万家稳健增利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表...... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告...... 42 7.1 期末基金资产组合情况...... 42 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43 7.11 投资组合报告附注...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 47 §10 重大事件揭示...... 48 10.1 基金份额持有人大会决议...... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48 10.4 基金投资策略的改变...... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50 §12 备查文件目录...... 51 12.1 备查文件目录 ...... 51 12.2 存放地点...... 51 12.3 查阅方式...... 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家稳健增利债券型证券投资基金 基金简称 万家稳健增利债券 基金主代码 519186 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 8 月 12 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 45,573,913.48 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 万家稳健增利债券 A 万家稳健增利债券 C 下属分级基金的交易代码： 519186 519187 报告期末下属分级基金的份额总额 33,554,487.55 份 12,019,425.93 份 2.2 基金产品说明 投资目标 严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增 值。 在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管 理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信 投资策略 用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策 略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下, 实现基金收益的最大化。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长 期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 万家稳健增利债券 A 万家稳健增利债券 C 本基金是债券型证券投资基 下属分级基金 金,属于具有中低风险收益特 本基金是债券型证券投资基金,属于具有 的风险收益特 征的基金品种,其长期平均风 中低风险收益特征的基金品种,其长期平 征 险和预期收益率低于股票型基 均风险和预期收益率低于股票型基金、混 金、混合型基金,高于货币市场 合型基金,高于货币市场基金。 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 兰剑 许俊 信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-66594319 电子邮箱 lanj@wjasset.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008880800 95566 传真 021-38909627 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验 注册地址 区浦电路 360 号 8 层（名义 北京西城区复兴门内大街 1 号 楼层 9 层） 中国（上海）自由贸易试验 办公地址 区浦电路 360 号 8 层（名义 北京西城区复兴门内大街 1 号 楼层 9 层） 邮政编码 200122 100818 法定代表人 方一天 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 万家稳健增利债券 A 万家稳健增利债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 6,121,875.91 652,933.16 本期利润 2,175,154.20 81,963.02 加权平均基金份额本期利润 0.0403 0.0097 本期加权平均净值利润率 3.59% 0.87% 本期基金份额净值增长率 2.08% 1.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 4,155,560.69 1,386,506.15 期末可供分配基金份额利润 0.1238 0.1154 期末基金资产净值 37,710,048.24 13,405,932.08 期末基金份额净值 1.1238 1.1154 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 83.87% 76.40% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家稳健增利债券 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.50% 0.04% -1.03% 0.19% 0.53% -0.15% 过去三个月 -0.18% 0.06% -1.70% 0.19% 1.52% -0.13% 过去六个月 2.08% 0.10% 0.84% 0.18% 1.24% -0.08% 过去一年 4.86% 0.08% 2.33% 0.14% 2.53% -0.06% 过去三年 13.27% 0.07% 6.25% 0.11% 7.02% -0.04% 自基金合同 83.87% 0.21% 8.80% 0.11% 75.07% 0.10% 生效起至今 万家稳健增利债券 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.53% 0.04% -1.03% 0.19% 0.50% -0.15% 过去三个月 -0.27% 0.06% -1.70% 0.19% 1.43% -0.13% 过去六个月 1.88% 0.10% 0.84% 0.18% 1.04% -0.08% 过去一年 4.45% 0.08% 2.33% 0.14% 2.12% -0.06% 过去三年 11.93% 0.07% 6.25% 0.11% 5.68% -0.04% 自基金合同 76.40% 0.21% 8.80% 0.11% 67.60% 0.10% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于 2009 年 8 月 12 日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓 期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自 由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理七十八只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万 家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家民安增利12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 万家添利 债券型证 券投资基 金（LOF）、 上海财经大学金融学硕 万家双利 士。2011 年 7 月至 2015 债券型证 年 11 月在财达证券有限 券投资基 责任公司工作，先后担任 金、万家 固定收益部经理助理、资 鑫瑞纯债 产管理部投资经理职务； 债券型证 2017 年 8 月 16 2015 年 12 月至 2017 年 4 陈佳昀 券投资基 日 - 8.5 年 月在平安证券股份有限公 金、万家 司工作，担任资产管理部 稳健增利 投资经理职务。