万家品质生活灵活配置混合型证券投资基 金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 审计报告...... 18 6.1 审计报告基本信息...... 18 6.2 审计报告的基本内容...... 18 §7 年度财务报表...... 21 7.1 资产负债表...... 21 7.2 利润表...... 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 23 7.4 报表附注...... 24 §8 投资组合报告...... 54 8.1 期末基金资产组合情况...... 54 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 58 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 60 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 60 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 61 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 61 8.12 投资组合报告附注...... 61 §9 基金份额持有人信息...... 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 63 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 63 §10 开放式基金份额变动...... 64 §11 重大事件揭示...... 65 11.1 基金份额持有人大会决议...... 65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65 11.4 基金投资策略的改变...... 65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 65 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 68 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 68 §13 备查文件目录...... 69 13.1 备查文件目录 ...... 69 13.2 存放地点...... 69 13.3 查阅方式...... 69 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家品质 基金主代码 519195 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 632,779,845.13 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出 的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市 公司，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 随着中国社会经济的发展、居民收入水平的提升和城 镇化进程的推进，居民的各方面需求将逐步释放，尤 其是对于生活品质的要求会逐步提高，由此带来对相 关产品和服务的需求增加，并推动提供此类产品和服 务的上市公司的快速成长。本基金将重点把握居民生 活品质提升、消费结构升级的趋势，运用“自上而下” 和“自下而上”相结合的方法优选行业和精选股票， 并构建基金的投资组合。一方面，本基金通过“自上 而下”的深入分析，在综合国内外宏观经济发展趋势、 国家相关政策的基础上，优化大类资产配置、甄选受 益行业；另一方面，通过“自下而上”的深入研究， 精选具有核心竞争力、成长性突出且价值低估的上市 公司，依靠这些公司的出色成长能力来抵御经济和行 业的不确定性和各种压力，力争获得超越市场平均水 平的长期回报。 业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期 风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高 于债券型基金及货币市场基金但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 秦一楠 联系电话 021-38909626 010-66060069 电子邮箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008880800 95599 传真 021-38909627 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区建国门内大街 69 区浦电路 360 号 8 层（名义 号 楼层 9 层） 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 28 区浦电路 360 号 8 层（名义 号凯晨世贸中心东座 F9 楼层 9 层） 邮政编码 200122 100031 法定代表人 方一天 周慕冰 注：中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021 年 2 月 9 日变更为谷澍。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com 址 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼 基金管理人办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市南京东路 61号 4楼新黄浦金 融大厦 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年 本期已实现收益 626,277,109.35 -187,282,091.07 22,090,782.84 本期利润 788,792,879.41 1,124,069,192.81 -1,012,647,556.89 加权平均基金份额本期利润 0.9751 0.3894 -0.3157 本期加权平均净值利润率 58.77% 36.93% -26.75% 本期基金份额净值增长率 70.71% 47.74% -21.46% 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期末可供分配利润 550,356,208.28 153,566,733.48 -448,491,681.91 期末可供分配基金份额利润 0.8697 0.1483 -0.1036 期末基金资产净值 1,430,520,132.64 1,371,403,900.80 3,880,122,758.08 期末基金份额净值 2.2607 1.3243 0.8964 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 基金份额累计净值增长率 212.20% 82.88% 23.79% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 28.90% 1.53% 6.88% 0.50% 22.02% 1.03% 过去六个月 39.01% 1.65% 12.61% 0.67% 26.40% 0.98% 过去一年 70.71% 1.87% 15.58% 0.71% 55.13% 1.16% 过去三年 98.07% 1.62% 23.60% 0.67% 74.47% 0.95% 过去五年 145.85% 1.58% 24.47% 0.70% 121.38% 0.88% 自基金合同 212.20% 1.61% 22.17% 0.85% 190.03% 0.76% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于 2015 年 8 月 6 日，建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律 法规和基金合同要求。本基金已于 2016 年 3 月 8 日召开基金持有人大会，对本基金的名称、基金 投资范围等事项进行相应修改。根据基金份额持有人大会决议，原“万家品质生活股票型证券投资基金”更名为“万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金”。基金管理人已将修改后的《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》和《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》报中国证监会进行 变更注册，修订和更新后的文件于 2016 年 3 月 8 日生效。报告期末各项资产配置比例符合基金合 同要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注 额分红数 额 放总额 计 2020 - - - - 2019 - - - - 2018 0.9800 399,101,425.02 40,274,634.84 439,376,059.86 合计 0.9800 399,101,425.02 40,274,634.84 439,376,059.86 注：本基金 2019 年度、2020 年度未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自 由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理八十三只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵 活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型 发起式基金中基金(FOF) 、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期 开放混合型证券投资基金、万家家丰中短债债券型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 万家和谐 增长混合 型证券投 美国圣约翰大学 MBA。 资基金、万 2010 年 3 月至 2011 年 家品质生 2月在财富证券有限责 活灵活配 任公司任分析师、投资 置混合型 经理助理，2011 年 2 证券投资 月至 2015 年 3 月在中 基金、万家 2015 年 8 月 银国际证券有限责任 莫海波 新兴蓝筹 6 日 - 10 年 公司任投资经理；2015 灵活配置 年 3 月进入万家基金 混合型证 管理有限公司，从事投 券投资基 资研究工作，自 2015 金、万家臻 年 5 月起担任基金经 选混合型 理职务，现任公司总经 证券投资 理助理、投资研究部总 基金、万家 监、基金经理。 社会责任 18 个月定 期开放混 合型证券 投资基金 （LOF）、 万家价值 优势一年 持有期混 合型证券 投资基金 的基金经 理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。 