汇添富货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  汇添富货币 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富货币 交易代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 3 月 23 日 报告期末基金份额总额 6,667,925,592.96 份 投资目标 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较 基准的投资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全 性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资 基金品种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 汇添富货币 A 519518 214,041,718.54 份 汇添富货币 B 519517 2,157,480,956.83 份 汇添富货币 C 000642 3,812,704,623.13 份 汇添富货币 D 000650 483,698,294.46 份 第 2 页 共 14 页  汇添富货币 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 1.本期已实现收 3.期末基金资产净 主要财务指标 2.本期利润 益 值 报告期( 2016 汇添富货币 A 1,258,880.45 1,258,880.45 214,041,718.54 年7月1日 - 汇添富货币 B 17,361,818.67 17,361,818.67 2,157,480,956.83 2016 年 9 月 30 汇添富货币 C 27,546,555.61 27,546,555.61 3,812,704,623.13 日 ) 汇添富货币 D 2,677,818.35 2,677,818.35 483,698,294.46 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金自 2014 年 6 月 6 日起增加 C 类和 D 类分级基金,该类分级基金只收取销售服务费, 不收取申购费和赎回费。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币 A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.5813% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.4933% 0.0011% 月 汇添富货币 B 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6421% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.5541% 0.0011% 月 汇添富货币 C 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.5813% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.4933% 0.0011% 月 汇添富货币 D 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 第 3 页 共 14 页  汇添富货币 2016 年第 3 季度报告 过去三个 0.5813% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.4933% 0.0011% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 14 页  汇添富货币 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 14 页  汇添富货币 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 14 页  汇添富货币 2016 年第 3 季度报告 注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006 年 3 月 23 日)起 6 个月,建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至 2009 年 2 月 15 日采用的业绩比较基准为同期税后一 年定期存款利率。从 2009 年 2 月 16 日起,本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富货 国籍:中国。学历:上海财经 币基金、现 大学经济学硕士。业务资格: 金宝货币 2016 年 6 月 证券投资基金从业资格。从业 蒋文玲 - 10 年 基金、添富 7日 经历:曾任汇添富基金债券交 通货币基 易员、债券风控研究员。2012 金、理财 14 年 11 月 30 日至 2014 年 1 月 第 7 页 共 14 页  汇添富货币 2016 年第 3 季度报告 天债券基 7 日任浦银安盛基金货币市场 金、理财 30 基金的基金经理。2014 年 1 天债券基 月加入汇添富基金,历任金融 金、理财 60 工程部高级经理、固定收益基 天债券基 金经理助理。2014 年 4 月 8 金、实业债 日至今任汇添富多元收益债 债券基金、 券基金的基金经理助理,2015 优选回报 年 3 月 10 日至今任汇添富现 混合基金 金宝货币基金、汇添富理财 的基金经 14 天债券基金、汇添富优选 理。 回报混合基金(原理财 21 天 债券基金)的基金经理,2016 年 6 月 7 日至今任汇添富货币 基金、添富通货币基金、理财 30 天债券基金、理财 60 天债 券基金、实业债债券基金的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 第 8 页 共 14 页  汇添富货币 2016 年第 3 季度报告 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度资金面相比二季度明显收紧,8 月下旬和中秋节前后银行间资金面尤为,在央行相继 重启 14 天和 28 天公开市场操作后,银行间资金成本出现明显抬升。债券市场三季度总体呈现小 “V”走势,7 月伊始债券收益率波动下行,8 月中旬债券收益率快速下行,随后受央行公开市场 重启 14 天逆回购叠加资金面影响下,债券收益率快速掉头向上反弹了 10-20 BP 左右,9 月底债 券收益率有所回落。截至本季度末,10 年金融债收益率在 3.06%左右,与半年末相比下行约 10-15BP,短期融资券收益率下行 10BP 左右至 2.82% 考虑到三季度经济有所回暖,房地产的过热和汇率贬值压力都制约了货币政策的进一步宽松。 我们判断货币市场尽管总体平稳,但容易受到冲击,资金面的紧平衡格局难以扭转。本基金今年 以来规模逐步缩减,四季度预计仍有下降的趋势,因此在投资策略上严格控制组合久期和限制杠 杆比例。本季度前期主动缩短久期,债券配置偏中性,季末则充分把握资金面时点冲击时带来的 买入机会,进行波段操作,为投资人获取更高的收益。