万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告摘要 2010年12月31日 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期: 2011年3月30日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 万家双引擎灵活配置混合 基金主代码 519183 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月27日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 71,488,163.99份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,精选个股,构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析,确定大类资产的动态配置。本基金股票投资组合采取自下而上的策略,以量化指标分析为基础,结合定性分析,精选具有明显价值、成长风格特征且具备估值优势的股票,构建投资组合,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 张志永 联系电话 021-38619810 021-62677777*212004 电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 4008880800 95561 传真 021-38619888 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年 2008年06月27日至2008年12月31日 本期已实现收益 422,666.65 28,570,514.28 3,735,405.77 本期利润 -1,800,993.63 31,974,943.68 4,843,326.04 加权平均基金份额本期利润 -0.0231 0.3220 0.0233 本期基金份额净值增长率 -2.98% 49.35% 4.19% 3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末 期末可供分配基金份额利润 0.0181 0.0203 0.0115 期末基金资产净值 72,784,530.12 116,280,613.74 55,907,047.98 期末基金份额净值 1.0181 1.0494 1.0219 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金于2008年6月27日成立,2008年的报告期间为2008年6月27日至2008年12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -3.19% 1.43% 4.00% 1.06% -7.19% 0.37% 过去6个月 14.41% 1.21% 13.33% 0.93% 1.08% 0.28% 过去1年 -2.98% 1.23% -5.83% 0.95% 2.85% 0.28% 自基金合同生效起至今 50.96% 1.22% 11.23% 1.28% 39.73% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金于2008年6月27日成立,建仓期为六个月,建仓期结束时和报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金于2008年6月27日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2010年 0.000 0.00 0.00 0.00 - 2009年 4.700 802,624,210.75 12,013,800.25 814,638,011.00 - 2008年 0.200 915,279.16 158,066.20 1,073,345.36 - 合计 4.900 803,539,489.91 12,171,866.45 815,711,356.36 - 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路450号,注册资本1亿元人民币。目前管理八只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金和万家精选股票型证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 鞠英利 本基金基金经理、万家公用事业基金基金经理、万家和谐基金基金经理 2009年3月4日 2010年7月3日 11年 男、博士学位,曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经理等职。 吴印 本基金基金经理 2010年7月3日 - 4年 男,工学学士,经济学硕士,2006年加入万家基金,从事证券投资和研究工作,历任研究发展部行业分析师、基金经理助理等职。 注:1、任职日期以及离任日期均以公告日为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 组合 报告期组合收益 本基金 -2.98% 万家和谐增长混合型证券投资基金 -5.52% 差异 2.54% 基金间年收益率差异绝对值为2.54%,小于5%,不存在非公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2010年,国内A股市场在经济周期波动、宏观政策与国外超宽松货币环境的多方驱动下,呈现出宽幅波动,各板块严重分化的走势。上半年尤其是二季度,在新一轮房地产紧缩的环境下,市场出现大幅度的下滑,下半年在美国二次量化宽松的预期之下,市场大幅反弹。全年整体来看,各个板块之间分化明显,中小板与主板之间,消费与周期之间都呈现出迥然不同的走势,这既是中国经济结构转型带来的增长前景的分化,也是周期波动带来的估值分化,同时也是市场情绪的集中体现。 在2010年的操作中,上半年在政策紧缩的强烈预期之下,本基金主要以调整结构为主,初期我们对军工、医药、重组等几个方面进行了配置,进一步加大了实地调研的力度,逐步淡化区域经济中的板块效应,二季度适度增加了医药、节能环保、商业等受调控政策影响不大的行业比重,减持了银行、地产、煤炭以及有色等强周期的行业。三季度国内A 股市场结构性分化,基金适度增加了医药、节能环保、商业等受调控政策影响不大的行业比重,减持了部分受调控影响较多的行业。第四季度则增加了煤炭、有色金属等低估值行业景气向上的行业比重,减持了部分受调控影响较多的行业。 在全球经济波云诡谲,全球各国政府强势介入的情况下,市场运行的趋势与驱动因素与以往相比都有了很大的不同,我们尽力作好仓位控制、行业与个股配置,提高投资效率以提升基金业绩。 4.4.2报告期内基金业绩的表现 截至报告期末,该基金份额净值为1.0181元,报告期基金份额净值增长率为-2.98%,同期业绩比较基准增长率-5.