在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和私募资产管理计划投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会根据公募基金和私募投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。 在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,原则上公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分 配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假 设为 0，95% 的置信水平下的 t 检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30 的 前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7 次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A 股市场在 2020 年跌宕起伏，从全年来看，一季度市场宽幅震荡，二季度震荡筑底，三季度 大幅上涨后盘整，四季度震荡向上；沪指全年上涨 13.87%，创业板指全年上涨 64.96%，远远优于沪深股指。 2020 年初全球受到新型肺炎疫情的影响，原油价格和全球金融市场均出现较大的调整，期间美股四次熔断，出现了一些恐慌性抛盘的现象。去年受益于中国政府对于疫情的有效控制， A 股市场所受疫情明显小于海外其他股票市场的表现。为了应对经济衰退的风险，美联储采取了一系列非常规措施向市场提供流动性支持，美元流动性有较大幅度改善。过去的一年，以欧美为首的主要发达经济体受疫情影响，很多实体企业，尤其是制造业的恢复情况并不理想，供求关系下形成缺口，这个缺口导致了全球库存水平处于历史非常低的水平，并已经带来了铁矿石、铜等周期品价格的显著上涨。从目前已经获批的疫苗产能情况来看，未来 6-12 个月，能覆盖欧美主要发达国家。2021 年欧美主要国家，在疫苗和新一轮刺激计划的同时推动下，有望带来全球经济的复苏。 国内来看，央行在《2020 年第三季度货币政策执行报告》，重新提出了“稳杠杆”和“把好货币供应总闸门”。央行原行长周小川也发文指出“货币政策应考虑通胀指标背后的体验”，“通 胀在长期度量上存在着问题，特别是资产价格如何反映到生活质量、支出结构上”。我们认为 2021年在基数效应和全球经济复苏的大背景下，经济增长情况大概率超市场预期； 2021 年货币政策相比 2020 年肯定是边际收紧，但是力度会偏谨慎，对于经济、股票市场的整体影响较小，力保经济平稳发展。 本年度本产品延续偏稳健的投资风格，以逆势、左侧投资为主要策略，投资逻辑具有前瞻性和连续稳定性，在认真研究后强烈看好新能源汽车在 2020 年表现，期间逆势加仓并稳定长期持有，全年取得了不错的业绩。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.2607 元；本报告期基金份额净值增长率为 70.71%，业 绩比较基准收益率为 15.58%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为 2021 年将是一个经济持续向上复苏、逆周期调节政策缓慢退出的温和宏观环境，这对于权益市场是中性偏利好，整个市场全年可能是震荡走势，但结构性机会仍然会很多。我们继续看好新能源汽车外，看好地产和农林牧渔。以地产为例，地产板块较长时间受压制，很长时间以来一直处于滞涨状态，市场并不看好，我们看好地产板块在 2021 年的表现，主要有三方面原因，第一，龙头地产公司基本面持续改善，一直处在一个被低估的状态，价值回归是必然趋势。去年以来，“三条红线”等多项政策，起到了地产供给侧改革的作用，市场集中度加速向龙头企业集中，利润率也得到改善，从 DCF 等多种估值方法来看，地产龙头的实际价值远远超过当前股价；第二，政策方面的催化，近期有新闻报道住建部要求 22 个城市实施两集中（集中发布出让公告、集中组织出让活动，2021 年发布住宅用地公告不能超过 3 次），该政策有利于减弱土拍阶段的竞争，平抑土地出让溢价率，利好龙头企业。第三，市场风格的变化，高估值板块挤泡沫，价值被低估的地产、银行等板块重新获得市场青睐。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,主要做了以下工作: （一）加强风控文化建设 不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工作的理解，确保公司各项业务合法合规。 （二）制度流程建设 为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售、专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订； （三）定期和临时稽核工作 报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。 （四）绩效评估和风险管理工作 报告期内,进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策，提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对固定收益产品的风险管理，防范资金交收风险。 （五）员工行为管理与防控内幕交易 报告期内, 公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管理工作，防范内幕交易和利益输送。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同规定:“本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%”, 2020 年未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于 5000 万的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —万家基金管理有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认 真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 万家基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字[2021]第 ZA30319 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金（以下简称 “万家品质”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表， 2020 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了万家品质生活 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净 值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于万家品质生活，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 管理层和治理层对财务报表的 万家品质的基金管理人万家基金管理有限公司管理层（以下简称管 责任 理层）负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金 业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报 表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估万家品质的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非 计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督万家品质的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对万家品质生活持续经营能力产生重 大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的 信息。然而，未来的事项或情况可能导致万家品质生活不能持续经 营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 王 斌 徐 冬 会计师事务所的地址 中国 上海 审计报告日期 2021 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 97,561,060.67 104,531,452.40 结算备付金 964,939.57 11,190,494.29 存出保证金 344,257.06 632,901.90 交易性金融资产 7.4.7.2 1,328,983,233.03 1,262,174,073.25 其中：股票投资 1,328,983,233.03 1,262,174,073.25 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 14,164,136.37 4,350,779.62 应收利息 7.4.7.5 22,796.19 44,534.54 应收股利 - - 应收申购款 3,453,064.78 1,175,802.35 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,445,493,487.67 1,384,100,038.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 12,235,600.70 8,033,176.60 应付管理人报酬 1,682,158.86 2,388,293.59 应付托管费 280,359.79 398,048.95 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 473,343.04 1,584,966.32 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 301,892.64 291,652.09 负债合计 14,973,355.03 12,696,137.55 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 632,779,845.13 1,035,560,427.21 未分配利润 7.4.7.10 797,740,287.51 335,843,473.59 所有者权益合计 1,430,520,132.64 1,371,403,900.80 负债和所有者权益总计 1,445,493,487.67 1,384,100,038.35 注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.2607 元，基金份额总额 632,779,845.13 份。 7.2 利润表 会计主体：万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 820,981,605.34 1,191,040,704.88 1.