汇添富货币市场基金2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 2 1§§ 12 .2重目222 11 .....要232 11录提示及 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 重要.提. . . . . .目. .示. . . . . .录. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .... . . .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. .... . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 32 2 目录§ 3 基2233 ....金524 1 简基基基介金金金基管产品本理说情人明况和基... ... ... ... § 4 主433 ...要43 1 财主信其务要他息指相披会标.关露计. . . 、.方数资. . . . . .基. .料式据. . . . . .金. .和. . . . . .净. .财金.... . .... . . . ...值.... .务托.... . . ... . .... .表.... .管指.... . .... . .... .现.... .标人.... . .... . .... .及.... . ..... . ..... . ..... .利..... . ...... . ...... . ...... .润...... . ....... . ....... . ....... .分....... . ....... . ....... . ....... .配....... . ....... . ....... . ....... .情....... . ....... . ....... . ....... .况....... . ....... . ....... . ....... . ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ........ ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... ... ... ....... .......... ... .......... ... .. .. ........ . .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ......... ... ! ......... ... ......... ... ......... ... ....... ... .. ....... .. ....... .. .. ....... ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. 5667556 56 基金净值表现 其他指标 错误 未.. . .. .定.. . .. . .. . .. .义.. . .. . .. . .. .书. . . .签.过去三年基金的利润分配情况管理人报告 . . . . . . . . . . .. . .. . 1。11 67 7 § 4444444 ....... 6837452 管基管金理理人人管对对理报人报及告告期期基内内金经本公平理基情金交运易况作情况遵规的专守项信说情明况的... ... ... ...说. ... .... .... . ...明.... .... .... .... ..... ..... ..... ..... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22 4 . 9 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . . . . . . . . . .... ..... ..... ..... ..... ..... . .... ..... ..... . .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 222 0220 5 55 .. 2 1 管管管管理理理理人人人人.对对对内. . . .宏部有观经关本济基、证金券的监市察场及稽核行工业走作情势况的简要展望 2 3 报 报. . . . . . . . . . . . 2 3告期内基金估值程序等事项的说明 2 4告期内基金利润分配情况的说明 45 . 3 报告期内管理人对本基§ 6 托管人报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . § 7 . .金.. .. .. ..持.. .. .. ..有.. .. .. ..人.. .. .. ..数.. .. .. ..或.. .. .. ..基.. .. .. ..金.. . . .资. . . . . . . .产. . . . . . . .净. . . . . . . .值. . . . . . . .预. . . . . . . .警. . . . . . . .情. . . . . . . .形. . . . . . . .的. . . . . . . .说. . . . . . . .明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 4 § 8 审年7777 ....计度423 1 报财托托报告务告管管报人期人表内对对. . . . .本报本.. . .. . .. . .. .年基告... . ... . ... . ... .金度期... . ... . ... . ... .报内托... . ... . ... . ... .本管告... . .. . . ... . ... .人基中... . ... . ... . ... .遵金财... . ... . ... . ... .投务规... . ... . ... . ... .资信守... . ... . ... . ... .息运信... . ... . ... . ... .作等情.... . .... . .... . .... .况遵内.... . .... . .... . .... .声规容.... . .... . .... . .... .守明的.... . ... .. . .. . ..信真. .. . .. . .. . ..、实. .. . .. . .. . ..净、. .. . .. . .. . . .值准. .. . .. . .. . ..计确. .. . .. . .. . ..算和. .. . .. . .. . ..完、. .. . .. . .. . ..整利. .. . .. . .. . ..发润. .. . .. . .. . ..表分. .. . .. . .. . ..意配. .. . .. . .. . ..见等. .. . .. . ..情.. .. .. .. .. .. .. ..况.. .. .. .. .. .. .. ..的. .. . .. .. .. .. . .. .说.. .. .. .. . . . . .. ..明.. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. 222 22 565 56 投88888 ..... 报资所利产润有表负表者附注权债表益（基金净值）变动表 资3425 1 组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .. . ... ..... . ..... . .. ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22 78 88 . 6 期末基金资产组合情况 . 7 债券回购融资情况 . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ...... . . ....... . ....... . ...... . . ........ . ........ . .... .... . ........ . .... . .... . .... . .... . ... . . . . . . . . 2 9 8 . 8 基金投资组合平均剩. . . .余. . . .期. . . .限. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... ..... ..... ...... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 5555 5 2233 2 期末按债券品种分类的债券投资组合 . . . . . . . . 5 4 期末按摊余成本占基金资产净值比3 例大小6 排序的前十名债券投资明细 . . . . . . . . 5 4“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 . . . . . . . . 5 4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . . . . . . . . 5 4投资组合报告附注 第 页 共 7 页 §§§ 911 1 0 基开999 ...金23 1 份期额末持基有金人份信额息持.有. . . .人. . . .户. . . .数. . . .及. . . .持. . . .有. . . .人. . . .结. . . .构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .汇. . . . . . 添. . . . . . . .富. . . . . .货. . . . . . . .币. . . . . . . . 2 . . . . 0 . . . . 1 . . 5 . . . . . .年. . . . . .年. . . . . . 度. . . . . . . .报. . . . 5 5告5 5 重11111 11111 大.....放4523 1 期期事式末末件基基基揭金金金示份管管额. . .理理.变. . .人人.动. . .的的. .. . . ..从从.. .. .. ..业业.. .. . .. . ..人人. .. . .. . .. . ..员员. .. . .. .. .. .. ..持持.. .. .. .. .. .. .. ..有有.. .. .. .. .. .. .. ..本本.. .. .. .. .. .. .. ..基开.. .. .. .. .. .. .. ..放金.. .. .. .. ... .. ... ..式的... .. ... .. . .. . ..基情. .. . .. . .. . ..金况. .. . .. . .. . ..份.. . . .. .. .. .. .. ..额.. .. .. .. .. .. .. ..总.. .. .. .. .. .. .. ..量.. .. .. .. .. .. .. ..区.. .. .. .. .. .. .. ..间.. .. .. .. .. .. .. ..的.. .. .. .. .. .. .. ..情.. .. ... .. ... .. ... ..况... .. ... .. ... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .. .. .. .... .. .... .. . ... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ... .. 55 5 66 6 111 111 ... 867 基基涉及金金份基管理金额人管持、理有基人人大金、托基会0 .金决管5 % 议财人的产专、门基. . .基金. . . .托金. . . .托管. . . .业管.... .... .... ....务部.... .... .... ....的门.... .... .... ...的.. . . ..重.. .. .. ..大... ... ... ...人... ... ... ...事. . . 5 .诉.. . . ..讼.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ..... ...... ......变...... ...... ...... ......动...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... . ...... ...... ..... . ...... ...... .. .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6665 5 7007 7 § 1 2 备1111 222 1 . ...查9 32 1 文基为基偏管其件基金他理离金目人投租金重度录资绝大进、用.托对事策行证.. . .. . .. . .审略管券人公计的司的改及其会变计高师级管事理务所人员情受况稽查或处罚等情况 6 00 . .值件.. . .. . .. . .. .超.... . .... . .... . .... .过.. .. . .... . .... . .... .交.... . .... . .... . .... .易.... . .... . .... . .... .单.... .的.... . .... . .... .元.... .情.... . .... . .... .的.... .况.... . .... . .... .有.... . .... . .... . .... .关.... . .... . .... . .... .情.... . .... . .... . .... .况.... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. .. . .... . .... . .. .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . .. .... . .... . .. .