万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2017年3月31日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................8§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14§6 审计报告.............................................................................................................................................14 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................14 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................14§7 年度财务报表.....................................................................................................................................15 7.1 资产负债表................................................................................................................................15 7.2 利润表........................................................................................................................................16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 7.4 报表附注....................................................................................................................................18§8 投资组合报告.....................................................................................................................................47 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................47 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................54 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................54§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................55§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................56§11 重大事件揭示...................................................................................................................................56 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................56 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................57§12 备查文件目录...................................................................................................................................59 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................59 12.2 存放地点..................................................................................................................................59 12.3 查阅方式..................................................................................................................................59 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家双引擎灵活配置混合 基金主代码 519183 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月27日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 403,302,700.87份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,精 选个股,构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下,谋求基 金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况 的综合分析，结合对股票市场整体估值水平、上市公司利润增长 情况，债券市场整体收益率曲线变化等综合指标的分析，形成对 各大类资产收益风险水平的前瞻性预测，以此确定股票、固定收 益证券和现金等大类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融 工具在给定区间内的动态配置。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于 中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 姓名 兰剑 张志永 信息披露负责人 联系电话 021-38909626 021-62677777*212004 电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 95538转6、4008880800 95561 传真 021-38909627 021-62159217 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 福州市湖东路154号 区浦电路360号8层（名义 楼层9层） 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 上海市江宁路168号兴业大厦 区浦电路360号8层（名义 20楼 楼层9层） 邮政编码 200122 200041 法定代表人 方一天 高建平 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com 址 基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8楼（名 义楼层9层）基金管理人办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 28,461,414.87 90,102,980.73 6,835,856.37 本期利润 24,496,491.13 93,360,939.05 9,498,526.34 加权平均基金份额本期利润 0.0691 0.0459 0.1790 本期加权平均净值利润率 5.03% 3.55% 17.74% 本期基金份额净值增长率 7.28% 30.53% 21.73% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 168,646,412.87 243,467,921.52 8,869,615.01 期末可供分配基金份额利润 0.4182 0.3220 0.2042 期末基金资产净值 571,949,113.74 999,645,087.51 52,303,424.21 期末基金份额净值 1.4182 1.3220 1.2042 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 150.02% 133.06% 78.56% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 增长率① 长率标准差 准收益率③ 益率标准差④ ①－③ ②－④ ② 过去三个月 2.12% 0.15% 1.09% 0.43% 1.03% -0.28% 过去六个月 2.74% 0.15% 3.58% 0.46% -0.84% -0.31% 过去一年 7.28% 0.17% -5.13% 0.84% 12.41% -0.67% 过去三年 70.46% 0.83% 34.10% 1.07% 36.36% -0.24% 过去五年 98.84% 1.00% 38.24% 0.97% 60.60% 0.03% 自基金合同 150.02% 1.07% 32.10% 1.06% 117.92% 0.01% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金于2008年6月27日成立,建仓期为六个月,建仓期结束时和报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于2008年6月27日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折 算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注 分红数 额 放总额 计 2016 - - - - 2015 2.0000 570,780,919.69 874,547.53 571,655,467.22 2014 - - - - 合计 2.0000 570,780,919.69 874,547.53 571,655,467.22 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8楼（名义楼层9层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理四十只开放式基金，分别万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券 姓名 职务 任职日期 离任日期 年从业限说明 本基金基金经理、万家新 利灵活配置混合型证券投 资基金、万家现金宝货币 型证券投资基金、万家双 英国诺丁汉大学硕 利债券型证券投资基金、 士。