汇添富货币市场基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2 2 1§§ 21 .2基重22222 11 .......要金目23254 11 提录重目示录要及.提. . . . . .目. .示. . . . . .录. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .... . . .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 简介 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . ..... . ... .. ..... .. ..... .. ..... .. .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 32 2 § 3 33 .. 2 1 基基基金金金管产基本品理人情说和况明基. . . .金. . . .托. . . .管. . . .人. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .... . .... . .... . ... . .... . .... . .... . .... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 . 3 信息披露方. . . .式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . .... . .... . .... . ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... . ..... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 6555§ 4 主444 .要财其务他指相标.关. . .和.资. . .基.料. . .金. . . .净值 .. 32 1 主基金要会净计值数表据现和.财. . . .务. . .表.指. . .现.标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ..... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ... .. . .... .. .... .. .. .. ... .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . . . . . . . . . 6 其他指标管4444 ...理564 人基报金告管理人及基金经理情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .. 1. 1 .. . 276 26§ 5 54 ... 87 1 管管管管理理理理人人人人.对对对对. . . .报报报宏. . . .观告告告. . . .期期经期. . . .内内内济. . . .本基公、. . . .证基金平. . . .券金交的. . . .运市易投. . . .资作情场. . . .及遵况策. . . .规行的略. . . .专和守业. . . .走项业信. . . .情绩说明况表的现的说明说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 势. . . .的. . . . . . . .简.. . .. . .. . .. .要. . .. ... . ... . . .. .展... . ... . ... . ... .望... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .... ...... ...... . ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... .... .... .... .... .... 1111 5665 § 6 托55 ..管32 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . . . . . . . . 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说 6 . 1 人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 1 1111 8877 8 § 7 半666 ...年324 度报托托财告管管务人人期会内对对. . .计.报本本.. .. ..报..半基告.. .. .. .年期金. . . .内度托. . . .本报管. . . .人基告. 金中遵规投财资守务运信信息作情况遵等内声规明容守信的 . . . . . . . . . 1 8 告. . . . （. . . .未. . . .经. . 审计） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .真、. . . . . . . .实净. . . . . . 、. .值. . . . . . . .准计. . . . . . . .确算. . . . . . . .和、. . . . . . . .完利. . . . . .整. .润. . . . . .发. .分. . . . . .表. .配. . . . . .意. .等. . . . . .见情. . . . . . . .况.. . .. . .. . .. .的.. . .. . .. . .. .说.. . .. . .. . .. .明.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 11 88 8 资产负债表投7777777 .......资735264 1 组报利所期合润表有末报基附表者告注权金.资益. . . .产（. . . .基组. . . .合金. . . .净情. . . . . . . .值况. . ... . ... . ... .）.... . .... . .... . .... .变.... . .... . .... . .... .动..... . ..... . ..... . ..... .表..... . ..... . ..... . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . 2 ...... . ...... . 4 ...... . ...... . 0 ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ... . ... ...... . ...... . ... ... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ... . ... . ... . ... . ... . ... ... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22 0 1 债券回购融资情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... ....... ....... ....... ....... ....... . ....... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ..... . .... . . ..... . .... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . 244 4 2 1 1§ 8 77 .. 98 基报期末告金投期按债资内投组券合资品平组种均合分剩类平. . . .均余剩期余限存续期超过 天情况说明 的. 债券投资组合 . . . . . . .. . . .. . 1 8 . 1 期末按摊余成本.占. . . .基. . . .金. . . . . . .资. . . . . . . .产. . . . . . . .净. . . . . . . .值. . . . . . . .比. . . . . . . .例. . . . . . . .大. . . . . . . .小.. . .. . .. . .. .排.. . .. . .. . .. .序.. . .. . .. . .. .的.. . .. . .. . . . .前.. . .. . .. . .. .十.. . .. . .. . .. .名.. . .. . .. . .. .债.. . .. . .. . .. .券.. . .. . .. . .. .投.. . .. . .. . .. .资.. . .. . .. . .. .明.. . .. . .. . .. .细.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .. . .. .... . ..... ..... ..... ..... ..... .. . . . . . . . 4 2 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 . . ... . ... . ... . ... . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 44444 43232 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . . . . . . . 4 4 投资组合报告附注基金份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 4 期末基金份额持有人户数及持有人3 结构 2第 页 共 5 页 §§ 19 0 开重888 11111 0..0000.放234 .....大3452 1式期期期事基末末末件金基基上揭份金金市示额基管管. .变.理金理. . .动.人前人. . . ..的的十.. .. . . ..从名从.. .. .. ..业业持.. .. . .. . ..人人有. .. . .. . .. . ..员员人. .. . .. .. .. .. ..持持... .. ... .. ... .. ... ..有有... .. ... .. ... .. ... ..本本... .. ... .. ... .. ... ..基开... .. ... .. ... .. ... ..放金... .. ... .. .... .. .... ..的式.... .. .... .. .... .. .... ..