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 6666 6 0 1 备查文件目录 6 存放地点 6 777 7 1 查阅方式 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富货币市场基金 基金简称 汇添富货币 基金主代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年3月23日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,946,229,341.60份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 汇添富货币A 519518 252,581,065.67份 汇添富货币B 519517 7,076,338,702.69份 汇添富货币C 000642 5,335,651,445.46份 汇添富货币D 000650 281,658,127.78份 2.2基金产品说明 投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流 动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率)) 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品 种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公 上海浦东发展银行股份有限公 司 司 信息披露负责 姓名 李鹏 廖原 人 联系电话 021-28932888 021-61618888 电子邮箱 service@99fund.com liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95528 传真 021-28932998 021-63602540 注册地址 上海市黄浦区大沽路288号6 上海市中山东一路12号 栋538室 办公地址 上海市富5城路9697 号震旦国际 上海市中山东一路12号第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 大楼21层 邮政编码 200120 200120 法定代表人 李文 吉晓辉 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙) 场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司、 北京市西城区太平桥大街17号 汇添富基金管理股份有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数 本期已实现收益 本期利润 本期净值收益率 据和指标 2015年 汇添富货币A 10,933,944.22 10,933,944.22 3.0860% 汇添富货币B 277,364,821.82 277,364,821.82 3.3356% 汇添富货币C 181,073,568.77 181,073,568.77 3.0860% 汇添富货币D 16,795,131.22 16,795,131.22 3.0860% 2014年 汇添富货币A 19,919,482.21 19,919,482.21 4.3563% 汇添富货币B 167,142,336.26 167,142,336.26 4.6065% 汇添富货币C 50,393,103.27 50,393,103.27 2.4476% 汇添富货币D 12,421,913.84 12,421,913.84 2.4472% 2013年 汇添富货币A 66,698,211.17 66,698,211.17 3.9931% 汇添富货币B 261,015,053.74 261,015,053.74 4.2438% 3.1.2期末 期末基金资产净值 期末基金份额净值 数据和指标 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 2015年末 汇添富货币A 252,581,065.67 1.0000 汇添富货币B 7,076,338,702.69 1.0000 汇添富货币C 5,335,651,445.46 1.0000 汇添富货币D 281,658,127.78 1.0000 2014年末 汇添富货币A 404,525,247.55 1.0000 汇添富货币B 3,208,260,741.33 1.0000 汇添富货币C 2,721,514,910.93 1.0000 汇添富货币D 594,544,893.70 1.0000 2013年末 汇添富货币A 570,709,427.69 1.0000 汇添富货币B 3,190,536,051.56 1.0000 3.1.3累计 累计净值收益率 期末指标 2015年末 汇添富货币A 35.2122% 汇添富货币B 34.9437% 汇添富货币C 5.6092% 汇添富货币D 5.6087% 2014年末 汇添富货币A 31.1645% 汇添富货币B 30.5880% 汇添富货币C 2.4476% 汇添富货币D 2.4472% 2013年末 汇添富货币A 25.6890% 汇添富货币B 24.8372% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金收益分配按月结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1阶基段金份额份收2 1 003净11 额益..... 82068 值67282净率52603 6305 1收值①%%%%% 益率份收准00000 额益.及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ... 000 0 汇添富货币A 过过去去六三个个月月3 5 .2 1 2 2 % 0 ..000差00000率净432711②305900标值%%%%%%基业1000111绩准率......904031 57558比较 业绩比较基 0③收33680577402益1%%%%%% 准准收000000益差.....00000 00000率标 ①－③ ②－④ .0 0④000003400020 %%%%%% 211 032081 ......885079 343011 826771 463201 %%%%%% 000000 ......000000 000000 33211 309 %%% 过去一年 5 % 过去三年 过去五年 自基金合同 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 生效日起至 阶今段 份收0益额.6 8率净18①值%份收准0额益.0差0率净1②3标值%业基0率绩准.0 汇8③比收8添2益较%富货准业币收准绩0B益比差. 过去三个月 21 2231 ....3363 2483 4635 0691 %%%% 0000 ....0000 0000 4321 5009 %%%% 0011 ....9031 5575 6330 7470 %%%% 0000 .0 率较标基 ①－③ ②－④ 过去六个月 3 4 .9 4 3 7 % 0 .0 0 7 2 % 8 .9 0 5 1 % 0 ....00000 000000④000003000025 %%%%%% 221 026011 ......039561 789273 083590 566463 %%%%%% 000000 ......000000 000000 23311 390 %%% 过去一年 5 % 过去三年 8 % 过去五年 自基金合同 3 7 % 生效日起至 阶今段 份收0351 额..62 22净值 份额净值 业 益..60 08率69030625①%%%% 收准0000益....0000差0000率2311②9930标%%%% 基0绩.0 汇8比8添2较%富货业币绩C比较基 过去三个月 过去六个月 000率准...351 75③收5601 40益1%%% 准收准0000益差....0000 0000率④00000000标%%%% ①2501 －....7005 4533③76820231 %%%% ②0000－....0000 ④000211 309 %%% 过去一年 自基金合同 0 3 9 % 生效日起至 今 过过去去阶三六段个个月月收份031 额益...026 822净率036650①值%%%收份准000额益...000差000净率211②903标值%%%基业000率准绩...301 汇785③比收680添402较益%%%富货业准币收准绩000D差比益...000 000较率④000000标基%%% ①021 －...075 334③672032 %%% ②000－...000 ④000211 309 %%% 过去一年 自基金合同 5 .6 0 8 7 % 0 .0 0 3 9 % 0 .5 5 1 1 % 0 .0 0 0 0 % 5 .0 5 7 6 % 0 .0 0 3 9 % 生效日起至 今 注：2012年8月21日，本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 1 0 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 1 1 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006年3月23日）起6个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009年2月15日采用的业绩比较基准为同期税后一 年定期存款利率。从2009年2月16日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 1 2 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 1 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 1 5 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 注：1、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 汇添富货币A 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2015 10,933,944.22 - - 10,933,944.22 2014 19,919,482.21 - - 19,919,482.21 2013 66,698,211.17 - - 66,698,211.17 合计 97,551,637.60 - - 97,551,637.60 单位：人民币元 汇添富货币B 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2015 277,364,821.82 1 - - 277,364,821.822014167,142,336.26 - - 167,142,336.262013261,015,053.74 - - 261,015,053.74合计705,522,211.82 6 6 7 - - 705,522,211.82第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 单位：人民币元 汇添富货币C 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2015 181,073,568.77 - - 181,073,568.77 2014 50,393,103.27 - - 50,393,103.27 合计 231,466,672.04 - - 231,466,672.04 单位：人民币元 汇添富货币D 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2015 16,795,131.22 - - 16,795,131.22 2014 12,421,913.84 - - 12,421,913.84 合计 29,217,045.06 - - 29,217,045.06 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公司。 汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前，汇添富已经构建起公募、专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务平台。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2015年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：2015年，公司旗下偏股型基金全年平均涨幅达到71.97%，在大型基金公1 7司当中稳居第一（数据来源：银河基金研究中心）。民营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十（数据来源：WIND）。公司中长期投资业绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金3年期、56 7年期整体业绩位居前十五大基金公司之首（数第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 据来源：银河基金研究中心）。 2015年，汇添富基金新发8只基金，包括3只股票型基金，2只指数基金，以及3只混合型基金。其中，添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市，进一步完善了公司场内货基产品线。全年，公司公募基金产品达到58只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置选择。 2015年，汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展，互联网金融取得长足进步。截止年底，公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作，成为迄今为止在电子商务领域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破1000亿元，客户数量超过1800万人，2015年全年电商平台成交量超过12000亿元，保持行业领先水平。 