万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 24 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况......6 2.2 基金产品说明......6 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1 资产负债表......17 6.2 利润表......18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19 6.4 报表附注......20 §7 投资组合报告......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细......49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50 7.12 投资组合报告附注......50 §8 基金份额持有人信息......51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51 §9 开放式基金份额变动......52 §10 重大事件揭示......53 10.1 基金份额持有人大会决议......53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53 10.4 基金投资策略的改变......53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53 §11 影响投资者决策的其他重要信息......56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......56 §12 备查文件目录......57 12.1 备查文件目录......57 12.2 存放地点......57 12.3 查阅方式......57 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家双引擎灵活配置混合 基金主代码 519183 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 6 月 27 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,631,285.46 份 2.2 基金产品说明 本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风 投资目标 格特征,精选个股,构造风格类资产组合。在有效控制 风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市 场发展状况的综合分析，结合对股票市场整体估值水 平、上市公司利润增长情况，债券市场整体收益率曲 投资策略 线变化等综合指标的分析，形成对各大类资产收益风 险水平的前瞻性预测，以此确定股票、固定收益证券 和现金等大类资产及中国证监会允许基金投资的其他 金融工具在给定区间内的动态配置。 业绩比较基准 60%×沪深 300指数收益率+40%×上证国债指数收益率 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券 风险收益特征 型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 姓名 兰剑 龚小武 信息披露负责人 联系电话 021-38909626 021-52629999*212056 电子邮箱 lanj@wjasset.com gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 95538 转 6、4008880800 95561 传真 021-38909627 021-62159217 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 福州市湖东路 154 号 区浦电路 360 号 8 层（名义 楼层 9 层） 中国（上海）自由贸易试验 上海市银城路167号兴业大厦4 办公地址 区浦电路 360 号 8 层（名义 楼 楼层 9 层） 邮政编码 200122 200041 法定代表人 方一天 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.wjasset.com 网址 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层 （名义楼层 9 层） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 935,726.25 本期利润 1,813,629.80 加权平均基金份额本期利润 0.1374 本期加权平均净值利润率 9.78% 本期基金份额净值增长率 6.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 4,240,814.86 期末可供分配基金份额利润 0.3646 期末基金资产净值 15,872,100.32 期末基金份额净值 1.3646 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 140.57% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.22% 0.82% 3.42% 0.70% -2.20% 0.12% 过去三个月 -9.07% 1.16% -0.26% 0.92% -8.81% 0.24% 过去六个月 6.51% 1.18% 16.79% 0.93% -10.28% 0.25% 过去一年 -1.18% 1.05% 8.00% 0.92% -9.18% 0.13% 过去三年 -1.14% 0.66% 17.89% 0.67% -19.03% -0.01% 过去五年 63.93% 0.72% 58.14% 0.95% 5.79% -0.23% 自基金合同 140.57% 1.00% 50.35% 0.99% 90.22% 0.01% 生效起至今 注:业绩比较基准收益率=60%×沪深 300 指数收益率+40%×上证国债指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金于2008年6月27日成立,建仓期为六个月,建仓期结束时和报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自 由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼, 注册资本 1 亿元人民币。目前管理六十六只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中 证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国政法大学法学本科。 2007 年 7 月至 2011 年 7 月在上海证券报社担任财 经报道记者；2011 年 8 月 至2012年8月在华泰证券 研究所担任研究员；2012 年9月至2013年8月在大 公报上海办事处担任副主 任；2013 年 9 月至 2014 万家双引擎灵活配置 2018 年 8 年 8 月在上海市北高新股 叶勇 混合型证券投资基金 月 24 日 - 5.5 年 份有限公司担任投资管理 部经理助理；2014 年 9 月 至2015年2月在上海三熙 投资管理咨询有限公司担 任副总经理；2015 年 3 月 加入万家基金管理有限公 司，曾任股权投资部副总 监、权益投资二部总监、 投资经理，2018 年 8 月起 担任投资研究部基金经理 职务。 万家日日薪货币市场 上海财经大学金融学硕 证券投资基金、万家 2018 年 8 士。2011 年 7 月至 2015 陈佳昀 添利债券型证券投资 月 15 日 - 7.5 年 年 11 月在财达证券有限 基金（LOF）、万家货 责任公司工作，先后担任 币市场证券投资基 固定收益部经理助理、资 金、万家玖盛纯债 9 产管理部投资经理职务； 个月定期开放债券型 2015 年 12 月至 2017 年 4 证券投资基金、万家 月在平安证券股份有限公 鑫瑞纯债债券型证券 司工作，担任资产管理部 投资基金、万家稳健 投资经理职务。