万家精选混合型证券投资基金2016年半年 度报告 2016年6月30日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13 6.1 资产负债表................................................................................................................................13 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................32 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................37 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................38 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................38 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................38 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................38 7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................38§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................39§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................39§10 重大事件揭示...................................................................................................................................40 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................40 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................41§11 备查文件目录...................................................................................................................................42 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................42 11.2 存放地点..................................................................................................................................42 11.3 查阅方式..................................................................................................................................43 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 万家精选混合型证券投资基金 基金简称 万家精选混合 基金主代码 519185 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年5月18日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 82,053,943.58份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充 分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持 续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进 行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实 现基金财产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度动 态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法, 精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重 点投资。 业绩比较基准 80% ×沪深300指数收益率+ 20% ×上证国债指数 收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券 型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基 金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 兰剑 田青 信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-67595096 电子邮箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95538转6、4008880800 010-67595096 传真 021-38909627 010-66275853 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区金融大街25号 区浦电路360号8层（名义 楼层9层） 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区闹市口大街1号 区浦电路360号8层（名义 院1号楼 楼层9层） 邮政编码 200122 100033 法定代表人 方一天 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.wjasset.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 基金管理人办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 7,981,480.03 本期利润 -6,710,825.44 加权平均基金份额本期利润 -0.0770 本期加权平均净值利润率 -4.55% 本期基金份额净值增长率 -7.