2015年，汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底，公司服务机构客户数量超过200家，资产管理规模同比增长超过150%；公司受托管理19家保险机构的资产委托账户，并于2015年6月，成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。 2015年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年，渠道新发基金首募规模在同期发行基金中保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过100%。 2015年，汇添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。 2015年，香港子公司国际业务取得重大突破。香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合约，与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展投顾合作。此外，公司两地基金互认业务也走在行业前列，截至年底已有3只南下基金获香港证监会销售批准。 2015年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8月，“生命之光”汇添富乡村医生助飞项目启动，公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县，为当地一线医务工作者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11月，公司赞助的第20届上海国际马拉松赛首度引入公益元素，与“河流·孩子”项目合作，推出“全马完赛公益捐赠”活动，将筹得善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件。 2015年，汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。 2016年是“十三五”的开局之年，资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业竞争和互联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与1 8 机遇。6汇7 添富基金将始终坚信长期的力量，开拓进取、第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！ 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中 国，学历： 上海财经 大学管理 学硕士。 相关业务 资格：基 金从业资 格。从业 经 历 ： 汇添富货 2008年5 币基金、 月加入汇 汇添富全 添富基金 额宝货币 管理股份 基金、汇 有 限 公 添富理财 司，历任 30天债券 固定收益 基金、汇 交易员、 添富理财 2013年7月 固定收益 汤丛珊 60天债券 31日 - 7年 交 易 主 基金、汇 管。2013 添富和聚 年7月31 宝货币基 日至今任 金、汇添 汇添富货 富添富通 币基金的 货币基金 基 金 经 的基金经 理，2013 理。 年 12 月 13日至今 任汇添富 全额宝货 币基金的 基 金 经 理。2014 年1月21 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 60天债券 基金的基 金经理。 2014年5 月28日至 2015年7 月30日任 汇添富和 聚宝货币 基金的基 金经理。 2015年1 月16日至 今任汇添 富添富通 货币基金 （原汇添 富新收益 债 券 基 金）的基 金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建2 立0 了健全6 7 、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台 信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队 例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机 会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各 自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内 根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策 规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所 有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、 价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照 各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日 常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输 送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、 交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季 度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组 合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，利用统计分析的方法和工具，根据对样本个数、差价率是否为0的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等原因进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有5 % 投资组合参与的5交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 的2 1交易次 6数7 为 次，其中一次是由于流动性原因，一次是第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 由于合规控制调整原因，三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年经济下行的压力持续较大,央行采取较为宽松的货币政策为经济护航,但一季度货币市场实际利率并未如预期引导下行，且受到股票IPO和股市上涨的挤压效应影响，银行间流动性较紧，协议存款利率持续较高，短融收益率逐步上行，信用利差扩大。至2015年二季度,资金面迅速放松，尤其短期回购利率出现了大幅的下行，同时带动存款利率和短融利率下行，资金面有加速宽松的趋势，信用利差逐步压缩。尽管货币市场随后出现了几次调整和不错的建仓时点，但央行货币政策的基调未改，资金面整体宽松，货币市场利率低位运行。 本基金在报告期安排了较大比例的流动性于月末、季末等可能发生流动性紧张的时点滚动操作，在短融收益率高企的时点战略性建仓，并持续改善组合持仓中短融的流动性。通过短融的波段性操作和合理错配存款到期日，在保证组合整体流动性的前提下，抓住资金利率高企的时间窗口锁定高息存款和优质短融提高组合收益率。通过这些前瞻性的操作，本基金有效应对了组合的规模变化，确保了组合的流动性和和合法合规运作，并抓住关键时点锁定了一部分较高收益的同业存款和短期债券获取收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金A级本期净值收益率为3.0860%，B级本期净值收益率为3.3356%，C级本期净值收益率为3.0860%，D级本期净值收益率为3.0860%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，国内经济下行的压力使得货币政策继续宽松护航，通胀维持低位，对收益率曲线下行有利的因素仍然存在，但在绝对收益率降至较低水平的情况下，波动风险和相应的波段机会需要关注。目前人民币汇率贬值压力仍然较大，制约货币政策的实施空间，同时，由于货币市场可能面临风险资产配置意愿增强、汇率贬值资金外流等事件的冲击，如果市场情绪过于乐观，需要防范资金的超预期收紧带来的收益率波动。近期山水等信用事件频发，刚兑打破的历史趋势未变且有加速之势，利于无风险利率的进一步下行，而当前信用利差保护不足，信用债投资需仔细排雷，配置以中高等级为主，严防信用风险。 有鉴于此，本基金将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下，综合分析本基金的份额变动，提前做好债券与存款之间的配置计划，保持组合的较高流动性和安全性，严防信用风险，积极把握市场结构性机会，通过在合适的时2点2 锁定高6 7收益的存款和灵活控制短融仓位博取资本利得第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 收入为投资者创造更多额外收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： （一）完善规章制度，健全内部控制体系 在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 （二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。 （三）强化培训教育，提高全员合规意识 本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《2企3 业会计6 7准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管 理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。2012年8月21日，本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 本基金期初应付收益0.00元，2015年1月1日至2015年12月31日期间累计分配收益486,167,466.03元，其中人民币486,167,466.03元以红利再投资方式结转入实收基金，期末应付收益为0。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共2 4和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法6 7律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富货币市场基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的汇添富货币市场基金财务报表，包括2015 年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权 益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份 有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披 露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非2对5内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我67们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了汇添富货币市场基金2015年12月 32101日6的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。注册会计师的姓名陈露 蔺育化会计师事务所的名称安永华明3会计2师5事务所(特殊普通合伙)会计师事务所的地址中国 北京 审计报告日期 年 月 日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：汇添富货币市场基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资产： 资 产 7 .附4. 7注.1号 2015年本1期2末月31日 2014上年年12度月末31日 银行存款 7 .4 . 7 . 2 7,898,860,516.23 4,652,291,929.26结算备付金- 1,935,000.00存出保证金- - 交易性金融资产 4,743,679,911.85 1,437,489,146.25 其中：股票投资 - - 基金投资 7 . - -债券投资7 4,743,679,911.85 1,437,489,146.25资产支持证券投资- -贵金属投资衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 77 ...4444 .... 777 ... 345 800,002,640.0---0 776,402,964.6---0 应收利息 7 . 6 96,962,668.06 39,681,776.29应收股利- -应收申购款7,494,722.22 25,654,137.84递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 13,547,000,458.36 6,933,454,954.24 短负期债负借：债款和所有者权益附注号第 2 6 页201共56年7本页1期2末月31日- 2014上年年12度月末31日- 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 交易性金融负债 7 .4 . 7 . 