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年,从宏观基本面判断,国内经济将逐步进入新一轮的经济增长周期,随着“十二五”开局,保障房建设等民生工程不断展开,海外经济复苏,将拉动资源品、原材料需求。海外方面,虽然中东局势不稳,欧洲债务危机还没有完全解除警报,但是总体经济回稳的局面不会改变。从政策来看,政府进一步收紧流动性的的态度异常坚决,打击房地产炒作的政策也会长时间的存在,而美国在二次量化宽松之后的货币政策也存在着紧缩的可能性。 从以上经济基本面与流动性的分析来看,2011年将会是相当纠结的一年,纠结于经济的强劲增长与流动性不断收紧,纠结于微观主体的兴兴向荣与宏观局势的波云诡谲,纠结于中长期的主导产业发展与短期的行业盈利前景。 在这些条件相互作用下,2011年本基金将结合国内长期发展格局和短期推动因素,重点布局:第一、新经济周期进入稳定增长阶段带来的投资机会,如:机械设备、通信系统等。第二、政策推动经济结构转型带来的投资机会,其中包括区域经济、低碳/新能源等、节能减排、医疗保健等。另外,我们还将持续重点挖掘具有独特盈利模式,并可以通过复制实现快速扩张的成长型投资标的。2011年将是震荡的一年,而其中的投资机会预计会是局部性的和结构性的。我们将通过良好的仓位控制和行业个股配置,努力实现基金绩效平稳增长。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 基金管理人 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。 会计师事务所 会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与和决定基金估值。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兴业银行股份有限公司资产托管部 2011年3月25日 §6 审计报告 本基金2010 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明(2011)审字第60778298_B07号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2010年12月31日 单位:人民币元 资产 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产: 银行存款 21,804,393.88 11,713,312.14 结算备付金 336,609.34 3,211,314.43 存出保证金 91,796.06 494,714.76 交易性金融资产 33,253,385.22 89,147,748.46 其中:股票投资 33,253,385.22 89,147,748.46 债券投资 0.00 0.00 资产支持证券投资 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 应收证券清算款 0.00 23,844,256.12 应收利息 3,996.57 119,488.36 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 21,564,486.02 139,021.21 其他资产 0.00 0.00 资产总计 77,054,667.09 128,669,855.48 负债和所有者权益 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债: 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付证券清算款 3,609,572.45 0.00 应付赎回款 969.16 10,320,716.99 应付管理人报酬 60,218.89 268,803.52 应付托管费 10,036.49 44,800.60 应付销售服务费 0.00 0.00 应付交易费用 229,336.33 1,356,023.46 应交税费 0.00 0.00 应付利息 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 其他负债 360,003.65 398,897.17 负债合计 4,270,136.97 12,389,241.74 所有者权益: 实收基金 71,488,163.99 110,802,401.69 未分配利润 1,296,366.13 5,478,212.05 所有者权益合计 72,784,530.12 116,280,613.74 负债和所有者权益总计 77,054,667.09 128,669,855.48 注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.0181元,基金份额总额71,488,163.99份。 7.2利润表 会计主体:万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 一、收入 2,358,182.27 39,359,917.23 1.利息收入 179,114.07 670,205.77 其中:存款利息收入 179,114.07 599,483.19 债券利息收入 0.00 70,722.58 资产支持证券利息收入 0.00 0.00 买入返售金融资产收入 0.00 0.00 其他利息收入 0.00 0.00 2.投资收益(损失以“-”填列) 4,314,206.77 32,957,967.77 其中:股票投资收益 4,031,241.24 32,291,365.50 债券投资收益 0.00 406,110.61 资产支持证券投资收益 0.00 0.00 衍生工具收益 0.00 22,905.32 股利收益 282,965.53 237,586.34 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,223,660.28 3,404,429.40 4.其他收入(损失以“-”号填列) 88,521.71 2,327,314.29 减:二、费用 4,159,175.90 7,384,973.55 1.管理人报酬 1,178,668.99 1,776,484.93 2.托管费 196,444.81 296,080.76 3.销售服务费 0.00 0.00 4.交易费用 2,405,491.60 4,933,836.86 5.利息支出 0.00 0.00 其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 6.其他费用 378,570.50 378,571.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,800,993.63 31,974,943.68 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 110,802,401.69 5,478,212.05 116,280,613.