万家日日薪货币市场证券投资基金 2016 年 第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 26 日  万家日日薪 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家日日薪 基金主代码 519511 交易代码 519511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 1 月 15 日 报告期末基金份额总额 231,470,010.39 份 本基金在力保本金安全性和基金资产流动性的基础 投资目标 上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 本基金主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本 基金最主要的投资策略是在保持安全性和流动性的前 提下尽可能提升组合的收益。基金管理人根据对宏观 投资策略 经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构 变动趋势等的研究与判断,预测货币市场利率水平,确 定投资组合的平均剩余期限。本基金控制整个投资组 合的平均剩余期限不得超过 120 天。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R 下属分级基金的交易代码 519511 519512 519513 报告期末下属分级基金的份额总额 42,955,403.00 份 188,514,607.39 0.00 份 第 2 页 共 12 页  万家日日薪 2016 年第 3 季度报告 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R 1. 本期已实现收益 278,085.25 1,340,583.86 - 2.本期利润 278,085.25 1,340,583.86 - 3.期末基金资产净值 42,955,403.00 188,514,607.39 - 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本 法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家日日薪 A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.5730% 0.0024% 0.0882% 0.0000% 0.4848% 0.0024% 月 万家日日薪 B 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6337% 0.0024% 0.0882% 0.0000% 0.5455% 0.0024% 月 注:本基金按月结转收益。 第 3 页 共 12 页  万家日日薪 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 12 页  万家日日薪 2016 年第 3 季度报告 注:1、本基金成立于 2013 年 1 月 15 日,建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年 1 月 15 日) 起两周,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基 金合同要求。 2、2014 年 5 月 16 日,本基金转型为货币市场基金,转型后本基金设三类基金份额:A 类基金份 额、B 类基金份额和 R 类基金份额,其中 B 类基金份额的指标计算自分类实施日(2014 年 5 月 16 日)算起,R 类基金份额为 0,因此无收益数据。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金基 经济学硕士,CFA,2008 年 7 金经理、万 月至 2013 年 2 月在宝钢集团 2013 年 8 月 苏谋东 家强化收 - 5年 财务有限公司从事固定收益 8日 益定期开 投资研究工作,担任投资经理 放债券基 职务。 第 5 页 共 12 页  万家日日薪 2016 年第 3 季度报告 金、万家添 利分级债 券型基金、 万家信用 恒利债券 基金基金、 万家颐和 保本混合 型基金、万 家 恒 瑞 18 个月定期 开放债券 型基金、万 家年年恒 祥定期开 放债券型 基金基金 经理。 注:①任职日期以公告为准。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 第 6 页 共 12 页  万家日日薪 2016 年第 3 季度报告 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度宏观经济继续呈现弱势企稳态势。地产投资和基建投资仍然是经济的主要支撑。房地 产在三季度成为全社会关注的焦点。由于一线城市限购,居民购房热情转移到部分二线城市,并 引发这些市场的房价大幅上涨,甚至有引发民生问题的态势。鉴于此,部分地方政府根据当地房 地产市场情况,因地制宜的出台了调控政策,总体以限购、限贷为主。预计将逐步冷却狂热的房 地产市场。三季度货币政策保持中性偏宽松态势,但是资金避实就虚的情况仍然较为严重。对于 经济的悲观预期以及多重不确定性下的低风险偏好倾向,导致民间投资持续不振。如何刺激民间 投资将会成为下一阶段的重点工作。三季度汇率继续贬值,资金流出的压力仍然较大,给国内货 币政策带来较大制约。 报告期内,货币政策总体较为宽松,资金面较为稳定,但是部分时点上,资金面仍然有较大 的波动。由于部分城市房价上涨过快、汇率贬值压力较大等原因,货币政策短期难以明显继续放 松。本基金继续优选中高评级短融和同业存单进行投资,同时,根据资金面的波动特征,安排回 购和存款资产。争取为投资人获取较好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期万家日日薪 A 基金净值收益率为 0.5730%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%;万 家日日薪 B 基金净值收益率为 0.6337%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%;万家日日薪 R 类基 金份额本报告期基金份额为 0,因此无收益数据。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 第 7 页 共 12 页  万家日日薪 2016 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 149,112,945.74 63.88 其中:债券 149,112,945.74 63.88 - 资产支持证券 - 83,000,884.50 2 买入返售金融资产 35.55 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 172,752.62 0.07 计 4 其他资产 1,157,078.89 0.50 5 合计 233,443,661.75 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.39 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,499,877.75 0.65 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产 净值的 20%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 91 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61 第 8 页 共 12 页  万家日日薪 2016 年第 3 季度报告 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”,本报告期 内,本基金未发生超标情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 序号 平均剩余期限 的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 31.61 0.65 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 12.96 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 4.30 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 42.92 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 8.56 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 100.35 0.65 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,989,025.02 8.64 其中:政策性金融债 19,989,025.02 8.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 60,002,834.17 25.92 6 中期票据 - - 7 同业存单 69,121,086.55 29.86 8 其他 - - 9 合计 149,112,945.74 64.42 剩余存续期超过 397 天的浮 10 - - 动利率债券 第 9 页 共 12 页  万家日日薪 2016 年第 3 季度报告 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 比例(%) 16 新兴际华 1 011699696 200,000 20,010,037.22 8.64 SCP003 15 合高新股 2 041555041 100,000 9,999,714.42 4.32 CP001 16 深圳特发 3 011699724 100,000 9,999,320.66 4.32 SCP001 16 深圳特发 4 011699725 100,000 9,997,343.24 4.32 SCP002 5 160211 16 国开 11 100,000 9,997,120.06 4.32 16 远东租赁 6 011699580 100,000 9,996,418.63 4.32 SCP001 7 160204 16 国开 04 100,000 9,991,904.96 4.32 16 华商银行 8 111697085 100,000 9,948,147.44 4.30 CD090 16 湖北银行 9 111697209 100,000 9,873,233.06 4.27 CD050 16 郑州市市 10 111697022 郊农联社 100,000 9,872,881.19 4.27 CD009 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1507% 报告期内偏离度的最低值 0.0363% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1067% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计 提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。 第 10 页 共 12 页  万家日日薪 2016 年第 3 季度报告 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。 5.8.2 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告 编制日前一年内不存在受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,157,078.89 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,157,078.89 §6 开放式基金份额变动 单位:份 万家日日薪 项目 万家日日薪 A 万家日日薪 B R 报告期期初基金份额总额 51,876,615.25 439,133,128.33 - 报告期期间基金总申购份额 25,784,546.86 71,631,228.43 - 报告期期间基金总赎回份额 34,705,759.11 322,249,749.37 - 报告期期末基金份额总额 42,955,403.00 188,514,607.39 - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 2016 年 7 月 18 23,396.36 1 红利发放 23,396.36 0.00% 日 2016 年 8 月 16 20,956.36 2 红利发放 20,956.36 0.00% 日 2016 年 9 月 20 23,112.48 3 红利发放 23,112.48 0.00% 日 合计 67,465.20 67,456.20 第 11 页 共 12 页  万家日日薪 2016 年第 3 季度报告 - §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、万家日日薪货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2016 年 10 月 26 日 第 12 页 共 12 页