万家精选股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 万家精选股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:业绩比较基准为80% ×沪深 300 指数收益率 + 20% ×上证国债指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金于2009年5月18日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。2009 年实际存续期为2009年5月18日至2009 年12 月31 日。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理十只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金和万家添利分级债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在本报告期,我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年国内A股市场整体呈现出逐步下跌的趋势,全年上证指数下跌22.9%,期间受货币政策放松预期的影响,市场在短期内曾有较好表现,出现了几次反弹行情,但由于市场整体流动性的逐渐衰减以及对于经济加速下滑的担忧,后期市场重新进入了持续下跌阶段,年末更是创出了指数低点。 经过分析认为,在整体市场处于下跌趋势中出现反弹的主要原因在于对于极度紧缩的货币政策出现松动的预期较为强烈,作此判断的一个重要理由就是国内银行业在第四季度信贷增长超出预期,加之政府各项行业规划和扶持政策出台,从而促使市场出现了短期活跃的现象,此段行情一个重要的特点即为主题性投资成为资金流向的主要方面,尤其以文化传媒行业为龙头板块,节能环保等行业个股在此期间也有良好表现。而最终由于短期的信贷增长超预期并没有带来货币供应量的拐点, M1增速也出现不断下降的趋势,市场的关注重点重新转向了经济增速下滑上来,对于上市公司原业绩预测下调的预期又成为市场担忧的主要方面,加之前期的上涨主力以主题性个股为主,短期内并无业绩支撑,因此在年末市场又开始进入持续下跌阶段,部分周期类行业个股甚至继续加深了跌幅,作为后周期的部分消费类个股也出现了一定幅度的下跌。 在2011年的投资操作中,虽然本基金对于组合的持仓结构曾进行了一些调整,但整体股票仓位并没有出现明显下降,而在持仓品种上仍以中小盘个股为主,因此在此轮市场下跌过程中净值增长率也出现较大幅度的下降,组合整体跌幅超过了指数跌幅。 4.4.2报告期内基金业绩的表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.7150元,本报告期内,万家精选基金份额净值增长率为-26.88%,同期业绩比较基准收益率为-19.67%,基金相对于业绩比较基准的相对收益为-7.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年的经济形势,11年底的 PMI数据已经显示出当前经济出现了比较明显的下行趋势。从各分项数据来看,制造业指数大大低于前六年的平均值,而且年末出现加速下跌的迹象。生产指数处于2008年金融危机初期水平,更重要的是新订单指数更大幅度的回落,企业采购和原材料库存指数情况也表明下一周期生产继续疲弱的趋势。购进价格和原材料库存的大幅回落主要是采购量持续回落所致,采购量指数持续回落已经成为惯性,如果逆转需要较强的外部因素出现,微调的政策短期内估计不会见效。 在国内需求增速大幅放缓的影响下,预计12年国内的CPI增幅较前期将会出现比较明显的回落,通胀应该不会成为下一阶段政策所担心的主要因素,保持宏观经济的持续稳定将会成为政策关注的重点,但大幅放松调控政策还不太现实,积极的财政政策和稳健的货币政策仍会是其较长一段时期的政策导向,结构性的微调可能会成为今后政策的主要着力点。由于明年初为银行的信贷集中投放期,预计货币供应量的拐点也会出现在12年的一季度,因此短期内很难出现较大力度的反弹行情,市场仍会处于弱势运行阶段。另一方面,由于有政策不断放松的预期存在,短期内预计市场下跌的幅度已有限,部分个股在经过长期下跌后已具备长期投资价值,在流动性得到明显改善的条件下将会有较好表现。由于受经济景气下行带来业绩下滑的担忧影响,投资者对于今后一段时期的市场看法普遍谨慎,从而导致短期内市场仍会表现出防御性特征,窄幅震荡可能会成为主要的运行趋势。 从公司层面上来看,上市公司股东增持股权的情况还在继续,而且力度开始加大,表明了当前部分公司股价已被低估,从长期来看已具备相当的投资价值 另一方面,国内市场流动性状况目前也开始环比改善,银行间市场的利率水平已有所下降,这有利于提升当前市场的估值水平,为市场提供反弹契机,是否有持续的趋势性行情接下来还要看货币供应量的增速是否已出现拐点,以及国内经济的变化情况。 在市场经过了持续下跌后,部分个股出现较大跌幅,其中长期业绩增长明确且目前估值不高的品种存在低吸的机会,但由于目前市场难以出现根本性好转,大幅加仓的时机仍未到来,短期内操作思路仍以防御为主。整体来看,具体的投资机会可能主要集中于以下几方面:1.在货币政策持续放松的预期下,流动性预计将得到部分改善,市场利率水平也将处于下降水平,对于政策放松较为敏感的周期类行业个股存在反弹可能,包括地产、建材、汽车等 2.市场预期过于悲观,从而出现较大调整幅度的稳定增长类公司个股,包括医药、零售、纺织服装等 3.12年1季度业绩存在超预期可能的上市公司,如电力、银行、保险等个股 4.基于国内需求增速放缓影响,物价水平处于下降趋势中,从而使CPI与PPI的差值不断收窄,从而部分行业毛利可能出现上升,盈利能力得到改善,业绩也会出现同比较大增长的公司个股,如消费类电子、电力设备等。 基于上述市场趋势和投资机会的判断,在股票仓位配置上本基金将保持谨慎,在行业配置和持仓结构上继续维持组合的平衡性,以保证组合收益表现的稳定。在具体操作上将趋于稳健,寻求较为确定的投资机会,以尽量规避市场下跌风险,同时扩大收益比例。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金合同规定“本基金收益每年最多分配12次,全年基金收益分配比例不低于可分配收益的10%。基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。” 本年度本基金可分配收益为负,未进行基金收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金2011年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明(2012)审字第60778298_B08号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:万家精选股票型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.7150元,基金份额总额272,542,500.61份。 