万家双引擎灵活配置混合：招募说明书(修订后)
2015-06-19
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二零一五年六月
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书
重要提示
2015 年 5 月 25 日万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯
方式召开,大会审议并通过《关于修改万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同有
关事项的议案》,内容包括万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金修改基金投资比例、收
益分配方式、及基金合同其他内容修订等事项。自持有人大会决议生效之日起,旧版《万家
双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且新版《万家双引擎灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》同时生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备
案,但中国证监会对本基金募集的备案,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者拟申购
基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身
风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获
得投资收益的同时亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环
境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金
投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金
管理风险,本基金的特定风险等等。本基金为灵活配置混合型基金,本基金股票资产占基金
资产净值的 0%—95%,通过定量分析与定性分析相结合,灵活配置股票、债券资产比例。在
实际操作过程中,本基金资产配置中股票投资比例可能与股票市场表现存在差异,在牛市中
股票投资比例较低或者在熊市中股票投资比例较高,从而可能使本基金收益率落后基金业绩
比较基准。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
目 录
第一部分绪言 ................................................................ 2
第二部分释义 ................................................................ 3
第三部分基金管理人........................................................... 7
第四部分基金托管人.......................................................... 15
第五部分相关服务机构........................................................ 19
第六部分基金的历史沿革和存续................................................ 26
第七部分基金份额的申购与赎回................................................ 27
第八部分基金的投资.......................................................... 37
第九部分基金的财产.......................................................... 46
第十部分基金资产的估值...................................................... 48
第十一部分基金的收益与分配.................................................. 52
第十二部分基金的费用与税收.................................................. 54
第十三部分基金的会计与审计.................................................. 56
第十四部分基金的信息披露.................................................... 57
第十五部分风险揭示.......................................................... 62
第十六部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................. 64
第十七部分基金合同的内容摘要................................................ 66
第十八部分基金托管协议的内容摘要............................................ 87
第十九部分基金份额持有人的服务............................................. 102
第二十部分招募说明书的存放及查阅方式 ....................................... 104
第二十一部分备查文件....................................................... 105
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
第一部分绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办
法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披
露办法》”)等有关法律法规以及《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)、《万家双利债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)
编写。
本招募说明书阐述了万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、
费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募
说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募
集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对
本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会备案。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金
份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
第二部分释义
在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、基金或本基金:指万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人:指万家基金管理有限公司
3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》或本基金合同:指《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家双引擎灵活配置混合
型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期
的更新
7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
8、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过,2012 年 12 月 28 第十一届全国人大常委会第 30 次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起
实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
9、《销售办法》:指 2013 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会第 28 次主席办公会议修
订通过、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
10、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
13、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
14、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
15、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
16、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
17、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
18、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
19、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
20、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
21、销售机构:指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基
金销售业务的机构
22、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
23、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为万家基金管理有限公司或接
受万家基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
24、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
25、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金
的基金份额变动及结余情况的账户
26、基金合同生效日:指新版《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生
效起始日,旧版《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效
27、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
28、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
29、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
30、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
31、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
32、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
33、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
34、《业务规则》:指《万家基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理
人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
35、认购:指在基金合同修改前,万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金募集期内,
投资人申请购买万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金份额的行为
36、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
37、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额
兑换为现金的行为
38、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金基金份额的行为
39、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
40、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
41、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的 10%
42、元:指人民币元
43、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
44、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
45、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
46、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
47、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
48、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
49、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称:万家基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层)
办公地址:上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 层
法定代表人:毕玉国
总经理:方一天
成立日期:2002 年 8 月 23 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44 号
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:1 亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:兰剑
电话:021-38909626 传真:021-38909627
股权结构:
齐鲁证券有限公司 49%
新疆国际实业股份有限公司 40%
山东省国有资产投资控股有限公司 11%
万家基金管理有限公司于 2002 年 8 月 23 日正式成立,注册资本 1 亿元人民
币。目前管理十八只开放式基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强
收益债券型证券投资基金、万家行业优选股票型证券投资基金(LOF) 、万家货
币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置
混合型证券基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资
基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金
(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投
资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
投资基金、万家上证 380 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混
合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投
资基金。
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长毕玉国先生,中共党员,博士研究生学历,高级会计师,注册企业风
险管理师。历任莱钢股份公司炼铁厂财务科科长,莱钢股份公司财务处成本科科
长,莱钢集团财务部副部长,莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监,齐鲁证券计划
财务部总经理,齐鲁证券副总经理兼财务负责人等职。现任齐鲁证券有限公司党
委委员、总经理。2011 年 3 月起任本公司董事长。
董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科
长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有
限公司董事,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。
董事吕祥友先生,中共党员,大学本科,硕士学位,高级经济师,曾任莱芜
钢铁集团有限公司财务处科长、鲁银投资集团股份有限公司办公室主任兼董事会
秘书、天同证券风险处置工作小组托管组成员,现任齐鲁证券有限公司副总经理
兼合规总监、董事会秘书、党委组织部部长、人力资源部总经理、鲁证期货有限
公司董事。
董事方一天先生,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国证
监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014 年 10 月加入万家基金管理有限
公司,2014 年 12 月起任公司董事,2015 年 2 月起任公司总经理。
独立董事陈增敬先生,中国民主建国会成员,博士研究生,教授,曾任山东
大学数学院讲师兼副教授,法国国家信息与自动化研究所博士后,加拿大西安大
略大学保险系访问学者、兼职教授,山东大学金融研究院(现更名为山东大学齐
鲁证券金融研究院)常务副院长兼教授,现任山东大学齐鲁证券金融研究院院长
兼数学院副院长、教授。
独立董事骆玉鼎先生,中共党员,研究生,经济学博士,副教授,曾任上海
财经大学金融学院银行系讲师,上海财经大学证券期货学院副教授、副院长,美
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
国国际管理研究生院(雷鸟)访问研究员,上海财经大学证券期货学院副院长兼
副教授,新疆财经大学金融系支教教师,上海财经大学金融学院副院长、常务副
