汇添富货币市场基金 2014 年半年度报告摘 要 2014 年 6 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2014 年 8 月 25 日 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要 §1 重要提示1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富货币 基金主代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 3 月 23 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,397,696,213.69 份 基金合同存续期 不定期 下属四级基金的基金简 下属四级基金的交易代码 报告期末下属四级级基金的份额总额称 汇添富货币 A 519518 391,988,826.48 份 汇添富货币 B 519517 2,488,536,930.58 份 汇添富货币 C 000642 515,396,573.99 份 汇添富货币 D 000650 1,773,882.64 份2.2 基金产品说明 投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流 动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品 种。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公 上海浦东发展银行股份有限公 司 司 姓名 李文 廖原信息披露负责 联系电话 021-28932888 021-61618888 人 电子邮箱 service@99fund.com liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95528 传真 021-28932998 021-63602540 第 3 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金半年度报告报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和 本期净值收 基金级别 本期已实现收益 本期利润 指标 益率 汇添富货币 A 报告期( 2014 年 1 10,807,073.51 10,807,073.51 2.1681% 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 ) 汇添富货币 B 报告期( 2014 年 1 127,244,913.45 127,244,913.45 2.2895% 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日) 汇添富货币 C 报告期( 2014 年 1 619,260.97 619,260.97 0.2994% 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日) 汇添富货币 D 报告期( 2014 年 1 503.14 503.14 0.2990% 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和 基金级别 期末基金资产净值 期末基金份额净值 指标 汇添富货币 A 391,988,826.48 1.0000 汇添富货币 B 报告期末( 2014 年 2,488,536,930.58 1.0000 汇添富货币 C 6 月 30 日 ) 515,396,573.99 1.0000 汇添富货币 D 1,773,882.64 1.0000注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、本基金收益分配按月结转份额。 第 4 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币 A 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3473% 0.0035% 0.0288% 0.0000% 0.3185% 0.0035% 过去三个月 0.9819% 0.0028% 0.0873% 0.0000% 0.8946% 0.0028% 过去六个月 2.1681% 0.0034% 0.1736% 0.0000% 1.9945% 0.0034% 过去一年 4.4770% 0.0028% 0.3503% 0.0000% 4.1267% 0.0028% 过去三年 12.9610% 0.0040% 1.1998% 0.0002% 11.7612% 0.0038%自基金合同 生效日起至 28.4142% 0.0075% 10.8213% 0.0035% 17.5929% 0.0040% 今注:2012 年 8 月 21 日,本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 汇添富货币 B 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3666% 0.0035% 0.0288% 0.0000% 0.3378% 0.0035% 过去三个月 1.0419% 0.0028% 0.0873% 0.0000% 0.9546% 0.0028% 过去六个月 2.2895% 0.0034% 0.1736% 0.0000% 2.1159% 0.0034% 过去一年 4.7286% 0.0028% 0.3503% 0.0000% 4.3783% 0.0028% 过去三年 13.7761% 0.0040% 1.1998% 0.0002% 12.5763% 0.0038%自基金合同 生效日起至 27.6954% 0.0077% 8.3344% 0.0037% 19.3610% 0.0040% 今注:2012 年 8 月 21 日,本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 汇添富货币 C 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 准差④自基金合同 生效日起至 0.2994% 0.0037% 0.0240% 0.0000% 0.2754% 0.0037% 今注:2012 年 8 月 21 日,本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 汇添富货币 D 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 准差④ 自基金合同 0.2990% 0.0037% 0.0240% 0.0000% 0.2750% 0.0037% 第 5 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要生效日起至 今注:2012 年 8 月 21 日,本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 6 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要第 7 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要第 8 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006 年 3 月 23 日)起 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5 号文批准,于 2005 年 2 月 3 日正式成立,注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2014 年 6 月 30 日,公司管理证券投资基金规模约 981.54 亿元,有效客户数约 290 万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 47 只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵 第 9 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财 28 天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30 股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富货 国籍:中 币基金、 国,学历: 汇添富全 上海财经 额宝货币 大学管理 基金、汇 学硕士。 