3 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 591,999,384.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 7 .4 . 7 . 7 - 9,313.26应付管理人报酬4,216,821.75 1,525,308.21应付托管费1,277,824.77 462,214.63应付销售服务费1,398,572.90 857,542.91 应付交易费用 31,921.45 23,032.83 应交税费 7 .4 . 7 . 8 1,462,671.04 1,462,671.04应付利息34,620.85 -应付利润- -递延所得税负债- - 其他负债 349,300.00 269,077.85 负债合计 600,771,116.76 4,609,160.73 所有者权益： 77 ..44 .. 7 . 9实收基金7 . 1 0 12,946,229,341.60 6,928,845,793.51 未分配利润 - - 所有者权益合计 12,946,229,341.60 6,928,845,793.51 负债和所有者权益总计 13,547,000,458.36 6,933,454,954.24 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额12,946,229,341.60 份，其中下属A级基金份额总额252,581,065.67份；下属B级基金份额总额7,076,338,702.69 份；下属C级基金份额总额5,335,651,445.46份；下属D级基金份额总额281,658,127.78份。 7.2利润表 会计主体：汇添富货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 一1 .利、息收收入入 项 目 7 . 4 附. 7 .注1 1号 2015年年5511882本月10月,,期761893日191,,至日2687299..0301585 2200上1144年22单年年68度49位,,11可822：月96比月14人,,1期303民日481间21币至日..80元38 其其2.投中中资：：收基资债买其股存益他金产券入票款（投利支投利返利损息持息售资资息失收收收收证金收以券益入入融入益“资利#”息产填收收列入入）第 2 7 页 共6 7 页1415568,,,785296932251,,,,996068452251....1861----161116917852,,,,834988703073,,,,061675452245....1561----3486 列“列4435321 ...公其）#汇”他允兑号价收衍股贵资债收填入值券利产生金益列变（属支收投工（）损动具投益资持损收失资收证收失以益益收益券以（““益投损##资””失收号号以益填填7777777 ....... 4444444 ....... 7777711 00..... 11111.. 6542322 .. 21 370982,,964672..66------16汇添富货币1520,123548年93,,年5114度72报..56告------78 ） 减：二、费用 7 .4 . 1 0 . 2 . 3 95,623,823.32 35,017,206.505．管理人报酬 54,974,643.20 19,426,980.50．托管费16,658,982.72 5,886,963.776．销售服务费 7 .4 .7 . 1 7 19,042,531.35 5,359,918.10．交易费用- -．利息支出4,407,325.69 3,863,936.37其中：卖出回购金融资产支出4,407,325.69 3,863,936.37 ．其他费用 540,340.36 479,407.76 三、利润总额（亏损总额以“-” 486,167,466.03 249,876,835.58 号填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 6,928,845,793.51 - 6,928,845,793.51 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 486,167,466.03 486,167,466.03 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 6,017,383,548.09 - 6,017,383,548.09 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 267,444,158,27839.85 6 7 - 267,444,158,739.852.基金赎回款-261,426,775,191.76 - -261,426,775,191.76四、本期向基金份额持- -486,167,466.03 -486,167,466.03有人分配利润产生的基第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 12,946,229,341.60 - 12,946,229,341.60 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,761,245,479.25 - 3,761,245,479.25 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 249,876,835.58 249,876,835.58 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 3,167,600,314.26 - 3,167,600,314.26 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 89,409,134,661.35 - 89,409,134,661.35 2.基金赎回款 -86,241,534,347.09 - -86,241,534,347.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -249,876,835.58 -249,876,835.58 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 6,928,845,793.51 - 6,928,845,793.51 金净值） 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______陈灿辉______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 汇添富货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2006]21号文《关于核准汇添富货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2006年3月23日正式生效，首次设立募集规模为4,104,914,022.13份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公2司9 和汇添6 7富基金管理股份有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。2007年5月22日，本基金按照500万份基金份额的界限划分为A级基金份额和B级基金份第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 额，单一持有人持有500万份基金份额以下的为A级，达到或超过500万份的为B级。本基金份 额分级规则于分级日起生效。基金分级后，当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至 500万份以下时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B级基金份额降级为A级 基金份额；相应地，当达到或超过500万份时，A级基金份额自动升级为B级基金份额。两级基 金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。 自2014年6月5日起本基金增设C级基金份额和D级基金份额。增设基金份额后，本基金将分设A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额和D级基金份额。其中A级、B级基金份额可通过场内、场外两种方式交易，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，单一持有人持有500万份基金份额以下的为A级基金份额，达到或超过500万份的为B级基金份额；C级基金份额仅开通场外申赎，注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司，不进行基金份额升降级；D级基金份额仅开通场外申赎，销售机构为上海浦东发展股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，不进行基金份额升降级。本基金A级份额和B级份额基金收益为“每日分配，按月支付”，C级份额和D级份额基金收益为“每日分配，按日支付”。各级基金份额单独设置基金代码，并单独公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；短期融资券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为：税后活期存款利率即(活期存款利率×(1－利息税率))。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基3金0 信息披6 露7 编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项。 本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (1)债券投资 买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资； 债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本； 卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (2)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原3 1则公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序6 7交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值； 本基金金融工具的估值方法具体如下： 1)银行存款 基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； 2)债券投资 基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； 3)回购协议 (1)基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； (2)基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； 4)其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； (2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.50%的情形，基金管理人应编制2 并披露临时报告；(3)如有新增事项，按国家最新规定估值。 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担； (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4)债券投资收益/（损失）于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账； (5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.9费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提； (3)对于A级基金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；对于B级基金份额，基金销售服务费按前3 一3 日基金资产净值的0.01%的年费率逐日计提；对于C级基金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净6 值7 的0.25%的年费率逐日计提；对于D级基金第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响每万份基金净收益小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.10基金的收益分配政策 (1)本基金A级份额和B级份额基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配； (2)本基金A级份额和B级份额基金收益为“每日分配、按月支付”。根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日分配所得收益参与下一日的收益分配，每月集中支付收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； (3)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益； (4)本基金A级份额和B级份额每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除； (5)本基金C级基金份额和D级基金份额的收益分配为“每日分配，按日支付”； (6)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益； (7)本基金A级份额和B级份额基金收益每月集中支付一次，基金合同生效不满一个月不支付。