汇添富货币市场基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共页 55 1.2 目录 §1重要提示及目录 ...................................................................................................................................2 重要提示 1.1 ......................................................................................................................................2 目录 1.2 ..............................................................................................................................................3 §基金简介 2 ...............................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................6 基金产品说明 2.2 ..............................................................................................................................6 基金管理人和基金托管人 2.3 ..........................................................................................................6 信息披露方式 2.4 ..............................................................................................................................7 其他相关资料 2.5 ..............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现 ...........................................................................................................8 主要会计数据和财务指标 3.1 ..........................................................................................................8 基金净值表现 3.2 ..............................................................................................................................9 §4管理人报告 14 ......................................................................................................................................... 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................16 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3 ........................................................................17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................18 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6 ....................................................................19 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7 ........................................................................19 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................19 §5托管人报告 .........................................................................................................................................20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........20 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 5.3 .........................20 §半年度财务会计报告（未经审计） 1 6 .................................................................................................2 资产负债表 6.1 ................................................................................................................................2 1 利润表 6.2 ........................................................................................................................................22 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................23 第3页共55页 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................24 §7 投资组合报告 43 ..................................................................................................................................... 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................43 债券回购融资情况 7.2 ....................................................................................................................43 基金投资组合平均剩余期限 7.3 ....................................................................................................44 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明....................................................44 期末按债券品种分类的债券投资组合 7.5 ....................................................................................44 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细. 7.6 ............................45 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................46 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 7.8 .................46 投资组合报告附注 7.9 ....................................................................................................................46 § 基金份额持有人信息 47 8 ......................................................................................................................... 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................47 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................47 §9开放式基金份额变动 4 ....................................................................................................................... 