2017 年 4 增利债券型证券投资 月进入万家基金管理有限 基金、万家天添宝货 公司，从事债券研究与投 币市场基金、万家现 资工作，自 2017 年 5 月起 金宝货币市场证券投 担任固定收益部基金经理 资基金、万家双引擎 职务。 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理 注:1、任职日期以及离任日期均以公告日为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得 公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年以来，一季度，资本市场在政策上不断受到呵护，流动性进入边际宽松阶段，金融供给侧改革不断推进，叠加中美贸易谈判进展顺利影响，科创板作为资本市场年度重点以最快的速度出台，这些因素共同作用下，A 股在一季度在估值底部位置展开了强势反转行情，上证指数一 季度反弹幅度约 27%。二季度，受 4 月 19 日政治局会议政策口径调整影响，A 股 4 月下旬开始调整。 中小创率先开始较大幅度调整，五一节后，受美国突然加征关税和贸易战阴云重起的重大利空打击，市场快速调整到位。这一波调整中，上证 50 和沪深 300 调整幅度较小，而中小创调整幅度较大。 报告期内，本基金在投资理念上：坚持绝对回报的基本理念，追求长期稳健盈利目标；坚持趋势投资为主，逆向投资为辅；坚持基本面投资策略与量化投资策略相结合。 本基金以右侧布局、趋势投资为主导，偏好动量强劲、走势稳健、基本面逻辑通顺的行业和个股；量化选股与基本面选股结合；仓位控制上，本基金最高股票仓位不超过 60%，严守被动择 时纪律，在 2 月 11 日指数上穿半年线后全面加仓，之后基本以接近 60%的最高仓位运行组合。本 基金积极自下而上挖掘潜力股，尤其是底部反转的个股，为产品贡献了良好的收益。由于二季度调整过于剧烈，而本基金重仓的中小创和养殖股调整幅度更大，给本基金造成了很大的回撤损失。本轮市场调整后，基金经理已认真反思，并深入总结了经验教训，进一步完善本产品的投资策略，从而使本产品更加符合绝对回报和低回撤的特点：一方面，在择时上坚持趋势过滤，被动择时为主，不做频繁主动择时；另一方面，选股上，当前震荡市格局中，偏好基本面优质、动量趋势强劲或者底部企稳反转的优质个股，聚焦主流行业和热点板块。此外，采用宏观对冲策略，开展对利率债和黄金股的配置，降低组合波动、稳健获取收益。 受制股票 60%最高权益仓位的限制以及绝对收益理念本位的影响，本基金报告期内，收益表现大幅跑输指数，且由于期间受重仓农业股的波动影响，造成期间净值波动偏大，基金经理已认真反思，并深入总结了经验教训，进一步完善了个股和行业仓位控制策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.3646 元；本报告期基金份额净值增长率为 6.51%，业绩 比较基准收益率为 16.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 后市展望方面，虽然本基金策略原则上不依赖于主动择时，被动择时为主，主动择时只是参考，但是观点方面，从市场整体方向看，基金经理对后市继续持乐观态度。 从宏观角度看，当前进入经济下行期和政策宽松期，总需求角度，货币边际宽松，资金成本下行，稳增长措施持续发力；从金融角度，供给侧改革持续推进，银行体系不断推动发展中小微企业融资，资本市场方面，科创板作为年度资本市场最重点工作和改革试验田，一方面将根本改变制约中国资本市场发展的体制机制问题，另一方面意味着资本市场已经成为促进中国经济转型升级、由投资驱动转向创新驱动的发动机，中国资本市场将迎来新一轮蓬勃向上的发展阶段；从产业面看，5G 的建设将带来新一轮的技术驱动，不断提高社会生产效率，催生新的产业发展机遇，比如人工智能、物联网、大数据、云计算等等，这也将为资本市场带来新的投资机遇。 当前，受制于中美贸易战悬而未决的影响，且在当前经济下行期的背景下，尚未见底，各项经济数据尚处于低迷阶段，在数据见底回升之前，将制约股票市场出现大牛市级别的行情，因此，对于未来中长的资本市场走势我们持乐观态度，但是短期来看，未来半年之内，将会呈现出反复震荡的特征。 因此，从操作策略上而言，我们将继续坚持绝对回报的基本理念，追求长期稳健盈利目标，坚持趋势投资为主的方法，坚持基本面投资策略与量化投资策略相结合。进一步精选行业和个股，尤其是做好组合均衡和个股仓位控制，平抑组合波动，在有效控制回撤率的前提下追求稳定收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况；自 1 月 1 日至 6 月 30 日基金资产净值连续 118 个工作日低于五千万元。目前我司正积极加强营销，力 争扩大本基金规模。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本托管人依据《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》,自2008年6月27日起托管万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(以下称本基金)的全部资产。 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,382,047.74 1,076,757.45 结算备付金 555,524.85 191,997.38 存出保证金 41,403.12 45,134.99 交易性金融资产 6.4.7.2 13,512,052.00 18,843,966.71 其中：股票投资 7,106,620.00 11,676,873.00 基金投资 - - 债券投资 6,405,432.00 7,167,093.71 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,164,028.58 885,717.55 应收利息 6.4.7.5 185,694.53 45,939.92 应收股利 - - 应收申购款 2,109.77 4,854.80 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 16,842,860.59 21,094,368.80 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 722,402.63 - 应付赎回款 26,068.41 24,267.73 应付管理人报酬 10,285.82 14,721.49 应付托管费 3,214.33 4,600.46 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 133,424.15 93,832.00 应交税费 8.34 29.93 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 75,356.59 140,489.36 负债合计 970,760.27 277,940.97 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 11,631,285.46 16,248,102.87 未分配利润 6.4.7.10 4,240,814.86 4,568,324.96 所有者权益合计 15,872,100.32 20,816,427.83 负债和所有者权益总计 16,842,860.59 21,094,368.80 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.3646 元,基金份额总额 11,631,285.46 份。 6.2 利润表 会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 2,307,482.20 -11,483,998.34 1.