万家精选混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现 ......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 审计报告 ......17 6.1 审计报告基本信息......17 6.2 审计报告的基本内容......17 §7 年度财务报表 ......19 7.1 资产负债表 ......19 7.2 利润表 ......20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......21 7.4 报表附注 ......22 §8 投资组合报告 ......54 8.1 期末基金资产组合情况......54 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......58 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......60 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......60 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......60 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......60 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......60 8.12 投资组合报告附注......61 §9 基金份额持有人信息 ......62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......62 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......62 §10 开放式基金份额变动 ......63 §11 重大事件揭示 ......64 11.1 基金份额持有人大会决议......64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......64 11.4 基金投资策略的改变......64 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......64 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......64 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......64 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......69 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......69 §13 备查文件目录 ......70 13.1 备查文件目录 ......70 13.2 存放地点 ......70 13.3 查阅方式 ......70 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家精选混合型证券投资基金 基金简称 万家精选 基金主代码 519185 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 5 月 18 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 614,099,096.94 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充 分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持 续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进 行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实 现基金财产的长期稳健增值。 投资策略 本基金具体投资策略包括：1.资产配置策略；2.股票 投资策略（（1）初选剔除过滤形成初选股票库、（2） 基本面过滤形成优选股票库、（3）持续竞争优势分析， 构建核心股票库、（4）估值分析、（5）股票组合的 构建、（6）存托凭证投资策略）；3.债券投资策略（（1） 利率预期策略、（2）久期控制策略、（3）类别资产 配置策略、（4）债券品种选择策略、（5）套利策略、 （6）资产支持证券等品种投资策略、（7）可转换债 券投资策略）；4.权证投资策略；5.其他金融衍生产 品投资策略。 业绩比较基准 80% ×沪深 300 指数收益率 + 20% ×上证国债指数 收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券 型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 兰剑 李申 信息披露负责人 联系电话 021-38909626 021-60637102 电子邮箱 lanj@wjasset.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008880800 021-60637111 传真 021-38909627 021-60635778 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 区浦电路 360 号 8 层（名义 北京市西城区金融大街 25 号 楼层 9 层） 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区闹市口大街 1 号 区浦电路 360 号 8 层（名义 院 1 号楼 楼层 9 层） 邮政编码 200122 100033 法定代表人 方一天 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com 址 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼 基金管理人办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市南京东路61号新黄浦金融大 厦 4 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年 本期已实现收益 -13,780,102.71 34,166,788.76 -59,754,785.71 本期利润 -63,636,041.41 -49,735,197.26 610,142,788.08 加权平均基金份额本期利润 -0.1042 -0.0526 0.2265 本期加权平均净值利润率 -9.30% -4.67% 19.89% 本期基金份额净值增长率 -6.69% -1.44% 30.34% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 44,002,419.69 127,396,954.01 249,207,396.35 期末可供分配基金份额利润 0.0717 0.1485 0.1653 期末基金资产净值 658,101,516.63 985,501,757.10 1,756,409,835.24 期末基金份额净值 1.0717 1.1485 1.1653 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 149.87% 167.77% 171.69% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -7.36% 2.09% 1.45% 0.63% -8.81% 1.46% 过去六个月 -2.64% 2.10% -3.79% 0.82% 1.15% 1.28% 过去一年 -6.69% 1.75% -3.12% 0.94% -3.57% 0.81% 过去三年 19.87% 1.56% 53.74% 1.03% -33.87% 0.53% 过去五年 11.07% 1.48% 44.91% 0.96% -33.84% 0.52% 自基金合同 149.87% 1.54% 82.27% 1.17% 67.60% 0.37% 生效起至今 注：业绩比较基准为 80% ×沪深 300 指数收益率 + 20% ×上证国债指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于 2009 年 05 月 18 日，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注 额分红数 额 放总额 计 2021 - - - - 2020 - - - - 2019 1.1030 257,259,113.86 55,743,783.97 313,002,897.83 合计 1.1030 257,259,113.86 55,743,783.97 313,002,897.83 注：本基金本报告期未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰 证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自 由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理一百只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵 活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家稳鑫 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家瑞泰混合型证券投资基金、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 万家精选 先后在上海德锦投资 混合型证 有限责任公司、上海申 黄海 券投资基 2020 年 9 月 - 19.5 年 银万国证券研究所有 金、万家 23 日 限公司、华宝信托有限 瑞兴灵活 责任公司、中银国际证 配置混合 券有限责任公司工作， 型证券投 历任项目经理、研究 资基金、 员、投资经理、投资总 万家新利 监等职务。2015 年 4 灵活配置 月进入万家基金管理 混合型证 有限公司，现任公司副 券投资基 总经理、投资总监、基 金、万家 金经理 宏观择时 多策略灵 活配置混 合型证券 投资基金 的基金经 理 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。 在投资决策上:(1)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会根据公募基金和私募投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(2)公司研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。 