万家货币市场证券投资基金2016年半年度 报告 2016年6月30日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告.........................................................................................................................................12 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................16§5 托管人报告.........................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................16§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................16 6.1 资产负债表................................................................................................................................16 6.2 利润表........................................................................................................................................17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18 6.4 报表附注....................................................................................................................................20§7 投资组合报告.....................................................................................................................................37 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................37 7.2 债券回购融资情况....................................................................................................................37 7.3 基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................38 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明....................................................39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................39 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................39 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................40 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................40 7.9 投资组合报告附注....................................................................................................................40§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................42§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................42§10 重大事件揭示...................................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................43 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................43 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................44§11 备查文件目录...................................................................................................................................44 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................44 11.2 存放地点..................................................................................................................................45 11.3 查阅方式..................................................................................................................................45 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 万家货币市场证券投资基金 基金简称 万家货币 基金主代码 519508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年5月24日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,217,207,147.28份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简 下属分级基金场内简 下属分级基金的交易 报告期末下属分级级 称 称 代码 基金的份额总额 万家货币A - 519508 601,459,798.67份 万家货币B - 519507 4,306,764,157.36份 万家货币R - 519501 23,522,463.67份 万家货币E - 000764 285,460,727.58份 2.2基金产品说明 投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动 性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益 投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投 资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大 化 业绩比较基准 本基金实施基金份额分类前，业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利 率。