万家日日薪货币市场证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2023 年 10 月 24 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家日日薪 基金主代码 519511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 1 月 15 日 报告期末基金份额总额 4,008,397,888.09 份 投资目标 在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超 过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金在投资组合的管理中,将通过短期市场利率预期 策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略等策略 构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前 提下,实现基金收益的最大化。具体包括:(1)短期市 场利率预期策略;(2)投资组合优化策略;(3)类属配 置策略;(4)个券选择策略;(5)回购策略;(6)无风 险套利操作策略;(7)现金流管理策略。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率 低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R 下属分级基金的交易代码 519511 519512 519513 报告期末下属分级基金的份额总额 30,943,383.44 份 3,977,454,504.65 份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R 1.本期已实现收益 150,553.63 21,977,717.60 - 2.本期利润 150,553.63 21,977,717.60 - 3.期末基金资产净值 30,943,383.44 3,977,454,504.65 - 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家日日薪 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.4860% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.3978% 0.0007% 过去六个月 1.0041% 0.0008% 0.1755% 0.0000% 0.8286% 0.0008% 过去一年 1.9315% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 1.5815% 0.0009% 过去三年 6.2456% 0.0011% 1.0500% 0.0000% 5.1956% 0.0011% 过去五年 9.9225% 0.0016% 1.7510% 0.0000% 8.1715% 0.0016% 自基金合同 32.5796% 0.0050% 5.0790% 0.0009% 27.5006% 0.0041% 生效起至今 万家日日薪 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.5468% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.4586% 0.0007% 过去六个月 1.1257% 0.0008% 0.1755% 0.0000% 0.9502% 0.0008% 过去一年 2.1766% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 1.8266% 0.0009% 过去三年 7.0140% 0.0011% 1.0500% 0.0000% 5.9640% 0.0011% 过去五年 11.2511% 0.0016% 1.7510% 0.0000% 9.5001% 0.0016% 自基金合同 29.7838% 0.0049% 3.2852% 0.0000% 26.4986% 0.0049% 生效起至今 注:万家日日薪 B 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”,下同。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:1、本基金成立于 2013 年 1 月 15 日,建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年 1 月 15 日) 起两周,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 2、B 类基金份额的指标计算自分类实施日(2014 年 5 月 16 日)算起,R 类基金份额为 0,因 此无收益数据。 3、本基金自 2019 年 5 月 16 日起由按月结转收益调整为按日结转收益。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 万家天添 国籍:中国;学历:中国人民大学金融专 宝货币市 业硕士,2019 年 12 月入职万家基金管理 场基金、 有限公司,现任现金管理部基金经理,历 张如晨 万家日日 2021年4 月12 - 10.5 年 任现金管理部基金经理助理。曾任中国工 薪货币市 日 商银行安徽省分行营业部客户经理,徽商 场证券投 银行金融市场部/资产负债部债券交易员 资基金的 等职。 基金经理 现金管理 部部门副 总监;万 家中证同 业存单 AAA 指数 7 天持有 期证券投 资基金、 万家天添 宝货币市 国籍:中国;学历:英国雷丁大学金融风 场基金、 险管理专业硕士,2018 年 6 月入职万家 万家日日 基金管理有限公司,现任现金管理部副总 郅元 薪货币市 2019年1 月31 - 11.5 年 监(主持工作)、基金经理,历任固定收 场证券投 日 益部基金经理。曾任天安财产保险股份有 资基金、 限公司交易员,华安基金管理有限公司集 万家现金 中交易部债券交易员、基金经理助理等 增利货币 职。 市场基 金、万家 现金宝货 币市场证 券投资基 金、万家 货币市场 证券投资 基金的基 金经理 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次,均为量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年三季度,基本面继续筑底修复,PMI 连续三个月回升,并在 9 月超过荣枯线达到 50.2。 随着经济活动恢复,8 月工业增加值和社会消费品零售分别上升至 4.5%和 4.6%,并有望在 9 月进 一步回升。受到企业营收好转和利润率改善的共同推动,8 月单月工业企业利润去年下半年以来首次转正。地产放松力度进一步加码,继二线城市放松地产限购政策之后,一线城市也开始纷纷优化地产限购、贷款等政策,存量房贷利率也有所调整,呵护意图明显。海外方面,三季度美国经济表现仍超预期,消费保持韧性,美元指数持续走强,10 年美债收益率上行至 4.68%附近,人民币汇率承压。 