在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定 各投资组合的交易价格和数量,原则上公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原 假设为 0，95% 的置信水平下的 t 检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30 的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年 A 股市场的整体格局是震荡偏强，今年可能是震荡趋弱，调整的幅度取决于刺激经济 的力度和速度，因为经济下行的力量较强，既有周期性的，也有结构性的。周期性来看，从去年二季度见顶，下行周期至少会贯穿今年全年，结构性的原因是人口增长速度下降较快，长期需求面临萎缩，叠加疫情防控和各类调控，常规的经济刺激手段可能不足以扭转下滑的态势。所以投资整体上偏谨慎和防御。 从风格上来讲，资金从成长股向价值股的再平衡将会带来结构性机会，其中过去几年机构配置偏低的金融和周期行业中的优质蓝筹，可能会有较好的相对收益。 总之，在经济不稳和无风险利率偏低的背景下，低估值和稳定分红的公司会是经济下行期的稀缺资产，我们将积极挖掘和把握过去被低估的价值蓝筹股，实现净值的稳健增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0717 元；本报告期基金份额净值增长率为-6.69%，业绩 比较基准收益率为-3.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 两会后，国内经济预期边际向好，主要风险来自于海外。目前全球避险情绪浓厚，俄乌局势愈发紧张，后续的演绎也较难预测，美联储议息会议和加息行为可能引发进一步的资金避险行为，目前的宏观指标看，美联储持续的加息引发衰退的概率不断提高，美联储加息落地以及会议信号可能加速这一预期的到来。因此对市场建议保持谨慎，短期依然建议对市场维持中性震荡观点。行业配置方面，继续坚定看好能源（煤炭）、稳增长政策受益板块房地产。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,主要做了以下工作: (一)加强风控文化建设 报告期内,公司延续了对合规和风控工作前瞻性、有效性和专业性的工作要求,定位于为公司各项业务防范和提示风险,对投研提供辅助决策支持,通过事前审核、事中控制、事后稽核,不断梳理和优化制度流程、防范操作风险等手段以确保公司各项业务合法合规。 (二)精简制度流程 为加强内控管理,保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性,报告期内公司对制度流程进行了精简。修订后的制度流程,内容更为紧凑,更具操作性,也更符合法律法规要求及业务发展需要。 (三)定期和临时稽核工作 报告期内,按计划完成了每个季度的定期稽核和专项稽核,检查内容基本覆盖公司各业务部门和业务环节,检查完成后出具监察稽核报告和建议书,并对整改情况进行跟踪。 (四)绩效评估和风险管理工作 报告期内,合规稽核部门对公司管理层及时提供各类业绩数据和业绩归因分析;每日制作风控日报,定期制作绩效评估和风控周报、月报、公平交易报告等;对基金运作中的风险点及时向基金经理进行提示;根据新的公平交易法规要求对风控系统进行了升级;通过对投资交易系统的监控和风控指标的设立,以及对新股申购、新股询价其他事前审批工作对基金投资进行有效的合规管理;报告期内未发生大的投资违规情况以及不正当关联交易、利益输送等损害基金份额持有人利益的行为。 (五)防控内幕交易机制 报告期内,公司完善了防控内幕交易的机制。对《内部控制大纲》、《投资管理制度》、《投资管理人员管理办法》、《保密制度》《员工投资申报及行为监控管理办法》等制度进行修订, 强化制度约束。 (六)投资管理人员行为管理 报告期内,电话录音和上网行为监控方面加大了查听和查看的范围和频率。尤其是加强了对投研人员的监控,确保公司对内幕交易等行为的稽核力度。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字[2022]第 ZA30219 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 万家精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了万家精选混合型证券投资基金（以下简称“万家精选”） 财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利 润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了万家精选 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变 动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于万家精选，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 管理层和治理层对财务报表的 万家精选的基金管理人万家基金管理有限公司管理层（以下简称管 责任 理层）负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金 业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报 表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估万家精选的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非 计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对万家精选持续经营能力产生重大疑 虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报 表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而，未来的事项或情况可能导致万家精选不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王斌 徐冬 会计师事务所的地址 中国 上海 审计报告日期 2022 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：万家精选混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 41,111,855.68 53,651,211.42 结算备付金 264,609.53 4,070,012.19 存出保证金 219,410.08 359,358.89 交易性金融资产 7.4.7.2 617,344,819.19 932,327,105.54 其中：股票投资 617,344,819.19 922,029,509.84 基金投资 - - 债券投资 - 10,297,595.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,392,794.60 1,023,517.03 应收利息 7.4.7.5 4,547.50 111,892.13 应收股利 - - 应收申购款 517,277.77 1,120,729.23 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 662,855,314.35 992,663,826.43 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,022,823.34 - 应付赎回款 702,846.67 2,290,725.10 应付管理人报酬 809,898.48 1,279,545.37 应付托管费 134,983.09 213,257.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 902,264.81 3,079,082.59 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 180,981.33 299,458.70 负债合计 4,753,797.72 7,162,069.33 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 614,099,096.94 858,104,803.09 未分配利润 7.4.7.10 44,002,419.69 127,396,954.01 所有者权益合计 658,101,516.63 985,501,757.10 负债和所有者权益总计 662,855,314.35 992,663,826.43 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0717 元，基金份额总额 614,099,096.94 份。 7.2 利润表 会计主体：万家精选混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 -44,412,616.31 -21,842,871.75 1.利息收入 299,017.18 837,171.05 其中：存款利息收入 7.4.7.11 179,766.93 451,122.14 债券利息收入 119,250.25 386,048.91 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,102,841.02 59,364,793.32 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -23,933,325.61 30,118,459.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 509,955.97 -108,100.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 27,526,210.66 29,354,433.60 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 -49,855,938.70 -83,901,986.02 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,041,464.19 1,857,149.90 减：二、费用 19,223,425.10 27,892,325.51 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 10,283,731.16 15,979,976.15 2．托管费 7.4.10.2.2 1,713,955.23 2,663,329.35 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 7,013,691.60 9,015,569.62 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.74 - 7．