万家日日薪货币市场证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家日日薪 基金主代码 519511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 1 月 15 日 报告期末基金份额总额 636,147,591.82 份 投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产流动性的基础 上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 本基金在投资组合的管理中，将通过短期市场利率预 期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略等 策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风 投资策略 险的前提下，实现基金收益的最大化。具体包括：（1） 短期市场利率预期策略；（2）投资组合优化策略；（3） 类属配置策略；（4）个券选择策略；（5）回购策略；（6） 无风险套利操作策略；（7）现金流管理策略。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R 下属分级基金的交易代码 519511 519512 519513 报告期末下属分级基金的份额总额 22,400,682.34份 613,746,909.48 0.00 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ） 万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R 1. 本期已实现收益 102,877.22 2,170,579.94 - 2．本期利润 102,877.22 2,170,579.94 - 3．期末基金资产净值 22,400,682.34 613,746,909.48 - 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家日日薪 A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.5268% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.4386% 0.0008% 月 过去六个 1.0687% 0.0007% 0.1755% 0.0000% 0.8932% 0.0007% 月 过去一年 2.1477% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 1.7977% 0.0011% 过去三年 5.7785% 0.0018% 1.0510% 0.0000% 4.7275% 0.0018% 过去五年 13.3113% 0.0031% 1.7510% 0.0000% 11.5603% 0.0031% 自基金合 同生效起 27.4661% 0.0054% 4.3790% 0.0010% 23.0871% 0.0044% 至今 万家日日薪 B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.5876% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.4994% 0.0008% 月 过去六个 1.1916% 0.0007% 0.1755% 0.0000% 1.0161% 0.0007% 月 过去一年 2.3935% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.0435% 0.0011% 过去三年 6.5532% 0.0018% 1.0510% 0.0000% 5.5022% 0.0018% 过去五年 14.6874% 0.0031% 1.7510% 0.0000% 12.9364% 0.0031% 自基金合 同生效起 24.1802% 0.0054% 2.5852% 0.0000% 21.5950% 0.0054% 至今 注：本基金自 2019 年 5 月 16 日起由按月结转收益调整为按日结转收益 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金成立于 2013 年 1 月 15 日，建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 1 月 15 日） 起两周，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 2、2014 年 5 月 16 日，本基金转型为货币市场基金，转型后本基金设三类基金份额：A 类基金份 额、B 类基金份额和 R 类基金份额，其中 B 类基金份额的指标计算自分类实施日（2014 年 5 月 16 日）算起，R 类基金份额为 0，因此无收益数据。 3、本基金自 2019 年 5 月 16 日起由按月结转收益调整为按日结转收益。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 万家天添 宝货币市 场基金、万 英国雷丁大学金融风险管理 家现金增 硕士。 利货币市 2012 年 3 月至 2013 年 7 月在 场基金、万 天安财产保险股份有限公司 家货币市 担任交易员，主要负责股票和 场证券投 债券交易等工作；2013 年 7 资基金、万 月至 2018 年 6 月在华安基金 家瑞和灵 管理有限公司工作，其中2013 活配置混 年7月至2016年10月担任集 合型证券 2019年1月 郅元 - 9 中交易部债券交易员，主要负 投资基金、 31 日 责债券交易工作；2016 年 11 万家民安 月至 2018 年 6 月担任基金经 增利 12 个 理助理，主要从事关注和研究 月定期开 货币市场动态、债券研究以及 放债券型 协助基金经理进行投资管理 证券投资 等工作；2018 年 6 月加入万 基金、万家 家基金管理有限公司，2018 日日薪货 年 7 月起担任固定收益部基 币市场证 金经理职务。 券投资基 金的基金 经理 万家货币 2013 年 7 月至 2015 年 4 月在 市场证券 2021年4月 中国工商银行股份有限公司 张如晨 - 7.5 投资基金、 12 日 安徽省分行营业部担任客户 万家日日 经理；于 2015 年 5 月至 2019 薪货币市 年 12 月在徽商银行股份有限 场证券投 公司担任资产负债管理部职 资基金的 员；于 2019 年 12 月进入万家 基金经理 基金管理有限公司，担任现金 管理部基金经理助理职务，现 任现金管理部基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年三季度，疫情虽有局部反弹，但整体趋于缓解。经济供需两端均有所放缓，新订单指数连续两个月位于收缩区间，反映制造业生产活动和市场需求总体放缓。受煤炭和部分高耗能行业产品价格上涨等因素影响，工业品价格涨幅继续扩大，但量缩价涨特征突出，供给端收缩快于需求端，CPI 低位运行，上游向中下游传导较慢。地产链回落趋势仍在延续，对需求端形成拖累。地方政府债发行节奏依然偏慢，受需求不足影响新增贷款不及预期，社融增速降至历史新低，或触及年内底部区域。海外基本延续复苏态势，支撑美国 Taper 预期，对国内货币政策形成一定制约，但中美国债利差较高，对国内债市有一定保护。国内央行 7 月下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点，释放长期资金约 1 万亿，受此影响三季度货币市场流动性整体较为充裕，但随着银行间富余流动性逐渐被消耗，资金面至 9 月稍有波动。宽松预期有所修正，存单价格先下后上，但1 年存单依然在 MLF 价格之下运行，显示货币政策稳健基调并未改变。 