汇添富货币市场基金2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 汇添富货币 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富货币 交易代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年3月23日 报告期末基金份额总额 8,717,878,196.43份 投资目标 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较 基准的投资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全 性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资 基金品种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 汇添富货币A 519518 228,927,299.40份 汇添富货币B 519517 3,272,027,045.38份 汇添富货币C 000642 4,850,203,081.25份 汇添富货币D 000650 2 1 4 366,720,770.40份 汇添富货币 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 1.本期已实现收 2．本期利润 3．期末基金资产净 益 值 报告期（ 2016 汇添富货币A 1,552,212.61 1,552,212.61 228,927,299.40 年1月1日－ 汇添富货币B 55,258,126.75 55,258,126.75 3,272,027,045.38 2016年3月31 汇添富货币C 35,157,733.24 35,157,733.24 4,850,203,081.25 日） 汇添富货币D 2,237,014.67 2,237,014.67 366,720,770.40 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金自2014年6月6日起增加C类和D类分级基金，该类分级基金只收取销售服务费， 不收取申购费和赎回费。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6263% 0.0008% 0.0870% 0.0000% 0.5393% 0.0008% 月 汇添富货币B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6864% 0.0008% 0.0870% 0.0000% 0.5994% 0.0008% 月 汇添富货币C 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6263% 0.0008% 0.0870% 0.0000% 0.5393% 0.0008% 月 汇添富货币D 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 3 准收益14 率③ 益率标准差④第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年第 1 季度报告 过去三个 0.6263% 0.0008% 0.0870% 0.0000% 0.5393% 0.0008% 月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 4 1 4 汇添富货币 2 0 1 6 年第 1 季度报告 汇添富货币 2 0 1 6 年第 1 季度报告 6 1 4 汇添富货币 2 0 1 6 年第 1 季度报告 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006年3月23日）起6个月，建仓期结束 时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009年2月15日采用的业绩比较基准为同期税后一 年定期存款利率。从2009年2月16日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 汇 添 富 货 国籍：中国，学历：上海财经 币基金、汇 大学管理学硕士。相关业务资 添 富 全 额 格：基金从业资格。从业经历： 宝 货 币 基 2013年7月 2008年5月加入汇添富基金 汤丛珊 金、汇添富 31日 - 8年 管理股份有限公司，历任固定 理财30天 收益交易员、固定收益交易主 债券基金、 7 1 4 管。2013年7月31日至今任汇添 富 理 汇添富货币基金的基金经理，财60天债2013年12月13日至今任汇第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年第 1 季度报告 券基金、汇 添富全额宝货币基金的基金 添 富 添 富 经理。2014年1月21日至今 通 货 币 基 任汇添富理财30天债券、理 金 的 基 金 财60天债券基金的基金经 经理。 理。2014年5月28日至2015 年7月30日任汇添富和聚宝 货币基金的基金经理。2015 年1月16日至今任汇添富添 富通货币基金（原汇添富新收 益债券基金）的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易8 数据分1 4析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年第 1 季度报告 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度在实体经济基本面仍不乐观的背景下，央行货币政策的基调未改，虽然货币市场利率在月末，季末等时点有所波动，出现了较好的建仓时点，但央行的相机调控使得资金面整体宽松，货币市场利率低位运行。 本基金在报告期安排了较大比例的流动性于月末、季末等可能发生流动性紧张的时点滚动操作，在短融收益率高企的时点战略性建仓，并持续改善组合持仓中短融的流动性。通过短融的波段性操作和合理错配存款到期日，在保证组合整体流动性的前提下，抓住资金利率高企的时间窗口锁定高息存款和优质短融提高组合收益率。通过这些前瞻性的操作，本基金有效应对了组合的规模变化，确保了组合的流动性和和合法合规运作，并抓住关键时点锁定了一部分较高收益的同业存款和短期债券获取收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金A级净值收益率为0.6263%，B级净值收益率为0.6864%，C级净值收益率为0.6263%，D级净值收益率为0.6263%，同期业绩比较基准收益率为0.0870%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,614,632,150.76 40.31 其中：债券 3,614,632,150.76 40.31 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 9 5,28124,790,888.68 58.91第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年第 1 季度报告 计 4 其他资产 70,051,971.31 0.78 5 合计 8,967,475,010.75 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.63 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 240,999,559.50 2.76 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 24.91 2.76 其中：剩余存续期超过397 0.44 - 天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 23.04 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 1 0 1 4 17.07 -其中：剩余存续期超过397- - 汇添富货币 2 0 1 6 年第 1 季度报告 天的浮动利率债 4 90天(含)-180天 27.10 - 其中：剩余存续期超过397 1.68 - 天的浮动利率债 5 180天(含)-397天（含） 9.94 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 102.06 2.76 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 775,028,092.80 8.89 其中：政策性金融债 775,028,092.80 8.89 4 企业债券 100,133,058.84 1.15 5 企业短期融资券 1,649,615,207.94 18.92 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,089,855,791.18 12.50 8 其他 - - 9 合计 3,614,632,150.76 41.46 10 剩余存续期超过397天的浮 184,765,737.18 2.12 动利率债券 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111608049 16中信 3,000,000 298,888,760.21 3.43 CD049 2 150413 15农发13 2,500,000 250,002,801.14 2.87 3 111593371 15徽商银行 2,000,000 198,501,243.83 2.28 CD138 4 111508212 15中信 2,000,000 198,485,712.22 2.28 CD212 5 111619021 16恒丰银行 2,000,000 197,750,845.66 2.27 CD021 6 111619020 16恒丰银行 2,000,000 196,229,229.26 2.25 CD020 78 041125052120763121C5国P联0开0通1271 1 11,,55140000,,000000114469,,933856,,979694..737711..6728 汇添富货币 2 0 1 6 年第 1 季度报告 9 150318 15进出18 1,000,000 100,187,080.65 1.15 10 150211 15国开11 1,000,000 100,070,635.13 1.15 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1769% 报告期内偏离度的最低值 0.0995% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1226% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8投资组合报告附注 5.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.8.2 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 57,545,983.30 4 应收申购款 12,505,988.01 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1 2 1 4 70,051,971.31 汇添富货币 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项 报告期期初基金份 报告期期间基金总申 减:报告期期间基金 报告期期末基金份 目 额总额 购份额 总赎回份额 额总额 汇 添 富 252,581,065.67 468,983,799.06 492,637,565.33 228,927,299.40 货 币 A 汇 添 富 7,076,338,702.69 10,017,096,299.34 13,821,407,956.65 3,272,027,045.38 货 币 B 汇 添 富 5,335,651,445.46 25,947,723,702.22 26,433,172,066.43 4,850,203,081.25 货 币 C 汇 添 富 281,658,127.78 589,509,849.67 504,447,207.05 366,720,770.40 货 币 D 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基1 3金募集的1 4 文件；第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 6 年第 1 季度报告 2、《汇添富货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富货币市场基金托管协议》； 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年4月20日 1 4 1 4