市场方面,央行 8 月降低 MLF 利率 15BP 至 2.5%,9 月降低准备金率 0.25 百分点,释放基础 货币约 5000 亿元,但 1 年存单 8 月触底之后,收益率持续上行,从低点 2.23%上行至 2.52%附近, 高点突破政策利率。 三季度,本组合灵活调节久期和杠杆,并继续精选个券,通过波段交易增厚收益,并在 8 月 之后适度降低了组合久期,通过资产摆布为组合腾挪更多流动性,尽力为投资提供较高收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期万家日日薪 A 的基金份额净值收益率为 0.4860%,本报告期万家日日薪 B 的基金份 额净值收益率为 0.5468%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 2,590,296,722.44 60.86 其中:债券 2,590,296,722.44 60.86 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 741,314,173.13 17.42 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 911,191,743.30 21.41 付金合计 4 其他资产 13,436,533.08 0.32 5 合计 4,256,239,171.95 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 13.20 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值 的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 246,429,817.51 6.15 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 101 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 88 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 值的比例(%) 1 30 天以内 25.75 6.15 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天(含)—60 天 22.31 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天(含)—90 天 16.78 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 1.50 - 利率债 4 90 天(含)—120 天 6.31 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天(含)—397 天(含) 34.69 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 105.85 6.15 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 49,686,868.52 1.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 227,414,100.45 5.67 其中:政策性金融债 227,414,100.45 5.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 322,147,968.13 8.04 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,991,047,785.34 49.67 8 其他 - - 9 合计 2,590,296,722.44 64.62 10 剩余存续期超过 397 60,057,512.12 1.50 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%) 1 112313108 23 浙商银行 1,000,00098,990,433.79 2.47 CD108 2 112317112 23 光大银行 1,000,00098,538,874.79 2.46 CD112 3 112399323 23 昆仑银行 700,00069,316,059.50 1.73 CD015 4 220214 22 国开 14 600,00060,057,512.12 1.50 5 112384801 23 南京银行 600,00059,805,917.38 1.49 CD116 6 220308 22 进出 08 500,00050,809,581.63 1.27 7 012382216 23 内蒙电网 500,00050,287,944.12 1.25 SCP001 8 210409 21 农发 09 500,00050,186,366.49 1.25 9 112383274 23 江苏苏州农 500,00049,943,141.56 1.25 商银行 CD015 10 112397639 23 山西银行 500,00049,910,209.29 1.25 CD029 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0910% 报告期内偏离度的最低值 -0.0253% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0526% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 232.74 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 13,436,300.34 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 13,436,533.08 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R 报告期期初 基金份额总 30,579,267.69 3,682,924,431.93 - 额 报告期期间 基金总申购 27,269,342.39 5,371,589,341.84 - 份额 报告期期间 基金总赎回 26,905,226.64 5,077,059,269.12 - 份额 报告期期末 基金份额总 30,943,383.44 3,977,454,504.65 - 额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2023-08-30 50,000,000.00 50,000,000.00 - 2 红利再投 - 240,905.84 240,905.84 - 合计 50,240,905.84 50,240,905.84 注:本基金的收益分配按日结转份额,列示在“红利再投”项下一并披露。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》。 3、《万家日日薪货币市场证券投资基金托管协议》。 4、万家日日薪货币市场证券投资基金 2023 年第 3 季度报告原文。 5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2023 年 10 月 24 日