个券选择方面,以配置 AAA 债券为主,提 高组合流动性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 级净值收益率为 0.5813%,B 级净值收益率为 0.6421%,C 级净值收益率为 0.5813%,D 级净值收益率为 0.5813%,同期业绩比较基准收益率为 0.0880%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第 9 页 共 14 页  汇添富货币 2016 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 2,583,620,097.89 37.32 其中:债券 2,583,620,097.89 37.32 - 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 4,309,259,593.12 62.24 计 4 其他资产 30,844,205.63 0.45 5 合计 6,923,723,896.64 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.52 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 250,000,000.00 3.75 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 第 10 页 共 14 页  汇添富货币 2016 年第 3 季度报告 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 序号 平均剩余期限 的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 18.21 3.75 其中:剩余存续期超过 397 0.58 - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 33.06 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 17.17 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 26.37 - 其中:剩余存续期超过 397 2.20 - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 8.57 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 103.38 3.75 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:报告期内投资组合平均剩余存续期无超过 240 天情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 398,845,806.86 5.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 686,666,016.88 10.30 其中:政策性金融债 686,666,016.88 10.30 4 企业债券 60,104,311.09 0.90 5 企业短期融资券 1,000,192,280.51 15.00 6 中期票据 - - 7 同业存单 437,811,682.55 6.57 8 其他 - - 9 合计 2,583,620,097.89 38.75 剩余存续期超过 397 天的浮 10 185,487,411.95 2.78 动利率债券 第 11 页 共 14 页  汇添富货币 2016 年第 3 季度报告 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 比例(%) 1 150417 15 农发 17 2,000,000 201,482,843.42 3.02 2 020141 16 贴债 43 2,000,000 199,071,263.46 2.99 15 联通 3 041551063 1,500,000 150,138,737.07 2.25 CP001 4 120227 12 国开 27 1,500,000 146,933,602.18 2.20 5 120233 12 国开 33 1,000,000 100,133,893.67 1.50 15 宁河西 6 041560101 1,000,000 99,992,566.54 1.50 CP001 7 150318 15 进出 18 1,000,000 99,949,432.27 1.50 8 020128 16 贴债 30 1,000,000 99,946,800.93 1.50 9 020132 16 贴债 34 1,000,000 99,827,742.47 1.50 10 160204 16 国开 04 1,000,000 99,612,435.57 1.49 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1549% 报告期内偏离度的最低值 0.1207% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1326% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本报告期内,本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本报告期内,本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日 计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 第 12 页 共 14 页  汇添富货币 2016 年第 3 季度报告 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 24,475,522.93 4 应收申购款 6,368,682.70 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 30,844,205.63 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份 报告期期间基金总申 报告期期间基金总赎 报告期期末基金份 项目 额总额 购份额 回份额 额总额 汇添富货 216,504,183.36 222,236,004.02 224,698,468.84 214,041,718.54 币A 汇添富货 2,803,696,306.74 3,145,083,262.22 3,791,298,612.13 2,157,480,956.83 币B 汇添富货 4,083,891,167.48 24,499,307,265.85 24,770,493,810.20 3,812,704,623.13 币C 汇添富货 430,984,442.85 642,142,805.31 589,428,953.70 483,698,294.46 币D 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件; 第 13 页 共 14 页  汇添富货币 2016 年第 3 季度报告 2、《汇添富货币市场基金基金合同》; 3、《汇添富货币市场基金托管协议》; 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告; 7、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 14 页 共 14 页