其他费用 7.4.7.20 212,046.37 233,450.39 三、利润总额（亏损总额以“-” -63,636,041.41 -49,735,197.26 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -63,636,041.41 -49,735,197.26 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家精选混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 858,104,803.09 127,396,954.01 985,501,757.10 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -63,636,041.41 -63,636,041.41 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -244,005,706.15 -19,758,492.91 -263,764,199.06 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 595,300,383.82 64,421,098.28 659,721,482.10 2.基金赎回款 -839,306,089.97 -84,179,591.19 -923,485,681.16 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 614,099,096.94 44,002,419.69 658,101,516.63 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,507,202,438.89 249,207,396.35 1,756,409,835.24 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -49,735,197.26 -49,735,197.26 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -649,097,635.80 -72,075,245.08 -721,172,880.88 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 832,542,829.26 118,329,735.33 950,872,564.59 2.基金赎回款 -1,481,640,465.06 -190,404,980.41 -1,672,045,445.47 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 858,104,803.09 127,396,954.01 985,501,757.10 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______陈广益______ ____尹超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 万家精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），原名万家精选股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]1394 号文《关于核准万家精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为发起人于 2009 年 4 月 13 日至 2009 年 5 月 12 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出 具安永华明(2009)验字 60778298_B01 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合 同于 2009 年 5 月 18 日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认 购费后的实收基金(本金)为人民币 1,639,271,577.63 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民 币 803,079.88 元 ， 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 1,640,074,657.51 元 ， 折 合 1,640,074,657.51 份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 8 日实行的 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，自 2015 年 7 月 31 日起将本基金 变更为万家精选混合型证券投资基金，并相应修改本基金的《基金合同》。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（2020 年修订）》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提; (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提; (3)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）本基金的每份基金份额享有同等分配权； （2）收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； （3）本基金收益每年最多分配 12 次，全年基金收益分配比例不低于可分配收益的 10%； （4）若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配； （5）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （6）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； （7）基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； （8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定 收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 (一)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方 按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (二)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 41,111,855.68 53,651,211.42 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 41,111,855.68 53,651,211.42 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 674,436,919.04 617,344,819.19 -57,092,099.85 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 674,436,919.04 617,344,819.19 -57,092,099.85 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 929,291,448.49 922,029,509.84 -7,261,938.65 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 10,271,818.20 10,297,595.70 25,777.50 银行间市场 - - - 合计 10,271,818.20 10,297,595.70 25,777.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 939,563,266.69 932,327,105.54 -7,236,161.15 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均无返售金融资产余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 4,304.50 7,053.33 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 131.01 2,014.65 应收债券利息 - 102,643.89 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 3.42 2.39 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 108.57 177.87 合计 4,547.50 111,892.13 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 902,264.81 3,079,082.59 银行间市场应付交易费用 - - 合计 902,264.81 3,079,082.59 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,024.96 5,502.33 应付证券出借违约金 - - 预提费用 165,000.00 280,000.00 应付其他 13,956.37 13,956.37 合计 180,981.33 299,458.70 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 858,104,803.09 858,104,803.09 本期申购 595,300,383.82 595,300,383.82 本期赎回（以“-”号填列） -839,306,089.97 -839,306,089.97 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 614,099,096.94 614,099,096.94 注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 285,022,933.94 -157,625,979.93 127,396,954.01 本期利润 -13,780,102.71 -49,855,938.70 -63,636,041.41 本期基金份额交易 -95,250,914.03 75,492,421.12 -19,758,492.91 产生的变动数 其中：基金申购款 229,591,222.84 -165,170,124.56 64,421,098.28 基金赎回款 -324,842,136.87 240,662,545.68 -84,179,591.19 本期已分配利润 - - - 本期末 175,991,917.20 -131,989,497.51 44,002,419.69 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 31 日 日 活期存款利息收入 147,573.58 405,456.44 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 27,303.31 28,584.04 其他 4,890.04 17,081.66 合计 179,766.93 451,122.14 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 2,371,032,303.81 3,158,926,509.32 减：卖出股票成本总额 2,394,965,629.42 3,128,808,049.60 买卖股票差价收入 -23,933,325.61 30,118,459.72 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021 2020年1月1日至2020年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 509,955.97 -108,100.00 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 509,955.97 -108,100.00 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021 2020年1月1日至2020年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 12,685,774.50 61,623,773.98 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 11,953,918.20 60,205,800.