基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 重要提示 本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2008]316号文核准募集,本基金的基金合同于2008年6月27日生效。 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本基金基金合同和招募说明书。 本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年12月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日(财务数据未经审计)。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 (一)名称:万家基金管理有限公司 (二)住所:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层 (三)办公地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层 (四)法定代表人:孙国茂 (五)总经理:李振伟 (六)成立日期:2002年8月23日 (七)批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号 (八)经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 (九)组织形式:有限责任公司 (十)注册资本:1亿元人民币 (十一)存续期间:持续经营 (十二)联系人:兰剑 (十三)电话:021-38619810 传真:021-38619888 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 董事毕玉国先生,中共党员,研究生,高级会计师,曾任莱钢集团莱钢股份公司炼铁厂财务科科长,莱钢集团莱钢股份公司财务处成本科科长,莱钢集团财务部副部长,莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监,齐鲁证券经纪有限公司计划财务部总经理。现任齐鲁证券有限公司副总经理兼财务负责人。 董事杨峰先生,中共党员,理学博士。历任山东大学助教、讲师、副教授等职,2000年7月至2002年北京大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站博士后,2002年3月至2004年3月在泰达荷银基金管理有限公司任组织与战略规划部总经理、公司职工监事等职,2004年3月至2005年9月在大成基金管理有限公司任规划发展部副总监(总监级)主持工作,2005年9月起任万家基金管理有限公司总经理助理,2008年4月起任公司副总经理。 董事陈晓龙先生,中共党员,研究生,硕士学位,经济师。曾任上海久事公司资产管理二部总经理助理、上海浦江镇投资发展有限公司副总经理等职,现任上海久事公司资产经营部经理。 董事魏颖晖先生,中共党员,大学本科,学士学位,经济师,曾任职于江西长运股份有限公司、江南证券有限责任公司,现任江南信托投资股份有限公司资金部经理。 独立董事刘兴云先生,中共党员,管理学博士,教授,曾任山东财政学院会计系副主任、党总支书记、教务长、副校长,中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室行政财务部副部长、巡视员兼副部长,现任山东财政学院校长兼党委副书记,并从事企业财务管理方向的理论研究。 独立董事蔡荣生先生,中共党员,经济学博士,教授,曾任职于长春一汽集团、中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室,现任中国人民大学招生就业处处长、商学院教授。 独立董事邓辉先生,中国民主促进会会员,法学博士,教授,曾任江西财经大学法学院副院长,现任江西财经大学法学院院长,江西省立法研究会副会长、中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会商法学研究会理事。 2、基金管理人监事会成员 监事李振伟先生,中共党员,大学本科,学士学位,高级经济师。1998年6月起从事证券监管工作,先后任证监会济南证管办党委办公室、上市处主任科员,证监会济南证管办上市处、机构处副处长,证监会山东证监局机构处副处长、处长等职。2007年12月起任本公司总经理。 监事崔朋朋先生,中共预备党员,工商管理硕士,经济师,先后任职于山东智星计算机总公司、中创软件、山东山大华特科技股份有限公司、将军控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司项目经理、副部长。 监事兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,现为本公司信息披露负责人、监察稽核部副总监。 3、基金管理人高级管理人员 董事长:孙国茂先生,中共党员,中央财经大学经济学博士,加拿大不列颠哥伦比亚大学高级访问学者,教授级研究员。曾任天同证券有限责任公司总经理助理、业务总监、齐鲁证券有限公司董事、总经理等职,现兼任齐鲁证券有限公司董事、山东高速公路股份有限公司独立董事。 总经理:李振伟先生,中共党员,大学本科,学士学位,高级经济师。1998年6月起从事证券监管工作,先后任证监会济南证管办党委办公室、上市处主任科员,证监会济南证管办上市处、机构处副处长,证监会山东证监局机构处副处长、处长等职。 副总经理:杨峰先生,理学博士,中共党员。历任山东大学助教、讲师、副教授等职,2000年7月至2002年北京大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站博士后,2002年3月至2004年3月在泰达荷银基金管理有限公司任组织与战略规划部总经理、公司职工监事等职,2004年3月至2005年9月在大成基金管理有限公司任规划发展部副总监(总监级)主持工作,2005年9月起任万家基金管理有限公司总经理助理,2008年4月起任公司副总经理。 督察长:甘世雄先生,中共党员,硕士。曾任山东金泰集团股份有限公司副总裁、天同证券有限责任公司业务总监、投资银行总部总经理,从事股份制改造及股票发行、购并重组工作多年。2004年至今担任公司督察长。 (四)本基金基金经理简历 现任基金经理: 吴印,男,工学学士,经济学硕士,2006年加入万家基金,从事证券投资和研究工作,历任研究发展部行业分析师、基金经理助理等职。2010年7月起任本基金基金经理。 原基金经理:欧庆铃,自本基金成立时至2009年8月任本基金基金经理。 鞠英利,自2009年3月至2010年7月任本基金基金经理。 (五)投资决策委员会成员 委员会主任:李振伟 委员:杨峰、娄明、欧庆铃、高上、迟巍 李振伟先生,万家基金管理有限公司总经理 杨峰先生,万家基金管理有限公司副总经理 娄明先生,万家基金管理有限公司总经理助理 欧庆铃先生,万家基金管理有限公司基金管理部总监、万家180基金、万家精选基金基金经理 高上先生,万家基金管理有限公司研究部总监 迟巍女士,万家基金管理有限公司研究部副总监 (六)上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称:兴业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路154号 办公地址:福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 注册日期:1988年7月20日 注册资本:50亿元人民币 托管部门联系人:张志永 电话:021-62677777*212004 传真:021-62159217 二、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合处、核算管理处、稽核监察处、市场处、委托资产管理处、产品研发处、企业年金中心等处室,共有员工40余人,平均年龄30岁,100%员工拥有大学本科以上学历,业务岗位人员均具有基金从业资格 三、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2010年12月31日,兴业银行共托管开放式基金12只——兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金,天弘永定价值成长股票型证券投资基金,兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深300指数增强型证券投资基金,托管基金的基金资产净值合计346.66亿元。 第三部分 相关服务机构 一、本基金销售机构 (一)直销机构 名称:万家基金管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼 联系人:姚燕 电话:021-38619999 传真:021-38619888 客服电话:400-888-0800 021-68644599 客服传真:021-38619968 网址:www.wjasset.com (二)场外代销机构 1、兴业银行股份有限公司 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn 2、中国工商银行股份有限公司 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 3、中国农业银行股份有限公司 客户服务电话:95599 网址:www.95599.cn 4、中国银行股份有限公司 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn 5、中国建设银行股份有限公司 客户服务电话: 95533 网址:www.ccb.com 6、交通银行股份有限公司 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 7、中国邮政储蓄银行有限责任公司 客户服务电话:11185 网址:www.psbc.com 8、招商银行股份有限公司 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 9、中信银行股份有限公司 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com 10、中国民生银行股份有限公司 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 11、中国光大银行股份有限公司 客户服务电话: 95595 网址 www.cebbank.com 12、华夏银行股份有限公司 客服电话:95577 网址:www.hxb.com.cn 13、深圳发展银行 客户服务电话:95501 网址:www.sdb.com.cn 14、齐鲁证券有限公司 开放式基金咨询电话:(0531)81283728 开放式基金业务传真:(0531)81283735 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 15、国泰君安证券股份有限公司 客户服务热线:4008888666 16、中国银河证券股份有限公司 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 17、申银万国证券股份有限公司 客户服务电话:(021)962505 网址:www.sw2000.com.cn 18、东方证券股份有限公司 客户服务热线:021-95503或40088-88506 网站:www.dfzq.com.cn 19、广发证券股份有限公司 客户服务电话:(020)87555888 转各营业网点 网址:www.gf.com.cn 20、海通证券股份有限公司 客户服务电话:400-8888-001、(021)962503 或拨打各城市营业网点咨询 电话 网址:www.htsec.com 21、江南证券有限责任公司 电话:(0791)6768763 传真:(0791)6789414 网址:www.scstock.com 22、华泰联合证券有限责任公司 客户服务中心咨询电话:400-888-8555、(0755)25125666 网址:www.lhzq.com 23、民生证券有限责任公司 客户服务电话:400-619-8888 网址:www.mszq.com 24、上海证券有限责任公司 客户服务电话:(021)962518 网址:www.962518.com.cn 25、中信建投有限责任公司 客户服务电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com 26、东北证券股份有限公司 客户服务电话:(0431)96688/0 网址:http://www.nesc.cn 27、西南证券有限责任公司 客户服务电话 023)63786397 网址:www.swsc.com.cn 28、招商证券股份有限公司 客户服务热线:95565、4008888111 29、江海证券经纪有限责任公司 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 30、财富证券有限责任公司 客服电话:0731-4403319 网址:www.cfzq.com 31、上海浦东发展银行股份有限公司 咨询电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn 32、山西证券股份有限公司 客服热线:400-666-1618 网址:http://www.i618.com.cn/ 33、信达证券股份有限公司 客服热线: 400-800-8899 网址:www.cindasc.com 34、广发华福证券有限责任公司 客服电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址:www.gfhfzq.com.cn 35、华泰证券股份有限公司 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 36、天相投资顾问有限公司 客服电话:010-66045678 公司网址:www.txsec.com (三)场内代销机构 除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回(基金简称:万家引擎 基金代码:519183),通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员均可办理本基金的场内申购与赎回。 