万家品质生活灵活配置混合型证券投资基 金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表...... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告...... 45 7.1 期末基金资产组合情况...... 45 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52 7.12 投资组合报告附注...... 52 §8 基金份额持有人信息...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 54 §9 开放式基金份额变动...... 55 §10 重大事件揭示...... 56 10.1 基金份额持有人大会决议...... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 56 10.4 基金投资策略的改变...... 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 §12 备查文件目录...... 59 12.1 备查文件目录 ...... 59 12.2 存放地点...... 59 12.3 查阅方式...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家品质 基金主代码 519195 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 388,055,804.96 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出 投资目标 的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市 公司，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产 的长期稳定增值。 1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）品质生活 主题相关行业的界定；（2）个股选择策略；（3）存 托凭证策略；（3、债券投资策略：（1）利率预期策 略；（2）久期控制策略；（3）类属配置策略；（4） 投资策略 个券选择策略；（5）套利策略；（6）中小企业私募 债券投资策略；（7）可转换债券投资策略；4、股指 期货投资策略；5、股票期权、权证投资策略；6、参 与融资业务的投资策略；7、资产支持证券等品种投资 策略；8、其他金融衍生产品投资策略。 业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*上证国债指数收益率 本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高预期 风险收益特征 收益的证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券 型基金及货币市场基金但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 兰剑 秦一楠 信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-66060069 电子邮箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008880800 95599 传真 021-38909627 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区建国门内大街 69 区浦电路 360 号 8 层（名义 号 楼层 9 层） 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 28 办公地址 区浦电路 360 号 8 层（名义 号凯晨世贸中心东座 F9 楼层 9 层） 邮政编码 200122 100031 法定代表人 方一天 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com 址 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360 号 8 层（名 义楼层 9 层）基金管理人办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 268,740,044.52 本期利润 51,415,226.05 加权平均基金份额本期利润 0.1150 本期加权平均净值利润率 5.12% 本期基金份额净值增长率 3.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 523,303,741.95 期末可供分配基金份额利润 1.3485 期末基金资产净值 911,359,546.91 期末基金份额净值 2.3485 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 224.33% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.54% 1.43% -0.94% 0.41% 2.48% 1.02% 过去三个月 11.30% 1.24% 2.23% 0.49% 9.07% 0.75% 过去六个月 3.88% 1.60% 1.21% 0.66% 2.67% 0.94% 过去一年 44.41% 1.63% 13.98% 0.67% 30.43% 0.96% 过去三年 102.27% 1.64% 31.90% 0.68% 70.37% 0.96% 自基金合同 224.33% 1.61% 23.65% 0.83% 200.68% 0.78% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金成立于 2015 年 8 月 6 日，建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律 法规和基金合同要求。本基金已于 2016 年 3 月 8 日召开基金持有人大会，对本基金的名称、基金 投资范围等事项进行相应修改。根据基金份额持有人大会决议，原“万家品质生活股票型证券投资基金”更名为“万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金”。基金管理人已将修改后的《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》和《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》报中国证监会进行变 更注册，修订和更新后的文件于 2016 年 3 月 8 日生效。报告期末各项资产配置比例符合基金合同 要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自 由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理九十一只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家 经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 万家和谐 美国圣约翰大学 MBA。 增长混合 2010 年 3 月至 2011 年 2 型证券投 月在财富证券有限责任公 资基金、 司任分析师、投资经理助 万家品质 理，2011 年 2 月至 2015 莫海波 生活灵活 2015年8月6日 - 11 年 年 3 月在中银国际证券有 配置混合 限责任公司任投资经理； 型证券投 2015年3月进入万家基金 资基金、 管理有限公司，从事投资 万家新兴 研究工作，自 2015 年 5 蓝筹灵活 月起担任基金经理职务， 配置混合 现任公司总经理助理、投 型证券投 资研究部总监、基金经理。 资基金、 万家臻选 混合型证 券投资基 金、万家 社会责任 18 个月 定期开放 混合型证 券投资基 金（LOF）、 万家价值 优势一年 持有期混 合型证券 投资基金 的基金经 理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1 季度上证指数先是震荡冲高到 3731 点，然后震荡回落，4 月下旬以来，随着风险的释放和 财报的集中披露，市场信心有所恢复，部分股票在一季报业绩带动下形成了较大幅度的上涨，上 证最高 3629 点，尤其是创业板指 6 月也重新站上 3400 点，创下年内新高，7 月底市场出现了较 快的调整。预计 8-9 月美联储提出 Taper，四季度开始实行，从美联储过去三次 QE 退出的历史复 盘看，在美联储暗示或者宣布 QE 缩减计划的时候，受未来流动性收紧的预期，我们预计短期市场波动会加大，尤其是沪深港通开通后，外资对 A 股的影响明显增强，如果 taper 的过程造成人民币汇率明显波动或阶段性贬值，则可能通过北上资金影响 A 股，加剧 A 股波动，但市场暂时没有系统性风险，建议关注结构性机会，行业配置上，我们建议配置估值仍有一定安全边际，且行业供需格局较好的板块。 目前产品持仓 90%左右，未来短中期的主要配置方向稳定在农业、新能源汽车、地产等。在产品一季报里，我们旗帜鲜明地看好新能源汽车，当时的表述是：新能源汽车短期不在市场风格上，但新能源汽车是未来几年最具有确定性成长性的方向之一，2021 年是新能源汽车爆发的元年。二季度新能源汽车板块进入爆发，产品净值也取得了不错的收益，我们维持继续看好的观点，宏观层面看，全球碳中和的大背景下，各国都在加码新能源车的推广应用。微观层面看，从 20 年下半年起，以特斯拉、比亚迪、新势力、五菱等为代表的车企推出大量优质车型，新能源车在占领消费者心智方面出现了大幅的提升。优质的车型供给在 21 年仍在持续加速，如特斯拉 model Y、比亚迪 DMI 超级混动、大众 ID 系列等。销量层面，市场不断调高全年新能源车销量，全年有望超 过 270 万辆。 其次，我们近期加仓了种业板块，长期看好种子行业，目前行业景气度提升、市场格局快速优化、转基因带来增量空间等逻辑正在逐步兑现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.3485 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.88%，业绩 比较基准收益率为 1.