万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共50页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5托管人报告......14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1资产负债表......15 6.2利润表......16 6.3所有者权益（基金净值）变动表......17 第3页共50页 6.4报表附注......18 §7投资组合报告......37 7.1期末基金资产组合情况......37 7.2期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......42 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42 7.12投资组合报告附注......42 §8基金份额持有人信息......44 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44 §9开放式基金份额变动......45 §10重大事件揭示......46 10.1基金份额持有人大会决议......46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4基金投资策略的改变......46 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......46 §11影响投资者决策的其他重要信息......49 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......49 §12备查文件目录......50 第4页共50页 12.1备查文件目录......50 12.2存放地点......50 12.3查阅方式......50 第5页共50页 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家双引擎灵活配置混合 基金主代码 519183 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月27日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 469,308,743.72份 2.2基金产品说明 本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,精选个股, 投资目标 构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳 健增值。 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分 析，结合对股票市场整体估值水平、上市公司利润增长情况，债券市场整 投资策略 体收益率曲线变化等综合指标的分析，形成对各大类资产收益风险水平的 前瞻性预测，以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证监 会允许基金投资的其他金融工具在给定区间内的动态配置。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风 险、中高预期收益的证券投资基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 姓名 兰剑 张志永 信息披露负责人 联系电话 021-38909626 021-62677777*212004 电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 95538转6、4008880800 95561 传真 021-38909627 021-62159217 中国（上海）自由贸易试验 注册地址 区浦电路360号8层（名义 福州市湖东路154号 楼层9层） 中国（上海）自由贸易试验 上海市江宁路168号兴业大厦 办公地址 区浦电路360号8层（名义 20楼 楼层9层） 邮政编码 200122 200041 第6页共50页 法定代表人 方一天 高建平 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.wjasset.com 网址 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名 义楼层9层） 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号 第7页共50页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 15,528,623.00 本期利润 13,734,129.95 加权平均基金份额本期利润 0.0233 本期加权平均净值利润率 1.63% 本期基金份额净值增长率 1.78% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 208,103,343.03 期末可供分配基金份额利润 0.4434 期末基金资产净值 677,412,086.75 期末基金份额净值 1.4434 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 154.47% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.12% 0.13% 3.04% 0.40% -1.92% -0.27% 过去三个月 0.58% 0.13% 3.70% 0.37% -3.12% -0.24% 过去六个月 1.78% 0.11% 6.55% 0.34% -4.77% -0.23% 过去一年 4.56% 0.13% 10.36% 0.40% -5.80% -0.27% 过去三年 73.40% 0.66% 48.03% 1.05% 25.37% -0.39% 自基金合同 154.47% 1.04% 40.75% 1.03% 113.72% 0.01% 生效起至今 注:业绩比较基准收益率=60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率 第8页共50页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金于2008年6月27日成立,建仓期为六个月,建仓期结束时和报告期末各项资产配置比例 符合基金合同要求。 第9页共50页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁 证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理四十九只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金。 第10页共50页 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 本基金基金经理，万家现金 宝货币市场证券投资基金、 万家双利债券型证券投资 基金、万家增强收益债券型 证券投资基金、万家瑞丰灵 活配置混合型证券投资基 金、万家瑞益灵活配置混合 英国诺丁汉 型证券投资基金、万家瑞和 大学硕士。 灵活配置混合型证券投资 2009年7月 基金、万家颐达保本混合型 加入万家基 证券投资基金、万家颐和保 金管理有限 高翰 本混合型证券投资基金、万 2015年5月5- 8年 公司，历任 昆 家瑞旭灵活配置混合型证日 研究部助 券投资基金、万家瑞盈灵活 理、交易员、 配置混合型证券投资基金、 交易部总监 万家瑞祥灵活配置混合型 助理、交易 证券投资基金、万家瑞富灵 部副总监。 活配置混合型证券投资基 金、万家瑞隆灵活配置混合 型证券投资基金、万家家泰 债券型证券投资基金、万家 家盛债券型证券投资基金、 万家鑫瑞纯债债券型证券 投资基金基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以公告日为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 第11页共50页 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年经济基本面超预期向好，整体流动性偏紧但波动性下降，期间出现了超预期的监管加强。这些因素导致股票和债券市场都出现了较大的波动。