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,800,993.63 -1,800,993.63 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -39,314,237.70 -2,380,852.29 -41,695,089.99 其中:1.基金申购款 38,980,286.19 462,173.64 39,442,459.83 2.基金赎回款 -78,294,523.89 -2,843,025.93 -81,137,549.82 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 71,488,163.99 1,296,366.13 72,784,530.12 项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 54,710,993.49 1,196,054.49 55,907,047.98 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 31,974,943.68 31,974,943.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 56,091,408.20 786,945,224.88 843,036,633.08 其中:1.基金申购款 1,825,471,761.69 882,149,299.67 2,707,621,061.36 2.基金赎回款 -1,769,380,353.49 -95,204,074.79 -1,864,584,428.28 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -814,638,011.00 -814,638,011.00 五、期末所有者权益(基金净值) 110,802,401.69 5,478,212.05 116,280,613.74 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:毕玉国 主管会计工作负责人:杨峰 会计机构负责人:陈广益 7.4报表附注 7.4.1 基金基本情况 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]316号文《关于核准万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2008年6月27日正式生效,首次设立的募集规模为353,835,521.84份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过股票、债券的有效配置,谋求基金资产的持续稳健增值。本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人,发起人,基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人,基金代销机构 齐鲁证券有限公司 基金管理人股东,基金代销机构 上海久事公司 基金管理人股东 深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人股东 山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东 中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金2010年度及2009年度均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,178,668.99 1,776,484.93 其中:支付销售机构的客户维护费 102,724.72 138,528.88 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 196,444.81 296,080.76 注: 依照基金合同,在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金2010年度及2009年度均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 基金合同生效日(2008年6月27日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 10,021,602.16 10,021,602.16 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动的份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,021,602.16 10,021,602.16 期末持有的基金份额占基金总份额比例 14.02% 9.04% 注:基金管理人于本基金募集期间认购本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于2010年末及2009年末均未投资本基金。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 21,804,393.88 166,493.94 11,713,312.14 477,573.02 注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司,2010年度获得的利息收入为12,294.57元(2009年度:人民币16,225.44元),2010年末结算备付金余额为人民币336,609.34元(2009年末:人民币3,211,314.43元)。 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金2010年度和2009年度均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。 