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们近期加仓了种业板块，长期看好种子行业，目前行业景气度提升、市场格局快速优化、转基因带来增量空间等逻辑正在逐步兑现。短期看，国家政策对种子行业的支持力度也较超预期，后续也会带来行业实质性变化，打开种子公司盈利空间。最新支持扶持种业的政策不断出台，频率和力度都较超预期，有望为行业带来质变。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由总经理、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金合同规定“本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%”。本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —万家基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 万家基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 56,419,084.60 97,561,060.67 结算备付金 269,574.72 964,939.57 存出保证金 268,889.61 344,257.06 交易性金融资产 6.4.7.2 857,030,053.52 1,328,983,233.03 其中：股票投资 857,030,053.52 1,328,983,233.03 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 4,538,561.31 14,164,136.37 应收利息 6.4.7.5 12,188.79 22,796.19 应收股利 - - 应收申购款 2,479,561.60 3,453,064.78 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 921,017,914.15 1,445,493,487.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 8,096,439.00 12,235,600.70 应付管理人报酬 1,102,514.87 1,682,158.86 应付托管费 183,752.48 280,359.79 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 171,711.54 473,343.04 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 103,949.35 301,892.64 负债合计 9,658,367.24 14,973,355.03 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 388,055,804.96 632,779,845.13 未分配利润 6.4.7.10 523,303,741.95 797,740,287.51 所有者权益合计 911,359,546.91 1,430,520,132.64 负债和所有者权益总计 921,017,914.15 1,445,493,487.67 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.3485，基金份额总额 388,055,804.96 份。 6.2 利润表 会计主体：万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 62,252,940.50 369,890,681.63 1.利息收入 321,498.49 798,689.44 其中：存款利息收入 6.4.7.11 321,498.49 798,689.44 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 277,260,211.13 437,952,376.02 其中：股票投资收益 6.4.7.12 272,807,356.85 422,330,093.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 4,574,155.34 股利收益 6.4.7.16 4,452,854.28 11,048,127.32 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -217,324,818.47 -76,180,320.21 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,996,049.35 7,319,936.38 减：二、费用 10,837,714.45 18,070,602.56 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,466,190.04 10,504,415.61 2．托管费 6.4.10.2.2 1,244,365.01 1,750,736.01 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,014,666.43 5,681,422.35 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - 16,466.96 7．其他费用 6.4.7.20 112,492.97 117,561.63 三、利润总额（亏损总额以“-” 51,415,226.05 351,820,079.07 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 51,415,226.05 351,820,079.07 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 632,779,845.13 797,740,287.51 1,430,520,132.64 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 51,415,226.05 51,415,226.05 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -244,724,040.17 -325,851,771.61 -570,575,811.78 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 204,519,106.96 266,793,798.31 471,312,905.27 2.基金赎回款 -449,243,147.13 -592,645,569.92 -1,041,888,717.05 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 388,055,804.96 523,303,741.95 911,359,546.91 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,035,560,427.21 335,843,473.59 1,371,403,900.80 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 351,820,079.07 351,820,079.07 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -257,927,407.11 -200,616,605.77 -458,544,012.88 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,185,380,579.85 606,266,408.06 1,791,646,987.91 2.基金赎回款 -1,443,307,986.96 -806,883,013.83 -2,250,191,000.79 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 777,633,020.10 487,046,946.89 1,264,679,966.99 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______陈广益______ ____尹超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]474 号文《关于核准万家品质生活股票型证券投资基金募集的批复》的批 准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2015 年 7 月 13 日至 2015 年 7 月 31 日止向社会 公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具安永华明(2015)验 字第 60778298_B24 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 8 月 6 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 339,018,446.05 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 82,154.91 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 339,100,600.96 元，折合 339,100,600.96 份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管 人为中国农业银行股份有限公司。 本基金已于 2016 年 3 月 8 日召开基金持有人大会，对本基金的名称、基金投资范围等事项进 行相应修改。根据基金份额持有人大会决议，原“万家品质生活股票型证券投资基金”更名为“万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金”。