情基.... .. .... .. .... .. .... ..况金.... .. .... .. .... .. .... ..份..... . . ..... .. ..... .. .... . ..额..... .. ..... .. ..... .. ..... ..总..... .. ..... .. ...... .. ...... ..量...... .. ...... .. ...... .. ...... ..区...... .. ...... .. ...... .. ..... ..间..... .. ..... .. ..... .. ..... ..的..... .. ..... .. ..... ..汇..... ..情..... .. ...... ..添...... .. ...... ..况...... .. 富...... .. ...... .. ....... .. ....... ..货....... .. ...... ..错...... ..币...... .. ...... .. ...... ..误...... .. ...... .. 2 ...... .. 0 ...... .. ! ...... .. 1 ...... ..未...... .. 6 ... .. ... ...... ..年...... ..定. . ..... . ...... .. ...... ..半...... ..义...... .. ...... ..年...... .. ...... ..书...... .. 度...... .. ...... .. ...... ..签...... ..报...... .. ...... .. 44 44。告65 66 1111 0000 .... 7968 基基基涉金金及金管投份基资额金理人持管策、略有理基人的人. . . .改金大、会托变基管决金议人财的产专、门基基金金托托管管业部务门的的诉重讼大人事. .. .. ..变.. .. .. ..动.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44444 88686§§ 11 1 2 影111 222 响... 32 1 投其管为基偏资离金基他理者租金人重度决大用、进绝策.托行事证对.. . .. . .. .的.. .值管件审券.. . .. . .. .其.. .超公计人... . ... . ... .他... .及过的司.. .. . .... . .... .重.... .交会其.... . 0 .... . .... .要. .... . 5高计易.... . .... . % .... .信.... .级师单.... .的.... . .... .息.... .事元管.... .情.... . .... . .... ..的务理.... ..况.... .. .... .. .... ..所有人.... .. ..... .. .. . .. .情员.. . .. . .. . .. .况受.. . .. . .. . .. .稽.. . .. . .. . .. .查... . ... . ... . ... .或. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 ... . ... .关... . ... . ... . ... .情... . ... . ... . ... .况... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ..... .. ..... .. ..... .. ..... ..处..... .. .... . .. . . ... .罚... . . .. . ... . ... .等... . ... . ... . ... .情... . ... . .况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 备查文件目录 . .. . .. . . ... . ... . .. . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 备查文件目录 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. 5554 55 29 11 1 存放地点 2 查阅方式 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富货币市场基金 基金简称 汇添富货币 基金主代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年3月23日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,535,076,100.43份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 下属分级基金 报告期末下属分级级基金的份额总额 的交易代码 汇添富货币A 519518 216,504,183.36份 汇添富货币B 519517 2,803,696,306.74份 汇添富货币C 000642 4,083,891,167.48份 汇添富货币D 000650 430,984,442.85份 2.2基金产品说明 投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流 动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品 种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公 上海浦东发展银行股份有限公 司 司 信息披露负责 姓名 李鹏 廖原 人 联系电话 021-28932888 021-61618888 电子邮箱 service@99fund.com liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话 400-8885-9918 95528传真021-28932998 021-63602540注册地址上海市黄浦区大沽路288号6 上海市中山东一路12号栋538室2第页 共5 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 办公地址 上海市富城路99号震旦国际 上海市中山东一路12号 大楼21层 邮政编码 200120 200120 法定代表人 李文 吉晓辉 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 3.1.1期间数据和 本期已实现收益 本期利润 本期净值收 指标 益率 汇添富货币A 报告期( 2016年1 2,868,594.53 2,868,594.53 1.2172% 月1日- 2016年6 月30日) 汇添富货币B 报告期( 2016年1 81,087,481.01 81,087,481.01 1.3382% 月1日- 2016年6 月30日) 汇添富货币C 报告期( 2016年1 65,969,349.61 65,969,349.61 1.2172% 月1日- 2016年6 月30日) 汇添富货币D 报告期( 2016年1 4,599,938.97 4,599,938.97 1.2172% 月1日- 2016年6 月30日) 汇汇基添添金富富级货货别币币BA报3.告16.期2月末指期3(0标末日2数01据)6和年22第,1686,053页0,64期9,共16末,85332.0基页366.金74资产净值11..期0000末0000基金份额净值 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 汇添富货币C 4,083,891,167.48 1.0000 汇添富货币D 430,984,442.85 1.0000 基金级别 3.1.3累计期末指 累计净值收益率 标 汇添富货币A 36.8580% 汇添富货币B 报告期末( 2016年 36.7496% 汇添富货币C 6月30日) 6.8946% 汇添富货币D 6.8942% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1897% 0.0016% 0.0287% 0.0000% 0.1610% 0.0016% 过去三个月 0.5872% 0.0014% 0.0870% 0.0000% 0.5002% 0.0014% 过去六个月 1.2172% 0.0011% 0.1740% 0.0000% 1.0432% 0.0011% 过去一年 2.4556% 0.0011% 0.3508% 0.0000% 2.1048% 0.0011% 过去三年 11.3469% 0.0037% 1.0545% 0.0000% 10.2924% 0.0037% 自基金合同 生效日起至 36.8580% 0.0069% 11.5990% 0.0033% 25.2590% 0.0036% 今 汇添富货币B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2096% 0.0016% 0.0287% 0.0000% 0.1809% 0.0016% 过去三个月 0.6474% 0.0014% 0.0870% 0.0000% 0.5604% 0.0014% 过去六个月 1.3382% 0.0011% 0.1740% 0.0000% 1.1642% 0.0011% 过去一年 2.7032% 0.0011% 70.3508% 0.0000% 2.3524% 0.0011%过去三年12.1544% 0.0037% 1.0545% 0.0000% 11.0999% 0.0037%自基金合同36.7496% 0.0070% 9.0946%52 0.0034% 27.6550% 0.0036%第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 生效日起至 今 汇添富货币C 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1897% 0.0016% 0.0287% 0.0000% 0.1610% 0.0016% 过去三个月 0.5872% 0.0014% 0.0870% 0.0000% 0.5002% 0.0014% 过去六个月 1.2172% 0.0011% 0.1740% 0.0000% 1.0432% 0.0011% 过去一年 2.4556% 0.0011% 0.3508% 0.0000% 2.1048% 0.0011% 自基金合同 生效日起至 6.8946% 0.0036% 0.7261% 0.0000% 6.1685% 0.0036% 今 汇添富货币D 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1897% 0.0016% 0.0287% 0.0000% 0.1610% 0.0016% 过去三个月 0.5872% 0.0014% 0.0870% 0.0000% 0.5002% 0.0014% 过去六个月 1.2172% 0.0011% 0.1740% 0.0000% 1.0432% 0.0011% 过去一年 2.4556% 0.0011% 0.3508% 0.0000% 2.1048% 0.0011% 自基金合同 生效日起至 6.8942% 0.0036% 0.7261% 0.0000% 6.1681% 0.0036% 今 注：2012年8月21日，本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 1 0 2 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 1 1 2 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006年3月23日）起6个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009年2月15日采用的业绩比较基准为同期税后一 年定期存款利率。