7.4.8 期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金报告期末未持有新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 0000059 辽通化工 2010-12-02 资产重组 11.29 - - 165,000 1,986,260.06 1,862,850.00 - 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 报告期末不存在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 报告期末不存在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 33,253,385.22 43.16 其中:股票 33,253,385.22 43.16 2 固定收益投资 0.00 0.00 其中:债券 0.00 0.00 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 22,141,003.22 28.73 6 其他各项资产 21,660,278.65 28.11 7 合计 77,054,667.09 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,762,964.12 3.80 B 采掘业 6,594,700.00 9.06 C 制造业 15,269,603.74 20.98 C0 食品、饮料 1,829,400.00 2.51 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,862,850.00 2.56 C5 电子 1,267,353.74 1.74 C6 金属、非金属 650,000.00 0.89 C7 机械、设备、仪表 5,838,400.00 8.02 C8 医药、生物制品 3,821,600.00 5.25 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 696,000.00 0.96 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00 G 信息技术业 570,860.00 0.78 H 批发和零售贸易 1,298,500.00 1.78 I 金融、保险业 1,684,800.00 2.31 J 房地产业 674,000.00 0.93 K 社会服务业 2,130,157.36 2.93 L 传播与文化产业 1,571,800.00 2.16 M 综合类 0.00 0.00 合计 33,253,385.22 45.69 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600468 百利电气 85,000 3,056,600.00 4.20 2 600123 兰花科创 40,000 1,883,200.00 2.59 3 000059 辽通化工 165,000 1,862,850.00 2.56 4 601699 潞安环能 30,000 1,789,200.00 2.46 5 600348 国阳新能 60,000 1,720,800.00 2.36 6 601318 中国平安 30,000 1,684,800.00 2.31 7 000998 隆平高科 49,916 1,625,764.12 2.23 8 002038 双鹭药业 24,000 1,416,000.00 1.95 9 600519 贵州茅台 7,500 1,379,400.00 1.90 10 600859 王府井 25,000 1,298,500.00 1.78 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000965 天保基建 12,548,983.41 10.79 2 601678 滨化股份 11,694,437.21 10.06 3 600176 中国玻纤 11,005,416.30 9.46 4 000537 广宇发展 10,509,297.03 9.04 5 600208 新湖中宝 9,601,633.22 8.26 6 600030 中信证券 9,564,793.50 8.23 7 600256 广汇股份 9,551,667.00 8.21 8 601318 中国平安 9,549,807.20 8.21 9 600535 天士力 9,529,344.48 8.20 10 002008 大族激光 9,265,199.10 7.97 11 600549 厦门钨业 9,232,082.81 7.94 12 000546 光华控股 7,829,044.44 6.73 13 600100 同方股份 7,551,585.23 6.49 14 600489 中金黄金 7,468,354.85 6.42 15 600016 民生银行 7,345,500.00 6.32 16 601601 中国太保 7,310,308.62 6.29 17 600111 包钢稀土 7,244,811.49 6.23 18 600523 贵航股份 7,119,935.16 6.12 19 600193 创兴置业 7,050,885.74 6.06 20 600036 招商银行 6,903,106.01 5.94 21 600137 浪莎股份 6,867,873.54 5.91 22 000422 湖北宜化 6,836,079.92 5.88 23 600188 兖州煤业 6,784,070.50 5.83 24 002013 中航精机 6,757,103.02 5.81 25 300039 上海凯宝 6,525,492.70 5.61 26 600118 中国卫星 6,157,326.16 5.30 27 600581 八一钢铁 5,769,479.86 4.96 28 600197 伊力特 5,720,904.10 4.92 29 600339 天利高新 5,542,972.53 4.77 30 600123 兰花科创 5,499,777.03 4.73 31 002086 东方海洋 5,264,359.62 4.53 32 000898 鞍钢股份 5,222,100.00 4.49 33 600316 洪都航空 5,123,135.34 4.41 34 600038 哈飞股份 5,023,170.06 4.32 35 601899 紫金矿业 4,971,106.91 4.28 36 601788 光大证券 4,830,497.84 4.15 37 601628 中国人寿 4,703,379.02 4.04 38 601168 西部矿业 4,661,578.22 4.01 39 600312 平高电气 4,646,399.99 4.00 40 002358 森源电气 4,583,133.50 3.94 41 601939 建设银行 4,570,766.10 3.93 42 600267 海正药业 4,560,926.13 3.92 43 600456 宝钛股份 4,506,014.00 3.88 44 601607 上海医药 4,440,118.90 3.82 45 600999 招商证券 4,423,071.04 3.80 46 600545 新疆城建 4,421,276.28 3.80 47 002155 辰州矿业 4,413,726.79 3.80 48 600580 卧龙电气 4,381,948.06 3.77 49 600251 冠农股份 4,357,922.56 3.75 50 600348 国阳新能 4,262,637.58 3.67 51 600141 兴发集团 4,222,636.58 3.63 52 000063 中兴通讯 4,152,089.88 3.57 53 601888 中国国旅 4,089,135.57 3.52 54 600547 山东黄金 4,010,089.35 3.45 55 000893 东凌粮油 3,999,182.50 3.44 56 600789 鲁抗医药 3,935,300.88 3.38 57 600823 