权益市场由于缺乏增量资金叠加供给侧改革、入msci、新股供给加大等事件因素影响出现有较大波动的结构性行情。而债券市场在年初收益率大幅上行后基本维持高位震荡格局，边际变量由流动性过渡为监管后又渐变为基本面，可谓一波三折。 本基金上半年在较艰难的市场环境下秉持谨慎的操作策略为客户创造了一定的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.4434元；本报告期基金份额净值增长率为1.78%，业绩 比较基准收益率为6.55%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为今年经济基本面无忧，但供给侧改革自上而下的干预供需结构在总需求还看不到自发上行的情况下导致的经济繁荣将难以为继。未来应该说是在和时间赛跑，我们需要在供给侧改革药效失效前修复各部门资产负债表，也需要进行更深入的改革提高国民收入提升总需求。基于此判断，我们认为下半年权益市场可能会出现宽幅震荡的走势，应该注意自下而上精选个股的投资策略。债券市场则可以开始拉长久期增加杠杆，对于长端利率债应该采取更积极的策略。 第12页共50页 本基金将延续以往谨慎的资产配置思路做好守正出奇面对机会时也会积极参与，我们亦将根据以上判断结合当时市场环境及时做好调整与应对，努力为投资者创造风险调整后的良好回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。 第13页共50页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第14页共50页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 451,292.67 580,596.19 结算备付金 711,027.23 208,582.61 存出保证金 72,806.40 93,342.29 交易性金融资产 6.4.7.2 550,799,604.95 650,524,294.55 其中：股票投资 128,347,144.05 61,372,843.55 基金投资 - - 债券投资 422,452,460.90 589,151,451.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 119,926,499.89 - 应收证券清算款 1,200,562.19 399,703.34 应收利息 6.4.7.5 6,489,696.57 5,380,054.10 应收股利 - - 应收申购款 4,000.94 179,271.11 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 679,655,490.84 657,365,844.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 400,000.00 83,726,500.06 应付证券清算款 472,001.86 - 应付赎回款 138,588.83 608,714.70 应付管理人报酬 490,213.12 430,649.14 应付托管费 153,191.61 134,577.85 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 205,258.97 108,481.91 应交税费 - - 第15页共50页 应付利息 - 47,196.22 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 384,149.70 360,610.57 负债合计 2,243,404.09 85,416,730.45 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 469,308,743.72 403,302,700.87 未分配利润 6.4.7.10 208,103,343.03 168,646,412.87 所有者权益合计 677,412,086.75 571,949,113.74 负债和所有者权益总计 679,655,490.84 657,365,844.19 注：报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.4434元,基金份额总额469,308,743.72份。 6.2利润表 会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 18,909,197.98 15,660,735.26 1.利息收入 13,330,866.45 8,075,819.89 其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,675,574.37 488,178.14 债券利息收入 6,864,067.03 6,495,508.81 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,791,225.05 1,092,132.94 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,009,519.09 7,727,607.77 其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,220,134.27 7,419,638.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 41,826.28 126,572.38 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 747,558.54 181,396.65 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -1,794,493.05 -1,068,091.22 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 363,305.49 925,398.82 减：二、费用 5,175,068.03 3,252,336.68 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,348,328.29 1,979,714.38 第16页共50页 2．托管费 6.4.10.2.2 1,046,352.61 618,660.77 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 401,018.04 174,770.39 5．利息支出 176,872.54 272,691.09 其中：卖出回购金融资产支出 176,872.54 272,691.09 6．其他费用 6.4.7.20 202,496.55 206,500.05 三、利润总额（亏损总额以“-” 13,734,129.95 12,408,398.58 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 13,734,129.95 12,408,398.58 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 403,302,700.87 168,646,412.87 571,949,113.74 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 13,734,129.95 13,734,129.95 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 66,006,042.85 25,722,800.21 91,728,843.06 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 232,444,181.54 97,770,837.39 330,215,018.93 2.基金赎回款 -166,438,138.69 -72,048,037.18 -238,486,175.