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 58,688,816.07 期末可供分配基金份额利润 0.7152 期末基金资产净值 140,742,759.65 期末基金份额净值 1.7152 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 94.57% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 3.42% 1.32% -0.32% 0.78% 3.74% 0.54% 过去三个月 -0.62% 1.42% -1.42% 0.81% 0.80% 0.61% 过去六个月 -7.15% 2.37% -11.93% 1.47% 4.78% 0.90% 过去一年 -0.71% 2.75% -22.77% 1.84% 22.06% 0.91% 过去三年 84.27% 1.97% 39.74% 1.47% 44.53% 0.50% 自基金合同 94.57% 1.60% 20.63% 1.33% 73.94% 0.27% 生效起至今 注：业绩比较基准为80% ×沪深300指数收益率+ 20% ×上证国债指数收益率 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金于2009年5月18日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所：中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8楼（名义楼层9层）,办公地点：中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8楼（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理二十六只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金和万家颐和保本混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金 基金经 理、万 家和谐 增长混 合型证 券投资 基金、万 投资研究部总监，MBA， 家行业 2010年进入财富证券责 优选混 任有限公司，任分析师、 合型证 投资经理助理；2011年进 券投资 入中银国际证券有限责任 莫海波 基金、万 2015年5月6日 - 6年 公司基金，任分析师、环 家品质 保行业研究员、策略分析 生活灵 师、投资经理。2015年3 活配置 月加入本公司，现任投资 混合型 研究部总监 证券投 资基金、 万家瑞 兴灵活 配置混 合型证 券投资 基金、万 家新利 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理和 万家新 兴蓝筹 灵活配 置混合 型基金 基金经 理 注：1、任职日期以及离任日期均以公告日为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 15年底出于对利空因素以及大盘风格转变的判断，我们的产品始终保持较低的仓位，并且在两次熔断之后逐步提高仓位。15年12月份，中小创估值偏高，因此我们逐步卖出已取得较高收益的中小创股票，锁定之前反弹收益。另外一季度重点配置的行业放在房地产以及基建领域。首先，房地产投资占GDP权重较高，而且随着供给侧改革逐步深化落实，房地产成为首当其冲的受益领域。因此我们判断商品房销量回暖提升地产商的边际利润，房地产企业的投资乘数效应对周期品上下游产生巨大拉动，对未来经济走势预期判断至关重要。其次，1、2月份信贷数据放量以及两会期间政府稳增长意图明显，尤其是以PPP为代表的地方政府平台项目会加速推广落实。我们预计基建会成为贯穿全年的投资主题，供给端收缩以及需求端发力避免中国经济出现硬着陆现象。相比之前反弹较大的中小创股票，房地产、基建板块估值合理，配置策略上相对稳健，所以我们避免了产品在1、2月份出现较大幅度的净值回撤。 上半年由于受到美元加息以及全球经济增速放缓等风险事件的影响，风险资产价格普遍承压，国内货币宽松预期使得A股市场呈现区间震荡行情。经济数据再次面临考验下行压力，供给侧改革进度加快，宏观调控手段强调积极的财政政策和稳健的货币政策。基于对上述不确定因素的判断，我们认为A股市场整体基本面在期间并没有发生太大的变化，股市已经反应了大部分利空，所以在进行行业投资决策时应当过滤掉目前市场对于未来预期产生的噪音。中期依旧维持宽幅震荡格局的判断，改革预期始终是未来影响风险偏好的重大因素。在行业配置方面，我们延续一季度的板块选择，将配置重点放在基建和地产领域。以PPP为代表的地方政府平台项目会加速推广落实，随着下半年订单利润的确认，基建行业有望迎来超预期的业绩。相比之前反弹较大的相关主题股票，房地产、基建板块估值合理，配置策略上相对稳健，进可攻退可守；另外我们也采取自下而上的主动管理策略，积极配置行业景气度高以及业绩提升明确的禽产业链、新能源汽车以及食品饮料等细分行业。同时诸如有色以及维生素涨价等带有主题催化性质的相关股票，期间也给我们产品带来了较大的净值贡献。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.7152元,本报告期份额净值增长率为-7.15%,业绩比较基准收益率-11.93%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 七月份CPI重回“1时代”，通胀压力得到缓解，央行更多以公开市场操作的方式维持市场流动性，宽松预期得到进一步巩固。美国非农数据向好，较五月份显著增加，缓解投资者对于美国劳动力市场和经济增长的担忧，但退欧风险发酵使得美联储不得不重新评估其加息频率，下半年加息概率并没有随着非农数据而大幅度提高。经济复苏缓慢、脱欧对于市场扰动会让美联储在今后几个月加息更加谨慎。在汇率方面，近期人民币贬值的情况下外汇储备却保持平稳，实际人民币外流压力减小，汇率不会成为当前A股市场的主要风险。 短期内A股所面临的利空已基本出尽，市场悲观情绪也已经得到宣泄。存量博弈的行情下，沪指在3000点附近会出现一定程度的整固，但结合市场目前驱动因素较多、改革预期升温，未来一段时间将出现较好的投资机会。在行业配置上，我们在保持低估值蓝筹（如：基建、地产等）仓位的同时，适时加大对高景气周期行业的配置（包括：新能源汽车、高端制造、电子、农业、白酒及部分化工品等）。长期来看供给端配套改革才是驱动市场风险偏好继续回升、资金持续注入的重要因素。预计下半年相应改革会陆续迎来配套文件出台，重组兼并试点也有望陆续展开，国企改革相关标的有望迎来投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金合同规定“本基金收益每年最多分配12次,全年基金收益分配比例不低于可分配收益的10%。若基金合同当年生效不满3个月可不进行收益分配。” 2016年3月22日,本基金进行了利润分配,每十份基金份额分红0.95元,共计分配利润9,808,281.59元。符合基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情况。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为9,808,281.59元。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：万家精选混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 12,407,726.68 37,519,510.05 结算备付金 33,650.71 551,309.96 存出保证金 75,580.30 112,835.53 交易性金融资产 6.4.7.2 131,798,070.22 80,987,256.58 其中：股票投资 131,798,070.22 80,987,256.58 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,975.92 8,591.09 应收股利 - - 应收申购款 3,624,723.79 53,387.33 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 147,941,727.62 119,232,890.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,704,396.80 - 应付赎回款 1,640,668.30 207,867.10 应付管理人报酬 172,446.75 148,129.58 应付托管费 28,741.14 24,688.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 203,758.48 213,960.83 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 448,956.50 624,225.39 负债合计 7,198,967.97 1,218,871.17 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 82,053,943.58 60,571,775.94 未分配利润 6.4.7.10 58,688,816.07 57,442,243.43 所有者权益合计 140,742,759.65 118,014,019.37 负债和所有者权益总计 147,941,727.62 119,232,890.54 6.2利润表 会计主体：万家精选混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -4,478,687.86 84,581,769.60 1.