万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要 重要提示 万家日日薪货币市场证券投资基金由万家14天理财债券型证券投资基金通过基金合同修订变更而来。《关于修改万家14天理财债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》经万家14天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,于2014年5月15日完成向中国证监会的备案。自2014年5月15日起,由《万家14天理财债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》生效,原《万家14天理财债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会对本基金募集的备案,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。 本基金是货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年1月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日(财务数据未经审计)。 第一部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称:万家基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区浦电路360号8层(名义楼层9层) 办公地址:上海市浦东新区浦电路360号8层(名义楼层9层) 法定代表人:毕玉国 总经理:方一天 成立日期:2002年8月23日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【2002】44号 经营范围:基金募集 基金销售 资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:兰剑 电话:021-38909626 传真:021-38909627 二、主要人员情况 (一)、基金管理人董事会成员 董事长毕玉国先生,中共党员,博士硕士学历,高级会计师,注册企业风险管理师。历任莱钢股份公司炼铁厂财务科科长,莱钢股份公司财务处成本科科长,莱钢集团财务部副部长,莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监,齐鲁证券计划财务部总经理,齐鲁证券副总经理兼财务负责人等职。现任齐鲁证券有限公司党委委员、总经理兼财务负责人。2011年3月起任本公司董事长。 董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有限公司董事,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。 董事吕祥友先生,中共党员,大学本科,硕士学位,高级经济师,曾任莱芜钢铁集团有限公司财务处科长、鲁银投资集团股份有限公司办公室主任兼董事会秘书、天同证券风险处置工作小组托管组成员,现任齐鲁证券有限公司副总经理兼合规总监、董事会秘书、党委组织部部长、人力资源部总经理、鲁证期货有限公司董事。 董事方一天先生,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国证监会系统任职,2013年3月至2014年9月任上证所信息网络有限公司副总经理,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2014年12月起任公司董事,2015年2月起任公司总经理,现兼任万家共赢资产管理有限公司董事长。(注:不在万家共赢领取薪水) 独立董事陈增敬先生,中国民主建国会成员,博士研究生,教授,曾任山东大学数学院讲师兼副教授,法国国家信息与自动化研究所博士后,加拿大西安大略大学保险系访问学者、兼职教授,山东大学金融研究院(现更名为山东大学齐鲁证券金融研究院)常务副院长兼教授,现任山东大学齐鲁证券金融研究院院长兼数学院副院长、教授。 独立董事骆玉鼎先生,中共党员,研究生,经济学博士,副教授,曾任上海财经大学金融学院银行系讲师,上海财经大学证券期货学院副教授、副院长,美国国际管理研究生院(雷鸟)访问研究员,上海财经大学证券期货学院副院长兼副教授,新疆财经大学金融系支教教师,上海财经大学金融学院副院长、常务副院长,上海财经大学金融学院副教授,现任上海财经大学商学院副院长。 独立董事黄磊先生,中国民主建国会成员,经济学博士,教授,曾任贵州财经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,现任山东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业教学指导委员会委员。 (二)、基金管理人监事会成员 监事会主席李润起先生,硕士学位,经济师。曾任宏源证券股份有限公司文艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理,新疆国际实业股份有限公司证券事务代表,现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。 监事张浩先生,中共党员,现任山东省国有资产投资控股有限公司综合部(党委办公室)部长(主任)。 监事兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,现为本公司信息披露负责人、合规稽核部总监。 监事李丽女士,中共党员,硕士,中级讲师,先后任职于中国工商银行济南分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008年3月起加入本公司,现任公司综合管理部总监。 监事蔡鹏鹏女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北方之星数码技术(北京)有限公司、路通资讯香港有限公司,2007年4月起加入本公司,现任公司机构理财部总监。 (三)、基金管理人高级管理人员 董事长:毕玉国先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 总经理:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券,从事行政管理、机构客户开发等工作 2003年至2007年任职于兴安证券,从事营销管理工作 2007年至2011年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理等职。2011年加入本公司,曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理,2013年4月起任公司副总经理,2014年10月至2015年2月代任公司总经理。 副总经理兼代督察长:詹志令先生,大学本科,学士学位。1997年至2004年任职于国泰君安证券从事证券营销管理工作 2004年至2005年任职于中银国际证券,任营业部副总经理 2005年至2009年任职于信诚基金管理有限公司,直销部副总监等职 2009年至2011年任职于天弘基金管理有限公司,任机构理财部总经理兼上海分公司总经理 2011年加入本公司,任机构理财部总监、总经理助理。2013年4月起任本公司副总经理,2014年10月起代为履行公司督察长职责。 (四)、本基金基金经理简历 孙驰,男,硕士研究生,固定收益部总监、基金经理。2007年7月进入中海信托股份有限公司工作,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2010年4月加入万家基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任万家货币市场基金基金经理、万家增强收益债券基金基金经理、万家强化收益定期开放债券基金基金经理、万家岁得利基金基金经理和万家日日薪货币市场基金基金经理和万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。 苏谋东,男,硕士研究生,CFA,基金经理。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家强化收益定期开放债券基金基金经理、万家信用恒利债券基金基金经理、万家城市建设主题纯债基金基金经理和万家日日薪货币市场基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 委员会主席:李杰 委员:吴涛、华光磊、孙驰、刘荆 李杰先生,万家基金管理有限公司副总经理 吴涛先生,量化投资部总监、万家180基金基金经理、万家中证红利基金基金经理、万家中证创业成长基金基金经理和万家上证380ETF交易型开放式指数证券投资基金基金经理 华光磊先生,权益投资部副总监、万家和谐基金基金经理、万家双引擎基金基金经理、万家精选股票型证券投资基金基金经理 孙驰先生,固定收益部总监、万家货币基金基金经理、万家增强收益债券基金基金经理、万家强化收益定期开放债券基金基金经理、万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家岁得利基金基金经理和万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。 