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 469,308,743.72 208,103,343.03 677,412,086.75 金净值） 第17页共50页 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 756,177,165.99 243,467,921.52 999,645,087.51 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 12,408,398.58 12,408,398.58 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -465,784,989.83 -145,421,863.15 -611,206,852.98 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 142,128,559.52 50,291,845.22 192,420,404.74 2.基金赎回款 -607,913,549.35 -195,713,708.37 -803,627,257.72 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 290,392,176.16 110,454,456.95 400,846,633.11 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.3 财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______李杰______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]316号文《关于核准万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2008年6月27日正式生效,首次设立的募集规模为353,835,521.84份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 第18页共50页 本基金通过股票、债券的有效配置,谋求基金资产的持续稳健增值。本基金的业绩比较基准 为:60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务 状况以及2017年1月1日至6月30日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 第19页共50页 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 第20页共50页 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人 所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 451,292.67 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 451,292.67 第21页共50页 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 128,026,609.08 128,347,144.05 320,534.97 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 21,217,172.80 21,451,460.90 234,288.10 银行间市场 400,680,001.39 401,001,000.00 320,998.61 合计 421,897,174.19 422,452,460.90 555,286.71 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 549,923,783.27 550,799,604.95 875,821.68 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 119,926,499.89 - 合计 119,926,499.89 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 5,225.15 应收定期存款利息 0.00 应收其他存款利息 - 第22页共50页 应收结算备付金利息 287.91 应收债券利息 6,336,304.36 应收买入返售证券利息 147,849.85 应收申购款利息 0.01 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 29.29 合计 6,489,696.57 6.4.7.6其他资产 本基金报告期末未持有其它资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 197,376.34 银行间市场应付交易费用 7,882.63 合计 205,258.97 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 115.65 其他应付款 10,473.15 预提费用 373,560.90 合计 384,149.70 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 403,302,700.87 403,302,700.87 本期申购 232,444,181.54 232,444,181.54 本期赎回(以"-"号填列) -166,438,138.69 -166,438,138.69 第23页共50页 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 469,308,743.72 469,308,743.72 注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 225,504,407.36 -56,857,994.49 168,646,412.87 本期利润 15,528,623.00 -1,794,493.05 13,734,129.95 本期基金份额交易 32,992,863.52 -7,270,063.31 25,722,800.21 产生的变动数 其中：基金申购款 129,698,404.16 -31,927,566.77 97,770,837.39 基金赎回款 -96,705,540.64 24,657,503.46 -72,048,037.18 本期已分配利润 - - - 本期末 274,025,893.88 -65,922,550.85 208,103,343.03 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 53,433.53 定期存款利息收入 3,605,622.08 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,426.38 其他 11,092.38 合计 3,675,574.37 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 109,900,515.45 减：卖出股票成本总额 103,680,381.18 买卖股票差价收入 6,220,134.27 第24页共50页 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 41,826.28 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 41,826.28 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 305,672,307.55 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 301,457,583.63 成本总额 减：应收利息总额 4,172,897.64 买卖债券差价收入 41,826.28 6.4.7.14贵金属投资收益 本报告期内本基金未投资贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内未持有衍生工具。