7.2利润表 会计主体:万家精选股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:万家精选股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至 7.3财务报表由下列负责人签署: 毕玉国 杨峰 陈广益 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1 基金基本情况 万家精选股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1394号文《关于核准万家精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为发起人于2009年4月13日至2009年5月12日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字60778298_B01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2009年5月18日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币1,639,271,577.63元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币803,079.88元,以上实收基金(本息)合计为人民币1,640,074,657.51元,折合1,640,074,657.51份基金份额。本基金的基金管理机构为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入,由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7关联方关系 ■ 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 ■ 注:本期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注: 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:基金管理人认购及申购本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2011年度获得的利息收入为人民币19,100.57元。(2010年度:人民币25,328.82元),2011年末结算备付金余额为人民币1,222,671.44元(2010年末:人民币2,021,326.48元)。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读年度报告正文 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末无债券投资 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末无债券投资 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位: 份 ■ 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、因本公司第二届董事会任期已满,经公司股东会审议,全体股东一致通过,选举毕玉国、杨峰、陈晓龙、魏颖晖、刘兴云、蔡荣生、邓辉为万家基金管理有限公司第三届董事会董事,其中刘兴云、蔡荣生、邓辉为第三届董事会独立董事。 2、经工商行政管理部门核准,万家基金管理有限公司法定代表人变更为毕玉国先生。 3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]296号文核准,毕玉国先生担任我公司董事长职务,杨峰先生担任我公司总经理职务,孙国茂先生不再担任我公司董事长职务,李振伟先生不再担任我公司总经理职务。我公司于2011年3月4日发布了上述人事变动的公告。 4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1266号文核准,吕宜振先生担任本公司副总经理职务。我公司于2011年8月16日发布了上述人事变动的公告。 5、本基金分别于2011年8月6日和2011年8月13日发布基金经理变更公告,聘任马云飞为本基金基金经理,欧庆铃不再担任本基金基金经理。 6、本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同成立时起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。本报告期未改聘会计师事务所。本基金2011年度需向安永华明会计师事务所支付审计费80,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注: 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更 增加安信证券席位1个 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下: 2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 万家基金管理有限公司 2012年3月27日 基金简称 万家精选股票 基金主代码 519185 交易代码 519185 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年5月18日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 272,542,500.61份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法,精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投资。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金是股票型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 尹东 联系电话 021-38619810 010-67595003 电子邮箱 lanj@wjasset.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 4008880800 010-67595096 传真 021-38619888 010-66275853 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼基金管理人办公场所 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年05月18日至2009年12月31日 本期已实现收益 -41,130,512.55 -8,972,806.52 72,905,073.77 本期利润 -77,000,530.71 -55,503,583.24 138,562,404.73 加权平均基金份额本期利润 -0.2466 -0.0911 0.1080 本期基金份额净值增长率 -26.88% -8.20% 14.58% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2850 -0.0221 0.0822 期末基金资产净值 194,880,502.88 482,496,547.06 821,673,403.32 期末基金份额净值 0.7150 0.9779 1.1458 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -10.81% 1.36% -7.05% 1.12% -3.76% 0.24% 过去6个月 -24.12% 1.22% -18.31% 1.09% -5.81% 0.13% 过去1年 -26.88% 1.15% -19.67% 1.04% -7.21% 0.11% 自基金合同生效起至今 -23.10% 1.28% -10.52% 1.28% -12.58% 0.00% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 - - - - - 2010 0.800 45,748,882.57 8,992,095.58 54,740,978.15 - 2009 - - - - - 合计 0.800 45,748,882.57 8,992,095.58 54,740,978.15 - 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 欧庆铃 本基金基金经理、万家180基金经理、投资管理部总监 2009年5月18日 2011年8月13日 12年 理学博士,曾任华南理工大学应用数学系副教授、广州证券有限责任公司任研究中心常务副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监、万家公用事业基金基金经理、万家双引擎基金基金经理等职。 