万家日日薪货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017年9月30日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家日日薪 基金主代码 519511 交易代码 519511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年1月15日 报告期末基金份额总额 230,845,095.21份 投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上, 追求超过业绩比较基准的稳定收益。 本基金主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本 基金最主要的投资策略是在保持安全性和流动性的前 提下尽可能提升组合的收益。基金管理人根据对宏观 投资策略 经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构 变动趋势等的研究与判断,预测货币市场利率水平,确 定投资组合的平均剩余期限。本基金控制整个投资组 合的平均剩余期限不得超过120天。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家日日薪A 万家日日薪B 万家日日薪R 下属分级基金的交易代码 519511 519512 519513 报告期末下属分级基金的份额总额 41,871,708.34 188,973,386.87 0.00份 第2页共15页 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日） 万家日日薪A 万家日日薪B 1. 本期已实现收益 399,851.25 1,592,312.67 2．本期利润 399,851.25 1,592,312.67 3．期末基金资产净值 41,871,708.34 188,973,386.87 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家日日薪A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.9491% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.8609% 0.0016% 月 万家日日薪B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0100% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.9218% 0.0016% 月 注：本基金按月结转收益。 第3页共15页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第4页共15页 注：1、本基金成立于2013年1月15日，建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年1月 15日）起两周，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比 例符合基金合同要求。 2、2014年5月16日，本基金转型为货币市场基金，转型后本基金设三类基金份额：A类基金 份额、B类基金份额和R 类基金份额，其中B类基金份额的指标计算自分类实施日（2014年 5月16日）算起，R类基金份额为0，因此无收益数据。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 任本基金的基金经理期限 证券从 职务 说明 名 任职日期 离任日期 业年限 苏 本基金基金经理、万家强化 2013年8月 2017年 9年 经济学硕士， 第5页共15页 谋 收益定期开放债券型证券投 8日 9月13日 CFA，2008年7月 东 资基金、万家信用恒利债券 至2013年2月在 型证券投资基金、万家颐和 宝钢集团财务有 保本混合型证券投资基金、 限公司从事固定 万家年年恒祥定期开放债券 收益投资研究工 型证券投资基金、万家年年 作，担任投资经 恒荣定期开放债券型证券投 理职务。2013年 资基金、万家鑫通纯债债券 3月加入万家基金 型证券投资基金、万家鑫稳 管理有限公司， 纯债债券型证券投资基金、 现任固定收益部 万家恒景18个月定期开放 副总监。 债券型证券投资基金、万家 瑞盈灵活配置混合型证券投 资基金、万家鑫丰纯债债券 型证券投资基金、万家现金 增利货币市场基金、万家安 弘纯债一年定期开放债券型 证券投资基金、万家家瑞债 券型证券投资基金基金经理。 本基金基金经理、万家家盛 2011年7月至 债券型证券投资基金、万家 2015年11月在财 家泰债券型证券投资基金、 达证券工作，先 陈 万家添利债券型证券投资基 后担任固定收益 2017年6月 佳 金（LOF）、万家货币市场 - 6年 部经理助理、资 5日 昀 证券投资基金、万家玖盛纯 产管理部投资经 债9个月定期开放债券型证 理岗位。2015年 券投资基金、万家鑫瑞纯债 12月至2017年 债券型证券投资基金、万家 4月在平安证券工 第6页共15页 稳健增利债券型证券投资基 作，担任资产管 金、万家天添宝货币市场基 理部投资经理岗 金基金经理。 位。2017年4月 进入我公司工作。 注:①任职日期以公告为准。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 第7页共15页 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1、运作分析 2017年三季度，经济基本面平稳向好，地产、基建等传统经济增长动力在减速，服务业、 高技术产业等新兴经济增长动力在加速。经济增速较上半年略有放缓，仍然处于近年来高位。供给侧改革推动大宗商品价格上涨，上游价格上涨逐步向下游传导，核心通胀继续上行。 政府保持了去杠杆和严监管的政策态势，金融体系向实体经济的融资保持较高水平，金融体系内部空转减速，表现为全社会融资总量增速平稳，M2增速持续下行。资金整体紧平衡，整体利率中枢抬升。 本基金在三季度的操作中，较好地保持了组合的流动性，组合收益随市场资金利率起落正向波动，整体组合久期保持偏短。在资金紧张时点，通过配置存单、逆回购、存款等，提高了组合整体收益率。 2、简要展望 展望2017年四季度，我们预计经济基本面平稳向好的态势有望延续，结构性改革的成效将 逐步显现，经济增速将保持在近年来较高的水平。关注外部利率可能的上升对国内利率的传导，美国税改的推进、美联储主席人选、原油价格上升，将会是外部风险的来源。国内强监管措施陆续出台，也将会给资金面带来扰动。 四季度，我们将继续投资高评级高流动性资产，把保持组合流动性摆在第一位。在保证能够应对流动性风险的基础上，择机参与存单和利率债的波段交易，进一步提高投资者回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期万家日日薪A的基金份额净值收益率为0.9491%，本报告期万家日日薪B的基金份 额净值收益率为1.0100%，本报告期万家日日薪R的基金份额净值收益率为0.0000%，同期业绩 比较基准收益率为0.0882%。 第8页共15页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 120,342,270.29 46.22 其中：债券 120,342,270.29 46.22 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 66,070,156.11 25.37 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 73,555,907.78 28.25 计 4 其他资产 424,822.62 0.16 5 合计 260,393,156.80 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.82 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 28,719,756.92 12.44 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。 