汇添富货币市场基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 ...................................................................................................................................2 1.1重要提示 ......................................................................................................................................2 1.2目录 ..............................................................................................................................................3 §2基金简介 ...............................................................................................................................................6 2.1基金基本情况 ..............................................................................................................................6 2.2基金产品说明 ..............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4信息披露方式 ..............................................................................................................................7 2.5其他相关资料 ..............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现 ...........................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标..........................................................................................................8 3.2基金净值表现 ..............................................................................................................................9 §4管理人报告 .........................................................................................................................................14 4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................14 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................18 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................18 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................19 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................20 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................20 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................21 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................21 §5托管人报告 .........................................................................................................................................22 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................22 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........22 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................22 §6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................23 6.1资产负债表 ................................................................................................................................23 6.2利润表 ........................................................................................................................................24 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................25 6.4报表附注 ....................................................................................................................................26 §7投资组合报告 .....................................................................................................................................47 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................47 7.2债券回购融资情况....................................................................................................................47 7.3基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................47 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明....................................................48 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................48 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................49 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................49 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................50 7.9投资组合报告附注....................................................................................................................50 §8基金份额持有人信息 .........................................................................................................................51 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................51 8.2期末上市基金前十名持有人....................................................................................................51 8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况............................................................................52 8.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................52 8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................53 §9开放式基金份额变动 .......................................................................................................................54 §10重大事件揭示 ...................................................................................................................................55 10.