利息收入 56,134.60 87,750.06 其中：存款利息收入 6.4.7.11 56,134.60 87,750.06 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,015,802.27 76,797,953.54 其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,441,828.20 76,217,284.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,573,974.07 580,668.89 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -14,692,305.47 7,621,565.26 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 141,680.74 74,500.74 减：二、费用 2,232,137.58 2,669,307.14 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,088,259.96 1,093,147.63 2．托管费 6.4.10.2.2 181,376.69 182,191.24 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 762,217.09 1,186,575.95 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 200,283.84 207,392.32 三、利润总额（亏损总额以“-” -6,710,825.44 81,912,462.46 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -6,710,825.44 81,912,462.46 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家精选混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 60,571,775.94 57,442,243.43 118,014,019.37 金净值） 二、本期经营活动产生 - -6,710,825.44 -6,710,825.44 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 21,482,167.64 17,765,679.67 39,247,847.31 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 89,653,562.51 66,066,599.74 155,720,162.25 2.基金赎回款 -68,171,394.87 -48,300,920.07 -116,472,314.94 四、本期向基金份额持 - -9,808,281.59 -9,808,281.59 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 82,053,943.58 58,688,816.07 140,742,759.65 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 148,765,377.87 6,129,724.80 154,895,102.67 金净值） 二、本期经营活动产生 - 81,912,462.46 81,912,462.46 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -85,544,244.87 -36,080,235.25 -121,624,480.12 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 36,034,780.11 28,320,294.13 64,355,074.24 2.基金赎回款 -121,579,024.98 -64,400,529.38 -185,979,554.36 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 63,221,133.00 51,961,952.01 115,183,085.01 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______方一天______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 万家精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),原万家精选股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1394号文《关于核准万家精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为发起人于2009年4月13日至2009年5月12日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字60778298_B01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2009年5月18日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 1,639,271,577.63 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币803,079.88元,以上实收基金(本息)合计为人民币1,640,074,657.51元,折合1,640,074,657.51份基金份额。本基金的基金管理机构为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 12,407,726.68 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 12,407,726.68 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 134,084,020.74 131,798,070.22 -2,285,950.52 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 134,084,020.74 131,798,070.22 -2,285,950.52 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 1,926.