自2013年8月15日起本基金实施基金份额分类，并采用银行活期存 款利率（税后）为业绩比较基准 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期 收益率都低于股票、债券和混合型基金 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 兰剑 徐昊光 人 联系电话 021-38909626 010-85238982 电子邮箱 lanj@wjasset.com bjxhg@hxb.com.cn 客户服务电话 95538转6、4008880800 95577 传真 021-38909627 010-85238680 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区建国门内大街22 区浦电路360号8层（名义 号 楼层9层） 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区建国门内大街22 区浦电路360号8层（名义 号 楼层9层） 邮政编码 200122 100005 法定代表人 方一天 吴建 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号8层（名义楼层9层）基金管理 人办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 3.1.1期间数据和 本期已实现收益 本期利润 本期净值收 指标 益率 万家货币A 报告期( 2016年1 8,209,011.05 8,209,011.05 1.1928% 月1日- 2016年6 月30日) 万家货币B 报告期( 2016年1 135,014,111.89 135,014,111.89 1.3136% 月1日- 2016年6 月30日) 万家货币R 报告期( 2016年1 183,678.85 183,678.85 1.3186% 月1日- 2016年6 月30日) 万家货币E 报告期( 2016年1 4,536,734.22 4,536,734.22 1.2682% 月1日- 2016年6 月30日) 基金级别 3.1.2期末数据和 期末基金资产净值 期末基金份额净值 指标 万家货币A 601,459,798.67 1.0000 万家货币B 报告期末( 2016年 4,306,764,157.36 1.0000 万家货币R 6月30日) 23,522,463.67 1.0000 万家货币E 285,460,727.58 1.0000 基金级别 3.1.3累计期末指 累计净值收益率 标 万家货币A 41.4132% 万家货币B 报告期末( 2016年 11.9941% 万家货币R 6月30日) 12.0126% 万家货币E 6.5291% 注：1、本基金收益分配按月结转份额。 2、本基金无持有人申购、赎回的交易费用。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 4、自2013年8月15日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A类基金份额、B类 基金份额和R类基金份额，详情请参阅相关公告。 5、自2014年8月25日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A类基金份额、B类 基金份额、R类基金份额和E类基金份额，详情请参阅相关公告。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.5550% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.4677% 0.0012% 过去六个月 1.1928% 0.0019% 0.1745% 0.0000% 1.0183% 0.0019% 过去一年 2.5859% 0.0022% 0.3510% 0.0000% 2.2349% 0.0022% 过去三年 11.9269% 0.0053% 1.3777% 0.0014% 10.5492% 0.0039% 过去五年 21.7708% 0.0064% 7.8708% 0.0039% 13.9000% 0.0025% 自基金合同 41.4132% 0.0084% 21.6770% 0.0035% 19.7362% 0.0049% 生效起至今 万家货币B 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④ 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.6149% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.5276% 0.0012% 过去六个月 1.3136% 0.0019% 0.1745% 0.0000% 1.1391% 0.0019% 过去一年 2.8324% 0.0022% 0.3510% 0.0000% 2.4814% 0.0022% 自基金合同 11.9941% 0.0053% 1.0068% 0.0000% 10.9873% 0.0053% 生效起至今 万家货币R 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.6175% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.5302% 0.0012% 过去六个月 1.3186% 0.0019% 0.1745% 0.0000% 1.1441% 0.0019% 过去一年 2.8427% 0.0022% 0.3510% 0.0000% 2.4917% 0.0022% 自基金合同 12.0126% 0.0053% 1.0068% 0.0000% 11.0058% 0.0053% 生效起至今 万家货币E 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.5925% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.5052% 0.0012% 过去六个月 1.2682% 0.0019% 0.1745% 0.0000% 1.0937% 0.0019% 过去一年 2.7400% 0.0022% 0.3510% 0.0000% 2.3890% 0.0022% 自基金合同 6.5291% 0.0044% 0.6473% 0.0000% 5.8818% 0.0044% 生效起至今 注：1、自2013年8月15日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A类基金份额、 B类基金份额和R类基金份额；其中B类和R类基金份额的指标计算自分类实施日（2013年8月 15日）算起。 2、自2014年8月25日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A类基金份额、B类 基金份额、R类基金份额和E类基金份额；其中E类基金份额的指标计算自分类实施日（2014年 8月25日）算起。 3、本基金实施基金份额分类前，业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利率。自2013年8月 15日期本基金实施基金份额分类，并采用银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金成立于2006年5月24日，建仓期为3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 2、自2013年8月15日起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A类基金份额、B类 基金份额和R类基金份额；其中B类和R类基金份额的指标计算自分类实施日（2013年8月15 日）算起。 3、自2014年8月25日起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A类基金份额、B类 基金份额、R类基金份额和E类基金份额；其中E类基金份额的指标计算自分类实施日（2014年 8月25日）算起。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所：中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8楼（名义楼层9层）,办公地点：中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8楼（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理二十六只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金和万家颐和保本混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金经 理，万家稳健 基金经理，硕士。2008 增利债券基金 年7月至2011年9月 基金、万家恒 在金元证券股份有限 利债券基金、 公司固定收益总部从 唐俊杰 万家颐达保本 2011年11月5日 - 8年 事固定收益投资研究 混合型证券投 工作，担任投资经理职 资基金、万家 务。2011年9月加入万 颐和保本混合 家基金管理有限公司。 型证券投资基 金基金经理。 注：1、任职日期以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年受货币政策阶段性偏稳健、经济数据出现好转以及资金价格波动加大等不利因素推动，债券市场行情呈现出先跌后涨的走势。本基金在上半年操作上，由于比较正确预判了债券收益率以及资金面的波动，在市场下跌前及时降低了债券配置，缩短了组合资产期限，较好地规避了市场调整的风险；在季末和半年末等时点安排了足够的流动性，较好地应对了规模的波动；并以较好的收益率进行了逆回购以及协议存款操作；此外，在存单以及债券收益率相对高位时点加大配置也在收益下行中获得了良好的投资回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期万家货币A基金净值收益率为1.1928%，同期业绩比较基准收益率为0.1745%；万家货币B基金净值收益率为1.3136%，同期业绩比较基准收益率为0.1745%；万家货币R基金净值收益率为1.3186%，同期业绩比较基准收益率为0.1745%；万家货币E基金净值收益率为1.2682%，同期业绩比较基准收益率为0.1745%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 由于经济刺激效应逐步减弱，经济数据重新呈现出止升回落的迹象；货币政策保持相对稳健，资金面基本保持宽裕且稳定的状态，但是由于央行的公开市场操作利率价格没有松动，资金价格很难进一步明显下移；受英国脱欧事件影响，市场对于全球经济未来增长悲观预期增加，风险偏好明显下降。