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................55 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................55 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................56 10.4基金投资策略的改变..............................................................................................................56 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................56 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................57 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................57 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 .............................................................................................58 10.9其他重大事件 ..........................................................................................................................58 §11影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................61 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................61 11.2影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................61 §12备查文件目录 ...................................................................................................................................62 12.1备查文件目录 ..........................................................................................................................62 12.2存放地点 ..................................................................................................................................62 12.3查阅方式 ..................................................................................................................................62 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富货币市场基金 基金简称 汇添富货币 基金主代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年3月23日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,623,616,197.93份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易 报告期末下属分级级基金的份 代码 额总额 汇添富货币A 519518 228,813,596.15份 汇添富货币B 519517 12,684,723,184.66份 汇添富货币C 000642 2,995,466,322.33份 汇添富货币D 000650 3,714,613,094.79份 2.2基金产品说明 投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流 动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品 种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公 上海浦东发展银行股份有限公 司 司 信息披露负责 姓名 李鹏 胡波 人 联系电话 021-28932888 021-61618888 电子邮箱 service@99fund.com Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95528 传真 021-28932998 021-63602540 注册地址 上海市黄浦区北京东路666 上海市中山东一路12号 号H区（东座）6楼H686室 办公地址 上海市富城路99号震旦国际 上海市北京东路689号 大楼19-22层 邮政编码 200120 200001 法定代表人 李文 高国富 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 上海市富城路99号震旦国际大楼 基金半年度报告备置地点 19-22层汇添富基金管理股份有限公 司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国证券登记结算有限责任公司、 北京市西城区太平桥大街17号、上 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 海市富城路99号震旦国际大楼 19-22层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 3.1.1期间数据和指 本期已实现收益 本期利润 本期净值收 标 益率 报告期(2018年1月 汇添富货币A 1日-2018年6月 3,986,400.01 3,986,400.01 2.0176% 30日) 报告期(2018年1月 汇添富货币B 1日-2018年6月 200,579,755.79 200,579,755.79 2.1388% 30日) 报告期(2018年1月 汇添富货币C 1日-2018年6月 81,661,793.48 81,661,793.48 2.0176% 30日) 报告期(2018年1月 汇添富货币D 1日-2018年6月 54,802,222.24 54,802,222.24 2.0176% 30日) 基金级别 3.1.2期末数据和指 期末基金资产净值 期末基金份额净值 标 汇添富货币A 228,813,596.15 1.0000 汇添富货币B 报告期末(2018年6 12,684,723,184.66 1.0000 汇添富货币C 月30日) 2,995,466,322.33 1.0000 汇添富货币D 3,714,613,094.79 1.0000 基金级别 3.1.3 累计期末 累计净值收益率 指标 汇添富货币A 46.3656% 汇添富货币B 报告期末(2018年6 46.9529% 汇添富货币C 月30日) 14.3206% 汇添富货币D 14.3201% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3262% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.2974% 0.0003% 过去三个月 0.9999% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.9126% 0.0008% 过去六个月 2.0176% 0.0010% 0.1736% 0.0000% 1.8440% 0.0010% 过去一年 3.9262% 0.0010% 0.3503% 0.0000% 3.5759% 0.0010% 过去三年 9.5732% 0.0021% 1.0540% 0.0000% 8.5192% 0.0021% 自基金合同 生效日起至 46.3656% 0.0063% 12.3810% 0.0031% 33.9846% 0.0032% 今 汇添富货币B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3460% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.3172% 0.0004% 过去三个月 1.0602% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.9729% 0.0009% 过去六个月 2.1388% 0.0010% 0.1736% 0.0000% 1.9652% 0.0010% 过去一年 4.1758% 0.0010% 0.3503% 0.0000% 3.8255% 0.0010% 过去三年 10.3661% 0.0021% 1.0540% 0.0000% 9.3121% 0.0021% 自基金合同 生效日起至 46.9529% 0.0064% 9.8591% 0.0031% 37.0938% 0.0033% 今 汇添富货币C 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3262% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.2974% 0.0003% 过去三个月 0.9999% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.9126% 0.0008% 过去六个月 2.0176% 0.0010% 0.1736% 0.0000% 1.8440% 0.0010% 过去一年 3.9262% 0.0010% 0.3503% 0.0000% 3.5759% 0.0010% 过去三年 9.5732% 0.0021% 1.0540% 0.0000% 8.5192% 0.0021% 自基金合同 生效日起至 14.3206% 0.0029% 1.4319% 0.0000% 12.8887% 0.0029% 今 汇添富货币D 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3262% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.2974% 0.0003% 过去三个月 0.9999% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.9126% 0.0008% 过去六个月 2.0176% 0.0010% 0.1736% 0.0000% 1.8440% 0.0010% 过去一年 3.9262% 0.0010% 0.3503% 0.0000% 3.5759% 0.0010% 过去三年 9.5732% 0.0021% 1.0540% 0.0000% 8.5192% 0.0021% 自基金合同 生效日起至 14.3201% 0.0029% 1.4319% 0.0000% 12.8882% 0.0029% 今 注：2012年8月21日，本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006年3月23日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009年2月15日采用的业绩比较基准为同期税后一年定期存款利率。