8 §1 重大事件揭示 49 0 ................................................................................................................................... 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................49 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................50 基金投资策略的改变 10.4 ..............................................................................................................50 为基金进行审计的会计师事务所情况 10.5 ..................................................................................50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................50 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7 ..............................................................................50 偏离度绝对值超过0 的情况 10.8 .5% .............................................................................................5 1 其他重大事件 10.9 ..........................................................................................................................5 1 §11 影响投资者决策的其他重要信息 54 ................................................................................................... 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况......................................54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................54 §1 备查文件目录 55 2 ................................................................................................................................... 第4页共55页 备查文件目录 12.1 ..........................................................................................................................55 存放地点 12.2 ..................................................................................................................................55 查阅方式 12.3 ..................................................................................................................................55 第5页共55页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富货币市场基金 基金简称 汇添富货币 基金主代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年3月23日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,266,058,406.74份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码报告期末下属分级级基金 的份额总额 汇添富货币A 519518 220,008,506.40份 汇添富货币B 519517 1,712,827,985.61份 汇添富货币C 000642 2,959,264,859.53份 汇添富货币D 000650 1,373,957,055.20份 2.2基金产品说明 投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流 动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品 种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公 上海浦东发展银行股份有限公 司 司 信息披露负责 姓名 李鹏 朱萍 人 联系电话 021-28932888 021-61618888 电子邮箱 service@99fund.com Zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95528 传真 021-28932998 021-63602540 第6页共55页 注册地址 上海市黄浦区大沽路288号6 上海市中山东一路12号 栋538室 办公地址 上海市富城路99号震旦国际 上海市中山东一路12号 大楼21层 邮政编码 200120 200120 法定代表人 李文 高国富 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层 汇添富基金管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国证券登记结算有限责任公司、 北京市西城区太平桥大街17号、上 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 海市富城路99号震旦国际大楼22 层 第7页共页 55 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 3.1.1期间数据和指 本期已实现收益 本期利润 本期净值收 标 益率 报告期(2017年1月 汇添富货币A 1日-2017年6月 3,275,755.68 3,275,755.68 1.6963% 30日) 报告期(2017年1月 汇添富货币B 1日-2017年6月 22,959,376.04 22,959,376.04 1.8174% 30日) 报告期(2017年1月 汇添富货币C 1日-2017年6月 60,862,023.84 60,862,023.84 1.6963% 30日) 报告期(2017年1月 汇添富货币D 1日-2017年6月 17,392,371.77 17,392,371.77 1.6963% 30日) 基金级别 3.1.2期末数据和指 期末基金资产净值 期末基金份额净值 标 汇添富货币A 220,008,506.40 1.0000 汇添富货币B 报告期末(2017年6 1,712,827,985.61 1.0000 汇添富货币C 月30日) 2,959,264,859.53 1.0000 汇添富货币D 1,373,957,055.20 1.0000 基金级别 3.1.3 累计期末 累计净值收益率 指标 汇添富货币A 40.8361% 汇添富货币B 报告期末(2017年6 41.0624% 汇添富货币C 月30日) 10.0017% 汇添富货币D 10.0012% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金收益分配按月结转份额。 第8页共55页 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3068% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2780% 0.0005% 过去三个月 0.9207% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.8334% 0.0003% 过去六个月 1.6963% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.5227% 0.0011% 过去一年 2.9066% 0.0018% 0.3498% 0.0000% 2.5568% 0.0018% 过去三年 9.6733% 0.0031% 1.0540% 0.0000% 8.6193% 0.0031% 自基金合同 生效日起至 40.8361% 0.0066% 11.9890% 0.0032% 28.8471% 0.0034% 今 汇添富货币B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3268% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2980% 0.0005% 过去三个月 0.9810% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.8937% 0.0003% 过去六个月 