世茂股份 3,926,033.50 3.38 58 600778 友好集团 3,708,870.40 3.19 59 600893 航空动力 3,696,814.00 3.18 60 000400 许继电气 3,654,873.37 3.14 61 000680 山推股份 3,654,635.70 3.14 62 000551 创元科技 3,600,382.72 3.10 63 600837 海通证券 3,570,814.00 3.07 64 600881 亚泰集团 3,558,927.54 3.06 65 600812 华北制药 3,538,458.20 3.04 66 600859 王府井 3,532,275.50 3.04 67 600590 泰豪科技 3,514,025.33 3.02 68 000623 吉林敖东 3,502,355.35 3.01 69 600777 新潮实业 3,478,271.00 2.99 70 601699 潞安环能 3,467,960.00 2.98 71 002128 露天煤业 3,450,914.04 2.97 72 601169 北京银行 3,437,745.01 2.96 73 601958 金钼股份 3,409,089.81 2.93 74 000046 泛海建设 3,373,218.86 2.90 75 600015 华夏银行 3,358,595.96 2.89 76 300080 新大新材 3,347,926.30 2.88 77 600583 海油工程 3,346,000.00 2.88 78 600438 通威股份 3,333,909.28 2.87 79 000933 神火股份 3,285,055.36 2.83 80 600268 国电南自 3,269,298.00 2.81 81 600531 豫光金铅 3,260,364.94 2.80 82 002123 荣信股份 3,253,877.00 2.80 83 600383 金地集团 3,218,500.00 2.77 84 600368 五洲交通 3,196,989.89 2.75 85 601001 大同煤业 3,163,951.00 2.72 86 601600 中国铝业 3,092,373.00 2.66 87 600000 浦发银行 3,086,833.46 2.65 88 600720 祁连山 3,085,274.00 2.65 89 002092 中泰化学 3,043,854.36 2.62 90 000999 华润三九 3,006,091.85 2.59 91 600509 天富热电 2,986,638.40 2.57 92 601666 平煤股份 2,978,929.40 2.56 93 000860 顺鑫农业 2,919,933.50 2.51 94 600089 特变电工 2,895,692.60 2.49 95 000926 福星股份 2,881,080.05 2.48 96 600697 欧亚集团 2,849,352.00 2.45 97 600048 保利地产 2,824,594.00 2.43 98 000158 常山股份 2,802,515.18 2.41 99 600109 国金证券 2,799,328.00 2.41 100 601106 中国一重 2,786,889.00 2.40 101 600056 中国医药 2,757,395.50 2.37 102 002033 丽江旅游 2,711,462.01 2.33 103 600518 康美药业 2,704,693.62 2.33 104 002110 三钢闽光 2,690,577.32 2.31 105 600470 六国化工 2,686,681.22 2.31 106 600322 天房发展 2,673,488.00 2.30 107 000998 隆平高科 2,668,890.58 2.30 108 600594 益佰制药 2,657,337.96 2.29 109 600037 歌华有线 2,646,215.00 2.28 110 600739 辽宁成大 2,641,508.00 2.27 111 000401 冀东水泥 2,632,834.00 2.26 112 600804 鹏博士 2,620,300.00 2.25 113 600085 同仁堂 2,610,061.65 2.24 114 601857 中国石油 2,602,500.00 2.24 115 600693 东百集团 2,565,192.05 2.21 116 002262 恩华药业 2,554,574.29 2.20 117 600139 西部资源 2,522,431.95 2.17 118 600117 西宁特钢 2,519,900.25 2.17 119 600050 中国联通 2,504,000.00 2.15 120 000983 西山煤电 2,497,298.98 2.15 121 600019 宝钢股份 2,490,000.00 2.14 122 600843 上工申贝 2,475,732.09 2.13 123 002038 双鹭药业 2,472,471.99 2.13 124 000839 中信国安 2,460,689.38 2.12 125 600557 康缘药业 2,458,518.02 2.11 126 600673 东阳光铝 2,423,571.00 2.08 127 002193 山东如意 2,396,982.67 2.06 128 600236 桂冠电力 2,379,010.00 2.05 129 002011 盾安环境 2,348,306.00 2.02 130 600828 成商集团 2,345,708.20 2.02 131 000897 津滨发展 2,345,395.00 2.02 132 600087 长航油运 2,338,750.00 2.01 133 600086 东方金钰 2,336,244.00 2.01 134 600028 中国石化 2,333,000.00 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600523 贵航股份 14,254,393.51 12.26 2 600256 广汇股份 13,526,964.10 11.63 3 600468 百利电气 13,423,572.85 11.54 4 000965 天保基建 11,957,253.50 10.28 5 600176 中国玻纤 10,954,909.65 9.42 6 601678 滨化股份 10,850,538.03 9.33 7 000537 广宇发展 10,316,926.62 8.87 8 600208 新湖中宝 9,574,392.09 8.23 9 600535 天士力 9,508,236.36 8.18 10 600030 中信证券 9,411,745.18 8.09 11 600036 招商银行 9,079,779.90 7.81 12 600549 厦门钨业 8,973,098.85 7.72 13 002008 大族激光 8,708,222.11 7.49 14 600111 包钢稀土 8,354,807.17 