汇添富货币市场基金2012年第一季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币A ■ 注:本基金收益分配按月结转份额。 汇添富货币B ■ 注:本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006 年3 月23 日)起6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009 年2 月15 日采用的业绩比较基准为同期税后一年定期存款利率。从2009 年2 月16 日起,本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各投资组合、各投资市场、各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人对投资交易全过程实施了严格的监控、分析和检查,未发现任何异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度通胀出现反复,12月份的CPI回升至4.5%,一月份回落到3.2%,节后回复到3.6%的水平,央行的货币调控也随之波动,春节前大量回笼货币导致银行间拆借市场短期利率大幅飙升,春节之后随着新一年贷款的发放以及货币调控的回稳,市场资金开始充裕,至三月份货币市场逐步恢复到较为正常的供需状态。 本基金在报告期内逐步提高投资组合的剩余期限,季末剩余期限上升至148天。对于银行存款以及短期融资券进行了较多的配置。随着货币市场基金存款方面的规则修改,本基金较大比例的提高了银行存款的配置比例,并获得了理想的效果。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金A级本期净值收益率为1.2159%,B级本期净值收益率为1.2760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 总体而言,目前市场对于经济增长放缓有较强的担忧,而对于通胀反弹又较恐惧。在政策调控层面,同样面临着两难的抉择。国际油价和原材料价格居高不下,影响了国内的通胀水平,而且,西方国家量化宽松政策也影响了国内的货币流动性,在未来一段时间内西方国家的经济水平仍至关重要,中国货币政策可能出现较为谨慎的放松。 我们认为二季度央行可能在中性货币政策的基础上采用部分结构性的宽松政策用于改善部分银行对支持类信贷的投放能力,而非改善整体经济体系流动性。根据当前外汇占款流动判断,预计二季度存准率有调整的可能,降息的概率较低。本基金也将利用这一有利时机,选择理想投资品种进行配置,保持较长投资剩余期限,以期获得理想收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期债券回购融资情况 ■ 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ■ 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.8.2 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件 2、《汇添富货币市场基金基金合同》 3、《汇添富货币市场基金托管协议》 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2012年4月24日 基金简称 汇添富货币 交易代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年3月23日 报告期末基金份额总额 4,950,944,338.74份 投资目标 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 汇添富货币A 汇添富货币B 下属两级基金的交易代码 519518 519517 报告期末下属两级基金的份额总额 1,432,296,549.55份 3,518,647,789.19份 主要财务指标 报告期(2012年1月1日-2012年3月31日) 汇添富货币A 汇添富货币B 1. 本期已实现收益 11,544,463.40 31,415,685.88 2.本期利润 11,544,463.40 31,415,685.88 3.期末基金资产净值 1,432,296,549.55 3,518,647,789.19 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.2159% 0.0074% 0.1243% 0.0000% 1.0916% 0.0074% 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ (1)-③ ②-④ 过去三个月 1.2760% 0.0074% 0.1243% 0.0000% 1.1517% 0.0074% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王珏池 本基金的基金经理、汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理、汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。 2006年3月23日 - 18年 国籍:中国。学历:澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司任交易主管,2006年3月23日至今任汇添富货币市场基金的基金经理,2008年3月6日至2011年6月21日任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理,2011年6月17日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理,2011年12月20日至今任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 1,387,743,537.29 26.40 其中:债券 1,367,743,537.29 26.02 资产支持证券 20,000,000.00 0.38 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,369,954,334.91 64.12 4 其他资产 498,304,158.75 9.48 5 合计 5,256,002,030.95 100.00 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.48 其中:买断式回购融资 0.21 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 289,599,365.60 5.85 其中:买断式回购融资 - - 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 148 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 152 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 87 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 10.76 5.85 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.7 - 2 30天(含)-60天 10.10 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.61 - 3 60天(含)-90天 15.15 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.61 - 4 90天(含)-180天 31.10 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.20 - 5 180天(含)-397天(含) 28.99 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 96.10 5.85 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 253,976,358.49 5.13 3 金融债券 241,246,939.80 4.87 其中:政策性金融债 241,246,939.80 4.87 4 企业债券 111,163,461.34 2.25 5 企业短期融资券 761,356,777.66 15.38 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,367,743,537.29 27.63 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 352,410,401.14 7.12 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1101094 11央票94 1,600,000 156,344,392.87 3.16 2 090213 09国开13 1,300,000 131,449,247.53 2.66 3 041155003 11沪城投CP001 1,000,000 100,374,330.23 2.03 4 1101096 11央票96 1,000,000 97,631,965.62 1.97 5 100230 10国开30 800,000 79,814,458.27 1.61 6 041259018 12南高轮CP001 700,000 70,362,911.38 1.42 7 0980147 09中航工债浮 600,000 61,985,919.58 1.25 8 041151007 11中铁建CP001 500,000 50,449,833.28 1.02 9 041158005 11康缘集CP001 500,000 50,003,370.22 1.01 10 1181183 11津城建CP01 500,000 50,000,959.52 1.01 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 10 报告期内偏离度的最高值 0.36% 报告期内偏离度的最低值 0.03% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.19% 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 119017 宁工控1 200,000 20,000,000.00 0.40% 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 43,014,233.06 4 应收申购款 455,039,925.69 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 498,304,158.75 项目 汇添富货币A 汇添富货币B 本报告期期初基金份额总额 909,884,081.11 3,142,535,590.81 本报告期基金总申购份额 3,482,525,785.95 6,855,513,529.88 减:本报告期基金总赎回份额 2,960,113,317.51 6,479,401,331.50 本报告期期末基金份额总额 1,432,296,549.55 3,518,647,789.19 汇添富货币市场基金 2012年第一季度报告 2012年3月31日 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2012年4月24日