万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司 送出日期： 2020 年 3 月 25 日 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 2 页 共 72 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 23 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资 者注意阅读。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 3 页 共 72 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9 §4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................16 §5 托管人报告.........................................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................17 §6 审计报告.............................................................................................................................................18 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................18 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................18 §7 年度财务报表.....................................................................................................................................20 7.1 资产负债表................................................................................................................................20 7.2 利润表........................................................................................................................................21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................22 7.4 报表附注....................................................................................................................................23 §8 投资组合报告.....................................................................................................................................49 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................49 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................49 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................63 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................63 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 4 页 共 72 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................63 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................63 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................63 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................64 §9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................65 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................65 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................65 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................65 §10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................66 §11 重大事件揭示.................................................................................................................................67 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................67 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................67 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................67 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................67 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................67 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................67 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................67 §12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................71 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......................................71 §13 备查文件目录...................................................................................................................................72 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................72 13.2 存放地点..................................................................................................................................72 13.3 查阅方式..................................................................................................................................72 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 5 页 共 72 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家双引擎灵活配置混合 基金主代码 519183 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 6 月 27 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,691,620.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风 格特征,精选个股,构造风格类资产组合。在有效控制 风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市 场发展状况的综合分析，结合对股票市场整体估值水 平、上市公司利润增长情况，债券市场整体收益率曲 线变化等综合指标的分析，形成对各大类资产收益风 险水平的前瞻性预测，以此确定股票、固定收益证券 和现金等大类资产及中国证监会允许基金投资的其他 金融工具在给定区间内的动态配置。 业绩比较基准 60%× 沪深300指数收益率+40%× 上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券 型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 龚小武 联系电话 021-38909626 021-52629999*212056 电子邮箱 lanj@wjasset.com gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 4008880800 95561 传真 021-38909627 021-62159217 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 区浦电路 360 号 8 层（名义 楼层 9 层） 福州市湖东路 154 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 区浦电路 360 号 8 层（名义 楼层 9 层） 上海市银城路 167 号兴业大厦 4 楼 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 6 页 共 72 页 邮政编码 200122 200041 法定代表人 方一天 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名 义楼层 9 层）基金管理人办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市南京东路 61 号 4 楼新黄浦金 融大厦 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 7 页 共 72 页 § 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年 本期已实现收益 3,392,865.31 -19,277,373.90 40,090,248.67 本期利润 5,790,469.59 -15,913,286.50 33,346,676.65 加权平均基金份额本期利润 0.4319 -0.1793 0.0766 本期加权平均净值利润率 29.92% -12.22% 5.29% 本期基金份额净值增长率 28.79% -14.77% 5.99% 3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 期末可供分配利润 9,549,088.36 4,568,324.96 102,859,022.13 期末可供分配基金份额利润 0.6500 0.2812 0.5032 期末基金资产净值 24,240,708.36 20,816,427.83 307,259,766.89 期末基金份额净值 1.6500 1.2812 1.5032 3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 基金份额累计净值增长率 190.89% 125.87% 165.01% 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.15% 1.46% 4.83% 0.44% 7.32% 1.02% 过去六个月 20.91% 1.27% 5.25% 0.51% 15.66% 0.76% 过去一年 28.79% 1.22% 22.93% 0.75% 5.86% 0.47% 过去三年 16.34% 0.84% 19.80% 0.67% -3.46% 0.17% 过去五年 62.91% 0.71% 22.46% 0.92% 40.45% -0.21% 自基金合同 生效起至今 190.89% 1.01% 58.25% 0.97% 132.64% 0.04% 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 8 页 共 72 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注： 本基金于 2008 年 6 月 27 日成立,建仓期为六个月,建仓期结束时和报告期末各项资产配置比 例符合基金合同要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 9 页 共 72 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未分配利润。 