利息收入 97,711.86 4,337,810.79 其中：存款利息收入 6.4.7.11 39,931.63 33,738.01 债券利息收入 17,987.95 4,273,926.57 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 39,792.28 30,146.21 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,326,654.90 -15,382,221.38 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,305,765.03 -13,935,882.83 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,688.27 -1,790,185.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 17,201.60 343,846.58 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 877,903.55 -551,325.99 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 5,211.89 111,738.24 减：二、费用 493,852.40 2,656,019.60 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 73,936.10 897,370.15 2．托管费 6.4.10.2.2 23,104.99 280,428.12 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 363,148.46 432,748.96 5．利息支出 - 846,053.88 其中：卖出回购金融资产支出 - 846,053.88 6．税金及附加 1.46 - 7．其他费用 6.4.7.20 33,661.39 199,418.49 三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 1,813,629.80 -14,140,017.94 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 1,813,629.80 -14,140,017.94 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 16,248,102.87 4,568,324.96 20,816,427.83 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,813,629.80 1,813,629.80 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -4,616,817.41 -2,141,139.90 -6,757,957.31 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,372,313.44 611,565.46 1,983,878.90 2.基金赎回款 -5,989,130.85 -2,752,705.36 -8,741,836.21 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 11,631,285.46 4,240,814.86 15,872,100.32 （基金净值） 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 204,400,744.76 102,859,022.13 307,259,766.89 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -14,150,678.06 -14,150,678.06 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -117,213,355.94 -55,502,603.41 -172,715,959.35 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,591,702.32 779,263.23 2,370,965.55 2.基金赎回款 -118,805,058.26 -56,281,866.64 -175,086,924.90 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 87,187,388.82 33,205,740.66 120,393,129.48 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]316 号文《关于核准万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金 合同于 2008 年 6 月 27 日正式生效,首次设立的募集规模为 353,835,521.84 份基金份额。本基金 为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、 现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过股票、债券的有效配置,谋求基金资产的持续稳健增值。本基金的业绩比较基准为:60%×沪深 300 指数收益率+40%×上证国债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5 号关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018 年 1 月 1 日起施行，对资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 1,382,047.74 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 1,382,047.74 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,955,831.00 7,106,620.00 150,789.00 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 6,387,487.34 6,405,432.00 17,944.66 银行间市场 - - - 合计 6,387,487.34 6,405,432.00 17,944.66 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 13,343,318.34 13,512,052.00 168,733.66 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,191.58 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 225.00 应收债券利息 184,261.12 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 16.83 合计 185,694.53 6.4.7.6 其他资产 本基金报告期末未持有其它资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 133,424.15 银行间市场应付交易费用 - 合计 133,424.15 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7.05 其他应付款 10,473.15 预提费用 64,876.39 合计 75,356.59 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 16,248,102.87 16,248,102.87 本期申购 1,372,313.44 1,372,313.44 本期赎回(以"-"号填列) -5,989,130.85 -5,989,130.85 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 11,631,285.46 11,631,285.46 注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,872,181.05 -2,303,856.09 4,568,324.96 本期利润 935,726.25 877,903.55 1,813,629.80 本期基金份额交易 -2,189,768.29 48,628.39 -2,141,139.90 产生的变动数 其中：基金申购款 700,428.28 -88,862.82 611,565.46 基金赎回款 -2,890,196.57 137,491.21 -2,752,705.36 本期已分配利润 - - - 本期末 5,618,139.01 -1,377,324.15 4,240,814.86 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 36,537.