基金管理人已将修改后的《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》和《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》报中国证监会进行变更注册，修订和更新后 的文件于 2016 年 3 月 8 日生效。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市公司，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金业绩比较基准为：50%*沪深 300 指数收益率+50%*上证国债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本中期报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.4.1 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.5 税项 (一)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方 按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (二)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 6.4.6 重要财务报表项目的说明 6.4.6.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 56,419,084.60 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 56,419,084.60 6.4.6.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 692,789,915.48 857,030,053.52 164,240,138.04 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 692,789,915.48 857,030,053.52 164,240,138.04 6.4.6.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.6.4 买入返售金融资产 6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。 6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.6.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 11,871.84 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 98.10 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 13.55 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 205.30 合计 12,188.79 6.4.6.6 其他资产 本报告期期末本基金未持有其他资产。 6.4.6.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 171,711.54 银行间市场应付交易费用 - 合计 171,711.54 6.4.6.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 14,689.20 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 合计 103,949.35 6.4.6.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 632,779,845.13 632,779,845.13 本期申购 204,519,106.96 204,519,106.96 本期赎回(以"-"号填列) -449,243,147.13 -449,243,147.13 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 388,055,804.96 388,055,804.96 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.6.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 550,356,208.28 247,384,079.23 797,740,287.51 本期利润 268,740,044.52 -217,324,818.47 51,415,226.05 本期基金份额交易 -288,268,262.20 -37,583,509.41 -325,851,771.61 产生的变动数 其中：基金申购款 248,779,313.63 18,014,484.68 266,793,798.31 基金赎回款 -537,047,575.83 -55,597,994.09 -592,645,569.92 本期已分配利润 - - - 本期末 530,827,990.60 -7,524,248.65 523,303,741.95 6.4.6.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 313,997.39 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,303.55 其他 3,197.55 合计 321,498.49 6.4.6.12 股票投资收益 6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 861,372,377.60 减：卖出股票成本总额 588,565,020.75 买卖股票差价收入 272,807,356.85 6.4.6.13 债券投资收益 6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.6.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.6.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.15 衍生工具收益 本基金本报告期末无衍生工具收益。 6.4.6.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 4,452,854.28 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,452,854.28 6.4.6.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -217,324,818.47 ——股票投资 -217,324,818.47 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -217,324,818.47 6.4.6.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,766,503.52 转换费 229,545.83 合计 1,996,049.35 6.4.6.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,014,666.43 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 2,014,666.43 6.4.6.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 其他 630.00 银行汇划费用 4,602.82 债券帐户维护费 18,000.00 合计 112,492.97 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“农业银 基金托管人、基金销售机构 行”) 中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 中泰证券 468,727,892.56 39.55% 159,159,988.26 4.47% 6.4.9.1.2 债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券交易。 6.4.9.1.3 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。 6.4.9.1.4 权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行权证交易。 6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 中泰证券 436,527.10 42.97% 81,943.05 47.72% 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 中泰证券 148,226.08 4.47% 114,163.57 14.21% 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 7,466,190.04 10,504,415.61 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,966,003.60 2,183,798.08 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 1,244,365.01 1,750,736.01 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.9.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.9.