马云飞 本基金基金经理 2011年8月6日 - 7年 2004年7月至2008年6月在国投瑞银基金管理有限公司从事研究工作,2009年4月至2011年5月在齐鲁证券从事投资工作。2011年6月起加入万家基金管理有限公司,从事证券投资和研究工作。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 70,976,713.20 65,242,244.18 结算备付金 1,222,671.44 2,021,326.48 存出保证金 582,912.95 677,791.86 交易性金融资产 123,627,979.40 430,196,870.32 其中:股票投资 123,627,979.40 415,959,270.32 基金投资 - - 债券投资 - 14,237,600.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 11,187.79 20,034.28 应收股利 - - 应收申购款 13,314.65 5,799.16 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 196,434,779.43 498,164,066.28 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 12,864,911.53 应付赎回款 1,242.93 179,465.83 应付管理人报酬 262,202.14 616,045.33 应付托管费 43,700.37 102,674.19 应付销售服务费 - - 应付交易费用 617,126.41 1,274,032.92 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 630,004.70 630,389.42 负债合计 1,554,276.55 15,667,519.22 所有者权益: 实收基金 272,542,500.61 493,395,616.78 未分配利润 -77,661,997.73 -10,899,069.72 所有者权益合计 194,880,502.88 482,496,547.06 负债和所有者权益总计 196,434,779.43 498,164,066.28 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -67,070,529.05 -37,393,417.85 1.利息收入 453,358.45 1,305,386.86 其中:存款利息收入 429,575.60 765,506.05 债券利息收入 11,625.21 486,398.72 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 12,157.64 53,482.09 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -31,834,277.27 7,515,447.45 其中:股票投资收益 -33,443,487.30 3,177,238.06 基金投资收益 - - 债券投资收益 -476,652.07 418,433.21 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,085,862.10 3,919,776.18 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -35,870,018.16 -46,530,776.72 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 180,407.93 316,524.56 减:二、费用 9,930,001.66 18,110,165.39 1.管理人报酬 4,292,938.68 8,964,965.19 2.托管费 715,489.79 1,494,160.85 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,514,881.46 7,230,886.25 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 406,691.73 420,153.10 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -77,000,530.71 -55,503,583.24 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -77,000,530.71 -55,503,583.24 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 493,395,616.78 -10,899,069.72 482,496,547.06 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -77,000,530.71 -77,000,530.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -220,853,116.17 10,237,602.70 -210,615,513.47 其中:1.基金申购款 20,965,799.17 -1,084,656.91 19,881,142.26 2.基金赎回款 -241,818,915.34 11,322,259.61 -230,496,655.73 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 272,542,500.61 -77,661,997.73 194,880,502.88 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 717,089,264.30 104,584,139.02 821,673,403.32 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -55,503,583.24 -55,503,583.24 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -223,693,647.52 -5,238,647.35 -228,932,294.87 其中:1.基金申购款 121,354,336.21 7,098,168.76 128,452,504.97 2.