万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共49页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5托管人报告......14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1资产负债表......15 6.2利润表......16 6.3所有者权益（基金净值）变动表......17 第3页共49页 6.4报表附注......18 §7投资组合报告......36 7.1期末基金资产组合情况......36 7.2期末按行业分类的股票投资组合......36 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......38 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41 7.12投资组合报告附注......42 §8基金份额持有人信息......43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43 §9开放式基金份额变动......44 §10重大事件揭示......45 10.1基金份额持有人大会决议......45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45 10.4基金投资策略的改变......45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......45 §11影响投资者决策的其他重要信息......48 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......48 §12备查文件目录......49 第4页共49页 12.1备查文件目录......49 12.2存放地点......49 12.3查阅方式......49 第5页共49页 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家品质 基金主代码 519195 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月6日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 164,420,205.00份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出 投资目标 的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市 公司，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产 的长期稳定增值。 随着中国社会经济的发展、居民收入水平的提升和城 镇化进程的推进，居民的各方面需求将逐步释放，尤 其是对于生活品质的要求会逐步提高，由此带来对相 关产品和服务的需求增加，并推动提供此类产品和服 务的上市公司的快速成长。本基金将重点把握居民生 活品质提升、消费结构升级的趋势，运用“自上而下” 和“自下而上”相结合的方法优选行业和精选股票， 投资策略 并构建基金的投资组合。一方面，本基金通过“自上 而下”的深入分析，在综合国内外宏观经济发展趋势、 国家相关政策的基础上，优化大类资产配置、甄选受 益行业；另一方面，通过“自下而上”的深入研究， 精选具有核心竞争力、成长性突出且价值低估的上市 公司，依靠这些公司的出色成长能力来抵御经济和行 业的不确定性和各种压力，力争获得超越市场平均水 平的长期回报。 业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*上证国债指数收益率 本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高预期 风险收益特征 收益的证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券 型基金及货币市场基金但低于股票型基金。 第6页共49页 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 兰剑 林葛 信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-66060069 电子邮箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95538转6、4008880800 95599 传真 021-38909627 010-68121816 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区建国门内大街69 注册地址 区浦电路360号8层（名义 号 楼层9层） 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街28 办公地址 区浦电路360号8层（名义 号凯晨世贸中心东座F9 楼层9层） 邮政编码 200122 100031 法定代表人 方一天 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.wjasset.com 网址 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8层（名 义楼层9层）基金管理人办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 第7页共49页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 10,248,720.95 本期利润 12,342,659.48 加权平均基金份额本期利润 0.1078 本期加权平均净值利润率 8.51% 本期基金份额净值增长率 11.95% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 56,148,285.37 期末可供分配基金份额利润 0.3415 期末基金资产净值 220,568,490.37 期末基金份额净值 1.3415 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 34.15% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 10.66% 1.38% 2.56% 0.33% 8.10% 1.05% 过去三个月 2.83% 1.37% 3.11% 0.31% -0.28% 1.06% 过去六个月 11.95% 1.14% 5.51% 0.29% 6.44% 0.85% 过去一年 24.69% 1.18% 8.90% 0.34% 15.79% 0.84% 自基金合同 34.15% 1.69% -5.93% 1.14% 40.08% 0.55% 生效起至今 第8页共49页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金成立于2015年8月6日，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律 法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 第9页共49页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰 证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），办公地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理四十九只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金。 第10页共49页 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日 业年限 期 MBA，2010年进 入财富证券责任 本基金基金经理、万家和谐增 有限公司，任分 长混合型证券投资基金、万家精 析师、投资经理 选混合型证券投资基金、万家瑞 助理；2011年进 兴灵活配置混合型证券投资基 入中银国际证券 莫海波 金、万家新利灵活配置混合型证 2015年8- 7年 有限责任公司基 券投资基金、万家新兴蓝筹灵活月6日 金，任分析师、 配置混合型证券投资基金、万家 环保行业研究 消费成长股票型证券投资基金、 员、策略分析师、 万家宏观择时多策略灵活配置 投资经理。2015 混合型证券投资基金基金经理。 年3月加入本公 司，现任投资研 究部总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。 第11页共49页 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2017年上半年的市场行情，上证综指维持箱体震荡趋势，其中伴随着多次对3300关口 的冲击。一季度市场整体震荡上行，主要是因为出色的宏观数据提高了投资者对于未来经济的预期。然而从四月份开始，随着金融监管力度的不断升级以及去杠杆加速，股票市场随之回落。尤其是在4月中旬后证综指重新跌回到3000点附近。在市场风险偏好较低的情况下，投资者对于低估值蓝筹以及盈利能力确定的白马股关注度提升。5月份开始金融权重股带领传统白马股开启了反弹的行情。首先国内经济并没有大幅度下滑的风险，地产以及基建投资对于中国经济有比较强劲的支撑，这是蓝筹以及周期股向好的主要宏观因素。同时市场稳定运行仍然是监管层的基础要求，不断通过监管沟通加强对于市场预期的引导。