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 10 页 共 72 页 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰 证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自 由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层） ,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理七十只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万 家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券 投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家 精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金 （LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基 金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期 开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合 型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰 灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置 混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯 债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投 资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政 策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券 投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票 型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券 投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家 量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家 家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基 金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 11 页 共 72 页 活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙 头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型 证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证 券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年 持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科 创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投 资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 叶勇 万家双引擎灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理 2018 年 8 月 24 日 - 6 年 中国政法大学法学本科。 2007 年 7 月至 2011 年 7 月在上海证券报社担任 财经报道记者； 2011 年 8 月至 2012 年 8 月在华泰 证券研究所担任研究员； 2012 年 9 月至 2013 年 8 月在大公报上海办事处 担任副主任； 2013 年 9 月至 2014 年 8 月在上海 市北高新股份有限公司 担任投资管理部经理助 理； 2014 年 9 月至 2015 年 2 月在上海三熙投资 管理咨询有限公司担任 副总经理； 2015 年 3 月 加入万家基金管理有限 公司，曾任股权投资部副 总监、权益投资二部总 监、投资经理， 2018 年 8 月起担任投资研究部基 金经理职务。 陈佳昀 万家添利债券型 证 券 投 资 基 金 （LOF）、万家鑫瑞 纯债债券型证券 投资基金、万家稳 健增利债券型证 2018 年 8 月 15 日 2019 年 9 月 9 日 8.5 年 上海财经大学金融学硕 士。 2010 年 7 月至 2011 年 3 月在上海银行虹口 分行工作，担任出纳岗 位； 2011 年 7 月至 2015 年 11 月在财达证券有限 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 12 页 共 72 页 券投资基金、万家 双利债券型证券 投资基金基金经 理 责任公司工作，先后担任 固定收益部经理助理、资 产管理部投资经理职务； 2015 年 12月至 2017 年 4 月在平安证券股份有限 公司工作，担任资产管理 部投资经理职务。 2017 年 4 月进入万家基金管 理有限公司，从事债券研 究与投资工作，自 2017 年 5 月起担任固定收益 部基金经理职务。 注： 1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,公司制定了《万家 基金管理有限公司公平交易管理办法》 ,涵盖了研究、 授权、投资决策和交易执行等投资管理活动 的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待 不同投资组合。 在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特 定客户资产管理投资经理不得互相兼任。 (2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设 的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特 征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权 限的操作需经过严格的逐级审批程序。 (3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均 通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享 有公平的机会。 在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于 交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 13 页 共 72 页 券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各 投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银 行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价 格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存 记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不 同时间窗下(日内、 3 日内、 5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原 假设为 0,95%的置信水平下的 t 检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30 的 前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年以来，资本市场在政策上不断受到呵护，流动性进入边际宽松阶段，金融供给侧改革 不断推进，叠加中美贸易谈判进展顺利影响，科创板作为资本市场年度重点以最快的速度出台， 这些因素共同作用下， A 股在一季度在估值底部位置展开了强势反转行情，上证指数一季度反弹 幅度约 27%。二季度，受 4 月 19 日政治局会议政策口径调整影响， A 股 4 月下旬开始调整。中小 创率先开始较大幅度调整，五一节后，受美国突然加征关税和贸易战阴云重起的重大利空打击， 市场快速调整到位。这一波调整中，上证 50 和沪深 300 调整幅度较小，而中小创调整幅度较大。 2019 年下半年，在指数调整之后，经过较长时间的底部整理，主要在电子、医药的推动下， 创业板走出了较为强势的上涨行情，进入震荡上行的区间。指数分化明显，上证指数处于区间震 荡的格局，下半年市场结构的分化较为明显。 在宏观经济低迷，经济数据持续探底的背景下，中央经济政策主基调是：坚持稳中求进工作 总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持新发展理念、推动高质量发展，坚持推进改革开 放，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，统筹国内国际两个大局， 统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，促进经济持续健康发展。 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 14 页 共 72 页 要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要加力提效，继续落实落细减税降费政策。 货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕。 上半年，在操作风格上：本基金以右侧布局、趋势投资为主导，偏好动量强劲、走势稳健、 基本面逻辑通顺的行业和个股；量化选股与基本面选股结合；仓位控制上，本基金最高股票仓位 不超过 60%，严守被动择时纪律，在 2 月 11 日指数上穿半年线后全面加仓，之后基本以接近 60% 的最高仓位运行组合。本基金积极自下而上挖掘潜力股，尤其是底部反转的个股，为产品贡献了 良好的收益。由于二季度调整过于剧烈，而本基金重仓的中小创和养殖股调整幅度更大，给本基 金造成了很大的回撤损失。受制股票 60%最高权益仓位的限制以及绝对收益理念本位的影响，本 基金报告期内，收益表现大幅跑输指数，且由于期间受重仓农业股的波动影响，造成期间净值波 动偏大，基金经理已认真反思，并深入总结了经验教训，进一步完善了个股和行业仓位控制策略。 下半年，基金运作发生的一个变化是：自 8 月 5 日开始，基金仓位放开，不再限制股票仓位。 因此，自 8 月 5 日开始，基金在大部分时间都保持股票高仓位运作，全面应用研发已久的趋势投 资策略。 8 月份仓位以消费股占主导， 8 月底至 9 月上旬逐步调仓为科技股、医药股为主导。下半 年，组合净值走出了良好的相对回报，也具有较好的绝对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.6500 元；本报告期基金份额净值增长率为 28.79%，业 绩比较基准收益率为 22.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 后市展望方面，基金经理对后市继续持乐观态度。从宏观经济来看，中国经济当前处于筑底 阶段，继续大幅下滑的风险不大。当前宏观政策上对经济的定调是审慎的，财政政策上要求“大 力提质增效”，货币政策上要求“灵活适度”，房地产政策依然是以“稳房价”为核心，保持宏观 杠杆率稳定和继续降低企业融资成本是 2020 年经济金融工作的重点。变量在于中美贸易战达成第 一阶段协议，外部环境出现阶段性宽松。而居民消费和地产投资的韧性依然很强。一季度的基建 投资也将进一步发力。 资本市场方面，科创板作为年度资本市场最重点工作和改革试验田，一方面将根本改变制约 中国资本市场发展的体制机制问题，另一方面意味着资本市场已经成为促进中国经济转型升级、 由投资驱动转向创新驱动的发动机，中国资本市场将迎来新一轮蓬勃向上的发展阶段；从产业面 看， 5G 的建设将带来新一轮的技术驱动，不断提高社会生产效率，催生新的产业发展机遇，比如 人工智能、物联网、大数据、云计算等等，这也将为资本市场带来新的投资机遇 当前背景下，权益市场总体面临一个不太坏的环境，尤其是资金面的宽松、无风险收益率的 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 15 页 共 72 页 下行、房地产价格的维稳、大资管的改革、 A 股的全球定价为权益市场营造了一个较好的环境， 有利于股市风险偏好的提升。综合来看，有利于科技股、中小创股票的估值提升。 从投资策略来看，需要高度重视 2020 年风格切换的可能性，基金经理认为存在较大的可能性。 中证 500 和中证 1000 指数在经历了 3.5 年的持续下跌和 1 年的震荡筑底之后，很多优质的中小创 个股，高估值的风险得到了释放，存在估值修复的巨大潜力。 12 月份中证 500 和中证 1000 指数 的强势反弹可能只是开始，全年的风格切换可能会持续偏重中小创。 因此，必须“轻指数、重结构”，当下市场，看好科技股、新能源汽车产业链的机会。 从操作策略上而言，将继续坚持绝对回报的基本理念，追求长期稳健盈利目标，坚持趋势投 资为主的方法，坚持基本面投资策略与趋势投资策略相结合。进一步精选行业和个股，尤其是做 好组合均衡和个股仓位控制，平抑组合波动，在有效控制回撤率的前提下追求稳定收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完 整,主要做了以下工作: （一）加强风控文化建设 不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工 作的理解，确保公司各项业务合法合规。 （二）制度流程建设 为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售、 专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订； （三）定期和临时稽核工作 报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务 部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。 （四）绩效评估和风险管理工作 报告期内,进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策， 提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对固定收益产品的风险管理，防 范资金交收风险。 （五）员工行为管理与防控内幕交易 报告期内, 公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管 理工作，防范内幕交易和利益输送。 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 16 页 共 72 页 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、 专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人 与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，连续 244 个工作日基金资产 净值低于五千万元。我司已经将该基金情况向证监会报备并提出解决方案，目前我司正积极加强 营销，力争扩大本基金规模。 本报告期内，基金份额持有人数量不存在低于二百人的情况。 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 17 页 共 72 页 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益 的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 18 页 共 72 页 § 6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字[2020]第 ZA30106 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（以下简称 “万家 双引擎” ）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表， 2019 年 度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制，公允反映了万家双引擎 2019 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万家双引 擎，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证 据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 管理层和治理层对财务 报表的责任 万家双引擎的基金管理人万家基金管理有限公司管理层（以下简称管理 层）负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估万家双引擎的持续经营能力，披露 与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行 清算、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督万家双引擎的财务报告过程。 注册会计师对财务报表 审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 19 页 共 72 页 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常 认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职 业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和 实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈 述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对万家双引擎持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我 们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况 可能导致万家双引擎不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务 报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行 沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王斌 徐冬 会计师事务所的地址 中国 上海 审计报告日期 2020 年 3 月 23 日 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 20 页 共 72 页 § 7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,592,505.65 1,076,757.45 结算备付金 271,245.28 191,997.38 存出保证金 29,155.57 45,134.99 交易性金融资产 7.4.7.2 22,780,337.66 18,843,966.71 其中：股票投资 22,780,337.66 11,676,873.00 基金投资 - - 债券投资 - 7,167,093.71 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,541,092.20 885,717.55 应收利息 7.4.7.5 888.78 45,939.92 应收股利 - - 应收申购款 76,449.96 4,854.80 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 26,291,675.10 21,094,368.80 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,563,698.33 - 应付赎回款 232,117.00 24,267.73 应付管理人报酬 15,942.46 14,721.49 应付托管费 4,982.02 4,600.46 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 143,700.49 93,832.00 应交税费 - 29.93 应付利息 - - 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 21 页 共 72 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 90,526.44 140,489.36 负债合计 2,050,966.74 277,940.97 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 14,691,620.00 16,248,102.87 未分配利润 7.4.7.10 9,549,088.36 4,568,324.96 所有者权益合计 24,240,708.36 20,816,427.83 负债和所有者权益总计 26,291,675.10 21,094,368.80 注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.6500 元,基金份额总额 14,691,620.00 份 7.2 利润表 会计主体： 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 一、收入 6,785,124.68 -12,714,483.63 1.利息收入 134,608.47 4,825,793.58 其中：存款利息收入 7.4.7.11 48,389.08 86,228.33 债券利息收入 45,936.27 4,657,992.52 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 40,283.12 81,572.73 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,230,917.28 -21,034,382.29 其中：股票投资收益 7.4.7.12 4,047,328.49 -18,574,701.98 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 116,619.35 -2,990,183.45 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 66,969.44 530,503.14 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 2,397,604.28 3,364,087.40 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 21,994.65 130,017.68 减： 二、费用 994,655.09 3,198,802.87 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 155,331.45 1,056,057.23 2．托管费 7.4.10.2.2 48,541.07 330,017.82 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 723,250.18 694,040.21 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 22 页 共 72 页 5．利息支出 - 875,842.94 其中：卖出回购金融资产支出 - 875,842.94 6．税金及附加 2.39 11,364.35 7．其他费用 7.4.7.20 67,530.00 231,480.32 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 5,790,469.59 -15,913,286.50 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 5,790,469.59 -15,913,286.50 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 16,248,102.87 4,568,324.96 20,816,427.83 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 5,790,469.59 5,790,469.59 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,556,482.87 -809,706.19 -2,366,189.06 其中： 1.基金申购款 8,730,252.94 4,110,096.27 12,840,349.21 2.基金赎回款 -10,286,735.81 -4,919,802.46 -15,206,538.27 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 14,691,620.00 9,549,088.36 24,240,708.36 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 204,400,744.76 102,859,022.13 307,259,766.89 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 23 页 共 72 页 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -15,913,286.50 -15,913,286.50 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -188,152,641.89 -82,377,410.67 -270,530,052.56 其中： 1.基金申购款 2,557,511.19 1,127,264.68 3,684,775.87 2.基金赎回款 -190,710,153.08 -83,504,675.35 -274,214,828.43 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 16,248,102.87 4,568,324.96 20,816,427.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]316 号文《关于核准万家双引擎灵活配置混合型 证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集,基 金合同于 2008 年 6 月 27 日正式生效,首次设立募集规模为 353,835,521.84 份基金份额。本基金 为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为 中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。 2015 年 5 月 25 日本基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过《关于修改万家 双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，内容包括本基金修改基金投资范 围、投资比例、收益分配方式、及基金合同其他内容修订等事项。自持有人大会决议生效之日起， 旧版《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且新版《万家双引擎灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》同时生效。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过股票、债券的有效配置,谋求基金资产的持续 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 24 页 共 72 页 稳健增值。本基金的业绩比较基准为： 60%× 沪深 300 指数收益率+40%× 上证国债指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编 制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币 元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持 有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允 价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 25 页 共 72 页 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收 款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反 映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 26 页 共 72 页 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输 入值。 （3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得 /(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金” 科目中核算,并于期末全额转 入“未分配利润/(累计亏损)” 。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账 面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 27 页 共 72 页 (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券 发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合 同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账； (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差 额入账； (8) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账； (9) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.80%的年费率逐日计提; (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提; (3)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响 基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次分配 比例不低于可分配收益的 90%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 28 页 共 72 页 金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于 发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数 有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估 值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市 场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品 种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固 定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本 基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 29 页 共 72 页 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 (一)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方 按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 (二)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 30 页 共 72 页 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率 计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 31 页 共 72 页 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 活期存款 1,592,505.65 1,076,757.45 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 1,592,505.65 1,076,757.45 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 21,091,903.27 22,780,337.66 1,688,434.39 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 21,091,903.27 22,780,337.66 1,688,434.39 项目 上年度末 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 12,269,384.55 11,676,873.00 -592,511.55 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 7,283,752.05 7,167,093.71 -116,658.34 银行间市场 - - - 合计 7,283,752.05 7,167,093.71 -116,658.34 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 32 页 共 72 页 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 19,553,136.60 18,843,966.71 -709,169.89 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 753.58 338.73 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 122.10 86.40 应收债券利息 - 45,494.48 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - 0.01 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 13.10 20.30 合计 888.78 45,939.92 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 33 页 共 72 页 交易所市场应付交易费用 143,700.49 93,832.00 银行间市场应付交易费用 - - 合计 143,700.49 93,832.00 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 53.29 16.21 其他应付款 10,473.15 10,473.15 预提费用 80,000.00 130,000.00 合计 90,526.44 140,489.36 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 16,248,102.87 16,248,102.87 本期申购 8,730,252.94 8,730,252.94 本期赎回（以“-”号填列） -10,286,735.81 -10,286,735.81 本期末 14,691,620.00 14,691,620.00 注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,872,181.05 -2,303,856.09 4,568,324.96 本期利润 3,392,865.31 2,397,604.28 5,790,469.59 本期基金份额交易 产生的变动数 -692,505.14 -117,201.05 -809,706.19 其中：基金申购款 4,530,564.70 -420,468.43 4,110,096.27 基金赎回款 -5,223,069.84 303,267.38 -4,919,802.46 本期已分配利润 - - - 本期末 9,572,541.22 -23,452.86 9,549,088.36 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 34 页 共 72 页 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 42,803.22 78,395.08 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,849.74 6,824.88 其他 736.12 1,008.37 合计 48,389.08 86,228.33 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 236,287,069.36 244,362,551.98 减：卖出股票成本总额 232,239,740.87 262,937,253.96 买卖股票差价收入 4,047,328.49 -18,574,701.98 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 116,619.35 -2,990,183.45 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 116,619.35 -2,990,183.45 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 35 页 共 72 页 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 14,959,944.48 352,264,287.35 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 14,706,545.25 346,072,282.30 减：应收利息总额 136,779.88 9,182,188.50 买卖债券差价收入 116,619.35 -2,990,183.45 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 66,969.44 530,503.14 基金投资产生的股利收益 - - 合计 66,969.44 530,503.14 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 2,397,604.28 3,364,087.40 ——股票投资 2,280,945.94 1,210,596.71 ——债券投资 116,658.34 2,153,490.69 ——资产支持证券投资 - - 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 36 页 共 72 页 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 2,397,604.28 3,364,087.40 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 20,362.07 129,719.79 转换费 1,632.58 297.89 合计 21,994.65 130,017.68 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 723,250.18 690,277.71 银行间市场交易费用 - 3,762.50 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 723,250.18 694,040.21 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 审计费用 30,000.00 30,000.00 信息披露费 - 150,000.00 其他 1,200.00 4,665.45 银行费用 330.00 10,814.87 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 37 页 共 72 页 帐户维护费 36,000.00 36,000.00 合计 67,530.00 231,480.32 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金本报告期末无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金本报告期末无需要披露的重大日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东 齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东 山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的原股东 万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司 万家财富基金销售（天津）有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构 上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注： 1、报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准，基金管理人原股东 山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11％股权转让给齐河众鑫投资有限 公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于 2019 年 2 月 13 日发布了《关 于公司股权变更的公告》，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限 公司。