从2009年2月16日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2018年6月30日，公司管理证券投资基金规模约4213.15亿元，有效客户数约1988万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理110只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长 多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金、汇添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富睿丰混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金、汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金、汇添富行业整合主题混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明 国籍：中国。学历：上海 财经大学经济学硕士。业 务资格：证券投资基金从 业资格。从业经历：曾任 汇添富 汇添富基金债券交易员、 货币基 债券风控研究员。2012年 金、现金 11月30日至2014年1月 宝货币 7日任浦银安盛基金货币 基金、添 市场基金的基金经理。 富通货 2014年1月加入汇添富基 币基金、 金，历任金融工程部高级 实业债 经理、固定收益基金经理 债券基 助理。2014年4月8日至 金、优选 今任汇添富多元收益债券 回报混 基金的基金经理助理， 合基金、 2015年3月10日至今任 汇添富 汇添富现金宝货币基金、 鑫益定 汇添富优选回报混合基金 蒋文玲 开债基 2016年6月7 - 12年 （原理财21天债券基金） 金、添富 日 的基金经理，2015年3月 年年益 10日至2018年5月4日 定开混 任汇添富理财14天债券 合、添富 基金的基金经理，2016年 鑫汇定 6月7日至今任汇添富货 开债券 币基金、添富通货币基金、 基金的 实业债债券基金的基金经 基金经 理，2016年6月7日至 理，汇添 2018年5月4日任理财30 富多元 天债券基金、理财60天债 收益债 券基金的基金经理，2017 券基金 年4月20日至今任汇添富 的基金 鑫益定开债基金的基金经 经理助 理，2017年5月15日至 理。 今任添富年年益定开混合 基金的基金经理，2017年 6月23日至今任添富鑫汇 定开债券基金的基金经 理。 徐寅喆 汇添富 2018年5月4 - 10年 国籍：中国。学历：复旦 和聚宝 日 大学法学学士。曾任长江 货币基 养老保险股份有限公司债 金、汇添 券交易员。2012年5月加 富理财7 入汇添富基金管理股份有 天债券 限公司任债券交易员、固 基金、汇 定收益基金经理助理。 添富货 2014年8月27日至今任 币基金、 汇添富理财7天债券型证 汇添富 券投资基金的基金经理， 理财14 2014年8月27日至2018 天债券 年5月4日任汇添富收益 基金、汇 快线货币市场基金的基金 添富理 经理，2014年11月26日 财30天 至今任汇添富和聚宝货币 债券基 市场基金经理，2014年12 金、汇添 月23日至2018年5月4 富理财 日任汇添富收益快钱货币 60天债 基金基金经理，2016年6 券基金 月7日至2018年5月4 的基金 日任汇添富全额宝货币基 经理。 金的基金经理，2018年5 月4日至今任汇添富货币 基金、汇添富理财14天债 券基金、汇添富理财30 天债券基金、汇添富理财 60天债券基金的基金经 理。 汇添富 现金宝 国籍：中国，学历：天津 货币、汇 大学管理学硕士，相关业 添富添 务资格：证券投资基金从 富通货 业资格、CFA。从业经历： 币、汇添 曾任长城基金债券交易 富货币、 员、中金基金交易主管， 汇添富 高级经理，2016年8月加 温开强 理财14 2016年8月30 - 6年 入汇添富基金管理股份有 天债券、日 限公司，2016年8月30 汇添富 日至今任汇添富现金宝货 理财30 币、汇添富添富通货币、 天债券、 汇添富货币、汇添富理财 汇添富 14天债券、汇添富理财30 理财60 天债券、汇添富理财60 天债券 天债券基金的基金经理助 基金的 理。 基金经 理助理 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金的基金经理蒋文玲女士于2017年8月21日起休产假，无法正常履行职务。依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定，蒋文玲女士休假期间，本基金的投资管理工作由基金经理徐寅喆女士代为履行职责。本基金管理人已于2017年8月18日就上述事项进行公告。 蒋文玲女士已于2018年1月30日结束休假，恢复履行本基金的基金经理职务。本基金管理人已于2018年2月1日就上述事项进行公告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年债券市场各期限收益率普遍大幅下行，高评级债券下行幅度好于低评级债券。债券市场的回暖来自于经济基本面、流动性环境等多重利好因素的叠加。经济基本面情况方面，2018年上半年GDP增长6.8%，持平于去年下半年，但分季度分析，二季度增长6.7%，相比一季度的6.8%轻微下行。在防风险去杠杆政策的影响下，今年以来的地方政府债务问题得到整治，金融机构过去多年发展的非标业务出现明显压缩，全社会面临信用收缩问题。从数据上看，上半年固定资产投资累计增长仅6%，并且基建和地产均有明显回落趋势。消费上半年社会零售增长9.4%，相比一季度的9.8%也是出现回落。社会融资方面，最新6月份全社会融资在传统贷款大幅增量的情况下，社融增量仅1.18万亿，社融余额增速降至9.8%的历史新低。流动性方面，今年以来货币政策接连发生重大转向。央行于4月份意外降准，6月下旬再次定向降准。在二季度货币政策执行报告中正式明确流动性从“合理稳定”转为“合理充裕”。今年以来，银行间流动性宽松态势普遍超出市场机构的预期。经历传统春节因素、CRA退出和季末MPA考核等关键时点，银行间市场流动性都并未受到明显的冲击。在这些利好因素刺激下，今年上半年债券市场明显回暖，各期限收益率波动下行。10年国债收益率从最高3.98%下探至3.48%，10年国开债收益率更是从最高5.13%下降至4.25%。短端方面，国有股份制银行3M期限存单从年初5.0%降至4月份的3.7%后反弹至5月底的4.55%，6月底再降至3.8%。 本基金上半年组合规模有所增加。针对市场流动性环境的变化，组合投资操作上采取较为进取的策略，努力为基金持有人获取更好的投资收益。整体思路是以拉长组合剩余天数和提高杠杆水平为主，同时对组合债券比例和期限结构进行灵活调整。一季度积极进行存单的配置操作，4月份考虑到收益率的快速大幅下行后适当进行减仓。在5月和6月加大了存款存单的配置比例。另外，考虑利差水平，短融和超短融的价值显现，组合适度提高该类资产的配置比例。债券选择方面，以AAA主体评级为主，规避信用风险。存款合作银行方面，按照公司内部额度管理制度，降低单家存款银行的集中度。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期基金份额净值增长率为2.0176%；截至本报告期末汇添富货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期基金份额净值增长率为2.1388%；截至本报告期末汇添富货币C基金份额净值为1.0000元，本报告期基金份额净值增长率为2.0176%；截至本报告期末汇添富货币D基金份额净值为1.0000元，本报告期基金份额净值增长率为2.0176%；同期业绩比较基准收益率为0.1736%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入下半年，债券市场的利好因素有望延续。宏观经济的下行压力难以有效缓解，原因主要有两点：其一，中美贸易战已扩大化，特朗普推出反全球化的贸易霸凌主义政策短期不会结束。这对今年的出口构成明显压力。其二，国内防风险去杠杆政策棋至半局。国内融资环境大幅收紧，信用收缩的局面短期内难以彻底逆转。货币政策方面，为缓解信用收缩压力，防止去杠杆引发的风险，货币条件有望继续放松，下半年市场流动性可能更加充裕。监管方面，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》已正式落地，相比此前的征求意见稿在过渡期和部分指标的计算上有所放松。后续相应的配套细则制度将陆续出台，需要密切进行关注。 根据货币基金的监管要求，本基金始终坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，在保障组合流动性安全的情况下，努力为基金持有人争取更好的收益。具体操作上，针对流动性环境的变化，投资策略更加灵活进取，在杠杆水平、组合期限、现券比例等方面灵活调整。资产配置上根据类属资产的收益情况合理配置回购、同业存款、同业存单、短融和利率债的比例。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。 2018年1月1日至2018年6月30日期间累计分配收益341,030,171.52元，均为以红利再投资方式结转入实收基金。