汇添富货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2021 年 07 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金 汇添富货币 简称 基金 主代 519518 码 基金 运作 契约型开放式 方式 基金 合同 2006 年 03 月 23 日 生效 日 报告 期末 基金 37,188,230,968.40 份额 总额 (份) 投资 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收 目标 益。 投资 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需 策略 要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括:滚动配置策略、久 期控制策略、套利策略、时机选择策略。 业绩 比较 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率)) 基准 风险 收益 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 特征 基金 管理 汇添富基金管理股份有限公司 人 基金 托管 上海浦东发展银行股份有限公司 人 下属 分级 基金 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 的基 金简 称 下属 分级 基金 519518 519517 000642 000650 的交 易代 码 报告 期末 下属 分级 基金 302,039,983.74 33,360,767,488.76 3,141,141,513.12 384,281,982.78 的份 额总 额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主 要 财 报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日) 务 指 标 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 1. 本 期 已 1,733,231.37 208,680,854.21 19,114,392.76 2,321,381.15 实 现 收 益 2. 本 期 1,733,231.37 208,680,854.21 19,114,392.76 2,321,381.15 利 润 3. 期 末 基 金 302,039,983.74 33,360,767,488.76 3,141,141,513.12 384,281,982.78 资 产 净 值 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 单位:人民币元 汇添富货币 A 阶段 份额净值收 份额净值 业绩比较基 业绩比较 ①-③ ②-④ 益率① 收益率标 准收益率③ 基准收益 准差② 率标准差 ④ 过去 三个 0.5483% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.4598% 0.0005% 月 过去 六个 1.1561% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 0.9801% 0.0007% 月 过去 2.2262% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.8713% 0.0009% 一年 过去 7.7775% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 6.7119% 0.0013% 三年 过去 15.2648% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 13.4895% 0.0020% 五年 自基 金合 同生 57.7898% 0.0058% 13.0400% 0.0029% 44.7498% 0.0029% 效日 起至 今 汇添富货币 B 业绩比较 份额净值 份额净值收 业绩比较基 基准收益 阶段 收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去 三个 0.6085% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.5200% 0.0005% 月 过去 六个 1.2766% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.1006% 0.0007% 月 过去 2.4717% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 2.1168% 0.0009% 一年 过去 8.5569% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 7.4913% 0.0013% 三年 过去 16.6566% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 14.8813% 0.0020% 五年 自基 金合 同生 59.5707% 0.0058% 10.7086% 0.0029% 48.8621% 0.0029% 效日 起至 今 汇添富货币 C 业绩比较 份额净值 份额净值收 业绩比较基 基准收益 阶段 收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去 三个 0.5483% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.4598% 0.0005% 月 过去 六个 1.1561% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 0.9801% 0.0007% 月 过去 2.2262% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.8713% 0.0009% 一年 过去 7.7775% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 6.7119% 0.0013% 三年 过去 15.2648% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 13.4895% 0.0020% 五年 自基 金合 同生 23.2119% 0.0026% 2.5103% 0.0000% 20.7016% 0.0026% 效日 起至 今 汇添富货币 D 业绩比较 份额净值 份额净值收 业绩比较基 基准收益 阶段 收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去 三个 0.5483% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.4598% 