整体而言，下半年的债券供需关系也会明显改善，通胀水平将会维持低位，基本面的利好也会支持债券行情继续走好。但是由于债券绝对收益率水平已经相对较低，债券下行的空间依然会受到无风险利率中枢的制约，市场对于监管政策去杠杆的预期也会带来行情的波动，因此预计未来债券市场将会呈现震荡上涨的特征，投资环境相对较好。 基于以上的判断，在资产安全的前提下，下半年我们会继续维持适中性偏高的组合久期，以协议存款以及逆回购等安全性品种为主要投资方向，维持短期融资券中性偏高配置水平，合理安排好流动性，以求获得较好的投资收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金每日计算分配收益,按月集中支付。本报告期内本基金应分配利润147,943,536.01元,本报告期内本基金已分配利润147,943,536.01元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面,能够遵守有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2016年半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：万家货币市场证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,321,005,711.00 3,945,310,739.78 结算备付金 - 10,293,909.53 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 3,787,605,460.35 4,030,200,164.79 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,787,605,460.35 4,030,200,164.79 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 149,000,463.50 4,057,846,177.50 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 42,532,300.47 64,856,398.27 应收股利 - - 应收申购款 3,451,423.91 215,463,403.43 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 5,303,595,359.23 12,323,970,793.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 76,139,841.93 - 应付证券清算款 - 200,000,000.00 应付赎回款 - 9,539.35 应付管理人报酬 2,698,772.69 2,858,374.59 应付托管费 817,809.89 866,174.13 应付销售服务费 228,759.78 257,403.49 应付交易费用 6.4.7.7 106,154.27 93,221.66 应交税费 - - 应付利息 4,172.05 - 应付利润 6,308,167.80 13,819,261.42 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 84,533.54 170,000.00 负债合计 86,388,211.95 218,073,974.64 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 5,217,207,147.28 12,105,896,818.66 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 5,217,207,147.28 12,105,896,818.66 负债和所有者权益总计 5,303,595,359.23 12,323,970,793.30 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额5,217,207,147.28份， 其中下属A类基金的601,459,798.67份；下属B类基金的份额总额4,306,764,157.36份；下属 R类基金的份额总额23,522,463.67份；下属E类基金的份额总额285,460,727.58份。 6.2利润表 会计主体：万家货币市场证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015 年6月30日 年6月30日 一、收入 177,292,403.30 198,090,453.28 1.利息收入 171,856,720.82 194,911,780.59 其中：存款利息收入 6.4.7.11 84,956,526.14 69,715,189.95 债券利息收入 56,558,802.06 73,204,676.28 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 30,341,392.62 51,991,914.36 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,435,682.48 3,153,672.69 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 5,435,682.48 3,153,672.69 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - 25,000.00 列） 减：二、费用 29,348,867.29 23,914,077.72 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 18,755,595.86 15,218,801.37 2．托管费 6.4.10.2.2 5,683,513.93 4,611,758.00 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,550,753.37 2,244,500.62 4．交易费用 6.4.7.19 575.00 - 5．利息支出 3,255,095.59 1,736,306.98 其中：卖出回购金融资产支出 3,255,095.59 1,736,306.98 6．其他费用 6.4.7.20 103,333.54 102,710.75 三、利润总额（亏损总额以“-” 147,943,536.01 174,176,375.56 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 147,943,536.01 174,176,375.56 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家货币市场证券投资基金 本报告期：2016年1月1日 至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 12,105,896,818.66 - 12,105,896,818.66 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 147,943,536.01 147,943,536.01 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -6,888,689,671.38 - -6,888,689,671.38 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 35,901,646,845.26 - 35,901,646,845.26 2.基金赎回款 -42,790,336,516.64 - -42,790,336,516.64 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -147,943,536.01 -147,943,536.01 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 5,217,207,147.28 - 5,217,207,147.28 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,330,100,147.89 - 4,330,100,147.89 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 174,176,375.56 174,176,375.56 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 3,229,347,371.46 - 3,229,347,371.46 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 48,421,160,073.98 - 48,421,160,073.98 2.