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 15.10 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.02 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 34.00 合计 1,975.92 注：其他为应收应收证券结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 203,758.48 银行间市场应付交易费用 - 合计 203,758.48 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 5,986.75 预提费用 179,013.38 应付其他 13,956.37 合计 448,956.50 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 60,571,775.94 60,571,775.94 本期申购 89,653,562.51 89,653,562.51 本期赎回(以"-"号填列) -68,171,394.87 -68,171,394.87 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 82,053,943.58 82,053,943.58 注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 63,379,169.61 -5,936,926.18 57,442,243.43 本期利润 7,981,480.03 -14,692,305.47 -6,710,825.44 本期基金份额交易 26,296,770.78 -8,531,091.11 17,765,679.67 产生的变动数 其中：基金申购款 101,239,826.83 -35,173,227.09 66,066,599.74 基金赎回款 -74,943,056.05 26,642,135.98 -48,300,920.07 本期已分配利润 -9,808,281.59 - -9,808,281.59 本期末 87,849,138.83 -29,160,322.76 58,688,816.07 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 50,909.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,882.58 其他 1,342.24 合计 56,134.60 注：其他为直销申购款利息收入及证券结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 231,819,660.33 减：卖出股票成本总额 223,377,832.13 买卖股票差价收入 8,441,828.20 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期未投资债券。6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未投资资产支持证券。6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内未投资贵金属。6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内未投资衍生工具。6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,573,974.07 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,573,974.07 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -14,692,305.47 ——股票投资 -14,692,305.47 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -14,692,305.47 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 134,743.91 转换费 6,936.83 合计 141,680.74 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 762,217.09 银行间市场交易费用 - 合计 762,217.09 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 149,178.12 银行汇划费用 2,670.46 债券帐户维护费 18,600.00 合计 200,283.84 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银 基金托管人、基金代销机构 行”) 中泰证券股份有限公司（“中泰证券”， 基金管理人的股东、基金代销机构 原“齐鲁证券有限公司”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 中泰证券 52,750,905.89 10.14% 171,223,270.06 22.98% 6.4.10.1.2债券交易 注：报告期间及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 报告期间及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行回购交易。6.4.10.1.4权证交易 报告期间及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行权证交易。6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 中泰证券 49,127.35 10.14% 49,127.35 24.11% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 中泰证券 155,882.14 22.98% 112,583.97 37.38% 注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和 由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 1,088,259.96 1,093,147.63 的管理费 其中：支付销售机构的客 270,976.74 256,627.32 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托 管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、 休息日,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 181,376.69 182,191.24 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托 管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、 休息日,支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 报告期内及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于报告期末及上年度末均未投资本基金。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 12,407,726.68 50,909.78 25,215,594.98 81,327.70 股份有限公司 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公 司,2016年1月1日至2016年6月30日获得的利息收入为人民币3,882.58元。(2015年1月1 日至2015年6月30日:人民币5,256.63元),2016年6月30日结算备付金余额为人民币33,650.71 元(2015年6月30日:人民币485,053.07元)。