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 38 页 共 72 页 中 泰 证 券 股 份有限公司 477,278,088.47 100.00% 179,404,374.26 41.12% 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 中 泰 证 券 股 份有限公司 19,805,656.56 100.00% 62,759,005.26 62.49% 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 中 泰 证 券 股 份有限公司 274,600,000.00 100.00% 107,000,000.00 24.71% 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中泰证券股 份有限公司 444,490.39 100.00% 143,700.49 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 39 页 共 72 页 中泰证券股 份有限公司 167,079.21 41.13% 88,407.99 94.22% 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 155,331.45 1,056,057.23 其中：支付销售机构的客 户维护费 58,634.86 71,757.81 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 48,541.07 330,017.82 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 40 页 共 72 页 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联 方名 称 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 万 家 财 富 基 金 销 售 （ 天 津）有 限 公 司 619,373.33 4.2200% - - 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于上年度末未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股 份有限公司 1,592,505.65 42,803.22 1,076,757.45 78,395.08 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司,2019 年度获得的利息收入人民币 4,849.74 元(2018 年度:人民币 6,824.88 元),2019 年末结算备付金余 额为 271,245.28 元(2018 年末:人民币 191,997.38 元)。 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 41 页 共 72 页 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2019 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002973 侨银 环保 2019 年 12 月 27 日 2020 年 1 月 6 日 新股发 行 5.74 5.74 671 3,851.54 3,851.54 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603799 华友 钴业 2019 年 12 月 31 日 重大 事项 停牌 39.39 2020 年 1 月 2日 40.43 28,500 902,334.00 1,122,615.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金无交易所市场债券正回购余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险；本基 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 42 页 共 72 页 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础， 形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部 门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信 用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上 市公司发行的股票市值 不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 AAA - 2,361,874.61 AAA 以下 - 3,424,169.10 未评级 - 1,381,050.00 合计 - 7,167,093.71 注：未评级部分为政策性金融债和超短期融资债券。本基金本报告期末未持有按长期信用评级列 示的债券投资。 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 43 页 共 72 页 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持证券全部在证券交易所上市，因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行 管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、 估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法 权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限 资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到 期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和 交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。 本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注 7.4.12 “期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券” ，本报告期内本基金未出现因投资品 种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 44 页 共 72 页 基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产 银行存 款 1,592,505.65 - - - - - 1,592,505.65 结算备 付金 271,245.28 - - - - - 271,245.28 存出保 证金 29,155.57 - - - - - 29,155.57 交易性 金融资 产 - - - - - 22,780,337.66 22,780,337.66 应收证 券清算 款 - - - - - 1,541,092.20 1,541,092.20 应收利 息 - - - - - 888.78 888.78 应收申 购款 - - - - - 76,449.96 76,449.96 资产总 计 1,892,906.50 - - - - 24,398,768.60 26,291,675.10 负债 应付证 券清算 款 - - - - - 1,563,698.33 1,563,698.33 应付赎 回款 - - - - - 232,117.00 232,117.00 应付管 理人报 酬 - - - - - 15,942.46 15,942.46 应付托 管费 - - - - - 4,982.02 4,982.02 应付交 易费用 - - - - - 143,700.49 143,700.49 其他负 债 - - - - - 90,526.44 90,526.44 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 45 页 共 72 页 负债总 计 - - - - - 2,050,966.74 2,050,966.74 利率敏 感度缺 口 1,892,906.50 - - - - 22,347,801.86 24,240,708.36 上年度 末 2018 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产 银行存 款 1,076,757.45 - - - - - 1,076,757.45 结算备 付金 191,997.38 - - - - - 191,997.38 存出保 证金 45,134.99 - - - - - 45,134.99 交易性 金融资 产 - 739,053.81 6,134,809.90 293,230.00 - 11,676,873.00 18,843,966.71 应收证 券清算 款 - - - - - 885,717.55 885,717.55 应收利 息 - - - - - 45,939.92 45,939.92 应收申 购款 - - - - - 4,854.80 4,854.80 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 1,313,889.82 739,053.81 6,134,809.90 293,230.00 - 12,613,385.27 21,094,368.80 负债 应付赎 回款 - - - - - 24,267.73 24,267.73 应付管 理人报 酬 - - - - - 14,721.49 14,721.49 应付托 管费 - - - - - 4,600.46 4,600.46 应付交 易费用 - - - - - 93,832.00 93,832.00 应交税 费 - - - - - 29.93 29.93 其他负 - - - - - 140,489.36 140,489.36 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 46 页 共 72 页 债 负债总 计 - - - - - 277,940.97 277,940.97 利率敏 感度缺 口 1,313,889.82 739,053.81 6,134,809.90 293,230.00 - 12,335,444.30 20,816,427.83 注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规 定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金与资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的其 他市场变量保持不变； 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金及存出保证金以活期存款计息，假定利率变动仅影响该类资产的 未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息收益/卖出回购 金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响； 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019年12月31日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 1.市场利率下降 25 个基点 - 68,277.09 2.市场利率上升 25 个基点 - -67,263.85 注：该表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变 动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场 价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 47 页 共 72 页 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 22,780,337.66 93.98 11,676,873.00 56.09 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 7,167,093.71 34.43 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 22,780,337.66 93.98 18,843,966.71 90.52 注：本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 30%-80%;债券、现金类资产以及中国 证监会允许基金投资的其他证券品种为 20%-70%;其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的 5%;权证为基金资产净值的 0%-3%;资产支持证券为 0%-20%。于资 产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资 产负债表日后短期内保持不变； 以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 1.股票基准指数下降 100 个 基点 -248,637.26 -140,358.71 2.股票基准指数上升 100 个 基点 248,637.26 140,358.71 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变 动时,将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (一)公允价值 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 48 页 共 72 页 1、金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 2、持续的以公允价值计量的金融工具 （1）各层次金融工具公允价值 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 21,653,871.12 元， 属于第二层次的余额为 1,126,466.54 元，无属于第三层 次的余额。（于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产中属于第一层次的余额为 10,876,373.00 元，属于第二层次的余额为 7,967,593.71 元，无属 于第三层次的余额。） （2）公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均未发 生重大变动。 （3）第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末及上年度末均未以第 三层次公允价值计量。 