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 二、注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层 电话:010-58598888 传真:010-58598824 三、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所 住所:北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层(邮编:100738) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼(邮编:200120) 联系电话:(021)22288888 传真:(021)22280000 联系人:徐艳 经办注册会计师:徐艳,方侃 四、律师事务所 名称:上海华涛律师事务所 地址:上海浦东向城路58号东方国际科技大厦5G 电话:021-61682193 联系人:华涛 第四部分 基金的名称 本基金名称:万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 第五部分 基金的类型 本基金为契约型开放式基金 第六部分 基金的投资目标 本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,精选个股,构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。 第七部分 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例为:股票资产占基金资产的30%—80% 债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%—70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%、权证占基金资产净值的0%—3%、资产支持证券占基金资产净值的0%-20%。 根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。 第八部分 基金的投资策略 一、资产配置策略 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析,结合对股票市场整体估值水平、上市公司利润增长情况,债券市场整体收益率曲线变化等综合指标的分析,形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测,以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具在给定区间内的动态配置。 本基金对宏观经济环境、经济增长前景分析中的定量指标,主要考察GDP及其增幅、居民消费价格指数、固定资产投资完成情况及其增幅、货币供应量M0、M1、M2等指标的变化 定性分析因素主要考察宏观经济趋势变化、宏观经济增长模式以及宏观经济政策的变化及含义。 本基金对证券市场发展状况的分析,主要考察制度性建设和变革、证券市场政策变化、参与主体变化、上市公司数量、质量和市场估值变化。 二、股票投资策略 本基金股票投资组合采取自下而上的策略,以量化指标分析为基础,结合定性分析,精选具有明显价值、成长风格特征且具备估值优势的股票,构建投资组合,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。下图是本基金股票组合构建流程图: ■ 1、基础股票库构建 本基金对A股市场中的所有股票进行初选,以过滤掉明显不具备投资价值的股票,建立本基金的基础股票库。初选过滤掉的股票主要包括以下几类: (1)法律法规和公司制度明确禁止投资的股票 (2)流动性差的股票(由公司投研团队根据股票的交易量、换手率的研究进行确定) (3)当前涉及重大诉讼、仲裁等重大事件公司的股票。 2、优选股票库构建 本基金管理人利用历史财务数据,通过价值、成长因子分析,计算基础股票库中每一上市公司的价值、成长风格指标,剔除同时不具备价值、成长风格特征的上市公司,构建本基金的优选股票库。下图第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限构成本基金的优选股票库: ■ 具体构建方法如下: (1)确定价值、成长因子。本基金价值、成长因子包括: 1)价值因子: i)市净率P/B ii)股息收益率 iii)年现金流量/市值 iv)销售收入/市值。 2)成长因子: i)过去3年每股收益复合增长率 ii)过去3年主营业务收入增长率 iii)ROE *(1-红利支付率)。 (2)对基础股票库中每一上市公司确定其价值、成长特征 1)计算每一上市公司的价值、成长因子 2)利用数据标准化程序,确定该上市公司的价值、成长指标 3)确定每一公司的风格特征 4)风格特征的调整。 i)常规调整 每年上市公司年报、半年报披露后,本基金管理人将根据更新数据按上述1)、2)方式计算该上市公司的风格特征。 ii)突发事件调整 上市公司由于基本面状况出现较大的转变,预期企业业绩会出现突发性增长,如:行业复苏、产业政策扶植、并购、重组、资产注入等情况。基金管理人根据对该公司未来业绩增长的预期数值,按上述1)、2)方式计算该股票的风格特征。 3、核心股票库构建 在优选股票库的基础上,本基金通过对企业发展的内外部因素分析、估值分析,结合实地调研,构建成核心股票库。 (1)企业发展的内部因素: 1)制度因素:完善的公司治理结构及规范的管理制度 2)管理团队因素:管理团队团结高效、经验丰富、富有协作、进取精神 3)财务因素:财务清晰透明,财务政策合理,良好的企业财务状况、合理 的资本结构,突出的成本控制能力 4)生产因素:企业在资源配置、产能扩张等方面具有优势 5)技术因素:具有技术竞争优势,且具有持续性的技术研发能力和学习能力,可以使企业所掌握的技术不断地转化为新产品或新服务,从而为企业成长提供源源不断的动力 6)市场因素:良好的市场品牌、市场扩张和保护能力。 (2)企业发展的外部因素: 1)法律环境:包括权益保护、商业规范以及市场制度等 2)政策环境:严格的市场准入政策、扶持性的地区和产业政策、优惠的税 费政策以及宽松的信用政策等 3)市场环境:合理的行业集中度、有利的竞争态势以及不断增长的市场需 求等 (3)估值分析 根据企业和行业的不同特点,选择较适合的指标进行估值,这些指标包括但不限于市盈率(P/E)、PEG、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等。 4、股票组合的构建 基金经理通过对市场估值水平的分析,结合公司投研团队对行业景气度、行业发展趋势的研究,合理配置价值、成长股票的权重。充分权衡行业集中度、资产流动性等多种因素对投资组合风险收益水平的影响,审慎精选,构建本基金的股票组合。 5、持续跟踪和风险评估 对所投资的企业进行密切跟踪,关注发展变化,动态评估企业的价值、成长 风格及估值水平,同时由风险控制小组通过VAR分析等技术对投资组合进行动态风险评估。 三、债券投资策略 配置型基金中债券投资管理的目标是分散股票投资的市场风险,保持投资组合稳定收益和充分流动性,追求基金资产的长期增值。 1、利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和资金供给等因素的分析,定性分析与定量分析相结合,形成对未来利率走势的判断,并依此调整组合的期限和品种配置。 2、久期控制策略 在利率变化方向判断的基础上,确定恰当的久期控制目标。在预期利率整体上升时,缩短组合的平均久期 在预期利率整体下降时,延长组合的平均久期。 