从2009年2月16日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 3.3其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会1 2 证监基5 金2 字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2857亿元，有效客户数约1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线， 包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投 资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝 筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指 数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型 证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财 60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证 券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高 息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地 产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝 货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券 投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富 添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富 和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基 金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因 子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医 疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票 型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投 资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券 投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投 资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资1基金、汇2添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金。 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明 汇 添 富 货 币 基 国籍：中国。学历：上海 金、现金 财经大学经济学硕士。业 宝 货 币 务资格：证券投资基金从 基金、添 业资格。从业经历：曾任 富 通 货 汇添富基金债券交易员、 币基金、 债券风控研究员。2012年 理财 14 11月30日至2014年1月 天 债 券 7日任浦银安盛基金货币 基金、理 市场基金的基金经理。 财30天 2014年1月加入汇添富基 债 券 基 金，历任金融工程部高级 金、理财 经理、固定收益基金经理 蒋文玲 60 天债 2016年6月7 - 10年 助理。2014年4月8日至 券基金、 日 今任汇添富多元收益债券 实 业 债 基金的基金经理助理， 债 券 基 2015年3月10日至今任 金、优选 汇添富现金宝货币基金、 回 报 混 汇添富理财14天债券基 合 基 金 金、汇添富优选回报混合 的 基 金 基金（原理财21天债券基 经理，汇 金）的基金经理，2016年 添 富 多 6月7日至今任汇添富货 元 收 益 币基金、添富通货币基金、 债 券 基 理财30天债券基金、理财 金 的 基 60天债券基金、实业债债 金 经 理 券基金的基金经理。 助理。 汇 添 富 国籍：中国，学历：上海 货 币 基 财经大学管理学硕士。相 金、汇添 关业务资格：基金从业资 富 全 额 格。从业经历：2008年5 宝 货 币 月加入汇添富基金管理股 基金、汇 2013年7月31 份有限公司，历任固定收 汤丛珊 添 富 理 日 2016年6月7日 8年 益交易员、固定收益交易 财30天 主管。2013年7月31日 债 券 基 至2016年6月7日任汇添 金、汇添 1 2 富货币基金的基金经理，富理 财 4 5 2013年12月13日至201660天债 年6月7日任汇添富全额券基金、宝货币基金的基金经理。第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 汇 添 富 2014年1月21日至2016 添 富 通 年6月7日任汇添富理财 货 币 基 30天债券、理财60天债 金 的 基 券基金的基金经理。2014 金经理。 年5月28日至2015年7 月30日任汇添富和聚宝 货币基金的基金经理。 2015年1月16日至2016 年6月7日任汇添富添富 通货币基金（原汇添富新 收益债券基金）的基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交1易5 数据分5 2析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年债市波动加大，走出“过山车”行情，1季度收益率快速下行后触底反弹，整体波动不大，但是3-4月中下旬在铁物资、中城建等企业爆出违约事件后，市场情绪悲观，收益率窜升50-60BP以上，5月份又在强劲配置需求的推动下快速下行，至6月底再度逼近一季末的低点。截至半年末，10年金融债收益率为3.18%左右，与去年末相比上行约5-6BP，短融收益率则上行7-8BP至2.90%，企业债和公司债则基本持平，收益率曲线进一步平坦化，不同信用资质的个券表现则有所分化。 考虑到今年债市波动频繁，短期资金面易受到冲击的特点，加上本基金规模波动较大，因此在投资策略上较为灵活、谨慎，1季度增持债券，4-5月份缩短久期，债券配置偏中性，在6月底则拉长久期，进行波段操作，为投资人获取更好的收益。在个券选择方面，回避可能有信用风险的中低评级债券，以流动性较好的AA+和AAA以上债券为主。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2016年上半年本基金A级净值收益率为1.2172%，B级净值收益率为1.3382%，C级净值收益率为1.2172%，D级净值收益率为1.2172%，A级和B级同期业绩比较基准收益率为0.1740%，C级和D级同期业绩比较基准收益率为0.1740%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入下半年的阶段，债市仍未摆脱纠结的局面，虽然经济短暂企稳后再次掉头向下得到印证，个位数的固定资产投资增速大幅低于市场预期，房地产开工和投资增速也显著放缓，基本面仍然利好债市，但是从央行的表态和动作来看，为控制杠杆率的高企，避免资产价格进一步泡沫化，降准降息等宽松货币政策出台的可能性极小，MLF和公开市场操作投放短期资金的方式更加具备操控性和精准性。我们注意到近期人民币再次出现“渐进式”大幅贬值，也说明在全球金融市场 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 大的调整。债市在收益率绝对水平偏低的情况下难有想象空间，交易盘的过于集中和脆弱导致其 波动频繁，区间狭窄。 另一方面，在经济持续低迷的市场环境中，企业违约的爆发频率在提升，信用风险的防范仍然不可掉以轻心。 8月份开始，货币基金新的管理办法正式生效，届时将更注重组合的流动性指标，我们将提前做好应对，并根据本基金的份额变动规律，合理搭配回购、同业存款、同业存单、短融、金融债等品种，力争在注重流动性的同时提高组合收益，同时会针对债券市场风险频发的现状，做好债券资质的筛查，避免出现所投资债券评级下调、到期无法兑现的情况。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。 2016年1月1日至2016年6月30日1 7期间累计5 2 分配收益154,525,364.12元，均为以红利再投资方式结转入实收基金。 第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富货币市场基金 报资告截产止：日资：产2016年6月306 日.附4 . 7注. 1号 2016年本期6月末30日 2015单上年位年1：2度月人末民31币日元 银行存款 1 8 55,2052,724,397.75 7,898,860,516.23结算备付金- -存出保证金- -第页 共 页 交易性金融资产 6 . 4 . 7 . 2 1,960,677,158.95 汇添富货4币,7240316,6年7半9,年91度1.