2017 年 4 债券型证 月进入万家基金管理有限 券投资基 公司，从事债券研究与投 金、万家 资工作，自 2017 年 5 月起 可转债债 担任固定收益部基金经理 券型证券 职务。 投资基金 的基金经 理 注：1、任职日期以及离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。 在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。 在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单表交易量超过了该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年，市场风险偏好剧烈波动。年初随着中美贸易协议达成，市场风险偏好上升，股票市场延续 2019 年末的涨幅。1 月底新冠肺炎疫情爆发，并在世界范围内广泛传播，市场风险偏好急转直下。风险资产受到压制，周期类股票和大宗商品价格大幅下跌。避险资产受到市场追捧，各期限债券价格显著上涨。在利率下行的过程中，科技股和医药股估值水平也获得提升。4月底以后，随着国内疫情基本得到控制，社融增速加快提振需求，经济企稳复苏。风险偏好情绪再度上升。债券收益率从低位反弹，股票市场风格从成长转回均衡。 我们在上半年继续专注转债投资，重点配置中低价位债性转债。随着市场波动，在债性转债和股性转债之间进行切换，进行波段交易。在债券市场回调过程中，迅速降低组合久期，控制组合回撤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家稳健增利债券 A 基金份额净值为 1.1238 元，本报告期基金份额净值增长 率为 2.08%；截至本报告期末万家稳健增利债券 C 基金份额净值为 1.1154 元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.88%；同期业绩比较基准收益率为 0.84%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们预计市场波动性将较上半年下降。随着疫苗的推出，经济处于缓慢复苏中，疫情对经济的冲击将逐步消退。中美政治纷争短期内难以缓解，需要观察对经贸层面的影响。新能源、人工智能、5G 等新兴技术应用持续带来结构性机会。 目前市场估值水平不平衡，科技医药等热门行业个股估值处于历史高点，周期类股票估值处于历史低点。债券收益率经历了较大幅度调整，仍处于历史较低水平。 我们将持续挖掘结构性机会，重点关注平衡型转债，紧盯行业轮动的机会，抓债券波段交易机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对万家稳健增利债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：万家稳健增利债券型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 194,188.71 127,529.02 结算备付金 554,847.25 3,565,971.62 存出保证金 32,883.65 5,560.68 交易性金融资产 6.4.7.2 42,232,876.00 164,058,391.13 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 42,232,876.00 164,058,391.13 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 8,500,000.00 - 应收证券清算款 71,670.77 5,003,975.50 应收利息 6.4.7.5 433,209.08 1,673,300.57 应收股利 - - 应收申购款 153,342.72 368,965.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 52,173,018.18 174,803,694.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 15,800,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 200,296.62 44,961.96 应付管理人报酬 29,657.50 125,418.63 应付托管费 8,473.58 35,833.94 应付销售服务费 4,465.51 2,399.57 应付交易费用 6.4.7.7 659.25 1,659.69 应交税费 529,023.30 539,637.44 应付利息 - 4,409.74 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 284,462.10 247,404.01 负债合计 1,057,037.86 16,801,724.98 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 45,573,913.48 143,554,409.62 未分配利润 6.4.7.10 5,542,066.84 14,447,559.62 所有者权益合计 51,115,980.32 158,001,969.24 负债和所有者权益总计 52,173,018.18 174,803,694.22 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，万家稳健增利 A 基金份额净值 1.1238 元，基金份额总额 33,554,487.55 份；万家稳健增利 C 基金份额净值 1.1154，基金份额总额 12,019,425.93 份。 6.2 利润表 会计主体：万家稳健增利债券型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2019 2020 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 2,703,022.84 10,722,811.19 1.利息收入 644,846.81 4,900,965.93 其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,220.01 45,928.73 债券利息收入 584,586.46 4,803,665.48 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 48,040.34 51,371.72 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,572,373.46 4,916,197.35 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 6,572,373.46 4,916,197.35 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 0.00 0.00 衍生工具收益 6.4.7.15 0.00 0.00 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -4,517,691.85 903,851.81 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 3,494.42 1,796.10 列） 减：二、费用 445,905.62 2,412,131.75 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 244,259.90 1,159,800.08 2．托管费 6.4.10.2.2 69,788.55 331,371.44 3．销售服务费 6.4.10.2.3 18,541.76 15,217.13 4．交易费用 6.4.7.19 1,747.18 3,929.51 5．利息支出 7,552.26 782,982.69 其中：卖出回购金融资产支出 7,552.26 782,982.69 6．税金及附加 1,819.87 14,820.13 7．