万家和谐增长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告...... 44 7.1 期末基金资产组合情况...... 44 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52 7.12 投资组合报告附注...... 52 §8 基金份额持有人信息...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 53 §9 开放式基金份额变动...... 54 §10 重大事件揭示...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55 10.4 基金投资策略的改变...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 §12 备查文件目录...... 59 12.1 备查文件目录 ...... 59 12.2 存放地点...... 59 12.3 查阅方式...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家和谐增长混合型证券投资基金 基金简称 万家和谐增长混合 基金主代码 519181 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 11 月 30 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 830,702,536.44 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买 投资目标 入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风 险,谋取基金资产的长期稳定增值。 本基金最大特点是突出和谐增长，主要包含二层含义： 一、资产配置的和谐，通过有效配置股票、债券资产 比例，谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益 的和谐平衡；二、长期买入持有和事件驱动投资的和 谐，通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格 的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分 析，谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期 投资策略 投资和事件驱动投资的和谐平衡。 （一）资产配置策 略；（二）行业配置；（三）股票投资策略（1、选择 具有独特竞争力的上市公司；2、选择市场价格明显低 于内在价值的上市公司作为投资标的备选；3、长期投 资与事件驱动投资的优化选择；4、存托凭证投资策 略）；（四）债券投资策略（1、利率预期策略；2、 久期控制策略；3、期限结构配置策略；4、类属配置 策略；5、杠杆放大策略和换券策略）；(五)权证等其 他品种的投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利 率×5% 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股 风险收益特征 票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 姓名 兰剑 龚小武 信息披露负责人 联系电话 021-38909626 021-52629999-212056 电子邮箱 lanj@wjasset.com gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 4008880800 95561 传真 021-38909627 021-62159217 中国（上海）自由贸易试验 注册地址 区浦电路 360 号 8 层（名义 福州市湖东路 154 号 楼层 9 层） 中国（上海）自由贸易试验 上海市银城路 167 号兴业大厦 4 办公地址 区浦电路 360 号 8 层（名义 楼 楼层 9 层） 邮政编码 200122 200120 法定代表人 方一天 吕家进 注：2021 年 7 月 28 日兴业银行股份有限公司发生工商变更，法定代表人由高建平变更为吕家进。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com 址 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360 号 8 层（名 义楼层 9 层）基金管理人办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 284,863,863.62 本期利润 23,259,144.38 加权平均基金份额本期利润 0.0245 本期加权平均净值利润率 1.57% 本期基金份额净值增长率 2.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 354,162,462.82 期末可供分配基金份额利润 0.4263 期末基金资产净值 1,349,260,955.34 期末基金份额净值 1.6242 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 350.99% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.42% 1.44% -1.25% 0.52% 2.67% 0.92% 过去三个月 10.84% 1.21% 2.72% 0.64% 8.12% 0.57% 过去六个月 2.17% 1.55% 1.09% 0.86% 1.08% 0.69% 过去一年 41.55% 1.62% 17.47% 0.86% 24.08% 0.76% 过去三年 102.47% 1.70% 37.46% 0.88% 65.01% 0.82% 自基金合同 350.99% 1.67% 183.62% 1.12% 167.37% 0.55% 生效起至今 注：业绩比较基准收益率=沪深 300 指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金成立于 2006 年 11 月 30 日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律 法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自 由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理九十一只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家 经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 万家和谐增长混 美国圣约翰大学 MBA。 合型证券投资基 2010 年 3 月至 2011 年 2 金、万家品质生 月在财富证券有限责任公 活灵活配置混合 司任分析师、投资经理助 型证券投资基 2015年5月6 理，2011 年 2 月至 2015 莫海波 金、万家新兴蓝 日 - 11 年 年 3 月在中银国际证券有 筹灵活配置混合 限责任公司任投资经理； 型证券投资基 2015年3月进入万家基金 金、万家臻选混 管理有限公司，从事投资 合型证券投资基 研究工作，自 2015 年 5 金、万家社会责 月起担任基金经理职务， 任 18 个月定期 现任公司总经理助理、投 开放混合型证券 资研究部总监、基金经理。 投资基金（LOF）、 万家价值优势一 年持有期混合型 证券投资基金的 基金经理。 注: 1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1 季度上证指数先是震荡冲高到 3731 点，然后震荡回落，4 月下旬以来，随着风险的释放和 财报的集中披露，市场信心有所恢复，部分股票在一季报业绩带动下形成了较大幅度的上涨，上 证最高 3629 点，尤其是创业板指 6 月也重新站上 3400 点，创下年内新高，7 月底市场出现了较 快的调整。预计 8-9 月美联储提出 Taper，四季度开始实行，从美联储过去三次 QE 退出的历史复 盘看，在美联储暗示或者宣布 QE 缩减计划的时候，受未来流动性收紧的预期，我们预计短期市场波动会加大，尤其是沪深港通开通后，外资对 A 股的影响明显增强，如果 taper 的过程造成人民币汇率明显波动或阶段性贬值，则可能通过北上资金影响 A 股，加剧 A 股波动，但市场暂时没有系统性风险，建议关注结构性机会，行业配置上，我们建议配置估值仍有一定安全边际，且行业供需格局较好的板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.6242 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.17%，业绩 比较基准收益率为 1.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前产品持仓 90%左右，未来短中期的主要配置方向稳定在农业、新能源汽车、地产等。在产品一季报里，我们旗帜鲜明地看好新能源汽车，当时的表述是：新能源汽车短期不在市场风格上，但新能源汽车是未来几年最具有确定性成长性的方向之一，2021 年是新能源汽车爆发的元年。二季度新能源汽车板块进入爆发，产品净值也取得了不错的收益，我们维持继续看好的观点，宏观层面看，全球碳中和的大背景下，各国都在加码新能源车的推广应用。微观层面看，从 20 年下半年起，以特斯拉、比亚迪、新势力、五菱等为代表的车企推出大量优质车型，新能源车在占领消费者心智方面出现了大幅的提升。优质的车型供给在 21 年仍在持续加速，如特斯拉 model Y、比亚迪 DMI 超级混动、大众 ID 系列等。销量层面，市场不断调高全年新能源车销量，全年有望超过 270 万辆。 其次，我们近期加仓了种业板块，长期看好种子行业，目前行业景气度提升、市场格局快速优化、转基因带来增量空间等逻辑正在逐步兑现。短期看，国家政策对种子行业的支持力度也较超预期，后续也会带来行业实质性变化，打开种子公司盈利空间。最新支持扶持种业的政策不断出台，频率和力度都较超预期，有望为行业带来质变。