报8告5 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,960,677,158.95 4,743,679,911.85 资产支持证券投资 贵金属投资 66 .4 . 7 . 3 -- -- 衍生金融资产 6 ..44 .. 77 .. 45 - -买入返售金融资产789,442,904.16 800,002,640.00应收证券清算款- - 应收利息 32,499,912.21 96,962,668.06 应收股利 - - 应收申购款 6 .4 . 7 . 6 6,266,025.42 7,494,722.22递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 7,841,610,398.49 13,547,000,458.36 交短负易期债负借性：债金款和融所负有债者权益6 .附4. 7注.3 号 2016年本期6月末30日-- 2015上年年12度月末31日-- 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 299,999,650.00 591,999,384.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6 .4 . 7 . 7 39,980.47 -应付管理人报酬2,704,290.02 4,216,821.75应付托管费819,481.84 1,277,824.77应付销售服务费1,212,504.41 1,398,572.90 应付交易费用 20,501.29 31,921.45 应交税费 1,462,671.04 1,462,671.04 应付利息 6 .4 . 7 . 8 16,788.36 34,620.85应付利润- -递延所得税负债6 .4 . - -其他负债6 .4 . 77 .. 91 0 258,430.63 349,300.00负债合计306,534,298.06 600,771,116.76所有者权益：实收基金7,535,076,100.43 12,946,229,341.60 未分配利润 - - 所有者权益合计 7,535,076,100.43 12,946,229,341.60 负债和所有者权益总计 7,841,610,398.49 13,547,000,458.36 注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额7,535,076,100.43 份，其中，A级份额216,504,183.36份，B级1份9 额2,85 203,696,306.74份，C级份额4,083,891,167.48份，D级份额430,984,442.85份。 第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：汇添富货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 一1 .利、息收收入入 项 目 6 . 4 附. 7 .注1 1号 2016年年111699本月01月,,期751315日051,,日至79052140..190316 201上5年年年单221666度位40月月,,可：891673比人日800,,期民日至2430间币2250..元177590 其2.投中资：收资其债买存益他产券入款（利利支利返损息持息息售失金收收收证以券融入入入“利资#”产息填收收列入入）6 .4 .7 . 1 2 12672,,927801939680,,,,994342397438....3709-3802204667,,,459131728,,,912379068...944--117 其中：股票投资收益 “列32541 ...汇公）#”兑允号收价基债资股衍贵填益值金券生利产金列（变投工支属投收）损动资资投益具持收失收收收证资益以益收益益券（“益投损##资”失收号以益填666666666 .........444444444 .........777777711 00....... 1111111.. 8647335 . 5 --11,,333300,,880055..11-------3333,,994422,,118822..11-------44 - - 其他收入（损失以“”号填 22 .. 21 87,053.01 159,644.77列3）4减：二、费用 66 ..44 ..71 0. 1. 92 . 3 35,986,587.79 37,715,820.375．管理人报酬 19,952,145.14 21,310,132.57．托管费6,046,104.57 6,457,615.896．销售服务费 7,856,929.65 8,343,530.43．交易费用- -．利息支出6 .4 .7 .2 0 1,882,705.19 1,350,816.23其中：卖出回购金融资产支出1,882,705.19 1,350,816.23 ．其他费用 248,703.24 253,725.25 三、利润总额（亏损总额以“-” 154,525,364.12 227,254,412.33 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组2成0 部分。 2 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富货币市场基金 本报告期：2016年1月1日 至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 12,946,229,341.60 - 12,946,229,341.60 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 154,525,364.12 154,525,364.12 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -5,411,153,241.17 - -5,411,153,241.17 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 64,387,862,501.05 - 64,387,862,501.05 2.基金赎回款 -69,799,015,742.22 - -69,799,015,742.22 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -154,525,364.12 -154,525,364.12 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 7,535,076,100.43 - 7,535,076,100.43 （基金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 6,928,845,793.51 - 6,928,845,793.51 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 227,254,412.33 227,254,412.33 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 6,524,745,62315.03 2 - 6,524,745,635.03（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款148,309,784,748.89 5 - 148,309,784,748.89第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 2.基金赎回款 -141,785,039,113.86 - -141,785,039,113.86 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -227,254,412.33 -227,254,412.33 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 13,453,591,428.54 - 13,453,591,428.54 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告-至-财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______张晖______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2006]21号文《关于核准汇添富货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2006年03月23日正式生效，首次设立募集规模为4,104,914,022.13份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 2007年5月22日，本基金按照500万份基金份额的界限划分为A级基金份额和B级基金份额，单一持有人持有500万份基金份额以下的为A级，达到或超过500万份的为B级。本基金份额分级规则于分级日起生效。基金分级后，当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至500万份以下时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B级基金份额降级为A级基金份额；相应地，当达到或超过500万份时，A级基金份额自动升级为B级基金份额。两级基金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。 自2014年6月5日起本基金增设C级基金份额和D级基金份额。增设基金份额后，本基金将分设A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额和D级基金份额。其中A级、B级基金份额可通过场内、场外两种方式交易，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，单一持有人持有500万份基金份额以下的为A级基金份额，达到或超过500万份的为B级基金份额；C级基金份额仅开通场外申赎，注册登记机构为汇添富2基2 金管理5 2股份有限公司，不进行基金份额升降级；D级第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 基金份额仅开通场外申赎，销售机构为上海浦东发展股份有限公司，注册登记机构为中国证券登 记结算有限责任公司，不进行基金份额升降级。