3、非持续的以公允价值计量的金融工具 本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 4、不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返 售金融资产、应收利息以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (二)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 49 页 共 72 页 § 8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 22,780,337.66 86.64 其中：股票 22,780,337.66 86.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,863,750.93 7.09 8 其他各项资产 1,647,586.51 6.27 9 合计 26,291,675.10 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 710,320.00 2.93 B 采矿业 - - C 制造业 15,483,966.00 63.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 452,472.00 1.87 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 463,725.00 1.91 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,952,811.12 16.31 J 金融业 884,640.00 3.65 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,851.54 0.02 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 50 页 共 72 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 828,552.00 3.42 S 综合 - - 合计 22,780,337.66 93.98 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 12,700 1,351,280.00 5.57 2 603659 璞泰来 13,400 1,141,010.00 4.71 3 603799 华友钴业 28,500 1,122,615.00 4.63 4 002812 恩捷股份 21,900 1,105,950.00 4.56 5 002624 完美世界 24,300 1,072,602.00 4.42 6 300618 寒锐钴业 12,500 1,029,875.00 4.25 7 300073 当升科技 35,100 958,230.00 3.95 8 002460 赣锋锂业 26,900 936,927.00 3.87 9 601066 中信建投 29,100 884,640.00 3.65 10 300413 芒果超媒 23,700 828,552.00 3.42 11 300502 新易盛 20,600 826,884.00 3.41 12 601233 桐昆股份 51,300 768,987.00 3.17 13 002555 三七互娱 28,100 756,733.00 3.12 14 600801 华新水泥 28,600 755,898.00 3.12 15 000725 京东方Ａ 157,200 713,688.00 2.94 16 002714 牧原股份 8,000 710,320.00 2.93 17 300450 先导智能 15,800 710,052.00 2.93 18 002174 游族网络 30,400 707,408.00 2.92 19 002080 中材科技 56,900 705,560.00 2.91 20 002230 科大讯飞 20,300 699,944.00 2.89 21 000338 潍柴动力 42,700 678,076.00 2.80 22 600309 万华化学 11,800 662,806.00 2.73 23 000063 中兴通讯 16,700 591,013.00 2.44 24 002056 横店东磁 62,900 515,780.00 2.13 25 600563 法拉电子 10,000 494,500.00 2.04 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 51 页 共 72 页 26 300418 昆仑万维 27,900 467,325.00 1.93 27 600258 首旅酒店 22,500 463,725.00 1.91 28 000026 飞亚达Ａ 40,800 452,472.00 1.87 29 000786 北新建材 16,300 414,835.00 1.71 30 300315 掌趣科技 36,800 227,056.00 0.94 31 300803 指南针 574 21,743.12 0.09 32 002973 侨银环保 671 3,851.54 0.02 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002714 牧原股份 3,556,889.38 17.09 2 600406 国电南瑞 2,715,024.34 13.04 3 300033 同花顺 2,643,697.98 12.70 4 601066 中信建投 2,444,523.00 11.74 5 000876 新 希 望 2,423,169.00 11.64 6 603444 吉比特 2,287,264.00 10.99 7 002555 三七互娱 2,260,974.86 10.86 8 603501 韦尔股份 2,243,265.00 10.78 9 601688 华泰证券 1,999,560.00 9.61 10 600009 上海机场 1,971,747.00 9.47 11 603966 法兰泰克 1,971,329.00 9.47 12 600309 万华化学 1,957,279.00 9.40 13 002157 正邦科技 1,924,457.00 9.24 14 603605 珀莱雅 1,910,791.00 9.18 15 603986 兆易创新 1,910,782.00 9.18 16 603108 润达医疗 1,888,546.00 9.07 17 600030 中信证券 1,864,694.00 8.96 18 000001 平安银行 1,848,557.00 8.88 19 002821 凯莱英 1,833,367.00 8.81 20 000338 潍柴动力 1,821,960.00 8.75 21 600073 上海梅林 1,753,336.00 8.42 22 002439 启明星辰 1,724,953.00 8.29 23 603288 海天味业 1,700,896.31 8.17 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 52 页 共 72 页 24 002230 科大讯飞 1,664,628.00 8.00 25 002624 完美世界 1,661,492.00 7.98 26 600183 生益科技 1,646,254.00 7.91 27 000063 中兴通讯 1,644,638.00 7.90 28 600748 上实发展 1,642,029.00 7.89 29 600588 用友网络 1,636,148.00 7.86 30 603708 家家悦 1,627,518.00 7.82 31 600547 山东黄金 1,616,682.00 7.77 32 300461 田中精机 1,594,179.60 7.66 33 002100 天康生物 1,578,924.26 7.58 34 600276 恒瑞医药 1,569,673.00 7.54 35 002938 鹏鼎控股 1,530,940.00 7.35 36 600872 中炬高新 1,520,621.17 7.30 37 603160 汇顶科技 1,504,778.00 7.23 38 002916 深南电路 1,500,249.00 7.21 39 601933 永辉超市 1,495,178.00 7.18 40 600745 闻泰科技 1,479,882.00 7.11 41 300601 康泰生物 1,470,524.00 7.06 42 300498 温氏股份 1,437,340.00 6.90 43 300012 华测检测 1,429,721.00 6.87 44 300502 新易盛 1,425,461.00 6.85 45 603363 傲农生物 1,419,978.00 6.82 46 002367 康力电梯 1,396,609.00 6.71 47 300618 寒锐钴业 1,373,583.00 6.60 48 300413 芒果超媒 1,362,813.00 6.55 49 600131 岷江水电 1,356,374.00 6.52 50 002733 雄韬股份 1,347,642.00 6.47 51 600837 海通证券 1,342,282.00 6.45 52 002607 中公教育 1,318,732.00 6.34 53 601088 中国神华 1,317,031.00 6.33 54 600489 中金黄金 1,293,320.00 6.21 55 600703 三安光电 1,288,260.00 6.19 56 603882 金域医学 1,281,155.00 6.15 57 300595 欧普康视 1,256,675.00 6.04 58 601233 桐昆股份 1,252,732.00 6.02 59 600105 永鼎股份 1,227,471.90 5.90 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 53 页 共 72 页 60 002080 中材科技 1,226,078.57 5.89 61 600536 中国软件 1,213,791.00 5.83 62 300015 爱尔眼科 1,169,304.84 5.62 63 300001 特锐德 1,167,550.00 5.61 64 300759 康龙化成 1,165,780.00 5.60 65 002508 老板电器 1,153,040.00 5.54 66 002174 游族网络 1,147,513.00 5.51 67 601899 紫金矿业 1,143,560.00 5.49 68 600585 海螺水泥 1,138,476.00 5.47 69 600809 山西汾酒 1,126,506.00 5.41 70 002812 恩捷股份 1,126,141.00 5.41 71 600213 亚星客车 1,120,193.99 5.38 72 300750 宁德时代 1,117,778.00 5.37 73 002463 沪电股份 1,105,742.00 5.31 74 600004 白云机场 1,093,688.80 5.25 75 600055 万东医疗 1,071,729.28 5.15 76 300223 北京君正 1,066,607.00 5.12 77 603233 大参林 1,066,444.00 5.12 78 002648 卫星石化 1,060,505.36 5.09 79 603883 老百姓 1,059,700.00 5.09 80 600977 中国电影 1,042,454.65 5.01 81 002475 立讯精密 1,039,039.00 4.99 82 300661 圣邦股份 1,020,928.00 4.90 83 601888 中国国旅 1,017,218.00 4.89 84 300262 巴安水务 1,007,873.00 4.84 85 603983 丸美股份 1,006,130.00 4.83 86 603737 三棵树 1,003,172.00 4.82 87 300369 绿盟科技 996,398.00 4.79 88 300244 迪安诊断 992,682.00 4.77 89 600801 华新水泥 991,708.00 4.76 90 300285 国瓷材料 987,012.00 4.74 91 601318 中国平安 986,620.00 4.74 92 300073 当升科技 967,282.00 4.65 93 002548 金新农 959,160.00 4.61 94 600305 恒顺醋业 954,863.00 4.59 95 300735 光弘科技 954,006.00 4.58 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 54 页 共 72 页 96 002589 瑞康医药 946,250.00 4.55 97 603659 璞泰来 934,814.00 4.49 98 000002 万 科Ａ 933,325.00 4.48 99 601012 隆基股份 932,309.00 4.48 100 002212 南洋股份 927,562.00 4.46 101 002507 涪陵榨菜 920,851.04 4.42 102 000401 冀东水泥 917,907.00 4.41 103 000725 京东方Ａ 911,186.00 4.38 104 300450 先导智能 906,307.64 4.35 105 603658 安图生物 904,092.20 4.34 106 603799 华友钴业 902,334.00 4.33 107 600741 华域汽车 897,316.00 4.31 108 002002 鸿达兴业 896,300.00 4.31 109 002414 高德红外 893,460.00 4.29 110 002458 益生股份 886,823.00 4.26 111 000951 中国重汽 886,139.00 4.26 112 603259 药明康德 877,856.00 4.22 113 002020 京新药业 877,354.00 4.21 114 600161 天坛生物 875,064.00 4.20 115 300782 卓胜微 873,372.00 4.20 116 002373 千方科技 866,191.00 4.16 117 000661 长春高新 861,274.00 4.14 118 300357 我武生物 852,214.00 4.09 119 300136 信维通信 850,410.00 4.09 120 002690 美亚光电 830,991.00 3.99 121 300144 宋城演艺 824,189.00 3.96 122 300433 蓝思科技 809,835.14 3.89 123 600201 生物股份 799,049.00 3.84 124 002123 梦网集团 791,316.00 3.80 125 002901 大博医疗 785,925.00 3.78 126 603899 晨光文具 782,000.00 3.76 127 