添富理财 相关业务 2013 年 7 月 汤丛珊 30 天债券 - 6年 资格:基 31 日 基金、汇 金从业资 添富理财 格。从业 60 天债券 经 历 : 基金、汇 2008 年 5 添富和聚 月加入汇 宝货币基 添富基金 第 10 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要 金的基金 管理股份 经理。 有 限 公 司,历任 固定收益 交易员、 固定收益 交 易 主 管 。 2013 年 7 月 31 日至今任 汇添富货 币基金的 基 金 经 理 , 2013 年 12 月 13 日至今 任汇添富 全额宝货 币基金的 基 金 经 理 。 2014 年 1 月 21 日至今任 汇添富理 财 30 天债 券、理财 60 天债券 基金的基 金经理。 2014 年 5 月 28 日至 今任汇添 富和聚宝 货币基金 的基金经 理注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第 11 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 4 次,其中 3 次是由于对冲专户采取指数化策略投资导致,1 次是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年年初以来,市场整体流动性较为宽裕,债券和存款收益率维持下行的走势,再投资收益逐步降低。 第 12 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要 本基金在报告期快速增加了的组合剩余期限,提高了优质短融的配置比例,合理安排存款到期日,在保证组合整体流动性的前提下锁定高息存款提高组合收益率。通过这些前瞻性的操作,本基金有效应对了组合的规模变化,确保了组合的流动性和和合法合规运作,并抓住关键时点锁定了一部分较高收益的同业存款和短期债券获取收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2014 年上半年本基金 A 级净值收益率为 2.1681%,B 级净值收益率为 2.2895%,C 级净值收益率为 0.2994%,D 级净值收益率为 0.2990%,A 级和 B 级同期业绩比较基准收益率为 0.1736%,C级和 D 级同期业绩比较基准收益率为 0.0240%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2014 年下半年,政策基调仍然是稳增长和调结构并举,资金面不太会出现过紧的状况。但由于二季度经济动能回升,三季度货币政策放松的幅度和速度可能低于预期,债券市场的表现可能弱于上半年的走势。且下半年新股开闸,短期资金面扰动因素增多,要更加关注流动性风险和波段操作机会。短融方面,由于外围信托产品已出现多起大额的风险事件,下半年要更加注重信用风险的防范和由信用风险衍生的资金面压力和流动性风险,在严防信用风险的前提下,适时调整短融的配置比例,进行波段操作。 有鉴于此,下半年,本基金将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下,综合分析本基金的份额变动,提前做好债券与存款之间的配置计划,保持组合的较高流动性和安全性,积极把握市场结构性机会,通过在合适的时点锁定高收益的存款和灵活控制短融仓位博取资本利得收入为投资者创造更多额外收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估 第 13 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益,每月将投资人帐户累计的收益结转为基金份额,计入该投资人帐户的基金份额中。 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间累计分配收益 138,671,751.07 元,均为以红利再投资方式结转入实收基金。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对汇添富货币市场基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由汇添富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 第 14 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:汇添富货币市场基金报告截止日: 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 2,226,803,770.41 1,893,434,143.25 结算备付金 660,000.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 1,183,627,215.96 1,654,132,832.89 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,183,627,215.96 1,654,132,832.89 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 20,433,114.06 37,526,090.48 应收股利 - - 应收申购款 3,007,355.18 194,172,008.92 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,434,531,455.61 3,779,265,075.54 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 32,964,863.52 14,499,872.75 应付证券清算款 - - 应付赎回款 29,648.27 994.90 应付管理人报酬 1,539,333.51 1,263,334.52 应付托管费 466,464.71 382,828.64 应付销售服务费 157,104.74 165,004.73 应付交易费用 24,418.80 34,556.83 应交税费 1,462,671.04 1,462,671.04 应付利息 2,773.68 1,326.92 第 15 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 187,963.65 209,005.96 负债合计 36,835,241.92 18,019,596.29所有者权益: 实收基金 3,397,696,213.69 3,761,245,479.25 未分配利润 - - 所有者权益合计 3,397,696,213.69 3,761,245,479.25 负债和所有者权益总计 3,434,531,455.61 3,779,265,075.54注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 3,397,696,213.69份,其中,A 级份额 391,988,826.48 份,B 级份额 2,488,536,930.58 份,C 级份额 515,396,573.99份,D 级份额 1,773,882.64 份。6.2 利润表会计主体:汇添富货币市场基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 月 30 日 一、收入 155,287,708.54 221,040,631.86 1.利息收入 146,532,837.17 214,404,197.28 其中:存款利息收入 104,198,058.68 150,117,248.47 债券利息收入 38,521,244.07 56,384,593.32 资产支持证券利息收入 - 215,408.22 买入返售金融资产收入 3,813,534.42 7,686,947.27 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 8,596,774.05 6,310,766.31 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 8,596,774.05 6,310,766.31 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 - -“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -列) 5.其他收入(损失以“-”号填 158,097.32 325,668.27列) 减:二、费用 16,615,957.47 35,109,981.48 第 16 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要 1.