本基金A级份额和B级份额基金收益为“每日分 配，按月支付”，C级份额和D级份额基金收益为“每日分配，按日支付”。各级基金份额单独 设置基金代码，并单独公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的央行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。报告期内，本基金的管理人根据2016年2月1日起实施的《货币市场基金监督管理办法》，对本基金的投资范围以及投资比例进行了调整。本基金结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为：税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本基金的财务2报3 表无重5 2大影响。第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.5.2差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 6.4.6.1营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 6.4.6.2企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（2 封4 闭式证5 2 券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 7,724,397.75 定期存款 4,945,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 100,000,000.00 存款期限小于1个月 1,630,000,000.00 存款期限3个月至1年 3,215,000,000.00 其他存款 100,000,000.00 合计： 5,052,724,397.75 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 券 1,960,677,158.95 2 5 1,970,57257,000.00 10,079,841.05 0.1338%银行间市场第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 合计 1,960,677,158.95 1,970,757,000.00 10,079,841.05 0.1338% 注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 789,442,904.16 - 合计 789,442,904.16 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 79,651.47 应收定期存款利息 13,052,920.31 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 19,030,609.89 应收买入返售证券利息 332,799.99 应收申购款利息 3,930.55 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 32,499,912.21 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 2 6 5 2 本期末2016年6月30日交易所市场应付交易费用-银行间市场应付交易费用20,501.29第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 合计 20,501.29 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 59.91 预提审计费 39,781.56 预提信息披露费 209,289.16 预提账户维护费 9,300.00 合计 258,430.63 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 汇添富货币A 本基本本-上本期期期期年金基度赎申金赎申拆拆分回末回购购分/((以以份/""额份##"" 号号折额项填填算折目列列变算))动前份额基金-份626256额420,,,（25450897份11846,,,）年0096203501...月962----7011日本至期2016年账面6月-金626256额34200,,,日545897184,,,009260350...962----071 本期末 216,504,183.36 216,504,183.36 金额单位：人民币元 汇添富货币B 本本上期期年度申赎购回末( 以" # " 号项填目列) 基-11金737,,,份806807额186,,,（20330238份12086,,,）年6272202261...月0064991本日期至2016年账-11面6773月,,,金0687803额8160,,,日303382820,,,627022262...600949 -基金拆分( /基金拆分/份本期申购"份"额折算额折算变本期赎回以 # 号填列)前 - -动份额- - 本期末 2 7 - ---2,8035,2696,306.742,803,696,306.74第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 金额单位：人民币元 汇添富货币C 本上本本基本-年期金期期期基金申申度赎赎拆拆回末分购购回/分((以以份/""额份##"" 号号折额项填填算折目列列变算))动前份额基-54金095,,,份2032613额08651,,,（6356595份年321,,,）1194804月355...1674----806日本至期2016年6账-月54面5093,,,金0023631额日685,,,356595132,,,914048535...746----086 本期末 4,083,891,167.48 4,083,891,167.48 金额单位：人民币元 汇添富货币D 上本本本-本基年期金期期基期赎度申金拆赎申拆分末购购回回/分((以以份/""额份##"" 号号折额项填填算折目列列变算))动前份额基金1-,份9212883额09181,,,（6063659份年581,,,）1013432月387...1327----986日本至期2016年6账月面13-,金0921883额日918,,,063569851,,,013423387...723----896 本期末 430,984,442.85 430,984,442.85 注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 汇添富货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 2,868,594.53 - 2,868,594.53 本期基金份额交易 2 - 2 - -产生的变动数其中：基金申购款8 - 5 - -基金赎回款- - -第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 本期已分配利润 -2,868,594.53 - -2,868,594.53 本期末 - - - 单位：人民币元 汇添富货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 81,087,481.01 - 81,087,481.01 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -81,087,481.01 - -81,087,481.01 本期末 - - - 单位：人民币元 汇添富货币C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 65,969,349.61 - 65,969,349.61 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -65,969,349.61 - -65,969,349.61 本期末 - - - 单位：人民币元 汇添富货币D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 4,599,938.97 - 4,599,938.97 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -4,599,938.97 - -4,599,938.97 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 2 9 5 2 单位：人民币元项目 本期第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 128,924.15 定期存款利息收入 125,941,867.02 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 1,667,547.73 合计 127,738,338.90 注：“其他”为申购款利息收入以及浦发银行协定存款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 注：本基金本报告期未持有股票投资。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -1,330,805.13 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,330,805.13 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 4,849,569,393.59 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 4,774,862,825.05 本总额 减：应收利息总额 76,037,373.67 买卖债券差价收入 -1,330,805.13 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期未持有资产支持证券投资。 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期未有贵金属投资。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期未有贵金属投资。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期未有贵金属投资。