三季度，本组合在前期充分利用久期进行合理配置，并在流动性宽松时点运用杠杆增厚收益，同时利用短期择时博取价差收益，配置资产主要以高流动性利率债、存单、短融为主，并根据负债端情况配置一部分存款，在控制风险的同时提供稳定收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期万家日日薪 A 的基金份额净值收益率为 0.5268%，本报告期万家日日薪 B 的基金份 额净值收益率为 0.5876%，本报告期万家日日薪 R 的基金份额净值收益率为 0.0000%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 305,084,284.03 46.84 其中：债券 305,084,284.03 46.84 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 176,947,064.96 27.17 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 155,391,549.74 23.86 计 4 其他资产 13,901,688.84 2.13 5 合计 651,324,587.57 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 17.31 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 15,034,792.48 2.36 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 57 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 63 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30 天以内 33.85 2.36 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 28.56 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 13.57 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 16.43 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天（含） 7.79 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 100.20 2.36 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 32,539,420.37 5.12 其中：政策性金融债 32,539,420.37 5.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 29,995,152.45 4.72 6 中期票据 - - 7 同业存单 242,549,711.21 38.13 8 其他 - - 9 合计 305,084,284.03 47.96 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 072100147 21东吴证券 300,000 29,995,152.45 4.72 CP008 2 112186011 21宁波银行 300,000 29,923,565.16 4.70 CD209 3 112018440 20华夏银行 300,000 29,886,352.26 4.70 CD440 4 112114017 21江苏银行 200,000 19,943,366.53 3.14 CD017 5 112014222 20江苏银行 200,000 19,909,677.66 3.13 CD222 6 112120239 21广发银行 200,000 19,877,477.14 3.12 CD239 7 112170424 21北京农商 200,000 19,876,013.30 3.12 银行 CD210 8 112106009 21交通银行 200,000 19,828,422.49 3.12 CD009 9 112109146 21浦发银行 200,000 19,729,604.99 3.10 CD146 10 200409 20 农发 09 130,000 13,006,720.37 2.04 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0382% 报告期内偏离度的最低值 -0.0096% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0201% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未到达 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未到达 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计 提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告 编制日前一年内不存在受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,075.16 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,483,716.95 4 应收申购款 12,416,896.73 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 13,901,688.84 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R 报告期期初基金份额总额 20,713,851.22 428,469,812.72 - 报告期期间基金总申购份额 49,797,620.52 452,729,699.85 - 报告期期间基金总赎回份额 48,110,789.40 267,452,603.09 - 报告期期末基金份额总额 22,400,682.34 613,746,909.48 - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投资 - 515,171.24 515,171.24 - 2 基金转换入 2021 年 7 月 1 13,249,113.15 13,249,113.15 - 日 3 申购 2021 年 9 月 16 50,000,000.00 50,000,000.00 - 日 4 申购 2021 年 9 月 29 10,000,000.00 10,000,000.00 - 日 合计 73,764,284.39 73,764,284.39 注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金 者 份额比例 类 序 达到或者 期初 申购 赎回 份额占 持有份额 别 号 超过 20% 份额 份额 份额 比 的时间区 间 20210913 机 1 - 60,381,831.77 353,617.76 - 60,735,449.53 9.55% 构 20210913 20210701 2 - 100,035,988.48 32,975.40 100,068,963.88 - 0.00% 20210705 20210929 3 - - 230,015,938.65 - 230,015,938.65 36.16% 20210930 20210706 4 - 66,969,003.20 73,764,284.39 - 140,733,287.59 22.12% 20210930 20210707 5 - 65,494,132.64 30,406,668.58 95,900,801.22 - 0.00% 20210907 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份 额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项； 若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换 运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 注：申购份额包含红利再投。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家日日薪货币市场证券投资基金 2021 年第 3 季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家日日薪货币市场证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日