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 221,900.33 1,526,073.98 买卖债券差价收入 509,955.97 -108,100.00 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 27,526,210.66 29,354,433.60 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 27,526,210.66 29,354,433.60 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -49,855,938.70 -83,901,986.02 ——股票投资 -49,830,161.20 -83,947,563.52 ——债券投资 -25,777.50 45,577.50 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -49,855,938.70 -83,901,986.02 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 月 31 日 日 基金赎回费收入 928,341.99 1,732,393.21 转换费 113,122.20 124,549.11 其他 - 207.58 合计 1,041,464.19 1,857,149.90 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 7,013,691.60 9,015,169.62 银行间市场交易费用 - 400.00 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 7,013,691.60 9,015,569.62 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 45,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 其他 900.00 - 银行汇划费用 9,846.37 16,250.39 债券帐户维护费 36,300.00 37,200.00 合计 212,046.37 233,450.39 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计 准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》 （财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下简称新金融工具相关会计准则）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财 会〔2020〕22 号），自 2022 年 1 月 1 日起，本基金开始执行新金融工具相关会计准则。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东 齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东 万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司 万家财富基金销售（天津）有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构 上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 10,283,731.16 15,979,976.15 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,714,770.64 2,067,478.98 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 1,713,955.23 2,663,329.35 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行股份有限 41,111,855.68 147,573.58 53,651,211.42 405,435.53 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2021 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 类型 股） 001234泰慕2021 年 2022 新股 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 士 12 月 年 1 流通 31 日 月 11 受限 日 2021 年 2022 新股 300774倍杰 7 月 26 年 2 流通 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 特 日 月 16 受限 日 2021 年 2022 新股 300814中富 8 月 4 年 2 流通 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 电路 日 月 14 受限 日 2021 年 2022 新股 300854中兰 9 月 8 年 3 流通 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 环保 日 月 16 受限 日 2021 年 2022 新股 300994久祺 8 月 2 年 2 流通 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 股份 日 月 14 受限 日 2021 年 2022 新股 301020密封 6 月 28 年 1 流通 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 科技 日 月 6 受限 日 2021 年 2022 新股 301021英诺 6 月 28 年 1 流通 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 激光 日 月 6 受限 日 2021 年 2022 新股 301025读客 7 月 6 年 1 流通 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 文化 日 月 24 受限 日 2021 年 2022 新股 301026浩通 7 月 8 年 1 流通 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 科技 日 月 17 受限 日 2021 年 2022 新股 301027华蓝 7 月 8 年 1 流通 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 集团 日 月 19 受限 日 2021 年 2022 新股 301028东亚 7 月 12 年 1 流通 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 机械 日 月 20 受限 日 301029怡合2021 年 2022 新股 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 达 7 月 14 年 1 流通 日 月 24 受限 日 2021 年 2022 新股 301030仕净 7 月 15 年 1 流通 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 科技 日 月 24 受限 日 2021 年 2022 新股 301032新柴 7 月 15 年 1 流通 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 股份 日 月 24 受限 日 2021 年 2022 新股 301033迈普 7 月 15 年 1 流通 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 医学 日 月 26 受限 日 2021 年 2022 新股 301035润丰 7 月 21 年 1 流通 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 股份 日 月 28 受限 日 2021 年 2022 新股 301036双乐 7 月 21 年 2 流通 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 股份 日 月 16 受限 日 2021 年 2022 新股 301037保立 7 月 21 年 2 流通 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 佳 日 月 7 受限 日 2021 年 2022 新股 301038深水 7 月 22 年 2 流通 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 规院 日 月 7 受限 日 2021 年 2022 新股 301039中集 7 月 1 年 1 流通 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 车辆 日 月 10 受限 日 2021 年 2022 新股 301040中环 7 月 26 年 2 流通 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 海陆 日 月 7 受限 日 2021 年 2022 新股 301041金百 8 月 2 年 2 流通 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 泽 日 月 11 受限 日 301046能辉 2021 年 2022 新股 