基金管理人有权在条件允许的情形下将收益每月支付提升为每日支付并及时公告。已分配未支付收益（即未结转份额）与已分配已支付收益（即已结转份额）均参与收益分配，享受相同的收益分配权利； (8)在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项 1.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 2.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 3 5 6 7 860,516.23 1,291,929.26定期存款7,798,000,000.00 4,551,000,000.00其中：存款期限1-3个月1,900,000,000.00 1,140,000,000.00第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 存款期限小于1个月 829,000,000.00 1,793,000,000.00 存款期限3个月至1年 5,069,000,000.00 1,618,000,000.00 其他存款 100,000,000.00 100,000,000.00 合计： 7,898,860,516.23 4,652,291,929.26 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 4,743,679,911.85 4,763,112,000.00 19,432,088.15 0.1501% 券 合计 4,743,679,911.85 4,763,112,000.00 19,432,088.15 0.1501% 上年度末 项目 2014年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 1,437,489,146.25 1,446,431,000.00 8,941,853.75 0.1291% 券 合计 1,437,489,146.25 1,446,431,000.00 8,941,853.75 0.1291% 注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 账面3余6额 6 7 其中；买断式逆回购买入返售证券_银行间800,002,640.00 -合计800,002,640.00 -第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 上年度末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 776,402,964.60 - 买入返售证券_银行间 合计 776,402,964.60 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 137,524.27 157,611.54 应收定期存款利息 46,773,330.78 14,763,429.87 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - 957.88 应收债券利息 49,332,949.30 23,453,588.21 应收买入返售证券利息 609,998.36 1,244,151.91 应收申购款利息 108,865.35 62,036.88 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 96,962,668.06 39,681,776.29 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 31,921.45 23,032.83 合计 31,921.45 23,032.83 7.4.7.8其他负债 3 7 6 7 单位：人民币元第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 77.85 审计费 80,000.00 80,000.00 信息披露费 260,000.00 180,000.00 账户维护费 9,300.00 9,000.00 合计 349,300.00 269,077.85 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 汇添富货币A 本本上期年期申赎度末回购( 以" # " 号项填目列) 基-金22,,份8472601额02411,,,（5950年723份753,,,）1220月674197...1455日658至本期2015年1账2月-面22,,金34871061额日421,,,590273573,,,220674197...545568 本期末 252,581,065.67 252,581,065.67 金额单位：人民币元 汇添富货币B 本本上期年期申赎度回末购( 以" # " 号项填目列) 基-56金823,,,份1022740额05381,,,（5232年636份080,,,）1327月064561...1363日283至本期2015年1账2-月65面382,,,金31201470额日583,,,322366080,,,237640651...633823 本期末 7,076,338,702.69 7,076,338,702.69 金额单位：人民币元 汇添富货币C 本本上本期年期期末赎度申回末购( 以" # " 号项填目列) 第-基311899金9652页,,,,份36372共1932额0275116,,,,（570965年7451份页2914,,,,）13849月96415150....15049日7463至本期2015年1-账2金11月99面额9256,,,,金3单337611239额位日1257,,,,：50691574人2194,,,,民38494196币5501....元59406374 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 汇添富货币D 本本上期年期申赎度末回购( 以" # " 号项填目列) 基-金33,,份6532997额00471,,,（5557年940份447,,,）1789月699383...1970日402至本期2015年1账2月-面33,,金35631997额日407,,,557490447,,,789699383...790042 本期末 281,658,127.78 281,658,127.78 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 汇添富货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 10,933,944.22 - 10,933,944.22 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -10,933,944.22 - -10,933,944.22 本期末 - - - 单位：人民币元 汇添富货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 277,364,821.82 - 277,364,821.82 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -277,364,821.82 - -277,364,821.82 本期末 - - - 单位：人民币元 汇添富货币C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 181,073,568.77 - 181,073,568.77 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 3 9 - 6 7 - -基金赎回款- - -本期已分配利润-181,073,568.77 - -181,073,568.77第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 本期末 - - - 单位：人民币元 汇添富货币D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 16,795,131.22 - 16,795,131.22 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -16,795,131.22 - -16,795,131.22 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 活期存款利息收入 4,014,034.59 219,295.84 定期存款利息收入 446,980,564.34 189,700,146.27 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 74,017.18 8,685.40 其他 5,527,029.75 2,972,527.62 合计 456,595,645.86 192,900,655.13 注：“其他”为直销申购款利息收入和交易保证金利息收入。 7.4.7.12债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 卖出债券（债转股及 债券到期兑付）成交 3,438,290,258.58 3,747,411,379.41 总额 减：卖出债券（债转 股及债券到期兑付） 3,356,880,398.46 3,643,808,437.40 成本总额 减：应收利息总额 80,616,897.51 88,219,799.33 买卖债券差价收入 792,962.61 15,383,142.68 7.4.7.13贵金属投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均4无0 贵金属6 投7 资收益。第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 7.4.7.14衍生工具收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。 7.4.7.16其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 - - 其他收入 308,647.66 249,517.57 合计 308,647.66 249,517.57 注：表中“其他收入”为赎回款利息收入。 7.4.7.17其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 260,000.00 260,000.00 银行间划款费用 163,190.36 102,807.76 其他费用 400.00 600.00 帐户维护费 36,750.00 36,000.00 合计 540,340.36 479,407.76 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 1 与本基金的关系汇添富基金管理股份有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构上海浦东发展银行股份有限公司4 基6金7托管人、基金代销机构东方证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限 10,724,000,000.00 100.00% 1,361,000,000.00 100.00% 公司 7.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月 31日 31日 当期发生的基金应支付 4 2 54,97647,643.20 19,426,980.50的管理费其中：支付销售机构的1,031,735.03 914,639.23第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 客户维护费 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。 计算方法如下：H ＝ E ×0.33%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值 基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月 31日 31日 当期发生的基金应支付 16,658,982.72 5,886,963.77 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。 计算方法如下：H = E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值 基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若 遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务 2015年1月1日至2015年12月31日 费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 汇添富货币 汇添富货币 汇添富货币C 汇添富货币D 合计 A B 上海浦东发展 38,795.42 60.28 - 1,247,202.69 1,286,058.39 银行股份有限 公司 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 理股份有限公 司 东方证券股份 30,874.37 1,172.88 14,649,974.60 - 14,682,021.85 有限公司 合计 250,345.47 880,081.15 15,987,435.47 1,247,202.69 18,365,064.78 上年度可比期间 获得销售服务 2014年1月1日至2014年12月31日 费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 汇添富货币 汇添富货币 汇添富货币C 汇添富货币D 合计 A B 上海浦东发展 57,748.36 466.53 - 746,381.14 804,596.03 银行股份有限 公司 汇添富基金管 151,051.21 346,757.28 60,991.55 - 558,800.04 理股份有限公 司 东方证券股份 31,706.26 34.99 2,992,529.88 - 3,024,271.13 有限公司 合计 240,505.83 347,258.80 3,053,521.43 746,381.14 4,387,667.20 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A级基金的基金销售服务费按前一日基金 资产净值的0.25%的年费率计提；B级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年 费率计提；C级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；D级基金的 基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。