第9页共15页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 62 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 37.52 12.48 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 31.94 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 15.38 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天(含)-120天 12.81 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 5 120天(含)-397天（含） 14.96 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 112.62 12.48 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告 期内，本基金未发生超标情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,492,486.29 0.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,824,223.10 4.26 第10页共15页 其中：政策性金融债 9,824,223.10 4.26 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 109,025,560.90 47.23 8 其他 - - 9 合计 120,342,270.29 52.13 10 剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111619175 16恒丰银 300,000 29,878,437.32 12.94 行CD175 17广州农 2 111790536 村商业银行 200,000 19,713,721.23 8.54 CD003 17广州农 3 111792719 村商业银行 150,000 14,717,240.63 6.38 CD027 4 111719241 17恒丰银 100,000 9,962,447.21 4.32 行CD241 5 111720167 17广发银 100,000 9,951,600.98 4.31 行CD167 6 111790855 17杭州银 100,000 9,857,472.55 4.27 行CD024 7 108601 国开1703 98,370 9,824,223.10 4.26 8 111699367 16唐山银 50,000 4,985,000.80 2.16 行CD018 9 111699554 16贵州银 50,000 4,983,127.69 2.16 行CD025 10 111699657 16长沙银 50,000 4,976,512.49 2.16 行CD093 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 第11页共15页 报告期内偏离度的最高值 0.0147% 报告期内偏离度的最低值 -0.0399% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0135% 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。 5.9.2 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内不存在受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,192.61 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 423,630.01 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 424,822.62 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家日日薪A 万家日日薪B 报告期期初基金份额总额 40,754,649.08 173,243,231.45 第12页共15页 报告期期间基金总申购份额 53,521,772.53 118,166,252.85 报告期期间基金总赎回份额 52,404,713.27 102,436,097.43 报告期期末基金份额总额 41,871,708.34 188,973,386.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率 1 申购 2017年7月4日 20,000,000.00 20,000,000.00 - 2 基金转换 2017年7月 -3,000,000.00 -3,000,000.00 - （出） 12日 3 赎回 2017年7月 -6,000,000.00 -6,000,000.00 - 14日 4 红利发放 2017年7月 99,094.94 99,094.94 - 18日 5 赎回 2017年7月 -5,000,000.00 -5,000,000.00 - 21日 6 赎回 2017年8月 -4,000,000.00 -4,000,000.00 - 14日 7 红利发放 2017年8月 99,586.86 99,586.86 - 16日 8 申购 2017年8月 50,000,000.00 50,000,000.00 - 21日 9 申购 2017年9月5日 20,000,000.00 20,000,000.00 - 10 赎回 2017年9月 -6,500,000.00 -65,000,000.00 - 14日 11 红利发放 2017年9月 274,101.34 274,101.34 - 18日 12 赎回 2017年9月 -7,000,000.00 -7,000,000.00 - 18日 13 申购 2017年9月 8,000,000.00 8,000,000.00 - 27日 合计 66,972,783.14 66,972,783.14 注：本报告期未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 第13页共15页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期末持有基 报告期内持有基金份额变化情况 资 金情况 者 序 持有基金份额比例达到或者 期初 申购 赎回 份额 类 持有份额 号 超过20%的时间区间 份额 份额 份额 占比 别 机 20170705- 41.8 构 29,631,82 98,472,78 31,500,00 96,604,61 1 20170814,20170822- 5% 7.41 3.14 0.00 0.55 20170930 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 注：申购份额包含红利再投。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、万家日日薪货币市场证券投资基金2017年第3季度报告原文。 第14页共15页 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家日日薪货币市场证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2017年10月26日 第15页共15页