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 关联 持有的基 持有的基金 方名 持有的 金份额 持有的 份额 称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 中 泰 证 券 股 份 6,469,161.10 1.6671% 6,469,161.10 1.0223% 有 限 公司 6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 56,419,084.60 313,997.39 119,529,230.22 746,009.74 行 注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公 司,2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日获得的利息收入为人民币 4,303.55 元,2021 年 6 月 30 日结算备 付金余额为人民币 269,574.72 元。 6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.9.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.10 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.11 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.11.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 额 利元 2021 年 2021 新股流 688499亨 6 月 23 年7月通受限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 日 1 日 英科 2021 年 2021 新股流 688087再生 6 月 30 年7月通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 9 日 密封 2021 年 2021 新股未 301020科技 6 月 28 年7月 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 日 6 日 上市 英诺 2021 年 2021 新股未 301021激光 6 月 28 年7月 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 日 6 日 上市 密封 2021 年 2022 新股流 301020科技 6 月 28 年1月 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 日 6 日 通受限 英诺 2021 年 2022 新股流 301021激光 6 月 28 年1月 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 日 6 日 通受限 威腾 2021 年 2021 新股流 688226电气 6 月 28 年7月通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 7 日 德才 2021 年 2021 新股流 605287股份 6 月 28 年7月通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 6 日 新中 2021 年 2021 新股流 605162港 6 月 29 年7月通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 7 日 天能 2021 年 2021 新股流 688819股份 1 月 18 年7月通受限 41.79 43.69 19,868 830,283.72868,032.92 - 日 19 日 海优 2021 年 2021 新股流 688680新材 1 月 22 年7月通受限 69.94 243.61 2,795 195,482.30680,889.95 - 日 22 日 2021 年 2021 688425铁建 6 月 11 年 12 新股流 2.87 4.75 101,655 291,749.85482,861.25 - 重工 日 月 22 通受限 日 海泰 2021 年 2021 新股流 688677新光 2 月 26 年8月通受限 35.76 103.23 1,768 63,223.68182,510.64 - 日 26 日 贝泰 2021 年 2021 新股流 300957妮 3 月 18 年9月通受限 47.33 251.96 647 30,622.51163,018.12 - 日 27 日 聚石 2021 年 2021 新股流 688669化学 1 月 25 年7月通受限 36.65 32.39 2,681 98,258.65 86,837.59 - 日 26 日 2021 年 2021 300979华利 4 月 15 年 10 新股流 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 集团 日 月 26 通受限 日 2021 年 2021 688359三孚 5 月 14 年 11 新股流 11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 - 新科 日 月 22 通受限 日 2021 年 2021 300981中红 4 月 19 年 10 新股流 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 医疗 日 月 27 通受限 日 迈信 2021 年 2021 新股流 688685林 4 月 30 年 11 通受限 9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00 - 日 月 15 日 2021 300973立高 2021 年 年 10 新股流 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 4月8日月 15 通受限 日 震裕 2021 年 2021 新股流 300953科技 3 月 11 年9月 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 日 22 日 通受限 创识 2021 年 2021 新股流 300941科技 2月2日年8月 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 9 日 通受限 2021 年 2021 新股流 301015百洋 6 月 22 年 12 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 月 30 通受限 日 日 三友 2021 年 2021 新股流 300932联众 1 月 15 年7月 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 日 22 日 通受限 2021 年 2021 新股流 300982苏文 4 月 19 年 10 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 月 27 通受限 日 日 2021 新股流 300968格林 2021 年 年 10 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 4月6日月 15 通受限 日 南极 2021 年 2021 新股流 300940光 1 月 27 年8月 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 3 日 通受限 2021 年 2021 新股流 300614百川 5 月 18 年 11 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 月 25 通受限 日 日 药易 2021 年 2021 新股流 300937购 1 月 20 年7月 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 27 日 通受限 2021 年 2021 新股流 301013利和 6 月 21 年 12 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 兴 月 29 通受限 日 日 易瑞 2021 年 2021 新股流 300942生物 2月2日年8月 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 9 日 通受限 欢乐 2021 年 2021 新股流 300997家 5 月 26 年 12 通受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 月2日 中辰 2021 年 2021 新股流 300933股份 1 月 15 年7月通受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 22 日 崧盛 2021 年 2021 新股流 301002股份 5 月 27 年 12 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 月7日通受限 嘉亨 2021 年 2021 新股流 300955家化 3 月 16 年9月 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 日 24 日 通受限 2021 年 2021 新股流 300962中金 3 月 29 年 10 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 月 11 通受限 日 日 恒辉 2021 年 2021 新股流 300952安防 3月3日年9月 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 13 日 通受限 2021 年 2021 新股流 301016雷尔 6 月 23 年 12 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 月 30 通受限 日 日 2021 年 2021 新股流 300966共同 3 月 31 年 10 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 