基金赎回款 -45,191,812,702.52 - -45,191,812,702.52 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -174,176,375.56 -174,176,375.56 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 7,559,447,519.35 - 7,559,447,519.35 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______方一天______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 万家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]69号文《关于同意万家货币市场证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2006年5月24日正式生效，首次设立募集规模为2,437,395,340.44份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 本基金采取主动式投资管理策略，主要投资于现金、通知存款、1年以内(含1年)的银行定期存款及大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。本基金业绩比较基准:银行活期存款利率（税后）。 2013年8月15日（“分级日”），本基金划分为三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额。2014年8月22日起，本基金增设E类基金份额。各类基金份额单独公布每万净收益和七日年化收益率。 其中，A类基金份额和B类基金份额以500万份额为界限划分，单一持有人持有500万份基金份额以下的为A类份额，达到或超过500万份的为B类份额。基金份额分类后，在基金存续期内的任何一个开放日，若A类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过500万份（不含未付收益）时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的A类基金份额升级为B类基金份额，并于升级当日按照B基金份额等级享有基金收益。相应的，在基金存续期内的任何一个开放日，若B类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于500万份（不含未付收益）时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B类基金份额降级为A类基金份额，并于降级当日按照A类基金份额等级享有基金收益。 本基金R类基金份额目前仅限通过直销渠道的特定投资群体进行申购。特定投资群体指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围，并按规定向中国证监会备案。 本基金的E类基金份额仅限定通过基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务，投资者办理具体业务时请遵循基金管理人指定的电子交易平台的相关规定。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至6月30日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 1、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 2.、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 1,005,711.00 定期存款 1,320,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 920,000,000.00 存款期限3个月-1年 400,000,000.00 其他存款 - 合计： 1,321,005,711.00 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 3,787,605,460.35 3,793,104,000.00 5,498,539.65 0.1054% 券 合计 3,787,605,460.35 3,793,104,000.00 5,498,539.65 0.1054% 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 149,000,463.50 - 合计 149,000,463.50 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 13,240.00 应收定期存款利息 4,682,694.49 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 37,766,875.59 应收买入返售证券利息 69,490.39 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 42,532,300.47 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 106,154.27 合计 106,154.27 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提审计费用 24,863.02 预提信息披露费用 59,670.52 合计 84,533.54 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 万家货币A 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 805,907,190.71 805,907,190.71 本期申购 1,397,450,922.04 1,397,450,922.04 本期赎回(以"-"号填列) -1,601,898,314.08 -1,601,898,314.08 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 601,459,798.67 601,459,798.67 金额单位：人民币元 万家货币B 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,873,963,382.22 10,873,963,382.22 本期申购 32,985,415,812.11 32,985,415,812.11 本期赎回(以"-"号填列) -39,552,615,036.97 -39,552,615,036.97 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 4,306,764,157.36 4,306,764,157.36 金额单位：人民币元 万家货币R 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,387,421.14 4,387,421.14 本期申购 35,429,399.88 35,429,399.88 本期赎回(以"-"号填列) -16,294,357.35 -16,294,357.35 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 23,522,463.67 23,522,463.67 金额单位：人民币元 万家货币E 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 421,638,824.59 421,638,824.59 本期申购 1,483,350,711.23 1,483,350,711.23 本期赎回(以"-"号填列) -1,619,528,808.24 -1,619,528,808.24 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 285,460,727.58 285,460,727.58 注：1、根据2013年8月23日“关于万家货币市场证券投资基金实施基金份额分类并修改基金合 同相关内容的公告”以及2014年8月15日公布的“关于万家货币市场证券投资基金增设基金份 额并相应修改基金合同部分条款的公告”，本基金自2013年8月15日起增加B类基金份额与R 类基金份额，自2014年8月22日增设E类基金份额。 2、A类基金与B类基金的“本期申购”、“本期赎回”包含A类基金份额、B类基金份额间转换 的基金份额。 3、A类基金、B类基金与R类基金申购含红利再投、转换入份额；A类基金、B类基金与R类基金 赎回含转换出份额。E类基金份额暂不开通基金转换业务。