各级基金份额的销售服务费计提 的计算公式如下： H=E×R÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 R为该级基金份额的销售服务费率 各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首5个 工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若 遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 2015年1月4 4 本期1日至2015年12月31日银行间市场交债券交易金额 基67金逆回购 基金正回购第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 易的 基金买 基金卖出 交易金 利息收 交易金额 利息支出 各关联方名称 入 额 入 上海浦东发展 - - - - 719,400,000.00 32,346.63 银行 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买 基金卖出 交易金 利息收 交易金额 利息支出 各关联方名称 入 额 入 上海浦东发展 - 10,483,141.23 - - - - 银行 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基2 0 金1 5 管理1 2人之3 外1 的其他关联方投资本2基0 1金4 的情1 2 况汇添富货币A 3 1份额单位：份本期末 上年度末 年 月 日 年 月 日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 上海汇添富 - - 1,921,149.60 0.03% 公益基金会 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展 100,860,516.23 13,950,988.42 101,291,929.26 4,089,795.88 银行股份有限 公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2015年度获得的利息收入为人民币74,017.18元(2014年度：人民币 8,685.40元)，2015年末结算备付金余额为人民币0.00元，2014年结算备付金余额为人民币 1,935,000.00元。 4 5第 页 共 6 7 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 汇添富货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 10,933,944.22 - - 10,933,944.22 - 汇添富货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 计 277,364,821.82 - - 277,364,821.82 - 汇添富货币C 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 计 181,073,568.77 - - 181,073,568.77 - 汇添富货币D 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 16,795,131.22 - - 16,795,131.22 - 7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为591,999,384.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日46 期末6估7值单价 数量（张） 期末估值总额2016年1月15021115国开11 100.23 1,000,000 100,226,689.154日第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 120227 12国开27 2016年1月 97.42 1,500,000 146,132,027.07 4日 150206 15国开06 2016年1月 100.18 2,900,000 290,521,486.97 4日 150202 15国开02 2016年1月 100.01 520,000 52,004,271.53 4日 合计 5,920,000 588,884,474.72 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违1 约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以2 ) 控制相应的信用风险。根) 据本基金的信用风险控制要A #求1 ，本基金投资的1 短期融资券的信用评级，不低于以下标准：i 国内信用评级机构评定的 级或相当于 A # 级的短期信用级别；i i) 根据有关规定予以豁免信用具备下) 列条件之一：国内信用评级机构评定的 A A 评A 级的短期融资A券A ，A 其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级级或4 7相当于 6 7 级的长期信用级别；国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别( 例如，若中国主权评级为第 页 共 页 A # 3 2 0 1 5汇添富货币 年年度报告级4，则低2 0 于中国主权评级一个级别的为 B B B + 级) 。）同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发 布之日起 个交易日内予以全部减持。 7.4.13.2.1按短期信用评级列 短期A未#信A1评以#用1级下评级 2 0 示15 的年本债1期2券末月投4331 ,,,1资421 日009999 ,,,651 541 808 ,,, 791 594 044 ...531 428# 2 0 1 4 上年年12度单1月,064末位7603090：,1,,687 日人248431 民,,,751 747币297...元320 769# 合计 注：未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 7.4长.A1期3A A信.A 2A 用. A2评按级长期信用评级列2 0 示1 5 的本债1期2券末投3 1资 年 月 321 321日440 ,,,541 201 901 ,,,396 426 607 ...393 637# 2 0 1 4 上年年12度单月末231位651 30 ：,10 日5人9,民币元 以下 6 , 8 0 4 ,67 54 51 ..80 45# 未评级 6 , 8 6 4 ,3 9 6 .8 9 合计 注：未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国家政策性金融债及短期融资券等，均在银行间同业市场交易；因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值 本基金管理人每日预测本基金的流动4性8 需求，6 7并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-5 5年 2015年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 年 以上 不计息 合计 月31日 资 产: 银行存款 929,860,516.231,900,000,000.005,069,000,000.00 - - - 7,898,860,516.23 交易性金融 388,325,527.961,431,175,192.122,924,179,191.77 - - - 4,743,679,911.85 资产 买入返售金 800,002,640.00 - - - - - 800,002,640.00 融资产 应收利息 - - - - - 96,962,668.06 96,962,668.06 应收申购款 - - - - - 7,494,722.22 7,494,722.22 其他资产 - - - - - - - 资产总计:2,118,188,684.193,331,175,192.127,993,179,191.77 - -104,457,390.2813,547,000,458.36 负债: - - - - - - 卖出回购金 591,999,384.00 - - - - - 591,999,384.00 融资产款 应付管理人 - - - - - 4,216,821.75 4,216,821.75 报酬 应付托管费 - - - - - 1,277,824.77 1,277,824.77 应付销售服 - - - - - 1,398,572.90 1,398,572.90 务费 应付交易费 - - - - - 31,921.45 31,921.45 用 应付利息 - - - - - 34,620.85 34,620.85 应交税费 - - - - - 1,462,671.04 1,462,671.04 其他负债 - - - - - 349,300.00 349,300.00 负债总计 591,999,384.00 - - - - 8,771,732.76 600,771,116.76 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 缺口 上年度末 1-5 5年 2014年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 年 以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款2,194,291,929.261,814,000,000.00 644,000,000.00 - - - 4,652,291,929.26 结算备付金 1,935,000.00 - - - - - 1,935,000.00 交易性金融 220,494,903.48 457,204,587.72 759,789,655.05 - - - 1,437,489,146.25 资产 买入返售金 776,402,964.60 - - - - - 776,402,964.60 融资产 应收利息 - - - - - 39,681,776.29 39,681,776.29 应收申购款 - - - - 25,654,137.84 25,654,137.84 其他资产 - - - - - - - 资产总计3,193,124,797.342,271,204,587.721,403,789,655.05 - - 65,335,914.13 6,933,454,954.24 负债 应付赎回款 - - - - - 9,313.26 9,313.26 应付管理人 - - - - - 1,525,308.21 1,525,308.21 报酬 应付托管费 - - - - - 462,214.63 462,214.63 应付销售服 - - - - - 857,542.91 857,542.91 务费 应付交易费 - - - - - 23,032.83 23,032.83 用 应交税费 - - - - - 1,462,671.04 1,462,671.04 其他负债 - - - - - 269,077.85 269,077.85 负债总计 - - - - - 4,609,160.73 4,609,160.73 利率敏感度3,193,124,797.342,271,204,587.721,403,789,655.05 - - 60,726,753.40 6,928,845,793.51 缺口 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的 其他市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影 响该类资产的未来收益，而对其50 本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。对资产负债表日基金资产净值（影子定价）的分析相关风险变量的变动 6影7响金额（单位：人民币元）第页 共 页 2 2 0 1 5汇添富货币年年度报告255 本期末（ 2015年12月31 上年度末（ 2014年12月31日）日）基准利率增加个 -5,967,060.08 -3,090,152.70基点 基准利率减少 个 5,996,660.42 3,112,957.32 基点 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 于期7.4第限1 .2 1于不二不77777 ..... 444444层以长..2...有11111 03 ，次公44444 11 .....助5 11111公的允....年公222 1于允余价..以不2 1允1价各额值理公以2价为月层值计解允公值人与次量价允3和1民账金的值价分日币融面金值计，析工价融本量计4 会,值具资基7的量4计相产公金3金的, 6允若和报持金融7 9。价负有表工融, 9 值债的1工具需1 主.