汇添富货币市场基金2019年第1季度报告 2019年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 汇添富货币 基金主代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年3月23日 报告期末基金份额总额28,840,461,101.79份 投资目标 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准 的投资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、 流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金 品种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 汇添富货币A 汇添富货币B 汇添富货币C 汇添富货币D 称 下属分级基金的交易代 519518 519517 000642 000650 码 报告期末下属分级基金238,643,427.1821,932,081,026.584,700,541,918.981,969,194,729.05 的份额总额 份 份 份 份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要报告期(2019年1月 报告期(2019年1月 报告期(2019年1月 报告期(2019年1月 财务1日-2019年3月 1日-2019年3月 1日-2019年3月 1日-2019年3月 指标 31日) 31日) 31日) 31日) 汇添富货币A 汇添富货币B 汇添富货币C 汇添富货币D 1.本 期已 实现 1,699,209.62 182,775,536.71 34,382,518.21 15,487,677.57 收益 2.本 期利 1,699,209.62 182,775,536.71 34,382,518.21 15,487,677.57 润 3.期 末基 金资 238,643,427.18 21,932,081,026.58 4,700,541,918.98 1,969,194,729.05 产净 值 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金自2014年6月6日起增加C类和D类分级基金，该类分级基金只收取销售服务费，不收取申购费和赎回费。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 准差④ 过去三个月 0.6921% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.6058% 0.0006% 汇添富货币B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 准差④ 过去三个月 0.7516% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.6653% 0.0006% 汇添富货币C 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 准差④ 过去三个月 0.6921% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.6058% 0.0006% 汇添富货币D 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 准差④ 过去三个月 0.6921% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.6058% 0.0006% 注：- 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006年3月23日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009年2月15日采用的业绩比较基准为同期税后一年定期存款利率。从2009年2月16日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富理财 国籍：中国，学历：天津大学 30天债券、汇 管理学硕士，相关业务资格： 添富添富通货 证券投资基金从业资格、 币、汇添富货 CFA。从业经历：曾任长城基 币、汇添富理 金债券交易员、中金基金交易 财7天债券的 主管，高级经理，2016年 基金经理，汇 2019年1月 8月加入汇添富基金管理股份 温开强添富现金宝货 25日 - 7年 有限公司，2016年8月30日 币、汇添富理 至今任汇添富现金宝货币、汇 财14天债券、 添富理财14天债券、汇添富 汇添富理财 理财60天债券基金的基金经 60天债券基金 理助理，2016年8月30日至 的基金经理助 2019年1月25日任汇添富添 理 富通货币、汇添富货币的基金 经理助理，2016年8月30日 至2018年8月7日任汇添富 理财30天债券的基金经理助 理，2018年8月7日至今任 汇添富理财30天债券的基金 经理，2019年1月25日至今 任汇添富添富通货币、汇添富 货币、汇添富理财7天债券的 基金经理。 国籍：中国。学历：复旦大学 法学学士。曾任长江养老保险 股份有限公司债券交易员。 2012年5月加入汇添富基金 管理股份有限公司任债券交易 员、固定收益基金经理助理。 