2009年7月加入 高翰昆 万家增强收益债券型证券 2015年5月5 - 8年 万家基金管理有限公 投资基金、万家瑞丰灵活 日 司，历任研究部助理、 配置混合型证券投资基 交易员、交易部总监 金、万家瑞益灵活配置混 助理、交易部副总监。 合型证券投资基金、万家 瑞和灵活配置混合型证券 投资基金、万家颐达保本 混合型证券投资基金、万 家颐和保本混合型证券投 资基金、万家瑞旭灵活配 置混合型证券投资基金、 万家瑞盈灵活配置混合型 证券投资基金、万家瑞祥 灵活配置混合型证券投资 基金、万家瑞富灵活配置 混合型证券投资基金和万 家瑞隆灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。 在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。 在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；（2）对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面未发现违反公平交易的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年，经济基本面经历了前低后高的走势进入四季度则趋于稳定，ppi同比数据年中转正后连续回升预示企业盈利环境得到改善。供给侧改革贯穿全年，在上半年托底经济卓有成效后三去一降一补逐渐成为政治经济生活的中心，货币政策也渐次地由松转紧配合去杠杆防风险。此外全年外部经济体对我国也带来了多种冲击，政治上英国脱欧、特朗普当选、中东地缘冲突升级难民潮涌入欧洲，经济上美联储进入加息周期而日欧维持量宽大国货币政策出现背离、石油等大宗商品进入牛市、贸易摩擦大幅增加。这些冲击即带来了输入性通胀的压力又带来了外汇占款流失的压力，总体上大大限制住了我国货币财政等政策制定的灵活性及空间。反应到市场上，股市在年初发生股灾后逐步企稳回升，投资者开始更关注企业业绩的确定性及内生增长性，这种转变导致低估值蓝筹股成为全年的焦点。债市方面整体收益曲线扁平期限利差信用利差维持在低位，投资者对经济的担忧情绪及对货币政策的乐观预期导致债市收益率全年大部分时间都在低位徘徊，但随着外汇占款持续流失导致流动性压力加大及央行明确表态货币政策转向中性防风险去杠杆为主后，才在年底出现大幅调整。 本基金全年灵活配置各大类资产及各类属资产并积极参与新股申购与投资，同时我们通过有效的择时策略努力提高产品风险收益比，全年本产品为投资者获取了较为可观的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,该基金份额净值为1.4182元,报告期基金份额净值增长率为150.02%,同期业绩比较基准增长率为32.10% 。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，经济基本面受到内生周期性及持续一年的供给侧结构性三去一降一补等改革影响开始筑底企稳，在外部冲击中性的前提假设下全年大概率处在窄幅震荡区间向下风险较小。货币政策既要服务于防风险去杠杆又要对稳定经济增长起支持作用，同时又受到资本外流压力约束，整体料将维持中性相机灵活调整的状态。全年来看会是一个监管持续加强的阶段，从而会深刻影响市场投资者的行为。股票市场我们预计有真实业绩支撑估值合理的个股会更受青睐，债券市场去杠杆会延续导致收益率维持高位宽幅震荡格局。 本基金将延续以往低风险的资产配置思路，我们亦将根据以上判断结合当时市场环境及时做好调整与应对，努力为投资者创造风险调整后的良好回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,主要做了以下工作: (一)加强风控文化建设 不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工作的理解，确保公司各项业务合法合规。 （二）制度流程建设 为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订；本年度还制订了多项ETF相关管理制度和流程。 (三)定期和临时稽核工作 报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。 (四)绩效评估和风险管理工作 报告期内,优化并形成了较为完善的每日风险监控；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策；针对专户量化投资产品、股指期货产品等新业务进行合规、风险分析和系统测试，提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对货币基金的风险管理，防范资金交收风险。 (五)员工行为管理与防控内幕交易 报告期内,公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管理工作，防范内幕交易和利益输送。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2017）审字第60778298_B09 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金的财务 报表,包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所 有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是万家双引擎灵活配置混合型证券投资基 金的基金管理人万家基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按 照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设 计、实施和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我 们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊 或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注 册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合 理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。 审计意见段 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2016年12 月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈露 朱昀 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2017年3月29日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 580,596.19 321,283,003.54 结算备付金 208,582.61 83,634.71 存出保证金 93,342.29 378,953.30 交易性金融资产 7.4.7.2 650,524,294.55 332,663,946.60 其中：股票投资 61,372,843.55 26,405,066.60 基金投资 - - 债券投资 589,151,451.00 306,258,880.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 339,398,029.10 应收证券清算款 399,703.34 384,108.35 应收利息 7.4.7.5 5,380,054.10 7,668,053.60 应收股利 - - 应收申购款 179,271.11 67,160.32 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 657,365,844.19 1,001,926,889.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 83,726,500.06 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 608,714.70 966,407.45 应付管理人报酬 430,649.14 679,514.77 应付托管费 134,577.85 212,348.36 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 108,481.91 62,302.21 应交税费 - - 应付利息 47,196.22 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 360,610.57 361,229.22 负债合计 85,416,730.45 2,281,802.01 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 403,302,700.87 756,177,165.99 未分配利润 7.4.7.10 168,646,412.87 243,467,921.52 所有者权益合计 571,949,113.74 999,645,087.51 负债和所有者权益总计 657,365,844.19 1,001,926,889.52 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.4182元，基金份额总额403,302,700.87 份。 