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,061.60 其他 332.19 合计 39,931.63 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 121,636,489.64 减：卖出股票成本总额 120,330,724.61 买卖股票差价收入 1,305,765.03 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 3,688.27 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,688.27 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 7,443,506.15 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 7,380,385.13 成本总额 减：应收利息总额 59,432.75 买卖债券差价收入 3,688.27 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本报告期内本基金未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内未持有衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 17,201.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 17,201.60 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 877,903.55 ——股票投资 743,300.55 ——债券投资 134,603.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 877,903.55 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 4,284.99 转换费 926.90 合计 5,211.89 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 363,148.46 银行间市场交易费用 - 合计 363,148.46 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 14,876.39 信息披露费 - 其他 600.00 银行费用 185.00 帐户维护费 18,000.00 合计 33,661.39 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准，基金管理人原股东山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11％股权转让给齐河众鑫投资有限公 司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于 2019 年 2 月 13 日发布了《关 于公司股权变更的公告》，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构 兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人，基金代销机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人股东，基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 中泰证券 236,653,660.70 100.00% 14,843,153.47 5.50% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 中泰证券 12,500,680.50 100.00% 14,309,280.34 32.39% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 中泰证券 271,900,000.00 100.00% 3,200,000.00 0.97% 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 中泰证券 220,396.17 100.00% 133,424.15 100.00% 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 中泰证券 13,823.67 0.55% 13,823.67 12.90% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018年1月1日至2018年6月30日 月 30 日 当期发生的基金应支付 73,936.10 897,370.15 的管理费 其中：支付销售机构的客 29,415.70 39,823.44 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.80%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 23,104.99 280,428.12 的托管费 注: 依照基金合同,在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日（ 2008 年 6 10,021,602.16 10,021,602.16 月 27 日 ）持有的基金份额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注：基金管理人认购本基金的认购费符合基金招募说明书规定。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度可比期间均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 1,382,047.74 36,537.84 11,471,633.34 28,316.95 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司,2019年1 月 1 日至 6 月 30 日度获得的利息收入为 3,061.60 元,(2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日获得的利息 收入为 4,855.90 元),2019 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币 555,524.85 元(2018 年 6 月 30 日为人民币 256,206.85 元)。