万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 万家日日薪货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 二〇一六年二月  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 重要提示 万家日日薪货币市场证券投资基金由万家 14 天理财债券型证券投资基金通过 基金合同修订变更而来。《关于修改万家 14 天理财债券型证券投资基金基金合同 有关事项的议案》经万家 14 天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议 通过,于 2014 年 5 月 15 日完成向中国证监会的备案。自 2014 年 5 月 15 日起, 由《万家 14 天理财债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《万家日日薪货币 市场证券投资基金基金合同》生效,原《万家 14 天理财债券型证券投资基金基金 合同》同日起失效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会备案,但中国证监会对本基金募集的备案,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社 会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统 性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定 风险等。 本基金是货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和 预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书和 基金合同,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承 受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决 策。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 1 月 15 日,有关财务数据和净值 表现截止日为 2015 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 第一部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称:万家基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 办公地址:上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 法定代表人:方一天 成立日期:2002 年 8 月 23 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【2002】44 号 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:兰剑 电话:021-38909626 传真:021-38909627 二、主要人员情况 (一)、基金管理人董事会成员 董事长方一天先生,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国 证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014 年 10 月加入万家基金管理有限 公司,2014 年 12 月起任公司董事,2015 年 2 月起任公司总经理,2015 年 7 月起 任公司董事长。 董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科 长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有 限公司董事,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。 董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务 部科长,副部长,中泰证券股份有限公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份 有限公司财务总监。 独立董事陈增敬先生,中国民主建国会成员,博士研究生,教授,曾任山东 大学数学院讲师兼副教授,法国国家信息与自动化研究所博士后,加拿大西安大 略大学保险系访问学者、兼职教授,山东大学金融研究院(现更名为山东大学中  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 泰证券金融研究院)常务副院长兼教授,现任山东大学中泰证券金融研究院院长 兼数学院副院长、教授。 独立董事骆玉鼎先生,中共党员,研究生,经济学博士,副教授,曾任上海 财经大学金融学院银行系讲师,上海财经大学证券期货学院副教授、副院长,美 国国际管理研究生院(雷鸟)访问研究员,上海财经大学证券期货学院副院长兼 副教授,新疆财经大学金融系支教教师,上海财经大学金融学院副院长、常务副 院长,上海财经大学金融学院副教授,现任上海财经大学商学院副院长。 独立董事黄磊先生,中国民主建国会成员,经济学博士,教授,曾任贵州财 经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,现任山 东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心 副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业 教学指导委员会委员。 (二)、基金管理人监事会成员 监事会主席李润起先生,硕士学位,经济师。曾任宏源证券股份有限公司文 艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理,新疆国际实业股份有限公司证券事 务代表,现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。 监事张浩先生,中共党员,管理学博士,先后任职于山东东银投资管理有限 公司、山东省国有资产控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司综 合部(党委办公室)部长(主任)。 监事李丽女士,中共党员,硕士,中级讲师,先后任职于中国工商银行济南 分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008 年 3 月起加入本公司,现任公 司综合管理部总监。 监事蔡鹏鹏女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北方之星 数码技术(北京)有限公司、路通资讯香港有限公司,2007 年 4 月起加入本公司, 现任公司机构理财部总监。 监事陈广益先生,中共党员,硕士学位,先后任职于苏州市对外贸易公司、 兴业全球基金管理有限公司,2005 年 3 月起任职于万家基金管理有限公司,现任 公司运营部总监。 (三)、基金管理人高级管理人员  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 总经理:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994 年至 2003 年任职于国泰君安证券, 从事行政管理、机构客户开发等工作;2003 年至 2007 年任职于兴安证券,从事营 销管理工作;2007 年至 2011 年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理等职。 2011 年加入本公司,曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理,2013 年 4 月起任公司副总经理,2014 年 10 月至 2015 年 2 月代任公司总经理。 督察长:兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师 事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005 年 10 月进入万家基金管理 有限公司工作,2015 年 4 月起任公司督察长。 (四)、本基金基金经理简历 苏谋东,男,复旦大学经济学硕士,CFA,基金经理。2008 年 7 月进入宝钢 集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013 年 3 月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家强化收益定期开放债券基金基金经 理、万家添利分级债券型证券投资基金、万家信用恒利债券基金基金经理和万家 日日薪货币市场基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 主 任:方一天 副主任:黄海、陈工文 委 员:罗毅、张军、莫海波、白宇、卞勇 方一天先生,万家基金管理有限公司董事长兼总经理 黄海先生,公司投资总监。 陈工文先生,公司总经理助理、专户投资经理。 罗毅先生,公司总经理助理。 张军先生,公司总经理助理。 莫海波先生,投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理、 万家精选股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选股票型证券投资基金基金 经理、万家品质生活股票型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基 金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 白宇先生,公司交易部总监。  