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 报告期内及上年度可比期间,本基金无在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2016年3 2016年3月2016年3 0.9500 7,457,593.37 2,350,688.229,808,281.59 月22日 22日 月22日 合 - - 0.9500 7,457,593.37 2,350,688.229,808,281.59 计 6.4.12期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 玲珑 2016年6 2016年 新股未 601966 轮胎 月24日 7月6 上市流 12.98 12.98 1,106 14,355.8814,355.88 - 日 通 新宏 2016年6 2016年 新股未 603016 泰 月23日 7月1 上市流 8.49 8.49 1,113 9,449.37 9,449.37 - 日 通 科大 2016年6 2016年 新股未 300520 国创 月30日 7月8 上市流 10.05 10.05 805 8,090.25 8,090.25 - 日 通 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码名称 日期 原 价 日期 开盘单价 成本总额 额 因 新力 2016 重大 600318金融 年3月 事项 26.91 - - 417,596 10,515,293.7111,237,508.36 - 24日 停牌 廊坊 2016 重大 2016 600149发展 年4月 事项 16.70 年7月 14.98 267,000 3,548,015.00 4,458,900.00 - 13日 停牌 21日 中国 2016 重大 2016 601611核建 年6月 事项 20.92 年7月 23.01 4,537 15,743.39 94,914.04 - 30日 停牌 1日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金期末无银行间市场正回购余额，因此无银行间正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金期末无交易所市场正回购余额,因此无交易所正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,本期末本基金的资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 月 -1年 资产 银行存款 12,407,726.68 - - - - - 12,407,726.68 结算备付金 33,650.71 - - - - - 33,650.71 存出保证金 75,580.30 - - - - - 75,580.30 交易性金融资产 - - - - -131,798,070.22131,798,070.22 应收利息 - - - - - 1,975.92 1,975.92 应收申购款 - - - - - 3,624,723.79 3,624,723.79 其他资产 - - - - - - - 资产总计 12,516,957.69 - - - -135,424,769.93147,941,727.62 负债 应付证券清算款 - - - - - 4,704,396.80 4,704,396.80 应付赎回款 - - - - - 1,640,668.30 1,640,668.30 应付管理人报酬 - - - - - 172,446.75 172,446.75 应付托管费 - - - - - 28,741.14 28,741.14 应付交易费用 - - - - - 203,758.48 203,758.48 其他负债 - - - - - 448,956.50 448,956.50 负债总计 - - - - - 7,198,967.97 7,198,967.97 利率敏感度缺口 12,516,957.69 - - - -128,225,801.96140,742,759.65 上年度末 1个月以内 1-3 个3 个 月1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 月 -1年 资产 银行存款 37,519,510.05 - - - - - 37,519,510.05 结算备付金 551,309.96 - - - - - 551,309.96 存出保证金 112,835.53 - - - - - 112,835.53 交易性金融资产 - - - - - 80,987,256.58 80,987,256.58 应收利息 - - - - - 8,591.09 8,591.09 应收申购款 - - - - - 53,387.33 53,387.33 资产总计 38,183,655.54 - - - - 81,049,235.00119,232,890.54 负债 应付赎回款 - - - - - 207,867.10 207,867.10 应付管理人报酬 - - - - - 148,129.58 148,129.58 应付托管费 - - - - - 24,688.27 24,688.27 应付交易费用 - - - - - 213,960.83 213,960.83 其他负债 - - - - - 624,225.39 624,225.39 负债总计 - - - - - 1,218,871.17 1,218,871.17 利率敏感度缺口 38,183,655.54 - - - - 79,830,363.83118,014,019.37 注：上表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规 定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1.若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 0.00 0.00 基点 市场利率上升25个 0.00 0.00 基点 注：本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、应收申购款及结算备付金,且均以活期存款利率 或相对固定的利率计息;假定利率变动仅影响其未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因 而在本基金本报告期末未持有其他资产/负债的情况下,利率变动对基金资产净值的影响并不显 著。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 131,798,070.22 93.64 80,987,256.58 68.63 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 131,798,070.22 93.64 80,987,256.58 68.63 注：本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的60%-95%;债券、现金类资产以及中国 证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%、权证占基金资产净值的0-3%、资产支持证券占基 金资产净值的0-20%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 股票基准指数下降100个基 -1,848,916.49 -885,690.34 点 股票基准指数上升100个基 1,848,916.49 885,690.34 点 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变 动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 131,798,070.22 89.09 其中：股票 131,798,070.22 89.09 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,441,377.39 8.41 7 其他各项资产 3,702,280.01 2.50 8 合计 147,941,727.62 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 30,709,326.27 21.