产品持仓方面主要以金融地产以及建筑业为主，另外通过对以成长股为代表的新能源产业链以及周期股来增强产品收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.3415元；本报告期基金份额净值增长率为11.95%，业 绩比较基准收益率为5.51%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们预计制造业投资平稳，低库存下地产投资回落压力有限，基建投资增速仍相对较高，我们对经济情况仍相对乐观。下半年配置角度，关注周期品调整后的介入机会、消费品估值切换机会以及优质成长股超跌反弹机会：在供给侧改革以及环保核查趋严下，预计钢铁、有色等周期品价格仍将坚挺，周期品经过前期大幅上涨有所回调，但基本面仍然强势，预计未来仍有投资机会。白酒家电等消费品增速稳健，目前估值基本合理，但考虑到明年业绩增长明确以及下半年估值切换，预计四季度有布局价值。下半年配置角度将延续地产建筑等蓝筹股配置，择时增加周期股和消费股配置，成长方面将保持新能源产业链的配置。此外，创业板权重个股业绩不达预期，在短期反弹后整体仍有回调压力，但部分优质成长股估值已经具有吸引力，下半年重 第12页共49页 点关注。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金合同规定“本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 10%”。本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低 于5000万的情况。 第13页共49页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人--中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定,对万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金管理人--万家基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,万家基金管理有限公司在万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 第14页共49页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 13,872,780.68 9,246,160.68 结算备付金 338,115.66 56,511.12 存出保证金 80,901.52 83,031.21 交易性金融资产 6.4.7.2 201,425,706.23 93,552,352.48 其中：股票投资 201,425,706.23 93,552,352.48 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 6,596,383.53 291,708.65 应收利息 6.4.7.5 4,978.30 2,140.96 应收股利 - - 应收申购款 840,057.27 27,270.68 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 223,158,923.19 103,259,175.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,704,030.56 229,533.06 应付管理人报酬 208,529.97 133,916.16 应付托管费 34,755.01 22,319.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 257,497.49 38,784.00 第15页共49页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 385,619.79 370,299.42 负债合计 2,590,432.82 794,851.98 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 164,420,205.00 85,511,606.40 未分配利润 6.4.7.10 56,148,285.37 16,952,717.40 所有者权益合计 220,568,490.37 102,464,323.80 负债和所有者权益总计 223,158,923.19 103,259,175.78 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.3415，基金份额总额164,420,205.00份。 6.2利润表 会计主体：万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 14,451,829.82 -24,387,328.50 1.利息收入 63,439.25 103,777.80 其中：存款利息收入 6.4.7.11 63,439.25 103,777.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,063,856.33 -91,950.03 其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,069,600.84 -1,934,004.35 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 994,255.49 1,842,054.32 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 2,093,938.53 -24,841,607.17 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 230,595.71 442,450.90 减：二、费用 2,109,170.34 3,681,611.58 第16页共49页 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,068,518.58 2,128,400.34 2．托管费 6.4.10.2.2 178,086.45 354,733.45 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 666,712.84 985,849.50 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 195,852.47 212,628.29 三、利润总额（亏损总额以“-” 12,342,659.48 -28,068,940.08 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 12,342,659.48 -28,068,940.08 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 85,511,606.40 16,952,717.40 102,464,323.80 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 12,342,659.48 12,342,659.48 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 78,908,598.60 26,852,908.49 105,761,507.09 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 140,882,155.94 42,411,799.99 183,293,955.93 2.基金赎回款 -61,973,557.34 -15,558,891.50 -77,532,448.84 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 164,420,205.00 56,148,285.37 220,568,490.37 金净值） 第17页共49页 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 203,762,417.82 54,988,980.29 258,751,398.11 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -28,068,940.08 -28,068,940.08 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 16,501,281.47 -10,201,087.35 6,300,194.12 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 191,435,296.47 8,219,561.13 199,654,857.60 2.基金赎回款 -174,934,015.00 -18,420,648.48 -193,354,663.48 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 220,263,699.29 16,718,952.86 236,982,652.15 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______李杰______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理 委员会证监许可[2014]474号文《关于核准万家品质生活股票型证券投资基金募集的批复》的批 准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于2015年7月13日至2015年7月31日止向社会 公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具安永华明(2015)验字第60778298_B24号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年8月6日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币339,018,446.05元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币82,154.91元，以上实收 第18页共49页 基金（本息）合计为人民币339,100,600.96元，折合339,100,600.96份基金份额。