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富货币市场基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 11,184,049,850.21 4,671,609,714.38 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 5,844,547,480.18 4,040,630,892.37 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 5,844,547,480.18 4,040,630,892.37 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 2,738,400,176.20 1,442,163,083.24 应收证券清算款 - 158,081,098.67 应收利息 6.4.7.5 106,975,580.13 51,500,399.74 应收股利 - - 应收申购款 77,177,136.69 31,075,302.97 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 19,951,150,223.41 10,395,060,491.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 169,987,795.01 99,989,730.01 应付证券清算款 150,000,000.00 - 应付赎回款 91,310.69 5,616.81 应付管理人报酬 2,717,606.28 2,544,461.28 应付托管费 905,868.75 789,630.08 应付销售服务费 1,843,956.95 1,207,614.24 应付交易费用 6.4.7.7 110,201.06 80,240.82 应交税费 1,517,993.79 1,462,671.04 应付利息 29,942.78 49,512.63 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 329,350.17 409,311.03 负债合计 327,534,025.48 106,538,787.94 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 19,623,616,197.93 10,288,521,703.43 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 19,623,616,197.93 10,288,521,703.43 负债和所有者权益总计 19,951,150,223.41 10,395,060,491.37 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额19,623,616,197.93份，其中下属A级基金份额总额228,813,596.15份；下属B级基金份额总额12,684,723,184.66份；下属C级基金份额总额2,995,466,322.33份；下属D级基金份额总额3,714,613,094.79份。6.2利润表 会计主体：汇添富货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017 年6月30日 年6月30日 一、收入 369,079,564.99 125,674,298.70 1.利息收入 377,337,025.03 127,078,386.14 其中：存款利息收入 6.4.7.11 191,032,635.05 95,099,563.99 债券利息收入 150,789,898.63 30,222,726.31 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 35,514,491.35 1,756,095.84 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -8,311,310.07 -1,477,799.27 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -8,311,310.07 -1,477,799.27 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 53,850.03 73,711.83 列） 减：二、费用 28,049,393.47 21,184,771.37 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,265,341.97 10,007,657.91 2．托管费 6.4.10.2.2 4,088,447.32 3,032,623.60 3．销售服务费 6.4.10.2.3 9,180,415.09 6,046,620.96 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 2,228,613.97 1,846,342.78 其中：卖出回购金融资产支出 2,228,613.97 1,846,342.78 6．税金及附加 28,116.12 - 7．其他费用 6.4.7.20 258,459.00 251,526.12 三、利润总额（亏损总额以“-” 341,030,171.52 104,489,527.33 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 10,288,521,703.43 - 10,288,521,703.43 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 341,030,171.52 341,030,171.52 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 9,335,094,494.50 - 9,335,094,494.50 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 75,044,597,757.76 - 75,044,597,757.76 2.基金赎回款 -65,709,503,263.26 - -65,709,503,263.26 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -341,030,171.52 -341,030,171.52 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 19,623,616,197.93 - 19,623,616,197.93 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,804,830,775.69 - 4,804,830,775.69 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 104,489,527.33 104,489,527.33 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 1,461,227,631.05 - 1,461,227,631.05 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 55,222,814,926.39 - 55,222,814,926.39 2.基金赎回款 -53,761,587,295.34 - -53,761,587,295.34 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -104,489,527.33 -104,489,527.33 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 6,266,058,406.74 - 6,266,058,406.74 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______李骁______ ____雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2006]21号文《关于核准汇添富货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2006年3月23日正式生效，首次设立募集规模为4,104,914,022.13份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 2007年5月22日，本基金按照500万份基金份额的界限划分为A级基金份额和B级基金份额，单一持有人持有500万份基金份额以下的为A级，达到或超过500万份的为B级。本基金份额分级规则于分级日起生效。基金分级后，当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至500万份以下时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B级基金份额降级为A级基金份额；相应地，当达到或超过500万份时，A级基金份额自动升级为B级基金份额。两级基金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。 自2014年6月5日起本基金增设C级基金份额和D级基金份额。增设基金份额后，本基金将分设A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额和D级基金份额。其中A级、B级基金份额可通过场内、场外两种方式交易，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，单一持有人持有500万份基金份额以下的为A级基金份额，达到或超过500万份的为B级基金份额；C级基金份额仅开通场外申赎，注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司，不进行基金份额升降级；D级基金份额仅开通场外申赎，销售机构为上海浦东发展股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，不进行基金份额升降级。本基金A级份额和B级份额基金收益为“每日分配，按月支付”，C级份额和D级份额基金收益为“每日分配，按日支付”。各级基金份额单独设置基金代码，并单独公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；短期融资券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为：税后活期存款利率即(活期存款利率×(1－利息税率))。