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 54,334,229.52 38.61 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 8,090.25 0.01 业 J 金融业 - - K 房地产业 33,397,217.57 23.73 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,421,093.36 3.85 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,469,213.25 2.46 S 综合 4,458,900.00 3.17 合计 131,798,070.22 93.64 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600318 新力金融 417,596 11,237,508.36 7.98 2 600068 葛洲坝 1,849,800 10,765,836.00 7.65 3 600491 龙元建设 1,017,047 8,726,263.26 6.20 4 001979 招商蛇口 573,377 8,170,622.25 5.81 5 601800 XD中国交 628,212 6,615,072.36 4.70 6 600325 华发股份 565,468 6,259,730.76 4.45 7 002047 宝鹰股份 599,357 5,993,570.00 4.26 8 601669 中国电建 1,011,000 5,772,810.00 4.10 9 600629 华建集团 283,218 5,400,967.26 3.84 10 600266 北京城建 431,100 5,384,439.00 3.83 11 601002 晋亿实业 614,900 5,349,630.00 3.80 12 600884 杉杉股份 289,240 4,977,820.40 3.54 13 600820 隧道股份 569,999 4,782,291.61 3.40 14 300278 华昌达 265,900 4,544,231.00 3.23 15 600149 廊坊发展 267,000 4,458,900.00 3.17 16 600169 太原重工 1,102,212 4,298,626.80 3.05 17 600048 保利地产 497,962 4,297,412.06 3.05 18 002586 围海股份 449,588 4,055,283.76 2.88 19 600240 华业资本 359,403 3,601,218.06 2.56 20 600340 华夏幸福 147,300 3,591,174.00 2.55 21 600373 中文传媒 167,191 3,469,213.25 2.46 22 000065 北方国际 81,053 2,620,443.49 1.86 23 300197 铁汉生态 184,300 2,554,398.00 1.81 24 600528 中铁二局 202,700 2,353,347.00 1.67 25 002146 荣盛发展 311,402 2,092,621.44 1.49 26 601611 中国核建 4,537 94,914.04 0.07 27 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.05 28 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.05 29 601127 小康股份 2,257 53,874.59 0.04 30 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.03 31 002802 洪汇新材 1,407 21,217.56 0.02 32 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01 33 603958 哈森股份 1,055 15,297.50 0.01 34 601966 玲珑轮胎 1,106 14,355.88 0.01 35 603016 新宏泰 1,113 9,449.37 0.01 36 300520 科大国创 805 8,090.25 0.01 37 000530 大冷股份 1 10.66 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600068 葛洲坝 12,389,770.36 10.50 2 001979 招商蛇口 12,063,675.33 10.22 3 600318 新力金融 10,515,293.71 8.91 4 601669 中国电建 10,116,448.71 8.57 5 600325 华发股份 10,014,835.00 8.49 6 600491 龙元建设 9,398,131.69 7.96 7 601800 中国交建 8,568,153.12 7.26 8 000060 中金岭南 8,123,749.01 6.88 9 600048 保利地产 7,977,266.00 6.76 10 600266 北京城建 7,783,467.72 6.60 11 000402 金 融 街 7,241,104.02 6.14 12 600629 华建集团 6,999,515.58 5.93 13 600820 隧道股份 6,781,400.00 5.75 14 002146 荣盛发展 6,143,791.03 5.21 15 600169 太原重工 5,995,630.00 5.08 16 002047 宝鹰股份 5,951,280.38 5.04 17 600240 华业资本 5,749,547.00 4.87 18 002586 围海股份 5,561,082.41 4.71 19 600373 中文传媒 5,542,458.45 4.70 20 601106 中国一重 5,520,088.98 4.68 21 600657 信达地产 5,441,100.09 4.61 22 601002 晋亿实业 5,293,929.98 4.49 23 002070 众和股份 5,250,981.00 4.45 24 600884 杉杉股份 5,227,979.90 4.43 25 300450 先导智能 5,100,682.00 4.32 26 000065 北方国际 4,789,450.43 4.06 27 600418 江淮汽车 4,782,744.57 4.05 28 300133 华策影视 4,581,457.23 3.88 29 300278 华昌达 4,389,312.67 3.72 30 601186 中国铁建 4,172,941.40 3.54 31 600831 广电网络 4,016,568.00 3.40 32 600791 京能置业 4,002,723.34 3.39 33 000568 泸州老窖 3,895,743.18 3.30 34 002234 民和股份 3,889,665.84 3.30 35 000488 晨鸣纸业 3,761,657.78 3.19 36 600340 华夏幸福 3,667,929.20 3.11 37 600031 三一重工 3,656,275.00 3.10 38 601618 中国中冶 3,647,359.00 3.09 39 000090 天健集团 3,629,836.00 3.08 40 600392 盛和资源 3,572,293.25 3.03 41 600497 驰宏锌锗 3,561,314.70 3.02 42 600149 廊坊发展 3,548,015.00 3.01 43 000928 中钢国际 3,191,876.41 2.70 44 000036 华联控股 2,795,244.00 2.37 45 000831 *ST五稀 2,771,499.00 2.35 46 000998 隆平高科 2,668,365.65 2.26 47 000503 海虹控股 2,418,067.00 2.05 48 600528 中铁二局 2,378,517.50 2.02 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002174 游族网络 10,369,543.16 8.79 2 000568 泸州老窖 7,320,218.18 6.20 3 002070 众和股份 7,157,350.45 6.06 4 000060 中金岭南 