汇添富货币市场基金 2020 年第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2021 年 01 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金 汇添富货币 简称 基金 主代 519518 码 基金 运作 契约型开放式 方式 基金 合同 2006 年 03 月 23 日 生效 日 报告 期末 基金 30,598,430,319.72 份额 总额 (份) 投资 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收 目标 益。 投资 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需 策略 要的基础上实现更高的收益率。 业绩 比较 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 基准 风险 收益 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 特征 基金 管理 汇添富基金管理股份有限公司 人 基金 托管 上海浦东发展银行股份有限公司 人 下属 分级 基金 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 的基 金简 称 下属 分级 基金 519518 519517 000642 000650 的交 易代 码 报告 期末 下属 分级 基金 305,626,706.43 26,880,537,531.49 2,830,458,893.05 581,807,188.75 的份 额总 额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日) 要 财 务 指 标 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 1. 本 期 已 1,752,580.30 135,111,315.34 21,658,730.35 4,011,076.35 实 现 收 益 2. 本 期 1,752,580.30 135,111,315.34 21,658,730.35 4,011,076.35 利 润 3. 期 末 基 金 305,626,706.43 26,880,537,531.49 2,830,458,893.05 581,807,188.75 资 产 净 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 单位：人民币元 汇添富货币 A 份额净值收 份额净值 业绩比较基 业绩比较 阶段 ①－③ ②－④ 益率① 收益率标 准收益率③ 基准收益 准差② 率标准差 ④ 过去 三个 0.5941% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.5047% 0.0007% 月 过去 六个 1.0578% 0.0010% 0.1789% 0.0000% 0.8789% 0.0010% 月 过去 2.1437% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 1.7879% 0.0011% 一年 过去 8.6954% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 7.6298% 0.0020% 三年 过去 15.3344% 0.0020% 1.7762% 0.0000% 13.5582% 0.0020% 五年 自基 金合 同生 55.9864% 0.0058% 12.8641% 0.0030% 43.1223% 0.0028% 效日 起至 今 汇添富货币 B 业绩比较 份额净值 份额净值收 业绩比较基 基准收益 阶段 收益率标 ①－③ ②－④ 益率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去 三个 0.6550% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.5656% 0.0007% 月 过去 1.1801% 0.0010% 0.1789% 0.0000% 1.0012% 0.0010% 六个 月 过去 2.3895% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 2.0337% 0.0011% 一年 过去 9.4811% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 8.4155% 0.0020% 三年 过去 16.7276% 0.0020% 1.7762% 0.0000% 14.9514% 0.0020% 五年 自基 金合 同生 57.5593% 0.0059% 10.5327% 0.0029% 47.0266% 0.0030% 效日 起至 今 汇添富货币 C 业绩比较 份额净值 份额净值收 业绩比较基 基准收益 阶段 收益率标 ①－③ ②－④ 益率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去 三个 0.5941% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.5047% 0.0007% 月 过去 六个 1.0578% 0.0010% 0.1789% 0.0000% 0.8789% 0.0010% 月 过去 2.1437% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 1.7879% 0.0011% 一年 过去 8.6954% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 7.6298% 0.0020% 三年 过去 15.3344% 0.0020% 1.7762% 0.0000% 13.5582% 0.0020% 五年 自基 金合 同生 21.8037% 0.0027% 2.3343% 0.0000% 19.4694% 0.0027% 效日 起至 今 汇添富货币 D 业绩比较 份额净值 份额净值收 业绩比较基 基准收益 阶段 收益率标 ①－③ ②－④ 益率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去 15.3344% 0.0020% 1.7762% 0.0000% 13.5582% 0.0020% 五年 自基 金合 同生 21.8032% 0.0027% 2.3343% 0.0000% 19.4689% 0.0027% 效日 