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 科技 8 月 10 年 2 流通 日 月 17 受限 日 2021 年 2022 新股 301048金鹰 8 月 11 年 2 流通 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 重工 日 月 28 受限 日 2021 年 2022 新股 301049超越 8 月 17 年 2 流通 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 科技 日 月 24 受限 日 2021 年 2022 新股 301050雷电 8 月 17 年 2 流通 60.64 234.74 213 12,916.32 49,999.62 - 微力 日 月 24 受限 日 2021 年 2022 新股 301052果麦 8 月 23 年 2 流通 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 - 文化 日 月 28 受限 日 2021 年 2022 新股 301053远信 8 月 25 年 3 流通 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 工业 日 月 1 受限 日 2021 年 2022 新股 301055张小 8 月 26 年 3 流通 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 泉 日 月 7 受限 日 2021 年 2022 新股 301056森赫 8 月 27 年 3 流通 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 股份 日 月 7 受限 日 2021 年 2022 新股 301057汇隆 8 月 31 年 3 流通 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 新材 日 月 9 受限 日 2021 年 2022 新股 301059金三 9 月 3 年 3 流通 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 江 日 月 14 受限 日 2021 年 2022 新股 301060兰卫 9 月 6 年 3 流通 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 医学 日 月 14 受限 日 301062上海 2021 年 2022 新股 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 艾录 9 月 7 年 3 流通 日 月 14 受限 日 2021 年 2022 新股 301063海锅 9 月 9 年 3 流通 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 股份 日 月 24 受限 日 2021 年 2022 新股 301066万事 9 月 13 年 3 流通 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 利 日 月 22 受限 日 2021 年 2022 新股 301068大地 9 月 16 年 3 流通 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 海洋 日 月 28 受限 日 2021 年 2022 新股 301069凯盛 9 月 16 年 3 流通 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 新材 日 月 28 受限 日 2021 年 2022 新股 301072中捷 9 月 22 年 3 流通 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 精工 日 月 29 受限 日 2021 年 2022 新股 301073君亭 9 月 22 年 3 流通 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 酒店 日 月 30 受限 日 2021 年 2022 新股 301078孩子 9 月 30 年 4 流通 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 王 日 月 14 受限 日 2021 年 2022 新股 301079邵阳 10 月 年 4 流通 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 液压 11 日 月 19 受限 日 2021 年 2022 新股 301081严牌 10 月 年 4 流通 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 股份 13 日 月 20 受限 日 2021 年 2022 新股 301083百胜 10 月 年 4 流通 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 智能 13 日 月 21 受限 日 301087可孚2021 年 2022 新股 93.09 75.34 248 23,086.32 18,684.32 - 医疗 10 月 年 4 流通 15 日 月 25 受限 日 2021 年 2022 新股 301088戎美 10 月 年 4 流通 33.16 24.67 470 15,585.20 11,594.90 - 股份 19 日 月 28 受限 日 2021 年 2022 新股 301089拓新 10 月 年 4 流通 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 药业 20 日 月 27 受限 日 2021 年 2022 新股 301090华润 10 月 年 4 流通 10.45 11.22 1,560 16,302.00 17,503.20 - 材料 19 日 月 26 受限 日 2021 年 2022 新股 301091深城 10 月 年 4 流通 36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 - 交 20 日 月 29 受限 日 2021 年 2022 新股 301092争光 10 月 年 5 流通 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 股份 21 日 月 5 受限 日 2021 年 2022 新股 301093华兰 10 月 年 5 流通 58.08 49.85 287 16,668.96 14,306.95 - 股份 21 日 月 5 受限 日 2021 年 2022 新股 301096百诚 12 月 年 6 流通 79.60 78.53 163 12,974.80 12,800.39 - 医药 13 日 月 20 受限 日 2021 年 2022 新股 301098金埔 11 月 4 年 5 流通 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 - 园林 日 月 12 受限 日 2021 年 2022 新股 301099雅创 11 月 年 5 流通 21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 - 电子 10 日 月 23 受限 日 2021 年 2022 新股 301100风光 12 月 年 6 流通 27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 - 股份 10 日 月 17 受限 日 301101明月2021 年 2022 新股 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 镜片 12 月 9 年 6 流通 日 月 16 受限 日 2021 年 2022 新股 301108洁雅 11 月 年 6 流通 57.27 53.71 236 13,515.72 12,675.56 - 股份 25 日 月 6 受限 日 2021 年 2022 新股 301111粤万 11 月 年 6 流通 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 年青 30 日 月 7 受限 日 2021 年 2022 新股 301118恒光 11 月 9 年 5 流通 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 股份 日 月 18 受限 日 2021 年 2022 新股 301126达嘉 11 月 年 6 流通 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 维康 30 日 月 7 受限 日 2021 年 2022 新股 301127天源 12 月 年 6 流通 12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 - 环保 23 日 月 30 受限 日 2021 年 2022 新股 301136招标 12 月 年 1 流通 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 股份 31 日 月 11 受限 日 2021 年 2022 新股 301138华研 12 月 8 年 6 流通 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 精机 日 月 15 受限 日 2021 年 2022 新股 301149隆华 11 月 3 年 5 流通 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 新材 日 月 10 受限 日 2021 年 2022 新股 301168通灵 12 月 2 年 6 流通 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 - 股份 日 月 10 受限 日 2021 年 2022 新股 301177迪阿 12 月 8 年 6 流通 116.88 116.08 238 27,817.44 27,627.04 - 股份 日 月 15 受限 日 301179泽宇2021 年 2022 新股 43.99 50.77 271 11,921.29 13,758.67 - 智能 12 月 1 年 6 流通 日 月 8 受限 日 2021 年 2022 新股 301180万祥 11 月 9 年 5 流通 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 科技 日 月 16 受限 日 2021 年 2022 新股 301182凯旺 12 月 年 6 流通 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 科技 16 日 月 23 受限 日 2021 年 2022 新股 301190善水 12 月 年 6 流通 27.85 27.46 558 15,540.30 15,322.68 - 科技 17 日 月 24 受限 日 2021 年 2022 新股 301193家联 12 月 2 年 6 流通 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 科技 日 月 9 受限 日 2021 