院长,上海财经大学金融学院副教授,现任上海财经大学商学院副院长。
独立董事黄磊先生,中国民主建国会成员,经济学博士,教授,曾任贵州财
经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,现任山
东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心
副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业
教学指导委员会委员。
2、基金管理人监事会成员
监事会主席李润起先生,硕士学位,经济师。曾任宏源证券股份有限公司文
艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理,新疆国际实业股份有限公司证券事
务代表,现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。
监事张浩先生,中共党员,管理学博士,先后任职于山东东银投资管理有限
公司、山东省国有资产控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司综
合部(党委办公室)部长(主任)。
监事李丽女士,中共党员,硕士,中级讲师,先后任职于中国工商银行济南
分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008 年 3 月起加入本公司,现任
公司综合管理部总监。
监事蔡鹏鹏女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北方之星
数码技术(北京)有限公司、路通资讯香港有限公司,2007 年 4 月起加入本公
司,现任公司机构理财部总监。
监事陈广益先生,中共党员,硕士学位,先后任职于苏州市对外贸易公司、
兴业全球基金管理有限公司,2005 年 3 月起任职于万家基金管理有限公司,现
任公司运营部总监。
3、基金管理人高级管理人员
董事长:毕玉国先生(简介请参见基金管理人董事会成员)
总经理:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)
副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994 年至 2003 年任职于国泰君安证券,
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
从事行政管理、机构客户开发等工作;2003 年至 2007 年任职于兴安证券,从事
营销管理工作;2007 年至 2011 年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理
等职。2011 年加入本公司,曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理,
2013 年 4 月起任公司副总经理。
副总经理:李修辞先生,硕士研究生。先后在华夏证券、中国证监会系统任
职,2012 年至 2014 年任职于国金通用基金管理有限公司,先后任总经理助理、
督察长、副总经理等职位,2015 年 2 月起任我公司副总经理。
督察长:兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师
事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2008 年 1 月进入万家基金管
理有限公司工作,现任公司信息披露负责人、合规稽核部总监和督察长。
4、本基金基金经理简历
高翰昆,英国诺丁汉大学硕士。2009 年 7 月加入万家基金管理有限公司,
历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,现任万家新利灵活
配置混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家双利
债券型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
委员会主任:方一天
委员会副主任:黄海
委员:罗毅、莫海波、卞勇、孙驰、白宇
方一天先生,公司总经理
黄海先生,投资总监。
罗毅先生,总经理助理。
莫海波先生,投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理、
万家精选股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选股票型证券投资基金基金
经理。
卞勇先生,量化投资部总监。
孙驰先生,固定收益部总监、万家货币基金基金经理、万家增强收益债券基
金基金经理、万家强化收益定期开放债券基金基金经理、万家日日薪货币市场证
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
券投资基金基金经理、万家双利债券型证券投资基金基金经理和万家现金宝货币
市场证券投资基金基金经理。
白宇先生,交易部总监。
6、上述人员之间不存在近亲属关系
三、基金管理人的职责
(一)依法办理或者委托经取得基金代销业务资格的其他机构代为办理基金份额的申
购、赎回和登记事宜;
(二)办理基金备案手续;
(三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
(四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(六)编制季度、半年度和年度基金报告;
(七)计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格;
(八)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
(九)依照规定召集基金份额持有人大会;
(十)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(十一)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(十二)执行生效的基金份额持有人大会决定;
(十二)有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
(一)本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中
国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法
律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
(二)本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为
的发生:
1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
2、不公平地对待其管理的不同基金财产;
3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
5、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
(三)本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有
关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
1、越权或违规经营;
2、违反基金合同或托管协议;
3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
6、玩忽职守、滥用职权;
7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计
划等信息;
8、违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
9、贬损同行,以抬高自己;
10、以不正当手段谋求业务发展;
11、有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
13、侵占、挪用基金财产;
14、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
15、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
(四)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三者谋取利益;
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
(一)内部控制的原则
根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求,为确定明确的基金投资方向、投资策
略以及基金组织方式和运作方式,坚持基金运作“安全性、流动性、效益性”相统一的经营
理念,公司内部风险控制必须遵循以下原则:
1、健全性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次,贯穿于各项业
务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、工作岗位和风险点,不能存在制度上的盲点。
2、有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、法规及规章,
必须具有高度的权威性,成为全体员工严格遵守的行动指南;任何人不得拥有超越制度或违
反规章的权力。公司的经营运作要真正做到有章必循,违章必究。
3、独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司固有财产、基
金财产及其他财产的运作应当分离。
4、相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工作岗位之间
的相互制约、相互制衡的原则,监察稽核部门具有其独立性,必须与执行部门分开,业务操
作人员与控制人员必须适当分开,并向不同的管理人员负责;在存在管理人员职责交叉的情
况下,要为负责监控的人员提供可以直接向最高管理层报告的渠道。
5、多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险,做好事前风险控制,建立了多重
风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一层级的控制;由监察稽
核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控制。
6、定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系,使风险控
制工作更具科学性和可操作性。
(二)内部控制的目标
1、保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、
规范运作的经营思想和经营理念。
2、防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
3、确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
(三)内部控制的防线体系
为进行有效的业务组织的风险控制,公司设立“权责统一、严密有效、顺序递进”的四
道内控防线:
1、建立一线岗位的第一道内控防线。属于单人、单岗处理业务的,必须有相应的后续
监督机制,各岗位应当职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均
应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。
2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控防线。建立
重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,明确业务文件签字的授权。
3、成立独立的风险控制部门,从而形成第三道内控防线。公司督察长和内部监察稽核
部门独立于其他部门,对公司内部控制制度的总体执行情况,各职能部门、岗位的业务执行
情况实施严格的检查和反馈。
4、公司合规控制委员会定期或不定期的对公司整体运营情况进行检查,并提出指导性
的意见,形成第四道内控防线。
(四)内部控制的主要内容
1、环境风险控制
(1)制度风险——对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制;
(2)道德风险――由于职员个人利益冲突带来的风险控制。
2、业务风险控制
(1)前台业务风险的控制;
(2)后台业务风险的控制。
(五)基金管理人关于内部合规控制声明书
1、本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
2、本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
第四部分基金托管人
一、基金托管人概况
(一)基本情况
1、名称:兴业银行股份有限公司
2、注册地址:福州市湖东路 154 号
3、办公地址:福州市湖东路 154 号
4、法定代表人:高建平
5、成立日期:1988 年 8 月 26 日
6、注册资本:人民币 190.52 亿元
7、托管部门联系人:张志永
8、电话:021-52629999*212004
9、传真:021-62159217
(二)发展概况及财务状况
兴业银行股份有限公司成立于 1988 年,是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批
股份制商业银行之一,总部设于福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂
牌上市(股票代码:601166),注册资本 190.52 亿元。
开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客
户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2014 年 6 月 30 日,兴业银行资产总额达到
39,482.00 亿元,股东权益 2204.36 亿元,2014 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润
255.27 亿元。
(三)托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、
科技支持处、稽核监察处、运营管理处、期货业务管理处、期货存管结算处、养老金管理中
心等处室,共有员工 110 人,平均年龄 32 岁,100%员工拥有大学本科以上学历,业务岗位
人员均具有基金从业资格。
(四)基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:
15
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
证监基金字[2005]74 号。截止 2014 年 12 月 31 日,兴业银行共托管证券投资基金 33 只,
托管基金的基金资产净值合计 1292.93 亿元。
二、基金托管人的内部风险控制制度说明
(一)内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、
规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真
实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行风险管理部、审计部、法律与
合规部、金融市场风险管理部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组
成。总行风险管理部、审计部、法律与合规部、金融市场风险管理部、对托管业务风险控制
工作进行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员
负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自
职责范围内实施具体的风险控制措施。
(三)内部风险控制原则
1、全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各项业务过程
和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范
围内的风险负责。
2、独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立性和权威
性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
3、相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立
不同岗位之间的制衡体系。
4、定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和
操作性。
5、防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、
研发和营销等部门严格分离。
6、有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,内
部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行相
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,
内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正;
7、审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的安全与
完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业务时,
做到先期完成相关制度建设;
8、责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责任
人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
(四)内部控制制度及措施
1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人
员行为规范等一系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施风险
控制措施。
4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。
5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并
签订承诺书。
6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保
证业务不中断。
三、基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办
法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限