利息收入 1,146,912.38 4,088,412.73 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,146,912.38 2,421,315.48 债券利息收入 - 1,667,097.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 646,266,733.44 -131,497,971.07 其中：股票投资收益 7.4.7.12 621,684,181.43 -183,923,779.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - -391,064.04 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 4,574,155.34 15,714,377.48 股利收益 7.4.7.16 20,008,396.67 37,102,494.97 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 162,515,770.06 1,311,351,283.88 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 11,052,189.46 7,098,979.34 减：二、费用 32,188,725.93 66,971,512.07 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 20,200,152.64 45,676,534.29 2．托管费 7.4.10.2.2 3,366,692.18 7,612,755.81 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 8,370,663.72 13,397,447.59 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 16,466.96 54,470.00 7．其他费用 7.4.7.20 234,750.43 230,304.38 三、利润总额（亏损总额以“-” 788,792,879.41 1,124,069,192.81 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 788,792,879.41 1,124,069,192.81 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,035,560,427.21 335,843,473.59 1,371,403,900.80 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 788,792,879.41 788,792,879.41 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -402,780,582.08 -326,896,065.49 -729,676,647.57 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,642,552,595.14 997,323,390.43 2,639,875,985.57 2.基金赎回款 -2,045,333,177.22 -1,324,219,455.92 -3,369,552,633.14 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 632,779,845.13 797,740,287.51 1,430,520,132.64 金净值） 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,328,614,439.99 -448,491,681.91 3,880,122,758.08 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,124,069,192.81 1,124,069,192.81 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -3,293,054,012.78 -339,734,037.31 -3,632,788,050.09 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,880,198,754.73 195,182,918.44 2,075,381,673.17 2.基金赎回款 -5,173,252,767.51 -534,916,955.75 -5,708,169,723.26 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,035,560,427.21 335,843,473.59 1,371,403,900.80 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ _____陈广益______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金（原“万家品质生活股票型证券投资基金”）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]474号文《关于核准万家品质生活股票型证券投资基金募集的批复》的批准，由万家基金管理有限公 司作为管理人于 2015 年 7 月 13 日至 2015 年 7 月 31 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具安永华明（2015）验资第 60778298_B24 号验资报告 后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 8 月 6 日生效。本基金为契约型开 放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 339,018,446.05 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 82,154.91 元，以上实收基金（本息）合计为人民币339,100,600.96 元，折合 339,100,600.96 份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金已于 2016 年 3 月 8 日召开基金持有人大会，对本基金的名称、基金投资范围等事 项进行相应修改。根据基金份额持有人大会决议，原“万家品质生活股票型证券投资基金”更名为“万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金”。基金管理人已将修改后的《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》和《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》报中国证监会进行变更注册，修订 和更新后的文件于 2016 年 3 月 8 日生效。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、货币市场工具、股指期货、权证、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市公司，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金业绩比较基准为：50%*沪深 300 指数收益率+50%*上证国债指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法(2020 年修订)》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为：以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提； (3) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 (一)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整 证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整 由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发 生的股权转让，暂免征收印花税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证 监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深 港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (二)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免 征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息 收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有 政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以 及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助 服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行 为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投 资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股 权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的 股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存 款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利 息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得 额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得 暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证 监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过 深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责 任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名 册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 97,561,060.67 104,531,452.40 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 