汇添富货币市场基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日基金管理人:汇添富基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 汇添富货币 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富货币 交易代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 3 月 23 日 报告期末基金份额总额 5,530,467,026.66 份 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求投资目标 超过业绩比较基准的投资收益。 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力 投资策略 求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收 益率。 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税业绩比较基准 率))。 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性风险收益特征 强的证券投资基金品种。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 汇添富货币 A 汇添富货币 B 下属两级基金的交易代码 519518 519517 报告期末下属两级基金的份额总额 1,039,911,539.94 份 4,490,555,486.72 份 第 2 页 共 12 页 汇添富货币 2013 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 汇添富货币 A 汇添富货币 B 1. 本期已实现收益 22,542,282.11 53,723,443.76 2.本期利润 22,542,282.11 53,723,443.76 3.期末基金资产净值 1,039,911,539.94 4,490,555,486.72注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币 A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个 1.0774% 0.0017% 0.0882% 0.0000% 0.9892% 0.0017% 月注:本基金收益分配按日结转份额。 汇添富货币 B 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个 1.1390% 0.0017% 0.0882% 0.0000% 1.0508% 0.0017% 月注:本基金收益分配按日结转份额。 第 3 页 共 12 页 汇添富货币 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 12 页 汇添富货币 2013 年第 3 季度报告注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006 年 3 月 23 日)起 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。2、本基金从本《基金合同》生效之日起至 2009 年 2 月 15 日采用的业绩比较基准为同期税后一年定期存款利率。从 2009 年 2 月 16 日起,本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 国籍:中国,学历:上海财经 大学管理学硕士。相关业务资 格:证券投资基金从业资格。 汇添富货 从业经历:2008 年 5 月加入 币市场基 2013 年 7 月 汤丛珊 - 5年 汇添富基金管理有限公司任 金的基金 31 日 固定收益交易员、固定收益交 经理。 易主管。2013 年 7 月 31 日至 今任汇添富货币市场基金的 基金经理。 第 5 页 共 12 页 汇添富货币 2013 年第 3 季度报告 国籍:中国。学历:澳门科技 大学管理学硕士。相关业务资 格:证券投资基金从业资格。 从业经历:曾任申银万国证券 股份有限公司固定收益总部 投资部经理。2005 年 4 月加 入汇添富基金管理有限公司 任交易主管。2006 年 3 月 23 汇添富货 日至 2013 年 7 月 31 日任汇添 币市场基 2006 年 3 月 2013 年 7 月 富货币市场基金的基金经理, 王珏池 19 年 金的基金 23 日 31 日 2008 年 3 月 6 日至 2011 年 6 经理。 月 21 日任汇添富增强收益债 券型证券投资基金的基金经 理,2011 年 6 月 17 日至 2013 年 2 月 7 日任汇添富可转换债 券债券型证券投资基金的基 金经理,2011 年 12 月 20 日 至 2013 年 2 月 7 日任汇添富 信用债债券型证券投资基金 的基金经理。注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 第 6 页 共 12 页 汇添富货币 2013 年第 3 季度报告 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数共 9 次,其中因指数基金建仓发生 7 次、因专户到期清盘发生 1 次、因专户现金分红发生 1 次,经检查和分析未发现异常情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年三季度欧洲经济复苏势头稳固,多项经济景气指标处于回升趋势,欧洲经济逐步走出低迷状态;美国经济复苏势头较好,但由于美国两党存在严重分歧,财政困局悬而未决,使得美联储 QE 退出时间和力度更为不确定,在短期内有利于新兴市场流动性改善。对于国内经济,受三季度高温天气和企业补库存需求恢复影响,三季度工业增加值低位反弹,制造业投资低位运行,地产投资平稳,6 月底以来稳增长政策作用显现,基建投资支持固定资产投资有所回升;物价方面,短期内受食品价格季节性回升以及非食品价格温和上涨影响,CPI 同比涨幅小幅上行。 债券市场经历 6 月份历史性钱荒冲击后,债券收益率跳升,央行于三季度重启逆回购操作,基本锁定货币市场利率波动中枢的上限。在央行出手平稳资金面预期后,虽然市场短暂转暖,但钱荒余威犹存,三季度资金面仍然偏紧,逆回购利率仍保持在较高水平,债券市场收益率在利率债收益率的带动下逐步上行,维持高位。 预期到三季度市场流动性偏紧的情况,本基金在报告期保持较低的组合剩余期限,严格控制短融的配置比例,并将绝大多数存款到期日安排在九月中下旬,以应对季末可能出现的较大比例的赎回,和利用三季度末资金紧张的阶段性机会,锁定较高收益的同业存款,为下季度基金净值表现打好基础。通过这些前瞻性的操作,本基金确保了组合的流动性和和合法合规运作,并锁定 第 7 页 共 12 页 汇添富货币 2013 年第 3 季度报告了一部分较高收益的同业存款获取收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2013 年三季度本基金 A 级净值收益率为 1.0774%,B 级净值收益率为 1.1390%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内经济继续处于调结构、去产能的转型过程中,政府对经济增速偏低的容忍度会有所提高,基于中性偏紧的宏观政策取向,加上补库存需求放缓,地产销量增速乏力抑制投资,人民币升值对出口增长的影响显现等因素,经济复苏可能再度转弱,四季度偏弱的经济基本面环境对债券市场依然有利;物价方面,增长放缓的宏观环境不支持通胀大幅上行,四季度物价有望继续保持低位运行;资金面方面,央行三季度在公开市场上进行精细化的“锁长放短”操作,敦促商业银行降杠杆的目的基本实现,预计央行四季度将继续使用逆回购工具维持货币市场平稳,维持中性偏紧的流动性基调。 