制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、
申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规
规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核
对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复
查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管
理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金
合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其
他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
第五部分相关服务机构
一、本基金销售机构
(一)直销机构
本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及本公司的网上交易平台。
住所:上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层)
办公地址:上海市浦东新区浦电路 360 号 9 层
法定代表人:毕玉国
联系人:李忆莎
电话:(021)38909777
传真:(021)38909798
客户服务热线:400-888-0800;95538 转 6
网址:http://www.wjasset.com/
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具
体交易细则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址:https://trade.wjasset.com/
(二)场外代销机构
1)中国国际金融有限公司
客户服务电话:010-65051166
网址:www.cicc.com.cn
2)中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
网址: www.ccb.com
3)交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559
网址:www.bankcom.com
4)中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599(或拨打各城市营业网点咨询电话)
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
网址:www.abchina.com
5)招商银行股份有限公司
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
6)中信银行股份有限公司
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
7)兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
网址: www.cib.com.cn
8)平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511-3
网址: bank.pingan.com
9)中国邮政储蓄银行股份有限公司
客户服务电话: 95580
网址:www.psbc.com
10)华夏银行股份有限公司
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
11)中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
12)中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
13)中国民生银行股份有限公司
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
14)上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
15)东方证券股份有限公司
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
16)广发证券股份有限公司
客户服务电话:95575
网址:www.gf.com.cn
17)民生证券有限责任公司
客户服务电话:400-619-8888
网址:www.mszq.com
18)西南证券股份有限公司
客户服务电话:400-809-6096
网址;www.swsc.com.cn
19)华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
20)华宝证券有限责任公司
客户服务电话:4008209898、021-38929908
公司网站: www.cnhbstock.com
21)日信证券有限责任公司
客户服务电话:400-660-9839
网址: www.rxzq.com.cn
22)光大证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8788,10108998,95525
网址:www.ebscn.com
23)申万宏源西部证券有限公司
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
24)齐鲁证券有限公司
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
25)上海证券有限责任公司
客户服务电话:400-891-8918,021-962518
网址:www.962518.com
26)国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8666
网址:www.gtja.com
27)东吴证券股份有限公司
客户服务电话:4008601555
网址:www.dwzq.com.cn
28)信达证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
29)天相投资顾问有限公司
客户服务电话:010-66045566
公司网站: www.txsec.com
30)五矿证券有限公司
客户服务电话:400-184-0028
网址:wkzq.com.cn
31)山西证券股份有限公司
客户服务电话:400-666-1618
网址:www.sxzq.com
32)申万宏源证券有限公司
客户服务电话:95523 或 4008895523
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
网址:www.swhysc.com
33)海通证券股份有限公司
客户服务电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
34)中银国际证券有限责任公司
客户服务电话:4006208888
网址: www.bocichina.com
35)中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
36)江海证券有限公司
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
37)中信证券股份有限公司
客户服务电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
38)中信证券(山东)有限责任公司
客户服务电话:95548
网址:www.citicssd.com
39)中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)
客户服务电话:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn
40)中国光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
41)爱建证券有限责任公司
客户服务电话: 4008-888-228
公司网站: www.jyzq.cn
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
42)华福证券有限责任公司
联系电话:0591-87383600
网址:www.gfhfzq.com.cn
43)财富证券有限公司
联系电话:0731-84403319
网址:www.cfzq.com
44)东北证券股份有限公司
客户服务电话:95360
网址:www.nesc.cn
45)华鑫证券有限责任公司
客户服务电话:400-109-9918
网址:www.cfsc.com.cn
46)东海证券股份有限公司
电话:021-20333395
网址:www.longone.com.cn
47)华龙证券有限责任公司
客户服务电话:96668
公司网址:www.hlzqgs.com
48)泉州银行股份有限公司
客户服务电话:400-889-6312
公司网站:www.qzccbank.com
49)招商证券股份有限公司
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
开通本基金网银(包括手机银行等)或网上交易申购优惠业务的销售机构包括:本公司
直销中心、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司。有关
网银或网上交易优惠的具体规定,请投资者查阅各代销机构的有关公告。
基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。敬请投资者留意。
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
(三)场内代销机构
除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内
申购与赎回(基金简称:万家引擎;基金代码:519183),通过具有基金代销业务资格并开通
“上证基金通”业务的上交所会员均可办理本基金的场内申购与赎回。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并
及时公告。
二、注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
电话:010-58598888
传真:010-58598824
三、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室(邮编:100738)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼(邮编:200120)
联系电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳,汤骏
四、律师事务所
名称:北京大成(上海)律师事务所
住所:上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 24 层
电话:(021)3872 2416
负责人:王汉齐
经办律师:夏火仙、方静
电话:(021)3872 2416
联系人:华涛
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
第六部分基金的历史沿革和存续
一、基金的历史沿革
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2008]316 号文核准
募集,基金管理人为万家基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金自 2008 年 5 月 7 日至 2008 年 6 月 20 日公开
募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《万家
双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2008 年 6 月 27 日生效。
2015 年 5 月 25 日万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯
方式召开,大会审议并通过《关于修改万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同有
关事项的议案》,内容包括万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金修改基金投资范围、投
资比例、收益分配方式、及基金合同其他内容修订等事项。自持有人大会决议生效之日起,
旧版《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且新版《万家双引擎灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万
元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理
人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国
证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召
开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时,从其规定。
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
第七部分基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
投资者应在本基金的销售机构办理基金销售业务的网点或按销售机构提供的其他方式
办理本基金的申购与赎回等业务。
投资者还可通过基金管理人网站通过网上交易形式进行申购与赎回。
二、申购与赎回的开放日及开放时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起开始办理申购。
基金管理人自基金合同生效之日起办理赎回。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
(一)“未知价”原则,即基金申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
(二)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(三)当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束
后不得撤销;
(四)基金份额持有人赎回基金份额,注册登记系统遵循“先进先出”的原则,即对基
金份额持有人在该销售机构托管的份额进行赎回处理时,申购确认日期在先的基金份额先赎
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
回,申购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定赎回份额所适用的费率;
(五)场内申购与赎回等业务需遵守上海证券交易所相关业务规则及《实施细则》;
(六)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前
提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施日 3 个工作日前在至少一家指定媒体
及基金管理人网站公告。
四、申购与赎回的程序
(一)申购与赎回的申请方式
1、投资人必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间内,以书面或
销售机构公布的其他方式提出申购或赎回的申请,并办理有关手续;
2、投资人申购本基金,须按销售机构规定的方式备足申购资金;基金份额持有人提交
赎回申请时,其在销售机构(网点)及注册登记机构必须有足够的基金份额余额,否则会因
所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
(二)申购与赎回款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;本
基金登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成
立,若申购不成立,申购款项将退回投资人账户,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;本基金登记机构确认赎回时,赎回生效。投
资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所
或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基
金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述影响因素消除后的下一
个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延迟支付赎回款项的情
形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
(二)申购与赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
五、申购与赎回的数量限制
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
(一)申购的数量限制
1、投资人场内申购时,每笔最低申购金额为 100 元,同时每笔申购金额必须是 100 的
整数倍,且单笔申购最高不超过 99,999,900 元;
2、投资人场外申购时,即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时,最低申购金
额为 500 元。
3、投资人可多次申购,对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
(二)赎回的数量限制
1、本基金不设场外单笔最低赎回份额;
2、基金份额持有人场内赎回时,赎回份额必须是整数份额,并且每笔赎回最大不超过
99,999,999 份基金份额。
(三)在销售机构保留的基金份额最低数量限制
自 2008 年 11 月 24 日起,本基金在销售机构保留的基金份额最低数量限制调整为 1.00
份。即基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 1.00
份的,在赎回时需一次全部赎回。
在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下,基金管理人可根据市场情况,调整上
述第(一)至(三)项的数额限制。基金管理人必须最迟在调整生效日 3 个工作日前在至少
一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
六、申购与赎回的费用、数额和价格
自 2013 年 4 月 15 日起,本基金对通过直销渠道申购的养老金客户与除此之外的其他投
资人实施差别的申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及