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 万家货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 8,209,011.05 - 8,209,011.05 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -8,209,011.05 - -8,209,011.05 本期末 - - - 单位：人民币元 万家货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 135,014,111.89 - 135,014,111.89 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -135,014,111.89 - -135,014,111.89 本期末 - - - 单位：人民币元 万家货币R 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 183,678.85 - 183,678.85 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -183,678.85 - -183,678.85 本期末 - - - 单位：人民币元 万家货币E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 4,536,734.22 - 4,536,734.22 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -4,536,734.22 - -4,536,734.22 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 64,112.48 定期存款利息收入 84,873,267.47 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,146.19 其他 - 合计 84,956,526.14 6.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 6,121,221,384.95 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 6,050,325,641.80 成本总额 减：应收利息总额 65,460,060.67 买卖债券差价收入 5,435,682.48 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。6.4.7.16股利收益 本基金本报告期无股利收益。6.4.7.17公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。6.4.7.18其他收入 本基金本报告期无其他收入。6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 575.00 合计 575.00 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,670.52 银行间账户维护费 18,800.00 合计 103,333.54 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构 华夏银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人股东，基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 18,755,595.86 15,218,801.37 的管理费 其中：支付销售机构的 846,531.54 1,636,086.95 客户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划 付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 5,683,513.93 4,611,758.00 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提;计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法 定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 本期 务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名 当期发生的基金应支付的销售服务费 称 万家货币A 万家货币B 万家货币R 万家货币E 合计 万家基金管 134,738.52 509,639.38 - - 644,377.90 理有限公司 华夏银行股 17,269.91 859.09 - 178,030.25 196,159.25 份有限公司 合计 152,008.43 510,498.47 0.00 178,030.25 840,537.15 获得销售服 上年度可比期间 务费的 2015年1月1日至2015年6月30日 各关联方名 当期发生的基金应支付的销售服务费 称 万家货币A 万家货币B 万家货币R 万家货币E 合计 万家基金管 206,114.73 349,782.60 - - 555,897.33 理有限公司 华夏银行股 30,906.79 1,149.91 - 345,697.74 377,754.44 份有限公司 合计 237,021.52 350,932.51 - 345,697.74 933,651.77 注：本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额销售服务费年费率 为0.25%，B类基金份额销售服务费年费率为0.01%，R类基金份额不收取销售服务费，E类基金 份额销售服务费年费率为0.1%。本基金A类、B类与E类基金份额销售服务费计提的计算方法如 下： H=E×P/当年天数 H为A类、B类与E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为A类、B类与E类基金份额前一日的基金资产净值 P为该级基金份额的销售服务费率 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人 支付给各代销机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 基金合 同生效 期 末 持 日（ 200 期初持 期间申 期间因 减：期间 期末持 有 的 基 项目 6年5月 有的基 购/买入 拆分变 赎回/卖 有的基 金份额 24日） 金份额 总份额 动份额 出总份 金份额 占基金 持有的 额 总份额 基金份 比例 额 本期 万家货 - - - - - - - 2016年 币A 1月1 万家货 - - 10,012, - 2,000,0 8,012,3 0.19% 日至20 币B 373.48 00.00 73.48 16年6 万家货 - - - - - - - 月30 币R 日 万家货 - - - - - - - 币E 基金合 同生效 期 末 持 日（ 200 期初持 期间申 期间因 减：期间 期末持 有 的 基 项目 6年5月 有的基 购/买入 拆分变 赎回/卖 有的基 金份额 24日） 金份额 总份额 动份额 出总份 金份额 占基金 持有的 额 总份额 基金份 比例 额 上年度 万家货 - 8,078.6 210,94 - - 219,02 0.03% 可比期 币A 6 6.94 5.60 间 万家货 - - 92,149, - 50,000, 42,149, 0.66% 2015 币B 105.42 000.00 105.42 年1月 万家货 - - - - - - - 1日至 币R 2015 万家货 - - - - - - - 年6月 币E 30日 注：基金管理人赎回/卖出本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。期间申购/买入 总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行股份有 1,005,711.00 64,112.48 8,924,463.56 58,715.55 限公司 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司， 2016年1月1日至6月30日获得的利息为人民币19,146.19元(2015年1月1日至6月30日为 人民币44,141.84元)，2016年6月30日结算备付金余额为人民币0.00元(2015年6月30日余 额为人民币17,145,484.99元)。