刘荆先生,研究部副总监 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分基金托管人 一、基金托管人情况 (一)、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 法定代表人:刘士余 成立日期:2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复【2009】13号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:32,479,411.7万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-68121510 传真:010-68121816 联系人:李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 (二)、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 (三)、基金托管业务经营情况 截止2014年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共243只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金(LOF)、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保沪深300指数型证券投资基金、前海开源沪深300指数型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、招商可转债分级债券型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、南方理财金交易型货币市场基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 第三部分相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 本基金的直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的网上交易平台。 住所、办公地址:上海市浦东新区浦电路360号8层(名义楼层9层) 法定代表人:毕玉国 联系人:李忆莎 电话:(021)38909777 传真:(021)38909798 客户服务热线:400-888-0800 95538转6 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。网上交易网址: https://trade.wjasset.com/ 2、代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599(或拨打各城市营业网点咨询电话) 网址:www.abchina.com (2)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (3)招商银行股份有限公司 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (4)齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (5)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市新闸路1508号 法定代表人:薛峰 客服电话:400-888-8788,10108998,95525 网址:www.ebscn.com (6)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021- 23219100 联系人:李笑鸣 客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址:www.htsec.com (7)信达证券股份有限公司 注册地址、办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人:高冠江 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (8)中国银河证券股份有限公司 注册地址、办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人:陈有安 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (9)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法人代表人:何如 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (10)山西证券股份有限公司 注册地址:太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 客户服务电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn (11)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:郁忠民 客户服务电话:400-891-8918,021-962518 网址:www.962518.com (12)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区翠园路181 号商旅大厦18-21 层 法定代表人:吴永敏 客户服务电话:4008601555 网址:www.dwzq.com.cn (13)日信证券有限责任公司 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号 法定代表人:孔佑杰 客户服务电话:400-660-9839 网址: www.rxzq.com.cn (14)申银万国证券股份有限公司 客服电话:021-95523、4008-895523 网址:www.sywg.com (15)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618 号 法定代表人:万建华 客服电话:400-888-8666 网址:www.gtja.com (16)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 客户服务电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com (17)中国国际金融有限公司 电话:010-65051166 网址:www.cicc.com.cn (18)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 法定代表人:宫少林 客户服务电话:400-8888-111,95565 网址:www.newone.com.cn (19)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人: 张智河 联系人: 吴忠超 电话:0532-85022326 客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn (20)江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客户服务热线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (21)上海好买基金销售有限公司 客服电话:400-700-9665 网址:www. ehowbuy.com (22)杭州数米基金销售有限公司 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (23)长量基金销售投资顾问有限公司 客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com (24)上海天天基金销售有限公司 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (25)深圳众禄基金销售有限公司 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.com (26)和讯信息技术有限公司 客服电话: 400-920-0022 网址:licaike.hexun.com (26)中国中投证券有限责任公司 客户服务电话:95532 公司网站:http://www.china-invs.cn/ (27)金元证券股份有限公司 客户服务电话:4008-888-228 公司网站:www.jyzq.cn (28)平安银行股份有限公司 客户服务电话: 95511-3 网址:bank.pingan.com (29) 中信证券股份有限公司 客户服务电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com (30) 中信证券(浙江)有限责任公司 公司网站:www.bigsun.com.cn 客户服务中心电话:95548 (31) 五矿证券有限公司 客户服务电话:400-184-0028 网址:http://wkzq.com.cn (32) 华龙证券有限责任公司 客服电话:4006898888 网址: www.hlzqgs.com 场内代销机构指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员(以下简称“有资格的上证所会员”),名单详见上海证券交易所网站。 