97,561,060.67 104,531,452.40 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 947,418,276.52 1,328,983,233.03 381,564,956.51 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 947,418,276.52 1,328,983,233.03 381,564,956.51 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,043,124,886.80 1,262,174,073.25 219,049,186.45 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,043,124,886.80 1,262,174,073.25 219,049,186.45 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有各项买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 22,084.45 36,740.49 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 452.87 531.85 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 2.30 6,200.04 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 256.57 1,062.16 合计 22,796.19 44,534.54 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 473,343.04 1,583,966.32 银行间市场应付交易费用 - 1,000.00 合计 473,343.04 1,584,966.32 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 21,892.64 11,652.09 应付证券出借违约金 - - 预提费用 280,000.00 280,000.00 合计 301,892.64 291,652.09 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,035,560,427.21 1,035,560,427.21 本期申购 1,642,552,595.14 1,642,552,595.14 本期赎回（以“-”号填列） -2,045,333,177.22 -2,045,333,177.22 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 632,779,845.13 632,779,845.13 注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 153,566,733.48 182,276,740.11 335,843,473.59 本期利润 626,277,109.35 162,515,770.06 788,792,879.41 本期基金份额交易 -229,487,634.55 -97,408,430.94 -326,896,065.49 产生的变动数 其中：基金申购款 768,473,208.61 228,850,181.82 997,323,390.43 基金赎回款 -997,960,843.16 -326,258,612.76 -1,324,219,455.92 本期已分配利润 - - - 本期末 550,356,208.28 247,384,079.23 797,740,287.51 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 31 日 日 活期存款利息收入 1,080,381.84 1,987,202.77 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 52,035.86 377,663.73 其他 14,494.68 56,448.98 合计 1,146,912.38 2,421,315.48 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 2,956,280,837.09 5,533,648,317.13 减：卖出股票成本总额 2,334,596,655.66 5,717,572,096.61 买卖股票差价收入 621,684,181.43 -183,923,779.48 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 - -391,064.04 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 - -391,064.04 注：本基金本报告期无债券投资收益。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 - 116,752,748.96 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 - 115,171,040.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 - 1,972,773.00 买卖债券差价收入 - -391,064.04 注：本基金本报告期无债券投资收益。 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。 7.4.7.15.1 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 31 日 日 国债期货投资收益 - - 股指期货-投资收益 4,574,155.34 15,714,377.48 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 20,008,396.67 37,102,494.97 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 20,008,396.67 37,102,494.97 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 162,515,770.06 1,311,351,283.88 ——股票投资 162,515,770.06 1,311,351,283.88 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 162,515,770.06 1,311,351,283.88 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 基金赎回费收入 8,930,836.88 6,947,670.90 其他 267.34 - 转换费 2,121,085.24 151,308.44 合计 11,052,189.46 7,098,979.34 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 8,370,663.72 13,394,960.09 银行间市场交易费用 - 2,487.50 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 8,370,663.72 13,397,447.59 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 其他 1,256.00 1,240.00 银行汇划费用 17,494.43 13,064.38 债券帐户维护费 36,000.00 36,000.00 合计 234,750.43 230,304.38 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东 齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东 万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司 万家财富基金销售（天津）有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构 上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 中泰证券 995,180,999.93 19.32% 706,695,913.99 9.31% 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 中泰证券 926,812.86 19.32% 242,093.07 51.15% 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 中泰证券 658,147.96 9.31% 463,981.31 29.29% 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 20,200,152.64 45,676,534.29 的管理费 其中：支付销售机构的客 4,879,952.52 2,110,587.24 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 3,366,692.18 7,612,755.81 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 关联 持有的基 持有的基金 方名 持有的 金份额 持有的 份额 称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 中 泰 证 券 股 份 6,469,161.10 1.0223% - - 有 限 公司 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 97,561,060.67 1,080,381.84 104,531,452.40 1,987,202.77 行 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司,2020年度获得的利息收入为人民币27,659.81元(2019年度:人民币28,509.25元),2020年末结算备付 金余额为人民币 914,824.00 元(2019 年末:人民币 1,074,421.58 元)。