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16股利收益 注：本基金本报告期未有股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 注：本基金本报告期未有公允价值变动损益。 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 - 其他收入 87,053.01 合计 87,053.01 注：表中“其他收入”为赎回款利息收入。 6.4.7.19交易费用 注：本基金本报告期未有交易费用。 6.4.7.20其他费用 3 1 5 2 单位：人民币元项目 本期第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 129,289.16 上海清算所帐户维护费 9,600.00 银行间划款费用 61,032.52 帐户维护费 9,000.00 合计 248,703.24 6.4.7.21分部报告 -6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 注：1、经本公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本 公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于2016年8 月13日就上述股东变更事项进行公告。 2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的3 2关联方交- 5 2 易第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30 关联方名称 日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 - - 10,724,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.2应支付关联方的佣金 注：本基金本期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 19,952,145.14 21,310,132.57 的管理费 其中：支付销售机构的 312,982.37 575,535.74 客户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。 计算方法如下： H ＝ E ×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1 3 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 当期发生的基金应支付 6,046,104.57 6,457,615.89 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。 计算方法如下： H = E ×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若 遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 本期 务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名 当期发生的基金应支付的销售服务费 称 汇添富货币A 汇添富货币B 汇添富货币C 汇添富货币D 合计 东方证券股 13,014.60 2,813.45 6,464,912.49 - 6,480,740.54 份有限公司 上海浦东发 14,379.11 - - 473,759.26 488,138.37 展银行股份 有限公司 汇添富基金 87,073.27 288,955.85 321,571.85 - 697,600.97 管理股份有 限公司 合计 114,466.98 291,769.30 6,786,484.34 473,759.26 7,666,479.88 获得销售服 上年度可比期间 务费的 2015年1月1日至2015年6月30日 各关联方名 当期发生的基金应支付的销售服务费 称 汇添富货币A 汇添富货币B 汇添富货币C 汇添富货币D 合计 东方证券股 11,951.67 - 6,173,566.02 - 6,185,517.69 份有限公司 上海浦东发 22,651.00 60.28 - 846,724.17 869,435.45 展银行股份 有限公司 汇添富基金 84,191.20 302,42334.77 5 2 511,094.03 - 897,709.00管理股份有限公司第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 合计 118,793.87 302,484.05 6,684,660.05 846,724.17 7,952,662.14 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。 本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过 0.25%年费率，A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额D级基金份额的约定年费率分别为 0.25％、0.01％、0.25％和0.25％。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×R÷当年天数 H为各级基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日该级基金份额的基金资产净值 R为该级基金份额的销售服务费率 各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首5个 工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若 遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 上海浦东发展银行 - - - - 235,980,000.00 14,332.14 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期2 产生的利息收入3 5 5 单位：人民币元关联方 本期 上年度可比期间名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银 107,724,397.75 3,656,951.93 326,091,070.31 5,096,475.64 行股份有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2016年度上半年度获得的利息收入为人民币0.00元(2015年度可比期间： 人民币24,993.92元)，2016年6月30日结算备付金余额为人民币0.00元(2015年可比期间末 结算备付金余额为人民币5,120,000.00 )。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期及上年度可比期间在承销期内未有参与关联方承销证券的情况。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 汇添富货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 2,868,594.53 - - 2,868,594.53 - 汇添富货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 81,087,481.01 - - 81,087,481.01 - 汇添富货币C 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 65,969,349.61 - - 65,969,349.61 - 汇添富货币D 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 4,599,938.97 - - 4,599,938.97 - 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通3 受6 限股5票注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。 2第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 j截至本报告期末2016年06月30日止，本基金因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为299,999,650.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 150318 15进出18 2016年7月1日 99.88 614,000 61,327,822.69 150215 15国开15 2016年7月1日 100.00 1,000,000 100,000,886.04 130235 13国开35 2016年7月1日 96.16 400,000 38,463,986.14 120233 12国开33 2016年7月1日 100.17 1,000,000 100,169,708.42 合计 3,014,000 299,962,403.29 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准： 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； 2)根据有关规定予以豁免信用评级的3短7 期融资5 2券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一： 第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 i)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如，若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。 3）同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。 