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由总经理、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 78,064,637.58 257,306,776.11 结算备付金 70,452.11 1,320,292.31 存出保证金 395,217.71 466,265.69 交易性金融资产 6.4.7.2 1,268,701,267.48 1,646,050,866.15 其中：股票投资 1,268,701,267.48 1,646,050,866.15 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 9,398,256.95 17,479,108.82 应收利息 6.4.7.5 10,183.38 12,973.58 应收股利 - - 应收申购款 371,499.48 1,356,052.33 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,357,011,514.69 1,923,992,334.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 63,868.98 应付赎回款 4,948,257.14 158,563,964.14 应付管理人报酬 1,674,381.30 2,276,341.58 应付托管费 279,063.56 379,390.26 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 460,788.58 2,198,831.64 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 388,068.77 755,999.36 负债合计 7,750,559.35 164,238,395.96 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 475,241,585.63 633,280,048.54 未分配利润 6.4.7.10 874,019,369.71 1,126,473,890.49 所有者权益合计 1,349,260,955.34 1,759,753,939.03 负债和所有者权益总计 1,357,011,514.69 1,923,992,334.99 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.6242 元,基金份额总额 830,702,536.44 份. 6.2 利润表 会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 38,774,123.71 232,706,033.99 1.利息收入 233,453.25 1,496,620.27 其中：存款利息收入 6.4.7.11 233,453.25 1,496,620.27 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 299,686,462.47 66,354,602.10 其中：股票投资收益 6.4.7.12 295,756,281.93 50,845,320.78 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,930,180.54 15,509,281.32 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -261,604,719.24 162,873,430.80 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 458,927.23 1,981,380.82 减：二、费用 15,514,979.33 22,058,151.58 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,020,610.25 13,249,840.60 2．托管费 6.4.10.2.2 1,836,768.42 2,208,306.69 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,544,616.96 6,498,932.53 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 112,983.70 101,071.76 三、利润总额（亏损总额以“-” 23,259,144.38 210,647,882.41 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 23,259,144.38 210,647,882.41 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 633,280,048.54 1,126,473,890.49 1,759,753,939.03 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 23,259,144.38 23,259,144.38 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -158,038,462.91 -275,713,665.16 -433,752,128.07 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 49,926,916.96 89,081,246.36 139,008,163.32 2.基金赎回款 -207,965,379.87 -364,794,911.52 -572,760,291.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 475,241,585.63 874,019,369.71 1,349,260,955.34 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 542,310,064.14 345,058,045.58 887,368,109.72 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 210,647,882.41 210,647,882.41 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 394,178,641.77 385,961,251.51 780,139,893.28 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,050,116,494.09 971,392,958.60 2,021,509,452.69 2.基金赎回款 -655,937,852.32 -585,431,707.09 -1,241,369,559.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 936,488,705.91 941,667,179.50 1,878,155,885.41 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______陈广益______ ____尹超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家和谐增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]211 号文《关于同意万家和谐增长混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于 2006 年 11 月 30 日正式生效,首次设立的募集规模为 491,748,090.03 份基金份额。本基金的基金管理 人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。 2007 年 7 月 19 日(拆分日),本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份 额拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币 1.7480 元,根据基金份额拆分公式,计算精确到 小数点后第 9 位(第 9 位以后舍去)为人民币 1.747971119 元。本基金管理人于拆分日,按照 1:1.747971119 的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币 1.0000 元,基金份额面值为人民币 0.5721 元。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行上市的股票、债券及法 律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,谋取基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（2020 年修订）》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本中期报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 (一)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方 按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (二)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 78,064,637.58 定期存款 - 其他存款 - 合计： 78,064,637.58 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,051,227,254.52 1,268,701,267.48 217,474,012.96 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,051,227,254.52 1,268,701,267.48 217,474,012.96 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 9,988.50 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 160.11 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 6.24 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 