汇添富货币市场基金 2018年第1季度报告 2018年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2018年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富货币 交易代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年3月23日 报告期末基金份额总额 14,508,148,265.19份 投资目标 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较 基准的投资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全 性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资 基金品种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 汇添富货币A 519518 181,039,405.47份 汇添富货币B 519517 8,926,282,804.87份 汇添富货币C 000642 2,737,190,042.89份 汇添富货币D 000650 2,663,636,011.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 1.本期已实现收 2．本期利润 3．期末基金资产净 益 值 报告期（ 2018 汇添富货币A 1,862,247.08 1,862,247.08 181,039,405.47 年1月1日－ 汇添富货币B 79,078,241.18 79,078,241.18 8,926,282,804.87 2018年3月31 汇添富货币C 38,932,885.00 38,932,885.00 2,737,190,042.89 日） 汇添富货币D 22,178,036.57 22,178,036.57 2,663,636,011.96 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金自2014年6月6日起增加C类和D类分级基金，该类分级基金只收取销售服务费， 不收取申购费和赎回费。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0076% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.9213% 0.0011% 月 汇添富货币B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0672% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.9809% 0.0011% 月 汇添富货币C 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0076% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.9213% 0.0011% 月 汇添富货币D 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0076% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.9213% 0.0011% 月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006年3月23日）起6个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009年2月15日采用的业绩比较基准为同期税后一年 定期存款利率。从2009年2月16日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富货 国籍：中国。学历：上海财经 币基金、现 大学经济学硕士。业务资格： 金宝货币 2016年6月 证券投资基金从业资格。从业 蒋文玲 基金、添富 7日 - 12年 经历：曾任汇添富基金债券交 通货币基 易员、债券风控研究员。2012 金、理财14 年11月30日至2014年1月 天债券基 7日任浦银安盛基金货币市场 金、理财30 基金的基金经理。2014年1 天债券基 月加入汇添富基金，历任金融 金、理财60 工程部高级经理、固定收益基 天债券基 金经理助理。2014年4月8 金、实业债 日至今任汇添富多元收益债 债券基金、 券基金的基金经理助理，2015 优选回报 年3月10日至今任汇添富现 混合基金、 金宝货币基金、汇添富理财 汇添富鑫 14天债券基金、汇添富优选 益定开债 回报混合基金（原理财21天 基金、添富 债券基金）的基金经理，2016 年年益定 年6月7日至今任汇添富货币 开混合、添 基金、添富通货币基金、理财 富鑫汇定 30天债券基金、理财60天债 开债券基 券基金、实业债债券基金的基 金的基金 金经理，2017年4月20日至 经理，汇添 今任汇添富鑫益定开债基金 富多元收 的基金经理，2017年5月15 益债券基 日至今任添富年年益定开混 金的基金 合基金的基金经理，2017年6 经理助理。 月23日至今任添富鑫汇定开 债券基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金管理人于2017年8月18日公告，本基金的基金经理蒋文玲女士于2017年8月21日起 休产假，无法正常履行职务。依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定，蒋文玲女士休假 期间，本基金的投资管理工作由基金经理徐寅喆女士代为履行职责。 蒋文玲女士已于2018年1月30日结束休假，恢复履行本基金的基金经理职务。本基金管理人已于 2018年2月1日就上述事项进行公告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 受去年供给侧改革深入、房地产和基建投资等因素带动，今年一季度我国经济依然保持较为强劲的动能。虽然存在经济下行预期，但在供给侧改革持续推进下，经济转向高质量发展路径，新经济动能茁壮成长，宏观经济下行压力总体可控。今年政府工作报告对2018年经济增长的目标依然设定在“6.5%左右”，有利于稳定市场对经济增长连续性的预期。此外，政府工作报告强调加快制造强国和创新型国家建设，对发展制造业寄予厚望。从数据方面看，今年1-2月工业增加值累计同比增长7.2%，明显高于去年同期的6.3%。3月制造业PMI为51.5%，显著好于市场预期。当前制造业景气度依然较好，但库存水平已开始抬升，后续可能出现放缓。货币政策方面，新任行长易纲发文表明实施好稳健中性的货币政策。金融监管迈出关键一步，监管机构的合并调整已 然到位。海外方面，美联储新上任主席鲍威尔延续鹰派路线，在3月份首度加息。另外，中美贸 易纷争正愈演愈烈，不排除出现全面升级的可能，这将对今年的出口形势蒙上阴影。 一季度银行间流动性出现普遍超出市场机构预期的宽松态势。尽管期间面临传统春节、CRA 退出和一季末等关键时点的考验，但在央行稳健中性、松紧适度的方针下，银行间资金面明显偏 松并且持续时间也大大超出预期。以R007回购价格为例，一季度其整体在3.0%-3.3%之间波动， 价格中枢水平相比去年四季度出现明显的下移。债券方面，受资金面大幅改善推动，长短期债券 收益率均大幅回落。以3M国股行存单为代表的短期收益率从季初5.3%回落至季末3.88%，下行近 140bp。