7.2利润表 会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 31,144,033.78 132,113,952.12 1.利息收入 14,962,110.61 66,655,652.64 其中：存款利息收入 7.4.7.11 586,895.64 32,748,798.00 债券利息收入 12,917,714.42 19,161,505.68 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,457,500.55 14,745,348.96 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 18,389,925.67 38,810,797.51 其中：股票投资收益 7.4.7.12 18,197,961.43 34,477,788.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -144,025.44 2,401,781.75 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 335,989.68 1,931,227.40 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -3,964,923.74 3,257,958.32 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 1,756,921.24 23,389,543.65 减：二、费用 6,647,542.65 38,753,013.07 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,883,562.43 28,296,157.47 2．托管费 7.4.10.2.2 1,213,613.21 6,488,031.76 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 508,305.95 1,890,695.68 5．利息支出 632,162.44 1,623,277.62 其中：卖出回购金融资产支出 632,162.44 1,623,277.62 6．其他费用 7.4.7.20 409,898.62 454,850.54 三、利润总额（亏损总额以“-” 24,496,491.13 93,360,939.05 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 24,496,491.13 93,360,939.05 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 756,177,165.99 243,467,921.52 999,645,087.51 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 24,496,491.13 24,496,491.13 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -352,874,465.12 -99,317,999.78 -452,192,464.90 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 539,908,481.75 214,153,316.00 754,061,797.75 2.基金赎回款 -892,782,946.87 -313,471,315.78 -1,206,254,262.65 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 403,302,700.87 168,646,412.87 571,949,113.74 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 43,433,809.20 8,869,615.01 52,303,424.21 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 93,360,939.05 93,360,939.05 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 712,743,356.79 712,892,834.68 1,425,636,191.47 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 9,025,673,953.68 2,523,248,403.09 11,548,922,356.77 2.基金赎回款 -8,312,930,596.89 -1,810,355,568.41 -10,123,286,165.30 四、本期向基金份额持有 - -571,655,467.22 -571,655,467.22 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 756,177,165.99 243,467,921.52 999,645,087.51 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]316号文《关于核准万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2008年6月27日正式生效,首次设立募集规模为353,835,521.84份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。 2015年5月25日本基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过《关于修改万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，内容包括本基金修改基金投资范围、投资比例、收益分配方式、及基金合同其他内容修订等事项。自持有人大会决议生效之日起，旧版《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且新版《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过股票、债券的有效配置,谋求基金资产的持续稳健增值。本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项; 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有 效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入 当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债; 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转; (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转; (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算; (5)回购协议 基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： (1)存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账; (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账; (8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率逐日计提; (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提; (3)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次分配比例不低于可分配收益的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项 1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财 税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 580,596.19 21,283,003.54 定期存款 - 300,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 - - 其中一个月内定存 - 300,000,000.00 其他存款 - - 合计： 580,596.19 321,283,003.54 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 56,425,433.70 61,372,843.55 4,947,409.85 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 20,397,290.75 20,419,451.00 22,160.25 债券 银行间市场 571,031,255.37 568,732,000.00 -2,299,255.37 合计 591,428,546.12 589,151,451.00 -2,277,095.12 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 