万家日日薪货币市场证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 2023 年 3 月 31 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家日日薪 基金主代码 519511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 1 月 15 日 报告期末基金份额总额 2,564,130,578.88 份 投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上, 追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金在投资组合的管理中，将通过短期市场利率预期 策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略等策略 构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前 提下，实现基金收益的最大化。具体包括：（1）短期市 场利率预期策略；（2）投资组合优化策略；（3）类属配 置策略；（4）个券选择策略；（5）回购策略；（6）无风 险套利操作策略；（7）现金流管理策略。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R 下属分级基金的交易代码 519511 519512 519513 报告期末下属分级基金的份额总额 30,415,311.76 份 2,533,715,267.12 份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日） 万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R 1.本期已实现收益 150,264.76 13,415,517.43 - 2.本期利润 150,264.76 13,415,517.43 - 3.期末基金资产净值 30,415,311.76 2,533,715,267.12 - 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家日日薪 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4901% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.4038% 0.0006% 过去六个月 0.9182% 0.0009% 0.1745% 0.0000% 0.7437% 0.0009% 过去一年 1.8283% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 1.4783% 0.0011% 过去三年 5.7337% 0.0015% 1.0500% 0.0000% 4.6837% 0.0015% 过去五年 10.6886% 0.0022% 1.7510% 0.0000% 8.9376% 0.0022% 自基金合同 31.2617% 0.0051% 4.9036% 0.0009% 26.3581% 0.0042% 生效起至今 万家日日薪 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.5497% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.4634% 0.0006% 过去六个月 1.0392% 0.0009% 0.1745% 0.0000% 0.8647% 0.0009% 过去一年 2.0730% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 1.7230% 0.0011% 过去三年 6.4982% 0.0015% 1.0500% 0.0000% 5.4482% 0.0015% 过去五年 12.0262% 0.0022% 1.7510% 0.0000% 10.2752% 0.0022% 自基金合同 28.3391% 0.0050% 3.1097% 0.0000% 25.2294% 0.0050% 生效起至今 注：1、本基金自 2019 年 5 月 16 日起由按月结转收益调整为按日结转收益。 2、万家日日薪 B 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”， 下同。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金成立于 2013 年 1 月 15 日，建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 1 月 15 日） 起两周，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 2、2014 年 5 月 16 日，本基金转型为货币市场基金，转型后本基金设三类基金份额：A 类基 金份额、B 类基金份额和 R 类基金份额，其中 B 类基金份额的指标计算自分类实施日（2014 年 5 月 16 日）算起，R 类基金份额为 0，因此无收益数据。 3、本基金自 2019 年 5 月 16 日起由按月结转收益调整为按日结转收益。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 公司现金 管理部副 总监、万 家货币市 场证券投 资基金、 万家中证 同业存单 国籍：中国；学历：英国雷丁大学金融风 AAA 指数 险管理专业硕士；相关业务资格：证券投 7 天持有 资基金从业资格；过往从业经历：2018 期证券投 年 6 月入职万家基金管理有限公司，现任 郅元 资基金、 2019年1 月31 - 11 年 现金管理部副总监（主持工作）、基金经 万家现金 日 理，历任固定收益部基金经理。曾任天安 增利货币 财产保险股份有限公司交易员，华安基金 市场基 管理有限公司集中交易部债券交易员、基 金、万家 金经理助理等职。 日日薪货 币市场证 券投资基 金、万家 天添宝货 币市场基 金的基金 经理 万家日日 国籍：中国；学历：中国人民大学金融专 薪货币市 业硕士；相关业务资格：证券投资基金从 场证券投 业资格；过往从业经历：2019 年 12 月入 资基金、 2021年4 月12 职万家基金管理有限公司，现任现金管理 张如晨 万家货币 日 - 9.5 年 部基金经理，历任现金管理部基金经理助 市场证券 理。曾任中国工商银行安徽省分行营业部 投资基金 客户经理，徽商银行金融市场部/资产负 的基金经 债部债券交易员等职。 理 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度，并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度，对于交易所公开竞价交易，执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制，通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制，通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 8 次，均为量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年一季度，经济整体处于扩张区间，疫情冲击系统性减弱后，开年经济企稳回升。投资恢复好于预期，地产拖累明显收窄，基建和制造业总体稳健。