其他费用 6.4.7.20 102,196.10 104,010.77 三、利润总额 （亏损总额以“-” 2,257,117.22 8,310,679.44 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 2,257,117.22 8,310,679.44 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家稳健增利债券型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 143,554,409.62 14,447,559.62 158,001,969.24 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 2,257,117.22 2,257,117.22 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -97,980,496.14 -11,162,610.00 -109,143,106.14 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 15,661,961.83 1,934,434.78 17,596,396.61 2.基金赎回款 -113,642,457.97 -13,097,044.78 -126,739,502.75 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 45,573,913.48 5,542,066.84 51,115,980.32 （基金净值） 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 422,806,428.11 19,008,771.11 441,815,199.22 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 8,310,679.44 8,310,679.44 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -167,929,674.27 -9,064,617.40 -176,994,291.67 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 113,698,032.20 7,717,876.56 121,415,908.76 2.基金赎回款 -281,627,706.47 -16,782,493.96 -298,410,200.43 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 254,876,753.84 18,254,833.15 273,131,586.99 （基金净值） 注:报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______陈广益______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家稳健增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]533 号文《关于核准万家稳健增利债券型证券投资基金募集的批复》的核准, 由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2009 年 8 月 12 日正式生效,首次设立募集规模为 1,282,500,987.34 份基金份额。本基金为契约型开放 式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%,主要投资于企业主体债券(具体范围包括:金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种)、国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种。在满足上述投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证;不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。本基金以价值分析为基础,追求稳定的当期收益和基金资产的长期增值。本基金的业绩比较基准为:中国债券总指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方 按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018 年 1 月 1 日起施行，对资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 194,188.71 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 194,188.71 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 41,146,564.38 42,232,876.00 1,086,311.62 银行间市场 - - - 合计 41,146,564.38 42,232,876.00 1,086,311.62 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 41,146,564.38 42,232,876.00 1,086,311.62 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 8,500,000.00 - 银行间市场 - - 合计 8,500,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 139.31 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 249.70 应收债券利息 432,805.27 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 14.80 合计 433,209.08 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 659.25 合计 659.25 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9.92 应付证券出借违约金 - 其他 2,402.94 预提费用 282,049.24 合计 284,462.10 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 万家稳健增利债券 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 136,891,090.11 136,891,090.11 本期申购 5,751,204.99 5,751,204.99 本期赎回(以"-"号填列) -109,087,807.55 -109,087,807.55 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 33,554,487.55 33,554,487.55 金额单位：人民币元 万家稳健增利债券 C 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,663,319.51 6,663,319.51 本期申购 9,910,756.84 9,910,756.84 本期赎回(以"-"号填列) -4,554,650.42 -4,554,650.42 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 12,019,425.93 12,019,425.93 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 万家稳健增利债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,809,337.75 3,006,509.14 