汇添富和聚宝 2014年8月27日至今任汇添 货币基金、汇 富理财7天债券型证券投资基 添富理财7天 金的基金经理，2014年8月 债券基金、汇 27日至2018年5月4日任汇 添富货币基金、 添富收益快线货币市场基金的 汇添富理财 基金经理，2014年11月 14天债券基金、2018年5月 26日至今任汇添富和聚宝货 徐寅喆汇添富理财 4日 - 11年 币市场基金经理，2014年 30天债券基金、 12月23日至2018年5月 汇添富理财 4日任汇添富收益快钱货币基 60天债券基金、 金基金经理，2016年6月 汇添富添富通 7日至2018年5月4日任汇 货币基金的基 添富全额宝货币基金的基金经 金经理。 理，2018年5月4日至今任 汇添富货币基金、汇添富理财 14天债券基金、汇添富理财 30天债券基金、汇添富理财 60天债券基金的基金经理， 2019年1月25日至今任汇添 富添富通货币基金的基金经理。 现金宝货币基 国籍：中国。学历：上海财经 金、实业债债 大学经济学硕士。业务资格： 券基金、优选 证券投资基金从业资格。从业 回报混合基金、 经历：曾任汇添富基金债券交 蒋文玲汇添富鑫益定 2016年6月2019年1月 13年 易员、债券风控研究员。 开债基金、添 7日 25日 2012年11月30日至2014年 富年年益定开 1月7日任浦银安盛基金货币 混合、添富鑫 市场基金的基金经理。 汇定开债券基 2014年1月加入汇添富基金， 金、汇添富睿 历任金融工程部高级经理、固 丰混合（LOF） 定收益基金经理助理。 基金、汇添富 2014年4月8日至今任汇添 新睿精选混合 富多元收益债券基金的基金经 基金、添富短 理助理，2015年3月10日至 债债券基金、 今任汇添富现金宝货币基金、 添富丰润中短 汇添富优选回报混合基金（原 债基金、汇添 理财21天债券基金）的基金 富丰利短债基 经理，2015年3月10日至 金的基金经理， 2018年5月4日任汇添富理 汇添富多元收 财14天债券基金的基金经理， 益债券基金的 2016年6月7日至2019年 基金经理助理。 1月25日任汇添富货币基金 的基金经理，2016年6月 7日至今任实业债债券基金的 基金经理，2016年6月7日 至2019年1月25日任添富通 货币基金的基金经理， 2016年6月7日至2018年 5月4日任理财30天债券基 金、理财60天债券基金的基 金经理，2017年4月20日至 今任汇添富鑫益定开债基金的 基金经理，2017年5月15日 至今任添富年年益定开混合基 金的基金经理，2017年6月 23日至今任添富鑫汇定开债 券基金的基金经理，2018年 8月2日至今任汇添富睿丰混 合（LOF）基金、汇添富新睿 精选混合基金的基金经理， 2018年12月13日至今任添 富短债债券基金的基金经理， 2018年12月24日至今任添 富丰润中短债基金的基金经理， 2019年1月18日至今任汇添 富丰利短债基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，由于组合投资策略导致。经检查和 分析未发现异常情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度宏观形势出现转折，积极因素增多，市场预期出现显著反转。中美贸易双方的谈判正紧锣密鼓地推进，美联储已停止了加息步伐。尽管从PMI等数据方面分析，经济仍面临一定下行压力，但整体可控。需要注意的是，今年1月新增社会融资规模4.64万亿，显著超出市场预期；2月又回落至7030亿，不及市场预期。结合这2个月的数据情况，社会融资的大幅波动 与票据融资密切相关，仍需密切关注后续社会融资的变化和结构。今年三月初政府工作报告对 2019年经济增长的目标设定为运行区间，从去年的“6.5%左右”调整成“6%-6.5%”，重视守住经济增长的底线，同时也为经济从高增长转向高质量增长创造空间。为积极应对经济下行压力， 政策层面进行有效调整。财政政策提出要加力提效，尽管赤字率上调至2.8%，低于市场预期的3%，但地方专项债券加大了8000亿的发行供给，并且从两会前就启动了发行。同时，今年减税降费 的目标规模是2万亿，较去年有明显的增长，总理三令五申强调做好企业减负工作。货币政策继续强调松紧适度，但不再提及中性，重点放在了疏通货币传导机制和化解实体融资困难上。货币政策操作工具提及了利率工具的运用，引导降低实际利率。对M2和社会融资的增速提出要与名 义GDP增速相匹配。监管政策方面，对于经济风险方面提到保持宏观杠杆基本稳定和金融财政风险的有效防控。房地产政策的落实责任由城市主体根据实际情况进行，即“因城施策”。 一季度银行间流动性延续了宽松态势。尽管期间面临传统春节和一季末等关键时点，但市场总体是非常平稳的。此外，银行间市场的资金价格相对于短期资产而言维持在了一个较高的水平，以R007回购价格为例，一季度其整体在2.6%-3.0%之间波动。短期限资产方面，收益率在区间 内小幅震荡。以3M国股行存单为代表的短期收益率在2.6%到3.0%之间。本基金考虑组合以往的规模变化和客户的申购赎回规律，在基金操作方面，报告期内以银行存款、同业存单、逆回购为主要配置资产。根据当前市场收益率的水平和融资成本，采取较为稳健的投资思路。杠杆水平较上一季度有所下降，组合的剩余期限也有所降低。债券选择方面，严格控制AAA以下资产的比例；同业存款方面，结合银行评级情况和存款利率，灵活选择多种期限。