以具8要5要公说元包允1 , ，明4括价3 无7的贷值, 4划8款其计9 ,和他应事收项款项以及其他金融负债，其因剩余 量1 4 且6 . 2其5 变动计入当期损益的金融资产2中0 属1 4分为第一层次和第三层次的余额（于 年 月 日，属于第二层次的余额为人民币 元，无划分为第一层次和第三层次 生的余变本本额动77 .. 44基）基。.. 。11 金金44 .. 2 1持本. 2 期有. 3 公第持的允三有以的价层公以值次允公所公价允属允值层价价计量次值值计余间且量的额其重和的变大本金动期融变计变动工入动具当金的期额公损允益价的值金所融属工层具次第未三发层生次重公大允变价动值。本期未发 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披5露1 的重大6 7承诺事项。第 页 共 页 7 . 4 2 0 1 5汇添富货币 年年度报告 截7 . 4至.. 11 44 .. 34 其他事项资产负债表日2 0 ，1 6本基3金无2需5 要披露的其他重要事项。财务报表的批准 本财务报表已于 年 月 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8序.423511号期其银固其其买产末入中定行中他基收返存：各：金买资益款售债项资断产金和投券资式产支融结资产回组持算资项购证产备合目的券付情买金况入合返计售金融资 金447额,,,778184490033840,,,,,668407765099072,,,,,995361119411600.....88金220-55-380额占单基比位金例:总人（资民%3）355产币8505.....0的元07932--1172 合计 13,547,000,458.36 100.00 8.21 债券回购融资情况 金额单位:人民币元序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 报告期内债券回购融资余额 1.56 其中：买断式回购融资 - 占 基 金 序2号 项目 金额 资例值（产的%）比净 报告期末债券回购融资余额 591,999,384.00 4.57 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的2比0 例% 为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产5 净2 值的 的说明注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资6 金7 余额未超过资产净值的20%。第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 报告期内投资组合平均剩余期限超过 1 8 0 天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 8.3.12期末投资组合平均剩余期限分布比例各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资序2号 平均剩余期限 净值的比例（%） 产净值的比例（%）30天以内 22.23 4.57其中：剩余存续期超过397天的浮 0.30 -3 动利率债30天(含)—60天 16.38 -其中：剩余存续期超过397天的浮 - -4 动利率债60天(含)—90天 19.90 -其中：剩余存续期超过397天的浮 1.13 -5 动利率债90天(含)—180天 34.96 -其中：剩余存续期超过397天的浮 - -动利率债 180天(含)—397天（含） 10.36 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 103.83 4.57 8.41 期末按债券品种分类的债券投资组合2 金额单位：人民币元3 占基金资产净值序号 债券品种 摊余成本 比例（%）4 国家债券 - -5 央行票据 - -6 金融债券 1,345,530,422.75 10.39其中：政策性金融债 1,345,530,422.75 10.39企业债券 5 110,119,346.36 0.85企业短期融资券 3 6 7 2,199,407,320.21 16.99中期票据 - -7 同业存单 1,088,622,822.53 8.41第 页 共 页 198 0 剩合其计余他存续期超过397天的浮动利率债券 4,178443,,462759,,汇8914添18..富89-货54币2 0 1 5 年年度361报..64告-24 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 111519107 15恒丰银 3,000,000 297,959,405.78 2.30 行CD107 2 150206 15国开06 2,900,000 290,521,486.97 2.24 3 150413 15农发13 2,500,000 250,007,773.42 1.93 4 111593318 15盛京银 2,000,000 198,532,599.08 1.53 行CD100 5 111508212 15中信 2,000,000 196,949,249.60 1.52 CD212 6 111593371 15徽商银 2,000,000 196,909,139.34 1.52 行CD138 7 150301 15进出01 1,500,000 150,039,688.13 1.16 8 041551063 15联通 1,500,000 149,911,698.63 1.16 CP001 9 120227 12国开27 1,500,000 146,132,027.07 1.13 10 150318 15进出18 1,000,000 100,253,873.30 0.77 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1810% 报告期内偏离度的最低值 0.0368% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0897% 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8投资组合报告附注 8.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 8.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397 5天4 但剩余6 7存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 超过当日基金资产净值的20%的情况。 8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.81 .4期末其他各项资产构成32 单位：人民币元序4号 名称 金额5 存出保证金 -6 应收证券清算款 -7 应收利息 96,962,668.068 应收申购款 7,494,722.22其他应收款 -待摊费用 -其他 - 合计 104,457,390.28 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人 持有人结构 额 户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级 (户) 金份额 占总份额 占总份额 别 持有份额 持有份额比例 比例 汇 10,612 23,801.46 79,940,366.65 31.65% 172,640,699.02 68.35% 添 富 货 币A 汇 71 99,666,742.29 7,064,793,736.47 99.84% 11,544,966.22 0.16% 添 富 货 币B 汇 27,332 195,216.28 671,146,466.70 12.58% 4,664,504,978.76 87.42% 添 富 货 币C 汇 56,066 5,023.69 5 5 6 7 - - 281,658,127.78 100.00%第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 添 富 货 币D 合 94,081 137,607.27 7,815,880,569.82 60.37% 5,130,348,771.78 39.63% 计 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 汇添富货币A 150,084.12 0.06% 汇添富货币B - - 基金管理人所有从业人员 汇添富货币C - - 持有本基金 汇添富货币D - - 合计 150,084.12 0.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 汇添富货币A 0 本公司高级管理人员、基金 汇添富货币B 0 投资和研究部门负责人持 汇添富货币C 0 有本开放式基金 汇添富货币D 0 合计 0 汇添富货币A 0 汇添富货币B 0 本基金基金经理持有本开 汇添富货币C 0 放式基金 汇添富货币D 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生 本报告期基 效日（2006 本报告期期 本报告期基 减:本报告 金拆分变动 本报告期期 年3月23 初基金份额 金总申购份 期基金总赎 份额（份额 末基金份额 日）基金份 总额 额 回份额 减少以"-" 总额 额总额 填列） 汇添富货币 4,104,914, 404,525,24 5 62,711,06733, 2,862,977, - 252,581,06A022.13 7.55 079.58 261.46 5.67汇添富货币- 3,208,260, 62,043,33 58,175,26 - 7,076,338,第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 B 741.33 8,266.68 0,305.32 702.69 汇添富货币 - 2,721,514, 199,312,07 196,697,94 - 5,335,651, C 910.93 9,395.57 2,861.04 445.46 汇添富货币 - 594,544,89 3,377,707, 3,690,594, - 281,658,12 D 3.70 998.02 763.94 7.78 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔先生单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经理，与周睿先生共同管理该基金。 6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，与王栩先生共同管理该基金。 9、《汇添富中证主要消费交易型开放5式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。10、基金管理人2015年4月1日公告7 ，陆文6 7磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事长。 16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。 19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生效，刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。 21、基金管理人2015年7月18日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。 22、《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于2015年7月10日正式生效，李威先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。 23、基金管理人2015年7月24日公告，梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。 24、基金管理人2015年7月31日公5告，叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛8 珊女士6 7不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 25、基金管理人2015年8月5日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。 26、基金管理人2015年8月5日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF、消费ETF联接基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 27、基金管理人2015年8月6日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。 28、《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》于2015年8月7日正式生效，谭志强先生任该基金的基金经理。 29、基金管理人2015年8月19日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深300ETF、深300ETF联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。 30、基金管理人2015年8月29日公告，陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金经理，由何旻先生单独管理该基金。 31、基金管理人2015年10月29日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。 32、基金管理人2015年11月3日公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。 