13,815,846.89 本期利润 6,121,875.91 -3,946,721.71 2,175,154.20 本期基金份额交易 -11,010,497.08 -824,943.32 -11,835,440.40 产生的变动数 其中：基金申购款 774,814.52 -53,496.90 721,317.62 基金赎回款 -11,785,311.60 -771,446.42 -12,556,758.02 本期已分配利润 - - - 本期末 5,920,716.58 -1,765,155.89 4,155,560.69 单位：人民币元 万家稳健增利债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 480,315.25 151,397.48 631,712.73 本期利润 652,933.16 -570,970.14 81,963.02 本期基金份额交易 870,602.90 -197,772.50 672,830.40 产生的变动数 其中：基金申购款 1,465,397.54 -252,280.38 1,213,117.16 基金赎回款 -594,794.64 54,507.88 -540,286.76 本期已分配利润 - - - 本期末 2,003,851.31 -617,345.16 1,386,506.15 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,625.16 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,211.95 其他 382.90 合计 12,220.01 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 6,572,373.46 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,572,373.46 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 178,176,277.90 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 169,480,480.74 成本总额 减：应收利息总额 2,123,423.70 买卖债券差价收入 6,572,373.46 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期末无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -4,517,691.85 ——股票投资 - ——债券投资 -4,517,691.85 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -4,517,691.85 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 3,126.26 转换费收入 519186 291.22 转换费收入 519187 76.94 合计 3,494.42 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 697.18 银行间市场交易费用 1,050.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,747.18 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 22,376.90 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 其他 600.00 银行费用 1,546.86 帐户维护费 18,000.00 律师费用 - 合计 102,196.10 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内关联方关系未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 中泰证券 165,201,622.31 100.00% 231,402,782.16 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 中泰证券 532,590,000.00 100.00% 2,763,054,000.00 100.00% 6.4.10.1.4 权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 中泰证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 中泰证券 - - - - 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 244,259.90 1,159,800.08 的管理费 其中：支付销售机构的客 29,243.94 32,563.13 户维护费 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内做出划付指令;基金托管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付基金管理费给该基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 69,788.55 331,371.44 的托管费 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内做出划付指令;基金托管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付基金托管费给该基金托管人。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家稳健增利债券 万家稳健增利债券C 合计 A 万家基金管理有限公司 - 4,201.59 4,201.59 中国银行股份有限公司 3,134.04 3,134.04 合计 - 7,335.63 7,335.63 获得销售服务费的 上年度可比期间 各关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家稳健增利债券 万家稳健增利债券C 合计 A 万家基金管理有限公司 - 316.33 316.33 中国银行股份有限公司 3,401.36 3,401.36 3,717.69 3,717.69 注:销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及 C 类基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A 类不收取销售服务费,C 类销售服务费年费率为 0.40%。C 类基金份额的销售服务费计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内做出划付指令;基金托管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核,并从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 - - - - - - - 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 中国银行股份 - 10,227,447.67 - - - - 有限公司 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 194,188.71 3,625.16 1,004,634.70 14,714.25 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公 司,2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日获得的利息收入为人民币 8,211.95 元(2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日为人民币 27,736.89 元),2020 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币 554,847.25 元(2019 年 6 月 30 日为人民币 1,377,360.34 元)。