619.39 1,706,960.94 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 东 方 证 券 股 9,286.09 3,640.45 5,649,316.57 - 5,662,243.11 份 有 限 公 司 合 110,691.08 1,283,917.25 5,653,258.60 1,682,619.39 8,730,486.32 计 注:自 2006 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 18 日前,本基金各级基金份 额按照不同的费率计提销售服务费,A 级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提;B 级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提;C 级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提;D 级基金的 基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。于 2017 年 12 月 18 日起, 本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,但各级基金份额的销售服务费率均不超过 0.25%年费率。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×R÷当年天数 H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日的该级基金份额的基金资产净值 R 为该级基金份额的销售服务费率 各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首5 个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支 入 出 额 入 额 出 上海浦东发展银行 129,256 - - - - - 股份有限公司 ,713.56 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支 入 出 额 入 额 出 上海浦东发展银行 796,923 9,995,1 2,656,0 210,318 股份有限公司 ,911.56 97.14 - - 68,000. .95 00 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 汇添富货币 A 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 01 月 年 06 月 30 日 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金合同生效日(2006 年 03 月 23 日)持有的 - - 基金份额 报告期初持有的基金份 - - 额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减:报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 - - 额 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - (%) 汇添富货币 B 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 01 月 年 06 月 30 日 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金合同生效日(2006 年 03 月 23 日)持有的 - - 基金份额 报告期初持有的基金份 72,365,311.32 70,673,612.90 额 报告期间申购/买入总 954,715.15 908,390.98 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减:报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 73,320,026.47 71,582,003.88 额 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.22 0.23 (%) 汇添富货币 C 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 01 月 年 06 月 30 日 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金合同生效日(2006 年 03 月 23 日)持有的 - - 基金份额 报告期初持有的基金份 - - 额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减:报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 - - 额 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - (%) 汇添富货币 D 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 01 月 年 06 月 30 日 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金合同生效日(2006 年 03 月 23 日)持有的 - - 基金份额 报告期初持有的基金份 - - 额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减:报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 - - 额 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - (%) 注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 汇添富货币 A 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 关联方 持有的基金 持有的基金 名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例(%) 例(%) - - - - 汇添富货币 B 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 关联方 持有的基金 持有的基金 名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例(%) 例(%) 上海浦 东发展 银行股 3,151,107,930.62 9.45 4,008,944,363.37 14.91 份有限 公司 汇添富货币 C 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 关联方 持有的基金 持有的基金 名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例(%) 例(%) - - - - 汇添富货币 D 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 关联方 持有的基金 持有的基金 名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例(%) 例(%) - - - - 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 方名 30 日 2020 年 06 月 30 日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发 612,799,862.85 9,100,914.38 701,649,552.88 6,609,425.18 银行 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 汇添富货币 A 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 3,580,471.06 - - 3,580,471.06 汇添富货币 B 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 388,057,078.33 - - 388,057,078.33 汇添富货币 C 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 