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富货币A的基金份额净值收益率为0.6921%，本报告期汇添富货币B的基金份 额净值收益率为0.7516%，本报告期汇添富货币C的基金份额净值收益率为0.6921%，本报告期 汇添富货币D的基金份额净值收益率为0.6921%，同期业绩比较基准收益率为0.0863%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,217,371,569.47 34.24 其中：债券 10,217,371,569.47 34.24 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 3,734,700,285.00 12.52 其中：买断式回购 的买入返售金融资 - - 产 银行存款和结算备 3 付金合计 15,673,284,752.95 52.53 4 其他资产 210,832,409.36 0.71 5 合计 29,836,189,016.78 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.75 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 985,999,307.00 3.42 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例各期限负债占基金资产净 （%） 值的比例（%） 1 30天以内 23.65 3.42 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 0.14 - 2 30天（含）—60天 16.03 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 38.85 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天（含）—120天 3.48 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 120天（含）—397天（含） 5 20.71 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 102.72 3.42 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 号 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,803,497,616.23 6.25 其中：政策 性金融债 1,803,497,616.23 6.25 4 企业债券 40,491,619.89 0.14 企业短期融 5 资券 1,079,864,764.41 3.74 6 中期票据 50,374,212.95 0.17 7 同业存单 7,243,143,355.99 25.11 8 其他 - - 9 合计 10,217,371,569.47 35.43 剩余存续期 超过397天 10 的浮动利率 39,469,181.81 0.14 债券 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）占基金资产净 值比例（％） 1 180209 18国开09 4,600,000 460,568,922.04 1.60 18上海农商银 2 111888635 行CD081 4,000,000 398,577,926.03 1.38 18成都农商银 3 111888918 行CD028 3,000,000 298,763,824.27 1.04 19上海银行 4 111916065 CD065 3,000,000 298,363,439.99 1.03 19招商银行 5 111907033 CD033 3,000,000 298,313,164.73 1.03 19农业银行 6 111903011 CD011 3,000,000 298,153,219.08 1.03 19汇丰银行 7 111991656 CD004 3,000,000 291,811,433.29 1.01 18建设银行 8 111805209 CD209 2,900,000 287,994,295.80 1.00 9 180407 18农发07 2,500,000 250,167,873.99 0.87 10 160415 16农发15 2,500,000 250,026,083.65 0.87 注:- 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0804% 报告期内偏离度的最低值 0.0354% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0593% 注:- 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本报告期内，本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,742.19 2 应收证券清算款 300,951.12 3 应收利息 172,775,394.98 4 应收申购款 37,750,321.07 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 210,832,409.36 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富货币A 汇添富货币B 汇添富货币C 汇添富货币D 报告期期初基金份额 总额 267,894,137.4723,538,815,502.042,515,576,700.022,401,628,087.37 报告期期间基金总申 购份额 162,973,673.529,815,546,214.0627,549,153,586.511,273,616,752.62 报告期期间基金总赎 回份额 192,224,383.8111,422,280,689.5225,364,188,367.551,706,050,110.94 报告期期末基金份额 总额 238,643,427.1821,932,081,026.584,700,541,918.981,969,194,729.05 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富货币市场基金托管协议》； 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年4月20日