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2017年1月1日至2017年6月30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 - 第25页共50页 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 747,558.54 基金投资产生的股利收益 - 合计 747,558.54 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -1,794,493.05 ——股票投资 -4,626,874.88 ——债券投资 2,832,381.83 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,794,493.05 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 357,530.95 转换费 5,774.54 合计 363,305.49 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 399,043.04 银行间市场交易费用 1,975.00 第26页共50页 合计 401,018.04 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,765.71 其他 800.00 银行费用 10,135.65 帐户维护费 18,000.00 合计 202,496.55 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构 兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人，基金代销机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人股东，基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9.3通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.3.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 第27页共50页 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 中泰证券 0.00 0.00% 7,299,613.70 6.02% 6.4.9.3.2债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.9.3.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 中泰证券 0.00 0.00% 3,700,000.00 11.25% 6.4.9.3.4应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 中泰证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 中泰证券 6,798.11 6.64% 0.00 0.00% 6.4.9.4关联方报酬 6.4.9.4.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 3,348,328.29 1,979,714.38 的管理费 其中：支付销售机构的客 56,380.43 150,956.53 第28页共50页 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.80%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 6.4.9.4.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 1,046,352.61 618,660.77 的托管费 注: 依照基金合同,在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法 如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.9.5与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。 6.4.9.6各关联方投资本基金的情况 6.4.9.6.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本理基金。 第29页共50页 6.4.9.6.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度可比期间均未投资本基金。 6.4.9.7由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 451,292.67 53,433.53 2,640,574.20 171,881.43 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司,2017年1 月1日至6月30日度获得的利息收入为5,426.38元,(2016年1月1日至6月30日获得的利息 收入为892.15元),2017年6月30日结算备付金余额为人民币711,027.23元(2016年6月30日 为人民币119,420.00元)。 6.4.9.8本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销证券。 6.4.10利润分配情况 本基金在报告期内未实施利润分配。 6.4.11期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 睿能 2017年2017 新股发 603933科技 6月28年7月行 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 日 6日 旭升 2017年2017 新股发 603305股份 6月30年7月行 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 - 日 10日 君禾 2017年2017 新股发 603617股份 6月23年7月行 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 第30页共50页 6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票停牌日停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 码 名称期 因 估值单期 开盘单 （股） 成本总额 期末估值总额备注 价 价 中国2017年重大资 601989重工5月31产重组 6.21 - -304,389 1,947,204.031,890,255.69- 日 6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1银行间市场债券正回购 本基金报告期末不存在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.11.3.2交易所市场债券正回购 本基金报告期末不存在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.11.4风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 6.4.11.5信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 第31页共50页 以控制相应的信用风险。 6.4.11.5.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 20,074,000.00 109,715,000.00 A-1以下 - - 未评级 310,855,000.00 414,104,400.00 合计 330,929,000.00 523,819,400.00 注：未评级债券包括短期融资券。 6.4.11.5.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 13,547,695.00 32,578,531.00 AAA以下 32,506,849.50 32,753,520.00 未评级 45,468,916.40 - 合计 91,523,460.90 65,332,051.00 注：未评级债券包括国家金融债券、国债。 6.4.11.6流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的 流通受限证券外，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过风险管理人员设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 第32页共50页 6.4.11.7市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。 