40,155,669.20 - - 40,155,669.20 汇添富货币 D 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 5,417,626.56 - - 5,417,626.56 6.4.12 期末(2021 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 2,609,924,005.11 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到 期末估值 数量(张) 期末估值总额 期日 单价 21 进出 2021 年 2103672 672 07 月 01 99.94 184,000 18,388,459.69 日 21 进出 2021 年 2103674 674 07 月 01 99.86 1,000,000 99,863,562.36 日 21 贴现 2021 年 217707 国开 07 07 月 01 99.88 500,000 49,938,597.26 日 16 进出 2021 年 160309 09 07 月 01 100.07 3,000,000 300,223,979.59 日 20 中信 2021 年 112008156 银行 07 月 06 99.81 5,977,000 596,564,817.97 CD156 日 21 进出 2021 年 210301 01 07 月 01 100.02 500,000 50,011,055.34 日 21 贴现 2021 年 217706 国开 06 07 月 01 99.90 625,000 62,435,818.88 日 20 附息 2021 年 200010 国债 10 07 月 01 100.01 7,300,000 730,053,194.09 日 219917 21 贴现 2021 年 99.94 500,000 49,969,226.61 国债 17 07 月 01 日 19 附息 2021 年 190009 国债 09 07 月 01 100.02 600,000 60,012,595.22 日 21 贴现 2021 年 219924 国债 24 07 月 01 99.70 2,000,000 199,394,521.74 日 21 进出 2021 年 2103676 676 07 月 01 99.72 1,000,000 99,720,217.24 日 21 贴现 2021 年 219910 国债 10 07 月 01 99.64 500,000 49,817,578.90 日 21 贴现 2021 年 219918 国债 18 07 月 01 99.90 1,800,000 179,821,366.82 日 21 贴现 2021 年 219922 国债 22 07 月 01 99.76 2,700,000 269,363,052.97 日 合计 28,186,000 2,815,578,044.68 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融 机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 根据本基金的信用风险控制要求,本基金投资的短期融资券的信用评级,应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一: 1、国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别; 2、国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别; 3、同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。 本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - 100,350,637.49 A-1 以下 - - 未评级 2,576,972,869.42 1,276,892,410.01 合计 2,576,972,869.42 1,377,243,047.50 注:未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 11,282,370,695.26 14,925,362,905.54 合计 11,282,370,695.26 14,925,362,905.54 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA - 120,666,923.73 AAA 以下 - - 未评级 360,236,574.81 380,543,133.78 合计 360,236,574.81 501,210,057.51 注:未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本 期 末 20 1- 5 21 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 年 不计息 合计 年 年 以 06 上 月 30 日 资 产 银 行 2,152,799,86 4,980,000,00 9,295,000,00 - - - 16,427,799,8 存 2.85 0.00 0.00 62.85 款 结 算 299,283,333. 299,283,333. 备 33 - - - - - 33 付 金 存 出 保 - - - - - - - 证 金 交 易 性 6,681,588,59 3,957,614,65 3,580,376,89 14,219,580,1 金 1.55 1.11 6.83 - - - 39.49 融 资 产 应 - - - - - - - 收 股 利 应 收 - - - - - 112,583,1 112,583,111. 利 11.19 19 息 应 收 182,800,1 182,800,156. 申 - - - - - 56.01 01 购 款 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 应 收 证 544,913.1 券 - - - - - 3 544,913.13 清 算 款 买 入 返 售 8,565,800,00 - - - - - 8,565,800,00 金 0.00 0.00 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 17,699,471,7 8,937,614,65 12,875,376,8 - - 295,928,1 39,808,391,5 总 87.73 1.11 96.83 80.33 16.00 计 负 债 应 - - - - - 5,376.54 5,376.54 付 赎 回 款 应 付 管 5,302,078 理 - - - - - .56 5,302,078.56 人 报 酬 应 付 1,767,359 托 - - - - - .54 1,767,359.54 管 费 应 付 证 券 - - - - - - - 清 算 款 卖 出 回 购 2,609,924,00 2,609,924,00 金 5.11 - - - - - 5.11 融 资 产 款 应 付 销 1,185,392 售 - - - - - .61 1,185,392.61 服 务 费 应 付 交 - - - - - 69,706.99 69,706.99 易 费 用 应 交 - - - - - 1,462,671 1,462,671.04 税 .04 费 应 付 - - - - - 335,433.9 335,433.93 利 3 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 - - - - - 108,523.2 108,523.28 负 8 债 负 债 2,609,924,00 - - - - 10,236,54 2,620,160,54 总 5.11 2.49 7.60 计 利 率 敏 15,089,547,7 8,937,614,65 12,875,376,8 285,691,6 37,188,230,9 感 82.62 1.11 96.83 - - 37.84 68.40 度 缺 口 上 年 度 末 5 20 1- 年 20 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计 年 年 上 12 月 31 日 资 产 银 735,309,994. 6,285,000,00 5,252,000,00 12,272,309,9 行 53 0.00 0.00 - - - 94.53 存 款 结 算 160,476,190. 160,476,190. 