基金赎回款 -345,047,983.73 -12,336,816.11 -357,384,799.84 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -54,740,978.15 -54,740,978.15 五、期末所有者权益(基金净值) 493,395,616.78 -10,899,069.72 482,496,547.06 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 齐鲁证券有限公司(“齐鲁证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 上海久事公司 基金管理人的股东 山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东 深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人的股东 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 齐鲁证券 296,373,048.29 10.26% 11,222,651.37 0.24% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 齐鲁证券 - - 10,061,946.60 42.83% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 齐鲁证券 240,805.61 9.99% 73,885.68 11.97% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 齐鲁证券 9,118.60 0.23% 0.00 0.00% 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,292,938.68 8,964,965.19 其中:支付销售机构的客户维护费 844,405.90 1,430,042.98 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 715,489.79 1,494,160.85 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 基金合同生效日(2009年5月18日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 25,248,420.46 10,007,400.00 期间申购/买入总份额 - 15,241,020.46 期间因拆分变动的份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 25,248,420.46 25,248,420.46 期末持有的基金份额占基金总份额比例 9.26% 5.12% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 70,976,713.20 410,472.68 65,242,244.18 740,172.76 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 123,627,979.40 62.94 其中:股票 123,627,979.40 62.94 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 72,199,384.64 36.75 6 其他各项资产 607,415.39 0.31 7 合计 196,434,779.43 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 55,058,080.87 28.25 C0 食品、饮料 16,081,500.00 8.25 C1 纺织、服装、皮毛 10,010,578.24 5.14 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 4,508,000.00 2.31 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 10,840,769.05 5.56 C8 医药、生物制品 13,617,233.58 6.99 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 7,090,629.20 3.64 G 信息技术业 15,378,392.24 7.89 H 批发和零售贸易 12,856,603.85 6.60 I 金融、保险业 18,237,531.20 9.36 J 房地产业 8,969,893.04 4.60 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 6,036,849.00 3.10 合计 123,627,979.40 63.44 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002052 同洲电子 1,527,499 11,853,392.24 6.08 2 600887 伊利股份 450,000 9,193,500.00 4.72 3 002564 张化机 645,089 7,386,269.05 3.79 4 002023 海特高新 722,060 7,090,629.20 3.64 5 000858 五粮液 210,000 6,888,000.00 3.53 6 600000 浦发银行 800,000 6,792,000.00 3.49 7 601166 兴业银行 501,560 6,279,531.20 3.22 8 000540 中天城投 947,700 6,036,849.00 3.10 9 002154 报喜鸟 449,901 5,326,827.84 2.73 10 600436 片仔癀 70,397 5,219,233.58 2.68 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601166 兴业银行 34,328,500.23 7.11 2 600030 中信证券 32,065,057.55 6.65 3 600000 浦发银行 22,468,350.91 4.66 4 000157 中联重科 21,144,118.51 4.38 5 600048 保利地产 19,830,597.48 4.11 6 601318 中国平安 16,995,120.19 3.52 7 002052 同洲电子 16,885,372.69 3.50 8 000063 中兴通讯 16,401,020.30 3.40 9 600354 敦煌种业 16,084,151.30 3.33 10 000046 泛海建设 15,510,576.44 3.21 11 000540 中天城投 15,095,719.65 3.13 12 601998 中信银行 14,093,970.51 2.92 13 000876 新希望 13,743,760.57 2.85 14 600795 国电电力 13,598,203.60 2.82 15 600900 长江电力 13,591,500.00 2.82 16 601607 上海医药 13,429,795.02 2.78 17 002564 张化机 13,061,086.05 2.71 18 000858 五粮液 12,947,494.48 