0.0005% 月 过去 六个 1.1561% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 0.9801% 0.0007% 月 过去 2.2262% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.8713% 0.0009% 一年 过去 7.7775% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 6.7119% 0.0013% 三年 过去 15.2648% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 13.4895% 0.0020% 五年 自基 金合 23.2114% 0.0026% 2.5103% 0.0000% 20.7011% 0.0026% 同生 效日 起至 今 注:本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006 年 03 月 23 日)起 6 个月,建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明 任职日期 离任日期 (年) 国籍:中国。学 历:天津大学管 理学硕士。从业 资格:证券投资 基金从业资 格,CFA。从业经 温开强 本基金的 2019 年 01 9 历:曾任长城基 基金经理 月 25 日 金债券交易员、 中金基金交易主 管,高级经理。 2016 年 8 月加入 汇添富基金管理 股份有限公司。 2016 年 8 月 30 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添 富货币市场基金 的基金经理助 理。2016 年 8 月 30 日至 2020 年 2 月 26 日任汇添 富理财 60 天债 券型证券投资基 金的基金经理助 理。2016 年 8 月 30 日至今任汇添 富理财 14 天债 券型证券投资基 金的基金经理助 理。2016 年 8 月 30 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添 富添富通货币市 场基金的基金经 理助理。2016 年 8 月 30 日至今任 汇添富现金宝货 币市场基金的基 金经理助理。 2016 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 7 日任汇添富 鑫禧债券型证券 投资基金的基金 经理助理。2018 年 8 月 7 日至今 任汇添富鑫禧债 券型证券投资基 金的基金经理。 2019 年 1 月 25 日至今任汇添富 货币市场基金的 基金经理。2019 年 1 月 25 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添富利率 债债券型证券投 资基金的基金经 理。2019 年 1 月 25 日至今任汇添 富添富通货币市 场基金的基金经 理。2020 年 2 月 26 日至今任汇添 富理财 60 天债 券型证券投资基 金的基金经理。 2020 年 2 月 26 日至今任汇添富 收益快钱货币市 场基金的基金经 理。 国籍:中国。学 历:复旦大学管 理学硕士。从业 资格:证券投资 基金从业资格。 从业经历:曾任 长江养老保险股 份有限公司债券 交易员。2012 年 5 月加入汇添富 基金管理股份有 限公司,历任债 券交易员、固定 收益基金经理助 理,现任现金管 本基金的 理部主管。2014 徐寅喆 基金经理, 2018 年 05 13 年 8 月 27 日至 现金管理 月 04 日 2020 年 10 月 30 部主管 日任汇添富利率 债债券型证券投 资基金的基金经 理。2014 年 8 月 27 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添 富收益快线货币 市场基金的基金 经理。2014 年 11 月 26 日至今 任汇添富和聚宝 货币市场基金的 基金经理。2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 4 日 任汇添富收益快 钱货币市场基金 的基金经理。 2016 年 6 月 7 日 至 2018 年 5 月 4 日任汇添富全额 宝货币市场基金 的基金经理。 2018 年 5 月 4 日 至今任汇添富货 币市场基金的基 金经理。2018 年 5 月 4 日至今任 汇添富理财 60 天债券型证券投 资基金的基金经 理。2018 年 5 月 4 日至今任汇添 富理财 14 天债 券型证券投资基 金的基金经理。 2018 年 5 月 4 日 至 2020 年 8 月 18 日任汇添富鑫 禧债券型证券投 资基金的基金经 理。2019 年 1 月 25 日至今任汇添 富添富通货币市 场基金的基金经 理。2019 年 9 月 10 日至今任汇添 富汇鑫浮动净值 型货币市场基金 的基金经理。 2020 年 2 月 26 日至今任汇添富 全额宝货币市场 基金的基金经 理。2020 年 2 月 26 日至今任汇添 富收益快线货币 市场基金的基金 经理。2021 年 6 月 24 日至今任 汇添富稳利 60 天滚动持有短债 债券型证券投资 基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下: 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作,实现事前和事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易,再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实,本报告期内,本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易,也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度疫情影响持续消退,全球经济整体上延续复苏态势。海外美联储的宽松货币政策 仍在延续,但鹰派信号越来越多,政策态度边际转紧。尤其是在美国 4 月 CPI 和 5 月 CPI 连 创新高后,市场对美联储的一举一动更加小心关注。国内方面,二季度国内生产制造企业面临严峻的成本压力。以工业金属、煤炭和原油为代表的诸多大宗商品价格都出现剧烈的价格跳升。原材料价格的快速上涨激化产业链上中下游企业之间利润分配的矛盾,将对制造业造成明显冲击。我们也观察到,5 月 PMI 数据分项中新订单指数、新出口订单指数和原材料库存指数都呈现了明显的下滑态势。央行政策方面,基于对国内经济运行稳中加固、稳中向好的判断,政策基调依旧维持灵活精准和合理适度。通过存款利率改革以降低银行成本,最终推动实际贷款利率降低。结构性货币政策仍强调对制造业、小微企业和碳减排的普惠金融支持。 在央行贯彻不急转弯,强调稳字当头的政策思路下,二季度银行间市场流动性合理充裕,DR007 大体围绕政策利率小幅波动。