1.8174% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.6438% 0.0011% 过去一年 3.1537% 0.0018% 0.3498% 0.0000% 2.8039% 0.0018% 过去三年 10.4679% 0.0031% 1.0540% 0.0000% 9.4139% 0.0031% 自基金合同 生效日起至 41.0624% 0.0067% 9.4759% 0.0033% 31.5865% 0.0034% 今 汇添富货币C 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3068% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2780% 0.0005% 过去三个月 0.9207% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.8334% 0.0003% 过去六个月 1.6963% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.5227% 0.0011% 过去一年 2.9066% 0.0018% 0.3498% 0.0000% 2.5568% 0.0018% 过去三年 9.6733% 0.0031% 1.0540% 0.0000% 8.6193% 0.0031% 自基金合同 生效日起至 10.0017% 0.0032% 1.0782% 0.0000% 8.9235% 0.0032% 今 第9页共55页 汇添富货币D 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3068% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2780% 0.0005% 过去三个月 0.9207% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.8334% 0.0003% 过去六个月 1.6963% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.5227% 0.0011% 过去一年 2.9066% 0.0018% 0.3498% 0.0000% 2.5568% 0.0018% 过去三年 9.6733% 0.0031% 1.0540% 0.0000% 8.6193% 0.0031% 自基金合同 生效日起至 10.0012% 0.0032% 1.0782% 0.0000% 8.9230% 0.0032% 今 注：2012年8月21日，本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第10页共页 55 第11页共页 55 第12页共页 55 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006年3月23日）起6个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009年2月15日采用的业绩比较基准为同期税后一 年定期存款利率。从2009年2月16日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 第1页共页 3 55 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2898.83亿元，有效客户数约1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资 第1页共页 4 55 基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 说明 姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 汇添富 国籍：中国。学历：上海 货币基 财经大学经济学硕士。业 金、现金 务资格：证券投资基金从 宝货币 业资格。从业经历：曾任 基金、添 汇添富基金债券交易员、 蒋文玲富通货 2016年6月7- 11年 债券风控研究员。2012年 币基金、日 11月30日至2014年1月 理财14 7日任浦银安盛基金货币 天债券 市场基金的基金经理。 基金、理 2014年1月加入汇添富基 财30天 金，历任金融工程部高级 债券基 经理、固定收益基金经理 第1页共页 5 55 金、理财 助理。2014年4月8日至 60天债 今任汇添富多元收益债券 券基金、 基金的基金经理助理， 实业债 2015年3月10日至今任 债券基 汇添富现金宝货币基金、 金、优选 汇添富理财14天债券基 回报混 金、汇添富优选回报混合 合基金、 基金（原理财21天债券基 汇添富 金）的基金经理，2016年 鑫益定 6月7日至今任汇添富货 开债基 币基金、添富通货币基金、 金、添富 理财30天债券基金、理财 年年益 60天债券基金、实业债债 定开混 券基金的基金经理，2017 合、添富 年4月20日至今任汇添富 鑫汇定 鑫益定开债基金的基金经 开债券 理，2017年5月15日至 基金的 今任添富年年益定开混合 基金经 基金的基金经理，2017年 理，汇添 6月23日至今任添富鑫汇 富多元 定开债券基金的基金经 收益债 理。 券基金 的基金 经理助 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金的基金经理蒋文玲女士于2017年8月21日起休产假，无法正常履行职务。依据法律法 规及公司制度规定，本公司研究决定，蒋文玲女士休假期间，本基金的投资管理工作由基金经理徐寅喆女士代为履行职责。本基金管理人已于2017年8月18日就上述事项进行公告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 第1页共页 6 55 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年宏观经济走势稳中趋缓，韧性强。经济数据方面，PMI连续9个月在51%以上 高位震荡，制造业景气度同去年同期相比明显更好。尽管二季度企业补库存力量呈现边际减弱以及本轮房地产调控影响在一二线城市和部分热点区域开始显现，但主要发达体经济复苏带来我国出口贸易的恢复和三四线房地产销售数据的突出表现对经济形成有效支撑。上半年债券市场收益率出现两次显着上扬，分别来自流动性和监管冲击。一季度央行在“稳健中性”基调下收紧货币条件，两次上调公开市场操作利率和MLF操作利率，银行间市场资金利率中枢向上抬升。一季度末受银行理财纳入MPA考核影响，市场面临较大的流动性压力。二季度在政治局维护金融安全会 第17页共页 55 议的要求下，一行三会陆续出台防控金融风险的文件，央行要求提高穿透式监管、银监会发文“三套利”“四不当”、证监会摸底券商资金池产品和保监会规范万能险。监管声音的叠加、委外赎回的传闻和去杠杆的一致预期，对债券市场情绪造成巨大冲击。收益率曲线快速平坦化，甚至局部期限出现短暂的倒挂。10年国债收益率最高攀升至3.7%，10年国开金融债收益率一度逼近4.4%。与去年末相比，分别上行60bp和70bp左右。自5月份以来，前期的监管竞赛转向监管协调，流动性的持续充裕以及央行对6月流动性的预期管理，市场信心再度回暖，债券收益率自最高点普遍回落20-40bp。银行存单在6月初触顶后回落更快幅度更大，3个月期限的存单月内落差高达70bp。 本基金上半年规模波动明显，一季度规模出现萎缩，二季度规模连续小幅增长。针对货币政策和监管形势的变化，组合对流动性管理更加严格谨慎，控制组合杠杆水平，灵活调整投资策略，合理控制债券比例。1月和2月份轻微提高组合的债券比例，保持中性配置；3月至5月连续降低组合的债券仓位，缩短组合剩余期限；6月份应对规模增长适当提高组合的债券比例，存款铺排以短期限为主，以流动性管理作为重点。债券选择方面，以流动性较好的AAA债券和高评级同业存单为主，回避低资质和低流动性个券。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富货币A的基金份额净值收益率为1.6963%，本报告期汇添富货币B的基金份 额净值收益率为1.8174%，本报告期汇添富货币C的基金份额净值收益率为1.6963%，本报告期汇 添富货币D的基金份额净值收益率为1.6963%，同期业绩比较基准收益率为0.1736%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入下半年，债券市场面临的不确定因素仍然较多，但当前的收益率水平不必对后市过于担忧。前期的制造业景气度高峰已过，房地产投资下半年有望放缓，出口和消费不温不火，基本面总体对债市有利。另一方面，监管环境依然是债券市场需要注意的最大风险点，防控金融风险推进金融去杠杆是很明确的监管目标。然而，一行三会对协调监管已达成共识，就算具体的政策路径存在变数，但节奏一定会更加温和有序。李克强总理在最近的经济形势专家和企业家座谈会上明确提出稳定宏观政策，稳定市场预期，稳定金融运行。在美元仍处于加息通道和美联储提前公布了“缩表”计划的形势下，稳定市场预期和稳定金融运行的重要性明显提升。在外汇占款企稳的背景下，央行稳定金融市场的能力也更加游刃有余，对流动性的管理也更加注重预期管理。在削峰填谷的操作思路下，下半年市场流动性环境预计好于上半年，市场资金利率的波幅有望缩窄。 证监会发布的《流动性管理征求意见稿》预计下半年能正式落地，其中对货币基金的流动性 第1页共页 8 55 管理提出特别规定。我们将对此提前做好应对，本基金始终坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，保持投资组合充裕的流动性，严格控制组合的剩余期限和杠杆。具体操作上，投资策略更加灵活，合理配置组合的回购、同业存款、同业存单、短融和利率债的比例。在满足组合流动性和安全性的前提下，积极把握市场波动带来的机会，为持有人带来更好的收益。同时做好信用风险防范，对债券资质进行严格筛选，定期排查组合投资债券的信用风险。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。 2017年1月1日至2017年6月30日期间累计分配收益104,489,527.33元，均为以红利再 投资方式结转入实收基金。