28.53 合计 10,183.38 6.4.7.6 其他资产 本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 460,788.58 银行间市场应付交易费用 - 合计 460,788.58 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 13,375.23 应付证券出借违约金 - 其他应付款 165,433.39 预提费用 209,260.15 合计 388,068.77 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,106,948,390.03 633,280,048.54 本期申购 87,270,305.08 49,926,916.96 本期赎回(以"-"号填列) -363,516,158.67 -207,965,379.87 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 830,702,536.44 475,241,585.63 注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 167,289,567.27 959,184,323.22 1,126,473,890.49 本期利润 284,863,863.62 -261,604,719.24 23,259,144.38 本期基金份额交易 -97,990,968.07 -177,722,697.09 -275,713,665.16 产生的变动数 其中：基金申购款 27,834,768.51 61,246,477.85 89,081,246.36 基金赎回款 -125,825,736.58 -238,969,174.94 -364,794,911.52 本期已分配利润 - - - 本期末 354,162,462.82 519,856,906.89 874,019,369.71 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 222,644.93 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,894.16 其他 3,914.16 合计 233,453.25 注：上表中其他为直销申购款利息收入及证券结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 967,637,223.15 减：卖出股票成本总额 671,880,941.22 买卖股票差价收入 295,756,281.93 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期末未持有债券投资。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期内本基金未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期内本基金未投资衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,930,180.54 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,930,180.54 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -261,604,719.24 ——股票投资 -261,604,719.24 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -261,604,719.24 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 457,525.55 转换费 1,401.68 合计 458,927.23 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,544,616.96 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 2,544,616.96 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 其他 600.00 银行费用 5,123.55 帐户维护费 18,000.00 合计 112,983.70 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需做披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中泰证券股份有限公司(“中泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 中泰证券 - - 1,752,062,844.49 39.06% 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 中泰证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 中泰证券 1,631,697.17 39.06% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。本报告期内本基金未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 11,020,610.25 13,249,840.60 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,813,754.01 2,510,587.44 户维护费 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 1,836,768.42 2,208,306.69 的托管费 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 78,064,637.58 222,644.93 141,248,310.19 1,443,922.85 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 类型 股） 2021 年2021 创业 301016雷尔 6 月 23 年 12 板流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 日 月 30 通受 日 限 2021 年2021 创业 301015百洋 6 月 22 年 12 板流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 日 月 30 通受 日 限 2021 年2021 创业 301013利和 6 月 21 年 12 板流 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 兴 日 月 29 通受 日 限 嘉益 2021 年2021 创业 301004股份 6 月 18 年 12 板流 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 日 月 27 通受 日 限 2021 年2021 科创 688690纳微 6 月 16 年 12 板流 8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53 - 科技 日 月 23 通受 日 限 2021 年2021 创业 301012扬电 6 月 15 年 12 板流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 日 月 22 通受 日 限 2021 年2021 科创 688621阳光 6 月 11 年 12 板流 26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15 - 诺和 日 月 21 通受 日 限 2021 年2021 创业 301010晶雪 6 月 9 年 12 板流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 日 月 20 通受 日 限 2021 年2021 创业 301011华立 6 月 9 年 12 板流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 日 月 17 通受 日 限 2021 年2021 创业 301007德迈 6 月 4 年 12 板流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 日 月 16 通受 日 限 2021 年2021 创业 301002崧盛 5 月 27 年 12 板流 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 股份 日 月 7 通受 日 限 2021 年2021 科创 688117圣诺 5 月 26 年 12 板流 17.90 35.97 1,672 29,928.80 60,141.84 - 生物 日 月 3 通受 日 限 2021 年2021 创业 300998宁波 5 月 25 年 12 板流 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 方正 日 月 2 通受 日 限 2021 年2021 创业 300997欢乐 5 月 26 年 12 板流 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 家 日 月 2 通受 日 限 奇德 2021 年2021 创业 300995新材 5 月 17 年 11 板流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 日 月 26 通受 日 限 2021 年2021 创业 300992泰福 5 月 17 年 11 板流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 日 月 25 通受 日 限 2021 年2021 创业 300614百川 5 月 18 年 11 板流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 日 月 25 通受 日 限 2021 年2021 科创 688613奥精 5 月 13 年 11 板流 16.43 63.50 2,617 42,997.31 