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本年度及上年度末均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 报告期内，本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 类型 股） 2020 年 2021 新股 605277新亚 12月25 年 1 未上 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 电子 日 月 6 市 日 2020 年 2021 新股 003030祖名 12月25 年 1 未上 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 股份 日 月 6 市 日 2020 年 2021 新股 003031中瓷 12月24 年 1 未上 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 电子 日 月 4 市 日 2020 年 2021 新股 300926博俊 12月29 年 1 未上 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 - 科技 日 月 7 市 日 博俊 2020 年 2021 新股 300926科技 12月29 年 7 发行 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 - 日 月 7 日 2020 年 2021 新股 300927江天 12月29 年 1 未上 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 - 化学 日 月 7 市 日 2020 年 2021 300927江天 12月29 年 7 新股 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 - 化学 日 月 7 发行 日 2020 年 2021 新股 688617惠泰 12月30 年 1 未上 74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 - 医疗 日 月 7 市 日 2020 年 2021 601995中金 10月22 年 5 新股 28.78 68.71 24,951 718,089.781,714,383.21 - 公司 日 月 6 发行 日 2020 年 2021 300860锋尚 8 月 6 年 2 新股 138.02 126.67 381 52,585.62 48,261.27 - 文化 日 月 24 发行 日 2020 年 2021 300861美畅 8 月 6 年 2 新股 43.76 51.10 895 39,165.20 45,734.50 - 股份 日 月 24 发行 日 2020 年 2021 300864南大 8 月 13 年 2 新股 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 - 环境 日 月 25 发行 日 2020 年 2021 300869康泰 8 月 12 年 2 新股 10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 - 医学 日 月 24 发行 日 2020 年 2021 300870欧陆 8 月 13 年 2 新股 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 - 通 日 月 24 发行 日 2020 年 2021 300872天阳 8 月 14 年 2 新股 21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 - 科技 日 月 25 发行 日 海晨 2020 年 2021 新股 300873股份 8 月 14 年 3 发行 30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 - 日 月 2 日 2020 年 2021 300876蒙泰 8 月 14 年 2 新股 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 - 高新 日 月 25 发行 日 2020 年 2021 300877金春 8 月 17 年 3 新股 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 - 股份 日 月 3 发行 日 2020 年 2021 300878维康 8 月 17 年 3 新股 41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 - 药业 日 月 3 发行 日 2020 年 2021 300879大叶 8 月 25 年 3 新股 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 股份 日 月 1 发行 日 2020 年 2021 300881盛德 8 月 25 年 3 新股 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 鑫泰 日 月 5 发行 日 2020 年 2021 300882万胜 8 月 27 年 3 新股 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 智能 日 月 10 发行 日 2020 年 2021 300886华业 9 月 8 年 3 新股 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 香料 日 月 16 发行 日 2020 年 2021 300887谱尼 9 月 9 年 3 新股 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 - 测试 日 月 16 发行 日 2020 年 2021 300889爱克 9 月 9 年 3 新股 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 股份 日 月 16 发行 日 2020 年 2021 300890翔丰 9 月 10 年 3 新股 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 华 日 月 18 发行 日 惠云 2020 年 2021 新股 300891钛业 9 月 10 年 3 发行 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 日 月 17 日 2020 年 2021 300892品渥 9 月 11 年 3 新股 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 食品 日 月 24 发行 日 2020 年 2021 300893松原 9 月 17 年 3 新股 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 股份 日 月 24 发行 日 2020 年 2021 300894火星 12月24 年 6 新股 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 - 人 日 月 30 发行 日 2020 年 2021 300896爱美 9 月 21 年 3 新股 118.27 603.36 445 52,630.15 268,495.20 - 客 日 月 29 发行 日 2020 年 2021 300898熊猫 10 月 9 年 4 新股 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 乳品 日 月 16 发行 日 2020 年 2021 300900广联 10月19 年 4 新股 17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 - 航空 日 月 29 发行 日 2020 年 2021 300901中胤 10月19 年 4 新股 8.96 15.00 9,611 86,114.56 144,165.00 - 时尚 日 月 29 发行 日 2020 年 2021 300902国安 10月22 年 4 新股 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 达 日 月 29 发行 日 2020 年 2021 300907康平 11月11 年 5 新股 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 科技 日 月 18 发行 日 2020 年 2021 300908仲景 11月13 年 5 新股 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 食品 日 月 24 发行 日 汇创 2020 年 2021 新股 300909 达 11月11 年 5 发行 29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 - 日 月 18 日 2020 年 2021 300910瑞丰 11月20 年 5 新股 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 - 新材 日 月 27 发行 日 2020 年 2021 300911亿田 11月24 年 6 新股 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 智能 日 月 3 发行 日 2020 年 2021 300913兆龙 11月27 年 6 新股 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 - 互连 日 月 7 发行 日 2020 年 2021 300917特发 12月14 年 6 新股 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 服务 日 月 21 发行 日 2020 年 2021 300918南山 12月15 年 6 新股 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 智尚 日 月 22 发行 日 2020 年 2021 300919中伟 12月15 年 6 新股 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 - 股份 日 月 23 发行 日 2020 年 2021 300925法本 12月21 年 6 新股 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 信息 日 月 30 发行 日 2020 年 2021 300999金龙 9 月 29 年 4 新股 25.70 88.29 6,314 162,269.80 557,463.06 - 鱼 日 月 15 发行 日 2020 年 2021 688277天智 6 月 24 年 1 新股 12.04 37.53 8,810 106,072.40 330,639.30 - 航 日 月 7 发行 日 2020 年 2021 688336三生 7 月 15 年 1 新股 28.18 24.29 14,352 404,439.36 348,610.08 - 国健 日 月 22 发行 日 中信 2020 年 2021 新股 688408 博 8 月 20 年 3 发行 42.19 160.54 4,450 187,745.50 714,403.00 - 日 月 1 日 2020 年 2021 688529豪森 10月30 年 5 新股 20.20 27.10 6,125 123,725.00 165,987.50 - 股份 日 月 10 发行 日 2020 年 2021 688550瑞联 8 月 24 年 3 新股 113.72 84.08 2,539 288,735.08 213,479.12 - 新材 日 月 2 发行 日 2020 年 2021 688577浙海 9 月 8 年 3 新股 33.13 42.01 1,503 49,794.39 63,141.03 - 德曼 日 月 16 发行 日 2020 年 2021 688589力合 7 月 15 年 1 新股 17.91 35.33 3,562 63,795.42 125,845.46 - 微 日 月 22 发行 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末,无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部 门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有债券投资。