647,853,979.82 650,524,294.55 2,670,314.73 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 20,855,142.16 26,405,066.60 5,549,924.44 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 4,706,040.70 5,007,880.00 301,839.30 银行间市场 300,467,525.27 301,251,000.00 783,474.73 合计 305,173,565.97 306,258,880.00 1,085,314.03 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 326,028,708.13 332,663,946.60 6,635,238.47 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 合计 - - 上年度末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 339,398,029.10 - 买入返售证券_银行间 合计 339,398,029.10 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 5,732.87 109,106.62 应收定期存款利息 - 153,493.02 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 93.90 37.60 应收债券利息 5,374,185.32 7,201,789.07 应收买入返售证券利息 - 203,456.78 应收申购款利息 0.01 0.01 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 42.00 170.50 合计 5,380,054.10 7,668,053.60 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 96,190.21 48,095.51 银行间市场应付交易费用 12,291.70 14,206.70 合计 108,481.91 62,302.21 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 137.42 756.07 其他应付款 10,473.15 10,473.15 预提费用 350,000.00 350,000.00 合计 360,610.57 361,229.22 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 756,177,165.99 756,177,165.99 本期申购 539,908,481.75 539,908,481.75 本期赎回（以“-”号填列） -892,782,946.87 -892,782,946.87 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 403,302,700.87 403,302,700.87 注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 358,431,670.03 -114,963,748.51 243,467,921.52 本期利润 28,461,414.87 -3,964,923.74 24,496,491.13 本期基金份额交易 -161,388,677.54 62,070,677.76 -99,317,999.78 产生的变动数 其中：基金申购款 288,783,443.01 -74,630,127.01 214,153,316.00 基金赎回款 -450,172,120.55 136,700,804.77 -313,471,315.78 本期已分配利润 - - - 本期末 225,504,407.36 -56,857,994.49 168,646,412.87 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31 31日 日 活期存款利息收入 248,421.59 4,935,568.98 定期存款利息收入 311,229.77 27,484,797.41 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,132.43 26,148.72 其他 23,111.85 302,282.89 合计 586,895.64 32,748,798.00 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 159,747,189.21 640,879,657.72 减：卖出股票成本总额 141,549,227.78 606,401,869.36 买卖股票差价收入 18,197,961.43 34,477,788.36 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 -144,025.44 2,401,781.75 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -144,025.44 2,401,781.75 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至 上年度可比期间2015年1 2016年12月31日 月1日至2015年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 797,364,478.74 1,063,926,122.98 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 776,782,686.32 1,047,068,637.32 付）成本总额 减：应收利息总额 20,725,817.86 14,455,703.91 买卖债券差价收入 -144,025.44 2,401,781.75 7.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 335,989.68 1,931,227.40 基金投资产生的股利收益 - - 合计 335,989.68 1,931,227.40 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -3,964,923.74 3,257,958.32 ——股票投资 -602,514.59 2,172,644.29 ——债券投资 -3,362,409.15 1,085,314.03 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -3,964,923.74 3,257,958.32 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 1,738,844.43 23,358,947.44 转换费 18,076.81 27,105.80 其他 - 3,490.41 合计 1,756,921.24 23,389,543.65 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 498,230.95 1,879,520.68 银行间市场交易费用 10,075.00 11,175.00 合计 508,305.95 1,890,695.68 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12 12月31日 月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 其他 1,400.00 25,000.00 银行费用 22,498.62 46,500.54 帐户维护费 36,000.00 33,350.00 合计 409,898.62 454,850.54 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金本报告期末无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至 财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构 兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人，基金代销机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人股东，基金代销机构 新疆国际实业股份有限公司 基金管理人股东 山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东 万家共赢资产管理有限公司 基金管理人控股子公司 上海承方股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 天津万家财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司，基金代销机构 深圳前海万家股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 中泰证券 121,951,243.63 36.70% 0.00 0.00% 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 中泰证券 1,716,717.45 2.91% 0.00 0.00% 7.