6.4.11.7.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 下表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 6.4.11.7.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年 2017年6 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 451,292.67 - - -- - 451,292.67 结算备付 711,027.23 - - -- - 711,027.23 金 存出保证 72,806.40 - - -- - 72,806.40 金 交易性金 260,924,275.0077,100,746.4083,258,288.501,169,151.00 -128,347,144.05550,799,604.95 融资产 买入返售 119,926,000.00 - - -- -119,926,000.00 金融资产 应收证券 - - - -- 1,200,562.19 1,200,562.19 清算款 应收利息 - - - -- 6,489,696.57 6,489,696.57 应收申购 - - - -- 4,000.94 4,000.94 款 其他资产 - - - -- 499.89 499.89 资产总计 382,085,401.3077,100,746.4083,258,288.501,169,151.00 -136,041,903.64679,655,490.84 负债 卖出回购 400,000.00 - - -- - 400,000.00 金融资产 款 应付证券 - - - -- 472,001.86 472,001.86 清算款 应付赎回 - - - -- 138,588.83 138,588.83 款 第33页共50页 应付管理 - - - -- 490,213.12 490,213.12 人报酬 应付托管 - - - -- 153,191.61 153,191.61 费 应付交易 - - - -- 205,258.97 205,258.97 费用 其他负债 - - - -- 384,149.70 384,149.70 负债总计 400,000.00 - - -- 1,843,404.09 2,243,404.09 利率敏感 381,685,401.3077,100,746.4083,258,288.501,169,151.00 -134,198,499.55677,412,086.75 度缺口 上年度末 5年 2016年121个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以上不计息 合计 月31日 资产 银行存款 580,596.19 - - -- - 580,596.19 结算备付 208,582.61 - - -- - 208,582.61 金 存出保证 93,342.29 - - -- - 93,342.29 金 交易性金 40,092,000.0073,859,000.00432,424,436.0042,776,015.00-61,372,843.55650,524,294.55 融资产 应收证券 - - - -- 399,703.34 399,703.34 清算款 应收利息 - - - -- 5,380,054.10 5,380,054.10 应收申购 - - - -- 179,271.11 179,271.11 款 资产总计 40,974,521.0973,859,000.00432,424,436.0042,776,015.00-67,331,872.10657,365,844.19 负债 卖出回购 83,726,500.06 - - -- -83,726,500.06 金融资产 款 应付赎回 - - - -- 608,714.70 608,714.70 款 应付管理 - - - -- 430,649.14 430,649.14 人报酬 应付托管 - - - -- 134,577.85 134,577.85 费 应付交易 - - - -- 108,481.91 108,481.91 费用 应付利息 - - - -- 47,196.22 47,196.22 其他负债 - - - -- 360,610.57 360,610.57 负债总计 83,726,500.06 - - -- 1,690,230.3985,416,730.45 利率敏感 -42,751,978.9773,859,000.00432,424,436.0042,776,015.00-65,641,641.71571,949,113.74 度缺口 第34页共50页 注：该表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 6.4.11.7.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1.若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 222,102.72 785,587.67 基点 市场利率上升25个 -220,902.20 -782,369.26 基点 6.4.11.7.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.11.7.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.11.7.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 128,347,144.05 18.95 61,372,843.55 10.73 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 422,452,460.90 62.36 589,151,451.00 103.01 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 第35页共50页 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 550,799,604.95 81.31 650,524,294.55 113.74 注：本基金投资组合中投资于股票资产的比例为60%-95债券、现金类资产以及中国证监会允许基 金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的5%，权证占基金资产净值的0-3%。于资产负债表日,本基金面临的 整体市场价格风险列示如表中数据。 6.4.11.7.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 .若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 分析 30日） 31日） 股票基准指数下降100个基 -1,411,601.76 -651,963.79 点 股票基准指数上升100个基 1,411,601.76 651,963.79 点 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 第36页共50页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 128,347,144.05 18.88 其中：股票 128,347,144.05 18.88 2 固定收益投资 422,452,460.90 62.16 其中：债券 422,452,460.90 62.16 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 119,926,499.89 17.65 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,162,319.90 0.17 7 其他各项资产 7,767,066.10 1.14 8 合计 679,655,490.84 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,118,832.00 0.31 C 制造业 34,420,502.68 5.