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.2企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 175,049,850.21 定期存款 10,809,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 200,000,000.00 存款期限1-3个月 710,000,000.00 存款期限3个月以上 9,899,000,000.00 其他存款 200,000,000.00 合计： 11,184,049,850.21 注：其他存款为浦发银行协议存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 5,844,547,480.18 5,859,715,000.00 15,167,519.82 0.0773% 券 合计 5,844,547,480.18 5,859,715,000.00 15,167,519.82 0.0773% 资产支持证券 - - - - 合计 5,844,547,480.18 5,859,715,000.00 15,167,519.82 0.0773% 注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 150,000,000.00 - 银行间市场 2,588,400,176.20 - 合计 2,738,400,176.20 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 213,484.16 应收定期存款利息 82,255,824.25 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 22,158,766.14 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 2,347,505.58 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 106,975,580.13 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 110,201.06 合计 110,201.06 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,363.85 应付信息披露费 219,014.74 应付审计费 39,671.58 应付账户维护费 9,300.00 应付持有人大会费 60,000.00 合计 329,350.17 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 汇添富货币A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 180,013,307.97 180,013,307.97 本期申购 338,755,092.68 338,755,092.68 本期赎回(以"-"号填列) -289,954,804.50 -289,954,804.50 本期末 228,813,596.15 228,813,596.15 金额单位：人民币元 汇添富货币B 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,307,073,625.99 6,307,073,625.99 本期申购 19,992,376,669.10 19,992,376,669.10 本期赎回(以"-"号填列) -13,614,727,110.43 -13,614,727,110.43 本期末 12,684,723,184.66 12,684,723,184.66 金额单位：人民币元 汇添富货币C 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,044,995,401.13 2,044,995,401.13 本期申购 45,786,406,451.49 45,786,406,451.49 本期赎回(以"-"号填列) -44,835,935,530.29 -44,835,935,530.29 本期末 2,995,466,322.33 2,995,466,322.33 金额单位：人民币元 汇添富货币D 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,756,439,368.34 1,756,439,368.34 本期申购 8,927,059,544.49 8,927,059,544.49 本期赎回(以"-"号填列) -6,968,885,818.04 -6,968,885,818.04 本期末 3,714,613,094.79 3,714,613,094.79 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 汇添富货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 3,986,400.01 - 3,986,400.01 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -3,986,400.01 - -3,986,400.01 本期末 - - - 单位：人民币元 汇添富货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 200,579,755.79 - 200,579,755.79 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -200,579,755.79 - -200,579,755.79 本期末 - - - 单位：人民币元 汇添富货币C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 81,661,793.48 - 81,661,793.48 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -81,661,793.48 - -81,661,793.48 本期末 - - - 单位：人民币元 汇添富货币D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 54,802,222.24 - 54,802,222.24 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -54,802,222.24 - -54,802,222.24 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 89,435.21 定期存款利息收入 189,046,755.42 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 1,896,444.42 合计 191,032,635.05 注：其他包括结算保证金利息收入和协议存款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 注：本基金本报告期未持有股票投资。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -8,311,310.07 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -8,311,310.07 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 21,092,399,686.58 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 21,056,037,759.95 成本总额 减：应收利息总额 44,673,236.70 买卖债券差价收入 -8,311,310.07 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 注：本基金本报告期未有股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 注：本基金本报告期未有公允价值变动损益。 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 - 其他收入 53,850.03 合计 53,850.03 注：表中“其他收入”为赎回款利息收入。 6.4.7.19交易费用 注：本基金本报告期未有交易费用。 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 119,014.74 账户维护费 18,600.00 银行间划款费用 71,172.68 其他费用 10,000.00 合计 258,459.00 注：其中：“其他费用”为公证费。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发 基金托管人、基金代销机构 银行”) 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 190,000,000.00 100.00% 注：本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注：本基金本期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 12,265,341.97 10,007,657.91 的管理费 其中：支付销售机构的 683,442.64 596,808.51 客户维护费 注：自2006年3月23日（基金合同生效日）至2017年12月18日前，基金管理费按前一日的基 金资产净值的0.33%年费率计提；于2017年12月18日起，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 4,088,447.32 3,032,623.60 的托管费 注:自2006年3月23日（基金合同生效日）至2017年12月18日前，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%年费率计提；于2017年12月18日起，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 本期 务费的 2018年1月1日至2018年6月30日 各关联方名 当期发生的基金应支付的销售服务费 称 汇添富货币A 汇添富货币B 汇添富货币C 汇添富货币D 合计 东方证券股 14,060.16 787.26 5,072,269.80 - 5,087,117.22 份有限公司 上海浦东发 展银行股份 11,623.94 926.17 - 3,391,567.61 3,404,117.72 有限公司 汇添富基金 管理股份有 41,933.00 456,064.06 - - 497,997.06 限公司 合计 67,617.10 457,777.49 5,072,269.80 3,391,567.61 8,989,232.00 获得销售服 上年度可比期间 务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名 当期发生的基金应支付的销售服务费 称 汇添富货币A 汇添富货币B 汇添富货币C 汇添富货币D 合计 东方证券股 12,178.47 4,426.09 4,486,660.23 - 4,503,264.79 份有限公司 上海浦东发 展银行股份 12,253.11 - - 1,249,881.67 1,262,134.78 有限公司 汇添富基金 管理股份有 68,407.62 49,252.19 4,729.70 - 122,389.51 限公司 合计 92,839.20 53,678.28 4,491,389.93 1,249,881.67 5,887,789.08 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过0.25%年费率，A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额D级基金份额的约定年费率分别为0.25％、0.01％、0.25％和0.25％。