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的比 比例 例 中泰证券 227,300,000.00 57.90% 0.00 0.00% 7.4.10.1.4应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 中泰证券 113,572.72 36.81% 37,895.19 39.40% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 注：上年度未在关联方席位进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 3,883,562.43 28,296,157.47 的管理费 其中：支付销售机构的客 220,476.29 863,040.58 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.80%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托 管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致 使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 1,213,613.21 6,488,031.76 的托管费 注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托 管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致 使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.2.3销售服务费 无。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 基金合同生效日（ 2008年 0.00 0.00 6月27日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 0.00 10,021,602.16 期间申购/买入总份额 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 10,021,602.16 期末持有的基金份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 0.00% 0.00% 占基金总份额比例 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额转换出份额。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 580,596.19 248,421.59 21,283,003.54 4,935,568.98 注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司,2016 年度获得的利息收入人民币4132.43元(2015年度:人民币26,148.72元),2016年末结算备付金余 额为208582.61元(2015年末:人民币83,634.71元)。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 常熟 2016年 2017年 新股发 603035 汽饰 12月27 1月5 行 10.44 10.44 2,316 24,179.0424,179.04 - 日 日 太平 2016年 2017年 新股发 603877 鸟 12月29 1月9 行 21.30 21.30 3,180 67,734.0067,734.00 - 日 日 道恩 2016年 2017年 新股发 002838 股份 12月28 1月6 行 15.28 15.28 682 10,420.9610,420.96 - 日 日 华统 2016年 2017年 新股发 002840 股份 12月29 1月6 行 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 - 日 日 美联 2016年 2017年 新股发 300586 新材 12月26 1月4 行 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 日 日 万里 2016年 2017年 新股发 300591 马 12月30 1月10 行 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 日 日 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注 价 价 000166申万宏 2016年 重大事 6.25 2017年1 6.29 234,2001,497,107.001,463,750.00 - 源 12月21 项 月26日 日 603986兆易创2016年9重大资 177.97 2017年3 195.77 1,118 26,004.68 198,970.46 - 新 月19日 产重组 月14日 002795永和智 2016年 重大资 91.60 2017年3 82.44 1,450 21,532.50 132,820.00 - 控 12月2 产重组 月22日 日 300526中潜股 2016年 重大资 107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52 - 份 12月7 产重组 日 300537广信材 2016年 重大资 48.79 2017年1 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 - 料 10月12产重组 月13日 日 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额66,626,500.06元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011698888 16中航租 2017年1月4 99.75 100,000 9,975,000.00 赁SCP007 日 011698673 16青岛出 2017年1月4 99.30 100,000 9,930,000.00 版SCP001 日 011698720 16苏城投 2017年1月4 99.50 200,000 19,900,000.00 SCP001 日 011698755 16鲁黄金 2017年1月4 99.48 273,000 27,158,040.00 SCP014 日 合计 673,000 66,963,040.00 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额17,100,000.00元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险；本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上 市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 A-1 109,715,000.00 - A-1以下 - - 未评级 414,104,400.00 301,251,000.00 合计 523,819,400.00 301,251,000.00 注：未评级债券包括国债、政策性金融债和超短期融资券。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 AAA 32,578,531.00 670,680.00 AAA以下 32,753,520.00 - 未评级 - 4,337,200.00 合计 65,332,051.00 5,007,880.00 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券大部分在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所上市；因此,除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过风险管理人员设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产及部分应收申购款等。本基金的生息负债主要为卖出回购金融资产款。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 末 201 6年 12 月 31 日 资 产 银 580,596.19 - - - - - 580,596.19 行 存 款 结 208,582.61 - - - - - 208,582.61 算 备 付 金 存 93,342.29 - - - - - 93,342.29 出 保 证 金 交 40,092,000.00 73,859,000.0 432,226,931.0 42,776,015.0 197,505.00 61,372,843.5 650,524,294.55 易 0 0 0 5 性 金 融 资 产 应 - - - - - 399,703.34 399,703.34 收 证 券 清 算 款 应 - - - - - 5,380,054.10 5,380,054.10 收 利 息 应 12,313.70 - - - - 166,957.41 179,271.11 收 申 购 款 资 40,986,834.79 73,859,000.0 432,226,931.0 42,776,015.0 197,505.00 67,319,558.4 657,365,844.19 产 0 0 0 0 总 计 负 债 卖 83,726,500.06 - - - - - 83,726,500.06 出 回 购 金 融 资 产 款 应 - - - - - 608,714.70 608,714.70 付 赎 回 款 应 - - - - - 430,649.14 430,649.14 付 管 理 人 报 酬 应 - - - - - 134,577.85 134,577.85 付 托 管 费 应 - - - - - 108,481.91 108,481.91 付 交 易 费 用 应 - - - - - 47,196.22 47,196.22 付 利 息 其 - - - - - 360,610.57 360,610.57 他 负 债 负 83,726,500.06 - - - - 1,690,230.39 85,416,730.45 债 总 计 利 -42,739,665.2 73,859,000.0 432,226,931.0 42,776,015.0 197,505.00 65,629,328.0 571,949,113.74 