其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保
障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老
基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并
按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
(一)申购费用
1、、申购费率
通过基金管理人的直销渠道的养老金客户申购费率见下表:
29
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
申购金额(M,含申购费) 特定申购费率
M<100 万元 0.15%
100 万元≤M<500 万元 0.12%
M≥500 万元 每笔 1000 元
本基金其他投资人申购费率为:
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100 万元 1.50%
100 万元≤M<500 万元 1.20%
M≥500 万元 每笔 1000 元
2、申购费用=申购金额-净申购金额
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
注:对于 500 万元(含)以上的申购适用于绝对数额的申购费金额,净申购金额=申购
金额-申购费用。
3、投资人选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。
4、本基金的申购费用由申购投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售和注册登
记等各项费用,不列入基金财产。
5、若投资人在一个交易日内多笔申购,则根据每笔申购金额所对应的费率档次分别计
算每笔申购费用。
(二)赎回费用
1、赎回费率:
持有时间 赎回费率
N<7 日 1.5%
7 日≤日<30 日 0.75%
30 日≤N<180 日 0.5%
180 日≤N<730 日 0.0625%
730 日≤N 0
2、基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额
的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日
的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于 30 日、少于 3 个月的
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
投资人收取的赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 3 个月但少于 6 个
月的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 6 个月的投资
人,应当将赎回费总额的 100%计入基金财产,赎回费的其余部分用于支付注册登记费和其
他必要的手续费。
(三)若因法律法规的修改、更新或新法律法规的颁布施行导致本基金的申购或赎回费
率与届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准,及
时作出相应的变更或调整,同时就该等变更或调整进行公告。
(四)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式。在按相关监管部
门要求履行必要手续后,基金管理人可以调低基金申购费率和基金赎回费率;调高基金申购
费率和基金赎回费率,应召开基金份额持有人大会通过决议并报中国证监会备案。最新的申
购费率、赎回费率或收费方式在更新的招募说明书中列示。费率或收费方式如发生变更,基
金管理人最迟应于新的费率开始实施日 3 个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网
站公告。
(五)对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人按相关监管部门要求
履行必要手续后,可以调低基金申购费率和基金赎回费率。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监
管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以调低基金申购费率和基金赎回费率。
基金管理人最迟应于新的费率开始实施日 3 个工作日前在至少一家指定媒体及基金管
理人网站公告。
(六)申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额与赎回金额、余额的处理方式
(1)申购份额、余额的处理方式
场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后,以
申请当日的基金份额净值为基准计算,采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生
的误差计入基金财产。
场内申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后,
以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用去尾的方法保留到整数位,不足一份基金份额
部分的申购资金零头,由交易所会员返回给投资人。
(2)赎回金额的处理方式
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用
(若有),计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财
产。
2、基金申购份额的计算
申购份额的计算方法如下:
申购价格=申购当日基金份额净值
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购份额=净申购金额/申购价格
例:某投资人(养老金客户)投资 10,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值
为 1.05 元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=10,000/(1+0.15%)=9,985.02 元
申购份额=9,985.02/1.0500=9,509.54 份
即该投资人(养老金客户)实得申购份额为 9,509.54 份。
例:某投资人(非养老金客户)投资 10,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净
值为 1.05 元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22 元
申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 份
如果投资人(非养老金客户)是场外申购,则该投资人实得申购份额为 9,383.07 份。
如果投资人(非养老金客户)是场内认购,则该投资人实得申购份额为 9,383 份,其余
0.07 份对应金额将返回给投资人。
3、基金赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回价格=赎回当日基金份额净值
赎回总额=赎回份额×赎回价格
赎回费用=赎回总额×赎回费率
净赎回金额=赎回总额-赎回费用
例:某基金份额持有人赎回本基金 10,000 份基金份额,持有时间为一年两个月,对应
的赎回费率为 0.25%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的赎回金额为:
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
赎回总额=10,000×1.05=10,500 元
赎回费用=10,500×0.25%=26.25 元
净赎回金额=10,500-26.25=10,473.75 元
即:基金份额持有人赎回本基金 10,000 份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是
1.0500 元,则其可得到的净赎回金额为 10,473.75 元。
(六)基金份额净值的计算公式
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额总数
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。遇特殊情况,可以适当延
迟计算或公告,并报中国证监会备案。
七、申购与赎回的注册登记
(一)投资人申购本基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日自动为投资人登记权益并
办理注册登记手续,投资人在 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
(二)基金份额持有人赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日自动为基金份额持
有人扣除权益并办理注册登记手续。
(三)基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,
但不得实质影响投资人的合法权益,并最迟于开始实施日 3 个工作日前在至少一家指定媒体
及基金管理人网站公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申
购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒
体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管
理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比
例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算
赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管
理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
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资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的
赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可
暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个
工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上
刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在
规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,
最迟于重新开放日在指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂
停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机
构。
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十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户(可补充其他情况)。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十六、基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
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第八部分基金的投资
一、投资目标
本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,精选个股,构造风格类
资产组合。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债
券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、现金、债券回购、银行存款、资产支持
证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合资产配置比例为:股票资产占基金资产净值的 0-95%;其中,现金或者
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%、权证占基金资产净值
的 0%—3%、资产支持证券占基金资产净值的 0%-20%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
三、投资策略
(一)资产配置策略
本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析,结合对股
票市场整体估值水平、上市公司利润增长情况,债券市场整体收益率曲线变化等综合指标的
分析,形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测,以此确定股票、固定收益证券和现金
等大类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具在给定区间内的动态配置。
本基金对宏观经济环境、经济增长前景分析中的定量指标,主要考察 GDP 及其增幅、居
民消费价格指数、固定资产投资完成情况及其增幅、货币供应量 M0、M1、M2 等指标的变化;
定性分析因素主要考察宏观经济趋势变化、宏观经济增长模式以及宏观经济政策的变化及含
义。
本基金对证券市场发展状况的分析,主要考察制度性建设和变革、证券市场政策变化、
参与主体变化、上市公司数量、质量和市场估值变化。
(二)股票投资策略
本基金股票投资组合采取自下而上的策略,以量化指标分析为基础,结合定性分析,精
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选具有明显价值、成长风格特征且具备估值优势的股票,构建投资组合,在有效控制风险的
前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。下图是本基金股票组合构建流程图:
价值优选 价值核心
股票库 股票库
国内A股 基础股票库 股票组合
成长优选 成长核心
股票库 股票库
1、基础股票库构建
本基金对 A 股市场中的所有股票进行初选,以过滤掉明显不具备投资价值的股票,建立
本基金的基础股票库。初选过滤掉的股票主要包括以下几类:
(1)法律法规和公司制度明确禁止投资的股票;
(2)流动性差的股票(由公司投研团队根据股票的交易量、换手率的研究进行确定);
(3)当前涉及重大诉讼、仲裁等重大事件公司的股票。
2、优选股票库构建
本基金管理人利用历史财务数据,通过价值、成长因子分析,计算基础股票库中每一上
市公司的价值、成长风格指标,剔除同时不具备价值、成长风格特征的上市公司,构建本基
金的优选股票库。下图第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限构成本基金的优选股票库:
价
值
﹢
指
标
价值型(Ⅰ) 价值成长型(Ⅱ)
(进入优选股票库) (进入优选股票库)
﹣ ﹢
成长指标
非价值非成长型 成长型(Ⅲ)
(剔除) (进入优选股票库)
﹣
具体构建方法如下:
(1)确定价值、成长因子。本基金价值、成长因子包括:
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1)价值因子:
i)市净率 P/B;
ii)股息收益率;
iii)年现金流量/市值;
iv)销售收入/市值。
2)成长因子:
i)过去 3 年每股收益复合增长率;
ii)过去 3 年主营业务收入增长率;
iii)ROE *(1-红利支付率)。
(2)对基础股票库中每一上市公司确定其价值、成长特征
1)计算每一上市公司的价值、成长因子;
2)利用数据标准化程序,确定该上市公司的价值、成长指标;
3)确定每一公司的风格特征;
4)风格特征的调整。
i)常规调整
每年上市公司年报、半年报披露后,本基金管理人将根据更新数据按上述 1)、2)方式
计算该上市公司的风格特征。
ii)突发事件调整
上市公司由于基本面状况出现较大的转变,预期企业业绩会出现突发性增长,如:行业复
苏、产业政策扶植、并购、重组、资产注入等情况。基金管理人根据对该公司未来业绩增长
的预期数值,按上述 1)、2)方式计算该股票的风格特征。
3、核心股票库构建
在优选股票库的基础上,本基金通过对企业发展的内外部因素分析、估值分析,结合实
地调研,构建成核心股票库。
(1)企业发展的内部因素:
1)制度因素:完善的公司治理结构及规范的管理制度;
2)管理团队因素:管理团队团结高效、经验丰富、富有协作、进取精神;
3)财务因素:财务清晰透明,财务政策合理,良好的企业财务状况、合理
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的资本结构,突出的成本控制能力;
4)生产因素:企业在资源配置、产能扩张等方面具有优势;
5)技术因素:具有技术竞争优势,且具有持续性的技术研发能力和学习能
力,可以使企业所掌握的技术不断地转化为新产品或新服务,从而为企业成长提供源源不断
的动力;
6)市场因素:良好的市场品牌、市场扩张和保护能力。
(2)企业发展的外部因素:
1)法律环境:包括权益保护、商业规范以及市场制度等;
2)政策环境:严格的市场准入政策、扶持性的地区和产业政策、优惠的税
费政策以及宽松的信用政策等;
3)市场环境:合理的行业集中度、有利的竞争态势以及不断增长的市场需
求等;
(3)估值分析
根据企业和行业的不同特点,选择较适合的指标进行估值,这些指标包括但不限于市盈
率(P/E)、PEG、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润
(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等。
4、股票组合的构建
基金经理通过对市场估值水平的分析,结合公司投研团队对行业景气度、行业发展趋势
的研究,合理配置价值、成长股票的权重。充分权衡行业集中度、资产流动性等多种因素对
投资组合风险收益水平的影响,审慎精选,构建本基金的股票组合。。
5、持续跟踪和风险评估
对所投资的企业进行密切跟踪,关注发展变化,动态评估企业的价值、成长风格及估
值水平,同时由风险控制小组通过 VAR 分析等技术对投资组合进行动态风险评估。
(三)债券投资策略
配置型基金中债券投资管理的目标是分散股票投资的市场风险,保持投资组合稳定收益
和充分流动性,追求基金资产的长期增值。
1、利率预期策略
利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。通
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过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和资金供给等因素的分
