汇添富货币市场基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富货币 基金主代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 3 月 23 日 报告期末基金份额总额25,213,192,587.60 份 投资目标 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的 投资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流 动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品 种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 称 下属分级基金的交易代 519518 519517 000642 000650 码 报告期末下属分级基金285,944,176.4418,854,138,556.904,514,502,580.991,558,607,273.27 的份额总额 份 份 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日） 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 1.本期已实现收益 1,831,734.01 128,317,331.52 34,425,983.10 9,758,526.81 2.本期利润 1,831,734.01 128,317,331.52 34,425,983.10 9,758,526.81 3.期末基金资产净值 285,944,176.44 18,854,138,556.90 4,514,502,580.99 1,558,607,273.27 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金自 2014 年 6 月 6 日起增加 C 类和 D 类分级基金，该类分级基金只收取销售服务 费，不收取申购费和赎回费。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.6284% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.5402% 0.0003% 汇添富货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.6895% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.6013% 0.0003% 汇添富货币 C 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.6284% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.5402% 0.0003% 汇添富货币 D 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.6284% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.5402% 0.0003% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006 年 3 月 23 日）起 6 个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至 2009 年 2 月 15 日采用的业绩比较基准为同期税后一年 定期存款利率。从 2009 年 2 月 16 日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国， 学历：天津大 学管理学硕 士，相关业务 资格：证券投 资基金从业资 格、CFA。从业 经历：曾任长 城基金债券交 易员、中金基 金交易主管， 高级经理， 2016 年 8 月加 入汇添富基金 汇添富理财 管理股份有限 30 天债券、 公司，2016 年 汇添富添富 8 月 30 日至今 通货币、汇 任汇添富现金 添富货币、 宝货币、汇添 汇添富理财 富理财 14 天 7 天债券的 债券、汇添富 温开强 基金经理， 2019 年 1 月 25 日 - 7 年 理财 60 天债 汇添富现金 券基金的基金 宝货币、汇 经理助理， 添富理财 14 2016年8月30 天债券、汇 日至 2019 年 1 添富理财 60 月 25 日任汇 天债券基金 添富添富通货 的基金经理 币、汇添富货 助理 币的基金经理 助理，2016 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 7 日任汇添富理 财 30 天债券 的基金经理助 理，2018 年 8 月 7 日至今任 汇添富理财 30 天债券的基金 经理，2019 年 1 月 25 日至今 任汇添富添富 通货币、汇添 富货币、汇添 富理财 7 天债 券的基金经 理。 国籍：中国。 学历：复旦大 学法学学士。 曾任长江养老 保险股份有限 公司债券交易 员。2012 年 5 月加入汇添富 基金管理股份 有限公司任债 券交易员、固 汇添富和聚 定收益基金经 宝货币基 理助理。2014 金、汇添富 年8月27日至 理财 7 天债 今任汇添富理 券基金、汇 财 7 天债券型 添富货币基 证券投资基金 金、汇添富 的基金经理， 理财 14 天债 2014年8月27 券基金、汇 日至 2018 年 5 徐寅喆 添富理财 30 2018 年 5 月 4 日 - 11 年 月 4 日任汇添 天债券基 富收益快线货 金、汇添富 币市场基金的 理财 60 天债 基金经理， 券基金、汇 2014 年 11 月 添富添富通 26 日至今任汇 货币基金、 添富和聚宝货 汇添富汇鑫 币市场基金经 货币基金的 理，2014 年 12 基金经理。 月 23 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富收 益快钱货币基 金基金经理， 2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添 富全额宝货币 基金的基金经 理，2018 年 5 月 4 日至今任 汇添富货币基 金、汇添富理 财 14 天债券 基金、汇添富 理财 30 天债 券基金、汇添 富理财 60 天 债券基金的基 金经理，2019 年1月25日至 今任汇添富添 富通货币基金 的基金经理， 2019年9月10 日至今任汇添 富汇鑫货币基 金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7 次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度全球宏观事件密集发生，国内稳增长压力加大。美联储进行了年内第二次降息，市场对美国经济前景陷入衰退的担忧致使美国几大股指和美债经历了剧烈的大幅震荡。中美经贸谈判仍在艰难中前进，反反复复，短期内难以达成最终全面协议。根据美国商务部 8 月公布的新一轮加征关税清单，第一批商品自 9 月开始加征。受此影响，我国出口预期将面临进一步压力。从已公布的数据显示，经济下行压力在三季度得到部分验证，工业增加值持续下滑，固定资产投资呈现小幅回落，制造业 PMI 边际企稳。通胀方面，CPI 明显抬升，主要是由猪肉价格的快速上涨导致。尽管原油价格在沙特油田遇袭后短期飙升，但随后价格走势疲软，影响有限。货币政策方面，货币政策在定力和灵活性上平衡。央行及时跟进国务院常务会议提出要“及时运用全面降准和定向降准手段”的会议要求，安排了全面降准 0.5 个百分点，向市场释放了较大的增量资金，但其在公开市场的灵活操作可有效调节货币市场流动性总量。