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 卞勇先生,量化投资部总监、万家 180 指数证券投资基金、万家中证红利指 数型证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金和万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 第二部分基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:刘士余 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批 准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广, 服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打 造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产 品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩 突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过 了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告,表明了独立公正第三方 对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛 典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立, 2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托 管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程 师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层 均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2015 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券 投资基金共 321 只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、 规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、 准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管 理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督 人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格 的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账 户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务 信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系 统完整、独立。  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比 例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基 金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管 理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示 有关基金管理人并报中国证监会。  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 第五部分相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 本基金的直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的网上交易平台。 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 办公地址:上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层) 法定代表人:方一天 联系人:李忆莎 电话:(021)38909777 传真:(021)38909798 客户服务热线:400-888-0800;95538 转 6 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回 等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。网上交易网址: https://trade.wjasset.com/ 2、代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 客户服务电话:95599(或拨打各城市营业网点咨询电话) 网址:www.abchina.com (2)交通银行股份有限公司 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (3)招商银行股份有限公司 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (4)中泰股份证券有限公司 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (5)光大证券股份有限公司 客服电话:400-888-8788,10108998,95525  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 网址:www.ebscn.com (6)海通证券股份有限公司 客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址:www.htsec.com (7)信达证券股份有限公司 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (8)中国银河证券股份有限公司 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (9)国信证券股份有限公司 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (10)山西证券股份有限公司 客户服务电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn (11)上海证券有限责任公司 客户服务电话:400-891-8918,021-962518 网址:www.962518.com (12)东吴证券股份有限公司 客户服务电话:4008601555 网址:www.dwzq.com.cn (13)日信证券有限责任公司 客户服务电话:400-660-9839 网址: www.rxzq.com.cn (14)申银万国证券股份有限公司 客服电话:021-95523、4008-895523 网址:www.sywg.com (15)国泰君安证券股份有限公司 客服电话:400-888-8666  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 网址:www.gtja.com (16)中信建投证券股份有限公司 客户服务电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com (17)中国国际金融有限公司 电话:010-65051166 网址:www.cicc.com.cn (18)招商证券股份有限公司 客户服务电话:400-8888-111,95565 网址:www.newone.com.cn (19)中信万通证券有限责任公司 客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn (20)江海证券有限公司 客户服务热线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (21)上海好买基金销售有限公司 客服电话:400-700-9665 网址:www. ehowbuy.com (22)杭州数米基金销售有限公司 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (23)长量基金销售投资顾问有限公司 客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com (24)上海天天基金销售有限公司 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (25)深圳众禄基金销售有限公司 客服电话:4006-788-887  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 网址:www.zlfund.com (26)和讯信息技术有限公司 客服电话: 400-920-0022 网址:licaike.hexun.com (26)中国中投证券有限责任公司 客户服务电话:95532 公司网站:http://www.china-invs.cn/ (27)金元证券股份有限公司 客户服务电话:4008-888-228 公司网站:www.jyzq.cn (28)平安银行股份有限公司 客户服务电话: 95511-3 网址:bank.pingan.com (29) 中信证券股份有限公司 客户服务电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com (30) 中信证券(浙江)有限责任公司 公司网站:www.bigsun.com.cn 客户服务中心电话:95548 (31) 五矿证券有限公司 客户服务电话:400-184-0028 网址:http://wkzq.com.cn (32) 华龙证券有限责任公司 客服电话:4006898888 网址: www.hlzqgs.com  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) (33)北京乐融多源投资咨询有限公司 客户服务电话: 400-068-1176 网址: www.jimubox.com (34)浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话:4008-773-772 网址:http://fund.10jqka.com.cn/ (35)国金证券股份有限公司 客户服务电话:400-660-0109 网址:www.gjzq.com.cn (36)盈米财富管理有限公司 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (37)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客户服务电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn/ (38)杭州数米基金销售有限公司 客户服务电话:400-076-6123 网址:www.fund123.cn (39) 大泰金石投资管理有限公司 客户服务电话:021-22267982 网址:www.dtfortune.com (40) 中信期货有限公司  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (41) 上海汇付金融服务有限公司 客户服务电话: 400-820-2819 网址: https://tty.chinapnr.com/ (42) 北京钱景财富投资管理有限公司 客户服务电话: 400-893-6885 网址: fund.qianjing.com (43) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 客户服务电话:400-821-5399 网址: www.noah-fund.com 场内代销机构指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证 券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员(以下简 称“有资格的上证所会员”),名单详见上海证券交易所网站。 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 (二)基金登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 电话:(010)58598839 传真:(010)58598834 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:北京大成(上海)律师事务所 住所:上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 24 层(200120) 电话:(021)3872 2416  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 传真:(021)5878 6866 联系人:华涛 (四)审计基金财产的会计师事务所 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室(邮 编:100738) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼(邮 编:200120) 联系电话:(021)22288888 传真:(021)22280000 联系人:徐艳 经办注册会计师:徐艳,汤骏  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 第四部分基金的名称 本基金名称:万家日日薪货币市场证券投资基金 第五部分基金的类型 本基金为契约型开放式货币市场基金 第六部分基金的投资目标 在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳 定收益。 第七部分基金的投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金;通知存款;短期融资券; 1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;期限在 1 年以内(含 1 年) 的中央银行票据(以下简称“央行票据”);剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的资产支持证券;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据;以及中国证 监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 第八部分基金的投资策略 一、资产配置策略 本基金在投资组合的管理中,将通过短期市场利率预期策略、类属资产配置 策略和无风险套利操作策略等策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、 控制风险的前提下,实现基金收益的最大化。 (1)短期市场利率预期策略 短期利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析,对未来短 期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断,并以此为依据制定未来一 段时间基金组合的期限结构和品种配置计划,期限结构与品种配置计划是未来一 段投资的基础。 (2)投资组合优化策略 投资组合优化管理策略是指在期限结构与品种比例约束下,在滚动配置策略 的基础上采用优化技术获得最大化收益的策略体系。其优化目标是组合资产收益 最大化,约束条件为期限结构比例约束、品种类属比例约束、信用风险约束等。 (3)类属配置策略 在满足投资组合平均剩余期限的前提下,根据各类属资产的市场规模、收益 性和流动性,确定各类属资产的配置比例,在保证投资组合高流动性和低风险的 前提下尽可能提高组合收益率。 (4)个券选择策略 本基金将优先考虑安全性因素,优先选择高信用等级的债券品种进行投资。 在个券选择上,本基金将对影响债券定价的主要因素,包括信用等级、流动性、 市场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债 券品种进行投资。 (5)回购策略 1)息差放大策略:本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会,通过正回 购将所获得的资金投资于债券以放大债券投资收益。本基金将充分考虑市场回购 资金利率与债券收益率之间的关系,选择适当的杠杆比率,谨慎实施息差放大策 略,以提高投资组合收益水平。 2)逆回购策略:本基金将密切关注短期资金需求激增的机会,通过逆回购的 方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 (6)无风险套利操作策略 由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机 会。本基金管理人认为随着市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断 减少,但是相信在较长一段时间中市场中仍然会存在的无风险套利机会,基金管 理人将贯彻谨慎的原则,充分把握市场无风险套利机会,为投资人带来更大收益。 同时,随着市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 机会,本基金将加强对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会, 扩大基金投资收益。 (7)现金流管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购 的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配,动态调整基金的现金流,在 保持充分流动性的基础上争取较高收益。 第九部分基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后)。 第十部分基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混 合型基金和债券型基金。 第十一部分基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未 经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产的比 项目 金额(元) 号 例(%) 1 固定收益投资 63,049,479.29 31.79 其中:债券 63,049,479.29 31.79 资产支持证 - -  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 券 买入返售金融 68,000,557.85 2 34.28 资产 其中:买断式 回购的买入返售金 - - 融资产 银行存款和结 3 50,105,478.78 25.26 算备付金合计 4 其他资产 17,184,721.54 8.66 5 合计 198,340,237.46 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序 项目 占基金资产净值的比例(%) 号 报告期内债券回购 1 3.04 融资余额 其中:买断式回购 0.00 融资 序 占基金资产净值的 项目 金额 号 比例(%) 报告期末债券回购 2 - - 融资余额 其中:买断式回购 - - 融资 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余 额不得超过基金资产净值的 20%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 1、基金投资组合平均剩余期限 3.1、投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期 81 限 报告期内投资组合平均剩余期 98 限最高值 报告期内投资组合平均剩余期 65 限最低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超 过 120 天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金 各期限负债占基金 序号 平均剩余期限 资产净值的比例(%) 资产净值的比例(%) 1 30 天以内 44.08 8.86 其中:剩余存续期 超过 397 天的浮动利率 - - 债 2 30 天(含)-60 天 7.15 - 其中:剩余存续期 超过 397 天的浮动利率 - - 债 3 60 天(含)-90 天 20.91 - 其中:剩余存续期 超过 397 天的浮动利率 - - 