析,定性分析与定量分析相结合,形成对未来利率走势的判断,并依此调整组合的期限和品
种配置。
2、久期控制策略
在利率变化方向判断的基础上,确定恰当的久期控制目标。在预期利率整体上升时,缩
短组合的平均久期;在预期利率整体下降时,延长组合的平均久期。
3、期限结构配置策略
基准利率的变化对短中长期债券收益率的影响多数情况下并不是同等幅度的。根据对债
券市场期限结构变动特征的历史分析和现阶段期限结构特征的分析,结合市场运行、持有人
结构、债券供求等因素,形成期限结构配置策略,对不同期限结构的债券应用不同的买卖策
略。
4、类属配置策略
不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上形成差异,有必要采用类属配置策略,
使债券组合资产配置于不同的债券品种(国债、企业债、金融债、可转债、央行票据、资产
支持证券等),以及在不同的市场上进行配置(交易所和银行间)。
本基金将结合信用分析、流动性分析、税收分析、市场成员结构等综合因素来决定投资
组合的类属配置策略,在保证流动性和基金资产安全的前提下,谋求收益的最大化。
5、杠杆放大策略和换券策略
在具体操作中,本基金还将利用换券操作、放大操作等多种策略,提高组合的超额收益。
6、套利策略
套利策略包括跨市场回购套利、跨市场债券套利、结合远期的债券跨期限套利、可转债
套利等。本基金充分利用市场出现的机会,为持有人带来无风险或低风险的超额利润。
7、可转债投资策略
可转债(含可分离转债)是债券和复杂权证的混合体,兼具股性和债性,是可攻可守的
投资品种。投资可转债需要更多的技巧。在牛市中,本基金更多地投资股性强的可转债;熊
市中,本基金更多地考虑债性强的可转债。同时结合可转债的条款,时刻关注赎回风险、回
售机会、转股价可能下调带来的额外机会和溢价率为负时的套利机会。
8、中小企业私募债券债券投资策略
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本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等
策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。
本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最
大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本金相对安全和资产流动
性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估中小企业私募债券的流动性对基金
资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密
切关注影响中小企业私募债券价值的因素,并进行相应的投资操作。
本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部《信用债券库
管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资
评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券;对于内部评级界定为
风险规避类的中小企业私募债券,禁止进行投资。
9、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易
机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选
择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
10、证券公司短期公司债券投资策略
本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基
础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;
采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资
综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,获取稳健的投资回报。本基金持有单只短期
公司债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;
(四)权证投资策略
本基金将权证的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高基金投资组合收
益的辅助手段。本基金的权证投资策略包括:
1、根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非
理性定价;
2、在产品定价时,主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对包括对应公
司基本面等不同变量的预测对权证确定合理定价;
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
3、利用权证衍生工具的特性,本基金通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险
收益特征的目的;
4、本基金投资权证策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护策
略、买入跨式投资策略等等。
(五)其他金融衍生产品投资策略
本基金将密切跟踪国内各种金融衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时
相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对金融衍生产品的
研究,在充分考虑金融衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产占基金资产的 0%-95%;
(2)本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
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产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展
期;
(15)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(16)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监
会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在此期间,基金的投资范围和投资策略应该符合基金合同的有关约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大
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利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当
符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部
审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同
意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
五、业绩比较基准
60%×沪深 300 指数收益率+40%×上证国债指数收益率
选择该业绩基准,是基于以下因素:
1、沪深 300 指数和上证国债指数合理、透明;
2、指数编制和发布有一定的历史,有较高的知名度和市场影响力;
3、沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个
统一指数;
4、有一定市场覆盖率,并且不易被操纵;
5、基于本基金的股票、债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的
风险收益特征。
基金管理人在下列情况下可以修改业绩比较基准:一是在基金合同修改的前提下,基金
管理人可根据投资目标和投资政策的变更,确定新的业绩比较基准,并及时公告;二是当市
场出现更合适、更权威的比较基准时,本基金管理人有权选用新的比较基准,并及时公告;
三是随着法律法规和市场环境发生变化,本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发
布时,本基金管理人依据维护基金份额持有人合法权益的原则,有权选用新的比较基准,并
及时公告。
六、风险收益特征
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险、中高预期
收益的证券投资基金。
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第九部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
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管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
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第十部分基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所市场上市交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值。
(3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券、私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
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技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机
构提供的价格数据估值。
4、中小企业私募债采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下,按成本估值。
5、银行存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
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基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
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估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基
金管理人对基金净值予以公布。
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第十一部分基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 90%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指
定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15 个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
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基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金
红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
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第十二部分基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.8%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
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上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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第十三部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
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第十四部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及
其他有关规定。
二、信息披露义务人
基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定的时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证投资人能够
按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的
法律文件。
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2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金申
购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内
容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登
载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前
向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提
供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
基金管理人将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基
金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发
售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒体上。
(三)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者
复制前述信息资料。
(四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正
文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度
报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将
季度报告登载在指定媒体上。
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《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告
或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公
场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
(五)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予
以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会
派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止《基金合同》;
3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动;
8、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
9、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三
十;
10、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
11、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
12、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
13、重大关联交易事项;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
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16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、基金改聘会计师事务所;
18、变更基金销售机构;
19、更换基金登记机构;
20、本基金开始办理申购、赎回;
21、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
22、本基金发生巨额赎回并延期支付;
23、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
25、中国证监会规定的其他事项。
(六)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对
该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(七)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以
公告。
(八)中小企业私募债券、证券公司短期公司债券投资情况公告
基金管理人在本基金投资中小企业私募债券、证券公司短期公司债券后两个交易日内,
应在中国证监会指定媒体登载以上债券品种投资情况公告,披露所投资以上债券品种的名称、
数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明
书(更新)等文件中披露以上债券品种的投资情况。
(九)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披
露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则的规定。
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基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基
金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定