诸多细节显示当前货币政策带有明显的结构性目标，既积极推进疏通货币信用向房地产以外的实体企业的传导路径，加快落实降低实际利率水平，加大逆周期政策调节力度，但又坚定引导金融机构不出现“大水漫灌”的预期，有效抑制资金在金融体系空转。 三季度银行间流动性整体充裕，但资金利率中枢相比上个季度有所提高 20bp-30bp。短期限 资产方面，收益率先上后下，期限利差有所缩窄。以 3M 国有股份制银行存单为代表的短期收益率在 2.45%到 2.8%之间。本基金在三季度操作上采取积极的投资策略，剩余天数维持在较高水平，组合杠杆根据资金价格进行灵活调整。报告期内以高等级银行存款、高等级同业存单、逆回购为主要配置资产，有效防范信用风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富货币 A 的基金份额净值收益率为 0.6284%，本报告期汇添富货币 B 的基金份 额净值收益率为 0.6895%，本报告期汇添富货币 C 的基金份额净值收益率为 0.6284%，本报告期汇 添富货币 D 的基金份额净值收益率为 0.6284%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 8,641,693,641.62 33.43 其中：债券 8,641,693,641.62 33.43 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 3,920,000,570.00 15.16 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 13,156,847,799.59 50.89 付金合计 - - - - 4 其他资产 132,515,512.20 0.51 5 合计 25,851,057,523.41 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.47 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 629,995,855.00 2.50 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 82 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净 （%） 值的比例（%） 1 30 天以内 26.09 2.50 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 21.54 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 23.22 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 4.76 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含 26.39 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 102.00 2.50 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:报告期内投资组合平均剩余存续期无超过 240 天情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 号 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,471,300,882.44 5.84 其中：政策 1,471,300,882.44 5.84 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 30,000,049.67 0.12 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,140,392,709.51 28.32 - - - - 9 其他 - - 10 合计 8,641,693,641.62 34.27 剩余存续期 11 超过 397 天 - - 的浮动利率 债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111915446 19 民生银行 5,000,000 497,104,372.64 1.97 CD446 2 180410 18 农发 10 4,000,000 400,061,988.37 1.59 3 190402 19 农发 02 4,000,000 399,217,460.15 1.58 4 111904083 19 中国银行 4,000,000 398,326,269.50 1.58 CD083 5 111916274 19 上海银行 3,000,000 299,650,146.02 1.19 CD274 6 111916289 19 上海银行 3,000,000 299,430,824.95 1.19 CD289 7 111904085 19 中国银行 3,000,000 298,722,333.91 1.18 CD085 8 111918360 19 华夏银行 3,000,000 298,294,865.98 1.18 CD360 9 111903066 19 农业银行 3,000,000 297,620,203.47 1.18 CD066 10 111991656 19 汇丰银行 3,000,000 296,422,934.48 1.18 CD004 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0533% 报告期内偏离度的最低值 0.0292% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0390% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注: 本报告期内，本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 113,184,929.34 4 应收申购款 19,330,582.86 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 132,515,512.20 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 报告期期初基金份额296,639,995.93 18,840,922,377.90 5,759,512,530.79 1,648,829,761.68总额 报告期期间基金总申219,890,507.18 4,972,556,788.36 20,847,291,667.76 824,607,844.85购份额 报告期期间基金总赎230,586,326.67 4,959,340,609.36 22,092,301,617.56 914,830,333.26回份额 报告期期末基金份额285,944,176.44 18,854,138,556.90 4,514,502,580.99 1,558,607,273.27总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 2019年07月29 1 申购 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 日 合计 70,000,000.00 70,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富货币市场基金托管协议》； 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 10 月 22 日