万家日日薪货币市场证券投资基金基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2014年8月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 注:2014年5月16日,本基金转型为货币市场基金,转型后本基金设三类基金份额:A 类基金份额、B 类基金份额和R 类基金份额,详情请参阅相关公告。 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金收益分配按月结转份额。 2、本基金无持有人申购、赎回的交易费用。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 4、2014年5月16日,本基金转型为货币市场基金,转型后本基金设三类基金份额:A 类基金份额、B 类基金份额和R 类基金份额,详情请参阅相关公告。 5、自2014年5月16日转型以来,万家日日薪R类基金份额始终为0,因此无累计收益数据。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家日日薪A ■ 万家日日薪B ■ 万家日日薪R ■ 注:本基金转型为货币市场基金前,业绩比较基准为7天通知存款税后利率。2014年5月16日,本基金转型为货币市场证券投资基金,转型后本基金设三类基金份额:A 类基金份额、B 类基金份额和R 类基金份额,并采用银行活期存款利率(税后)为业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注:1、本基金成立于2013年1月15日,建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年1月15日)起两周,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 2、2014年5月16日,本基金转型为货币市场基金,转型后本基金设三类基金份额:A 类基金份额、B 类基金份额和R 类基金份额,其中B类基金份额的指标计算自分类实施日(2014年5月16日)算起,报告期内R类基金份额为0,因此无收益数据。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理十八只基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证380交易型开放式指数证券投资基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金和万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:①任职日期以公告为准。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配 对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,为指数型基金因被动跟踪标的指数与其他组合发生同日反向交易,不存在不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年宏观经济总体维持偏弱的走势,主导经济走势的总逻辑为房地产行业的周期性下滑,制造业则继续受制于产能过剩问题而处于调整阶段,但逐步趋向于稳定。信用扩张方面,由于监管部门对地方政府信用扩张的强监管约束、民间融资主体受制于需求不旺或者是结构性融资困难等原因,一季度全社会的广义信贷扩张较为缓慢。这一情况直到二季度在定向宽松的政策支持下才有所改善。另外,由于总需求继续偏弱,工业品价格延续下行态势或者维持低位盘整态势,工业部门利润继续呈现恶化的情况,全社会,尤其是工业部门企业,的信用风险仍然较大。 但是在宏观政策上,二季度较一季度有明显改变。一季度结构性宽松政策的空间有限,但是这一情况在二季度有所改变,微刺激政策的力度和频度在二季度有渐强的趋势。尽管这些宏观政策对增长数据的影响尚未看见,但是从PMI等经济先行指标上我们能够看到微刺激政策的一些效果,尽管这些效果仍然较为微弱。 报告期内货币政策保持较为宽松态势,银行间市场资金面较为宽松,资金价格持续走低,因而本基金以配置逆回购和银行定存为主,抓住资金面波动带来的配置机会,为持有人获得收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期万家日日薪A基金净值收益率为1.0869%,同期业绩比较基准收益率为0.5407% 万家日日薪B基金净值收益率为0.2198%,同期业绩比较基准收益率为0.0451% 万家日日薪R类基金份额本报告期份额为0,因此无收益数据。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年宏观经济仍然难以摆脱房地产周期性下行对经济的负面影响。尽管地产销售同比下滑最快的时候可能已经过去,但是房地产投资增速的下滑仍在加速过程中,这将给三季度的宏观经济带来持续的较大压力。但是我们对下半年宏观经济的看法相比于上半年也不会更加悲观。主要原因在于我们看到微刺激政策的力度和频度自二季度后半期开始不断增加:稳增长措施的力度在增加,表现为基建投资增速继续维持高位,而货币政策方面,定向数量宽松政策以及针对表内信贷限制政策的放松等可能使得广义信贷的规模和增速不断改善。预计这些措施的累积和叠加将使得宏观经济的下滑态势逐步趋缓,并修正前期较为悲观的市场预期,而市场的风险偏好也会有小幅走高。 由于经济下行趋势未改,微观企业的盈利状况继续低迷,下半年信用风险仍然较大,本基金将继续规避低评级债券,保持基金资产的安全性和流动性。 与上半年不同的是,我们预计下半年资金面的波动性会有所增加,资金价格也将小幅态势,这将有利于以货币类资产为配置对象的基金。下半年本基金将继续以配置回购以及银行定存资产为主,以流动性管理为主。在风险可控的前提下,为投资者获取稳定合理的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金每日计算分配收益,按月集中支付。本报告期内本基金应分配利润571,579.88元,本报告期内本基金已分配利润571,579.88 元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管万家日日薪货币市场证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》、《万家日日薪货币市场证券投资基金托管协议》的约定,对万家日日薪货币市场证券投资基金管理人——万家基金管理有限公司2014年1月1日至2014年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,万家基金管理有限公司在万家日日薪货币市场证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的万家日日薪货币市场证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:万家日日薪货币市场证券投资基金 报告截止日: 2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额 38,179,603.11份,其中,万家日日薪A基金份额净值1.0000元,基金份额总额18,158,107.50份,万家日日薪B基金份额净值1.0000元,基金份额总额20,021,495.61份,万家日日薪R基金份额为0。 6.2 利润表 会计主体:万家日日薪货币市场证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本基金成立于2013年1月15日。上年度可比期间实际报告期间为2013年1月15日至2013年6月30日。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:万家日日薪货币市场证券投资基金 本报告期:2014年1月1日 至 2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本基金成立于2013年1月15日。