601021 春秋航空 776,193.80 3.73 128 603707 健友股份 775,707.00 3.73 129 300682 朗新科技 771,338.00 3.71 130 002241 歌尔股份 767,741.00 3.69 131 002460 赣锋锂业 767,573.00 3.69 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 55 页 共 72 页 132 002124 天邦股份 762,531.00 3.66 133 300653 正海生物 752,720.00 3.62 134 600848 上海临港 751,364.00 3.61 135 300347 泰格医药 746,599.00 3.59 136 000043 中航善达 741,988.00 3.56 137 300598 诚迈科技 741,274.75 3.56 138 002385 大北农 733,866.00 3.53 139 002572 索菲亚 733,651.00 3.52 140 603026 石大胜华 724,865.00 3.48 141 603993 洛阳钼业 716,736.00 3.44 142 002250 联化科技 705,300.00 3.39 143 300323 华灿光电 700,300.00 3.36 144 601808 中海油服 695,659.00 3.34 145 600050 中国联通 691,920.00 3.32 146 002273 水晶光电 676,155.00 3.25 147 600529 山东药玻 676,153.00 3.25 148 688008 澜起科技 675,751.74 3.25 149 603939 益丰药房 672,445.00 3.23 150 002155 湖南黄金 668,600.00 3.21 151 000651 格力电器 668,244.00 3.21 152 000333 美的集团 665,839.96 3.20 153 002531 天顺风能 663,393.00 3.19 154 600036 招商银行 659,288.00 3.17 155 603888 新华网 649,583.00 3.12 156 600348 阳泉煤业 647,799.00 3.11 157 002371 北方华创 642,680.00 3.09 158 603323 苏农银行 634,794.00 3.05 159 002063 远光软件 631,186.00 3.03 160 300322 硕贝德 630,466.00 3.03 161 002568 百润股份 630,153.00 3.03 162 600031 三一重工 625,000.00 3.00 163 601636 旗滨集团 618,600.00 2.97 164 600195 中牧股份 602,948.00 2.90 165 600351 亚宝药业 599,162.68 2.88 166 600845 宝信软件 597,837.00 2.87 167 002352 顺丰控股 595,953.90 2.86 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 56 页 共 72 页 168 601939 建设银行 587,400.00 2.82 169 300558 贝达药业 585,886.00 2.81 170 603517 绝味食品 583,080.00 2.80 171 601211 国泰君安 577,325.00 2.77 172 000066 中国长城 571,662.00 2.75 173 002129 中环股份 569,155.00 2.73 174 002410 广联达 566,575.00 2.72 175 002127 南极电商 560,903.60 2.69 176 002675 东诚药业 559,651.00 2.69 177 600570 恒生电子 554,996.00 2.67 178 002309 中利集团 554,079.00 2.66 179 601288 农业银行 550,500.00 2.64 180 002223 鱼跃医疗 550,060.00 2.64 181 002511 中顺洁柔 544,820.00 2.62 182 601699 潞安环能 541,080.00 2.60 183 002056 横店东磁 536,249.00 2.58 184 300482 万孚生物 526,802.00 2.53 185 002179 中航光电 520,679.00 2.50 186 603127 昭衍新药 520,133.00 2.50 187 600312 平高电气 518,400.00 2.49 188 002959 小熊电器 516,595.00 2.48 189 000858 五 粮 液 514,490.00 2.47 190 300059 东方财富 508,800.00 2.44 191 600563 法拉电子 505,554.00 2.43 192 300529 健帆生物 504,479.00 2.42 193 000983 西山煤电 504,166.00 2.42 194 300379 东方通 500,162.00 2.40 195 000026 飞亚达Ａ 499,315.00 2.40 196 600298 安琪酵母 492,800.00 2.37 197 300274 阳光电源 490,802.00 2.36 198 000568 泸州老窖 490,046.00 2.35 199 000966 长源电力 487,340.00 2.34 200 300418 昆仑万维 483,350.00 2.32 201 300487 蓝晓科技 478,000.00 2.30 202 600584 长电科技 477,565.00 2.29 203 600763 通策医疗 477,250.00 2.29 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 57 页 共 72 页 204 002422 科伦药业 476,000.00 2.29 205 603806 福斯特 471,095.00 2.26 206 600138 中青旅 468,300.00 2.25 207 600760 中航沈飞 464,772.00 2.23 208 000975 银泰黄金 462,640.00 2.22 209 300602 飞荣达 462,551.00 2.22 210 600258 首旅酒店 461,034.00 2.21 211 600188 兖州煤业 460,446.00 2.21 212 603816 顾家家居 443,027.00 2.13 213 300679 电连技术 433,632.00 2.08 214 300251 光线传媒 433,406.00 2.08 215 600388 龙净环保 431,077.00 2.07 216 600835 上海机电 430,899.00 2.07 217 300253 卫宁健康 424,396.00 2.04 218 600459 贵研铂业 422,756.00 2.03 219 300760 迈瑞医疗 420,816.00 2.02 220 300122 智飞生物 419,500.00 2.02 注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买 入金额” 按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300033 同花顺 3,232,148.00 15.53 2 002714 牧原股份 3,089,219.00 14.84 3 600406 国电南瑞 3,053,529.00 14.67 4 000876 新 希 望 2,866,047.00 13.77 5 600030 中信证券 2,798,914.58 13.45 6 601688 华泰证券 2,798,400.00 13.44 7 002367 康力电梯 2,597,546.50 12.48 8 603501 韦尔股份 2,392,674.00 11.49 9 601066 中信建投 2,374,055.00 11.40 10 603444 吉比特 2,283,414.00 10.97 11 600748 上实发展 2,190,400.00 10.52 12 600547 山东黄金 2,178,393.80 10.46 13 603108 润达医疗 2,016,860.00 9.69 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 58 页 共 72 页 14 600009 上海机场 2,012,146.00 9.67 15 600837 海通证券 1,937,946.00 9.31 16 603986 兆易创新 1,898,298.00 9.12 17 603966 法兰泰克 1,890,308.00 9.08 18 002439 启明星辰 1,889,341.00 9.08 19 002157 正邦科技 1,886,882.00 9.06 20 000001 平安银行 1,886,166.00 9.06 21 603605 珀莱雅 1,827,971.00 8.78 22 603288 海天味业 1,809,683.00 8.69 23 002821 凯莱英 1,777,824.00 8.54 24 600745 闻泰科技 1,747,955.00 8.40 25 600183 生益科技 1,734,423.00 8.33 26 603708 家家悦 1,682,133.86 8.08 27 300461 田中精机 1,674,050.00 8.04 28 000002 万 科Ａ 1,666,278.00 8.00 29 300498 温氏股份 1,664,601.00 8.00 30 600872 中炬高新 1,629,097.00 7.83 31 600073 上海梅林 1,622,582.00 7.79 32 600588 用友网络 1,598,795.40 7.68 33 002938 鹏鼎控股 1,589,085.19 7.63 34 600276 恒瑞医药 1,586,951.50 7.62 35 002555 三七互娱 1,533,775.00 7.37 36 002100 天康生物 1,515,032.00 7.28 37 300601 康泰生物 1,514,874.00 7.28 38 601933 永辉超市 1,508,523.00 7.25 39 300012 华测检测 1,506,266.00 7.24 40 603160 汇顶科技 1,500,948.00 7.21 41 002916 深南电路 1,462,831.00 7.03 42 603363 傲农生物 1,446,143.00 6.95 43 600309 万华化学 1,421,297.00 6.83 44 300661 圣邦股份 1,400,307.00 6.73 45 000338 潍柴动力 1,391,893.00 6.69 46 603323 苏农银行 1,360,426.60 6.54 47 603882 金域医学 1,353,871.00 6.50 48 300595 欧普康视 1,336,144.00 6.42 49 601088 中国神华 1,335,992.00 6.42 50 600105 永鼎股份 1,329,418.00 6.39 51 002607 中公教育 1,321,629.00 6.35 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 59 页 共 72 页 52 600489 中金黄金 1,305,440.00 6.27 53 300001 特锐德 1,282,214.00 6.16 54 300223 北京君正 1,275,597.00 6.13 55 600703 三安光电 1,267,140.00 6.09 56 300759 康龙化成 1,250,784.00 6.01 57 600585 海螺水泥 1,238,184.00 5.95 58 600004 白云机场 1,229,459.76 5.91 59 002733 雄韬股份 1,212,098.00 5.82 60 002475 立讯精密 1,199,022.00 5.76 61 600055 万东医疗 1,174,581.00 5.64 62 600809 山西汾酒 1,174,275.00 5.64 63 600536 中国软件 1,166,456.00 5.60 64 002507 涪陵榨菜 1,161,918.00 5.58 65 002508 老板电器 1,151,302.76 5.53 66 603233 大参林 1,145,869.00 5.50 67 600131 岷江水电 1,142,866.04 5.49 68 601899 紫金矿业 1,119,290.00 5.38 69 002463 沪电股份 1,106,722.76 5.32 70 603983 丸美股份 1,093,264.00 5.25 71 000063 中兴通讯 1,081,257.00 5.19 72 601012 隆基股份 1,075,830.00 5.17 73 300015 爱尔眼科 1,066,953.00 5.13 74 601888 中国国旅 1,048,972.00 5.04 75 300285 国瓷材料 1,037,128.50 4.98 76 600305 恒顺醋业 1,031,321.00 4.95 77 600977 中国电影 997,355.00 4.79 78 603883 老百姓 996,600.00 4.79 79 603737 三棵树 996,317.00 4.79 80 002589 瑞康医药 970,894.86 4.66 81 300244 迪安诊断 968,025.00 4.65 82 002414 高德红外 967,976.00 4.65 83 601318 中国平安 967,230.00 4.65 84 600213 亚星客车 964,944.00 4.64 85 300369 绿盟科技 961,381.00 4.62 86 002648 卫星石化 958,566.00 4.60 87 603658 安图生物 955,394.00 4.59 88 300357 我武生物 951,981.00 4.57 89 300735 光弘科技 948,223.00 4.56 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 60 页 共 72 页 90 000661 长春高新 946,175.00 4.55 91 000401 冀东水泥 933,048.00 4.48 92 002230 科大讯飞 928,508.00 4.46 93 002212 南洋股份 925,994.00 4.45 94 001979 招商蛇口 914,936.00 4.40 95 002373 千方科技 903,800.00 4.34 96 300136 信维通信 902,584.00 4.34 97 601211 国泰君安 