本基金的基 金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金已于2016年3月8日召开基金持有人大会，对本基金的名称、基金投资范围等事项进 行相应修改。根据基金份额持有人大会决议，原“万家品质生活股票型证券投资基金”更名为“万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金”。基金管理人已将修改后的《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》和《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》报中国证监会进行变更注册，修订和更新后的文件于2016年3月8日生效。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市公司，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金业绩比较基准为：50%*沪深300指数收益率+50%*上证国债指数收益率。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 第19页共49页 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务 状况以及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.4.1差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.5税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交 易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券 （股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规 定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关 政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券 第20页共49页 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品 管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个 人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入 应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 第21页共49页 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6重要财务报表项目的说明 6.4.6.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 13,872,780.68 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 13,872,780.68 6.4.6.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 196,941,499.45 201,425,706.23 4,484,206.78 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 196,941,499.45 201,425,706.23 4,484,206.78 6.4.6.3衍生金融资产/负债 本基金本期末无衍生金融资产/负债。 第22页共49页 6.4.6.4买入返售金融资产 6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无返售金融资产余额。 6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.6.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 3,989.70 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 152.10 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 800.10 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 36.40 合计 4,978.30 6.4.6.6其他资产 本报告期期末本基金未持有其他资产。 6.4.6.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 257,497.49 银行间市场应付交易费用 - 合计 257,497.49 6.4.6.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第23页共49页 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,141.90 预提费用 383,477.89 合计 385,619.79 6.4.6.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 85,511,606.40 85,511,606.40 本期申购 140,882,155.94 140,882,155.94 本期赎回(以"-"号填列) -61,973,557.34 -61,973,557.34 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 164,420,205.00 164,420,205.00 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.6.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 27,283,226.87 -10,330,509.47 16,952,717.40 本期利润 10,248,720.95 2,093,938.53 12,342,659.48 本期基金份额交易 30,172,036.19 -3,319,127.70 26,852,908.49 产生的变动数 其中：基金申购款 54,444,559.24 -12,032,759.25 42,411,799.99 基金赎回款 -24,272,523.05 8,713,631.55 -15,558,891.50 本期已分配利润 - - - 本期末 67,703,984.01 -11,555,698.64 56,148,285.37 6.4.6.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 56,074.99 定期存款利息收入 - 第24页共49页 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,017.65 其他 4,346.61 合计 63,439.25 6.4.6.12股票投资收益 6.4.6.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 188,130,959.23 减：卖出股票成本总额 177,061,358.39 买卖股票差价收入 11,069,600.84 6.4.6.13债券投资收益 6.4.6.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.6.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.6.14贵金属投资收益 6.4.6.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.15衍生工具收益 6.4.6.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期末无衍生工具收益。 6.4.6.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 第25页共49页 2017年1月1日至2017年6月30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 - 6.4.6.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 994,255.49 基金投资产生的股利收益 - 合计 994,255.49 6.4.6.