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第1页共页 9 55 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 第20页共页 55 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富货币市场基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 3,385,071,246.33 2,940,917,669.71 结算备付金 - 18,092,949.70 存出保证金 - 14,654.81 交易性金融资产 6.4.7.2 1,934,714,927.66 1,471,781,131.07 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,934,714,927.66 1,471,781,131.07 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 918,334,171.93 398,913,810.67 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 13,542,981.95 12,822,699.28 应收股利 - - 应收申购款 19,683,701.92 17,158,374.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 6,271,347,029.79 4,859,701,289.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 50,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 25,258.87 106,899.45 应付管理人报酬 1,836,327.17 1,489,677.80 应付托管费 556,462.77 451,417.52 应付销售服务费 1,112,635.20 969,630.21 应付交易费用 6.4.7.7 37,176.30 33,962.30 第21页共页 55 应交税费 1,462,671.04 1,462,671.04 应付利息 - 6,862.90 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 258,091.70 349,392.72 负债合计 5,288,623.05 54,870,513.94 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 6,266,058,406.74 4,804,830,775.69 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 6,266,058,406.74 4,804,830,775.69 负债和所有者权益总计 6,271,347,029.79 4,859,701,289.63 注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额6,266,058,406.74 份，其中，A级份额220,008,506.40份，B级份额1,712,827,985.61份，C级份额2,959,264,859.53 份，D级份额1,373,957,055.20份。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：汇添富货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年6月30日 年6月30日 一、收入 125,674,298.70 190,511,951.91 1.利息收入 127,078,386.14 191,755,704.03 其中：存款利息收入 6.4.7.11 95,099,563.99 127,738,338.90 债券利息收入 30,222,726.31 62,890,493.02 资产支持证券利息收入 - 216,927.73 买入返售金融资产收入 1,756,095.84 909,944.38 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,477,799.27 -1,330,805.13 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,477,799.27 -1,330,805.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - - 第22页共页 55 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 73,711.83 87,053.01 列） 减：二、费用 21,184,771.37 35,986,587.79 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,007,657.91 19,952,145.14 2．托管费 6.4.10.2.2 3,032,623.60 6,046,104.57 3．销售服务费 6.4.10.2.3 6,046,620.96 7,856,929.65 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 1,846,342.78 1,882,705.19 其中：卖出回购金融资产支出 1,846,342.78 1,882,705.19 6．其他费用 6.4.7.20 251,526.12 248,703.24 三、利润总额（亏损总额以“-” 104,489,527.33 154,525,364.12 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,804,830,775.69 - 4,804,830,775.69 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 104,489,527.33 104,489,527.33 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 1,461,227,631.05 - 1,461,227,631.05 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 55,222,814,926.39 - 55,222,814,926.39 2.基金赎回款 -53,761,587,295.34 - -53,761,587,295.34 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -104,489,527.33 -104,489,527.33 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 6,266,058,406.74 - 6,266,058,406.74 第2页共页 3 55 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 12,946,229,341.60 - 12,946,229,341.60 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 154,525,364.12 154,525,364.12 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -5,411,153,241.17 - -5,411,153,241.17 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 64,387,862,501.05 - 64,387,862,501.05 2.基金赎回款 -69,799,015,742.22 - -69,799,015,742.22 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -154,525,364.12 -154,525,364.12 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 7,535,076,100.43 - 7,535,076,100.43 金净值） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______李骁______ ____雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监许可[2006]21号文《关于核准汇添富货币市场基金募集的批复》的核准，由基 金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2006年03月23日正式生效，首次设立募集规模为4,104,914,022.13份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为上 第2页共页 4 55 海浦东发展银行股份有限公司。 2007年5月22日，本基金按照500万份基金份额的界限划分为A级基金份额和B级基金份 额，单一持有人持有500万份基金份额以下的为A级，达到或超过500万份的为B级。本基金份 额分级规则于分级日起生效。基金分级后，当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至500万份以下时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B级基金份额降级为A级基金份额；相应地，当达到或超过500万份时，A级基金份额自动升级为B级基金份额。两级基金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。 自2014年6月5日起本基金增设C级基金份额和D级基金份额。