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金在报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金报告期末未持有新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金报告期末未持有流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金报告期末不存在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金报告期末不存在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 872,872.00 - 合计 872,872.00 - 注：未评级债券包括国债，政策性金融债和超短期融资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 AAA 782,000.00 2,361,874.61 AAA 以下 - 3,424,169.10 未评级 4,750,560.00 1,381,050.00 合计 5,532,560.00 7,167,093.71 注：未评级债券包括国家金融债券、国债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的 流通受限证券外，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过风险管理人员设定流动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险 进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、 估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法 权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限 资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到 期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和 交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。 本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注 6.4.12“期末（2019 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因 投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 下表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 1,382,047.74 - - - - - 1,382,047.74 结算备付金 555,524.85 - - - - - 555,524.85 存出保证金 41,403.12 - - - - - 41,403.12 交易性金融 - - 872,872.00 782,000.004,750,560.00 7,106,620.0013,512,052.00 资产 应收证券清 - - - - - 1,164,028.58 1,164,028.58 算款 应收利息 - - - - - 185,694.53 185,694.53 应收申购款 - - - - - 2,109.77 2,109.77 资产总计 1,978,975.71 - 872,872.00 782,000.004,750,560.00 8,458,452.8816,842,860.59 负债 应付证券清 - - - - - 722,402.63 722,402.63 算款 应付赎回款 - - - - - 26,068.41 26,068.41 应付管理人 - - - - - 10,285.82 10,285.82 报酬 应付托管费 - - - - - 3,214.33 3,214.33 应付交易费 - - - - - 133,424.15 133,424.15 用 应交税费 - - - - - 8.34 8.34 其他负债 - - - - - 75,356.59 75,356.59 负债总计 - - - - - 970,760.27 970,760.27 利率敏感度 1,978,975.71 - 872,872.00 782,000.004,750,560.00 7,487,692.6115,872,100.32 缺口 上年度末 2018 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 1,076,757.45 - - - - - 1,076,757.45 结算备付金 191,997.38 - - - - - 191,997.38 存出保证金 45,134.99 - - - - - 45,134.99 交易性金融 -739,053.816,134,809.90 293,230.00 -11,676,873.0018,843,966.71 资产 应收证券清 - - - - - 885,717.55 885,717.55 算款 应收利息 - - - - - 45,939.92 45,939.92 应收申购款 - - - - - 4,854.80 4,854.80 其他资产 - - - - - - - 资产总计 1,313,889.82739,053.816,134,809.90 293,230.00 -12,613,385.2721,094,368.80 负债 应付赎回款 - - - - - 24,267.73 24,267.73 应付管理人 - - - - - 14,721.49 14,721.49 报酬 应付托管费 - - - - - 4,600.46 4,600.46 应付交易费 - - - - - 93,832.00 93,832.00 用 应交税费 - - - - - 29.93 29.93 其他负债 - - - - - 140,489.36 140,489.36 负债总计 - - - - - 277,940.97 277,940.97 利率敏感度 1,313,889.82739,053.816,134,809.90 293,230.00 -12,335,444.3020,816,427.83 缺口 注：该表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 6 月 30 上年度末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 日 ） 分析 市场利率下降 25 个 基点 167,818.37 68,277.09 市场利率上升 25 个 -160,747.97 -67,263.85 基点 注：该表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变 动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 30%-80%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种为 20%-70%;其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;权证为 0%-3%;资产支持证券为 0%-20%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 7,106,620.00 44.77 11,676,873.00 56.09 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 6,405,432.00 40.36 7,167,093.71 34.43 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 13,512,052.00 85.13 18,843,966.71 90.52 注：本基金投资组合中投资于股票资产的比例为 60%-95 债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，权证占基金资产净值的 0-3%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如表中数据。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019年6月30 上年度末（ 2018 年 12 月 日 ） 31 日 ） 分析 1.股票基准指数下降 100 个 基点 -57,129.27 -140,358.71 2.