年 2022 新股 301198喜悦 11 月 年 6 流通 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 智行 25 日 月 2 受限 日 2021 年 2022 新股 301211亨迪 12 月 年 6 流通 25.80 33.65 919 23,710.20 30,924.35 - 药业 14 日 月 22 受限 日 2021 年 2022 新股 301221光庭 12 月 年 6 流通 69.89 88.72 248 17,332.72 22,002.56 - 信息 15 日 月 22 受限 日 2021 年 2022 新股 600941中国 12 月 年 1 未上 57.58 57.58 18,720 1,077,897.601,077,897.60 - 移动 24 日 月 5 市 日 2021 年 2022 新股 600941中国 12 月 年 7 流通 57.58 57.58 43,681 2,515,151.982,515,151.98 - 移动 24 日 月 5 受限 日 2021 年 2022 新股 688105诺唯 11 月 5 年 5 流通 55.00 93.29 3,180 174,900.00 296,662.20 - 赞 日 月 16 受限 日 688236春立2021 年 2022 新股 29.81 26.43 4,052 120,790.12 107,094.36 - 医疗 12 月 年 6 流通 23 日 月 30 受限 日 2021 年 2022 新股 688255凯尔 10 月 年 4 流通 47.11 37.87 1,648 77,637.28 62,409.76 - 达 14 日 月 25 受限 日 2021 年 2022 新股 688262国芯 12 月 年 1 流通 41.98 41.98 5,287 221,948.26 221,948.26 - 科技 28 日 月 6 受限 日 2021 年 2022 新股 688553汇宇 10 月 年 4 流通 38.87 32.11 4,687 182,183.69 150,499.57 - 制药 14 日 月 26 受限 日 2021 年 2022 新股 688728格科 8 月 11 年 2 流通 14.38 29.31 9,597 138,004.86 281,288.07 - 微 日 月 18 受限 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过 可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 10,297,595.70 合计 - 10,297,595.70 注：未评级债券为国债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。 本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注 7.4.12“期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因 投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 5 年 2021 年 12 1 个月以内 月 3 个月-1 年 1-5 年 以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 41,111,855.68 - - - - - 41,111,855.68 结算备付金 264,609.53 - - - - - 264,609.53 存出保证金 219,410.08 - - - - - 219,410.08 交易性金融 - - - - -617,344,819.19617,344,819.19 资产 应收证券清 - - - - - 3,392,794.60 3,392,794.60 算款 应收利息 - - - - - 4,547.50 4,547.50 应收申购款 690.00 - - - - 516,587.77 517,277.77 资产总计 41,596,565.29 - - - -621,258,749.06662,855,314.35 负债 应付证券清 - - - - - 2,022,823.34 2,022,823.34 算款 应付赎回款 - - - - - 702,846.67 702,846.67 应付管理人 - - - - - 809,898.48 809,898.48 报酬 应付托管费 - - - - - 134,983.09 134,983.09 应付交易费 - - - - - 902,264.81 902,264.81 用 其他负债 - - - - - 180,981.33 180,981.33 负债总计 - - - - - 4,753,797.72 4,753,797.72 利率敏感度41,596,565.29 - - - -616,504,951.34658,101,516.63 缺口 上年度末 1-3 个 5 年 2020 年 12 1 个月以内 月 3 个月-1 年 1-5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 53,651,211.42 - - - - - 53,651,211.42 结算备付金 4,070,012.19 - - - - - 4,070,012.19 存出保证金 359,358.89 - - - - - 359,358.89 交易性金融 - -10,297,595.70 - -922,029,509.84932,327,105.54 资产 应收证券清 - - - - - 1,023,517.03 1,023,517.03 算款 应收利息 - - - - - 111,892.13 111,892.13 应收申购款 - - - - - 1,120,729.23 1,120,729.23 资产总计 58,080,582.50 -10,297,595.70 - -924,285,648.23992,663,826.43 负债 应付赎回款 - - - - - 2,290,725.10 2,290,725.10 应付管理人 - - - - - 1,279,545.37 1,279,545.37 报酬 应付托管费 - - - - - 213,257.57 213,257.57 应付交易费 - - - - - 3,079,082.59 3,079,082.59 用 其他负债 - - - - - 299,458.70 299,458.70 负债总计 - - - - - 7,162,069.33 7,162,069.33 利率敏感度58,080,582.50 -10,297,595.70 - -917,123,578.90985,501,757.10 缺口 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021年12月31日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 分析 日 ） 1.市场利率下降 25 - 13,612.32 个基点 2.市场利率上升 25 - -13,561.18 个基点 注：上表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。本基金本报告期无重大利率风险。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 617,344,819.19 93.81 922,029,509.84 93.56 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 10,297,595.70 1.04 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 617,344,819.19 93.81 932,327,105.54 94.60 注：本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%、权证占基金资产净值的 0-3%、资产支持证券占基金资产净值的 0-20%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 12 月 上年度末（ 2020 年 12 月 分析 31 日 ） 31 日 ） 1.股票基准指数下降 100 个 -2,684,617.77 -9,061,521.17 基点 2.股票基准指数上升 100 个 2,684,617.77 9,061,521.17 基点 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。该表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (一)公允价值 1、金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 2、持续的以公允价值计量的金融工具 （1）各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属 于第一层次的余额为 611,602,482.92 元，属于第二层次的余额为 5,742,336.27 元，无第三层次 的余额。（2020 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为 900,037,453.98 元，属于第二层次的余 额为 32,289,651.56 元，无属于第三层次的余额。） （2）公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期末和上年度末持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 （3）第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上年度末均未以第三层次公允价值计量。 3、非持续的以公允价值计量的金融工具 本基金本期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 4、不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (二)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 617,344,819.19 93.13 其中：股票 617,344,819.19 93.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 41,376,465.21 6.24 8 其他各项资产 4,134,029.95 0.62 9 合计 662,855,314.35 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 206,524,259.37 31.38 C 制造业 1,301,441.15 0.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 100,176.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 3,850,759.07 0.59 业 J 金融业 - - K 房地产业 404,874,835.65 61.