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×R÷当年天数 H为各级基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日该级基金份额的基金资产净值 R为该级基金份额的销售服务费率 各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首5个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 场交易的 基金 基金 各关联方 买入 卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 名称 上海浦东 - - 202,740,000.00 777,632.88 1,313,915,000.00 285,237.50 发展银行 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 场交易的 基金 基金 各关联方 买入 卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 名称 上海浦东 - - - - 461,954,000.00 91,658.13 发展银行 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 汇添富货币B 份额单位：份 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 东方证券股 50,386,590.04 0.2568% 0.00 0.0000% 份有限公司 注：东方证券股份有限公司于2018年3月29日申购本基金份额50,000,000.00份，申购费用0。符合招募说明书规定的申购费率。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展 银行股份有限2,590,049,850.21 17,777,288.30 104,071,246.33 2,017,851.69 公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期及上年度可比期间在承销期内未有参与关联方承销证券的情况。 6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 汇添富货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 3,986,400.01 - - 3,986,400.01 - 汇添富货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 计 200,579,755.79 - - 200,579,755.79 - 汇添富货币C 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 81,661,793.48 - - 81,661,793.48 - 汇添富货币D 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 54,802,222.24 - - 54,802,222.24 - 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额169,987,795.01元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 180201 18国开01 2018年7月2 100.09 1,868,000 186,973,435.31 日 合计 1,868,000 186,973,435.31 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准： 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一： i)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如，若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。 3）同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。 4）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 - 79,843,158.84 A-1以下 - - 未评级 1,919,289,612.29 3,773,497,023.98 合计 1,919,289,612.29 3,853,340,182.82 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 3,687,186,878.91 2,785,940,806.00 合计 3,687,186,878.91 2,785,940,806.00 6.4.13.2.3按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 238,070,989.00 187,290,709.60 合计 238,070,989.00 187,290,709.60 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国家政策性金融债及短期融资券等，均在银行间同业市场交易；因此，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以 不计息 合计 2018年6月30日 上 资产 银行存款 575,049,850.21 710,000,000.009,899,000,000.00 - - - 11,184,049,850.21 交易性金融资产 547,699,002.393,176,785,657.522,120,062,820.27 - - - 5,844,547,480.18 买入返售金融资产 2,738,400,176.20 - - - - - 2,738,400,176.20 应收利息 - - - - -106,975,580.13 106,975,580.13 应收申购款 - - - - -77,177,136.69 77,177,136.69 资产总计 3,861,149,028.803,886,785,657.5212,019,062,820.27 - -184,152,716.82 19,951,150,223.41 负债 卖出回购金融资产款 169,987,795.01 - - - - - 169,987,795.01 应付证券清算款 - - - - -150,000,000.00 150,000,000.00 应付赎回款 - - - - - 91,310.69 91,310.69 应付管理人报酬 - - - - - 2,717,606.28 2,717,606.28 应付托管费 - - - - - 905,868.75 905,868.75 应付销售服务费 - - - - - 1,843,956.95 1,843,956.95 应付交易费用 - - - - - 110,201.06 110,201.06 应付利息 - - - - - 29,942.78 29,942.78 应交税费 - - - - - 1,517,993.79 1,517,993.79 其他负债 - - - - - 329,350.17 329,350.17 负债总计 169,987,795.01 - - - -157,546,230.47 327,534,025.48 利率敏感度缺口 3,691,161,233.793,886,785,657.5212,019,062,820.27 - -26,606,486.35 19,623,616,197.93 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以不计息 合计 2017年12月31日 上 资产 银行存款 2,501,609,714.381,635,000,000.00 535,000,000.00 - - - 4,671,609,714.38 交易性金融资产 238,467,083.842,201,474,432.001,600,689,376.53 - - - 4,040,630,892.37 买入返售金融资产 1,442,163,083.24 - - - - - 1,442,163,083.24 应收证券清算款 - - - - -158,081,098.67 158,081,098.67 应收利息 - - - - -51,500,399.74 51,500,399.74 应收申购款 - - - - -31,075,302.97 31,075,302.97 其他资产 - - - - - - - 资产总计 4,182,239,881.463,836,474,432.002,135,689,376.53 - -240,656,801.38 10,395,060,491.37 负债 卖出回购金融资产款 99,989,730.01 - - - - - 99,989,730.01 应付赎回款 - - - - - 5,616.81 5,616.81 应付管理人报酬 - - - - - 2,544,461.28 2,544,461.28 应付托管费 - - - - - 789,630.08 789,630.08 应付销售服务费 - - - - - 1,207,614.24 1,207,614.24 应付交易费用 - - - - - 80,240.82 80,240.82 应付利息 - - - - - 49,512.63 49,512.63 应交税费 - - - - - 1,462,671.04 1,462,671.04 其他负债 - - - - - 409,311.03 409,311.03 负债总计 99,989,730.01 - - - - 6,549,057.93 106,538,787.94 利率敏感度缺口 4,082,250,151.453,836,474,432.002,135,689,376.53 - -234,107,743.45 10,288,521,703.43 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外 的其他市场变量保持不变； 假设 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 4.