7.19 15 601318 中国平安 8,164,740.07 7.02 16 000546 光华控股 7,636,182.72 6.57 17 600489 中金黄金 7,295,383.64 6.27 18 601601 中国太保 7,237,995.84 6.22 19 600100 同方股份 7,223,816.76 6.21 20 600193 创兴置业 7,215,971.50 6.21 21 300039 上海凯宝 7,161,020.97 6.16 22 000063 中兴通讯 7,023,072.58 6.04 23 002013 中航精机 6,932,365.93 5.96 24 600660 福耀玻璃 6,902,792.64 5.94 25 600137 浪莎股份 6,844,477.77 5.89 26 600016 民生银行 6,800,796.00 5.85 27 600188 兖州煤业 6,578,179.96 5.66 28 000422 湖北宜化 6,434,855.00 5.53 29 600118 中国卫星 6,359,210.37 5.47 30 600581 八一钢铁 6,128,853.90 5.27 31 600141 兴发集团 6,096,104.00 5.24 32 600019 宝钢股份 5,922,000.00 5.09 33 600197 伊力特 5,918,431.59 5.09 34 002226 江南化工 5,886,472.85 5.06 35 600339 天利高新 5,472,076.35 4.71 36 601857 中国石油 5,247,233.86 4.51 37 002086 东方海洋 5,242,517.44 4.51 38 002092 中泰化学 5,139,046.26 4.42 39 600000 浦发银行 5,065,389.66 4.36 40 000898 鞍钢股份 5,034,282.92 4.33 41 600316 洪都航空 5,030,931.28 4.33 42 600545 新疆城建 4,943,002.58 4.25 43 601899 紫金矿业 4,903,594.00 4.22 44 600028 中国石化 4,885,459.00 4.20 45 600837 海通证券 4,862,190.00 4.18 46 600509 天富热电 4,698,866.80 4.04 47 601168 西部矿业 4,676,244.94 4.02 48 002358 森源电气 4,667,677.01 4.01 49 600456 宝钛股份 4,645,535.70 4.00 50 601788 光大证券 4,555,331.48 3.92 51 600312 平高电气 4,482,973.73 3.86 52 600038 哈飞股份 4,462,341.35 3.84 53 601628 中国人寿 4,431,565.10 3.81 54 601939 建设银行 4,378,400.00 3.77 55 600498 烽火通信 4,238,656.00 3.65 56 002155 辰州矿业 4,231,089.80 3.64 57 600580 卧龙电气 4,200,150.69 3.61 58 600778 友好集团 4,183,970.06 3.60 59 600999 招商证券 4,116,158.80 3.54 60 600547 山东黄金 4,116,103.80 3.54 61 300080 新大新材 4,065,931.20 3.50 62 002024 苏宁电器 4,040,592.47 3.47 63 000893 东凌粮油 3,969,181.63 3.41 64 600693 东百集团 3,910,835.60 3.36 65 600590 泰豪科技 3,899,744.57 3.35 66 601607 上海医药 3,812,653.85 3.28 67 600893 航空动力 3,810,568.10 3.28 68 002128 露天煤业 3,809,779.26 3.28 69 600812 华北制药 3,653,429.96 3.14 70 600789 鲁抗医药 3,645,107.28 3.13 71 600823 世茂股份 3,632,575.94 3.12 72 600123 兰花科创 3,619,774.00 3.11 73 000551 创元科技 3,548,792.52 3.05 74 000680 山推股份 3,527,735.35 3.03 75 600777 新潮实业 3,502,620.00 3.01 76 600570 恒生电子 3,497,113.31 3.01 77 600380 健康元 3,489,619.00 3.00 78 600268 国电南自 3,463,537.00 2.98 79 600881 亚泰集团 3,431,255.06 2.95 80 600720 祁连山 3,429,973.00 2.95 81 600368 五洲交通 3,410,831.20 2.93 82 600251 冠农股份 3,407,968.49 2.93 83 601958 金钼股份 3,379,719.26 2.91 84 000046 泛海建设 3,348,189.00 2.88 85 000400 许继电气 3,299,994.90 2.84 86 000860 顺鑫农业 3,291,845.10 2.83 87 600015 华夏银行 3,260,656.15 2.80 88 600805 悦达投资 3,258,838.00 2.80 89 601888 中国国旅 3,244,889.35 2.79 90 600583 海油工程 3,231,938.64 2.78 91 601169 北京银行 3,193,063.50 2.75 92 600438 通威股份 3,173,853.18 2.73 93 600267 海正药业 3,142,736.40 2.70 94 002123 荣信股份 3,099,021.50 2.67 95 600383 金地集团 3,072,591.12 2.64 96 601001 大同煤业 3,030,748.64 2.61 97 601600 中国铝业 3,006,487.00 2.59 98 600531 豫光金铅 2,973,093.24 2.56 99 600518 康美药业 2,928,112.24 2.52 100 000933 神火股份 2,922,726.00 2.51 101 000999 华润三九 2,921,350.00 2.51 102 002110 三钢闽光 2,880,841.99 2.48 103 000623 吉林敖东 2,865,675.71 2.46 104 600056 中国医药 2,753,387.40 2.37 105 002033 丽江旅游 2,748,349.00 2.36 106 600089 特变电工 2,729,615.00 2.35 107 601666 平煤股份 2,715,964.02 2.34 108 601106 中国一重 2,715,000.00 