季末10年国开收益率相比季初下行30bp至4.65%附近。本基金考虑组合以往的规模变化 和客户的申购赎回规律，根据流动性环境的变化作相应调整。整体思路以拉长组合剩余天数和灵 活调整杠杆水平为主，同时对组合债券比例和债券结构进行灵活调整。在1月和2月积极进行存 单的配置操作，同时兼顾3月份的流动性需要。3月份考虑线下存款和存单的价格差异，增加了 存单的配置比例。另外，考虑利差水平，短融和超短融的价值显现，组合适度配置该类资产。债 券选择方面，根据流动性新规的要求，严格控制AAA以下资产的比例，完全按照前十大持有人的 集中度情况控制组合的剩余天数。同业存款方面，结合银行评级情况和存款利率，灵活选择多种 期限，同时出于信用风险的考虑，回避与部分银行的合作。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富货币A的基金份额净值收益率为1.0076%，本报告期汇添富货币B的基金份 额净值收益率为1.0672%，本报告期汇添富货币C的基金份额净值收益率为1.0076%，本报告期汇 添富货币D的基金份额净值收益率为1.0076%，同期业绩比较基准收益率为0.0863%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,862,180,743.82 45.64 其中：债券 6,862,180,743.82 45.64 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,411,009,050.10 22.69 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 4,656,843,152.23 30.97 计 4 其他资产 106,341,428.12 0.71 5 合计 15,036,374,374.27 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.91 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 521,916,099.12 3.60 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 70 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 39.53 3.60 其中：剩余存续期超过397 0.27 - 天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 14.57 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 21.57 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 4 90天(含)-120天 10.67 - 其中：剩余存续期超过397 1.02 - 天的浮动利率债 5 120天(含)-397天（含） 16.56 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 102.91 3.60 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,266,097,275.09 8.73 其中：政策性金融债 1,266,097,275.09 8.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 379,898,953.24 2.62 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,216,184,515.49 35.95 8 其他 - - 9 合计 6,862,180,743.82 47.30 10 剩余存续期超过397天的浮 187,626,266.31 1.29 动利率债券 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111820050 18广发银行 7,000,000 694,011,511.01 4.78 CD050 2 111710600 17兴业银行 6,500,000 645,649,220.38 4.45 CD600 3 170410 17农发10 5,200,000 519,125,540.67 3.58 4 111894218 18成都银行 3,000,000 299,154,972.40 2.06 CD083 5 111893946 18成都银行 2,000,000 199,598,967.46 1.38 CD076 6 111890726 18宁波银行 2,000,000 199,407,995.52 1.37 CD001 7 111817044 18光大银行 2,000,000 198,648,325.55 1.37 CD044 8 111806063 18交通银行 2,000,000 198,256,625.56 1.37 CD063 9 111809074 18浦发银行 2,000,000 198,127,134.00 1.37 CD074 10 111815111 18民生银行 2,000,000 197,996,566.93 1.36 CD111 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1233% 报告期内偏离度的最低值 0.0374% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0697% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内，本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日 计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 59,035,846.86 4 应收申购款 47,305,581.26 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 106,341,428.12 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 报告期期初基金份 报告期期间基金总 报告期期间基金总 报告期期末基金份 额总额 申购份额 赎回份额 额总额 汇添富货币A 180,013,307.97 129,056,809.95 128,030,712.45 181,039,405.47 汇添富货币B 6,307,073,625.99 9,165,878,837.44 6,546,669,658.56 8,926,282,804.87 汇添富货币C 2,044,995,401.13 22,555,169,985.00 21,862,975,343.24 2,737,190,042.89 汇添富货币D 1,756,439,368.34 3,837,286,752.97 2,930,090,109.35 2,663,636,011.96 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富货币市场基金托管协议》； 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22楼 汇添富基金管理股份有限公司9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年4月21日