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 591,967.35 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 50,198.91 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 16,891.92 0.00 S 综合 - - 合计 617,344,819.19 93.81 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600383 金地集团 4,996,145 64,800,000.65 9.85 2 600048 保利发展 4,020,101 62,834,178.63 9.55 3 001979 招商蛇口 4,566,656 60,919,191.04 9.26 4 000002 万科 A 3,019,582 59,666,940.32 9.07 5 000656 金科股份 13,039,400 58,416,512.00 8.88 6 601155 新城控股 1,967,277 57,306,779.01 8.71 7 601001 晋控煤业 3,443,600 33,092,996.00 5.03 8 000983 山西焦煤 3,736,090 30,897,464.30 4.69 9 601088 中国神华 1,323,800 29,811,976.00 4.53 10 601225 陕西煤业 2,403,800 29,326,360.00 4.46 11 601666 平煤股份 3,485,499 29,173,626.63 4.43 12 600188 兖矿能源 990,800 23,313,524.00 3.54 13 000069 华侨城 A 3,020,000 21,260,800.00 3.23 14 600985 淮北矿业 1,760,458 19,681,920.44 2.99 15 001914 招商积余 970,900 19,670,434.00 2.99 16 601898 中煤能源 1,784,800 11,226,392.00 1.71 17 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.55 18 688105 诺唯赞 3,180 296,662.20 0.05 19 688728 格科微 9,597 281,288.07 0.04 20 688262 国芯科技 5,287 221,948.26 0.03 21 688265 南模生物 2,374 166,298.70 0.03 22 688553 汇宇制药 4,687 150,499.57 0.02 23 688236 春立医疗 4,052 107,094.36 0.02 24 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01 25 688255 凯尔达 1,648 62,409.76 0.01 26 301050 雷电微力 213 49,999.62 0.01 27 301029 怡合达 462 41,519.94 0.01 28 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.01 29 301211 亨迪药业 919 30,924.35 0.00 30 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00 31 301177 迪阿股份 238 27,627.04 0.00 32 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 33 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00 34 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 35 301221 光庭信息 248 22,002.56 0.00 36 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 37 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 38 301087 可孚医疗 248 18,684.32 0.00 39 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 40 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 41 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 42 301090 华润材料 1,560 17,503.20 0.00 43 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 44 301091 深城交 524 16,406.44 0.00 45 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 46 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 47 301190 善水科技 558 15,322.68 0.00 48 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 49 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 50 301093 华兰股份 287 14,306.95 0.00 51 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 52 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00 53 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 54 301179 泽宇智能 271 13,758.67 0.00 55 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 56 301096 百诚医药 163 12,800.39 0.00 57 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 58 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 59 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 60 301108 洁雅股份 236 12,675.56 0.00 61 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 62 301088 戎美股份 470 11,594.90 0.00 63 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 64 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 65 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 66 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 67 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 68 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 69 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 70 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 71 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 72 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 73 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 74 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 75 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 76 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 77 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 78 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 79 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 80 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 81 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 82 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 83 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 84 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 85 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 86 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 87 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 88 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 89 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 90 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 91 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 92 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 93 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 94 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 95 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 96 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 97 