股票基准指数上升 100 个 57,129.27 140,358.71 基点 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 7,106,620.00 42.19 其中：股票 7,106,620.00 42.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,405,432.00 38.03 其中：债券 6,405,432.00 38.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,937,572.59 11.50 8 其他各项资产 1,393,236.00 8.27 9 合计 16,842,860.59 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,050,180.00 12.92 C 制造业 2,689,960.00 16.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供 498,960.00 3.14 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 659,600.00 4.16 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 1,207,920.00 7.61 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,106,620.00 44.77 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600489 中金黄金 64,000 657,280.00 4.14 2 002155 湖南黄金 60,000 604,200.00 3.81 3 600298 安琪酵母 16,000 506,080.00 3.19 4 000966 长源电力 88,000 498,960.00 3.14 5 600760 中航沈飞 16,000 464,480.00 2.93 6 002589 瑞康医药 60,000 455,400.00 2.87 7 002230 科大讯飞 13,000 432,120.00 2.72 8 300122 智飞生物 10,000 431,000.00 2.72 9 000538 云南白药 5,000 417,100.00 2.63 10 600547 山东黄金 10,000 411,700.00 2.59 11 603825 华扬联众 30,000 410,400.00 2.59 12 601636 旗滨集团 100,000 389,000.00 2.45 13 601899 紫金矿业 100,000 377,000.00 2.38 14 300682 朗新科技 20,300 365,400.00 2.30 15 300487 蓝晓科技 10,000 315,200.00 1.99 16 601933 永辉超市 20,000 204,200.00 1.29 17 002237 恒邦股份 10,000 167,100.00 1.05 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002714 牧原股份 2,368,661.38 11.38 2 600406 国电南瑞 2,066,646.34 9.93 3 000876 新 希 望 2,020,912.00 9.71 4 603966 法兰泰克 1,971,329.00 9.47 5 002157 正邦科技 1,924,457.00 9.24 6 603108 润达医疗 1,888,546.00 9.07 7 600073 上海梅林 1,753,336.00 8.42 8 600748 上实发展 1,642,029.00 7.89 9 603444 吉比特 1,597,740.00 7.68 10 300461 田中精机 1,594,179.60 7.66 11 002100 天康生物 1,578,924.26 7.58 12 600030 中信证券 1,521,944.00 7.31 13 601933 永辉超市 1,495,178.00 7.18 14 300498 温氏股份 1,437,340.00 6.90 15 603605 珀莱雅 1,435,804.00 6.90 16 603363 傲农生物 1,419,978.00 6.82 17 002367 康力电梯 1,396,609.00 6.71 18 600009 上海机场 1,383,917.00 6.65 19 002733 雄韬股份 1,347,642.00 6.47 20 601088 中国神华 1,317,031.00 6.33 21 600105 永鼎股份 1,227,471.90 5.90 22 601066 中信建投 1,224,086.00 5.88 23 601688 华泰证券 1,223,400.00 5.88 24 600536 中国软件 1,213,791.00 5.83 25 600213 亚星客车 1,120,193.99 5.38 26 600489 中金黄金 1,093,210.00 5.25 27 600055 万东医疗 1,071,729.28 5.15 28 603288 海天味业 1,051,510.00 5.05 29 000063 中兴通讯 1,041,308.00 5.00 30 300262 巴安水务 1,007,873.00 4.84 31 002555 三七互娱 986,491.86 4.74 32 300033 同花顺 963,250.98 4.63 33 600547 山东黄金 961,902.00 4.62 34 002548 金新农 959,160.00 4.61 35 002589 瑞康医药 946,250.00 4.55 36 600872 中炬高新 945,590.00 4.54 37 002230 科大讯飞 944,335.00 4.54 38 601012 隆基股份 932,309.00 4.48 39 002212 南洋股份 927,562.00 4.46 40 002507 涪陵榨菜 920,851.04 4.42 41 000401 冀东水泥 917,907.00 4.41 42 002002 鸿达兴业 896,300.00 4.31 43 002414 高德红外 893,460.00 4.29 44 002020 京新药业 877,354.00 4.21 45 002373 千方科技 866,191.00 4.16 46 300001 特锐德 804,550.00 3.86 47 002624 完美世界 787,260.00 3.78 48 601021 春秋航空 776,193.80 3.73 49 002124 天邦股份 762,531.00 3.66 50 600848 上海临港 751,364.00 3.61 51 002385 大北农 733,866.00 3.53 52 603026 石大胜华 724,865.00 3.48 53 002439 启明星辰 712,490.00 3.42 54 002250 联化科技 705,300.00 3.39 55 300323 华灿光电 700,300.00 3.36 56 600050 中国联通 691,920.00 3.32 57 002508 老板电器 679,540.00 3.26 58 002531 天顺风能 663,393.00 3.19 59 600131 岷江水电 653,363.00 3.14 60 603888 新华网 649,583.00 3.12 61 600348 阳泉煤业 647,799.00 3.11 62 600276 恒瑞医药 637,151.00 3.06 63 603708 家家悦 635,712.00 3.05 64 603323 苏农银行 634,794.00 3.05 65 002063 远光软件 631,186.00 3.03 66 600004 白云机场 625,668.80 3.01 67 600031 三一重工 625,000.00 3.00 68 601636 旗滨集团 618,600.00 2.97 69 002155 湖南黄金 611,000.00 2.94 70 002648 卫星石化 610,646.36 2.93 71 603883 老百姓 608,900.00 2.93 72 600351 亚宝药业 599,162.68 