（2019 年 12 月 31 日：同） 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此除在附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易 的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。 本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注 7.4.12“期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因 投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的投资市场主要为固定收益类金融工具以及股票市场，公司建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金运作期间公司对组合短期变现能力、流动性受限资产比例等流动性指标进行持续的监测和评估，基金未出现因投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月 5 年以 2020年12月 1 个月以内 月 -1 年 1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 97,561,060.67 - - - - - 97,561,060.67 结算备付金 964,939.57 - - - - - 964,939.57 存出保证金 344,257.06 - - - - - 344,257.06 交易性金融 - - - - - 1,328,983,233.03 1,328,983,233.03 资产 应收证券清 - - - - - 14,164,136.37 14,164,136.37 算款 应收利息 - - - - - 22,796.19 22,796.19 应收申购款 994.04 - - - - 3,452,070.74 3,453,064.78 资产总计 98,871,251.34 - - - - 1,346,622,236.33 1,445,493,487.67 负债 应付赎回款 - - - - - 12,235,600.70 12,235,600.70 应付管理人 - - - - - 1,682,158.86 1,682,158.86 报酬 应付托管费 - - - - - 280,359.79 280,359.79 应付交易费 - - - - - 473,343.04 473,343.04 用 其他负债 - - - - - 301,892.64 301,892.64 负债总计 - - - - - 14,973,355.03 14,973,355.03 利率敏感度 98,871,251.34 - - - - 1,331,648,881.30 1,430,520,132.64 缺口 上年度末 1-3 个3 个月 5 年以 2019年12月1 个月以内 月 -1 年 1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 104,531,452.40 - - - - - 104,531,452.40 结算备付金 11,190,494.29 - - - - - 11,190,494.29 存出保证金 632,901.90 - - - - - 632,901.90 交易性金融 - - - - - 1,262,174,073.25 1,262,174,073.25 资产 应收证券清 - - - - - 4,350,779.62 4,350,779.62 算款 应收利息 - - - - - 44,534.54 44,534.54 应收申购款 1,030.00 - - - - 1,174,772.35 1,175,802.35 其他资产 - - - - - - - 资产总计 116,355,878.59 - - - - 1,267,744,159.76 1,384,100,038.35 负债 应付赎回款 - - - - - 8,033,176.60 8,033,176.60 应付管理人 - - - - - 2,388,293.59 2,388,293.59 报酬 应付托管费 - - - - - 398,048.95 398,048.95 应付交易费 - - - - - 1,584,966.32 1,584,966.32 用 其他负债 - - - - - 291,652.09 291,652.09 负债总计 - - - - - 12,696,137.55 12,696,137.55 利率敏感度 116,355,878.59 - - - - 1,255,048,022.21 1,371,403,900.80 缺口 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并 按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2019 年 12 月 31 日：同)，银行存 款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,328,983,233.03 92.90 1,262,174,073.25 92.04 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,328,983,233.03 92.90 1,262,174,073.25 92.04 注：本基金投资组合中股票资产占基金资产的 0%-95%，投资于能直接或间接满足居民生活品质提升需求的公司发行的证券不低于非现金资产的 80%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。其中，权证投资占基金资产净值的 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如表中数据。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1. 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的 假设 证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内 保持不变； 2. 以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2020 年 12 月 上年度末（ 2019 年 12 月 分析 31 日 ） 31 日 ） 股票基准指数下降 100 个基 -16,871,119.23 -15,057,085.24 点 股票基准指数上升 100 个基 16,871,119.23 15,057,085.24 点 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (一)公允价值 1、金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 2、持续的以公允价值计量的金融工具 （1）各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属 于第一层次的余额为 1,323,398,639.88 元，属于第二层次的余额为 5,584,593.15 元，无属于第三层 次的余额。（2019 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为 1,127,398,773.45 元，属于第二层次的 余额为 134,775,299.80 元，无属于第三层次的余额。） （2）公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均未发生重大变动。 （3）第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上年度末均未以第三层次公允价值计量。 3、非持续的以公允价值计量的金融工具 本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 4、不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (二)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,328,983,233.03 91.94 其中：股票 1,328,983,233.03 91.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 98,526,000.24 6.82 8 其他各项资产 17,984,254.40 1.24 9 合计 1,445,493,487.67 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 120,048,645.88 8.39 B 采矿业 - - C 制造业 902,705,329.79 63.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 31,931.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 340,240.33 0.02 业 J 金融业 119,625,673.01 8.36 K 房地产业 185,910,578.56 13.