率 7 0 0 0 1 敏 感 度 缺 口 上 年 度 末 201 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 5年 12 月 31 日 资 产 银 321,283,003.5 - - - - - 321,283,003.54 行 4 存 款 结 83,634.71 - - - - - 83,634.71 算 备 付 金 存 378,953.30 - - - - - 378,953.30 出 保 证 金 交 40,260,000.00 50,256,000.0 210,735,000.0 670,680.00 4,337,200.0 26,405,066.6 332,663,946.60 易 0 0 0 0 性 金 融 资 产 买 339,397,000.0 - - - - - 339,397,000.00 入 0 返 售 金 融 资 产 应 - - - - - 384,108.35 384,108.35 收 证 券 清 算 款 应 - - - - - 7,668,053.60 7,668,053.60 收 利 息 应 - - - - - 67,160.32 67,160.32 收 申 购 款 其 - - - - - 1,029.10 1,029.10 他 资 产 资 701,402,591.5 50,256,000.0 210,735,000.0 670,680.00 4,337,200.0 34,525,417.9 1,001,926,889.5 产 5 0 0 0 7 2 总 计 负 债 应 - - - - - 966,407.45 966,407.45 付 赎 回 款 应 - - - - - 679,514.77 679,514.77 付 管 理 人 报 酬 应 - - - - - 212,348.36 212,348.36 付 托 管 费 应 - - - - - 62,302.21 62,302.21 付 交 易 费 用 其 - - - - - 361,229.22 361,229.22 他 负 债 负 - - - - - 2,281,802.01 2,281,802.01 债 总 计 利 701,402,591.5 50,256,000.0 210,735,000.0 670,680.00 4,337,200.0 32,243,615.9 999,645,087.51 率 5 0 0 0 6 敏 感 度 缺 口 注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规 定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其 他市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款以活期存款利率计息，假定利率 变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资 产利息收益/卖出回购金融资产利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响； 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年12月31日） 上年度末（ 2015年12月31 日） 基准利率上升25个 -782,369.26 -238,205.81 基点 基准利率下降25个 785,587.67 239,646.33 基点 注：该表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变 动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 61,372,843.55 10.73 26,405,066.60 2.64 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 589,151,451.00 103.01 306,258,880.00 30.64 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 650,524,294.55 113.74 332,663,946.60 33.28 注：股票占基金资产的0%-95%；其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的5%、权证占基金资产净值的0%-3%、资产支持证券占基金资产净值的0%-20%。于 资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产 负债表日后短期内保持不变； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月 31日） 31日） 沪深300指数上涨1% 651,963.79 181,102.93 沪深300指数下跌1% -651,963.79 -181,102.93 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变 动时,将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项、卖出回购金融资产以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币61,938,857.32元，属于第二层次的余额为人民币588,585,437.23元，无属于第三层次的余额。（于2015年12月31日，第一层次的余额为人民币7,679,466.60元，属于第二层次的余额为人民币324,984,480.00元，无属于第三层次余额）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 61,372,843.55 9.34 其中：股票 61,372,843.55 9.34 2 固定收益投资 589,151,451.00 89.62 其中：债券 589,151,451.00 89.62 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 789,178.80 0.12 7 其他各项资产 6,052,370.84 0.92 8 合计 657,365,844.19 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 138,889.92 0.02 B 采矿业 9,043,849.92 1.58 C 制造业 27,762,918.22 4.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供 3,255,264.40 0.57 应业 E 建筑业 1,481,975.95 0.26 F 批发和零售业 567,708.63 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 408,000.00 0.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 3,075,550.79 0.54 业 J 金融业 14,477,354.33 2.53 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 65,218.20 0.01 M 科学研究和技术服务业 218,619.35 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 877,493.84 0.15 S 综合 - - 合计 61,372,843.55 10.73 8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期无沪港通投资股票投资组合。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002103 广博股份 249,158 4,317,908.14 0.75 2 002643 万润股份 111,073 4,031,949.90 0.70 3 002155 湖南黄金 249,143 2,852,687.35 0.50 4 601857 中国石油 335,065 2,663,766.75 0.47 5 601818 光大银行 655,248 2,562,019.68 0.45 6 601318 中国平安 69,428 2,459,834.04 0.43 7 600547 山东黄金 66,066 2,412,069.66 0.42 8 002450 康得新 118,700 2,268,357.00 0.40 9 601985 中国核电 315,440 2,227,006.40 0.39 10 601989 中国重工 304,389 2,158,118.01 0.38 11 000001 平安银行 227,000 2,065,700.00 0.36 12 300351 永贵电器 75,300 1,932,951.00 0.34 13 300059 东方财富 111,362 1,885,358.66 0.33 14 000728 国元证券 82,900 1,649,710.00 0.29 15 600958 东方证券 98,600 1,531,258.00 0.27 16 000166 申万宏源 234,200 1,463,750.00 0.26 17 000703 恒逸石化 80,400 1,208,412.00 0.21 18 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.21 19 601233 桐昆股份 81,400 1,168,904.00 0.20 20 002470 金正大 135,475 1,070,252.50 0.19 21 600021 上海电力 84,700 1,028,258.00 0.18 22 600068 葛洲坝 100,000 919,000.00 0.16 23 601100 恒立液压 56,300 904,178.00 0.16 24 600436 片仔癀 18,150 831,088.50 0.15 25 600169 太原重工 200,000 806,000.00 0.14 26 300436 广生堂 13,000 702,520.00 0.12 27 