2.33 109 600219 南山铝业 2,698,000.92 2.32 110 600739 辽宁成大 2,696,356.00 2.32 111 600048 保利地产 2,689,100.00 2.31 112 000401 冀东水泥 2,687,220.59 2.31 113 600804 鹏博士 2,684,676.66 2.31 114 600470 六国化工 2,664,468.58 2.29 115 600322 天房发展 2,638,784.49 2.27 116 600109 国金证券 2,608,781.53 2.24 117 600843 上工申贝 2,586,571.79 2.22 118 600557 康缘药业 2,581,495.50 2.22 119 000897 津滨发展 2,555,236.00 2.20 120 600487 亨通光电 2,536,335.00 2.18 121 000983 西山煤电 2,529,201.60 2.18 122 000158 常山股份 2,525,441.21 2.17 123 600697 欧亚集团 2,510,476.00 2.16 124 600060 海信电器 2,505,791.45 2.15 125 600037 歌华有线 2,502,520.00 2.15 126 600348 国阳新能 2,501,475.62 2.15 127 600497 驰宏锌锗 2,495,201.19 2.15 128 000778 新兴铸管 2,487,227.35 2.14 129 002262 恩华药业 2,478,729.70 2.13 130 600050 中国联通 2,476,000.00 2.13 131 600085 同仁堂 2,453,137.30 2.11 132 600828 成商集团 2,446,187.02 2.10 133 600594 益佰制药 2,424,313.00 2.08 134 600673 东阳光铝 2,402,876.00 2.07 135 000839 中信国安 2,400,729.00 2.06 136 600236 桂冠电力 2,359,180.00 2.03 137 600117 西宁特钢 2,338,161.24 2.01 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 751,488,212.91 卖出股票收入(成交)总额 809,190,157.11 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金期末未持有任何债券品种。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金期末未持有任何债券品种。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 91,796.06 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 3,996.57 5 应收申购款 21,564,486.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 0.00 9 合计 21,660,278.65 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000059 辽通化工 1,862,850.00 2.56 重大资产重组事项停牌 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位: 份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,132 33,531.03 34,848,317.18 48.75% 36,639,846.81 51.25% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,244,940.25 1.74% §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008年6月27日)基金份额总额 353,835,521.84 本报告期期初基金份额总额 110,802,401.69 本报告期基金总申购份额 38,980,286.19 减:本报告期基金总赎回份额 78,294,523.89 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 71,488,163.99 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】274号文核准,钱华先生担任我公司副总经理职务,我公司于2010年3月20日在《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告”。 2、2010年7月3日发布《万家基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》,聘任吴印为万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理,鞠英利不再担任该基金基金经理。 3、2010年9月18日发布《万家基金管理有限公司关于公司副总经理离任的公告》,钱华先生不再担任公司副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自2009年4月起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。 本基金2010年度需向安永华明会计师事务所支付审计费60000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券 1 258,274,802.68 16.55% 219,533.57 16.77% - 光大证券 1 226,407,256.79 14.51% 192,444.47 14.70% - 华泰证券 1 487,346,897.30 31.23% 414,243.27 31.64% - 中投证券 1 349,274,001.40 22.39% 283,788.10 21.68% - 东海证券 1 104,068,599.31 6.67% 88,457.65 6.76% - 招商证券 2 134,924,987.54 8.65% 110,768.54 8.46% - 江南证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注:1、 基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况: 无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 报告期内本基金未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 万家基金管理有限公司 2011年3月30日