备 48 - - - - - 48 付 金 存 出 保 18,296.56 - - - - - 18,296.56 证 金 交 易 性 1,318,126,49 11,611,062,0 3,874,627,48 16,803,816,0 金 9.54 23.74 7.27 - - - 10.55 融 资 产 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 - - - - - 71,066,07 71,066,076.2 利 6.23 3 息 应 收 1,442,532 申 - - - - - .68 1,442,532.68 购 款 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 应 收 证 券 - - - - - - - 清 算 款 买 入 返 售 4,689,300,00 - - - - - 4,689,300,00 金 0.00 0.00 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 6,903,230,98 17,896,062,0 9,126,627,48 - - 72,508,60 33,998,429,1 总 1.11 23.74 7.27 8.91 01.03 计 负 债 应 付 赎 - - - - - 39,491.23 39,491.23 回 款 应 付 管 3,669,291 理 - - - - - .33 3,669,291.33 人 报 酬 应 付 1,223,097 托 - - - - - .11 1,223,097.11 管 费 应 付 证 1,788,901 券 - - - - - .87 1,788,901.87 清 算 款 卖 3,389,760,97 - - - - - 3,389,760,97 出 5.25 5.25 回 购 金 融 资 产 款 应 付 销 1,148,739 售 - - - - - .45 1,148,739.45 服 务 费 应 付 交 - - - - - 153,860.7 153,860.75 易 5 费 用 应 交 - - - - - 1,467,369 1,467,369.74 税 .74 费 应 付 - - - - - 537,163.4 537,163.45 利 5 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 - - - - - 209,891.1 209,891.13 负 3 债 负 债 3,389,760,97 - - - - 10,237,80 3,399,998,78 总 5.25 6.06 1.31 计 利 率 3,513,470,00 17,896,062,0 9,126,627,48 - - 62,270,80 30,598,430,3 敏 5.86 23.74 7.27 2.85 19.72 感 度 缺 口 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况; 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点,且 除利率之外的其他市场变量保持不变; 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险 管理活动; 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存 款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来收 益,而对其本身的公允价值无重大影响;定期存款利息收入、买入返售金 融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定,不受 利率变化影响; 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民 相关风险变量 币元) 的变动 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 分析 日 基准利率减少 7,664,994.21 9,529,599.73 25 个基点 基准利率增加 -7,646,432.64 -9,511,904.33 25 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品,且以摊余成本进行后续计量,因此无重大市场价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 14,219,580,139.49 35.72 其中:债券 14,219,580,139.49 35.72 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 8,565,800,000.00 21.52 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 16,727,083,196.18 42.02 4 其他各项资产 295,928,180.33 0.74 5 合计 39,808,391,516.00 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.26 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 2,609,924,005.11 7.02 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例(%) 净值的比例(%) 1 30 天以内 45.18 7.02 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 17.50 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 4.56 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)—120 天 6.35 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)—397 天(含) 32.66 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 106.25 7.02 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,027,758,330.27 5.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 909,451,113.96 2.45 其中:政策性金融债 909,451,113.96 2.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 11,282,370,695.26 30.34 8 其他 - - 9 合计 14,219,580,139.49 38.24 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 净值比例 (%) 1 112008156 20 中信银 7,500,000 748,575,562.12 2.01 行 CD156 2 200010 20 附息国 7,300,000 730,053,194.09 1.96 债 10 21 深圳农 3 112182879 商银行 5,000,000 499,316,099.41 1.34 CD012 4 112111116 21 平安银 5,000,000 499,295,934.67 1.34 行 CD116 5 112111140 21 平安银 5,000,000 498,329,993.82 1.34 行 CD140 6 219918 21 贴现国 4,600,000 459,543,492.99 1.24 债 18 7 112104014 21 中国银 4,000,000 391,726,362.72 1.05 行 CD014 8 112103054 21 农业银 4,000,000 390,277,375.51 1.05 行 CD054 9 160309 16 进出 09 3,000,000 300,223,979.59 0.81 10 112190523 21 齐鲁银 3,000,000 299,690,387.53 0.81 行 CD002 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0629% 报告期内偏离度的最低值 -0.0288% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0160% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明 