起至 今 过去 三个 0.5941% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.5047% 0.0007% 月 过去 六个 1.0578% 0.0010% 0.1789% 0.0000% 0.8789% 0.0010% 月 过去 2.1437% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 1.7879% 0.0011% 一年 过去 8.6954% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 7.6298% 0.0020% 三年 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006 年 03 月 23 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证劵从业年限 姓名 职务 限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍:中国。学 历:复旦大学管 理学硕士。从业 资格:证券投资 本基金的基 基金从业资格。 金经理，现 2018 年 05 从业经历:曾任 徐寅喆 金管理部主 月 04 日 12 长江养老保险股 管 份有限公司债券 交易员。2012 年 5 月加入汇添富 基金管理股份有 限公司，历任债 券交易员、固定 收益基金经理助 理，现任现金管 理部主管。2014 年 8 月 27 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添富利率 债债券型证券投 资基金的基金经 理。2014 年 8 月 27 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添 富收益快线货币 市场基金的基金 经理。2014 年 11 月 26 日至今 任汇添富和聚宝 货币市场基金的 基金经理。2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 4 日 任汇添富收益快 钱货币市场基金 的基金经理。 2016 年 6 月 7 日 至 2018 年 5 月 4 日任汇添富全额 宝货币市场基金 的基金经理。 2018 年 5 月 4 日 至今任汇添富货 币市场基金的基 金经理。2018 年 5 月 4 日至今任 汇添富理财 60 天债券型证券投 资基金的基金经 理。2018 年 5 月 4 日至今任汇添 富理财 14 天债 券型证券投资基 金的基金经理。 2018 年 5 月 4 日 至 2020 年 8 月 18 日任汇添富鑫 禧债券型证券投 资基金的基金经 理。2019 年 1 月 25 日至今任汇添 富添富通货币市 场基金的基金经 理。2019 年 9 月 10 日至今任汇添 富汇鑫浮动净值 型货币市场基金 的基金经理。 2020 年 2 月 26 日至今任汇添富 全额宝货币市场 基金的基金经 理。2020 年 2 月 26 日至今任汇添 富收益快线货币 市场基金的基金 经理。 国籍:中国。学 历:天津大学管 理学硕士。从业 资格:证券投资 基金从业资 格,CFA。从业经 历:曾任长城基 金债券交易员、 中金基金交易主 管，高级经理。 2016 年 8 月加入 汇添富基金管理 股份有限公司。 温开强 本基金的基 2019 年 01 8 2016 年 8 月 30 金经理 月 25 日 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添 富货币市场基金 的基金经理助 理。2016 年 8 月 30 日至 2020 年 2 月 26 日任汇添 富理财 60 天债 券型证券投资基 金的基金经理助 理。2016 年 8 月 30 日至今任汇添 富理财 14 天债 券型证券投资基 金的基金经理助 理。2016 年 8 月 30 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添 富添富通货币市 场基金的基金经 理助理。2016 年 8 月 30 日至今任 汇添富现金宝货 币市场基金的基 金经理助理。 2016 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 7 日任汇添富 鑫禧债券型证券 投资基金的基金 经理助理。2018 年 8 月 7 日至今 任汇添富鑫禧债 券型证券投资基 金的基金经理。 2019 年 1 月 25 日至今任汇添富 货币市场基金的 基金经理。2019 年 1 月 25 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添富利率 债债券型证券投 资基金的基金经 理。2019 年 1 月 25 日至今任汇添 富添富通货币市 场基金的基金经 理。2020 年 2 月 26 日至今任汇添 富理财 60 天债 券型证券投资基 金的基金经理。 2020 年 2 月 26 日至今任汇添富 收益快钱货币市 场基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度新冠疫情在英国美国等国家再次严重恶化，英国出现了更高传染性的变异品种，而美国累计感染人数已经超过 2000 万。为控制疫情，有些国家采取加大封锁的措施，有些国家加快推进疫苗的接种。经济活动受限于疫情，可能再次出现萎缩，市场普遍下调美国的 第四季度 GDP 增长预期。美联储 12 月货币政策会议上宣布维持当前 0%-0.25%水平，并且延 续每个月 1200 亿美元的购买债券力度。国内方面，尽管疫情出现多点零星散发病例，但很快就得到控制。社会活动并未遭受太大的限制，国民经济继续延续稳定复苏态势，增长势头进一步巩固。12 月召开的中央经济工作会议对于内外部环境变化和经济工作思路有精辟论述，对明年的经济工作做了定调。强调宏观政策要保持连续性、稳定性和可持续性。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时效度。从数据上看，我国出口数据持续向好，连续多月 超过市场预期。11 月出口同比高达 21.1%。PMI 数据连续 10 个月在荣枯线上方，复苏强劲， 面积扩宽，新订单指数表现亮眼，内外需两旺。金融数据方面，实体融资需求旺盛，信贷和社融余额增速韧性足。 四季度银行间流动性灵活充裕，资金价格波动加大，短端资产收益率先上后下。前期基于货币政策正常化回归预期导致短端收益率显著上行，11 月底央行意外进行 MLF 投放后成功扭转了市场预期。短端资产收益率拐点显现，机构跨年安排十分从容平稳。本基金及时应对央行操作思路的变化，对组合的投资策略从防御调整到积极进取。