601988 中国银行 200,000 688,000.00 0.12 28 600519 贵州茅台 1,700 568,055.00 0.10 29 600028 中国石化 100,000 541,000.00 0.09 30 601688 华泰证券 30,000 535,800.00 0.09 31 600909 华安证券 39,964 501,548.20 0.09 32 300017 网宿科技 9,000 482,490.00 0.08 33 002739 万达院线 8,100 437,967.00 0.08 34 601866 中远海发 100,000 408,000.00 0.07 35 000758 中色股份 50,000 399,500.00 0.07 36 600016 民生银行 42,100 382,268.00 0.07 37 601229 上海银行 13,000 302,640.00 0.05 38 600887 伊利股份 17,000 299,200.00 0.05 39 002792 通宇通讯 4,005 217,311.30 0.04 40 603986 兆易创新 1,118 198,970.46 0.03 41 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.03 42 603888 新华网 1,993 169,165.84 0.03 43 603900 通灵珠宝 4,064 156,464.00 0.03 44 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.03 45 300516 久之洋 1,473 143,263.98 0.03 46 300511 雪榕生物 2,872 138,889.92 0.02 47 002791 坚朗五金 2,523 137,755.80 0.02 48 603777 来伊份 2,556 135,698.04 0.02 49 603727 博迈科 2,832 134,604.96 0.02 50 002795 永和智控 1,450 132,820.00 0.02 51 600977 中国电影 5,345 123,416.05 0.02 52 603779 威龙股份 2,809 121,348.80 0.02 53 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.02 54 002789 建艺集团 1,500 118,215.00 0.02 55 603258 电魂网络 1,971 117,668.70 0.02 56 600837 海通证券 7,000 110,250.00 0.02 57 601595 上海电影 2,727 108,043.74 0.02 58 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.02 59 300528 幸福蓝海 3,314 106,942.78 0.02 60 300526 中潜股份 984 105,317.52 0.02 61 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.02 62 601811 新华文轩 4,549 101,124.27 0.02 63 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.02 64 300527 华舟应急 3,595 99,833.15 0.02 65 603843 XD正平股 4,596 96,745.80 0.02 66 601997 贵阳银行 5,952 93,922.56 0.02 67 603313 恒康家居 2,341 89,870.99 0.02 68 603101 汇嘉时代 3,563 89,751.97 0.02 69 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02 70 601966 玲珑轮胎 3,287 88,387.43 0.02 71 603556 海兴电力 1,947 87,537.12 0.02 72 603658 安图生物 1,547 85,997.73 0.02 73 603977 国泰集团 3,010 82,624.50 0.01 74 300533 冰川网络 689 82,335.50 0.01 75 603959 百利科技 2,815 80,874.95 0.01 76 603987 康德莱 2,504 80,854.16 0.01 77 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.01 78 603667 五洲新春 2,404 79,548.36 0.01 79 603029 天鹅股份 1,618 78,586.26 0.01 80 600936 广西广电 5,880 77,910.00 0.01 81 603060 国检集团 2,201 77,849.37 0.01 82 300552 万集科技 1,349 76,785.08 0.01 83 300556 丝路视觉 1,226 76,453.36 0.01 84 603660 苏州科达 2,353 75,813.66 0.01 85 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.01 86 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.01 87 002807 江阴银行 6,688 72,364.16 0.01 88 603958 哈森股份 2,372 70,638.16 0.01 89 300517 海波重科 1,446 69,494.76 0.01 90 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.01 91 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01 92 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01 93 603819 神力股份 1,698 67,580.40 0.01 94 603816 顾家家居 1,419 67,175.46 0.01 95 002815 崇达技术 1,474 66,742.72 0.01 96 603203 快克股份 1,048 65,929.68 0.01 97 002813 路畅科技 1,296 65,888.64 0.01 98 603569 长久物流 1,489 65,218.20 0.01 99 300548 博创科技 754 63,773.32 0.01 100 603515 欧普照明 1,626 62,617.26 0.01 101 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.01 102 002803 吉宏股份 1,165 60,323.70 0.01 103 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.01 104 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.01 105 300532 今天国际 838 58,936.54 0.01 106 600908 无锡银行 5,333 58,289.69 0.01 107 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.01 108 601882 海天精工 2,148 54,215.52 0.01 109 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01 110 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.01 111 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.01 112 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.01 113 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.01 114 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.01 115 002817 黄山胶囊 839 47,797.83 0.01 116 002816 和科达 1,000 47,280.00 0.01 117 002810 山东赫达 957 46,605.90 0.01 118 002808 苏州恒久 1,128 46,101.36 0.01 119 300536 农尚环境 876 41,233.32 0.01 120 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.01 121 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.01 122 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.01 123 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01 124 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01 125 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 126 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 127 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 128 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 129 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00 130 