汇添富货币市场基金2014年第4季度报告 2014年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富货币 交易代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年3月23日 报告期末基金份额总额 6,928,845,793.51份 投资目标 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较 基准的投资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全 性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资 基金品种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属四级基金的基金简称 下属四级基金的交易代码 报告期末下属四级基金的份额总 额 汇添富货币A 519518 404,525,247.55份 汇添富货币B 519517 3,208,260,741.33份 汇添富货币C 000642 2,721,514,910.93份 汇添富货币D 000650 594,544,893.70份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 1.本期已实现收 2．本期利润 3．期末基金资产净 益 值 报告期（ 2014 汇添富货币A 4,346,778.10 4,346,778.10 404,525,247.55 年10月1日－ 汇添富货币B 13,600,247.02 13,600,247.02 3,208,260,741.33 2014年12月31 汇添富货币C 30,055,153.42 30,055,153.42 2,721,514,910.93 日） 汇添富货币D 5,993,382.07 5,993,382.07 594,544,893.70 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金自2014年6月6日起增加C类和D类分级基金，该类分级基金只收取销售服务费， 不收取申购费和赎回费。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0811% 0.0059% 0.0882% 0.0000% 0.9929% 0.0059% 月 注：本基金收益分配按日结转份额。 汇添富货币B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.1424% 0.0059% 0.0882% 0.0000% 1.0542% 0.0059% 月 注：本基金收益分配按日结转份额。 汇添富货币C 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0811% 0.0059% 0.0882% 0.0000% 0.9929% 0.0059% 月 汇添富货币D 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0811% 0.0059% 0.0882% 0.0000% 0.9929% 0.0059% 月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006年3月23日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009年2月15日采用的业绩比较基准为同期税后一 年定期存款利率。从2009年2月16日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 汇 添 富 货 国籍：中国，学历：上海财经 币基金、汇 大学管理学硕士。相关业务资 添 富 全 额 格：基金从业资格。从业经历： 宝 货 币 基 2013年7月 2008年5月加入汇添富基金 汤丛珊 金、汇添富 31日 - 6年 管理股份有限公司，历任固定 理财30天 收益交易员、固定收益交易主 债券基金、 管。2013年7月31日至今任 汇 添 富 理 汇添富货币基金的基金经理， 财60天债 2013年12月13日至今任汇 券基金、汇 添富全额宝货币基金的基金 添 富 和 聚 经理。2014年1月21日至今 宝 货 币 基 任汇添富理财30天债券、理 金 的 基 金 财60天债券基金的基金经 经理。 理。2014年5月28日至今任 汇添富和聚宝货币基金的基 金经理 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年四季度经济下行压力仍然较大，通胀数据维持低位，央行货币政策定向宽松，并于11月进行不对称降息。但11月开始，受到同业存款缴准传言、股票IPO和股市上涨的挤压效应影响，银行间流动性转紧，而12月中债登关于地方政府债务清理的新规进一步挤压资金面，使得市场资金成本快速上升，达到今年2月份以来的高点。现券方面，受流动性冲击和信用事件的影响，短融收益率大幅上行，信用利差扩大，期限利差缩小甚至倒挂。 本基金在报告期铺排了较大比例的流动性于年底前到期，改善了组合持仓中短融的流动性，合理错配存款到期日，在保证组合整体流动性的前提下，抓住资金利率高企的时间窗口锁定高息存款提高组合收益率。通过这些前瞻性的操作，本基金有效应对了组合的规模变化，确保了组合的流动性和和合法合规运作，并抓住关键时点锁定了一部分较高收益的同业存款和短期债券获取收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 四季度本基金A级净值收益率为1.0811%，B级净值收益率为1.1424%，C级净值收益率为1.0811%，D级净值收益率为1.0811%，同期业绩比较基准收益率为0.0882% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年一季度，经济增长压力犹在，通胀地位徘徊，政策基调仍然是稳增长和调结构并举，定向放松的基调不改，整体资金面也不太会出现过紧的状况。但一季度货币政策放松的幅度和速度仍需要观察经济复苏情况，且新股发行等对短期资金面扰动因素增多，要更加关注流动性风险和波段操作机会。短融方面，由于外围信托产品已出现多起大额的风险事件，一季度要更加注重信用风险的防范和由信用风险衍生的资金面压力和流动性风险，在严防信用风险的前提下，适时调整短融的配置比例和改善组合中短融持仓的流动性，进行波段操作。 有鉴于此，本基金将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下，综合分析本基金的份额变动，提前做好债券与存款之间的配置计划，保持组合的较高流动性和安全性，积极把握市场结构性机会，通过在合适的时点锁定高收益的存款和灵活控制短融仓位博取资本利得收入为投资者创造更多额外收益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,437,489,146.25 20.73 其中：债券 1,437,489,146.25 20.73 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 776,402,964.60 11.20 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 4,654,226,929.26 67.13 计 4 其他资产 65,335,914.13 0.94 5 合计 6,933,454,954.24 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.29 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 46.08 - 其中：剩余存续期超过397 0.87 - 天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 2.69 - 其中：剩余存续期超过397 0.14 - 天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 20.03 - 其中：剩余存续期超过397 2.56 - 天的浮动利率债 4 90天(含)-180天 26.14 - 其中：剩余存续期超过397 0.57 - 天的浮动利率债 5 180天(含)-397天（含） 4.18 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 99.12 - 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 506,701,479.29 7.31 其中：政策性金融债 466,705,970.30 6.74 4 企业债券 110,059,655.84 1.59 5 企业短期融资券 820,728,011.12 11.85 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,437,489,146.25 20.75 9 剩余存续期超过397天的浮 287,313,238.64 4.15 动利率债券 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 120227 12国开27 1,500,000 147,430,700.93 2.13 2 140213 14国开13 1,200,000 119,909,251.62 1.73 3 041461022 14苏交通 1,000,000 100,000,047.64 1.44 CP004 4 011499090 14中电信 1,000,000 99,991,421.05 1.44 SCP001 5 011409002 14国电集 1,000,000 99,990,926.79 1.44 SCP002 6 041469028 14方正 800,000 80,259,913.48 1.16 CP001 7 100230 10国开30 800,000 79,551,158.25 1.15 8 0980147 09中航工债 600,000 60,485,401.27 0.87 浮 9 140204 14国开04 600,000 60,018,575.42 0.87 10 041459069 14苏交通 600,000 59,975,388.39 0.87 CP006 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 20 报告期内偏离度的最高值 0.35% 报告期内偏离度的最低值 0.08% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.21% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8投资组合报告附注 5.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.8.2 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 5.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.8.4其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 39,681,776.29 4 应收申购款 25,654,137.84 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 65,335,914.13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合 同生效 日 项 （ 200 报告期期初基金 报告期期间基金总 减:报告期期间基 报告期期末基金 目 6年3月 份额总额 申购份额 金总赎回份额 份额总额 23日） 基金份 额总额 汇 添 富 - 384,474,906.33 460,243,422.79 440,193,081.57 404,525,247.55 货 币 A 汇 添 富 - 1,158,985,364.5 3,060,865,563.93 1,011,590,187.14 3,208,260,741.3 货 4 3 币 B 汇 添 - 2,206,166,402.6 29,520,562,441.8 29,005,213,933.5 2,721,514,910.9 富 0 8 5 3 货 币 C 汇 添 富 - 448,788,404.62 1,387,784,213.62 1,242,027,724.54 594,544,893.70 货 币 D 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富货币市场基金托管协议》； 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年1月22日