33、基金管理人2015年11月19日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的基金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。 34、基金管理人2015年11月19日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理上述基金。 35、《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月26日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 36、基金管理人2015年11月26日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 37、《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，雷鸣先生、刘伟林先生任该基金的基金经理。 38、《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，李怀定先生任该基金的基金经理。 39、本报告期，基金托管人上海浦发银行股份有限公司决定，邓从国同志自2015年4月1日起担任资产托管与养老金业务部总经理5职9 务。自6 7 2016年1月起，基金托管人更新了组织架构第 页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 并调整部门名称，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2006年3月23日）起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币捌万元整。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方证券 2 - - - - - 注：本基金本报告期未通过证券公司交易单元进行股票投资。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 注：东1方、证专券用交易单元的选择-标准和例程序第：6-01页0,7共24,60700页,000.00成的交1比0总0例.额00%- 比例 - 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配 比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内未发生租用证券公司交易单元的变更情况。此2个交易单元与汇添富和聚宝货币基金、 汇添富双利增强债券基金共用。 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本年度未有偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年1月5 关于旗下基金2014年年度资产 券时报,管理人网站 日 净值的公告 2 关于汇添富货币市场基金（A级、 中国证券报,上海证券报,证 2015年1月7 B级）增加中天嘉华为销售机构 券时报,管理人网站 日 的公告 3 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年1月10 关于设立上海虹桥机场分公司 券时报,管理人网站 日 的公告 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 4 汇添富货币市场基金2014年第 中国证券报,上海证券报,证 2015年1月22 4季度报告 券时报,管理人网站 日 5 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年1月26 关于旗下部分基金参与华宝证 券时报,管理人网站 日 券开展的网上申购基金费率优 惠活动的公告 6 关于汇添富货币市场基金2015 中国证券报,上海证券报,证 2015年2月11 年春节假期前两个交易日暂停A 券时报,管理人网站 日 级、B级份额申购（含定投及转 换入）业务的公告 7 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年2月13 关于旗下部分基金增加中金公 券时报,管理人网站,深交所 日 司为销售机构并参与费率优惠 活动的公告 8 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年3月2 关于旗下部分基金增加宜投基 券时报,管理人网站 日 金为销售机构的公告 9 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年3月5 关于旗下部分基金在工商银行 券时报,管理人网站 日 开通转换业务的公告 10 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年3月10 关于开展现金宝用户销售活动 券时报,管理人网站 日 的公告 11 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年3月27 关于旗下部分基金增加南商中 券时报,管理人网站 日 国为销售机构并参与费率优惠 活动的公告 12 关于汇添富货币市场基金2015 中国证券报,上海证券报,证 2015年3月30 年清明节假期前两个交易日暂 6 2 券6时7报,管理人网站 日第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 停A级、B级份额申购（含定投 及转换入）业务的公告 13 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年3月31 北京分公司办公地址变更公告 券时报,管理人网站 日 14 汇添富货币市场基金2014年年 中国证券报,上海证券报,证 2015年3月31 度报告 券时报,管理人网站,上交所 日 15 汇添富货币市场基金2014年年 中国证券报,上海证券报,证 2015年3月31 度报告摘要 券时报,管理人网站,上交所 日 16 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年4月4 关于旗下基金调整交易所固定 券时报,管理人网站 日 收益品种估值方法的公告 17 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年4月17 关于高级管理人员变更的公告 券时报,管理人网站 日 （总经理、法人变更） 18 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年4月17 关于高级管理人员变更的公告 券时报,管理人网站 日 （董事长变更） 19 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年4月18 关于旗下部分基金增加海银基 券时报,管理人网站 日 金为销售机构并参与费率优惠 活动的公告 20 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年4月18 关于董事会成员变更的公告 券时报,管理人网站 日 21 汇添富货币市场基金2015年第 中国证券报,上海证券报,证 2015年4月21 1季度报告 券时报,管理人网站 日 22 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年4月22 关于旗下部分基金增加创金启 券时报,管理人网站 日 富为销售机构的公告 23 关于汇添富货币市场基金2015 6 3 中国证67券报,上海证券报,证 2015年4月24第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 年五一假期前两个交易日暂停A 券时报,管理人网站 日 级、B级份额申购（含定投及转 换入）业务的公告 24 汇添富货币市场基金更新招募 中国证券报,上海证券报,证 2015年5月6 说明书（2015年第1号） 券时报,管理人网站 日 25 汇添富货币市场基金更新招募 中国证券报,上海证券报,证 2015年5月6 说明书摘要（2015年第1号） 券时报,管理人网站 日 26 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年6月5 关于开展现金宝用户销售活动 券时报,管理人网站 日 的公告 27 关于汇添富货币市场基金2015 中国证券报,上海证券报,证 2015年6月15 年端午节假期前两个交易日暂 券时报,管理人网站 日 停A级、B级份额申购（含定投 及转换入）业务的公告 28 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年6月27 关于高级管理人员变更的公告 券时报,管理人网站 日 29 汇添富基金管理股份有限公司 管理人网站 2015年7月1 关于旗下基金2015年上半年资 日 产净值的公告（网站披露） 30 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年7月6 关于公司、高管及基金经理投资 券时报,管理人网站 日 旗下基金相关事宜的公告 31 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年7月11 关于旗下部分基金增加华融证 券时报,管理人网站 日 券为销售机构并参与费率优惠 活动的公告 32 汇添富货币市场基金2015年第 中国证券报,上海证券报,证 2015年7月18 2季度报告 券时报,管理人网站 日 33 汇添富基金管理股份有限公司 6 4 中国证67券报,上海证券报,证 2015年8月6第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 关于设立成都分公司的公告 券时报,管理人网站,深交所 日 34 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年8月6 关于高级管理人员变更的公告 券时报,管理人网站,深交所 日 （副总经理） 35 关于汇添富货币市场基金（A级、 中国证券报,上海证券报,证 2015年8月11 B级）增加华金证券为销售机构 券时报,管理人网站 日 的公告 36 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年8月11 关于旗下部分基金增加中信期 券时报,管理人网站,深交所 日 货为销售机构的公告 37 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年8月18 关于旗下部分基金增加一路财 券时报,管理人网站,深交所 日 富为销售机构并参与费率优惠 活动的公告 38 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年8月20 关于旗下部分基金通过京东平 券时报,管理人网站,深交所 日 台申购基金费率优惠的公告 39 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年8月22 关于旗下部分基金参加天天基 券时报,管理人网站,深交所 日 金网费率优惠活动的公告 40 关于汇添富货币市场基金9月1 中国证券报,上海证券报,证 2015年8月27 日、9月2日暂停A级、B级份 券时报,管理人网站 日 额申购（含定投及转换入）业务 的公告 41 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年8月29 关于旗下部分基金增加联泰资 券时报,管理人网站,深交所 日 产为销售机构并参与费率优惠 活动的公告 42 汇添富货币市场基金2015年半 6 5 中国证67券报,上海证券报,证 2015年8月29第页 共 页 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 年度报告 券时报,管理人网站 日 43 汇添富货币市场基金2015年半 中国证券报,上海证券报,证 2015年8月29 年度报告摘要 券时报,管理人网站 日 44 关于汇添富货币市场基金2015 中国证券报,上海证券报,证 2015年9月24 年国庆节假期前两个交易日暂 券时报,管理人网站 日 停A级、B级份额申购（含定投 及转换入）业务的公告 45 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年9月30 关于旗下部分基金参加华宝证 券时报,管理人网站,深交所 日 券开展的申购基金费率优惠活 动的公告 46 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年10月 关于旗下部分基金增加盈米财 券时报,管理人网站 13日 富为销售机构的公告 47 汇添富货币市场基金更新招募 中国证券报,上海证券报,证 2015年10月 说明书摘要（2015年第2号） 券时报,管理人网站 24日 48 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年11月5 关于旗下部分基金增加民族证 券时报,管理人网站 日 券为销售机构的公告 49 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年12月4 关于旗下部分基金增加大泰金 券时报,管理人网站 日 石为销售机构的公告 50 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年12月4 关于旗下部分基金增加陆金所 券时报,管理人网站 日 资管为销售机构并参与费率优 惠活动的公告 51 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证券报,证 2015年12月 关于旗下部分基金增加富济财 券时报,管理人网站 30日 富为销售机构的公告 汇添富货币 2 0 1 5 年年度报告 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富货币市场基金托管协议》； 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年3月29日