万家精选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 25 日 万家精选股票 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务数据未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家精选股票 基金主代码 519185 交易代码 519185 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 5 月 18 日 报告期末基金份额总额 593,470,409.59 份 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充 分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持 投资目标 续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合 进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋 求实现基金财产的长期稳健增值。 本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度 动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方投资策略 法,精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进 行重点投资。 80% ×沪深 300 指数收益率 + 20% ×上证国债指数业绩比较基准 收益率。 本基金是股票型基金,风险高于货币市场基金和债券风险收益特征 型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基 第 2 页 共 10 页 万家精选股票 2013 年第 3 季度报告 金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 18,388,600.62 2.本期利润 82,290,362.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.1564 4.期末基金资产净值 675,771,224.59 5.期末基金份额净值 1.1387注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 15.99% 1.20% 7.70% 1.15% 8.29% 0.05% 第 3 页 共 10 页 万家精选股票 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:本基金于 2009 年 5 月 18 日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士学位,曾就职于 本基金基金经 国投瑞银基金管理有 理、万家行业 2011 年 8 月 2013 年 5 月 限公司、齐鲁证券有 马云飞 8年 优选股票基金 6日 25 日 限责任公司。2011 年 基金经理 6 月起加入万家基金 管理有限公司。 本基金基金经 2012 年 2 月 硕士学位,2006 年加 吴印 - 7年 理、万家行业 4日 入万家基金,曾担任 第 4 页 共 10 页 万家精选股票 2013 年第 3 季度报告 优选股票型基 研究发展部行业分析 金基金经理、 师、基金经理助理。 权益投资部副 总监注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年第三季度,宏观经济基本企稳,但是基础并不牢固,经济转型依旧进展缓慢。A 股市场 第 5 页 共 10 页 万家精选股票 2013 年第 3 季度报告则继续呈现出极具分化的态势,传统行业低位盘整,而新兴产业则高歌猛进,但是已经部分出现了泡沫的苗头,这是值得警惕的。 第三季度,精选基金继续坚持把握方向、精选个股、控制风险和长期增值的既定策略,继续持有符合未来发展方向的优质公司,审慎评估风险,减持了部分风险收益不匹配的个股。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.1387 元,本报告期份额净值增长率为 15.99%,业绩比较基准收益率 7.70%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度,我们认为宏观经济在三季度企稳的基础上,增速将有所下滑。最重要的是临近三中全会,改革的预期将快速升温,而是否有确实有效的政策推出并得到落实这是下一阶段行情的关键。 市场层面,四季度我们预期会是比较震荡的格局,在经济走向、政策预期以及很多市场因素的交织下,分化依然会持续。 精选基金下一阶段的运作,在坚持长期看好的行业公司的基础上,重点将放在优选目前估值较低但经营稳健的优质企业上。随着市场的不断回落,很多企业已经进入了价值区间,如果经济与市场的风险能够得到有效的释放,那么这些优质企业将迎来难得的投资机会。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 477,045,499.58 68.10 其中:股票 477,045,499.58 68.10 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 209,126,414.27 29.85 6 其他资产 14,320,226.01 2.04 7 合计 700,492,139.86 100.00注:其他资产包括存出保证金,应收证券清算款,应收申购款及应收利息。 第 6 页 共 10 页 万家精选股票 2013 年第 3 季度报告5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 312,786,963.78 46.29 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 64,480,000.00 9.54 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 46,900,000.00 6.94 M 科学研究和技术服务业 32,512,500.00 4.81 N 水利、环境和公共设施管理业 20,366,035.80 3.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 477,045,499.58 70.595.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 300058 蓝色光标 700,000 46,900,000.00 6.94 2 002415 海康威视 1,349,930 35,638,152.00 5.27 3 002241 歌尔声学 799,891 33,819,391.48 5.00 4 300146 汤臣倍健 500,000 33,000,000.00 4.88 5 600837 海通证券 2,600,000 32,526,000.00 4.81 6 300347 泰格医药 510,000 32,512,500.00 4.81 7 600030 中信证券 2,600,000 31,954,000.00 4.73 8 002236 大华股份 699,953 31,903,857.74 4.72 9 600436 片仔癀 225,400 27,690,390.00 4.10 10 002353 杰瑞股份 340,000 23,827,200.00 3.53 第 7 页 共 10 页 万家精选股票 2013 年第 3 季度报告5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明根据基金合同,本基金暂不可投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 63,026.41 2 应收证券清算款 11,432,162.75 3 应收股利 - 4 应收利息 34,607.91 5 应收申购款 2,790,428.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,320,226.01 第 8 页 共 10 页 万家精选股票 2013 年第 3 季度报告5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 496,003,182.64 报告期期间基金总申购份额 244,496,448.05 减:报告期期间基金总赎回份额 147,029,221.10 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 593,470,409.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家精选股票型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家精选股票型证券投资基金 2013 年第三季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。8.2 存放地点 基金管理人的办公场所,并登载于基金管理人网站: 第 9 页 共 10 页 万家精选股票 2013 年第 3 季度报告8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2013 年 10 月 25 日 第 10 页 共 10 页