2.88 73 601939 建设银行 587,400.00 2.82 74 002129 中环股份 569,155.00 2.73 75 300244 迪安诊断 566,300.00 2.72 76 002127 南极电商 560,903.60 2.69 77 002675 东诚药业 559,651.00 2.69 78 600977 中国电影 559,154.65 2.69 79 002309 中利集团 554,079.00 2.66 80 601288 农业银行 550,500.00 2.64 81 002223 鱼跃医疗 550,060.00 2.64 82 603882 金域医学 549,436.00 2.64 83 601699 潞安环能 541,080.00 2.60 84 601233 桐昆股份 526,350.00 2.53 85 600312 平高电气 518,400.00 2.49 86 600305 恒顺醋业 515,063.00 2.47 87 300413 芒果超媒 511,500.00 2.46 88 000951 中国重汽 509,967.00 2.45 89 300059 东方财富 508,800.00 2.44 90 000983 西山煤电 504,166.00 2.42 91 002080 中材科技 503,196.17 2.42 92 300379 东方通 500,162.00 2.40 93 600298 安琪酵母 492,800.00 2.37 94 300274 阳光电源 490,802.00 2.36 95 300735 光弘科技 487,346.00 2.34 96 000966 长源电力 487,340.00 2.34 97 002422 科伦药业 476,000.00 2.29 98 603806 福斯特 471,095.00 2.26 99 601318 中国平安 470,650.00 2.26 100 600760 中航沈飞 464,772.00 2.23 101 600703 三安光电 463,144.00 2.22 102 000338 潍柴动力 462,000.00 2.22 103 002821 凯莱英 460,870.00 2.21 104 600188 兖州煤业 460,446.00 2.21 105 601888 中国国旅 459,000.00 2.20 106 000001 平安银行 439,000.00 2.11 107 300251 光线传媒 433,406.00 2.08 108 600388 龙净环保 431,077.00 2.07 109 600835 上海机电 430,899.00 2.07 110 300369 绿盟科技 424,500.00 2.04 111 300253 卫宁健康 424,396.00 2.04 112 600459 贵研铂业 422,756.00 2.03 113 002174 游族网络 421,380.00 2.02 114 600309 万华化学 420,932.00 2.02 115 300760 迈瑞医疗 420,816.00 2.02 116 300122 智飞生物 419,500.00 2.02 注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002714 牧原股份 2,643,167.00 12.70 2 002367 康力电梯 2,597,546.50 12.48 3 000876 新 希 望 2,459,067.00 11.81 4 600030 中信证券 2,448,964.58 11.76 5 600406 国电南瑞 2,429,593.00 11.67 6 600748 上实发展 2,190,400.00 10.52 7 601688 华泰证券 2,022,720.00 9.72 8 603108 润达医疗 2,016,860.00 9.69 9 601066 中信建投 1,952,364.00 9.38 10 603966 法兰泰克 1,890,308.00 9.08 11 002157 正邦科技 1,886,882.00 9.06 12 300461 田中精机 1,674,050.00 8.04 13 300498 温氏股份 1,664,601.00 8.00 14 603444 吉比特 1,625,663.00 7.81 15 600073 上海梅林 1,622,582.00 7.79 16 300033 同花顺 1,602,395.00 7.70 17 002100 天康生物 1,515,032.00 7.28 18 603363 傲农生物 1,446,143.00 6.95 19 600009 上海机场 1,438,009.00 6.91 20 603323 苏农银行 1,360,426.60 6.54 21 601088 中国神华 1,335,992.00 6.42 22 603605 珀莱雅 1,330,089.00 6.39 23 600105 永鼎股份 1,329,418.00 6.39 24 601933 永辉超市 1,301,523.00 6.25 25 002733 雄韬股份 1,212,098.00 5.82 26 600055 万东医疗 1,174,581.00 5.64 27 600536 中国软件 1,166,456.00 5.60 28 002507 涪陵榨菜 1,161,918.00 5.58 29 000063 中兴通讯 1,081,257.00 5.19 30 603288 海天味业 1,080,043.00 5.19 31 601012 隆基股份 1,075,830.00 5.17 32 600872 中炬高新 1,011,422.00 4.86 33 002555 三七互娱 984,184.00 4.73 34 600547 山东黄金 977,995.00 4.70 35 002414 高德红外 967,976.00 4.65 36 600213 亚星客车 964,944.00 4.64 37 300001 特锐德 936,074.00 4.50 38 000401 冀东水泥 933,048.00 4.48 39 002212 南洋股份 925,994.00 4.45 40 001979 招商蛇口 914,936.00 4.40 41 002373 千方科技 903,800.00 4.34 42 601155 新城控股 895,562.00 4.30 43 002439 启明星辰 888,272.00 4.27 44 002548 金新农 882,061.00 4.24 45 300262 巴安水务 871,954.00 4.19 46 002002 鸿达兴业 863,584.00 4.15 47 002020 京新药业 851,600.00 4.09 48 002624 完美世界 777,286.62 3.73 49 601021 春秋航空 775,259.00 3.72 50 600048 保利地产 774,150.00 3.72 51 002594 比亚迪 745,674.00 3.58 52 002385 大北农 717,700.00 3.45 53 002508 老板电器 708,512.76 3.40 54 600050 中国联通 706,100.00 3.39 55 300323 华灿光电 694,600.00 3.34 56 603026 石大胜华 694,223.00 3.33 57 600848 上海临港 684,967.00 3.29 58 002250 联化科技 684,650.00 3.29 59 600837 海通证券 668,164.00 3.21 60 600351 亚宝药业 664,680.00 3.19 61 603708 家家悦 664,307.86 3.19 62 002124 天邦股份 662,319.00 3.18 63 600004 白云机场 655,637.76 3.15 64 600999 招商证券 654,218.00 3.14 65 000002 万科Ａ 648,500.00 3.12 66 600348 阳泉煤业 640,259.00 3.08 67 002675 东诚药业 636,780.00 3.06 68 002531 天顺风能 623,627.00 3.00 69 600031 三一重工 614,300.00 2.95 70 600276 恒瑞医药 601,331.50 2.89 71 