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 98 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 99 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 100 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 101 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601666 平煤股份 130,653,680.98 13.26 2 600188 兖矿能源 89,571,192.18 9.09 3 001979 招商蛇口 82,202,157.41 8.34 4 002714 牧原股份 82,096,882.95 8.33 5 601166 兴业银行 71,529,472.01 7.26 6 600985 淮北矿业 71,154,100.67 7.22 7 001914 招商积余 65,558,089.14 6.65 8 002157 正邦科技 64,763,671.16 6.57 9 601225 陕西煤业 64,480,294.98 6.54 10 002466 天齐锂业 60,304,362.28 6.12 11 000983 山西焦煤 55,957,279.80 5.68 12 601155 新城控股 49,633,229.21 5.04 13 002285 世联行 49,489,932.00 5.02 14 000656 金科股份 48,694,275.45 4.94 15 000069 华侨城 A 45,396,640.66 4.61 16 600383 金地集团 45,289,430.00 4.60 17 601001 晋控煤业 44,667,648.23 4.53 18 002100 天康生物 40,522,639.05 4.11 19 600030 中信证券 40,219,648.29 4.08 20 600546 山煤国际 39,723,821.25 4.03 21 002142 宁波银行 36,867,567.17 3.74 22 000002 万科 A 36,213,176.40 3.67 23 601658 邮储银行 34,875,075.12 3.54 24 002385 大北农 32,386,665.00 3.29 25 600048 保利发展 31,887,831.00 3.24 26 601088 中国神华 30,605,920.00 3.11 27 000011 深物业 A 24,701,611.81 2.51 28 000961 中南建设 22,998,128.91 2.33 29 000001 平安银行 21,470,881.37 2.18 30 600823 世茂股份 20,461,709.24 2.08 31 601618 中国中冶 20,129,506.00 2.04 32 000776 广发证券 20,057,075.19 2.04 33 601995 中金公司 20,004,700.83 2.03 注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002714 牧原股份 134,953,052.44 13.69 2 601666 平煤股份 99,864,628.92 10.13 3 000001 平安银行 80,401,414.68 8.16 4 600188 兖矿能源 75,443,476.40 7.66 5 601166 兴业银行 70,031,289.30 7.11 6 002466 天齐锂业 69,034,836.48 7.01 7 002285 世联行 66,801,949.10 6.78 8 000961 中南建设 66,405,104.64 6.74 9 002142 宁波银行 65,676,146.20 6.66 10 002100 天康生物 64,622,749.36 6.56 11 600048 保利发展 57,159,302.24 5.80 12 002157 正邦科技 56,507,476.00 5.73 13 601601 中国太保 56,282,100.85 5.71 14 600760 中航沈飞 56,167,176.35 5.70 15 600383 金地集团 54,514,375.92 5.53 16 601155 新城控股 50,091,098.46 5.08 17 001914 招商积余 47,013,610.00 4.77 18 000002 万科 A 46,677,415.00 4.74 19 000671 阳光城 46,249,391.41 4.69 20 002385 大北农 46,053,851.29 4.67 21 600030 中信证券 40,775,100.96 4.14 22 600823 世茂股份 39,637,526.00 4.02 23 600985 淮北矿业 38,392,724.66 3.90 24 001979 招商蛇口 38,088,101.28 3.86 25 601658 邮储银行 37,920,824.00 3.85 26 000011 深物业 A 35,703,473.60 3.62 27 600546 山煤国际 35,533,875.44 3.61 28 600606 绿地控股 35,511,674.05 3.60 29 002146 荣盛发展 34,906,449.25 3.54 30 000560 我爱我家 34,210,767.46 3.47 31 601225 陕西煤业 32,468,149.86 3.29 32 000656 金科股份 24,648,436.70 2.50 33 000069 华侨城 A 21,854,782.00 2.22 34 601995 中金公司 21,844,417.85 2.22 35 600123 兰花科创 21,807,873.00 2.21 注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,140,111,099.97 卖出股票收入（成交）总额 2,371,032,303.81 注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 219,410.08 2 应收证券清算款 3,392,794.60 3 应收股利 - 4 应收利息 4,547.50 5 应收申购款 517,277.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,134,029.95 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 33,857 18,138.02 359,084,143.00 58.47% 255,014,953.94 41.53% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 555,482.90 0.0905% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009 年 5 月 18 日 ）基金份额总额 1,640,074,657.51 本报告期期初基金份额总额 858,104,803.09 本报告期基金总申购份额 595,300,383.82 减:本报告期基金总赎回份额 839,306,089.97 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 614,099,096.94 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 公司高级管理人员： 2021 年 3 月 16 日，公司聘任陈广益先生担任公司总经理。 2021 年 7 月 20 日，公司聘任戴晓云女士担任公司副总经理。 2021 年 7 月 20 日，李杰先生因个人原因离职，不再担任本公司副总经理职务。 2021 年 7 月 24 日，公司聘任王静女士担任公司副总经理。 2021 年 8 月 28 日，满黎先生因个人原因离职，不再担任本公司副总经理职务。 基金托管人： 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 佣金 成交总额的比 总量的比例 例 国信证券 1 797,949,231.42 17.79% 743,134.28 17.79% - 东吴证券 1 611,465,445.35 13.64% 569,461.43 13.64% - 安信证券 2 551,171,703.91 12.29% 513,304.37 12.29% - 西部证券 2 534,551,742.93 11.92% 497,829.62 11.92% - 瑞银证券 2 477,580,602.54 10.65% 444,772.21 10.65% - 民生证券 1 376,869,500.29 8.40% 350,979.71 8.40% - 东北证券 2 323,712,029.44 7.22% 301,477.72 7.22% - 华创证券 2 229,961,699.35 5.13% 214,164.85 5.13% - 光大证券 1 200,036,159.23 4.46% 186,291.14 4.46% - 国金证券 1 136,756,087.63 3.05% 127,361.34 3.05% - 西藏东方财 2 103,077,490.50 2.30% 95,993.04 2.30% - 富证券 信达证券 2 95,742,119.61 2.14% 89,162.28 2.13% - 国盛证券 1 43,411,055.71 0.97% 40,429.20 0.97% - 东兴证券 1 2,022,644.00 0.05% 1,883.69 0.05% - 太平洋证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 兴业证券 3 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中信证券 4 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 注：1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 本基金本报告期新增兴业证券一个交易席位。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 西部证券 2,153,088.00 100.00% - - - - 瑞银证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 西藏东方财 - - - - - - 富证券 信达证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2、《万家精选混合型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告 5、万家精选混合型证券投资基金 2021 年年度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家精选混合型证券投资基金托管协议》 13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2022 年 3 月 30 日