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 30,912,230.16 4.56 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 33,865,345.01 5.00 K 房地产业 12,363,417.24 1.83 L 租赁和商务服务业 3,506,048.00 0.52 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 10,992,862.80 1.62 第37页共50页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 167,906.16 0.02 S 综合 - - 合计 128,347,144.05 18.95 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票投资组合。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600340 华夏幸福 368,178 12,363,417.24 1.83 2 600491 龙元建设 922,200 9,895,206.00 1.46 3 000826 启迪桑德 219,440 7,706,732.80 1.14 4 601997 贵阳银行 440,467 6,963,783.27 1.03 5 002310 东方园林 412,050 6,889,476.00 1.02 6 002103 广博股份 518,539 6,865,456.36 1.01 7 600966 博汇纸业 1,237,127 6,420,689.13 0.95 8 600584 长电科技 378,242 6,070,784.10 0.90 9 601328 交通银行 757,599 4,666,809.84 0.69 10 002717 岭南园林 151,500 4,060,200.00 0.60 11 601988 中国银行 962,995 3,563,081.50 0.53 12 002027 分众传媒 254,800 3,506,048.00 0.52 13 601318 中国平安 69,428 3,444,323.08 0.51 14 300070 碧水源 176,200 3,286,130.00 0.49 15 000001 平安银行 345,945 3,248,423.55 0.48 16 601668 中国建筑 293,412 2,840,228.16 0.42 17 600884 杉杉股份 171,800 2,829,546.00 0.42 18 002108 沧州明珠 187,510 2,503,258.50 0.37 19 002081 金螳螂 210,900 2,315,682.00 0.34 20 000050 深天马Ａ 105,800 2,176,306.00 0.32 21 000983 西山煤电 241,600 2,118,832.00 0.31 22 600068 葛洲坝 185,000 2,079,400.00 0.31 23 600837 海通证券 136,200 2,022,570.00 0.30 第38页共50页 24 300197 铁汉生态 151,900 2,017,232.00 0.30 25 600066 宇通客车 91,800 2,016,846.00 0.30 26 600030 中信证券 116,900 1,989,638.00 0.29 27 601989 中国重工 304,389 1,890,255.69 0.28 28 002142 宁波银行 89,600 1,729,280.00 0.26 29 601336 新华保险 31,900 1,639,660.00 0.24 30 601288 农业银行 460,889 1,622,329.28 0.24 31 601601 中国太保 45,100 1,527,537.00 0.23 32 601628 中国人寿 46,700 1,259,966.00 0.19 33 600436 片仔癀 18,150 1,107,876.00 0.16 34 000063 中兴通讯 43,159 1,024,594.66 0.15 35 600170 上海建工 213,300 814,806.00 0.12 36 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.11 37 600887 伊利股份 17,000 367,030.00 0.05 38 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03 39 600977 中国电影 5,345 100,058.40 0.01 40 603313 梦百合 2,341 75,099.28 0.01 41 601595 上海电影 2,727 67,847.76 0.01 42 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 43 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 44 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 45 002332 仙琚制药 3,500 30,100.00 0.00 46 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 47 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 48 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 49 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 50 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 51 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 52 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 53 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600340 华夏幸福 16,709,164.00 2.92 第39页共50页 2 600584 长电科技 14,842,744.58 2.60 3 600491 龙元建设 9,587,444.00 1.68 4 000826 启迪桑德 9,385,200.38 1.64 5 601328 交通银行 7,868,931.36 1.38 6 002310 东方园林 7,595,666.00 1.33 7 600966 博汇纸业 7,576,031.00 1.32 8 601997 贵阳银行 6,601,821.86 1.15 9 601229 上海银行 5,582,461.00 0.98 10 300408 三环集团 5,576,810.68 0.98 11 601766 中国中车 5,321,975.00 0.93 12 002717 岭南园林 4,145,466.00 0.72 13 002103 广博股份 4,116,463.35 0.72 14 601668 中国建筑 3,886,514.00 0.68 15 600027 华电国际 3,855,776.00 0.67 16 601988 中国银行 3,804,870.00 0.67 17 300070 碧水源 3,592,072.06 0.63 18 000001 平安银行 3,421,910.00 0.60 19 002027 分众传媒 3,320,381.00 0.58 20 600884 杉杉股份 2,881,324.00 0.50 注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600584 长电科技 6,911,842.16 1.21 2 601229 上海银行 6,156,133.68 1.08 3 300408 三环集团 5,967,316.23 1.04 4 601766 中国中车 5,437,724.61 0.95 5 002643 万润股份 4,007,107.70 0.70 6 600027 华电国际 3,858,380.00 0.67 7 601328 交通银行 3,390,657.48 0.59 8 002739 万达电影 