注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国进出口银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 544,913.13 3 应收利息 112,583,111.19 4 应收申购款 182,800,156.01 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 295,928,180.33 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 份 持有人 机构投资者 个人投资者 额 户数 户均持有的基 占总 占总 级 (户) 金份额 持有份额 份额 持有份额 份额 别 比例 比例 (%) (%) 汇 添 富 14,313 21,102.49 66,665,699.55 22.0 235,374,284.19 77.93 货 7 币 A 汇 添 富 159 209,816,147.7 33,279,851,260.0 99.7 80,916,228.74 0.24 货 3 2 6 币 B 汇 添 富 25,513 123,119.25 261,802,466.60 8.33 2,879,339,046.5 91.67 货 2 币 C 汇 添 富 593,25 647.75 1.55 0.00 384,281,981.23 100.0 货 7 0 币 D 合 633,24 58,726.73 33,608,319,427.7 90.3 3,579,911,540.6 9.63 计 2 2 7 8 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例(%) 1 银行类机构 3,524,374,950.89 9.48 2 银行类机构 3,151,107,930.62 8.47 3 银行类机构 2,219,009,930.37 5.97 4 银行类机构 1,501,906,911.07 4.04 5 银行类机构 1,368,574,592.98 3.68 6 银行类机构 1,019,537,000.76 2.74 7 银行类机构 1,014,564,396.79 2.73 8 银行类机构 1,013,202,264.35 2.72 9 银行类机构 1,012,653,068.20 2.72 10 银行类机构 1,000,000,000.00 2.69 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 (%) 汇添富货币 A 8,399.96 0.00 基金管理人所有 汇添富货币 B 0.00 0.00 从业人员持有本 汇添富货币 C 333,769.39 0.01 基金 汇添富货币 D 1.05 0.00 合计 342,170.40 0.00 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 汇添富货币 A 0 本公司高级管理人员、基金投 汇添富货币 B 0 资和研究部门负责人持有本 汇添富货币 C 0 开放式基金 汇添富货币 D 0 合计 0 汇添富货币 A 0 本基金基金经理持有本开放 汇添富货币 B 0 式基金 汇添富货币 C 0 汇添富货币 D 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 基金合 同生效 日 (2006 年 03 4,104,914,022.13 - - - 月 23 日)基 金份额 总额 本报告 期期初 305,626,706.43 26,880,537,531.49 2,830,458,893.05 581,807,188.75 基金份 额总额 本报告 期基金 503,076,697.05 34,102,400,279.64 28,804,087,945.31 53,540,920.58 总申购 份额 减:本 报告期 基金总 506,663,419.74 27,622,170,322.37 28,493,405,325.24 251,066,126.55 赎回份 额 本报告 期基金 - - - - 拆分变 动份额 本报告 期期末 302,039,983.74 33,360,767,488.76 3,141,141,513.12 384,281,982.78 基金份 额总额 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 东方证券 3 - - - - 东北证券 2 - - - - 申万宏源 2 - - - - 证券 浙商证券 1 - - - - 中信证券 3 - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券 成 占当期 占当期 成 占当期 成 占当期 商 交 债券成 债券回 交 权证成 交 基金成 名 金 交总额 成交金额 购成交 金 交总额 金 交总额 称 额 的比例 总额的 额 的比例 额 的比例 (%) 比例(%) (%) (%) 东 方 - - 292,420,500,000.00 100.00 - - - - 证 券 东 北 - - - - - - - - 证 券 申 万 宏 - - - - - - - - 源 证 券 浙 商 - - - - - - - - 证 券 中 信 - - - - - - - - 证 券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。 (8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期内新增2家证券公司的3个交易单元:东北证券(上交所单元,深交所单元)、浙商证券(上交所单元)。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注:本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 1 于旗下基金开展线上直销系统费 网站,深交所 2021 年 01 月 09 日 率优惠活动的提示性公告 2 汇添富基金旗下 164 只基金 2020 上交所,上证报,公司 2021 年 01 月 22 日 年 4 季度报告 网站,深交所 关于汇添富货币市场基金 2021 年 3 春节假期前暂停 A 类、B 类份额申 上交所,证券时报,公 2021 年 02 月 04 日 购(含定投及转换转入)业务的公 司网站 告 4 关于汇添富货币市场基金 B 类份 上交所,证券时报,公 2021 年 02 月 20 日 额恢复大额申购、转换转入业务的 司网站 公告 5 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司 2021 年 03 月 30 日 下基金 2020 年年度报告 网站,深交所 关于汇添富货币市场基金 B 类份 上交所,证券时报,公 6 额暂停大额申购、转换转入业务的 司网站 2021 年 04 月 06 日 公告 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深 7 下部分基金更新招募说明书及基 交所 2021 年 04 月 21 日 金产品资料概要 8 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司 2021 年 04 月 22 日 下基金 2021 年第 1 季度报告 网站,深交所 关于汇添富货币市场基金 2021 年 9 劳动节假期前暂停 A 类、B 类份额 上交所,证券时报,公 2021 年 04 月 26 日 申购(含定投及转换转入)业务的 司网站 公告 关于汇添富货币市场基金 B 类份 上交所,证券时报,公 10 额恢复大额申购、转换转入业务的 司网站 2021 年 05 月 13 日 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 11 于调整汇添富货币市场基金 A 类 上交所,证券时报,公 2021 年 06 月 16 日 份额线上直销系统申购、定投起点 司网站 金额的公告 12 汇添富货币市场基金更新招募说 上交所,公司网站 2021 年 06 月 17 日 明书(2021 年 6 月 17 日更新) 13 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 2021 年 06 月 24 日 于设立深圳分公司的公告 网站,深交所 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注:无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件; 2、《汇添富货币市场基金基金合同》; 3、《汇添富货币市场基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 08 月 31 日