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 万家货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 9,689,422.41 549,154.95 -2,029,566.31 8,209,011.05 - 万家货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 124,653,855.72 15,567,853.86 -5,207,597.69 135,014,111.89 - 万家货币R 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 145,621.17 19,645.09 18,412.59 183,678.85 - 万家货币E 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 4,588,012.86 241,063.57 -292,342.21 4,536,734.22 - 6.4.12期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截止本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额76,139,841.93元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 150215 15国开15 2016年7月1日 100.00 810,000 81,000,684.59 合计 810,000 81,000,684.59 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的国债、企业债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准： 1）国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； 2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一： A.国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。(例如，若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 960,153,368.60 1,520,162,410.69 A-1以下 - - 未评级 2,737,745,672.65 2,130,003,476.73 合计 3,697,899,041.25 3,650,165,887.42 注：未评级债券包括同业存单、政策性金融债和超短期融资券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 89,706,419.10 380,034,277.37 合计 89,706,419.10 380,034,277.37 注：未评级债券包括政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 不计息 合计 2016年6月30日 上 资产 银行存款 1,005,711.00 920,000,000.00 400,000,000.00 - - - 1,321,005,711.00 交易性金融资产 1,159,555,857.33 868,901,538.181,759,148,064.84 - - - 3,787,605,460.35 买入返售金融资产 149,000,463.50 - - - - - 149,000,463.50 应收利息 - - - - - 42,532,300.47 42,532,300.47 应收申购款 - - - - - 3,451,423.91 3,451,423.91 其他资产 - - - - - - - 资产总计 1,309,562,031.831,788,901,538.182,159,148,064.84 - - 45,983,724.38 5,303,595,359.23 负债 卖出回购金融资产款 76,139,841.93 - - - - - 76,139,841.93 应付管理人报酬 - - - - - 2,698,772.69 2,698,772.69 应付托管费 - - - - - 817,809.89 817,809.89 应付销售服务费 - - - - - 228,759.78 228,759.78 应付交易费用 - - - - - 106,154.27 106,154.27 应付利息 - - - - - 4,172.05 4,172.05 应付利润 - - - - - 6,308,167.80 6,308,167.80 其他负债 - - - - - 84,533.54 84,533.54 负债总计 76,139,841.93 - - - - 10,248,370.02 86,388,211.95 利率敏感度缺口 1,233,422,189.901,788,901,538.182,159,148,064.84 - - 35,735,354.36 5,217,207,147.28 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5 年以不计息 合计 2015年12月31日 上 资产 银行存款 605,310,739.782,320,000,000.001,020,000,000.00 - - - 3,945,310,739.78 结算备付金 10,293,909.53 - - - - - 10,293,909.53 交易性金融资产 339,657,086.33 639,865,278.203,050,677,800.26 - - - 4,030,200,164.79 买入返售金融资产 4,057,846,177.50 - - - - - 4,057,846,177.50 应收利息 - - - - - 64,856,398.27 64,856,398.27 应收申购款 - - - - -215,463,403.43 215,463,403.43 其他资产 - - - - - - - 资产总计 5,013,107,913.142,959,865,278.204,070,677,800.26 - -280,319,801.70 12,323,970,793.30 负债 应付证券清算款 - - - - -200,000,000.00 200,000,000.00 应付赎回款 - - - - - 9,539.35 9,539.35 应付管理人报酬 - - - - - 2,858,374.59 2,858,374.59 应付托管费 - - - - - 866,174.13 866,174.13 应付销售服务费 - - - - - 257,403.49 257,403.49 应付交易费用 - - - - - 93,221.66 93,221.66 应付利润 - - - - - 13,819,261.42 13,819,261.42 其他负债 - - - - - 170,000.00 170,000.00 负债总计 - - - - -218,073,974.64 218,073,974.64 利率敏感度缺口 5,013,107,913.142,959,865,278.204,070,677,800.26 - - 62,245,827.06 12,105,896,818.66 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的 其他市场变量保持不变 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动 银行存款及结算备付金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影 响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产的利 息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 基准利率增加25个 -4,115,459.99 -1,447,825.27 基点 基准利率减少25个 4,133,034.94 1,454,770.57 基点 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变 动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 3,787,605,460.35 71.42 其中：债券 3,787,605,460.35 71.42 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 149,000,463.50 2.81 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 1,321,005,711.00 24.91 4 其他各项资产 45,983,724.38 0.87 5 合计 5,303,595,359.23 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.98 其中：买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 76,139,841.93 1.46 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 121 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 121 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 平均剩余 序号 发生日期 期限（天 原因 调整期 数） 1 2016年6月30日 121 连续几个交易日发生大额赎 7月1日已调整至正 回 常范围内 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 22.23 1.46 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.76 - 动利率债 2 30天(含)—60天 22.43 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.96 - 动利率债 3 60天(含)—90天 11.88 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 25.79 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 18.44 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 100.77 1.46 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 729,556,547.92 13.98 其中：政策性金融债 729,556,547.92 13.