2.68 19 600739 辽宁成大 12,779,724.16 2.65 20 600019 宝钢股份 12,602,155.00 2.61 21 601009 南京银行 12,549,933.68 2.60 22 601901 方正证券 12,268,467.34 2.54 23 000933 神火股份 12,159,066.36 2.52 24 600395 盘江股份 12,054,088.69 2.50 25 601601 中国太保 12,035,247.57 2.49 26 000926 福星股份 11,703,914.08 2.43 27 600028 中国石化 11,236,272.00 2.33 28 600104 上汽集团 11,213,260.41 2.32 29 000937 冀中能源 10,675,212.08 2.21 30 002025 航天电器 10,580,022.10 2.19 31 601857 中国石油 10,499,114.31 2.18 32 600223 鲁商置业 10,311,875.67 2.14 33 600425 青松建化 10,297,288.70 2.13 34 000527 美的电器 10,023,761.50 2.08 35 600239 云南城投 9,905,386.01 2.05 36 002587 奥拓电子 9,891,239.12 2.05 37 000401 冀东水泥 9,886,242.01 2.05 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600176 中国玻纤 32,361,266.91 6.71 2 600030 中信证券 30,966,330.03 6.42 3 601166 兴业银行 27,696,495.14 5.74 4 600739 辽宁成大 22,761,559.79 4.72 5 601601 中国太保 22,696,921.40 4.70 6 000059 辽通化工 22,585,845.26 4.68 7 600468 百利电气 21,572,988.03 4.47 8 000933 神火股份 21,497,832.99 4.46 9 601318 中国平安 21,170,853.49 4.39 10 000527 美的电器 21,066,508.57 4.37 11 000157 中联重科 20,819,316.76 4.31 12 600123 兰花科创 20,746,683.77 4.30 13 600036 招商银行 20,450,402.65 4.24 14 600016 民生银行 20,364,690.84 4.22 15 600362 江西铜业 20,202,852.43 4.19 16 601678 滨化股份 19,618,423.31 4.07 17 600048 保利地产 19,443,669.14 4.03 18 600193 创兴资源 19,064,115.28 3.95 19 000937 冀中能源 17,348,254.57 3.60 20 000401 冀东水泥 17,317,691.11 3.59 21 600089 特变电工 16,622,856.27 3.45 22 600693 东百集团 15,910,406.70 3.30 23 600000 浦发银行 14,920,691.59 3.09 24 000046 泛海建设 14,862,977.81 3.08 25 600843 上工申贝 14,420,801.92 2.99 26 000063 中兴通讯 14,010,771.70 2.90 27 000876 新希望 13,448,223.05 2.79 28 601998 中信银行 13,142,581.98 2.72 29 601009 南京银行 13,055,351.51 2.71 30 600354 敦煌种业 12,787,213.00 2.65 31 000926 福星股份 12,684,384.59 2.63 32 600019 宝钢股份 12,607,409.82 2.61 33 600900 长江电力 12,506,500.00 2.59 34 601607 上海医药 12,326,390.61 2.55 35 600795 国电电力 11,906,250.00 2.47 36 601901 方正证券 11,812,358.50 2.45 37 601179 中国西电 11,771,174.14 2.44 38 600104 上汽集团 11,627,682.64 2.41 39 600276 恒瑞医药 11,514,059.20 2.39 40 000983 西山煤电 11,208,956.72 2.32 41 600188 兖州煤业 10,590,305.86 2.19 42 600239 云南城投 10,300,971.72 2.13 43 600395 盘江股份 10,278,441.64 2.13 买入股票成本(成交)总额 1,333,120,936.68 卖出股票收入(成交)总额 1,555,861,699.68 序号 名称 金额 1 存出保证金 582,912.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,187.79 5 应收申购款 13,314.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 607,415.39 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 7,685 35,464.22 49,389,580.90 18.12% 223,152,919.71 81.88% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 237,192.99 0.09% 基金合同生效日(2009年5月18日)基金份额总额 1,640,074,657.51 本报告期期初基金份额总额 493,395,616.78 本报告期基金总申购份额 20,965,799.17 减:本报告期基金总赎回份额 241,818,915.34 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 272,542,500.61 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 2 732,370,299.55 25.35% 616,704.23 25.58% - 国金证券 1 735,009,615.91 25.44% 624,755.70 25.92% - 中银国际 1 253,663,536.57 8.78% 215,613.47 8.94% - 齐鲁证券 1 296,373,048.29 10.26% 240,805.61 9.99% - 高华证券 1 49,876,490.93 1.73% 42,394.69 1.76% - 国信证券 1 750,517,036.34 25.98% 609,800.85 25.30% - 安信证券 1 71,172,608.77 2.46% 60,496.45 2.51% - 券商名称 债券交易 债券回购交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 中信证券 14,058,314.50 100.00% - - 国金证券 - - 25,000,000.00 100.00% 中银国际 - - - - 齐鲁证券 - - - - 高华证券 - - - - 国信证券 - - - - 安信证券 - - - -