增设基金份额后，本基金将 分设A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额和D级基金份额。其中A级、B级基金份额可通 过场内、场外两种方式交易，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，单一持有人持有500万份基金份额以下的为A级基金份额，达到或超过500万份的为B级基金份额；C级基金份额仅开通场外申赎，注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司，不进行基金份额升降级；D级基金份额仅开通场外申赎，销售机构为上海浦东发展股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，不进行基金份额升降级。本基金A级份额和B级份额基金收益为“每日分配，按月支付”，C级份额和D级份额基金收益为“每日分配，按日支付”。各级基金份额单独设置基金代码，并单独公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的央行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。报告期内，本基金的管理人根据2016年2月1日起实施的《货币市场基金监督管理办法》，对本基金的投资范围以及投资比例进行了调整。本基金结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为：税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式 第2页共页 5 55 准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表 附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规 定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布 的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准 则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企 业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自 2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》， 在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财 务状况以及2017年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 第2页共页 6 55 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.2企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 第27页共页 55 收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 4,071,246.33 定期存款 3,281,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 557,000,000.00 存款期限小于1个月 100,000,000.00 存款期限3个月~1年 2,624,000,000.00 其他存款 100,000,000.00 合计： 3,385,071,246.33 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 1,934,714,927.66 1,941,431,000.00 6,716,072.34 0.1072% 券 合计 1,934,714,927.66 1,941,431,000.00 6,716,072.34 0.1072% 注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 918,334,171.93 188,857,757.72 第2页共页 8 55 合计 918,334,171.93 188,857,757.72 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 金额单位：人民币元 本期末 2017年6月30日 项目 债券代码债券名称 约定 估值单 数量（张） 估值 其中：已 返售日价 总额 出售 或再质押总 额 银行111617289 16光大2017年7 98.48 1,930,000 190,066,400.00 - 间 CD289月21日 合计 1,930,000.00 190,066,400.00 - 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 101,405.99 应收定期存款利息 6,525,122.41 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 6,346,623.85 应收买入返售证券利息 545,079.82 应收申购款利息 24,749.88 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 13,542,981.95 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 37,176.30 合计 37,176.30 第2页共页 9 55 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 188.39 应付信息披露费 208,931.73 应付审计费用 39,671.58 应付帐户维护费 4,500.00 应付上清所帐户维护费 4,800.00 合计 258,091.70 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 汇添富货币A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 197,733,929.42 197,733,929.42 本期申购 321,517,005.00 321,517,005.00 本期赎回以"7"号填列 -299,242,428.02 -299,242,428.02 ( ) 本期末 220,008,506.40 220,008,506.40 金额单位：人民币元 汇添富货币B 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,026,684,037.16 1,026,684,037.16 本期申购 6,046,285,939.21 6,046,285,939.21 本期赎回以"7"号填列 -5,360,141,990.76 -5,360,141,990.76 ( ) 本期末 1,712,827,985.61 1,712,827,985.61 金额单位：人民币元 汇添富货币C 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,985,596,426.89 2,985,596,426.89 第 0页共页 3 55 本期申购 45,266,755,955.24 45,266,755,955.24 本期赎回以"7"号填列 -45,293,087,522.60 -45,293,087,522.60 ( ) 本期末 2,959,264,859.53 2,959,264,859.53 金额单位：人民币元 汇添富货币D 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 594,816,382.22 594,816,382.22 本期申购 3,588,256,026.94 3,588,256,026.94 本期赎回以"7"号填列 -2,809,115,353.96 -2,809,115,353.96 ( ) 本期末 1,373,957,055.20 1,373,957,055.20 注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 汇添富货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 3,275,755.68 - 3,275,755.68 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -3,275,755.68 - -3,275,755.68 本期末 - - - 单位：人民币元 汇添富货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 22,959,376.04 - 22,959,376.04 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -22,959,376.04 - -22,959,376.04 本期末 - - - 第 1页共页 3 55 单位：人民币元 汇添富货币C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 60,862,023.84 - 60,862,023.84 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -60,862,023.84 - -60,862,023.84 本期末 - - - 单位：人民币元 汇添富货币D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 17,392,371.77 - 17,392,371.77 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -17,392,371.77 - -17,392,371.77 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 37,757.64 定期存款利息收入 93,119,860.73 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,359.11 其他 1,932,586.51 合计 95,099,563.99 注：“其他”为申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 注：本基金本报告期未持有股票投资。 