PMI 连续 3 个月处于扩张区间，2月制造业、服务业 PMI 均达到近年来较高水平，3 月虽有所回落但仍处于较高水平。需求有所反弹，从消费来看，1-2 月份社会消费品零售总额同比增长 3.5%，线下消费明显改善，但结构有所分化，汽车、电子产品等耐用消费品明显走弱。海外通胀问题较为突出，但国内物价总体保持稳定。地产销售有所回暖，30 个大中城市商品房销售同比转正，二手房销售延续改善。 市场方面，1-2 月在信贷开门红压力下，银行负债端压力阶段性上行，资金面波动加大，中 枢上行，1 年存单一度达到 2.78%附近。随后，3 月央行超预期降准 0.25 百分点，释放长期资金 约 5500 亿元，呵护银行负债端，继续释放宽信用稳增长信号。降准之后，1 年存单上行压力得到缓解，由 2.75%下行至 2.62%附近。 一季度，本组合主要采用配置思路，在收益率上行过程中提高了逆回购仓位，并在左侧逢高建仓，在降准之后利用市场波动增厚了组合收益，在季末根据负债情况做好较为充分的配置，尽力为投资者提供较高收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期万家日日薪 A 的基金份额净值收益率为 0.4901%，本报告期万家日日薪 B 的基金份 额净值收益率为 0.5497%，同期业绩比较基准收益率为 0.0863%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 937,829,044.99 34.93 其中：债券 937,829,044.99 34.93 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 795,511,731.55 29.63 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 899,770,840.86 33.51 付金合计 4 其他资产 51,875,097.33 1.93 5 合计 2,684,986,714.73 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.01 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 119,971,029.24 4.68 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 73 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 52.30 4.68 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 13.49 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 7.04 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 5.30 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 25.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 103.85 4.68 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 149,021,846.38 5.81 其中：政策性金融债 149,021,846.38 5.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 110,263,060.88 4.30 6 中期票据 - - 7 同业存单 678,544,137.73 26.46 8 其他 - - 9 合计 937,829,044.99 36.57 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%） 1 112213072 22 浙商银行 600,00059,791,209.45 2.33 CD072 2 112321115 23 渤海银行 500,00049,024,874.69 1.91 CD115 3 2204108 22 农发贴现 08 400,00039,926,467.73 1.56 4 200313 20 进出 13 300,00030,711,171.22 1.20 5 220308 22 进出 08 300,00030,130,070.01 1.18 6 112215353 22 民生银行 300,00030,072,526.67 1.17 CD353 7 2204104 22 农发贴现 04 300,00029,986,607.69 1.17 8 112283311 22 长沙银行 300,00029,969,267.40 1.17 CD179 9 112302034 23 工商银行 300,00029,231,482.20 1.14 CD034 10 112299015 22 恒生银行 250,00024,940,488.20 0.97 CD011 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0136% 报告期内偏离度的最低值 -0.0124% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0044% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，渤海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 29,833,420.77 3 应收利息 - 4 应收申购款 22,041,676.56 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 51,875,097.33 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R 报告期期初 基金份额总 31,727,225.72 2,500,063,738.33 - 额 报告期期间 基金总申购 45,723,157.72 3,045,290,822.17 - 份额 报告期期间 47,035,071.68 3,011,639,293.38 - 基金总赎回 份额 报告期期末 基金份额总 30,415,311.76 2,533,715,267.12 - 额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投 - 647,449.79 647,449.79 - 2 申购 2023-01-16 50,000,000.00 50,000,000.00 - 3 赎回 2023-03-06 -110,000,000.00-110,006,395.46 - 4 赎回 2023-03-24 -30,000,000.00 -30,005,547.78 - 合计 -89,352,550.21 -89,364,493.45 注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投”项下一并披露。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家日日薪货币市场证券投资基金 2023 年第 1 季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家日日薪货币市场证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2023 年 4 月 21 日