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 (二)基金登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层 电话:(010)58598888 传真:(010)58598824 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:北京大成(上海)律师事务所 住所:上海市世纪大道100号上海环球金融中心24层(200120) 电话:(021)3872 2416 传真:(021)5878 6866 联系人:华涛 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所 住所:北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层(100738) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼(200120) 联系电话:(021)22288888 传真:(021)22280000 联系人:徐艳 经办注册会计师:徐艳,汤骏 第四部分基金的名称 本基金名称:万家日日薪货币市场证券投资基金 第五部分基金的类型 本基金为契约型开放式货币市场基金 第六部分基金的投资目标 在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 第七部分基金的投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金 通知存款 短期融资券 1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单 剩余期限在397天以内(含397天)的债券 期限在1年以内(含1年)的债券回购 期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”) 剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券 剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据 以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 第八部分基金的投资策略 一、 资产配置策略 本基金在投资组合的管理中,将通过短期市场利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略等策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化。 (1)短期市场利率预期策略 短期利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析,对未来短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断,并以此为依据制定未来一段时间基金组合的期限结构和品种配置计划,期限结构与品种配置计划是未来一段投资的基础。 (2)投资组合优化策略 投资组合优化管理策略是指在期限结构与品种比例约束下,在滚动配置策略的基础上采用优化技术获得最大化收益的策略体系。其优化目标是组合资产收益最大化,约束条件为期限结构比例约束、品种类属比例约束、信用风险约束等。 (3)类属配置策略 在满足投资组合平均剩余期限的前提下,根据各类属资产的市场规模、收益性和流动性,确定各类属资产的配置比例,在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。 (4)个券选择策略 本基金将优先考虑安全性因素,优先选择高信用等级的债券品种进行投资。在个券选择上,本基金将对影响债券定价的主要因素,包括信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (5)回购策略 1)息差放大策略:本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会,通过正回购将所获得的资金投资于债券以放大债券投资收益。本基金将充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系,选择适当的杠杆比率,谨慎实施息差放大策略,以提高投资组合收益水平。 2)逆回购策略:本基金将密切关注短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 (6)无风险套利操作策略 由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机会。本基金管理人认为随着市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断减少,但是相信在较长一段时间中市场中仍然会存在的无风险套利机会,基金管理人将贯彻谨慎的原则,充分把握市场无风险套利机会,为投资人带来更大收益。 同时,随着市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利机会,本基金将加强对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会,扩大基金投资收益。 (7)现金流管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配,动态调整基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 第九部分基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后)。 第十部分基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 第十一部分基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 ■ 2、报告期债券回购融资情况 ■ 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 ■ 注:本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。 3、基金投资组合平均剩余期限 3.1、投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。 3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 1、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 2、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ■ 3、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、投资组合报告附注 8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。 8.2 本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 8.3本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内不存在受到公开谴责、处罚的情形。 8.4其他资产构成 ■ 第十二部分基金的业绩 基金业绩截止日为2014年6月30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家日日薪A ■ 万家日日薪B ■ 注:1、本基金于2014年5月15日修改合同,基金业绩比较基准由原来的:“本基金业绩比较基准为7天通知存款税后利率。修改为:本基金业绩比较基准为银行活期存款利率(税后)。 2、本报告期万家日日薪R类基金份额为0,无法计算收益数据。 (二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(2013年1月15日至2014年6月30日) ■ ■ 注:1、本基金成立于2013年1月15日,于2014年5月15日修改基金合同后建仓期为半年,报告期末仍处于建仓期。 2、自2014年5月16日起,本基金实施基金份额分类,分设三类基金份额:A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额 其中B类和R类基金份额的指标计算自分类实施日(2014年5月16日)算起。 (三)本基金每月15日例行对已实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每月例行的收益结转不再另行公告。 第十三部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、销售服务费 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 6、基金份额持有人大会费用 7、基金的证券交易费用 8、基金的银行汇划费用 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A 类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。本基金R类基金份额的销售服务费年费率为0。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×销售服务费年费率÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、《基金合同》生效前的相关费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金2014年5月16日发布的更新招募说明书内容进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下: 1、在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2、在释义部分,更新了两处释义内容。 3、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。 4、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。 5、在“五、相关服务机构”部分,更新了本基金的相关服务机构。 6、在“九、基金的投资”部分,补充了本基金最近一期(2014年第四季度)投资组合报告内容。 7、在“十、基金的业绩”部分,更新了基金成立以来的投资业绩。 8、增加了“二十三、其他应披露事项”部分,更新了本基金最近一次招募说明书更新以来的公告事项。 第十五部分备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会证券基金机构监管部《关于万家14天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]203号) (二)《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》 (三)《万家日日薪货币市场证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 万家基金管理有限公司 二〇一五年二月二十六日 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 111,421,718.90 37.45 其中:债券 111,421,718.90 37.45 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 88,001,292.00 29.58 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 95,937,384.21 32.25 4 其他资产 2,128,763.43 0.72 5 合计 297,489,158.54 100.00 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.33 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 金额 2 报告期末债券回购融资余额 11,999,782.00 11,999,782.00 其中:买断式回购融资 - - 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例(%) 原因 调整期 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 100 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 50.72 4.26 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 14.55 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 7.10 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 1.07 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天(含) 31.37 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 104.81 4.26 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 23,009,425.71 8.17 其中:政策性金融债 23,009,425.71 8.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 88,412,293.19 31.37 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 111,421,718.90 39.54 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 140317 14进出17 200,000 20,006,078.12 7.10 2 041478001 14牡国投CP001 100,000 10,004,801.59 3.55 3 041454055 14万达CP003 100,000 10,001,580.98 3.55 4 041455046 14复星高科CP001 100,000 10,001,067.10 3.55 5 041456038 14龙岩工贸CP001 100,000 10,000,273.50 3.55 6 041452054 14桃花源CP001 100,000 9,999,025.33 3.55 7 041454067 14红狮CP001 100,000 9,996,305.82 3.55 8 011499051 14中航机电SCP001 100,000 9,973,185.94 3.54 9 041452055 14萧山水务CP001 100,000 9,935,640.13 3.53 10 041477001 14蓝色光标CP001 50,000 5,000,266.09 1.77 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2081% 报告期内偏离度的最低值 -0.1283% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1001% 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,128,763.43 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,128,763.43 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2014年 3.0619% 0.0067% 0.7171% 0.0013% 2.3448% 0.0054% 2013年 3.5517% 0.0054% 1.2982% 0.0000% 2.2535% 0.0054% 自基金合同生效起至2014年年 6.7223% 0.0062% 2.0153% 0.0013% 4.7070% 0.0049% 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同修改日起至2014年 2.3003% 0.0079% 0.2215% 0.0000% 2.0788% 0.0079% 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 2015年第1号