期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面
文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同
一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 15 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查
阅、复制。
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第十五部分风险揭示
本基金基金管理人在投资管理中将采用审慎的原则以规避投资风险,同时也提醒投资人
注意以下几方面的投资风险。
一、市场风险
证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引
起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)
和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,
而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成影响。虽然本
基金可以通过资产配置来降低这种风险,但不能完全规避。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购,其
收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、
市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
二、流动性风险
本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资人的申购
和赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响,
都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能
会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。
三、信用风险
基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期
本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。
四、运营风险
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1、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收
益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,本基金可能因为基金
管理人的因素而影响基金收益水平。
2、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致基金资产损失,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误
等。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管
理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
3、法律风险
基金管理或运作过程中,违反国家法律法规及基金合同的有关规定的风险。
4、道德风险
道德风险是指基金管理公司及其人员故意违背行业公约、职业道德、公司管理制度或个
人承诺,而给基金管理公司带来损失的可能性。
5、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金
财产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接
控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。
五、本基金特有的风险
本基金为灵活配置混合型基金,本基金股票资产占基金资产的 0%—95%,通过定量分析
与定性分析相结合,灵活配置股票、债券资产比例。在实际操作过程中,本基金资产配置中
股票投资比例可能与股票市场表现存在差异,在牛市中股票投资比例较低或者在熊市中股票
投资比例较高,从而可能使本基金收益率落后基金业绩比较基准。
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第十六部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效后
两日内在指定媒体公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
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律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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第十七部分基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的权利与义务
(一)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者自行召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
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(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(2)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(3)销售基金份额;
(4)召集基金份额持有人大会;
(5)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(6)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(7)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(8)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(9)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(10)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(11)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
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部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交
易过户的业务规则;
(16)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登
记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为基金份额
持有人以外的人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合
同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的
价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
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(15)按照有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法
召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(25)建立并保存基金份额持有人名册;
(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
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(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为基金份
额持有人以外的人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金
管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
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(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
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(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不影响现有基金份额持有人利益的
前提下调整本基金的申购费率、赎回费率或变更收费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
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10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
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的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会议
召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金
份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2)。若到会者在权益登记日代表的
有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2,召集人可以在原公告的基金份
额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有
人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少
于本基金在权益登记日基金总份额的 1/3。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告。
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
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影响表决效力。
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2)。若到会者在权益登记日代表的
有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2,召集人可以在原公告的基金份
额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有
人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少
于本基金在权益登记日基金总份额的 1/3。
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面
意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符。
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 1/2 以上(含 1/2)选举产生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或
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主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 1/2
以上(含 1/2)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 2/3
以上(含 2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
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由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影
响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯
方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容
进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
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三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 90%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(二)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(三)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指
定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15 个工作日。
四、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
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7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.8%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
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4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,精选个股,构造风格
类资产组合。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债
券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、现金、债券回购、银行存款、资产支持
证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合资产配置比例为:股票资产占基金资产净值的 0-95%;其中,现金或者
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%、权证占基金资产净值
的 0%—3%、资产支持证券占基金资产净值的 0%-20%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
(三)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产占基金资产的 0%-95%;
(2)本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
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(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展
期;
(15)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(16)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监
会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在此期间,基金的投资范围和投资策略应该符合基金合同的有关约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
以上限制中,如为法律法规或监管部门的强制性要求,法律法规或监管部门取消上述限
制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
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(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大
利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当
符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部
审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同
意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
六、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
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(2)交易所市场上市交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值;
(3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券、私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机
构提供的价格数据估值。
4、中小企业私募债采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下,按成本估值。
5、银行存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
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律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
(二)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