月 11 通受限 日 日 曼卡 2021 年 2021 新股流 300945龙 2月3日年8月 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 10 日 通受限 通用 2021 年 2021 新股流 300931电梯 1 月 13 年7月 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 日 21 日 通受限 深水 2021 年 2021 新股流 300961海纳 3 月 23 年9月 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 30 日 通受限 德固 2021 年 2021 新股流 300950特 2 月 24 年9月 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 3 日 通受限 建工 2021 年 2021 新股流 300958修复 3 月 18 年9月 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 29 日 通受限 300986 志特 2021 年 2021 新股流 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 新材 4 月 21 年 11 通受限 日 月1日 2021 年 2021 300987川网 4 月 28 年 11 新股流 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 传媒 日 月 11 通受限 日 2021 年 2021 300978东箭 4 月 15 年 10 新股流 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 科技 日 月 26 通受限 日 博俊 2020 年 2021 新股流 300926科技 12 月 29年7月通受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 12 日 屹通 2021 年 2021 新股流 300930新材 1 月 13 年7月通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 21 日 2021 年 2021 300985致远 4 月 21 年 10 新股流 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新能 日 月 29 通受限 日 2021 300971博亚 2021 年 年 10 新股流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 4月7日月 15 通受限 日 2021 年 2021 301004 嘉益 6 月 18 年 12 新股流 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 日 月 27 通受限 日 2021 年 2021 300991创益 5 月 12 年 11 新股流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 日 月 22 通受限 日 江天 2020 年 2021 新股流 300927化学 12 月 29年7月通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 7 日 2021 年 2021 300975商络 4 月 14 年 10 新股流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 日 月 21 通受限 日 2021 年 2021 300963中洲 3 月 30 年 10 新股流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 日 月 11 通受限 日 2021 301011华立 2021 年 年 12 新股流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 6月9日月 17 通受限 日 春晖 2021 年 2021 创业板 300943智控 2月3日年8月股票流 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 10 日 通受限 2021 300967晓鸣 2021 年 年 10 新股流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 4月2日月 13 通受限 日 2021 300972万辰 2021 年 年 10 新股流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 4月8日月 19 通受限 日 华骐 2021 年 2021 新股流 300929环保 1 月 12 年7月通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 日 21 日 通业 2021 年 2021 创业板 300960科技 3 月 22 年9月股票流 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 29 日 通受限 2021 年 2021 300995奇德 5 月 17 年 11 新股流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 日 月 26 通受限 日 2021 301007德迈 2021 年 年 12 新股流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 6月4日月 16 通受限 日 宁波 2021 年 2021 新股流 300998方正 5 月 25 年 12 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 月2日 2021 年 2021 301012扬电 6 月 15 年 12 新股流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 日 月 22 通受限 日 2021 年 2021 300992泰福 5 月 17 年 11 新股流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 日 月 25 通受限 日 2021 301010晶雪 2021 年 年 12 新股流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 6月9日月 20 通受限 日 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 6.4.12 金融工具风险及管理 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持有的证券均在证券交易所上市，因此本报告期末本基金的资产均能及时变现。此 外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金 持有的可回购交易债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.12.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.12.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行 管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、 估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法 权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限 资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到 期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和 交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。 本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注 6.4.12“期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因 投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 6.4.12.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 2021 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 56,419,084.60 - - - - - 56,419,084.60 结算备付金 269,574.72 - - - - - 269,574.72 存出保证金 268,889.61 - - - - - 268,889.61 交易性金融资 - - - - - 857,030,053.52 857,030,053.52 产 应收证券清算 - - - - - 4,538,561.31 4,538,561.31 款 应收利息 - - - - - 12,188.79 12,188.79 应收申购款 624.00 - - - - 2,478,937.60 2,479,561.60 资产总计 56,958,172.93 - - - - 864,059,741.22 921,017,914.15 负债 应付赎回款 - - - - - 8,096,439.00 8,096,439.00 应付管理人报 - - - - - 1,102,514.87 1,102,514.87 酬 应付托管费 - - - - - 183,752.48 183,752.48 应付交易费用 - - - - - 171,711.54 171,711.54 其他负债 - - - - - 103,949.35 103,949.35 负债总计 - - - - - 9,658,367.24 9,658,367.24 利率敏感度缺 56,958,172.93 - - - - 854,401,373.98 911,359,546.91 口 上年度末 1-3 个3 个月-1 2020年12月311 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 97,561,060.67 - - - - - 97,561,060.67 结算备付金 964,939.57 - - - - - 964,939.57 存出保证金 344,257.06 - - - - - 344,257.06 交易性金融资 - - - - - 1,328,983,233.03 1,328,983,233.03 产 应收证券清算 - - - - - 14,164,136.37 14,164,136.37 款 应收利息 - - - - - 22,796.19 22,796.19 应收申购款 994.04 - - - - 3,452,070.74 3,453,064.78 资产总计 98,871,251.34 - - - - 1,346,622,236.33 1,445,493,487.67 负债 应付赎回款 - - - - - 12,235,600.70 12,235,600.70 应付管理人报 - - - - - 1,682,158.86 1,682,158.86 酬 应付托管费 - - - - - 280,359.79 280,359.79 应付交易费用 - - - - - 473,343.04 473,343.04 其他负债 - - - - - 301,892.64 301,892.64 负债总计 - - - - - 14,973,355.03 14,973,355.03 利率敏感度缺 98,871,251.34 - - - - 1,331,648,881.30 1,430,520,132.64 口 注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金未持有交易性债券投资，银行存款和结算备付金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.12.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.12.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 857,030,053.52 94.04 1,328,983,233.03 92.90 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 857,030,053.52 94.04 1,328,983,233.03 92.90 注：本基金投资组合中股票资产占基金资产的 0%-95%，投资于能直接或间接满足居民生活品质提升需求的公司发行的证券不低于非现金资产的 80%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，权证投资占基金资产净值的 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如表中数据。 6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 分析 30 日 ） 31 日 ） 1.股票基准指数下降 100 个 -8,403,293.03 -16,871,119.23 基点 2.股票基准指数上升 100 个 8,403,293.03 16,871,119.23 基点 注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。表中为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 857,030,053.52 93.05 其中：股票 857,030,053.52 93.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 56,688,659.32 6.16 8 其他各项资产 7,299,201.31 0.79 9 合计 921,017,914.15 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 149,515,262.64 16.41 B 采矿业 - - C 制造业 507,341,780.97 55.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供 85,374.49 0.01 应业 E 建筑业 25,555.67 0.00 F 批发和零售业 283,369.70 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 18,272,614.62 2.00 业 J 金融业 67,222,333.27 7.38 K 房地产业 113,210,201.58 12.42 L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.01 M 科学研究和技术服务业 809,126.69 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 198,969.53 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 857,030,053.52 94.04 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603986 兆易创新 452,218 84,971,762.20 9.32 2 002460 赣锋锂业 671,085 81,261,682.65 8.92 3 002074 国轩高科 1,394,800 60,757,488.00 6.67 4 000998 隆平高科 3,447,200 55,293,088.00 6.07 5 688005 容百科技 414,535 50,241,642.00 5.51 6 002299 圣农发展 2,075,222 49,556,301.36 5.44 7 002041 登海种业 2,955,300 44,654,583.00 4.90 8 002497 雅化集团 1,875,000 42,712,500.00 4.69 9 600418 江淮汽车 3,260,900 40,532,987.00 4.45 10 000002 万 科Ａ 1,685,300 40,126,993.00 4.40 11 600048 保利地产 3,255,427 39,195,341.08 4.30 12 600036 招商银行 713,099 38,642,834.81 4.24 13 688006 杭可科技 444,166 37,754,110.00 4.14 14 688388 嘉元科技 410,606 37,348,721.76 4.10 15 600383 金地集团 3,105,600 31,801,344.00 3.49 16 601166 兴业银行 1,382,800 28,416,540.00 3.12 17 603799 华友钴业 230,466 26,319,217.20 2.89 18 000333 美的集团 351,300 25,072,281.00 2.75 19 688099 晶晨股份 161,344 18,102,796.80 1.99 20 600893 航发动力 198,600 10,563,534.00 1.16 21 000671 阳 光 城 399,313 2,076,427.60 0.23 22 688819 天能股份 19,868 868,032.92 0.10 23 002594 比亚迪 3,200 803,200.00 0.09 24 688538 和辉光电 207,086 788,997.66 0.09 25 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.07 26 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.07 27 688425 铁建重工 101,655 482,861.25 0.05 28 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.04 29 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.04 30 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.04 31 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.03 32 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.03 33 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.03 34 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.02 35 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.02 36 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.02 37 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.02 38 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.02 39 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.02 40 300957 贝泰妮 647 163,018.12 0.02 41 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.02 42 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.02 43 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.02 44 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.02 