3、期限结构配置策略 基准利率的变化对短中长期债券收益率的影响多数情况下并不是同等幅度的。根据对债券市场期限结构变动特征的历史分析和现阶段期限结构特征的分析,结合市场运行、持有人结构、债券供求等因素,形成期限结构配置策略,对不同期限结构的债券应用不同的买卖策略。 4、类属配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上形成差异,有必要采用类属配置策略,使债券组合资产配置于不同的债券品种(国债、企业债、金融债、可转债、央行票据、资产支持证券等),以及在不同的市场上进行配置(交易所和银行间)。 本基金将结合信用分析、流动性分析、税收分析、市场成员结构等综合因素来决定投资组合的类属配置策略,在保证流动性和基金资产安全的前提下,谋求收益的最大化。 5、杠杆放大策略和换券策略 在具体操作中,本基金还将利用换券操作、放大操作等多种策略,提高组合的超额收益。 6、套利策略 套利策略包括跨市场回购套利、跨市场债券套利、结合远期的债券跨期限套利、可转债套利等。本基金充分利用市场出现的机会,为持有人带来无风险或低风险的超额利润。 7、可转债投资策略 可转债(含可分离转债)是债券和复杂权证的混合体,兼具股性和债性,是可攻可守的投资品种。投资可转债需要更多的技巧。在牛市中,本基金更多地投资股性强的可转债 熊市中,本基金更多地考虑债性强的可转债。同时结合可转债的条款,时刻关注赎回风险、回售机会、转股价可能下调带来的额外机会和溢价率为负时的套利机会。 四、权证投资策略 本基金将权证的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。本基金的权证投资策略包括: 1、根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价 2、在产品定价时,主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测对权证确定合理定价 3、利用权证衍生工具的特性,本基金通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的 4、本基金投资权证策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等等。 五、其他金融衍生产品投资策略 本基金将密切跟踪国内各种金融衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对金融衍生产品的研究,在充分考虑金融衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率 第十部分 基金的风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 第十一部分 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2010年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 ■ 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 8 、投资组合报告附注 8.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.2基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.3 其他资产构成 ■ 8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 第十二部分 基金的业绩 基金业绩截止日为2010年9月30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较(2008年6月27日至2010年9月30日) ■ 本基金于2008年6月27日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合基金合同要求。 第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 (一)基金管理人的管理费 (二)基金托管人的托管费 (三)基金的证券交易费用 (四)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 (五)基金份额持有人大会费用 (六)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费 (七)基金财产划拨支付的银行费用 (八)在有关规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,销售服务费的具体计提方法、计提标准和支付方式在有关公告中载明 (九)按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其它费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 二、费用计提方法、计提标准和支付方式 (一)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 (二)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 (三)基金销售相关费用 1、申购费: ■ 申购费用=申购金额-净申购金额 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 注:对于1000万元(含)以上的申购适用于绝对数额的申购费金额,净申购金额=申购金额-申购费用。 2、赎回费: ■ 注:赎回费的计算中,1年指365个公历日。本基金赎回费总额的25%归入基金财产。 (四)上述“一 基金费用的种类”中第(三)至第(九)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 (一)本基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用以及其他费用不得从基金财产中列支。 (二)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (三)其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。 四、费率的调整 (一)基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。 (二)基金管理人必须最迟于新的费率实施日3个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依据国家有关法律、法规的规定履行纳税义务。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金2010年8月10日发布的更新招募说明书内容进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下: 1、在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。 3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。 