3,343,903.69 0.58 9 601857 中国石油 2,638,714.37 0.46 10 601818 光大银行 2,627,544.48 0.46 11 600966 博汇纸业 2,582,981.49 0.45 12 601985 中国核电 2,488,821.60 0.44 第40页共50页 13 002155 湖南黄金 2,454,080.00 0.43 14 000001 平安银行 2,389,834.65 0.42 15 600340 华夏幸福 2,236,650.78 0.39 16 002450 康得新 2,225,235.00 0.39 17 600350 山东高速 2,073,800.75 0.36 18 600547 山东黄金 2,018,446.24 0.35 19 300351 永贵电器 1,924,612.55 0.34 20 300059 东方财富 1,870,900.60 0.33 注：本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 175,281,556.56 卖出股票收入（成交）总额 109,900,515.45 注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用；本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 15,583,916.40 2.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,885,000.00 4.41 其中：政策性金融债 29,885,000.00 4.41 4 企业债券 2,419,718.50 0.36 5 企业短期融资券 330,929,000.00 48.85 6 中期票据 40,187,000.00 5.93 7 可转债（可交换债） 3,447,826.00 0.51 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 422,452,460.90 62.36 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 第41页共50页 比例（％） 1 011698701 16物产中大 400,000 40,124,000.00 5.92 SCP006 2 011698714 16粤珠江 400,000 40,120,000.00 5.92 SCP004 2 011698719 16振华 400,000 40,120,000.00 5.92 SCP001 3 011698765 16建发 400,000 40,116,000.00 5.92 SCP006 4 011698720 16苏城投 400,000 40,108,000.00 5.92 SCP001 5 1382177 13沙钢MTN1 300,000 30,111,000.00 4.45 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 第42页共50页 序号 名称 金额 1 存出保证金 72,806.40 2 应收证券清算款 1,200,562.19 3 应收股利 - 4 应收利息 6,489,696.57 5 应收申购款 4,000.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,767,066.10 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 120001 16以岭EB 1,169,151.00 0.17 2 128013 洪涛转债 177,275.00 0.03 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第43页共50页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,661 100,688.42 448,004,336.32 95.46% 21,304,407.40 4.54% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：1、截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0； 2、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第44页共50页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年6月27日）基金份额总额 353,835,521.84 本报告期期初基金份额总额 403,302,700.87 本报告期基金总申购份额 232,444,181.54 减:本报告期基金总赎回份额 166,438,138.69 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 469,308,743.72 第45页共50页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内管理人和托管人均无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚的情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 第46页共50页 例 信达证券 2 89,351,141.44 31.53% 83,212.65 31.53% - 招商证券 2 68,894,672.08 24.31% 64,161.59 24.31% - 东北证券 1 67,680,791.79 23.88% 63,030.43 23.88% - 中信建投 1 57,494,320.69 20.29% 53,544.30 20.29% - 英大证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中金 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 注:1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 第47页共50页 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况: 无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 信达证券 - - 33,400,000.00 9.61% - - 招商证券 33,385,151.70 65.47%162,200,000.00 46.69% - - 东北证券 10,133,459.60 19.87%106,900,000.00 30.77% - - 中信建投 7,476,230.00 14.66% 44,900,000.00 12.92% - - 英大证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中金 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 第48页共50页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 申赎 者类序 持有基金份额比例达 期初 购回 份额占 别 号 到或者超过20%的时 份额 份份 持有份额 比 间区间 额额 机构 1 20170101-20170111， 106,193,982.30 - - 106,193,982.30 22.63 20170621-20170630 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 第49页共50页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告。 6、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告原文。 7、《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 12.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com12.3查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2017年8月29日 第50页共50页