存单市场非常稳定,以 3M 国股行存单为代表的短期收 益率在 2.35%至 2.5%之间小幅波动,而 12M 国股行存单收益率则在 2.83%至 3.0%之间起伏。 本基金考虑组合负债端的特点和货币政策的中期基调,基金运作转向更加积极的投资思路,组合剩余期限适度提高,杠杆率灵活调节。报告期内以银行存款、同业存单和交易所逆回购为主要配置资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A 类基金份额净值收益率为 0.5483%;B 类基金份额净值收益率为 0.6085%;C 类基金份额净值收益率为 0.5483%;D 类基金份额净值收益率为 0.5483%。同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 14,219,580,139.49 35.72 其中:债券 14,219,580,139.49 35.72 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 8,565,800,000.00 21.52 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 16,727,083,196.18 42.02 4 其他各项资产 295,928,180.33 0.74 5 合计 39,808,391,516.00 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 报告期内债券回购融资余额 1.11 1 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 报告期末债券回购融资余额 2,609,924,0 7.02 2 05.11 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 序号 平均剩余期限 净值的比例(%) 净值的比例(%) 1 30 天以内 45.18 7.02 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 17.50 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 4.56 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天(含)—120 天 6.35 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天(含)—397 天(含) 32.66 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 106.25 7.02 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,027,758,330.27 5.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 909,451,113.96 2.45 其中:政策性金融债 909,451,113.96 2.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 11,282,370,695.2 30.34 6 8 其他 - - 9 合计 14,219,580,139.4 38.24 9 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资 债券数量 序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 产净值比 (张) 例(%) 20 中信银 1 112008156 7,500,000 748,575,562.12 2.01 行 CD156 20 附息国 2 200010 7,300,000 730,053,194.09 1.96 债 10 21 深圳农 3 112182879 商银行 5,000,000 499,316,099.41 1.34 CD012 4 112111116 21 平安银 5,000,000 499,295,934.67 1.34 行 CD116 21 平安银 5 112111140 5,000,000 498,329,993.82 1.34 行 CD140 21 贴现国 6 219918 4,600,000 459,543,492.99 1.24 债 18 21 中国银 7 112104014 4,000,000 391,726,362.72 1.05 行 CD014 21 农业银 8 112103054 4,000,000 390,277,375.51 1.05 行 CD054 16 进出 9 160309 3,000,000 300,223,979.59 0.81 09 21 齐鲁银 10 112190523 3,000,000 299,690,387.53 0.81 行 CD002 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0202% 报告期内偏离度的最低值 0.0006% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0117% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明 注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国进出口银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 544,913.13 3 应收利息 112,583,111.19 4 应收申购款 182,800,156.01 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 295,928,180.33 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 本报 告期 期初 309,972,621.38 29,774,286,872.03 3,138,824,281.27 459,742,053.07 基金 份额 总额 本报 告期 269,771,287.19 19,110,488,253.93 12,577,261,450.22 18,075,871.89 基金 总申 购份 额 减: 本报 告期 基金 277,703,924.83 15,524,007,637.20 12,574,944,218.37 93,535,942.18 总赎 回份 额 本报 告期 期末 302,039,983.74 33,360,767,488.76 3,141,141,513.12 384,281,982.78 基金 份额 总额 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件; 2、《汇添富货币市场基金基金合同》; 3、《汇添富货币市场基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 07 月 21 日