§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币A ■ 注:本基金收益分配按月结转份额。 汇添富货币B ■ 注:本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006 年3 月23 日)起6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009 年2 月15 日采用的业绩比较基准为同期税后一年定期存款利率。从2009 年2 月16 日起,本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 2011年6月28日,本基金因大额赎回导致基金资产投资于定期存款占基金资产净值的比例超标,为31.28%。2011年6月29日,该投资指标恢复正常。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币市场基金,截止报告期,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度,中国经济总体保持稳步发展态势。受国外原材料价格居高不下和国内生产成品上升的影响,CPI表现反复,6月份有冲高的迹象。 进入二季度,央行仍然通过调高存款准备金率的方式实现“紧货币”的目的,与一季度的调整步伐相同,二季度的存款准备金率保持一月一提高,至二季度末,存款准备金率又创造了历史记录——21.5%。于此相反,公开市场操作在整个二季度净投放了9240亿,特别是在6月份,单月释放了4160亿。这一现象表明,市场对于在央行票据利率有很高的预期,同时,也反映出在存款准备金率一刀切的收缩方式下,部分商业银行的流动性受影响,倒逼央行在公开市场上释放流动性。 本季,中国货币市场的资金面表现出逐步趋紧的形态,至半年末市场资金的紧张程度达到极致,市场收益率大幅上升。与前几次调整准备金率不同,6月份这次调整的边际效益较为明显,为了满足自身流动性的需求,以及对于下半年信贷考核指标的需求,整个6月份市场都处于资金紧缺的态势。跨越回购利率一度逼近历史最高位。 本基金针对市场的变化积极调整组合配置结构,控制整体投资组合剩余期限的策略在市场收益率大幅上升的时候起到了作用,组合中充裕的流动性保证了客户申购、赎回的需求。同时,本基金通过逆回购以及银行存款的手段实现组合的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金A级本期净值收益率为0.8252%,B级本期净值收益率为0.8854%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,我们认为,欧美经济复苏仍然有较大不确定性,特别是美国在结束QE2后,很难判断美国国内消费能否快速复苏以拉动经济。如果欧美经济增长下半年趋缓,加上国内日益累积的紧缩效应,可能会对中国经济增长产生较大的负面影响。因此,我们有理由相信中国管理层在通胀得到控制的前提下,有可能提前展开新一轮经济复苏计划,运用积极的财政政策对冲经济下滑的风险。三季度仍有调高一次存贷款利率的可能,存款准备金率的上调频率肯定会下降。 三季度货币政策将保持货币市场处于“紧平衡”状态,资金紧张程度会有所下降。本基金将选择合适的时间、合适的信用产品进行投资,适度提高组合的剩余期限。密切关注货币市场的变化,阶段性地调整利率投资品和信用投资品的投资比例,以期获得理想收益。 §5 投资组合报告 5.1 基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期债券回购融资情况 ■ 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 期末基金组合剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.8.2本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件 2、《汇添富货币市场基金基金合同》 3、《汇添富货币市场基金托管协议》 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2011年7月20日 基金简称 汇添富货币 交易代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年3月23日 报告期末基金份额总额 1,551,375,812.24份 投资目标 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属两级基金简称 汇添富货币A 汇添富货币B 下属两级交易代码 519518 519517 下属两级基金报告期末份额总额 386,915,569.95份 1,164,460,242.29份 主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 汇添富货币A 汇添富货币B 1. 本期已实现收益 4,312,332.72 16,884,968.42 2.本期利润 4,312,332.72 16,884,968.42 3.期末基金资产净值 386,915,569.95 1,164,460,242.29 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8252% 0.0035% 0.1233% 0.0001% 0.7019% 0.0034% 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ (1)-③ ②-④ 过去三个月 0.8854% 0.0036% 0.1233% 0.0001% 0.7621% 0.0035% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王珏池 本基金的基金经理、汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理、汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。 2006年3月23日 - 17年 国籍:中国。学历:澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司任交易主管,2006年3月23日至今任汇添富货币市场基金的基金经理、2008年3月6日至2011年6月21日任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理,2011年6月17日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。 陆文磊 本基金的基金经理,汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理,汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理。 2009年1月21日 2011年6月21日 9年 国籍:中国。学历:华东师范大学金融学博士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司,任固定收益高级经理,2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理,2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币市场基金的基金经理,2011年1月26日至今任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 871,213,319.20 53.22 其中:债券 871,213,319.20 53.22 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 318,901,158.35 19.48 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 405,234,115.68 24.75 4 其他资产 41,713,232.85 2.55 5 合计 1,637,061,826.08 100.00 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.66 其中:买断式回购融资 0.08 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 79,999,760.00 5.16 其中:买断式回购融资 - - 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 92 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 136 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 60.26 5.16 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 9.06 - 2 30天(含)-60天 5.8 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.64 - 3 60天(含)-90天 7.17 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.59 - 4 90天(含)-180天 5.76 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.53 - 5 180天(含)-397天(含) 23.86 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 102.85 5.16 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 99,885,767.08 6.44 3 金融债券 201,489,083.91 12.99 其中:政策性金融债 201,489,083.91 12.99 4 企业债券 59,598,380.10 3.84 5 企业短期融资券 510,240,088.11 32.89 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 871,213,319.20 56.16 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 261,087,464.01 16.83 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 090213 09国开13 1,300,000 130,234,587.18 8.39 2 090205 09国开05 700,000 71,254,496.73 4.59 3 1181183 11津城建CP01 500,000 50,013,972.68 3.22 4 1101021 11央票21 500,000 49,961,930.70 3.22 5 1101023 11央行票据23 500,000 49,923,836.38 3.22 6 1181217 11正大CP01 400,000 40,003,503.94 2.58 7 068019 06京投债 400,000 39,293,995.08 2.53 8 1081315 10大重起CP01 300,000 30,033,963.42 1.94 9 1181160 11华晨CP01 300,000 30,031,694.77 1.94 10 1181124 11信达CP01 300,000 30,021,458.03 1.94 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 2 报告期内偏离度的最高值 0.26% 报告期内偏离度的最低值 -0.04% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.16% 序号 其他资产 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 9,444,347.95 4 应收申购款 32,018,884.90 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 41,713,232.85 项目 汇添富货币A 汇添富货币B 本报告期期初基金份额总额 365,799,509.52 1,915,665,755.42 本报告期基金总申购份额 1,358,888,050.46 3,143,251,834.10 减:本报告期基金总赎回份额 1,337,771,990.03 3,894,457,347.23 本报告期期末基金份额总额 386,915,569.95 1,164,460,242.29 汇添富货币市场基金 2011年第二季度报告 2011年6月30日 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2011年7月20日