898,145.00 4.31 98 603259 药明康德 895,982.00 4.30 99 601155 新城控股 895,562.00 4.30 100 600161 天坛生物 889,557.00 4.27 101 002123 梦网集团 882,936.00 4.24 102 002548 金新农 882,061.00 4.24 103 000951 中国重汽 880,446.00 4.23 104 600741 华域汽车 873,660.00 4.20 105 300262 巴安水务 871,954.00 4.19 106 002241 歌尔股份 868,297.00 4.17 107 002002 鸿达兴业 863,584.00 4.15 108 300433 蓝思科技 860,840.00 4.14 109 300598 诚迈科技 859,033.00 4.13 110 002020 京新药业 851,600.00 4.09 111 300782 卓胜微 838,355.00 4.03 112 603899 晨光文具 837,206.00 4.02 113 300144 宋城演艺 834,531.00 4.01 114 002458 益生股份 822,544.00 3.95 115 002690 美亚光电 820,242.00 3.94 116 300347 泰格医药 814,290.00 3.91 117 600201 生物股份 800,397.00 3.85 118 000043 中航善达 794,262.00 3.82 119 002901 大博医疗 789,833.00 3.79 120 002624 完美世界 777,286.62 3.73 121 601021 春秋航空 775,259.00 3.72 122 300682 朗新科技 774,696.00 3.72 123 600048 保利地产 774,150.00 3.72 124 603939 益丰药房 771,541.00 3.71 125 002594 比亚迪 745,674.00 3.58 126 603707 健友股份 735,922.30 3.54 127 002572 索菲亚 729,459.00 3.50 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 61 页 共 72 页 128 300653 正海生物 721,593.00 3.47 129 603993 洛阳钼业 720,583.00 3.46 130 002385 大北农 717,700.00 3.45 131 002273 水晶光电 716,031.30 3.44 132 000651 格力电器 713,396.78 3.43 133 000333 美的集团 708,448.00 3.40 134 600050 中国联通 706,100.00 3.39 135 300322 硕贝德 701,579.00 3.37 136 300323 华灿光电 694,600.00 3.34 137 603026 石大胜华 694,223.00 3.33 138 600848 上海临港 684,967.00 3.29 139 002250 联化科技 684,650.00 3.29 140 601808 中海油服 681,782.00 3.28 141 600529 山东药玻 672,773.00 3.23 142 600351 亚宝药业 664,680.00 3.19 143 600036 招商银行 663,434.00 3.19 144 002124 天邦股份 662,319.00 3.18 145 688008 澜起科技 661,162.27 3.18 146 600999 招商证券 654,218.00 3.14 147 002371 北方华创 647,500.00 3.11 148 600348 阳泉煤业 640,259.00 3.08 149 600845 宝信软件 639,067.00 3.07 150 002675 东诚药业 636,780.00 3.06 151 002531 天顺风能 623,627.00 3.00 152 002155 湖南黄金 622,380.00 2.99 153 600031 三一重工 614,300.00 2.95 154 002568 百润股份 607,520.95 2.92 155 300558 贝达药业 598,707.00 2.88 156 601636 旗滨集团 596,800.00 2.87 157 600195 中牧股份 593,133.50 2.85 158 601233 桐昆股份 589,928.37 2.83 159 000858 五 粮 液 585,220.00 2.81 160 002063 远光软件 582,885.00 2.80 161 002129 中环股份 578,890.00 2.78 162 002410 广联达 575,488.00 2.76 163 603517 绝味食品 572,116.40 2.75 164 002352 顺丰控股 571,656.37 2.75 165 601939 建设银行 570,200.00 2.74 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 62 页 共 72 页 166 000568 泸州老窖 560,602.00 2.69 167 600570 恒生电子 557,101.00 2.68 168 603888 新华网 548,854.00 2.64 169 600763 通策医疗 544,650.54 2.62 170 600312 平高电气 544,365.00 2.62 171 601288 农业银行 540,000.00 2.59 172 000066 中国长城 539,742.00 2.59 173 300502 新易盛 538,417.00 2.59 174 603806 福斯特 535,910.00 2.57 175 002223 鱼跃医疗 535,509.00 2.57 176 601699 潞安环能 532,516.00 2.56 177 002179 中航光电 531,960.00 2.56 178 002309 中利集团 525,076.00 2.52 179 002127 南极电商 507,000.00 2.44 180 000400 许继电气 505,094.41 2.43 181 300413 芒果超媒 500,375.00 2.40 182 000983 西山煤电 498,600.00 2.40 183 600298 安琪酵母 498,080.00 2.39 184 300482 万孚生物 497,839.00 2.39 185 002511 中顺洁柔 491,334.00 2.36 186 603127 昭衍新药 489,855.00 2.35 187 600760 中航沈飞 486,870.00 2.34 188 300059 东方财富 486,000.00 2.33 189 300487 蓝晓科技 485,400.00 2.33 190 002959 小熊电器 478,806.00 2.30 191 002422 科伦药业 475,200.00 2.28 192 300122 智飞生物 469,960.00 2.26 193 000550 江铃汽车 468,630.00 2.25 194 300529 健帆生物 459,603.00 2.21 195 000966 长源电力 453,200.00 2.18 196 600188 兖州煤业 452,500.00 2.17 197 002080 中材科技 450,100.00 2.16 198 300760 迈瑞医疗 449,082.00 2.16 199 000975 银泰黄金 448,903.00 2.16 200 603816 顾家家居 447,091.00 2.15 201 600584 长电科技 443,565.00 2.13 202 300379 东方通 442,214.00 2.12 203 600388 龙净环保 439,032.00 2.11 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 63 页 共 72 页 204 600138 中青旅 438,550.00 2.11 205 002174 游族网络 437,429.00 2.10 206 600835 上海机电 437,348.00 2.10 207 300602 飞荣达 437,335.00 2.10 208 300274 阳光电源 437,005.00 2.10 209 603027 千禾味业 434,000.00 2.08 210 300253 卫宁健康 425,100.00 2.04 211 300783 三只松鼠 422,025.00 2.03 注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖 出金额” 按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 241,062,259.59 卖出股票收入（成交）总额 236,287,069.36 注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买 入金额” 按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市 场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额” 按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 64 页 共 72 页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告 编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,155.57 2 应收证券清算款 1,541,092.20 3 应收股利 - 4 应收利息 888.78 5 应收申购款 76,449.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,647,586.51 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 603799 华友钴业 1,122,615.00 4.63 重大事项停牌 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 65 页 共 72 页 § 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,348 6,257.08 3,432,439.95 23.36% 11,259,180.05 76.64% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 990,705.01 6.74% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 66 页 共 72 页 § 10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008 年 6 月 27 日 ）基金份额总额 353,835,521.84 本报告期期初基金份额总额 16,248,102.87 本报告期基金总申购份额 8,730,252.94 减:本报告期基金总赎回份额 10,286,735.81 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 14,691,620.00 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 67 页 共 72 页 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 2019 年 9 月 9 日，公司免去陈佳昀万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务。 首席信息官： 2019 年 6 月 13 日，公司聘任陈广益先生担任公司首席信息官。 副总经理： 2019 年 7 月 20 日，公司聘任满黎先生担任公司副总经理。 基金托管人： 自 2019 年 1 月 22 日起，叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管 部相关工作，吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 68 页 共 72 页 例 中泰证券 2 477,278,088.47 100.00% 444,490.39 100.00% - 中航证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中金 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 注:1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 69 页 共 72 页 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中泰证券 19,805,656.56 100.00% 274,600,000.00 100.00% - - 中航证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中金 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 70 页 共 72 页 兴业证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 71 页 共 72 页 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190912 - 20190924,20191015 - 20191104 0.00 2,803,439.37 0.00 2,803,439.37 19.08% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金 份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回 款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能 面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 万家双引擎灵活配置混合 2019 年年度报告 第 72 页 共 72 页 § 13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： www.wjasset.com 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2020 年 3 月 25 日