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期未未持有暂时停牌股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年6月30日,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 8,103,810.00 - 合计 8,103,810.00 - 注：未评级债券为政策性金融债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 18,591,120.60 114,225,965.00 AAA 以下 12,548,415.80 39,841,426.13 未评级 200,300.00 9,991,000.00 合计 31,339,836.40 164,058,391.13 注：未评级债券为国家政策性金融债及国债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,本年末本基金的资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的投资市场主要为固定收益类金融工具，公司建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控 基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金运作期间公司对组合短期 变现能力、流动性受限资产比例等流动性指标进行持续的监测和评估，基金未出现因投资品种变 现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。生息负债主要为卖出回购金融资产款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2020 年 6 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行 194,188.71 - - - - - 194,188.71 存款 结算 554,847.25 - - - - - 554,847.25 备付 金 存出 32,883.65 - - - - - 32,883.65 保证 金 交易 600,060.00 6,745,029.60 17,497,077.50 17,289,208.90 101,500.00 - 42,232,876.00 性金 融资 产 买入 8,500,000.00 - - - - - 8,500,000.00 返售 金融 资产 应收 - - - - - 71,670.77 71,670.77 证券 清算 款 应收 - - - - - 433,209.08 433,209.08 利息 应收 - - - - - 153,342.72 153,342.72 申购 款 资产 9,881,979.61 6,745,029.60 17,497,077.50 17,289,208.90 101,500.00 658,222.57 52,173,018.18 总计 负债 应付 - - - - - 200,296.62 200,296.62 赎回 款 应付 - - - - - 29,657.50 29,657.50 管理 人报 酬 应付 - - - - - 8,473.58 8,473.58 托管 费 应付 - - - - - 4,465.51 4,465.51 销售 服务 费 应付 - - - - - 659.25 659.25 交易 费用 应交 - - - - - 529,023.30 529,023.30 税费 其他 - - - - - 284,462.10 284,462.10 负债 负债 - - - - -1,057,037.86 1,057,037.86 总计 利率 9,881,979.61 6,745,029.60 17,497,077.50 17,289,208.90 101,500.00 -398,815.29 51,115,980.32 敏感 度缺 口 上年 度末 2019 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行 127,529.02 - - - - - 127,529.02 存款 结算 3,565,971.62 - - - - - 3,565,971.62 备付 金 存出 5,560.68 - - - - - 5,560.68 保证 金 交易 - 11,105,779.00 36,230,527.93 116,722,084.20 - -164,058,391.13 性金 融资 产 应收 - - - - -5,003,975.50 5,003,975.50 证券 清算 款 应收 - - - - -1,673,300.57 1,673,300.57 利息 应收 - - - - - 368,965.70 368,965.70 申购 款 其他 - - - - - - - 资产 资产 3,699,061.32 11,105,779.00 36,230,527.93 116,722,084.20 -7,046,241.77 174,803,694.22 总计 负债 卖出 15,800,000.00 - - - - - 15,800,000.00 回购 金融 资产 款 应付 - - - - - 44,961.96 44,961.96 赎回 款 应付 - - - - - 125,418.63 125,418.63 管理 人报 酬 应付 - - - - - 35,833.94 35,833.94 托管 费 应付 - - - - - 2,399.57 2,399.57 销售 服务 费 应付 - - - - - 1,659.69 1,659.69 交易 费用 应付 - - - - - 4,409.74 4,409.74 利息 应交 - - - - - 539,637.44 539,637.44 税费 其他 - - - - - 247,404.01 247,404.01 负债 负债 15,800,000.00 - - - -1,001,724.98 16,801,724.98 总计 利率-12,100,938.68 11,105,779.00 36,230,527.93 116,722,084.20 -6,044,516.79 158,001,969.24 敏感 度缺 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2020 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31 分析 日 ） 市场利率下降 25 个 106,323.20 849,071.64 基点 市场利率上升 25 个 -105,587.70 -841,407.82 基点 注：该表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 42,232,876.00 82.62 164,058,391.13 103.83 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 42,232,876.00 82.62 164,058,391.13 103.83 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 2020 年 6 月 30 日，本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此 无重大市场价格风险。（2019 年，同） 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 42,232,876.00 80.95 其中：债券 42,232,876.00 80.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,500,000.00 16.29 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 749,035.96 1.44 8 其他各项资产 691,106.22 1.32 9 合计 52,173,018.18 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未买入及卖出股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 7,503,750.00 14.