银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影 响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息 收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月30日）上年度末（2017年12月31 分析 日） 基准利率增加25个 -4,604,660.51 -3,001,576.52 基点 基准利率减少25个 4,615,734.30 3,008,091.18 基点 6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余 成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 5,844,547,480.18 29.29 其中：债券 5,844,547,480.18 29.29 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,738,400,176.20 13.73 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 11,184,049,850.21 56.06 4 其他各项资产 184,152,716.82 0.92 5 合计 19,951,150,223.41 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.79 其中：买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 169,987,795.01 0.87 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 24.80 1.63 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.20 - 动利率债 2 30天(含)—60天 9.76 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 - 动利率债 3 60天(含)—90天 39.83 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 - 动利率债 4 90天(含)—120天 3.94 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 22.40 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 - 动利率债 合计 100.73 1.63 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天情况 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,417,492,061.20 7.22 其中：政策性金融债 1,417,492,061.20 7.22 4 企业债券 739,868,540.07 3.77 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,687,186,878.91 18.79 8 其他 - - 9 合计 5,844,547,480.18 29.78 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 39,177,838.20 0.20 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 180404 18农发04 4,100,000 410,642,641.59 2.09 2 11189846318宁波银 3,000,000 297,556,527.09 1.52 行CD106 3 11181116018平安银 3,000,000 297,510,367.61 1.52 行CD160 4 180201 18国开01 2,300,000 230,213,544.55 1.17 5 11180815818中信银 2,000,000 198,395,070.92 1.01 行CD158 6 11181526218民生银 2,000,000 198,340,282.56 1.01 行CD262 7 11181527118民生银 2,000,000 198,238,351.92 1.01 行CD271 8 11189893418盛京银 2,000,000 198,204,330.18 1.01 行CD220 9 11181409718江苏银 2,000,000 195,905,616.87 1.00 行CD097 10 01180061518中电投 1,800,000 180,002,406.77 0.92 SCP007 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1411% 报告期内偏离度的最低值 0.0374% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0743% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 106,975,580.13 4 应收申购款 77,177,136.69 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 184,152,716.82 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 级 户数 份额 (户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份 别 额比例 额比例 汇 添 富 11,612 19,704.93 35,250,653.25 15.41% 193,562,942.90 84.59% 货 币 A 汇 添 富 81 156,601,520.80 12,624,295,763.59 99.52% 60,427,421.07 0.48% 货 币 B 汇 添 富 29,600 101,198.19 195,042,014.74 6.51% 2,800,424,307.59 93.49% 货 币 C 汇 添 富 448,368 8,284.74 56,515.70 0.00% 3,714,556,579.09 100.00% 货 币 D 合 489,661 40,075.92 12,854,644,947.28 65.51% 6,768,971,250.65 34.49% 计 8.2期末上市基金前十名持有人 汇添富货币A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 上海犇牛投资管理有限公司-犇 1 牛优势市场配置1号私募投资基 3,000,000.05 19.35% 金 2 马晓健 1,061,400.89 6.85% 3 岑淑华 908,595.91 5.86% 4 杨文明 793,781.62 5.12% 5 黄贇 713,767.41 4.60% 6 沈仲南 688,088.65 4.44% 7 安庆 628,467.75 4.05% 8 徐培菁 510,167.45 3.29% 9 徐高豪 469,531.12 3.03% 10 北京小强趋势投资管理有限公司 412,385.91 2.66% -小强黄埔三期私募基金 8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 1,021,082,493.64 5.20% 2 其他机构 1,017,716,664.54 5.19% 3 银行类机构 1,000,000,000.00 5.10% 4 银行类机构 961,152,283.39 4.90% 5 银行类机构 605,362,529.20 3.08% 6 银行类机构 506,170,658.27 2.58% 7 其他机构 403,705,814.41 2.06% 8 银行类机构 403,202,607.26 2.05% 9 银行类机构 402,163,130.41 2.05% 10 其他机构 400,465,146.57 2.04% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 汇添富货币A 5,177.40 0.00% 基金管理人所有从业人员 汇添富货币B 0.00 0.00% 持有本基金 汇添富货币C 0.00 0.00% 汇添富货币D 10,000.88 0.00% 合计 15,178.28 0.00% 8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 汇添富货币A 0 本公司高级管理人员、基金 汇添富货币B 0 投资和研究部门负责人持 汇添富货币C 0 有本开放式基金 汇添富货币D 0 合计 0 汇添富货币A 0 汇添富货币B 0 本基金基金经理持有本开 汇添富货币C 0 放式基金 汇添富货币D 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生 本报告期基 效日（2006 本报告期期 本报告期基 减:本报告 金拆分变动 本报告期 年3月23 初基金份额 金总申购份 期基金总赎 份额（份额 期末基金 日）基金份 总额 额 回份额 减少以"-" 份额总额 额总额 填列） 汇添富货 4,104,914, 180,013,30 338,755,09 289,954,80 - 228,813,5 币A 022.13 7.97 2.68 4.50 96.15 汇添富货 - 6,307,073, 19,992,37 13,614,72 - 12,684,72 币B 625.99 6,669.10 7,110.43 3,184.66 汇添富货 - 2,044,995, 45,786,40 44,835,93 - 2,995,46 币C 401.13 6,451.49 5,530.29 6,322.33 汇添富货 - 1,756,439, 8,927,059, 6,968,885, - 3,714,61 币D 368.34 544.49 818.04 3,094.79 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年1月19日正式生效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。 2.