300244 迪安诊断 598,900.00 2.88 72 601233 桐昆股份 589,928.37 2.83 73 002063 远光软件 582,885.00 2.80 74 603883 老百姓 579,975.00 2.79 75 002129 中环股份 578,890.00 2.78 76 600305 恒顺醋业 576,400.00 2.77 77 603882 金域医学 572,800.00 2.75 78 601939 建设银行 570,200.00 2.74 79 601211 国泰君安 568,145.00 2.73 80 600977 中国电影 565,955.00 2.72 81 603888 新华网 548,854.00 2.64 82 600312 平高电气 544,365.00 2.62 83 601288 农业银行 540,000.00 2.59 84 300735 光弘科技 536,889.00 2.58 85 603806 福斯特 535,910.00 2.57 86 002223 鱼跃医疗 535,509.00 2.57 87 601699 潞安环能 532,516.00 2.56 88 600131 岷江水电 525,341.64 2.52 89 002309 中利集团 525,076.00 2.52 90 002589 瑞康医药 518,498.86 2.49 91 002648 卫星石化 518,084.00 2.49 92 000338 潍柴动力 508,750.00 2.44 93 002127 南极电商 507,000.00 2.44 94 002230 科大讯飞 506,708.00 2.43 95 000400 许继电气 505,094.41 2.43 96 000951 中国重汽 503,210.00 2.42 97 300413 芒果超媒 500,375.00 2.40 98 600703 三安光电 500,161.00 2.40 99 000983 西山煤电 498,600.00 2.40 100 600489 中金黄金 491,400.00 2.36 101 300059 东方财富 486,000.00 2.33 102 000001 平安银行 477,560.00 2.29 103 002422 科伦药业 475,200.00 2.28 104 601318 中国平安 473,940.00 2.28 105 000550 江铃汽车 468,630.00 2.25 106 601888 中国国旅 459,200.00 2.21 107 600188 兖州煤业 452,500.00 2.17 108 002080 中材科技 450,100.00 2.16 109 300760 迈瑞医疗 449,082.00 2.16 110 002821 凯莱英 446,350.00 2.14 111 300379 东方通 442,214.00 2.12 112 600388 龙净环保 439,032.00 2.11 113 002174 游族网络 437,429.00 2.10 114 600835 上海机电 437,348.00 2.10 115 300274 阳光电源 437,005.00 2.10 116 300253 卫宁健康 425,100.00 2.04 117 300502 新易盛 418,497.00 2.01 118 600309 万华化学 418,118.00 2.01 注：本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 115,017,171.06 卖出股票收入（成交）总额 121,636,489.64 注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用；本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 641,620.00 4.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,981,812.00 31.39 其中：政策性金融债 4,981,812.00 31.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 782,000.00 4.93 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,405,432.00 40.36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 018009 国开 1803 38,000 4,108,940.00 25.89 2 108901 农发 1801 8,720 872,872.00 5.50 3 132018 G 三峡 EB1 7,820 782,000.00 4.93 4 019547 16 国债 19 7,000 641,620.00 4.04 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 41,403.12 2 应收证券清算款 1,164,028.58 3 应收股利 - 4 应收利息 185,694.53 5 应收申购款 2,109.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,393,236.00 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 2,444 4,759.12 9,627.25 0.08% 11,621,658.21 99.92% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 34.93 0.00% 持有本基金 注：1、截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为 0； 2、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008 年 6 月 27 日 ）基金份额总额 353,835,521.84 本报告期期初基金份额总额 16,248,102.87 本报告期期间基金总申购份额 1,372,313.44 减:本报告期期间基金总赎回份额 5,989,130.85 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 11,631,285.46 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的专门基金托管部门的无重大人事变动； 基金托管人：自 2019 年 1 月 22 日起，叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理，全面 主持资产托管部相关工作，吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中泰证券 2 236,653,660.70 100.00% 220,396.17 100.00% - 中航证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中金 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 注:1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 中泰证券 12,500,680.50 100.00%271,900,000.00 100.00% - - 中航证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中金 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 川财证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告。 6、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告原文。 7、万家基金管理有限公司董事会决议。 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2019 年 8 月 24 日