166,179.50 - 医疗 日 月 22 通受 日 限 2021 年2021 创业 300991创益 5 月 12 年 11 板流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 日 月 22 通受 日 限 2021 年2021 科创 688097博众 4 月 29 年 11 板流 11.27 28.01 3,983 44,888.41 111,563.83 - 精工 日 月 12 通受 日 限 2021 年2021 创业 300987川网 4 月 28 年 11 板流 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 传媒 日 月 11 通受 日 限 2021 年2021 创业 300986志特 4 月 21 年 11 板流 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 新材 日 月 1 通受 日 限 2021 年2021 科创 688395正弦 4 月 21 年 10 板流 15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 - 电气 日 月 29 通受 日 限 2021 年2021 创业 300985致远 4 月 21 年 10 板流 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新能 日 月 29 通受 日 限 2021 年2021 创业 300982苏文 4 月 19 年 10 板流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 日 月 27 通受 日 限 中红 2021 年2021 创业 300981医疗 4 月 19 年 10 板流 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 日 月 27 通受 日 限 2021 年2021 创业 300979华利 4 月 15 年 10 板流 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 集团 日 月 26 通受 日 限 2021 年2021 创业 300978东箭 4 月 15 年 10 板流 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 科技 日 月 26 通受 日 限 2021 年2021 科创 688639华恒 4 月 14 年 10 板流 23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56 - 生物 日 月 22 通受 日 限 2021 年2021 科创 688201信安 4 月 13 年 10 板流 26.78 45.41 2,129 57,014.62 96,677.89 - 世纪 日 月 21 通受 日 限 2021 年2021 创业 300975商络 4 月 14 年 10 板流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 日 月 21 通受 日 限 2021 年2021 科创 688533上声 4 月 9 年 10 板流 7.72 19.11 3,493 26,965.96 66,751.23 - 电子 日 月 19 通受 日 限 2021 年2021 创业 300972万辰 4 月 8 年 10 板流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 日 月 19 通受 日 限 2021 年2021 创业 300973立高 4 月 8 年 10 板流 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 日 月 15 通受 日 限 2021 年2021 创业 300971博亚 4 月 7 年 10 板流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 日 月 15 通受 日 限 2021 年2021 创业 300968格林 4 月 6 年 10 板流 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 日 月 15 通受 日 限 晓鸣 2021 年2021 创业 300967股份 4 月 2 年 10 板流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 日 月 13 通受 日 限 2021 年2021 科创 688683莱尔 4 月 1 年 10 板流 9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08 - 科技 日 月 12 通受 日 限 2021 年2021 创业 300966共同 3 月 31 年 10 板流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 日 月 11 通受 日 限 2021 年2021 创业 300963中洲 3 月 30 年 10 板流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 日 月 11 通受 日 限 2021 年2021 创业 300962中金 3 月 29 年 10 板流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 日 月 11 通受 日 限 2021 年2021 创业 300961深水 3 月 23 年 9 板流 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 海纳 日 月 30 通受 日 限 2021 年2021 创业 300960通业 3 月 22 年 9 板流 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 科技 日 月 29 通受 日 限 2021 年2021 创业 300958建工 3 月 18 年 9 板流 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 修复 日 月 29 通受 日 限 2021 年2021 创业 300957贝泰 3 月 18 年 9 板流 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 - 妮 日 月 27 通受 日 限 2021 年2021 创业 300955嘉亨 3 月 16 年 9 板流 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 家化 日 月 24 通受 日 限 2021 年2021 创业 300953震裕 3 月 11 年 9 板流 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 科技 日 月 22 通受 日 限 中望 2021 年2021 科创 688083软件 3 月 4 年 9 板流 150.50 524.08 1,837 276,468.50 962,734.96 - 日 月 13 通受 日 限 2021 年2021 创业 300952恒辉 3 月 3 年 9 板流 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 安防 日 月 13 通受 日 限 2021 年2021 创业 300950德固 2 月 24 年 9 板流 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 特 日 月 3 通受 日 限 2021 年2021 科创 688070纵横 2 月 2 年 8 板流 23.16 34.47 2,407 55,746.12 82,969.29 - 股份 日 月 10 通受 日 限 2021 年2021 创业 300945曼卡 2 月 3 年 8 板流 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 龙 日 月 10 通受 日 限 2021 年2021 创业 300943春晖 2 月 3 年 8 板流 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 智控 日 月 10 通受 日 限 2021 年2021 创业 300942易瑞 2 月 2 年 8 板流 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 生物 日 月 9 通受 日 限 2021 年2021 创业 300941创识 2 月 2 年 8 板流 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 科技 日 月 9 通受 日 限 2021 年2021 创业 300940南极 1 月 27 年 8 板流 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 光 日 月 3 通受 日 限 2021 年2021 科创 688350富淼 1 月 21 年 7 板流 13.58 22.44 2,552 34,656.16 57,266.88 - 科技 日 月 28 通受 日 限 2021 年2021 创业 300937药易 1 月 20 年 7 板流 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 购 日 月 27 通受 日 限 中辰 2021 年2021 创业 300933股份 1 月 15 年 7 板流 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 月 22 通受 日 限 2021 年2021 创业 300932三友 1 月 15 年 7 板流 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 联众 日 月 22 通受 日 限 2021 年2021 创业 300931通用 1 月 13 年 7 板流 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 电梯 日 月 21 通受 日 限 2021 年2021 创业 300930屹通 1 月 13 年 7 板流 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 新材 日 月 21 通受 日 限 2021 年2021 创业 300929华骐 1 月 12 年 