上年度可比期间实际报告期间为2013年1月15日至2013年6月30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______毕玉国______ ______李杰______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家日日薪货币市场证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1441号文《关于核准万家14天理财债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为管理人于2013年1月4日至2013年1月10日向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第60778298_B01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年1月15日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币7,534,475,295.19元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币1,224,919.45元,以上实收基金(本息)合计为人民币7,535,700,214.64元,折合7,535,700,214.64份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金采取主动式投资管理策略,主要投资于现金、通知存款、1年以内(含1年)的银行定期存款及大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。 2014年5月16日,本基金转型为货币市场证券投资基金,转型后本基金设三类基金份额:A 类基金份额、B 类基金份额和R 类基金份额,不同类别的基金份额使用不同费率的销售服务费,各类基金份额单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。本基金转型前业绩比较基准为7天通知存款税后利率,转型后采用银行活期存款利率(税后)为业绩比较基准。各类基金份额的基金费率及分类规则详见基金合同及招募说明书。本基金已于2014年5月16日公告更新的招募说明书及基金合同,并于公告前向相关监管机构报备。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 2、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7.3 通过关联方交易单元进行的交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.7.4 关联方报酬 6.4.7.4.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:2014年5月16日,本基金转型为货币市场证券投资基金,转型前本基金的管理费按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.27%÷当年天数 转型后本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.7.4.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:2014年5月16日,本基金转型为货币市场证券投资基金,转型前本基金的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.08%÷当年天数 转型后本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.7.4.3 销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:1、2014年5月16日,本基金转型为货币市场证券投资基金,转型前本基金销售服务费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计算,转型后本基金设三类基金份额:A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额,A类基金份额销售服务费年费率为0.25%,B类基金份额销售服务费年费率为0.01%,R类基金份额销售服务费年费率为0。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×销售服务费年费率÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、本报告期万家日日薪R类基金份额为0,未产生销售服务费。 6.4.7.5 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.6 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.6.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.7.6.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 万家日日薪B 份额单位:份 ■ 6.4.7.7 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司,2014年1月1日至2014年6月30日获得的利息收入为人民币11,612.75元(2013年1月15日(基金合同生效日)至2013年6月30日获得的利息收入为人民币53,335.26元),2014年6月30日结算备付金余额为人民币657,000.00元(2013年6月30日为人民币3,895,454.55元)。6.4.4.8 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本报告期本基金无在承销期内直接购入关联方所承销的证券。 6.4.5 期末( 2014年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.8 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.5.9 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.5.10 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.10.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.5.10.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 ■ 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 ■ 注:2014年5月16日,本基金转型为货币市场证券投资基金,转型前本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”,转型后本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 ■ 注:2014年5月16日,本基金转型为货币市场证券投资基金,转型前本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过134天”,转型后本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。本报告期内,本基金未发生超标情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。 7.8.2 本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 ■ 7.8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内业不存在受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:1、总申购含红利再投、转入、级别调整调入份额,总赎回含转换出、级别调整调出份额。 2、2014年5月16日,本基金转型为货币市场基金,转型后本基金设三类基金份额:A 类基金份额、B 类基金份额和R 类基金份额,详情请参阅相关公告。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.4 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 10.7.5 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注: 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况: 报告期内本基金租用的证券公司交易单元无变化。 10.11 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注:本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%(含)的情况。 万家基金管理有限公司 2014年8月27日