管理人报酬 10,759,148.33 17,384,067.04 2.托管费 3,260,347.93 5,267,899.20 3.销售服务费 952,902.57 3,072,341.41 4.交易费用 - - 5.利息支出 1,397,753.12 9,104,054.84 其中:卖出回购金融资产支出 1,397,753.12 9,104,054.84 6.其他费用 245,805.52 281,618.99 三、利润总额(亏损总额以“-” 138,671,751.07 185,930,650.38号填列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:汇添富货币市场基金本报告期:2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 3,761,245,479.25 - 3,761,245,479.25金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 138,671,751.07 138,671,751.07期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -363,549,265.56 - -363,549,265.56(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 27,188,591,453.65 - 27,188,591,453.65 2.基金赎回款 -27,552,140,719.21 - -27,552,140,719.21四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - -138,671,751.07 -138,671,751.07金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 3,397,696,213.69 - 3,397,696,213.69金净值) 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第 17 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要一、期初所有者权益(基 5,277,507,474.60 - 5,277,507,474.60金净值)二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 185,930,650.38 185,930,650.38期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,056,186,464.50 - -1,056,186,464.50(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 37,834,349,236.46 - 37,834,349,236.46 2.基金赎回款 -38,890,535,700.96 - -38,890,535,700.96四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - -185,930,650.38 -185,930,650.38金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 4,221,321,010.10 - 4,221,321,010.10金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 汇添富货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2006]21 号文《关于同意汇添富货币市场基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集,基金合同于 2006 年 3 月 23 日正式生效,首次设立募集规模为 4,104,914,022.13 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 2007 年 5 月 22 日,本基金按照 500 万份基金份额的界限划分为 A 级基金份额和 B 级基金份额,单一持有人持有 500 万份基金份额以下的为 A 级,达到或超过 500 万份的为 B 级。本基金份额分级规则于分级日起生效。基金分级后,当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至500 万份以下时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 级基金份额降级为 A 级基金份额;相应地,当达到或超过 500 万份时,A 级基金份额自动升级为 B 级基金份额。两级基金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。 第 18 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的央行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修改的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年的经营成果和净值变动情况。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 1、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用 第 19 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 2、个人所得税 据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定:自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 第 20 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要 占当期债券 占当期债券 回购 回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限公司 828,000,000.00 100.00% 6,792,979,000.00 100.00%6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金注:本基金本期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 30 日 日 当期发生的基金应支付 10,759,148.33 17,384,067.04的管理费 其中:支付销售机构的 293,279.75 749,507.21客户维护费注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下:H = E ×0.33%÷当年天数H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日基金资产净值基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 30 日 日 当期发生的基金应支付 3,260,347.93 5,267,899.20的托管费注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 第 21 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要计算方法如下:H = E ×0.10%÷当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日基金资产净值基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期获得销售服 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名 汇添富货币 A 称 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 合计 东方证券股 18,903.04 - 28,672.49 - 47,575.53份有限公司 上海浦东发 31,807.20 466.53 - 15.95 32,289.68展银行股份有限公司 汇添富基金 84,389.74 275,743.17 - - 360,132.91管理股份有 限公司 合计 135,099.98 276,209.70 