第 2页共页 3 55 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 4,112,650,037.96 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 4,094,338,963.27 成本总额 减：应收利息总额 19,788,873.96 买卖债券差价收入 -1,477,799.27 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期未持有资产支持证券投资。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 注：本基金本报告期未有股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 注：本基金本报告期未有公允价值变动损益。 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 - 其他收入 73,711.83 合计 73,711.83 注：表中“其他收入”为赎回款利息收入。 6.4.7.19交易费用 注：本基金本报告期未有交易费用。 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第33页共55页 审计费用 39,671.58 信息披露费 128,931.73 账户维护费 - 银行间划款费用 64,322.81 帐户维护费 9,000.00 上海清算所帐户维护费 9,600.00 合计 251,526.12 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 第34页共55页 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注：本基金本期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 10,007,657.91 19,952,145.14 的管理费 其中：支付销售机构的 596,808.51 312,982.37 客户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 3,032,623.60 6,046,104.57 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 第35页共55页 划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若 遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 本期 务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名 当期发生的基金应支付的销售服务费 称 汇添富货币A 汇添富货币B 汇添富货币C 汇添富货币D 合计 东方证券股 12,178.47 4,426.09 4,486,660.23 - 4,503,264.79 份有限公司 上海浦东发 展银行股份 12,253.11 - - 1,249,881.67 1,262,134.78 有限公司 汇添富基金 管理股份有 68,407.62 49,252.19 4,729.70 - 122,389.51 限公司 合计 92,839.20 53,678.28 4,491,389.93 1,249,881.67 5,887,789.08 获得销售服 上年度可比期间 务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名 当期发生的基金应支付的销售服务费 称 汇添富货币A 汇添富货币B 汇添富货币C 汇添富货币D 合计 东方证券股 13,014.60 2,813.45 6,464,912.49 - 6,480,740.54 份有限公司 上海浦东发 展银行股份 14,379.11 - - 473,759.26 488,138.37 有限公司 汇添富基金 管理股份有 87,073.27 288,955.85 321,571.85 - 697,600.97 限公司 合计 114,466.98 291,769.30 6,786,484.34 473,759.26 7,666,479.88 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。 本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过0.25%年费率，A级基金份额、B级基金份额、C 级基金份额D级基金份额的约定年费率分别为0.25％、0.01％、0.25％和0.25％。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×R÷当年天数 H为各级基金份额每日应计提的销售服务费 第36页共55页 E为前一日该级基金份额的基金资产净值 R为该级基金份额的销售服务费率 各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首5个 工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出 各关联方名称 入 出 额 入 上海浦东发展 - - - - 461,954,000.00 91,658.13 银行 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出 各关联方名称 入 出 额 入 上海浦东发展 - - - - 235,980,000.00 14,094.15 银行 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展 银行股份有限 104,071,246.33 2,017,851.69 107,724,397.75 3,656,951.93 公司 第 7页共页 3 55 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期及上年度可比期间在承销期内未有参与关联方承销证券的情况。 6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 汇添富货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 3,275,755.68 - - 3,275,755.68 - 汇添富货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 22,959,376.04 - - 22,959,376.04 - 汇添富货币C 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 60,862,023.84 - - 60,862,023.84 - 汇添富货币D 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 17,392,371.77 - - 17,392,371.77 - 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 第38页共55页 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准： 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一： i)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如，若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。 3）同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。 4）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 第39页共55页 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 109,430,192.90 79,615,409.83 A-1以下 - - 未评级 1,538,734,043.00 906,061,766.32 合计 1,648,164,235.90 985,677,176.15 注：未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 286,550,691.30 486,103,954.92 合计 286,550,691.30 486,103,954.92 注：未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风 第 0页共页 4 55 险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5 年以 1 个月以内 173 个月 3 个月71年 175年 不计息 合计 2017年6月30日 上 资产 银行存款 3,385,071,246.33 - - - - - 3,385,071,246.33 交易性金融资产 438,028,923.731,050,815,986.87 445,870,017.06 - - - 1,934,714,927.66 买入返售金融资产 918,331,268.22 - - - - - 918,331,268.22 应收利息 - - - - -13,542,981.95 13,542,981.95 应收申购款 6,260.00 - - - -19,677,441.92 19,683,701.92 其他资产 - - - - - 2,903.71 2,903.71 资产总计 4,741,437,698.281,050,815,986.87 445,870,017.06 - -33,223,327.58 6,271,347,029.79 负债 应付赎回款 - - - - - 25,258.87 25,258.87 应付管理人报酬 - - - - -1,836,327.17 1,836,327.17 应付托管费 - - - - - 556,462.77 556,462.77 应付销售服务费 - - - - -1,112,635.20 1,112,635.20 应付交易费用 - - - - - 37,176.30 37,176.30 应交税费 - - - - -1,462,671.04 1,462,671.04 其他负债 - - - - - 258,091.70 258,091.70 负债总计 - - - - -5,288,623.05 5,288,623.05 利率敏感度缺口 4,741,437,698.281,050,815,986.87 445,870,017.06 - -27,934,704.53 6,266,058,406.74 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以不计息 合计 2016年12月31日 上 资产 银行存款 1,492,917,669.71 330,000,000.001,118,000,000.00 - - - 2,940,917,669.71 结算备付金 18,092,949.70 - - - - - 18,092,949.70 存出保证金 14,654.81 - - - - - 14,654.81 交易性金融资产 388,557,800.28 296,795,630.88 786,427,699.91 - - - 1,471,781,131.07 买入返售金融资产 398,913,810.67 - - - - - 398,913,810.67 应收利息 - - - - -12,822,699.28 12,822,699.28 应收申购款 - - - - -17,158,374.39 17,158,374.39 其他资产 - - - - - - 0.00 资产总计 2,298,496,885.17 626,795,630.881,904,427,699.91 0.00 -29,981,073.67 4,859,701,289.63 负债 卖出回购金融资产款 50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00 应付赎回款 - - - - - 106,899.45 106,899.45 应付管理人报酬 - - - - -1,489,677.80 1,489,677.80 应付托管费 - - - - - 451,417.52 451,417.52 第 1页共页 4 55 应付销售服务费 - - - - - 969,630.21 969,630.21 应付交易费用 - - - - - 33,962.30 33,962.30 应付利息 - - - - - 6,862.90 6,862.90 应交税费 - - - - -1,462,671.04 1,462,671.04 其他负债 - - - - - 349,392.72 349,392.72 负债总计 50,000,000.00 - - - -4,870,513.94 54,870,513.94 利率敏感度缺口 2,248,496,885.17 626,795,630.881,904,427,699.91 0.00 -25,110,559.73 4,804,830,775.69 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外 的其他市场变量保持不变； 假设 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 4.银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影 响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31 分析 日） 基准利率增加25个 -2,010,025.56 -2,351,736.11 基点 基准利率减少25个 2,019,682.51 2,365,395.66 基点 6.4.13.4.2其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第 2页共页 4 55 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 1,934,714,927.66 30.85 其中：债券 1,934,714,927.66 30.85 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 918,334,171.93 14.64 其中：买断式回购的买入返售金融资 188,857,757.72 3.01 产 3 银行存款和结算备付金合计 3,385,071,246.33 53.98 4 其他各项资产 33,226,683.87 0.53 5 合计 6,271,347,029.79 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.59 其中：买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的2 0% 的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 第43页共55页 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36 报告期内投资组合平均剩余期限超过12 0 天情况说明 注：本基金本报告期平均剩余期限未超过120天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（ %） 1 30天以内 24.90 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.62 - 动利率债 2 30天(含)—60天 19.38 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 8.71 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 29.86 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 2.36 - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 16.70 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 99.55 - 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天情况 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 第44页共55页 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 535,213,162.19 8.54 其中：政策性金融债 535,213,162.19 8.54 4 企业债券 229,135,994.56 3.66 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,170,365,770.91 18.68 8 其他 - - 9 合计 1,934,714,927.66 30.88 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 186,543,739.13 2.98 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111695711 16温州银 2,000,000 199,375,877.33 3.18 行CD099 2 170204 17国开04 1,500,000 149,185,137.96 2.38 3 111710256 17兴业银 1,500,000 148,968,958.23 2.38 行CD256 4 120227 12国开27 1,500,000 147,729,118.85 2.36 5 111792783 17长沙银 1,200,000 118,901,883.04 1.90 行CD019 6 120233 12国开33 1,000,000 100,006,952.20 1.60 7 111795816 17吉林银 1,000,000 99,831,473.92 1.59 行CD054 8 011756012 17华能 1,000,000 99,751,527.21 1.59 SCP003 9 160311 16进出11 1,000,000 99,477,332.90 1.59 17广州农 10 111792491 村商业银行 1,000,000 99,302,950.20 1.58 CD022 第45页共55页 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1658% 报告期内偏离度的最低值 0.0260% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0945% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 13,542,981.95 4 应收申购款 19,683,701.92 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 33,226,683.87 第46页共55页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 持有人结构 