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 2,093,938.53 ——股票投资 2,093,938.53 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 2,093,938.53 6.4.6.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 212,715.49 转换费 17,880.22 合计 230,595.71 第26页共49页 6.4.6.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 666,712.84 银行间市场交易费用 - 合计 666,712.84 6.4.6.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 148,765.71 其他 28.00 银行汇划费用 3,346.58 债券帐户维护费 9,000.00 合计 195,852.47 6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.7.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8关联方关系 6.4.8.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“农业银 基金托管人，基金代销机构 行”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第27页共49页 6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.9.1.2债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券交易。 6.4.9.1.3债券回购交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。 6.4.9.1.4权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行权证交易。 6.4.9.1.5应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间,本基金无应支付关联方的佣金。 6.4.9.2关联方报酬 6.4.9.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 1,068,518.58 2,128,400.34 的管理费 其中：支付销售机构的客 222,142.68 222,013.71 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 第28页共49页 本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间对比数据。 6.4.9.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 178,086.45 354,733.45 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.9.4各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 基金合同生效日（2015年 - - 8月6日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 - 9,999,450.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 9,999,450.00 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 第29页共49页 6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 13,872,780.68 56,074.99 13,036,408.84 86,360.59 行 注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2017年1月1日至6月30日获得的利息收入为人民币3,017.65元(2016年1月1日至6月30日为人民币5,533.77元),2017年6月30日结算备付金余额为人民币338,115.66元(2016年6月30日为人民币252,546.18元)。 6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.11期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 君禾 2017年2017 新股认 603617股份 6月27年7月购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 睿能 2017年2017 新股认 603933科技 6月30年7月购 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 日 6日 长缆 2017年2017 新股认 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 002879科技 6月7日年7月购 第30页共49页 7日 金龙 2017年2017 新股认 002882羽 6月19年7月购 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 日 17日 大烨 2017年2017 新股认 300670智能 6月28年7月购 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 - 日 3日 富满 2017年2017 新股认 300671电子 6月29年7月购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 日 5日 6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 6.4.11.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.12金融工具风险及管理 6.4.12.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 第31页共49页 6.4.12.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.12.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持有的证券均在证券交易所上市，因此本报告期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.12.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、部分应收申购款、债券投资及买入返售金融资产等。生息负债主要为卖出回购金融资产款等。 6.4.12.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 第32页共49页 本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 月 -1年 资产 银行存款 13,872,780.68 - - - - -13,872,780.68 结算备付金 338,115.66 - - - - - 338,115.66 存出保证金 80,901.52 - - - - - 80,901.52 交易性金融资产 - - - - -201,425,706.23201,425,706.23 应收证券清算款 - - - - - 6,596,383.53 6,596,383.53 应收利息 - - - - - 4,978.30 4,978.30 应收申购款 - - - - - 840,057.27 840,057.27 资产总计 14,291,797.86 - - - -208,867,125.33223,158,923.19 负债 应付赎回款 - - - - - 1,704,030.56 1,704,030.56 应付管理人报酬 - - - - - 208,529.97 208,529.97 应付托管费 - - - - - 34,755.01 34,755.01 应付交易费用 - - - - - 257,497.49 257,497.49 其他负债 - - - - - 385,619.79 385,619.79 负债总计 - - - - - 2,590,432.82 2,590,432.82 利率敏感度缺口 14,291,797.86 - - - -206,276,692.51220,568,490.37 上年度末 1-3 个3个月 2016年12月31日1个月以内 1-5年 5年以上不计息 合计 月 -1年 资产 银行存款 9,246,160.68 - - - - - 9,246,160.68 结算备付金 56,511.12 - - - - - 56,511.12 存出保证金 83,031.21 - - - - - 83,031.21 交易性金融资产 - - - - -93,552,352.4893,552,352.48 应收证券清算款 - - - - - 291,708.65 291,708.65 应收利息 - - - - - 2,140.96 2,140.96 应收申购款 - - - - - 27,270.68 27,270.68 其他资产 - - - - - - - 资产总计 9,385,703.01 - - - -93,873,472.77103,259,175.78 负债 应付赎回款 - - - - - 229,533.06 229,533.06 应付管理人报酬 - - - - - 133,916.16 133,916.16 应付托管费 - - - - - 22,319.34 22,319.34 应付交易费用 - - - - - 38,784.00 38,784.00 其他负债 - - - - - 370,299.42 370,299.42 负债总计 - - - - - 794,851.98 794,851.98 利率敏感度缺口 9,385,703.01 - - - -93,078,620.79102,464,323.80 注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 第33页共49页 6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金未持有交易性债券投资，银行存款和结算备付金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.12.