28,672.49 15.95 439,998.12 上年度可比期间获得销售服 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名 称 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 合计 上海浦东发 66,240.31 2,902.49 - - 69,142.80展银行股份有限公司 汇添富基金 1,458,157.45 355,131.69 - - 1,813,289.14管理股份有 限公司 东方证券股 36,080.02 0.00 - - 36,080.02份有限公司 合计 1,560,477.78 358,034.18 - - 1,918,511.96注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,但各级基金份额的销售服务费率均不超过 第 22 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要0.25%年费率,A 级基金份额、B 级基金份额、C 级基金份额 D 级基金份额的约定年费率分别为0.25%、0.01%、0.25%和 0.25%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:H=E×R÷当年天数H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费E 为前一日该级基金份额的基金资产净值R 为该级基金份额的销售服务费率各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首 5 个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买 交易金 利息收 基金卖出 交易金额 利息支出 各关联方名称 入 额 入 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买 交易金 利息收 基金卖出 交易金额 利息支出 各关联方名称 入 额 入 上海浦东发展银 - 50,884,722.60 - - 4,861,395,000.00 353,265.36行注:本基金本报告期未与关联方进行银行间债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 汇添富货币 A 份额单位:份 本期末 上年度末 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的 持有的 占基金总份额的 占基金总份额的 基金份额 基金份额 比例 比例 上海汇添富公 1,887,479.45 0.06% 1,840,173.70 0.05% 第 23 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要益基金会6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银 102,803,770.41 1,924,866.50 5,818,075.85 612,180.23行股份有限公司注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2014 年度上半年度获得的利息收入为人民币 4,493.19 元(2013 年度可比期间:人民币 47,141.36 元),2014 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币 660,000.00 元(2013年可比期间末没有余额)。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本期及上年度可比期间在承销期内未有参与关联方承销证券的情况。6.4.9 期末( 2014 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:本基金本期末未持有暂时停牌股票。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 32,964,863.52 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 120227 12 国开 27 2014 年 7 月 1 日 96.78 347,000 33,581,527.91 合计 347,000 33,581,527.916.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 第 24 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,183,627,215.96 34.46 其中:债券 1,183,627,215.96 34.46 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 2,227,463,770.41 64.85 4 其他各项资产 23,440,469.24 0.68 5 合计 3,434,531,455.61 100.007.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.05 其中:买断式回购融资 0.08 占基金 资产净 序号 项目 金额 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 32,964,863.52 0.97 其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 第 25 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要7.3 基金投资组合平均剩余期限7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30 天以内 34.94 0.97 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 5.58 - 动利率债 2 30 天(含)—60 天 19.11 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 2.63 - 动利率债 3 60 天(含)—90 天 20.01 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 0.88 - 动利率债 4 90 天(含)—180 天 13.10 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 5.43 - 动利率债 5 180 天(含)—397 天(含) 13.24 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 100.39 0.977.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 513,237,856.20 15.11 其中:政策性金融债 463,242,940.95 13.63 4 企业债券 110,018,750.53 3.24 第 26 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要 5 企业短期融资券 560,370,609.23 16.49 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,183,627,215.96 34.84 9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 493,243,250.67 14.52注:本基金至本报告期末未投资银行次级债。7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 比例(%) 1 120227 12 国开 27 1,500,000 145,165,106.26 4.27 2 090213 09 国开 13 1,300,000 129,021,109.20 3.80 3 011476001 14 京投 1,000,000 100,179,254.22 2.95 SCP001 4 041461022 14 苏交通 1,000,000 100,000,123.13 2.94 CP004 5 011409002 14 国电集 1,000,000 99,915,898.29 2.94 SCP002 6 100230 10 国开 30 800,000 79,273,351.57 2.33 7 0980147 09 中航工 600,000 60,603,627.56 1.78 债浮 8 130243 13 国开 43 600,000 59,977,974.98 1.77 9 041358076 13 魏桥 500,000 50,102,621.39 1.47 CP002 10 041466008 14 淮南矿 500,000 50,000,122.91 1.47 业 CP0027.