7 板流 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 环保 日 月 21 通受 日 限 2020 年2021 创业 300926博俊 12月29年 7 板流 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 科技 日 月 12 通受 日 限 2021 年2021 新股 688087英科 6 月 30 年 7 未上 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 再生 日 月 9 市 日 2021 年2021 新股 688226威腾 6 月 28 年 7 未上 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 电气 日 月 7 市 日 2021 年2021 新股 605162新中 6 月 29 年 7 未上 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 港 日 月 7 市 日 2020 年2021 创业 300927江天 12月29年 7 板流 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 化学 日 月 7 通受 日 限 2021 年2021 新股 605287德才 6 月 28 年 7 未上 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 股份 日 月 6 市 日 英诺 2021 年2021 新股 301021激光 6 月 28 年 7 未上 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 日 月 6 市 日 2021 年2021 新股 301020密封 6 月 28 年 7 未上 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 科技 日 月 6 市 日 2020 年2021 科创 688686奥普 12月24年 7 板流 78.49 451.00 2,330 182,881.701,050,830.00 - 特 日 月 1 通受 日 限 2021 年2021 新股 688499利元 6 月 23 年 7 未上 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 亨 日 月 1 市 日 2021 年2022 创业 301020密封 6 月 28 年 1 板流 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 科技 日 月 6 通受 日 限 2021 年2022 创业 301021英诺 6 月 28 年 1 板流 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 激光 日 月 6 通受 日 限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过 可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形 成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督 察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信 用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过 基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附注 6.4.12 中列示的本基金于年末持有的流通受限证券外,本年末本基金的其他资产均能及时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金 持有的债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险 进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交 易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的 合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。 本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注 6.4.12“期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因 投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 2021 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 78,064,637.58 - - - - - 78,064,637.58 结算备付金 70,452.11 - - - - - 70,452.11 存出保证金 395,217.71 - - - - - 395,217.71 交易性金融资 - - - - - 1,268,701,267.48 1,268,701,267.48 产 应收证券清算 - - - - - 9,398,256.95 9,398,256.95 款 应收利息 - - - - - 10,183.38 10,183.38 应收申购款 120.00 - - - - 371,379.48 371,499.48 资产总计 78,530,427.40 - - - - 1,278,481,087.29 1,357,011,514.69 负债 应付赎回款 - - - - - 4,948,257.14 4,948,257.14 应付管理人报 - - - - - 1,674,381.30 1,674,381.30 酬 应付托管费 - - - - - 279,063.56 279,063.56 应付交易费用 - - - - - 460,788.58 460,788.58 其他负债 - - - - - 388,068.77 388,068.77 负债总计 - - - - - 7,750,559.35 7,750,559.35 利率敏感度缺 78,530,427.40 - - - - 1,270,730,527.94 1,349,260,955.34 口 上年度末 1-3 个3 个月-1 2020年12月311 个月以内 月 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 257,306,776.11 - - - - - 257,306,776.11 结算备付金 1,320,292.31 - - - - - 1,320,292.31 存出保证金 466,265.69 - - - - - 466,265.69 交易性金融资 - - - - - 1,646,050,866.15 1,646,050,866.15 产 应收证券清算 - - - - - 17,479,108.82 17,479,108.82 款 应收利息 - - - - - 12,973.58 12,973.58 应收申购款 400.00 - - - - 1,355,652.33 1,356,052.33 资产总计 259,093,734.11 - - - - 1,664,898,600.88 1,923,992,334.99 负债 应付证券清算 - - - - - 63,868.98 63,868.98 款 应付赎回款 - - - - - 158,563,964.14 158,563,964.14 应付管理人报 - - - - - 2,276,341.58 2,276,341.58 酬 应付托管费 - - - - - 379,390.26 379,390.26 应付交易费用 - - - - - 2,198,831.64 2,198,831.64 其他负债 - - - - - 755,999.36 755,999.36 负债总计 - - - - - 164,238,395.96 164,238,395.96 利率敏感度缺 259,093,734.11 - - - - 1,500,660,204.92 1,759,753,939.03 口 注:该表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，银行存款、结算备付金和存出保证金 均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,268,701,267.48 94.03 1,646,050,866.15 93.54 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,268,701,267.48 94.03 1,646,050,866.15 93.54 注:本基金股票资产占基金资产净值的 30%-95%;权证资产占基金资产净值的 0%-3%;现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的 5%-70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如该表格。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 1.股票基准指数下降 100 个 -12,951,664.50 -20,721,115.57 基点 2.股票基准指数上升 100 个 12,951,664.50 20,721,115.57 基点 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,268,701,267.48 93.49 其中：股票 1,268,701,267.48 93.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 78,135,089.69 5.76 8 其他各项资产 10,175,157.52 0.75 9 合计 1,357,011,514.69 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 149,119,381.56 11.05 B 采矿业 26,314,296.00 1.95 C 制造业 771,812,489.68 57.