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 175,614.60 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 76,959.71 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00 S 综合 - - 合计 1,328,983,233.03 92.90 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002460 赣锋锂业 1,187,085 120,133,002.00 8.40 2 002594 比亚迪 581,783 113,040,436.90 7.90 3 000333 美的集团 831,300 81,833,172.00 5.72 4 300750 宁德时代 217,486 76,361,509.46 5.34 5 002074 国轩高科 1,814,200 70,971,504.00 4.96 6 603986 兆易创新 335,733 66,307,267.50 4.64 7 688388 嘉元科技 724,163 63,827,726.82 4.46 8 002299 圣农发展 2,142,622 56,865,187.88 3.98 9 600048 保利地产 3,490,827 55,224,883.14 3.86 10 000002 万 科Ａ 1,895,700 54,406,590.00 3.80 11 688006 杭可科技 611,518 50,774,339.54 3.55 12 600030 中信证券 1,617,922 47,566,906.80 3.33 13 600893 航发动力 785,300 46,607,555.00 3.26 14 600383 金地集团 3,206,500 43,287,750.00 3.03 15 601689 拓普集团 1,115,876 42,883,114.68 3.00 16 002497 雅化集团 1,860,980 40,848,511.00 2.86 17 000807 云铝股份 5,364,500 40,394,685.00 2.82 18 002041 登海种业 1,590,900 35,508,888.00 2.48 19 000933 神火股份 4,085,700 32,603,886.00 2.28 20 000998 隆平高科 1,397,000 27,674,570.00 1.93 21 688005 容百科技 515,327 26,559,953.58 1.86 22 000671 阳 光 城 3,905,964 25,466,885.28 1.78 23 000166 申万宏源 4,753,000 25,095,840.00 1.75 24 601377 兴业证券 2,855,100 24,782,268.00 1.73 25 601211 国泰君安 1,167,500 20,466,275.00 1.43 26 603799 华友钴业 121,500 9,634,950.00 0.67 27 001979 招商蛇口 565,500 7,515,495.00 0.53 28 300999 金龙鱼 63,140 6,712,855.38 0.47 29 002461 珠江啤酒 229,700 2,455,493.00 0.17 30 688599 天合光能 102,459 2,371,925.85 0.17 31 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.12 32 688063 派能科技 5,499 1,422,151.38 0.10 33 688339 亿华通 2,761 751,903.13 0.05 34 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.05 35 688017 绿的谐波 4,138 606,217.00 0.04 36 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.04 37 300919 中伟股份 6,093 485,591.86 0.03 38 688336 三生国健 14,352 348,610.08 0.02 39 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.02 40 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.02 41 300896 爱美客 445 268,495.20 0.02 42 300908 仲景食品 2,847 218,419.26 0.02 43 688550 瑞联新材 2,539 213,479.12 0.01 44 688510 航亚科技 5,991 212,261.13 0.01 45 688529 豪森股份 6,125 165,987.50 0.01 46 300925 法本信息 3,528 162,719.99 0.01 47 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.01 48 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.01 49 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01 50 688560 明冠新材 3,832 105,226.72 0.01 51 601568 北元集团 11,007 101,154.33 0.01 52 300920 润阳科技 2,503 97,316.64 0.01 53 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01 54 688678 福立旺 4,198 91,516.40 0.01 55 688668 鼎通科技 3,037 91,110.00 0.01 56 688698 伟创电气 4,751 84,995.39 0.01 57 688308 欧科亿 2,457 66,928.68 0.00 58 605376 博迁新材 1,422 66,834.00 0.00 59 688577 浙海德曼 1,503 63,141.03 0.00 60 002371 北方华创 341 61,632.34 0.00 61 688618 三旺通信 1,117 59,938.22 0.00 62 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00 63 688679 通源环境 3,139 47,869.75 0.00 64 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00 65 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00 66 003022 联泓新科 2,304 35,665.92 0.00 67 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00 68 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00 69 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00 70 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00 71 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00 72 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 73 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 74 003006 百亚股份 804 20,220.60 0.00 75 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00 76 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00 77 300892 品渥食品 314 19,072.88 0.00 78 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 79 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 80 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 81 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00 82 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 83 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00 84 688179 阿拉丁 198 15,800.40 0.00 85 003016 欣贺股份 1,681 15,784.59 0.00 86 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00 87 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00 88 605151 西上海 722 15,198.10 0.00 89 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00 90 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 91 605500 森林包装 762 14,980.92 0.00 92 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00 93 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 94 003027 同兴环保 349 14,008.86 0.00 95 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 96 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 97 003020 立方制药 374 12,858.12 0.00 98 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00 99 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00 100 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 101 605183 确成股份 741 12,567.36 0.00 102 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 103 003023 彩虹集团 296 11,262.80 0.00 104 003025 思进智能 305 10,763.45 0.00 105 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 106 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 107 605118 力鼎光电 667 10,105.05 0.00 108 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 109 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 110 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 111 605299 舒华体育 738 9,335.70 0.00 112 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 113 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 