45 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.02 46 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.01 47 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.01 48 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.01 49 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.01 50 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01 51 688201 信安世纪 2,129 111,240.25 0.01 52 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 53 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.01 54 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.01 55 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.01 56 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 57 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 58 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.01 59 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.01 60 688577 浙海德曼 1,503 77,675.04 0.01 61 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.01 62 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.01 63 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01 64 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.01 65 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.01 66 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.01 67 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.01 68 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01 69 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 70 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.01 71 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.01 72 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.01 73 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.01 74 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.01 75 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 76 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 77 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 78 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00 79 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00 80 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00 81 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 82 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.00 83 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00 84 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00 85 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 86 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.00 87 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 88 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.00 89 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 90 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00 91 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00 92 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 93 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 94 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 95 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00 96 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00 97 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00 98 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00 99 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 100 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 101 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 102 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00 103 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 104 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 105 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 106 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 107 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 108 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 109 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 110 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 111 002371 北方华创 41 11,372.58 0.00 112 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 113 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 114 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 115 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 116 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00 117 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00 118 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 119 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 120 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 121 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 122 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 123 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 124 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 125 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 126 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 127 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 128 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 129 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 130 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 131 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 132 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 133 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 134 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 135 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 136 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 137 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 138 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 139 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 140 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 141 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 142 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 143 605337 李子园 88 5,236.00 0.00 144 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 145 003020 立方制药 74 3,788.80 0.00 146 605077 华康股份 57 2,600.34 0.00 147 300872 天阳科技 71 2,577.30 0.00 148 300136 信维通信 65 2,007.20 0.00 149 600585 海螺水泥 46 1,888.30 0.00 150 605376 博迁新材 22 1,625.36 0.00 151 605060 联德股份 83 1,309.74 0.00 152 003036 泰坦股份 76 1,171.16 0.00 153 605299 舒华体育 38 817.38 0.00 154 605183 确成股份 41 717.50 0.00 155 300223 北京君正 5 504.60 0.00 156 003035 南网能源 46 457.24 0.00 157 605133 嵘泰股份 18 390.24 0.00 158 003025 思进智能 7 212.45 0.00 159 605303 园林股份 10 184.30 0.00 160 300920 润阳科技 3 101.04 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002497 雅化集团 48,440,957.23 3.39 2 000998 隆平高科 40,412,800.00 2.83 3 600418 江淮汽车 40,066,117.85 2.80 4 600036 招商银行 38,356,220.32 2.68 5 601166 兴业银行 35,950,642.14 2.51 6 002385 大北农 33,595,885.00 2.35 7 002041 登海种业 25,598,423.83 1.79 8 603799 华友钴业 20,849,305.50 1.46 9 688099 晶晨股份 17,939,422.93 1.25 10 603986 兆易创新 15,469,152.57 1.08 11 300750 宁德时代 6,965,034.00 0.49 12 688819 天能股份 830,283.72 0.06 13 688538 和辉光电 548,777.90 0.04 14 300979 华利集团 307,152.12 0.02 15 300957 贝泰妮 306,177.77 0.02 16 688425 铁建重工 291,749.85 0.02 17 300981 中红医疗 291,685.77 0.02 18 688660 电气风电 278,734.72 0.02 19 688083 中望软件 276,468.50 0.02 20 688317 之江生物 248,082.80 0.02 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002594 比亚迪 129,387,277.49 9.04 2 300750 宁德时代 88,667,811.79 6.20 3 002460 赣锋锂业 64,536,211.93 4.51 4 002497 雅化集团 55,456,680.85 3.88 5 000807 云铝股份 49,707,125.07 3.47 6 000333 美的集团 45,284,651.89 3.17 7 600030 中信证券 45,054,744.87 3.15 8 600893 航发动力 38,113,679.75 2.66 9 000933 神火股份 37,509,550.22 2.62 10 601689 拓普集团 34,393,699.49 2.40 11 688388 嘉元科技 28,526,643.91 1.99 12 002385 大北农 24,186,688.10 1.69 13 601377 兴业证券 23,938,226.30 1.67 14 000166 申万宏源 22,824,480.00 1.60 15 000671 阳 光 城 20,136,859.60 1.41 16 601211 国泰君安 19,693,833.15 1.38 17 603986 兆易创新 17,860,302.19 1.25 18 002074 国轩高科 15,404,371.00 1.08 19 603799 华友钴业 13,650,522.00 0.95 20 688006 杭可科技 13,026,093.24 0.91 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 333,936,659.71 卖出股票收入（成交）总额 861,372,377.60 注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据有关法律法规和政策的规定，在严格控制风险的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 268,889.61 2 应收证券清算款 4,538,561.31 3 应收股利 - 4 应收利息 12,188.79 5 应收申购款 2,479,561.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,299,201.31 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 100,727 3,852.55 129,499,557.78 33.37% 258,556,247.18 66.63% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 134,006.67 0.0345% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015 年 8 月 6 日 ）基金份额总额 339,100,600.96 本报告期期初基金份额总额 632,779,845.13 本报告期基金总申购份额 204,519,106.96 减:本报告期基金总赎回份额 449,243,147.13 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 388,055,804.96 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 公司高级管理人员： 2021 年 3 月 16 日，公司聘任陈广益先生担任公司总经理。 基金托管人： 2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中泰证券 2 468,727,892.56 39.55% 436,527.10 42.97% - 华安证券 2 439,044,471.64 37.05% 321,079.40 31.61% - 方正证券 2 249,438,118.67 21.05% 232,302.52 22.87% - 广发证券 1 27,805,856.10 2.35% 25,894.49 2.55% - 恒泰证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况: 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金报告期内未通过租用证券交易单元进行其它证券投资。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告 5、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： www.wjasset.com 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日