份额级别 户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 汇添富货币A 10,745 20,475.43 70,367,840.69 31.98% 149,640,665.71 68.02% 汇添富货币B 23 74,470,781.98 1,707,779,132.35 99.71% 5,048,853.26 0.29% 汇添富货币C 25,711 115,097.23 166,628,040.01 5.63% 2,792,636,819.52 94.37% 汇添富货币D 236,292 5,814.66 19,458.83 0.00% 1,373,937,596.37 100.00% 合计 272,771 22,971.86 1,944,794,471.88 31.04% 4,321,263,934.86 68.96% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 汇添富货币A 4,298,593.26 1.95% 汇添富货币B - - 基金管理人所有从业人员 汇添富货币C - - 持有本基金 汇添富货币D 0.04 0.00% 合计 4,298,593.30 0.07% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 汇添富货币A 0 本公司高级管理人员、基金 汇添富货币B 0 投资和研究部门负责人持 汇添富货币C 0 有本开放式基金 汇添富货币D 0 合计 0 汇添富货币A 0 汇添富货币B 0 本基金基金经理持有本开 汇添富货币C 0 放式基金 汇添富货币D 0 合计 0 第 7页共页 4 55 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生 本报告期基 效日（2006 本报告期期 本报告期基 减:本报告 金拆分变动 本报告期 年3月23 初基金份额 金总申购份 期基金总赎 份额（份额 期末基金 日）基金份 总额 额 回份额 减少以"-" 份额总额 额总额 填列） 汇添富货 4,104,914, 197,733,92 321,517,00 299,242,42 - 220,008,5 币A 022.13 9.42 5.00 8.02 06.40 汇添富货 - 1,026,684, 6,046,285, 5,360,141, - 1,712,82 币B 037.16 939.21 990.76 7,985.61 汇添富货 - 2,985,596, 45,266,75 45,293,08 - 2,959,26 币C 426.89 5,955.24 7,522.60 4,859.53 汇添富货 - 594,816,38 3,588,256, 2,809,115, - 1,373,95 币D 2.22 026.94 353.96 7,055.20 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第48页共55页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式 生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4.基金管理人于2017年3月10日公告,李骁先生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15 日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。 7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效， 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效， 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 15.基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17.本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 第49页共55页 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期没有涉及基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 - - - -- 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 第 0页共页 5 55 东方证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期未新增或退租交易单元。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司 2017年1月3 1 关于旗下基金2016年年度资产 公司网站 日 净值的公告 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2017年1月11 2 关于旗下部分基金增加奕丰金 公司网站 日 融为代销机构的公告 3 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2017年1月13 关于旗下部分基金增加凤凰金 公司网站 日 第 1页共页 5 55 信为代销机构的公告 4 汇添富旗下公募基金2016年第 中证报,上交所,证券时报, 2017年1月19 4季度报告 上证报,公司网站,深交所 日 关于汇添富理财7/14/30/60天 5 债券基金、货币（A\B）、添富通 中证报,上交所,证券时报, 2017年1月20 （A/E）2017年春节假期前两个 上证报,公司网站 日 交易日暂停申购业务的公告 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2017年2月21 6 关于调整旗下部分基金通过盈 公司网站 日 米财富申购金额下限的公告 汇添富基金管理股份有限公司 7 关于旗下部分基金参加交通银 中证报,证券时报,上证报, 2017年2月23 行开展的电子渠道申购、定投基 公司网站 日 金费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2017年2月24 8 关于旗下部分基金增加联储证 公司网站 日 券为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2017年2月27 9 关于旗下部分基金增加泉州银 公司网站 日 行为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2017年3月2 10 关于旗下部分基金增加苏宁基 公司网站 日 金为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2017年3月10 11 关于高级管理人员变更的公告 公司网站 日 （副总经理） 汇添富基金管理股份有限公司 12 关于旗下部分基金在财通证券 中证报,证券时报,上证报, 2017年3月16 开通定投业务并参加定投费率 公司网站 日 优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司 13 关于旗下部分基金增加肯特瑞 中证报,证券时报,上证报, 2017年3月23 财富为代销机构并参与费率优 公司网站 日 惠活动的公告 关于理财7天\14天\30天\60 14 天、汇添富货币A\B、添富通货 中证报,上交所,证券时报, 2017年3月27 币A\E2017年清明假期前两个 上证报,公司网站 日 交易日暂停申购业务的公告 15 汇添富旗下公募基金2016年年 中证报,上交所,证券时报, 2017年3月29 度报告及摘要 上证报,公司网站,深交所 日 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2017年4月15 16 关于旗下部分基金在中银国际 公司网站 日 证券开通定投业务的公告 17 汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2017年4月22 第 2页共页 5 55 关于旗下部分基金参加交通银 公司网站 日 行开展的电子渠道申购、定投基 金费率优惠活动的公告 关于理财7天\14天\30天\60 18 天、汇添富货币A\B、添富通货 中证报,上交所,证券时报, 2017年4月24 币A\E2017年五一假期前两个 上证报,公司网站 日 交易日暂停申购业务的公告 19 汇添富旗下公募基金2017年一 中证报,上交所,证券时报, 2017年4月24 季报 上证报,公司网站,深交所 日 汇添富基金管理股份有限公司 20 关于调整旗下基金场外申购、定 中证报,证券时报,上证报, 2017年4月26 投单笔金额下限及场外最低赎 公司网站 日 回、转换、保留份额的公告 21 汇添富货币市场基金更新招募 中证报,上交所,证券时报, 2017年4月28 说明书（2017年第1号） 上证报,公司网站 日 关于理财7天\14天\30天\60 22 天、汇添富货币A\B、添富通货 中证报,上交所,证券时报, 2017年5月22 币A\E2017年端午假期前两个 上证报,公司网站 日 交易日暂停申购业务的公告 汇添富基金管理股份有限公司 23 关于旗下部分基金增加联储证 中证报,证券时报,上证报, 2017年5月25 券为代销机构并参加费率优惠 公司网站 日 活动的公告 24 关于汇添富货币市场基金暂停 中证报,证券时报,上证报, 2017年6月14 大额申购业务的公告 公司网站 日 第53页共55页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无 第54页共55页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富货币市场基金托管协议》； 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年8月26日 第55页共55页