有鉴于此,在未来一个季度内,关注流动性风险,提高组合整体的流动性,努力把握市场资金较为紧张的阶段性机会,配置较高收益的银行存款和博取短融的资本利得收入将是获取超额收益的关键。本基金将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下,保持组合的较好流动性,积极把握市场结构性机会,通过在合适的时点锁定高收益的存款和灵活控制短融仓位获取资本利得收入为投资者创造更多额外收益。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 2,299,335,941.34 37.62 其中:债券 2,299,335,941.34 37.62 资产支持证券 - - - 2 买入返售金融资产 - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 3,730,516,909.95 61.03 计 4 其他资产 82,244,585.54 1.35 5 合计 6,112,097,436.83 100.00 第 8 页 共 12 页 汇添富货币 2013 年第 3 季度报告5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.72 其中:买断式回购融资 0.03 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 545,954,061.06 9.87 其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 序号 平均剩余期限 的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 45.78 9.87 其中:剩余存续期超过 397 4.18 - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 17.36 - 其中:剩余存续期超过 397 1.44 - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 21.16 - 其中:剩余存续期超过 397 0.54 - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-180 天 12.44 - 其中:剩余存续期超过 397 2.85 - 天的浮动利率债 5 180 天(含)-397 天(含) 12.29 - 第 9 页 共 12 页 汇添富货币 2013 年第 3 季度报告 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 109.03 9.875.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 707,806,517.59 12.80 其中:政策性金融债 707,806,517.59 12.80 4 企业债券 110,338,744.63 2.00 5 企业短期融资券 1,481,190,679.12 26.78 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 2,299,335,941.34 41.58 剩余存续期超过 397 天的浮 9 498,938,350.23 9.02 动利率债券5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 比例(%) 1 120227 12 国开 27 1,500,000 147,901,109.76 2.67 2 090213 09 国开 13 1,300,000 130,814,350.65 2.37 3 130236 13 国开 36 1,300,000 129,779,766.88 2.35 4 041261034 12 川煤炭 CP001 1,000,000 100,126,785.29 1.81 5 100230 10 国开 30 800,000 79,891,485.98 1.44 6 041358028 13 现代牧业 CP001 700,000 70,051,590.38 1.27 7 041358017 13 南玻 CP001 700,000 69,993,669.63 1.27 8 0980147 09 中航工债浮 600,000 60,793,569.55 1.10 9 120245 12 国开 45 600,000 59,989,086.67 1.08 10 041253069 12 攀钢 CP001 500,000 50,121,023.17 0.915.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.15% 报告期内偏离度的最低值 -0.08% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.03% 第 10 页 共 12 页 汇添富货币 2013 年第 3 季度报告5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。5.8.2 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 50,914,840.99 4 应收申购款 31,329,744.55 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 82,244,585.54 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富货币 A 汇添富货币 B 报告期期初基金份额总额 1,617,879,493.63 2,603,441,516.47 报告期期间基金总申购份额 6,787,913,504.40 10,761,958,017.35 减:报告期期间基金总赎回份额 7,365,881,458.09 8,874,844,047.10 报告期期末基金份额总额 1,039,911,539.94 4,490,555,486.72 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。 第 11 页 共 12 页 汇添富货币 2013 年第 3 季度报告 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件; 2、《汇添富货币市场基金基金合同》; 3、《汇添富货币市场基金托管协议》; 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告; 7、中国证监会要求的其他文件。8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理有限公司8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2013 年 10 月 24 日 第 12 页 共 12 页