债 4 90 天(含)-180 天 22.02 -  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 其中:剩余存续期 超过 397 天的浮动利率 - - 债 180 天(含)-397 天 5 5.50 - (含) 其中:剩余存续期 超过 397 天的浮动利率 - - 债 合计 99.66 8.86 2、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 占基金资产净值 债券品种 摊余成本(元) 号 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,016,803.46 7.16 其中:政策性金 13,016,803.46 7.16 融债 4 企业债券 - - 企业短期融资 5 50,032,675.83 27.52 券 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 63,049,479.29 34.69 剩余存续期超 10 过 397 天的浮动利 - - 率债券  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 3、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细 占基金 序 债券 债券数 摊余成本 债券代码 资产净值比 号 名称 量(张) (元) 例(%) 15 友 100,00 10,021,44 1 041558053 5.51 阿 CP001 0 9.36 15 科 100,00 10,020,88 2 041552001 达洁能 5.51 0 3.85 CP001 15 国 100,00 10,017,17 3 150211 5.51 开 11 0 1.53 15 云 100,00 9,998,389 4 011599530 能投 5.50 0 .66 SCP005 15 岚 100,00 9,997,759 5 041571006 5.50 桥 CP001 0 .35 15 合 100,00 9,994,193 6 041555041 高新股 5.50 0 .61 CP001 15 国 2,999,631 7 150202 30,000 1.65 开 02 .93 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 4、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 3 0.25(含)-0.5%间的次数 报告期内偏离度的最高值 0.2611%  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 报告期内偏离度的最低值 0.1143% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的 0.1551% 简单平均值 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、投资组合报告附注 8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或 商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销, 每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。 8.2 本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查 的情况,在报告编制日前一年内不存在受到公开谴责、处罚的情形。 8.4 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,489,716.60 4 应收申购款 15,695,004.94 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 17,184,721.54  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 第十二部分基金的业绩 基金业绩截止日为 2015 年 12 月 31 日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家日日薪 A 净 业绩 业绩 净值 值收益 比较基准 阶段 比较基准 ①-③ ②-④ 收益率① 率标准 收益率标 收益率③ 差② 准差④ 2015 3.6038% 0.0099% 0.3500% 0.0000% 3.2538% 0.0099% 年 2014 3.0619% 0.0067% 0.7171% 0.0013% 2.3448% 0.0054% 年 2013 3.5517% 0.0054% 1.2982% 0.0000% 2.2535% 0.0054% 年 自基 金合 同生 效起 10.5679% 0.0076% 2.3653% 0.0014% 8.2026% 0.0062% 至 2015 年 12 月 31  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 日 万家日日薪 B 业 净值收益 业绩比 净值收益率 绩比较 ① ②- 阶段 率标准差 较基准收益 ① 基准收 -③ ④ ② 率标准差④ 益率③ 2015 3.8533% 0.0099% 0.3500% 0.0000% 3.5033% 0.0099% 年 自基 金合 同修 改日 起 至 6.2417% 0.0091% 0.5715% 0.0000% 5.6702% 0.0091% 2015 年 12 月 31 日 注 1、本基金于 2014 年 5 月 15 日修改合同,基金业绩比较基准由原来的:“本基 金业绩比较基准为 7 天通知存款税后利率。修改为:本基金业绩比较基准为银行 活期存款利率(税后)。 1、本报告期万家日日薪 R 类基金份额为 0,无法计算收益数据。 (二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较(2013 年 1 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日) 万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号)  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 注:1、本基金成立于 2013 年 1 月 15 日,建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年 1 月 15 日)起两周,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告 期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 2、2014 年 5 月 16 日,本基金转型为货币市场基金,转型后本基金设三类基 金份额:A 类基金份额、B 类基金份额和 R 类基金份额,其中 B 类基金份额的指 标计算自分类实施日(2014 年 5 月 16 日)算起,R 类基金份额为 0,因此无收益 数据。  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 第十三部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日 期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类 的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其达到 B 类条件的开 放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。本基金 R 类基金份额 的销售服务费年费率为 0。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×销售服务费年费率÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销 售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-9 项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 第十四部分对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求,对本基金 2015 年 8 月 28 日发布的更新招募说明书内 容进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动 进行了内容补充和更新,主要更新内容如下: 1、在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的 截止日期。 2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。 3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。 4、在“五、相关服务机构”部分,更新了服务机构的有关内容。 5、在“九、基金的投资”部分,补充了本基金最近一期(2015 年第四季度)投 资组合报告内容。 6、在“十、基金的业绩”部分,更新了基金成立以来的投资业绩。 7、增加了“二十三、其他应披露事项”部分,更新了本基金最近一次招募说 明书更新以来的公告事项。  万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 第二十五部分备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会证券基金机构监管部《关于万家 14 天理财债券型证券投资 基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]203 号) (二)《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》 (三)《万家日日薪货币市场证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 万家基金管理有限公司 二〇一六年二月二十七日