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,749,958,091.33 33.54 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,308,090,821.10 25.07 8 其他 - - 9 合计 3,787,605,460.35 72.60 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 89,706,419.10 1.72 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 160201 16国开01 4,000,000 399,848,100.42 7.66 2 011699258 16大唐发 3,000,000 299,933,580.12 5.75 电SCP001 3 150215 15国开15 2,400,000 240,002,028.40 4.60 4 011699273 16中航机 2,000,000 199,945,023.02 3.83 电SCP001 5 111694592 16张家口 2,000,000 197,032,078.90 3.78 银行CD036 6 111692680 16贵州银 2,000,000 194,913,462.53 3.74 行CD008 7 111694601 16桂林银 2,000,000 193,674,507.27 3.71 行CD029 8 041551036 15华电股 1,500,000 150,195,384.71 2.88 CP002 9 041558065 15津铁投 1,500,000 149,995,573.42 2.88 CP001 10 111692617 16柳州银 1,500,000 146,197,906.90 2.80 行CD002 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1423% 报告期内偏离度的最低值 0.0266% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0752% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销，每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。7.9.2 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前 一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 42,532,300.47 4 应收申购款 3,451,423.91 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 45,983,724.38 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人 持有人结构 额 户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级 (户) 金份额 占总份额 占总份额 别 持有份额 持有份额比例 比例 万 41,617 14,452.26 67,151,911.08 11.16% 534,307,887.59 88.84% 家 货 币A 万 62 69,463,938.02 4,263,410,245.13 98.99% 43,353,912.23 1.01% 家 货 币B 万 7 3,360,351.95 23,522,463.67 100.00% 0.00 0.00% 家 货 币R 万 17,637 16,185.33 122.59 0.00% 285,460,604.99 100.00% 家 货 币E 合 59,323 87,945.77 4,354,084,742.47 83.46% 863,122,404.81 16.54% 计 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 万家货币A 23,553.80 0.00% 持有本基金 万家货币B - - 万家货币R - - 万家货币E - - 合计 23,553.80 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 万家货币A 0 本公司高级管理人员、基金 万家货币B 0 投资和研究部门负责人持 万家货币R 0 有本开放式基金 万家货币E 0 合计 0 万家货币A 0 万家货币B 0 本基金基金经理持有本开 万家货币R 0 放式基金 万家货币E 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生 本报告期基 效日（2006 本报告期期 本报告期基 减:本报告 金拆分变动 本报告期 年5月24 初基金份额 金总申购份 期基金总赎 份额（份额 期末基金 日）基金份 总额 额 回份额 减少以"-" 份额总额 额总额 填列） 万家货币 2,437,395, 805,907,19 1,397,450, 1,601,898, - 601,459,7 A 340.44 0.71 922.04 314.08 98.67 万家货币 - 10,873,96 32,985,41 39,552,61 - 4,306,76 B 3,382.22 5,812.11 5,036.97 4,157.36 万家货币 - 4,387,421. 35,429,39 16,294,35 - 23,522,46 R 14 9.88 7.35 3.67 万家货币 - 421,638,82 1,483,350, 1,619,528, - 285,460,7 E 4.59 711.23 808.24 27.58 注：1、总申购含红利再投、转入、级别调整调入份额，总赎回含转换出、级别调整调出份额。 2、自2013年8月15日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设三级基金份额：A级基金 份额、B级基金份额和R级基金份额，详情请参阅相关公告。 3、自2014年8月25日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设四级基金份额：A级基金 份额、B级基金份额、R级基金份额和E级基金份额，详情请参阅相关公告。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 报告期内无涉及基金管理人的重大人事变动。 基金托管人： 托管人华夏银行股份有限公司于2016 年4月 14 日在网站披露了《华夏银行股份有限公司关于资产托管部高级管理人员变更的公告》。经中国证券投资基金业协会批准备案，聘任陈秀良先生和徐昊光先生为资产托管部副总经理，毛剑鸣先生不再担任资产托管部总经理职务。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 国泰君安 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 注：1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况: 无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国泰君安 - -1,027,900,000.00 67.61% - - 浙商证券 - - 492,367,000.00 32.39% - - 中航证券 - - - - - - 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%(含)的情况。 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准万家货币市场证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家货币市场证券投资基金基金合同》。 3、《万家货币市场证券投资基金托管协议》。 4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告。 6、万家货币市场证券投资基金2016年半年度报告原文。11.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com11.3查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2016年8月25日