4）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 512,376.00 1,109,640,750.38 A-1以下 - - 未评级 1,107,536,000.00 3,299,518,194.14 合计 1,108,048,376.00 4,409,158,944.52 注：未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 60,420,000.00 110,119,346.36 AAA以下 - - 未评级 290,425,000.00 224,401,620.97 合计 350,845,000.00 334,520,967.33 注：未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动3性8 需求，5 2并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 1利率风险敞口本期末 1 # 3 3 1 1 5 5 单位：人民币元年以个月以内 个月 个月 # 年 # 年 不计息 合计 2016年6月30日 上 资产 银行存款 1,737,724,397.75 650,000,000.002,665,000,000.00 - - - 5,052,724,397.75 交易性金融资产 348,717,034.54 549,086,854.061,062,873,270.35 - - - 1,960,677,158.95 买入返售金融资产 789,442,904.16 - - - - - 789,442,904.16 应收利息 - - - - - 32,499,912.21 32,499,912.21 应收申购款 302.00 - - - - 6,265,723.42 6,266,025.42 其他资产 - - - - - - 0.00 资产总计 2,875,884,638.451,199,086,854.063,727,873,270.35 - - 38,765,635.63 7,841,610,398.49 负债 卖出回购金融资产款 299,999,650.00 - - - - - 299,999,650.00 应付赎回款 - - - - - 39,980.47 39,980.47 应付管理人报酬 - - - - - 2,704,290.02 2,704,290.02 应付托管费 - - - - - 819,481.84 819,481.84 应付销售服务费 - - - - - 1,212,504.41 1,212,504.41 应付交易费用 - - - - - 20,501.29 20,501.29 应付利息 - - - - - 16,788.36 16,788.36 应交税费 - - - - - 1,462,671.04 1,462,671.04 其他负债 - - - - - 258,430.63 258,430.63 负债总计 299,999,650.00 - - - - 6,534,648.06 306,534,298.06 利率敏感度缺口 2,575,884,988.451,199,086,854.063,727,873,270.35 - - 32,230,987.57 7,535,076,100.43 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5 年以不计息 合计 2015年12月31日 上 资产 银行存款 929,860,516.231,900,000,000.005,069,000,000.00 - - - 7,898,860,516.23 交易性金融资产 388,325,527.961,431,175,192.31922,924,51279,191.77 - - - 4,743,679,911.85买入返售金融资产800,002,640.00 - - - - - 800,002,640.00第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 应收利息 - - - - - 96,962,668.06 96,962,668.06 应收申购款 - - - - - 7,494,722.22 7,494,722.22 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,118,188,684.193,331,175,192.127,993,179,191.77 0.00 -104,457,390.28 13,547,000,458.36 负债 卖出回购金融资产款 591,999,384.00 - - - - - 591,999,384.00 应付管理人报酬 - - - - - 4,216,821.75 4,216,821.75 应付托管费 - - - - - 1,277,824.77 1,277,824.77 应付销售服务费 - - - - - 1,398,572.90 1,398,572.90 应付交易费用 - - - - - 31,921.45 31,921.45 应付利息 - - - - - 34,620.85 34,620.85 应交税费 - - - - - 1,462,671.04 1,462,671.04 其他负债 - - - - - 349,300.00 349,300.00 负债总计 591,999,384.00 - - 0.00 - 8,771,732.76 600,771,116.76 利率敏感度缺口 1,526,189,300.193,331,175,192.127,993,179,191.77 0.00 - 95,685,657.52 12,946,229,341.60 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的 其他市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影 响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息 收益在交易时已确定，不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 基准利率增加25个 -2,994,695.50 -5,967,060.08 基点 基准利率减少25个 2,996,800.34 5,996,660.42 基点 6.4.13.4.2其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外0 汇汇率2以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的4固定收益5 品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.11 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资2 % 产的 比例（ ） 固定收益投资 1,960,677,158.95 25.00 354 产买其银其其行入他中中：返：存各买款资债售项断金产和券资式支融结产回资持算购证备产的付券买金入合返计售金融资15,,90765380289,,,,677472647452,,,,139959308774....9761-5-5362615400....04400--739 合计 7,841,610,398.49 100.00 7.21 债券回购融资情况 金额单位:人民币元序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 1.43 序2号其中：买断式回项购目融资 金额 例占资值（基产的％比金净）- 报告期末债券回购融资余额 299,999,650.00 3.98 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的2比0 例% 为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36 报告期内投资组合平均剩余期限超过 1 2 0 天情况说明 注：本基金本报告期平均剩余期限未超过120天。 7.3.12期末投资组合平均剩余期限分布比例各期限资产占基金% 资产 各期限负债占基金资序2号 平均剩余期限 %净值的比例（ ） 产净值的比例（ ）30天以内 42.15 3.98其中：剩余存续期超过397天的浮 0.51 -3 动利率债30天(含)—60天 9.01 -其中：剩余存续期超过397天的浮 - -4 动利率债60天(含)—90天 14.60 -其中：剩余存续期超过397天的浮 - -5 动利率债90天(含)—120天 12.36 -其中：剩余存续期超过397天的浮 1.95 -动利率债 120天(含)—397天（含） 25.43 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 103.55 3.98 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天情况 7.51 期末按债券品种分类的债券投资组合2 金额单位：人民币元占基金资产净值序3号 债券品种 摊余成本 比例（％）国家债券央行票据 金融债券 45 2 0 1 6汇添富货币年半年度报告6其中：政策性金融债 604,490,743.80 8.028企业债券 60,084,165.47 0.809企业短期融资券 849,647,686.76 11.2810 中期票据 - -7同业存单 446,454,562.92 5.93其他- -合计1,960,677,158.95 26.02 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 185,121,689.62 2.46 注：本基金至本报告期末未投资银行次级债。 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111619021 16恒丰银 2,000,000 199,131,977.54 2.64 行CD021 2 111619020 16恒丰银 2,000,000 197,274,810.59 2.62 行CD020 3 041551063 15联通 1,500,000 149,959,995.39 1.99 CP001 4 120227 12国开27 1,500,000 146,657,703.48 1.95 5 120233 12国开33 1,000,000 100,169,708.42 1.33 6 150215 15国开15 1,000,000 100,000,886.04 1.33 7 011598121 15湘高速 1,000,000 99,984,830.76 1.33 SCP002 8 041560101 15宁河西 1,000,000 99,973,662.51 1.33 CP001 9 011533015 15五矿 1,000,000 99,924,843.96 1.33 SCP015 10 150318 15进出18 1,000,000 99,882,447.37 1.33 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1870% 报告期内偏离度的最低值 0.0901% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1202% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内偏离度的绝对值无4达3 到0.25 52 %的情况。