七、基金合同变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效
后两日内在指定媒体公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
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1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
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基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲
裁中心),按照上海国际仲裁中心届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁
裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同的效力
《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、本基金合同由旧版《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而来。
经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签字或签章,且经
2015 年 5 月 25 日万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。
自持有人大会决议生效之日起,旧版《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
失效且新版《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。
2、基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告
之日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的
《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托
管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。
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第十八部分基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:万家基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 层
法定代表人:毕玉国
成立时间:2002 年 8 月 23 日
批准设立机关和设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1 亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
(二)基金托管人
名称:兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路 154 号
法定代表人:高建平
成立日期:1988 年 8 月 26 日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:190.52 亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付;承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事
同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担
保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业
务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,
应在取得有关部门的许可后方可经营)
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(草案)
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为的监督
1、基金托管人对基金投资范围、投资对象进行监督的内容、标准和程序
(1)监督的内容
根据法律法规的规定和基金合同的约定,本基金为混合型基金,基金托管人应对基金管
理人就基金的投资范围、投资对象的合法性、合规性进行监督和核查。
(2)监督的标准
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债
券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、现金、债券回购、银行存款、资产支持
证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
(3)监督的程序
基金托管人根据(2)所述的监督标准对基金管理人的投资对象和投资范围进行监督,
如发现基金管理人的投资范围及投资对象不符合监督标准的,基金托管人应向基金管理人出
具提示函,基金管理人应给予合理解释。对于明显违规的投资,基金托管人可以拒绝执行相
关结算事宜,由基金管理人取消相关投资交易,但基金托管人应以书面方式说明拒绝结算的
理由。对于无法取消的投资交易,由基金管理人以书面形式说明理由,基金托管人执行后可
以向中国证监会报告。
基金托管人应根据(2)所述的监督标准建立相关技术系统,对基金实际投资是否符合
基金合同的相关约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
2、基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容、标准和程序
(1)监督的内容
基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容包括但不限于:基金合同约定的基金投资
资产配置比例、单一投资类别比例限制、融资限制、股票申购限制、基金投资比例符合法规
规定及基金合同约定的时间要求、法规允许的基金投资比例调整期限等。
(2)监督的标准
本基金投资组合资产配置比例为:股票资产占基金资产净值的 0-95%;其中,现金或者
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到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%、权证占基金资产净值
的 0%—3%、资产支持证券占基金资产净值的 0%-20%。
根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可以
相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。
本基金投资组合并遵循如下投资限制:
1)本基金股票资产占基金资产的 0%-95%;
2)本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的 10%;
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的 10%;
11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出;
13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
15)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
16)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;
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17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监
会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在此期间,基金的投资范围和投资策略应该符合基金合同的有关约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
以上限制中,如为法律法规或监管部门的强制性要求,法律法规或监管部门取消上述限
制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
(3)监督的程序
基金托管人对基金合同约定的基金投资资产配置比例、单一投资类别比例限制、融资限
制、基金投资比例等按照(2)所述监督标准进行监督。如发现基金的投融资比例不符合有
关规定,基金托管人应向基金管理人出具提示函,基金管理人应给予合理解释,并应在规定
期限内进行调整,基金托管人对管理人的调整情况进行核查。对于未按规定进行调整的,基
金托管人有权向中国证监会报告,且不必告知基金管理人。
基金管理人明知超过前述标准且继续进行相关投融资交易的,托管人有权拒绝执行相关
结算事宜,由基金管理人取消相关投资交易,但基金托管人应以书面方式说明拒绝结算的理
由。对于无法取消的投融资交易,由基金管理人以书面形式说明理由,基金托管人执行后可
以向中国证监会报告。
3、基金托管人对基金投资禁止行为进行监督的内容、标准和程序
(1)监督的内容
基金财产是否被用于《基金法》、基金合同禁止的投资或活动。
(2)监督的标准
本基金禁止以下投资行为:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
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5)向其基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后,则本基
金不受上述规定的限制。
(3)监督的程序
基金托管人对基金财产是否被用于《基金法》禁止的投资或活动按前述监督标准进行监
督。基金托管人发现基金财产被用于《基金法》禁止的投资或活动的,应拒绝办理清算、交
割事宜,由基金管理人取消相关投资,交易,但基金托管人应以书面方式说明拒绝办理清算、
交割的理由。对于无法取消的投资交易,由基金管理人以书面形式说明理由,基金托管人办
理清算、交割后可以向中国证监会报告。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大
利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当
符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部
审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同
意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
4、基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场进行监督的内容、标准和程序
(1)监督的内容
为控制基金参与银行间债券市场的信用风险,由基金托管人根据有关法律法规的规定及
基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
(2)监督的标准
1)交易对手的资信控制
基金管理人应采取措施或建立相应制度确定交易对手的资信状况,并定期或不定期地向
基金托管人提供可信的交易对手名单。基金托管人有确凿证据表明管理人提供的可信交易对
手名单中有不可信对手的,可以向基金管理人建议从可信对手名单中剔除。
2)交易方式的控制
基金管理人对于银行间买入交易应尽量采取见券付款方式,对于银行间卖出交易应尽量
采取见款付券方式。
(3)监督的程序
基金托管人根据基金管理人提供的可信交易对手名单和银行间成交通知单按规定进行
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相关结算。如发现基金管理人的交易对手超出可信交易对手名单的,基金托管人可以拒绝执
行,并告知基金管理人。
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交
易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定
的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对
手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,基金托管人不承担责任。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资中期票据和中
小企业私募债进行监督
(1)基金管理人管理的基金在投资中期票据和中小企业私募债前,基金管理人须根据
法律、法规、监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据和中小企业私募债的风险控制
制度、流动性风险和信用风险处置预案,并书面提供给基金托管人,基金托管人依据上述文
件对基金管理人投资中期票据和中小企业私募债的额度和比例进行监督。
(2)如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据和中小企业私
募债另有规定的,从其约定。
(3)基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据和中小企业私募债时的
法律法规遵守情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关额度、比
例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同以及本
协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托
管人的监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函,并及时
改正。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人
违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反有关法律法规、基金
合同、托管协议及其他有关规定时的处理方式和程序
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规规定或者违反基金合同约定的,应
当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
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基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其
他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人存在违反法律法规、基金合同、本托管协议的行为,应当及
时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人收到通知后应及时核对、确认并以书面
形式向基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基
金管理人改正,并予协助配合。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,严重损害基金份额持有人利益的,应立即
报告中国证监会,同时以书面形式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照托管协议对基金业务进行监督和核查,包
括但不限于在规定时间内答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人
按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监控报告的,基金管理人应积极配合提供相关数
据资料和制度等。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议的规定行使核查权,或采取拖延、
欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效核查,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,
基金托管人应报告中国证监会。基金托管人在此情形下,有权召集基金份额持有人大会,提
请更换基金管理人、代表基金对因基金管理人的违约行为造成基金财产的损失向基金管理人
索赔。
上述约定内容,如因相关法律法规、规章另有明确规定使得此部分内容不符或冲突的,
基金管理人与基金托管人应当对此进行修改并遵照执行。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一) 根据法律法规的规定和基金合同的约定,基金管理人对基金托管人履行托管职责
情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金
账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办
理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二) 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人
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收到通知后应及时核对并在规定时间内以书面形式答复基金管理人并改正。在限期内,基金
管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知
的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托
管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议的规定行使核查权,或采取拖延、
欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效核查,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,
基金管理人应报告中国证监会。基金管理人在此情形下,有权召集基金份额持有人大会,提
请更换基金托管人、代表基金对因基金托管人的违约行为造成的基金财产的损失向基金托管
人索赔。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。基金托管人应遵守法律法规的规定和基金合同、
本托管协议的约定,为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金托管人保证恪尽职守,