在基金具体操作方面，持续加大组合的剩余期限，积极提升组合的杠杆率，牢牢把握跨年配置窗口。报告期内以银行存款、同业存单和交易所逆回购为主要配置资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A 类基金份额净值收益率为 0.5941%;B 类基金份额净值收益率为 0.6550%;C 类基金份额净值收益率为 0.5941%;D 类基金份额净值收益率为 0.5941%。同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 16,803,816,010.55 49.43 其中：债券 16,803,816,010.55 49.43 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,689,300,000.00 13.79 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 12,432,786,185.01 36.57 4 其他各项资产 72,526,905.47 0.21 5 合计 33,998,429,101.03 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 7.48 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 3,389,760,9 11.08 2 75.25 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 序号 平均剩余期限 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 21.91 11.08 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 26.95 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 30.43 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 8.41 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 23.18 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 110.87 11.08 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 448,248,291.73 1.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,209,187,252.06 3.95 其中：政策性金融债 1,209,187,252.06 3.95 4 企业债券 120,666,923.73 0.39 5 企业短期融资券 100,350,637.49 0.33 6 中期票据 - - 7 同业存单 14,925,362,905.5 48.78 4 8 其他 - - 9 合计 16,803,816,010.5 54.92 5 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资 债券数量 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 （张） 例（％） 20 徽商银 1 112091053 5,000,000 498,579,350.30 1.63 行 CD003 20 北京银 2 112012008 5,000,000 498,487,224.56 1.63 行 CD008 20 青岛银 3 112091209 5,000,000 498,449,141.99 1.63 行 CD019 20 广发银 4 112020234 5,000,000 497,224,474.36 1.62 行 CD234 20 兴业银 5 112010522 5,000,000 497,223,480.52 1.62 行 CD522 20 民生银 6 112015443 5,000,000 496,671,709.99 1.62 行 CD443 20 进出 7 200306 4,100,000 409,225,391.15 1.34 06 20 威海商 8 112073963 4,000,000 397,845,702.07 1.30 行 CD144 20 中国银 9 112004086 3,000,000 299,337,474.33 0.98 行 CD086 20 青岛农 10 112071308 商行 3,000,000 299,093,056.84 0.98 CD167 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0498% 报告期内偏离度的最低值 -0.0496% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0304% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明 注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 18,296.56 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 71,066,076.23 4 应收申购款 1,442,532.68 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 72,526,905.47 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 本报 告期 期初 297,970,501.64 20,364,343,978.01 3,410,715,659.07 847,830,504.73 基金 份额 总额 本报 告期 基金 198,087,323.31 17,655,426,228.36 15,836,702,892.76 54,265,858.70 总申 购份 额 减： 190,431,118.52 11,139,232,674.88 16,416,959,658.78 320,289,174.68 本报 告期 基金 总赎 回份 额 本报 告期 期末 305,626,706.43 26,880,537,531.49 2,830,458,893.05 581,807,188.75 基金 份额 总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 01 月 22 日