第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 7.91 .3期末其他各项资产构成23 单位：人民币元序4号 名称 金额5 存出保证金 -6 应收证券清算款 -7 应收利息 32,499,912.218 应收申购款 6,266,025.42其他应收款 -待摊费用 -其他 - 合计 38,765,937.63 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 级 (户) 占总份 占总份 别 持有份额 额比例 持有份额 额比例 汇 10,221 21,182.29 60,354,013.19 27.88% 156,150,170.17 72.12% 添 富 货 币 A 汇 53 52,899,930.32 2,798,682,377.04 99.82% 5,013,929.70 0.18% 添 富 货 币 B 汇 27,021 151,137.68 231,587,322.44 5.67% 3,852,303,845.04 94.33% 添 富 货 币 C 汇 64,461 6,685.97 0.00 0.00% 430,984,442.85 100.00% 添 富 货 币 D 合 101,756 74,089.02 3,090,623,712.67 41.02% 4,444,452,387.76 58.98% 计 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 汇添富货币A 4,134,417.34 1.91% 汇添富货币B - - 基金管理人所有从业人员 汇添富货币C - - 持有本基金 汇添富货币D - - 合计 4,134,417.34 0.05% 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 汇添富货币A 0 本公司高级管理人员、基金 汇添富货币B 0 投资和研究部门负责人持 汇添富货币C 0 有本开放式基金 汇添富货币D 0 合计 0 汇添富货币A 0 汇添富货币B 0 本基金基金经理持有本开 汇添富货币C 0 放式基金 汇添富货币D 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生 本报告期基 效日（2006 本报告期期 本报告期基 减:本报告 金拆分变动 本报告期 年3月23 初基金份额 金总申购份 期基金总赎 份额（份额 期末基金 日）基金份 总额 额 回份额 减少以"-" 份额总额 额总额 填列） 汇添富货 4,104,914, 252,581,06 624,498,02 660,574,90 - 216,504,1 币A 022.13 5.67 0.90 3.21 83.36 汇添富货 - 7,076,338, 13,608,38 17,881,02 - 2,803,69 币B 702.69 0,226.09 2,622.04 6,306.74 汇添富货 - 5,335,651, 49,016,59 50,268,35 - 4,083,89 币C 445.46 2,905.70 3,183.68 1,167.48 汇添富货 - 281,658,12 1,138,391, 989,065,03 - 430,984,4 币D 7.78 348.36 3.29 42.85 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2016年1月14日公4告6 ，陈晓5 2翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。 2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1月21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效，何旻先生和李怀定先生任该基金的基金经理。 4、基金管理人2016年3月12日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。 7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2016年6月8日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 11、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 12、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 13、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 15、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 16、自2016年1月起，本基金托管4人7 上海浦5 2东发展银行进行组织架构优化调整并变更部门名称，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分4 8配工作由5 2 投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 此2个交易单元与汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金共用。本报 告期内未新增或退租证券公司交易单元。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司 管理人网站 2016年1月4 关于旗下基金2015年年度资产 日 净值的公告 2 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2016年1月4 关于调整指数熔断机制下的基 券时报,管理人网站,上交 日 金申购与赎回开放时间的公告 所,深交所 3 关于理财7天、14天、30天、 中国证券报,上海证券报,证 2016年2月1 60天、货币A\B、添富通 券时报,管理人网站,上交所 日 A\B\E2016年春节假期前两个交 易日暂停申购业务的公告 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 4 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2016年2月20 关于旗下部分基金增加星展银 券时报,管理人网站 日 行为销售机构的公告 5 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2016年2月20 关于旗下部分基金增加新兰德 券时报,管理人网站 日 为销售机构的公告 6 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2016年2月27 关于旗下部分基金增加宜信普 券时报,管理人网站 日 泽为销售机构的公告 7 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2016年3月4 关于旗下部分基金在大同证券 券时报,管理人网站 日 开通定投业务的公告 8 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2016年3月5 关于旗下部分基金增加财达证 券时报,管理人网站 日 券为销售机构的公告 9 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2016年3月16 关于人员在子公司兼职情况变 券时报,管理人网站 日 更的公告 10 关于理财7天\14天\30天\60 中国证券报,上海证券报,证 2016年3月28 天、货币AB、添富通AE2016年 券时报,管理人网站 日 清明假期前两个交易日暂停申 购业务的公告 11 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2016年4月2 关于高级管理人员变更的公告 券时报,管理人网站 日 （副总经理） 12 关于理财7/14/30/60天、货币 中国证券报,上海证券报,证 2016年4月25 A/B、添富通A/E五一假期前暂 券时报,管理人网站 日 停申购的公告 13 汇添富货币市场基金更新招募 5 0 中国证52券报,上海证券报,证 2016年4月29第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 说明书摘要（2016年第1号） 券时报,管理人网站 日 14 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2016年5月9 关于旗下部分基金在广发银行 券时报,管理人网站 日 开通定投业务的公告 15 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2016年5月12 关于旗下部分基金增加首创证 券时报,管理人网站 日 券为销售机构的公告 16 关于汇添富理财7/14/30/60天 中国证券报,上海证券报,证 2016年6月2 债券基金、货币（A\B）、添富通 券时报,管理人网站 日 （A/E）2016年端午节假期前两 个交易日暂停申购业务的公告 17 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2016年6月17 关于旗下部分基金增加云湾投 券时报,管理人网站 日 资为销售机构的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 - §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富货币市场基金托管协议》； 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内汇添富货币市场基金在指5 1定报刊上披露的各项公告；7、中国证监会要求的其他文件。 2第 页 共 5 页 汇添富货币 2 0 1 6 年半年度报告 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年8月27日 2 2