《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年1月25日正式生效，吴江宏先生任该基金的基金经理。 3.《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月11日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 4.《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。 5.《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，赵鹏程先生任该基金的基金经理。 6.《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，陈健玮先生和劳杰男先生任该基金的基金经理。 7.基金管理人于2018年2月14日公告，增聘胡娜女士担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 8.基金管理人2018年3月2日公告，劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。 9.基金管理人于2018年3月2日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 10.《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年3月8日正式生效，李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 11.基金管理人于2018年3月20日公告，增聘赵鹏飞先生担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生、胡娜女士共同管理该基金。 12．《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2018年3月23日正式生效，吴振翔先生和许一尊先生任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2018年4月3日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 14．《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月16日正式生效，吴江宏先生和胡娜女士任该基金的基金经理。 15.《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》于2018年4月23日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 16.《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月26日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。 17.基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 18.基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财30天债券型证券 投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 19.基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 20.基金管理人于2018年5月5日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。 21.基金管理人于2018年5月5日公告，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。 22.基金管理人于2018年5月5日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。 23.基金管理人于2018年5月5日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 24.基金管理人2018年5月17日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。 25.《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2018年5月23日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 26.基金管理人2018年5月29日公告，聘任茹奕菡为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 27.《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年6月21日正式生效，杨瑨先生任该基金的基金经理。 28.本报告期，上海浦东发展银行股份有限公司根据工作需要，任命孔建先生担任公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。孔建先生的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 - - - -- 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 - -190,000,000.00 100.00% - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期未新增或退租交易单元。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司 2018年1月2 1 关于旗下基金2017年资产净值 公司网站 日 的公告 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2018年1月3 2 关于旗下证券投资基金执行增 公司网站 日 值税政策的公告 3 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2018年1月17 关于增加基金直销账户的公告 公司网站 日 4 汇添富基金管理有限公司旗下 中证报,上交所,证券时报, 2018年1月22 公募基金2017年第4季度报告 上证报,公司网站,深交所 日 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2018年2月1 5 关于基金经理恢复履行职务的 公司网站 日 公告 关于汇添富货币市场基金、添富 6 通货币、理财30天/60天/14天 中证报,上交所,证券时报, 2018年2月8 /7天基金2018年春节假期前暂 上证报,公司网站 日 停申购业务的公告 汇添富基金管理股份有限公司 7 关于旗下部分基金增加蛋卷基 中证报,证券时报,上证报, 2018年2月10 金为代销机构并参与费率优惠 公司网站 日 活动的公告 关于汇添富基金管理股份有限 中证报,上交所,证券时报, 2018年3月24 8 公司旗下93只基金修订基金合 公司网站,深交所 日 同的公告 9 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,上交所,证券时报, 2018年3月28 旗下93只基金2017年年度报告 上证报,公司网站,深交所 日 汇添富基金管理股份有限公司 10 关于旗下部分基金增加格上富 中证报,证券时报,上证报, 2018年3月30 信为代销机构并参与费率优惠 公司网站 日 活动的公告 添富货币、现金添富、汇添富理 11 财7天、14天、30天、60天基 中证报,上交所,证券时报, 2018年3月31 金2018年清明假期前暂停申购 上证报,公司网站 日 业务的公告 12 关于汇添富基金管理股份有限 中证报,证券时报,上证报, 2018年4月9 公司办公楼层调整的公告 公司网站 日 汇添富基金管理股份有限公司 13 关于旗下部分基金增加电盈基 中证报,证券时报,上证报, 2018年4月9 金为代销机构并参与费率优惠 公司网站 日 活动的公告 14 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,上交所,证券时报, 2018年4月21 关于住所变更的公告 上证报,公司网站,深交所 日 15 汇添富基金旗下99只基金2018 中证报,上交所,证券时报, 2018年4月21 年第1季度报告 上证报,公司网站,深交所 日 汇添富货币、添富通货币、理财 16 7天、14天、30天、60天2018 中证报,上交所,证券时报, 2018年4月23 年五一假期前暂停申购业务的 上证报,公司网站 日 公告 17 汇添富货币市场基金更新招募 中证报,上交所,证券时报, 2018年4月27 说明书（2018年第1号） 上证报,公司网站 日 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2018年5月5 18 关于增聘基金经理的公告（添富 公司网站 日 货币）_20180505 19 关于汇添富基金管理股份有限 中证报,证券时报,上证报, 2018年5月31 公司增加直销传真号码的公告 公司网站 日 添富货币、理财7天、理财14 20 天、理财30天、理财60天、添 中证报,上交所,证券时报, 2018年6月11 富通货币端午节前暂停申购等 上证报,公司网站 日 业务的公告 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2018年6月12 21 关于旗下部分基金暂停转换业 公司网站 日 务的公告 22 关于汇添富货币市场基金D类份 中证报,证券时报,上证报, 2018年6月15 额恢复申购业务的公告 公司网站 日 汇添富基金管理股份有限公司 23 关于旗下部分基金增加有鱼基 中证报,证券时报,上证报, 2018年6月21 金为代销机构并参与费率优惠 公司网站 日 活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2018年6月26 24 关于调整旗下货币市场基金快 公司网站 日 速赎回额度的公告 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2018年6月30 25 关于旗下基金2018半年资产净 公司网站 日 值的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富货币市场基金托管协议》； 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22楼汇添富基金管理股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年8月25日