依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效地持有并保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的基金财产与基金托管人的其他财产及其他基金的财产实行严
格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5、除依据法律法规规定和基金合同约定外,基金托管人不为自己及任何第三人谋取利
益,基金托管人违反此义务,利用基金财产为自己及任何第三方谋取利益,所得利益归于基
金财产。
6、基金托管人应安全、完整地保管基金财产,未经基金管理人的正当指令,基金托管
人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
7、对于基金(认)申购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日没有到达基金托管人处的基金认(申)购款项,基金
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托管人应及时通知基金管理人,由基金管理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,
基金管理人应负责向有关当事人追偿。
8、对于因为基金投资产生的应收资产,由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行处理,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿。
9、基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的正当指令,不得自行
运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的实物证券的损坏、
灭失,基金托管人不承担责任。
10、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金
财产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但不限于期货保证金账户
内的资金、期货合约等)及其收益;由于该等机构或该机构会员单位等本合同当事人外第三
方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金财产造成的损失等不承担责任。
11、除依据法律法规规定和基金合同约定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)投资者申购资金的归集和赎回资金的派发
基金托管人应及时查收基金投资者的申购资金是否到账,对于未准时到账的资金,应及
时通知基金管理人,基金管理人负责处理。因申购资金未及时到账而给基金造成损失的,基
金托管人对此不承担任何责任。
基金份额持有人赎回的资金,基金托管人应根据基金管理人的指令进行划拨。基金托管
人未按约定时间划拨,给基金份额持有人造成损失的,基金托管人应承担赔偿责任。
(三)基金的银行存款账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开设和管理,基金管理人应配合基金托管
人办理开立账户事宜并提供相关资料。
2、本基金以基金托管人的名义在基金托管人处开设基金托管专户,保管基金的银行存
款。该基金托管专户是指基金托管人在集中清算模式下,代表所托管的基金与中国证券登记
结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投
资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过基金托管专户进行。
3、托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得假借基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行基金业
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务以外的活动。
4、托管专户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行账户结算管理办法》、
《现金管理条例》、《中国银监会利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、
《支付结算办法》以及中国人民银行的其他有关规定。
(四)基金证券账户、托管人证券交易资金结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
托管人与本基金联名的证券账户,用于本基金证券投资的清算和存管,并对证券账户业务发
生情况进行如实记录。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何证券账户
进行本基金业务以外的活动。
基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,管理和运用由基金管理人
负责。
2、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深
圳分公司开立证券交易资金结算备付金账户(即资金交收账户),用于办理基金托管人所托
管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。
(五)债券托管账户的开设和管理
1、基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记
结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行债券和资金的清算。
基金管理人应当予以配合并提供相关资料。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向
中国人民银行进行报备。
2、基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场回购主协议,基金
托管人保管协议正本,基金管理人保存协议副本。
(六)基金实物证券的保管
实物证券可以存放于基金托管人的保管库,但要与存放于基金托管人处的非本基金的其
他实物证券、银行存款定期存单等有价凭证分开保管。
实物证券也可存入中央国债登记结算公司或中国证券登记结算公司的代保管库中,保管
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凭证由基金托管人持有。
实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。
(七)与基金财产有关的重大合同的保管
1、与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签
署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管。除协议另有规定外,
基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,
以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。如上述合同只有一份正本且该正
本先由基金管理人取得,则基金管理人应及时将正本送达基金托管人处,保管期限按照国家
有关规定执行。
2、与基金财产有关的重大合同,根据基金运作管理的需要由基金托管人以基金的名义
签署的,由基金管理人以加密传真方式下达签署指令(含有效授权内容),合同原件由基金
托管人保管,但基金托管人应将该合同原件的复印件加盖基金托管人公章(骑缝章)后,交
基金管理人一份。如该等合同需要加盖基金管理人公章,则基金管理人至少应保留一份合同
原件。保管期限按照国家有关规定执行。
3、因基金管理人将自己保管的本基金重大合同在未经基金托管人同意的情况下,用于
抵(质)押、担保或债权转让或作其他权利处分而造成基金财产损失,由基金管理人负责,
基金托管人予以免责。
因基金托管人将自己保管的本基金重大合同在未经基金管理人同意的情况下,用于抵
(质)押、担保或债权转让或作其他权利处分而造成基金财产损失,由基金托管人负责,基
金管理人予以免责。
(八)其他账户的开立和管理
1、因业务需要开立的其它账户,可以根据基金合同或有关法律法规的规定,经由基金
管理人和基金托管人协商同意,由基金托管人负责开立,并按有关规则使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
五、基金资产净值资产净值计算和会计核算
1、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
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(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价
(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日
后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
2)交易所市场上市交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),
选取估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值。
3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利
息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按
最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调
整最近交易市价,确定公允价格;
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市
的资产支持证券、私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同
一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定
确定公允价值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值
机构提供的价格数据估值。
(4)中小企业私募债采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下,按成本估值。
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(5)银行存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
(6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时,所造成的误差不作为基
金份额净值错误处理。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
六、基金管理人和基金托管人在基金资产净值计算方法上意见不一致且协商不成时的处
理原则和程序
根据有关法律法规,本基金的会计责任方由基金管理人担任。基金管理人计算并公告基
金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,如基金管理人
和基金托管人对基金资产净值、基金份额净值的计算结果有差异,且双方在平等基础上充分
讨论后仍无法达成一致的意见,则按基金管理人计算的结果对外予以公告,并应在对外公告
时说明基金托管人的复核情况,基金托管人有权将该等情况报相关监管机构备案。由此给基
金份额持有人和基金造成的损失,由责任方赔偿。
七、基金份额持有人名册的登记与保管
本基金注册登记机构负责登记、编制和保管基金份额持有人名册,并对持有人名册的真
实性、完整性和准确性负责,并按国家法律法规及中国证监会的要求执行对基金份额持有人
名册的保管。
基金份额持有人名册内容包括但不限于基金份额持有人的名称、持有的基金份额以及基
金管理人、基金托管人为履行有关法律法规、基金合同规定的职责之目的所需内容。
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基金管理人应当及时向基金托管人提供基金合同生效日的基金份额持有人名册、基金权
益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月
最后一个交易日的基金份额持有人名册。基金管理人应当自上述日期之日起 10 个工作日内,
以书面(包括但不限于电子传输数据文件、电子光盘文件、纸文件)形式将上述日期的基金
份额持有人名册送达托管人保存。为基金托管人履行有关法律法规、基金合同规定的职责之
目的,基金管理人应当提供必要的协助。
基金托管人应当根据有关法律法规的规定妥善保管基金份额持有人名册,对基金份额持
有人名册的相关信息负有保密义务,基金托管人无法妥善保管基金份额持有人名册而对投资
者或基金带来损失的,应当承担相应的赔偿责任。
基金份额持有人名册保管期限不得低于 15 年。
八、争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
(二)双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应先友好协商
解决。协商不能解决的,则任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海
国际仲裁中心),按照上海国际仲裁中心届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁的地点在上海,
仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
九、托管协议的变更与终止
(一)基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。变更后的新协议,应当报中国证监会备案。
(二)基金托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议终止:
1、基金合同终止;
2、基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产、被依法取消基金托管资格
或因其他事由造成其他基金托管人接管基金财产;
3、基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产、被依法取消基金管理资格
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或因其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权;
4、发生《基金法》、其他法律法规或基金合同规定的其他终止事项。
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第十九部分基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目:
一、基金份额持有人投资交易确认服务
注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记录。
基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资者的要求提交成交
确认单。
基金代销机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交成交确认单。
二、基金份额持有人交易记录查询服务
基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。
三、基金份额持有人交易对账单寄送服务
基金份额持有人交易对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每季度结束后 10
个工作日内向本季度有交易的投资人寄送;年度对账单在每年度结束后 20 个工作日内向所
有持有本基金份额或本年度内有交易的投资人寄送。投资人如有需求,可联系基金管理人的
客户服务中心补寄对账单。
四、信息订制服务
投资人可以通过本基金管理人网站(www.wjasset.com)、客户服务中心提交信息订制申
请,基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所订制的信息。可订制的内容如下:
1、电子邮件:电子邮件对账单、每日净值播报等。
2、手机短信:短信对账单、账户交易确认、基金交易确认、所有基金周末净值、持有
基金周末净值、生日祝福等。
五、资讯服务
(一)客户服务电话
投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询、账
户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。
客户服务电话:95538 转 6;400-888-0800
客户服务传真:021-38909778
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(二)公司网站: http://www.wjasset.com
基金管理人网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议、在线
咨询等服务栏目,力争为投资者提供全方位的专业服务。
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第二十部分招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所,投资人可在办公时间查阅;投
资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式
所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一
致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募说明书。
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第二十一部分备查文件
一、中国证监会准予本基金变更注册的文件;
二、《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
三、《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
四、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金申请变更注册之法律意见书;
五、基金管理人业务资格批件、营业执照;
六、基金托管人业务资格批件、营业执照;
七、中国证监会要求的其他文件。
备查文件存放地点:基金管理人、基金托管人处。
投资者查阅备查文件的方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
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2015 年 6 月 19 日
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