114 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 115 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 116 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 117 600585 海螺水泥 46 2,374.52 0.00 118 300136 信维通信 65 2,332.20 0.00 119 300223 北京君正 5 457.45 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002497 雅化集团 136,545,423.68 9.96 2 002594 比亚迪 123,455,719.30 9.00 3 300750 宁德时代 110,247,799.67 8.04 4 600703 三安光电 94,078,344.61 6.86 5 300450 先导智能 90,539,759.94 6.60 6 300073 当升科技 87,651,619.74 6.39 7 002074 国轩高科 81,541,954.58 5.95 8 300413 芒果超媒 70,411,017.78 5.13 9 002405 四维图新 66,380,664.81 4.84 10 000002 万 科Ａ 62,812,854.26 4.58 11 600048 保利地产 60,006,774.28 4.38 12 688388 嘉元科技 59,845,495.90 4.36 13 300223 北京君正 57,849,772.63 4.22 14 600030 中信证券 55,646,987.88 4.06 15 600837 海通证券 55,166,909.36 4.02 16 000166 申万宏源 54,290,099.33 3.96 17 601211 国泰君安 52,653,699.65 3.84 18 300033 同花顺 51,335,954.83 3.74 19 000651 格力电器 50,796,309.45 3.70 20 000636 风华高科 49,735,568.72 3.63 21 601689 拓普集团 47,448,229.24 3.46 22 601377 兴业证券 46,351,585.94 3.38 23 600383 金地集团 45,230,521.89 3.30 24 603986 兆易创新 43,661,724.69 3.18 25 000333 美的集团 43,418,180.40 3.17 26 001979 招商蛇口 42,088,112.87 3.07 27 000807 云铝股份 41,944,956.21 3.06 28 002602 世纪华通 41,901,851.92 3.06 29 603799 华友钴业 35,197,534.05 2.57 30 300618 寒锐钴业 35,113,124.96 2.56 31 600893 航发动力 31,612,083.00 2.31 32 688006 杭可科技 30,822,046.95 2.25 33 000671 阳 光 城 30,088,071.69 2.19 34 000933 神火股份 28,802,733.02 2.10 35 000998 隆平高科 27,433,058.70 2.00 注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002371 北方华创 197,021,723.11 14.37 2 603799 华友钴业 185,804,203.13 13.55 3 002460 赣锋锂业 163,799,528.14 11.94 4 603986 兆易创新 162,679,858.35 11.86 5 300618 寒锐钴业 159,957,754.79 11.66 6 002594 比亚迪 143,353,405.09 10.45 7 002497 雅化集团 129,133,895.30 9.42 8 600703 三安光电 117,329,670.68 8.56 9 300413 芒果超媒 116,069,352.81 8.46 10 002241 歌尔股份 110,494,994.65 8.06 11 002384 东山精密 109,561,262.31 7.99 12 300750 宁德时代 87,286,644.55 6.36 13 300450 先导智能 84,759,915.14 6.18 14 300136 信维通信 79,830,443.45 5.82 15 300073 当升科技 79,230,984.69 5.78 16 002405 四维图新 62,253,757.00 4.54 17 000636 风华高科 62,108,186.82 4.53 18 300369 绿盟科技 59,512,236.66 4.34 19 300223 北京君正 54,806,331.95 4.00 20 000651 格力电器 54,359,282.09 3.96 21 300059 东方财富 49,702,462.64 3.62 22 600837 海通证券 48,781,630.06 3.56 23 600030 中信证券 46,993,282.00 3.43 24 300033 同花顺 46,466,867.11 3.39 25 603883 老百姓 45,145,717.80 3.29 26 002074 国轩高科 43,913,788.00 3.20 27 002602 世纪华通 43,220,606.02 3.15 28 600606 绿地控股 33,755,516.40 2.46 29 600048 保利地产 33,563,102.49 2.45 注：本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,238,890,045.38 卖出股票收入（成交）总额 2,956,280,837.09 注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖） （元） 动（元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） 0.00 股指期货投资本期收益（元） 4,574,155.34 股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据有关法律规和政策的规定，在严格控制风险前提下,本着谨慎原则，以套期保值为主要目的，参与股指货投资。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情判断和组合风险收益分析的基础上。本金将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。本基金将股票资的总体规模、以及法律或中国证监会相关定，确定参与股指期货交易的投资比例。 本基金将充分考虑股指期货的收益性、流动及风险特征，运用股指期货对冲系统性风险以及大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合整体风险的目的。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期期末未持有国债期货合约。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 344,257.06 2 应收证券清算款 14,164,136.37 3 应收股利 - 4 应收利息 22,796.19 5 应收申购款 3,453,064.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,984,254.40 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 113,565 5,571.96 343,394,858.33 54.27% 289,384,986.80 45.73% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 120,316.31 0.0190% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015 年 8 月 6 日 ）基金份额总额 339,100,600.96 本报告期期初基金份额总额 1,035,560,427.21 本报告期基金总申购份额 1,642,552,595.14 减:本报告期基金总赎回份额 2,045,333,177.22 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 632,779,845.13 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 公司高级管理人员： 自 2020 年 1 月 16 日起，沈芳女士不再担任公司副总经理职务。 自 2020 年 8 月 8 日起，经晓云女士不再担任公司总经理职务，由董事长方一天先生代任公 司总经理。 基金托管人: 2020 年 8 月，中国农业银行总行决定刘琳任托管业务部副总裁。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中泰证券 2 995,180,999.93 19.32% 926,812.86 19.32% - 安信证券 1 901,445,958.61 17.50% 839,517.68 17.50% - 中信建投 2 735,025,343.91 14.27% 684,528.75 14.27% - 华泰证券 2 623,199,204.93 12.10% 580,385.73 12.10% - 广发证券 1 552,656,312.37 10.73% 514,690.10 10.73% - 方正证券 2 483,278,173.48 9.38% 450,078.66 9.38% - 华福证券 2 375,513,861.65 7.29% 349,717.55 7.29% - 天风证券 1 250,824,416.27 4.87% 233,591.95 4.87% - 新时代证券 1 234,293,538.39 4.55% 218,197.68 4.55% - 国盛证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况： 本报告期内，本基金新增华安证券交易单元 2 个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 超过 20%的时 份额 份额 份额 比 间区间 机构 1 20200101 - 287,837,425.71 - 287,837,425.71 - 0.00% 20200304 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2、《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值，更新招募说明书及其他临时公告 5、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 13.2 存放地点 基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2021 年 3 月 30 日