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.12.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金均投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.12.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 201,425,706.23 91.32 93,552,352.48 91.30 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 201,425,706.23 91.32 93,552,352.48 91.30 注：本基金投资组合中股票资产占基金资产的80%-95%，其中投资于能直接或间接满足居民生活 品质提升需求的上市公司股票不低于股票资产的80%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股 指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，权证投资占基金资产净值的0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 第34页共49页 5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如表中数据。 6.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金 假设 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 分析 30日） 31日） 沪深300指数下降100个基 -2,406,980.19 -1,302,864.15 点 沪深300指数上升100个基 2,406,980.19 1,302,864.15 点 注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。表中为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 第35页共49页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 201,425,706.23 90.26 其中：股票 201,425,706.23 90.26 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,210,896.34 6.37 7 其他各项资产 7,522,320.62 3.37 8 合计 223,158,923.19 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,409,860.84 4.72 B 采矿业 14,629,475.32 6.63 C 制造业 129,085,443.00 58.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 12,709,752.84 5.76 F 批发和零售业 8,752,500.00 3.97 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 7,639.62 0.00 业 J 金融业 5,977,565.49 2.71 K 房地产业 19,853,469.12 9.00 L 租赁和商务服务业 - - 第36页共49页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 201,425,706.23 91.32 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002466 天齐锂业 349,910 19,017,608.50 8.62 2 600110 诺德股份 1,307,651 18,424,802.59 8.35 3 600884 杉杉股份 812,669 13,384,658.43 6.07 4 002460 赣锋锂业 259,532 12,003,355.00 5.44 5 001979 招商蛇口 520,567 11,119,311.12 5.04 6 300073 当升科技 404,874 10,097,557.56 4.58 7 600338 西藏珠峰 264,468 10,047,139.32 4.56 8 002024 苏宁云商 778,000 8,752,500.00 3.97 9 600340 华夏幸福 260,100 8,734,158.00 3.96 10 600183 生益科技 705,767 8,709,164.78 3.95 11 002108 沧州明珠 649,470 8,670,424.50 3.93 12 300568 星源材质 188,500 8,001,825.00 3.63 13 600068 葛洲坝 613,303 6,893,525.72 3.13 14 002709 天赐材料 155,593 6,405,763.81 2.90 15 002222 福晶科技 442,253 6,310,950.31 2.86 16 002636 金安国纪 364,819 6,300,424.13 2.86 17 601997 贵阳银行 366,200 5,789,622.00 2.62 18 002458 益生股份 268,838 5,551,504.70 2.52 19 601800 中国交建 337,800 5,367,642.00 2.43 20 300351 永贵电器 266,800 4,863,764.00 2.21 21 002299 圣农发展 326,722 4,858,356.14 2.20 22 603993 洛阳钼业 905,600 4,582,336.00 2.08 23 002340 格林美 724,200 4,381,410.00 1.99 24 002240 威华股份 185,400 2,178,450.00 0.99 第37页共49页 25 300197 铁汉生态 33,779 448,585.12 0.20 26 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.09 27 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 28 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 29 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 30 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 31 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 32 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 33 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 34 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 35 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 36 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 37 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 38 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 39 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 40 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 41 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600110 诺德股份 17,057,281.05 16.65 2 002466 天齐锂业 15,964,971.71 15.58 3 600884 杉杉股份 14,707,978.86 14.35 4 002108 沧州明珠 13,677,385.60 13.35 5 300073 当升科技 11,867,453.76 11.58 6 002460 赣锋锂业 11,708,209.62 11.43 7 600183 生益科技 9,421,370.74 9.19 8 601668 