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,589,589.60 7.02 其中：政策性金融债 3,589,589.60 7.02 4 企业债券 6,658,406.50 13.02 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 24,481,129.90 47.89 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,232,876.00 82.62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019627 20 国债 01 75,000 7,503,750.00 14.68 2 132012 17 巨化 EB 37,000 3,755,500.00 7.35 3 132004 15 国盛 EB 35,000 3,502,800.00 6.85 4 132006 16 皖新 EB 30,120 3,255,972.00 6.37 5 132008 17 山高 EB 31,160 3,204,494.40 6.27 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,883.65 2 应收证券清算款 71,670.77 3 应收股利 - 4 应收利息 433,209.08 5 应收申购款 153,342.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 691,106.22 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 132012 17 巨化 EB 3,755,500.00 7.35 2 132004 15 国盛 EB 3,502,800.00 6.85 3 132006 16 皖新 EB 3,255,972.00 6.37 4 132008 17 山高 EB 3,204,494.40 6.27 5 132013 17 宝武 EB 2,902,309.70 5.68 6 132007 16 凤凰 EB 2,554,080.00 5.00 7 132011 17 浙报 EB 2,340,240.00 4.58 8 113008 电气转债 598,840.00 1.17 9 132014 18 中化 EB 504,928.00 0.99 10 132005 15 国资 EB 268,750.00 0.53 11 113009 广汽转债 258,975.00 0.51 12 132016 19 东创 EB 219,980.00 0.43 13 113026 核能转债 204,877.00 0.40 14 110059 浦发转债 203,700.00 0.40 15 113029 明阳转债 114,470.00 0.22 16 127006 敖东转债 103,960.00 0.20 17 113508 新凤转债 100,410.00 0.20 18 127011 中鼎转 2 82,016.00 0.16 19 110034 九州转债 64,444.80 0.13 20 132018 G 三峡 EB1 55,480.00 0.11 21 113012 骆驼转债 30,873.00 0.06 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 万 家 稳 健 12,247 2,739.81 19,616,400.98 58.46% 13,938,086.57 41.54% 增 利 债券 A 万 家 稳 健 1,578 7,616.87 6,225,770.01 51.80% 5,793,655.92 48.20% 增 利 债券 C 合计 13,786 3,305.81 25,842,170.99 56.70% 19,731,742.49 43.30% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 万家稳健 增利债券 0.00 0.0000% A 基金管理人所有从业人员 万家稳健 持有本基金 增利债券 0.00 0.0000% C 合计 0.00 0.0000% 注：本报告期内无管理人从业人员持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 万家稳健增利债券 A 0 投资和研究部门负责人持 万家稳健增利债券 C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 万家稳健增利债券 A 0 放式基金 万家稳健增利债券 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家稳健增利债 万家稳健增利债 券 A 券 C 基金合同生效日（2009 年 8 月 12 日）基金份 788,878,033.30 493,622,954.04 额总额 本报告期期初基金份额总额 136,891,090.11 6,663,319.51 本报告期基金总申购份额 5,751,204.99 9,910,756.84 减:本报告期基金总赎回份额 109,087,807.55 4,554,650.42 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 33,554,487.55 12,019,425.93 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 公司高级管理人员： 2020 年 1 月 16 日，沈芳女士不再担任公司副总经理职务。 基金托管人：本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中泰证券 2 - - - - - 江南证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 中金 2 - - - - - 注：1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用券商交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中泰证券 165,201,622.31 100.00% 532,590,000.00 100.00% - - 江南证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 中金 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份 者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比 的时间区间 机构 1 20200107 - 26,291,714.26 - 26,291,714.26 0.00 0.00% 20200122 2 20200101 - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 0.00 0.00% 20200109 3 20200210 - 12,620,593.29 - - 12,620,593.29 27.69% 20200630 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2、《万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 2020 年中期报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家稳健增利债券型证券投资基金托管协议》 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站： www.wjasset.com 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2020 年 8 月 28 日