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 131 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601857 中国石油 13,216,158.00 1.32 2 601985 中国核电 12,808,958.00 1.28 3 002103 广博股份 10,807,878.00 1.08 4 002070 众和股份 10,350,236.00 1.04 5 601186 中国铁建 8,509,287.49 0.85 6 600547 山东黄金 8,035,502.98 0.80 7 002643 万润股份 7,654,899.00 0.77 8 601766 中国中车 7,082,537.00 0.71 9 601989 中国重工 4,727,450.00 0.47 10 002481 双塔食品 4,321,437.72 0.43 11 601669 中国电建 4,303,472.00 0.43 12 601818 光大银行 4,301,716.00 0.43 13 002155 湖南黄金 4,075,558.00 0.41 14 601318 中国平安 3,951,966.00 0.40 15 300059 东方财富 3,944,360.00 0.39 16 601866 中远海发 3,872,994.00 0.39 17 600089 特变电工 3,836,800.00 0.38 18 600048 保利地产 2,619,867.00 0.26 19 300197 铁汉生态 2,204,270.00 0.22 20 002450 康得新 2,149,691.00 0.22 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002103 广博股份 26,767,518.55 2.68 2 601985 中国核电 10,928,550.34 1.09 3 601857 中国石油 10,876,362.38 1.09 4 002070 众和股份 10,873,617.84 1.09 5 601186 中国铁建 10,715,270.83 1.07 6 601766 中国中车 7,839,513.47 0.78 7 601669 中国电建 5,041,005.10 0.50 8 600547 山东黄金 4,957,484.97 0.50 9 002481 双塔食品 4,813,626.04 0.48 10 601866 中远海发 3,794,756.77 0.38 11 600089 特变电工 3,773,051.04 0.38 12 601989 中国重工 3,036,719.40 0.30 13 300197 铁汉生态 2,571,046.00 0.26 14 601800 中国交建 2,497,815.98 0.25 15 600048 保利地产 2,444,844.00 0.24 16 002643 万润股份 2,399,819.28 0.24 17 002051 中工国际 2,146,659.52 0.21 18 000910 大亚圣象 2,078,621.59 0.21 19 601818 光大银行 1,900,958.75 0.19 20 000786 北新建材 1,870,065.00 0.19 注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖 出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 177,119,519.32 卖出股票收入（成交）总额 159,747,189.21 注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买 入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市 场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 15,729,400.00 2.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,994,000.00 3.50 其中：政策性金融债 19,994,000.00 3.50 4 企业债券 3,298,919.00 0.58 5 企业短期融资券 488,096,000.00 85.34 6 中期票据 60,642,000.00 10.60 7 可转债（可交换债） 1,391,132.00 0.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 589,151,451.00 103.01 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 011698701 16物产中大 400,000 39,844,000.00 6.97 SCP006 2 011698714 16粤珠江 400,000 39,804,000.00 6.96 SCP004 3 011698719 16振华 400,000 39,800,000.00 6.96 SCP001 3 011698720 16苏城投 400,000 39,800,000.00 6.96 SCP001 4 011698765 16建发 400,000 39,792,000.00 6.96 SCP006 5 1382177 13沙钢MTN1 300,000 30,324,000.00 5.30 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告未持有贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 93,342.29 2 应收证券清算款 399,703.34 3 应收股利 - 4 应收利息 5,380,054.10 5 应收申购款 179,271.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,052,370.84 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,766 84,620.79 379,489,381.90 94.10% 23,813,318.97 5.90% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 0.00 0.00% 持有本基金 注：截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数 量区间为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008年6月27日）基金份额总额 353,835,521.84 本报告期期初基金份额总额 756,177,165.99 本报告期基金总申购份额 539,908,481.75 减:本报告期基金总赎回份额 892,782,946.87 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 403,302,700.87 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 总经理变更：2016年7月29日，本公司发布公告，聘任经晓云为万家基金管理有限公司总经理，同时方一天不再兼任本公司总经理，继续担任本公司董事长。 基金托管人： 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自2009年4月起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。 本基金2016年度需向安永华明会计师事务所支付审计费50000元。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 齐鲁证券 2 121,951,243.63 36.70% 113,572.72 36.81% - 国泰君安 1 76,170,942.48 22.92% 70,723.91 22.93% - 招商证券 2 61,914,356.89 18.63% 57,661.29 18.69% - 川财证券 1 45,931,253.90 13.82% 42,009.59 13.62% - 联合证券 1 22,328,252.20 6.72% 20,793.94 6.74% - 海通证券 1 4,014,710.89 1.21% 3,738.77 1.21% - 光大证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 中金 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 注:1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:新增川财证券席位：1个。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 齐鲁证券 1,716,717.45 2.91%227,300,000.00 57.90% - - 国泰君安 11,652,211.30 19.75% 3,000,000.00 0.76% - - 招商证券 17,016,418.84 28.84%119,900,000.00 30.54% - - 川财证券 709,758.00 1.20% 16,300,000.00 4.15% - - 联合证券 25,361,244.89 42.98% 26,100,000.00 6.65% - - 海通证券 2,548,814.12 4.32% - - - - 光大证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 中金 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。12.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com12.3查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2017年3月31日