中国建筑 8,799,362.00 8.59 9 600340 华夏幸福 8,682,454.51 8.47 10 002024 苏宁云商 8,616,914.00 8.41 11 002310 东方园林 8,204,969.45 8.01 第38页共49页 12 300568 星源材质 7,861,922.86 7.67 13 002636 金安国纪 7,643,720.25 7.46 14 601601 中国太保 7,443,854.00 7.26 15 600926 杭州银行 7,334,614.00 7.16 16 002222 福晶科技 7,225,845.00 7.05 17 603799 华友钴业 6,823,778.93 6.66 18 002709 天赐材料 6,118,703.76 5.97 19 000049 德赛电池 5,634,862.02 5.50 20 002241 歌尔股份 5,634,804.62 5.50 21 601800 中国交建 5,354,902.00 5.23 22 002142 宁波银行 5,033,164.48 4.91 23 001979 招商蛇口 4,906,934.12 4.79 24 002458 益生股份 4,666,040.53 4.55 25 603993 洛阳钼业 4,416,968.00 4.31 26 600015 华夏银行 4,406,326.00 4.30 27 002340 格林美 4,159,642.50 4.06 28 002456 欧菲光 4,155,958.64 4.06 29 600021 上海电力 3,757,900.00 3.67 30 000826 启迪桑德 3,530,128.00 3.45 31 600919 江苏银行 3,502,626.00 3.42 32 300351 永贵电器 3,463,375.00 3.38 33 002589 瑞康医药 3,263,646.73 3.19 34 002273 水晶光电 3,238,540.68 3.16 35 601229 上海银行 3,127,575.00 3.05 36 600966 博汇纸业 3,057,186.36 2.98 37 600338 西藏珠峰 2,978,175.70 2.91 38 000402 金融街 2,221,203.96 2.17 39 002240 威华股份 2,206,260.00 2.15 40 600068 葛洲坝 2,199,607.00 2.15 41 600528 中铁工业 2,117,805.00 2.07 42 601155 新城控股 2,115,838.40 2.06 43 600141 兴发集团 2,089,931.87 2.04 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第39页共49页 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002071 长城影视 9,119,414.59 8.90 2 601668 中国建筑 8,607,779.04 8.40 3 002310 东方园林 8,342,947.04 8.14 4 601601 中国太保 8,187,468.77 7.99 5 600528 中铁工业 7,880,768.56 7.69 6 600926 杭州银行 7,695,057.33 7.51 7 600048 保利地产 7,391,312.18 7.21 8 600919 江苏银行 6,806,795.55 6.64 9 600068 葛洲坝 6,560,533.59 6.40 10 002142 宁波银行 6,474,769.76 6.32 11 603799 华友钴业 6,459,929.35 6.30 12 000402 金融街 6,300,503.54 6.15 13 000049 德赛电池 6,228,319.32 6.08 14 002241 歌尔股份 5,971,170.55 5.83 15 300197 铁汉生态 5,628,805.00 5.49 16 600015 华夏银行 4,786,959.40 4.67 17 002108 沧州明珠 4,620,116.00 4.51 18 600820 隧道股份 4,580,501.41 4.47 19 000928 中钢国际 4,056,256.34 3.96 20 002047 宝鹰股份 3,959,774.69 3.86 21 002456 欧菲光 3,908,622.19 3.81 22 600021 上海电力 3,816,443.93 3.72 23 002273 水晶光电 3,709,519.00 3.62 24 600966 博汇纸业 3,529,528.94 3.44 25 002589 瑞康医药 3,478,740.30 3.40 26 600373 中文传媒 3,293,649.95 3.21 27 601229 上海银行 3,212,449.82 3.14 28 000826 启迪桑德 3,071,487.69 3.00 29 601155 新城控股 2,449,149.60 2.39 30 000732 泰禾集团 2,406,664.12 2.35 31 600325 华发股份 2,126,044.61 2.07 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 第40页共49页 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 282,840,773.61 卖出股票收入（成交）总额 188,130,959.23 注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 第41页共49页 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 80,901.52 2 应收证券清算款 6,596,383.53 3 应收股利 - 4 应收利息 4,978.30 5 应收申购款 840,057.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,522,320.62 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 第42页共49页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 5,769 28,500.64 109,758,329.37 66.75% 54,661,875.63 33.25% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 11,526.33 0.0070% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第43页共49页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年8月6日）基金份额总额 339,100,600.96 本报告期期初基金份额总额 85,511,606.40 本报告期基金总申购份额 140,882,155.94 减:本报告期基金总赎回份额 61,973,557.34 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 164,420,205.00 第44页共49页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 报告期内无涉及基金管理人的重大人事变动。 基金托管人： 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 第45页共49页 例 华泰证券 2152,183,720.24 32.43% 141,728.44 32.43% - 广发证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 银河证券 2317,012,496.24 67.57% 295,233.41 67.57% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况: 无 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 第46页共49页 银河证券 - - - - - - 注：本基金报告期内未通过租用证券交易单元进行其它证券投资。 第47页共49页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 资 情况 者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额 类号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 占比 别 的时间区间 机 1 2017/3/23-2017/6 0.00 26,151,620. - 26,151,620. 15.9 构 /21 37 37 1 2 2017/1/1-2017/5/ 35,995,968. - 21,000,000. 14,995,968. 9.12 24 13 00 13 个-- - - - - - 人 --- - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 第48页共49页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告 5、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 12.3查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2017年8月29日 第49页共49页