6,887,376.99 5.84 5 000402 金 融 街 6,823,825.06 5.78 6 002624 完美世界 6,499,733.90 5.51 7 300450 先导智能 6,224,069.64 5.27 8 300133 华策影视 5,697,352.37 4.83 9 601106 中国一重 5,693,823.94 4.82 10 600657 信达地产 5,272,325.06 4.47 11 000530 大冷股份 5,043,200.00 4.27 12 600831 广电网络 4,651,048.59 3.94 13 002234 民和股份 4,397,907.00 3.73 14 002159 三特索道 4,378,937.00 3.71 15 600418 江淮汽车 4,372,710.68 3.71 16 601186 中国铁建 4,358,377.48 3.69 17 000488 晨鸣纸业 4,276,470.15 3.62 18 002572 索菲亚 4,151,150.56 3.52 19 600791 京能置业 3,973,132.85 3.37 20 000513 丽珠集团 3,915,996.13 3.32 21 600373 中文传媒 3,903,586.79 3.31 22 600392 盛和资源 3,850,341.00 3.26 23 000910 大亚科技 3,713,180.45 3.15 24 002146 荣盛发展 3,484,934.43 2.95 25 600031 三一重工 3,450,938.25 2.92 26 601669 中国电建 3,447,292.00 2.92 27 000932 华菱钢铁 3,405,039.00 2.89 28 600647 同达创业 3,396,952.50 2.88 29 000065 北方国际 3,363,566.23 2.85 30 002104 恒宝股份 3,298,592.26 2.80 31 000090 天健集团 3,247,053.20 2.75 32 601618 中国中冶 3,246,790.45 2.75 33 000928 中钢国际 3,138,787.18 2.66 34 600497 驰宏锌锗 3,054,647.71 2.59 35 601880 DR大连港 3,039,841.00 2.58 36 000036 华联控股 3,027,866.00 2.57 37 600298 安琪酵母 2,892,360.05 2.45 38 002071 长城影视 2,815,046.00 2.39 39 600138 中青旅 2,803,129.62 2.38 40 000831 *ST五稀 2,789,095.58 2.36 41 001979 招商蛇口 2,781,594.10 2.36 42 300043 互动娱乐 2,628,000.00 2.23 43 600325 华发股份 2,622,762.21 2.22 44 600048 保利地产 2,611,517.89 2.21 45 300291 华录百纳 2,588,703.35 2.19 46 300066 三川智慧 2,414,561.00 2.05 47 600491 龙元建设 2,406,697.15 2.04 48 600266 北京城建 2,404,280.00 2.04 注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖 出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 288,172,401.97 卖出股票收入（成交）总额 231,819,660.33 注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买 入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市 场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。7.9.2本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同，本基金暂不可投资于股指期货。7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。7.11投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 75,580.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,975.92 5 应收申购款 3,624,723.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,702,280.01 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600318 新力金融 11,237,508.36 7.98 重大事项停牌 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 6,981 11,753.90 49,443.86 0.06% 82,004,499.72 99.94% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 62,751.25 0.08% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年5月18日）基金份额总额 1,640,074,657.51 本报告期期初基金份额总额 60,571,775.94 本报告期基金总申购份额 89,653,562.51 减:本报告期基金总赎回份额 68,171,394.87 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 82,053,943.58 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 2016年1月23日本公司发布公告，原基金经理章恒因个人原因离职，不再担任本基金基金经理。 基金托管人： 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 安信证券 1 248,900,350.10 47.87% 231,799.45 47.87% - 国信证券 1 200,159,724.17 38.49% 186,409.19 38.49% - 中泰证券 2 52,750,905.89 10.14% 49,127.35 10.14% - 川财证券 1 12,177,128.77 2.34% 11,340.42 2.34% - 中信证券 2 6,003,953.37 1.15% 5,591.47 1.15% - 国金证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更 本报告期内，本基金专用交易席位无变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 安信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 注：本基金报告期内未通过租用证券交易单元进行其它证券投资。 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准万家精选股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家精选混合型证券投资基金基金合同》。 3、《万家精选混合型证券投资基金托管协议》。 4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告。 6、万家精选混合型证券投资基金2016年半年度报告原文。11.2存放地点 基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com11.3查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2016年8月25日