汇添富货币市场基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币A ■ 注:本基金收益分配按日结转份额。 汇添富货币B ■ 注:本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006 年3 月23 日)起6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009 年2 月15 日采用的业绩比较基准为同期税后一年定期存款利率。从2009 年2 月16 日起,本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内,本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年一季度美国经济复苏步伐强劲,财政紧缩带来的负面影响低于预期,一季度大部分美国重要经济数据均表现为高于预期的增长。而一季度欧元区并没有出现市场预期中的风平浪静,意大利大选最终得到一个最坏的选举结果,塞浦路斯推出存款税等系列冲击,掩盖了欧元区PMI回升所带来的正面影响。对于国内经济,如果将2013年经济作为一个画板的话,从当前时点的宏观经济数据与草根调研来看,底色是库存周期弱复苏,城镇化等重要方向仍未确定,基建投资尚未大规模启动,上半年经济弱势复苏的境况相对确定,基建投资作为稳定器存在,还没有成为短周期、中周期的启动因素。 年初以来央行以逆回购操作稳定市场流动性,推行SLO措施稳定流动性预期,银行间市场一季度整体流动性充裕,成为推动债券收益率大幅下行的重要推手。其中二月在经历春节期间取现需求、年后公开市场收紧资金面,在二月底开始流动性宽松的环境有所改变。三月以后央行逆回购停止,以正回购收拢流动性,但市场流动性仍处于宽裕状况。 本基金在报告期内保持较低组合剩余期限,精选优质短融进行配置,并且努力把握市场资金较为紧张的阶段性机会,通过较高收益的同业存款获取收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 一季度本基金A级净值收益率为0.8794%,B级净值收益率为0.9389%,同期业绩比较基准收益率为0.0863%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度美国房地产价格与销售回暖,将继续促进建筑就业需求上升,抵御财政紧缩带来的负面冲击,预计上半年美国GDP仍在2%左右,2013年停止QE操作的概率较低。从2013年全年的角度,房地产投资复苏是美国经济复苏的重要动力,其复苏的长期持续性来源于08年以来家庭部门去杠杆非常彻底,而短期持续性基础来源于美国家庭形成率上升与房价持续回升降低止赎率所带来影子库存回落,降低房地产潜在供给。对于欧元区而言,二季度风险因素较2012年显著降低,但风险因素仍然存在,进一步OMT操作的空间仍然存在。 2013年国内经济难以看到08年重演,房地产行业受控,基建投资仅仅作为稳定器存在,经济更多表现为窄幅波动特点的弱复苏特点,经济下行有基建投资托底,经济上行则受到制造业持续的去产能压力压制。在新产能周期没有到来之前,2012年四季度GDP环比增速可能已经到达本轮复苏的顶峰,虽然2013年一季度GDP同比增速具有持续回升动力,但环比增速伴随库存改善力度的减弱将有所回落。 对于流动性的判断需要对经济进行综合考虑,在未来经济弱复苏格局的预期下,地方融资平台贷款的约束持续,货币政策的主要着眼点仍在于2012年中央经济工作会议中“切实降低社会融资成本”,以降低社会融资难度的方式降低社会融资成本,维持中性偏宽松的实体流动性市场。但下半年通胀回升的概率存在,从通胀预期管理的角度,央行预计不会延续一季度极度宽松的资金面,而倾向于采用正逆回购操作将银行间市场回购利率确定在正逆回购所确定的区间之中。因此预计二季度流动性将较一季度略紧,但仍处中性偏松格局。综合宏观基本面与流动性环境来看,短融与存款仍是具有较高投资价值的品种。 本基金在未来一个季度内将适度增加组合剩余期限,增加短期融资券的投资比例,延长存款的期限,以期锁定收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期债券回购融资情况 ■ 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.8.2 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件 2、《汇添富货币市场基金基金合同》 3、《汇添富货币市场基金托管协议》 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2013年4月19日 基金简称 汇添富货币 交易代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年3月23日 报告期末基金份额总额 9,891,557,745.36份 投资目标 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 汇添富货币A 汇添富货币B 下属两级基金的交易代码 519518 519517 报告期末下属两级基金的份额总额 2,150,275,451.16份 7,741,282,294.20份 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 汇添富货币A 汇添富货币B 1. 本期已实现收益 17,309,196.61 64,180,020.25 2.本期利润 17,309,196.61 64,180,020.25 3.期末基金资产净值 2,150,275,451.16 7,741,282,294.20 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8794% 0.0029% 0.0863% 0.0000% 0.7931% 0.0029% 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ (1)-③ ②-④ 过去三个月 0.9389% 0.0029% 0.0863% 0.0000% 0.8526% 0.0029% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王珏池 本基金的基金经理,汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理,汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。 2006年3月23日 - 19年 国籍:中国。学历:澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司任交易主管。2006年3月23日至今任汇添富货币市场基金的基金经理,2008年3月6日至2011年6月21日任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理,2011年6月17日至2013年2月7日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理,2011年12月20日至2013年2月7日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 2,902,970,422.32 29.24 其中:债券 2,902,970,422.32 29.24 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,382,167,163.24 23.99 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,544,284,588.19 45.77 4 其他资产 99,282,442.85 1.00 5 合计 9,928,704,616.60 100.00 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.95 其中:买断式回购融资 0.01 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 74 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 56.60 0.20 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.34 - 2 30天(含)-60天 1.21 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.81 - 3 60天(含)-90天 16.98 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.30 - 4 90天(含)-180天 14.56 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.61 - 5 180天(含)-397天(含) 10.02 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.37 0.20 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,061,202,386.84 10.73 其中:政策性金融债 1,061,202,386.84 10.73 4 企业债券 110,375,517.76 1.12 5 企业短期融资券 1,731,392,517.72 17.50 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 2,902,970,422.32 29.35 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 501,154,952.23 5.07 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 120228 12国开28 2,300,000 229,873,849.00 2.32 2 120245 12国开45 1,800,000 179,919,874.31 1.82 3 041252038 12中铝业CP002 1,800,000 179,901,347.68 1.82 4 120238 12国开38 1,500,000 149,883,151.71 1.52 5 120227 12国开27 1,500,000 149,645,615.30 1.51 6 090213 09国开13 1,300,000 131,284,211.82 1.33 7 080213 08国开13 1,100,000 110,746,077.35 1.12 8 041252023 12大唐集CP001 1,000,000 100,019,875.16 1.01 9 041356003 13铁道CP001 1,000,000 99,926,411.74 1.01 10 041270002 12光明CP001 900,000 90,042,249.83 0.91 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.13% 报告期内偏离度的最低值 -0.01% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.07% 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 55,672,759.30 4 应收申购款 43,609,683.55 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 99,282,442.85 项目 汇添富货币A 汇添富货币B 本报告期期初基金份额总额 1,548,350,446.70 3,729,157,027.90 本报告期基金总申购份额 4,008,913,135.29 15,013,257,899.29 减:本报告期基金总赎回份额 3,406,988,130.83 11,001,132,632.99 本报告期期末基金份额总额 2,150,275,451.16 7,741,282,294.20 2013年3月31日 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日 2013年第一季度报告