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 12 报告期内偏离度的最高值 0.3300% 报告期内偏离度的最低值 0.0100% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1800%7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 27 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要7.8 投资组合报告附注7.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。7.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%。7.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.8.4 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 20,433,114.06 4 应收申购款 3,007,355.18 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 23,440,469.24 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 额 户均持有的基 户数 级 金份额 占总份额 占总份额 (户) 持有份额 持有份额 别 比例 比例 汇 13,338 29,388.88 74,516,884.51 19.01% 317,471,941.97 80.99% 添 富 第 28 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要货币A 汇 29 85,811,618.30 2,482,515,863.60 99.76% 6,021,066.98 0.24%添富货币B 汇 4,826 106,795.81 26,708,527.73 5.18% 488,688,046.26 94.82%添富货币C 汇 143 12,404.77 - 0.00% 1,773,882.64 100.00%添富货币D 合 18,336 185,301.93 2,583,741,275.84 76.04% 813,954,937.85 23.96%计8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 汇添富货币 A 490,549.47 0.13% 汇添富货币 B - - 基金管理人所有从业人员 汇添富货币 C - - 持有本基金 汇添富货币 D - - 490,549.47 0.01% 合计8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 汇添富货币 A 0 汇添富货币 B 0本公司高级管理人员、基金 汇添富货币 C 0投资和研究部门负责人持 汇添富货币 D 0 有本开放式基金 0 合计 本基金基金经理持有本开 汇添富货币 A 0 放式基金 汇添富货币 B 0 第 29 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要 汇添富货币 C 0 汇添富货币 D 0 0 合计 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生 本报告期基 效日(2006 本报告期期 本报告期基 减:本报告 金拆分变动 本报告期 年 3 月 23 初基金份额 金总申购份 期基金总赎 份额(份额 期末基金 日)基金份 总额 额 回份额 减少以"-" 份额总额 额总额 填列) 汇添富货 4,104,914, 570,709,42 780,790,54 959,511,14 - 391,988,8 币A 022.13 7.69 5.73 6.94 26.48 汇添富货 - 3,190,536, 25,233,82 25,935,82 - 2,488,53 币B 051.56 4,862.61 3,983.59 6,930.58 汇添富货 - - 1,171,974, 656,577,63 - 515,396,5 币C 211.19 7.20 73.99 汇添富货 - - 2,001,834. 227,951.48 - 1,773,88 币D 12 2.64注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 30 天债券型证券投资基金的基金经理。同时,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 2、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 60 天债券型证券投资基金的基金经理。同时,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 3、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金 第 30 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要的基金经理。同时,陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。 4、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 5、《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 6 日正式生效,赖中立先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人 2014 年 3 月 28 日公告,增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理,与齐东超先生共同管理该基金。 7、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,汇添富成长焦点股票型证券投资基金由雷鸣先生单独管理,齐东超先生不再管理该基金。 8、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投资基金的基金经理。同时,齐东超先生不再担任该基金的基金经理。 9、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共同管理该基金。 10、《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 5 月 28 日正式生效,汤丛珊女士任该基金的基金经理。 11、报告期内,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司决定,其资产托管与养老金业务部原总经理李桦同志自 2014 年 4 月起不再担任其资产托管与养老金业务部总经理职务。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 第 31 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 东方证券 2 - - - - -注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 东方证券 - -828,000,000.00 100.00% - -注:1、专用交易单元的选择标准和程序:(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 第 32 页 共 33 页 汇添富货币 2014 年半年度报告摘要此 2 个交易单元与汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金共用。本报告期内未新增或退租证券公司交易单元。10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况注:本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 汇添富基金管理股份有限公司 2014 年 8 月 25 日 第 33 页 共 33 页