4、在“五、相关服务机构”部分,更新了本基金的相关服务机构, 5、在“八、基金份额的申购与赎回”部分,更新了基金转换业务事项及定期定额投资计划的服务机构。 6、在“九、基金的投资”部分,补充了本基金最近一期(2010年第三季度)投资组合报告内容。 7、在“十、基金的业绩”部分,更新了基金成立以来的投资业绩。 8、增加了“二十三、其他应披露事项”部分,更新了本基金最近一次招募说明书更新以来的公告事项。 第十五部分 备查文件 一、中国证监会批准万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 二、《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 三、《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 四、关于申请募集万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 五、 基金管理人业务资格批件、营业执照 六、 基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件。 备查文件存放地点:基金管理人、基金托管人处。 投资者查阅备查文件的方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 万家基金管理有限公司 2011年2月11日 万家货币市场基金收益支付公告 公告送出日期:2011年2月10日 1 公告基本信息 ■ 注:本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 2 与收益支付相关的其他信息 ■ 3 其他需要提示的事项 投资者可通过下列渠道了解相关信息 1、万家基金管理有限公司网站:http://www.wjasset.com 2、万家基金管理有限公司客户服务电话:400-888-0800,021-68644599 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 47,265,963.15 62.25 其中:股票 47,265,963.15 62.25 2 固定收益投资 0.00 0.00 其中:债券 0.00 0.00 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 27,978,235.24 36.85 6 其他资产 679,456.59 0.89 7 合计 75,923,654.98 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,336,731.60 8.61 B 采掘业 2,182,900.00 2.96 C 制造业 24,987,931.55 33.94 C0 食品、饮料 4,646,441.56 6.31 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,749,600.00 2.38 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 1,439,700.00 1.96 C7 机械、设备、仪表 7,892,600.00 10.72 C8 医药、生物制品 9,259,589.99 12.58 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00 G 信息技术业 2,910,600.00 3.95 H 批发和零售贸易 7,413,200.00 10.07 I 金融、保险业 2,115,600.00 2.87 J 房地产业 1,319,000.00 1.79 K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合计 47,265,963.15 64.20 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600468 百利电气 180,000 5,988,600.00 8.13 2 601607 上海医药 100,000 2,235,000.00 3.04 3 601318 中国平安 40,000 2,115,600.00 2.87 4 002262 恩华药业 80,000 2,016,000.00 2.74 5 600594 益佰制药 75,000 2,010,750.00 2.73 6 600118 中国卫星 70,000 1,906,800.00 2.59 7 600523 贵航股份 80,000 1,904,000.00 2.59 8 002086 东方海洋 100,000 1,895,000.00 2.57 9 600859 王府井 40,000 1,820,800.00 2.47 10 600778 友好集团 120,000 1,818,000.00 2.47 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 5,767.58 5 应收申购款 173,689.01 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 679,456.59 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 成立日至2010年9月30日 55.93% 1.19% 6.95% 1.30% 48.98% -0.11% 2010年三季度 18.17% 0.93% 8.97% 0.79% 9.20% 0.14% 2010年上半年 -15.20% 1.25% -16.91% 0.95% 1.71% 0.30% 2009年 49.35% 1.44% 52.55% 1.23% -3.20% 0.21% 2008年 4.19% 0.53% -22.57% 1.79% 26.76% -1.26% 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M@<100万元 1.5% 100万元≤M<500万元 1.2% 500万元≤M<1000万元 0.8% M≥1000万元 每笔1000元 基金名称 万家货币市场证券投资基金 基金简称 万家货币 基金主代码 519508 基金合同生效日 2006年5月24日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 公告依据 《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2011年2月10日 收益累计期间 自2011年1月11日至2011年2月10日止 累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2011年2月14日 收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2011年2月11日直接计入其基金账户,2011年2月14日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。 持有期限(N) 赎回费率 N<1年 0.5% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0