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 85,374.49 0.01 应业 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 280,814.88 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 2,530,097.30 0.19 业 J 金融业 91,039,332.27 6.75 K 房地产业 226,457,849.44 16.78 L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.00 M 科学研究和技术服务业 771,826.60 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 198,969.53 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,268,701,267.48 94.03 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603986 兆易创新 693,916 130,386,816.40 9.66 2 002460 赣锋锂业 1,019,618 123,465,543.62 9.15 3 002074 国轩高科 2,703,853 117,779,836.68 8.73 4 603799 华友钴业 678,400 77,473,280.00 5.74 5 000998 隆平高科 4,590,252 73,627,642.08 5.46 6 688006 杭可科技 783,357 66,585,345.00 4.93 7 600036 招商银行 1,169,909 63,397,368.71 4.70 8 002497 雅化集团 2,712,400 61,788,472.00 4.58 9 000671 阳 光 城 11,078,600 57,608,720.00 4.27 10 600048 保利地产 4,687,300 56,435,092.00 4.18 11 000002 万 科Ａ 2,267,600 53,991,556.00 4.00 12 688388 嘉元科技 533,691 48,544,533.36 3.60 13 600418 江淮汽车 3,814,800 47,417,964.00 3.51 14 600383 金地集团 4,028,700 41,253,888.00 3.06 15 002299 圣农发展 1,364,340 32,580,439.20 2.41 16 000001 平安银行 1,214,755 27,477,758.10 2.04 17 688012 中微公司 162,007 26,880,201.44 1.99 18 603993 洛阳钼业 5,054,600 26,081,736.00 1.93 19 300073 当升科技 451,849 25,389,395.31 1.88 20 002041 登海种业 1,662,400 25,118,864.00 1.86 21 000333 美的集团 345,912 24,687,739.44 1.83 22 000656 金科股份 2,939,000 17,016,810.00 1.26 23 300087 荃银高科 706,600 15,834,906.00 1.17 24 002714 牧原股份 32,000 1,946,240.00 0.14 25 300888 稳健医疗 10,265 1,268,959.30 0.09 26 688005 容百科技 10,263 1,243,875.60 0.09 27 688538 和辉光电 306,127 1,166,343.87 0.09 28 300568 星源材质 27,831 1,151,368.47 0.09 29 002594 比亚迪 4,300 1,079,300.00 0.08 30 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.08 31 002709 天赐材料 9,600 1,023,168.00 0.08 32 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.07 33 002812 恩捷股份 3,800 889,580.00 0.07 34 688425 铁建重工 135,282 827,925.84 0.06 35 000733 振华科技 11,800 720,626.00 0.05 36 600660 福耀玻璃 12,400 692,540.00 0.05 37 688301 奕瑞科技 2,427 679,560.00 0.05 38 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.05 39 688777 中控技术 5,794 545,505.10 0.04 40 688699 明微电子 1,869 533,263.08 0.04 41 600141 兴发集团 25,500 480,165.00 0.04 42 002407 多氟多 12,600 447,804.00 0.03 43 603129 春风动力 3,500 434,280.00 0.03 44 300124 汇川技术 5,400 401,004.00 0.03 45 002466 天齐锂业 6,100 378,322.00 0.03 46 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.03 47 688578 艾力斯 10,734 353,899.98 0.03 48 688023 安恒信息 1,333 335,916.00 0.02 49 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.02 50 600499 科达制造 21,400 308,160.00 0.02 51 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.02 52 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.02 53 300258 精锻科技 19,000 254,030.00 0.02 54 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.02 55 601899 紫金矿业 24,000 232,560.00 0.02 56 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.02 57 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.02 58 603730 岱美股份 11,625 211,807.50 0.02 59 000933 神火股份 22,300 210,735.00 0.02 60 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.01 61 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.01 62 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.01 63 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.01 64 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.01 65 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.01 66 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.01 67 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.01 68 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.01 69 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.01 70 002146 荣盛发展 25,117 141,659.88 0.01 71 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.01 72 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.01 73 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.01 74 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01 75 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.01 76 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 77 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.01 78 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.01 79 688013 天臣医疗 3,022 96,401.80 0.01 80 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.01 81 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.01 82 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.01 83 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 84 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.01 85 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 86 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.01 87 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.00 88 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.00 89 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.00 90 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00 91 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00 92 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.00 93 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.00 94 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00 95 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.00 96 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 97 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 98 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00 99 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00 100 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00 101 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.00 102 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.00 103 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 104 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 105 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 106 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00 107 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00 108 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00 109 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 110 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.00 111 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.00 112 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00 113 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00 114 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 115 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.00 116 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 117 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.00 118 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 119 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00 120 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00 121 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 122 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 123 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 124 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00 125 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00 126 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00 127 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00 128 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 129 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 130 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 131 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00 132 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 133 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 134 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 135 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 136 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 137 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 138 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 139 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 140 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 141 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 142 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 143 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 144 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00 145 300917 特发服务 366 10,123.56 0.00 146 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 147 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 148 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 149 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 150 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 151 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 152 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 153 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 154 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 155 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 156 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 157 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 158 002241 歌尔股份 188 8,035.12 0.00 159 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 160 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 161 000910 大亚圣象 634 7,531.92 0.00 162 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 163 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 164 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 165 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 166 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 167 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 168 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 169 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 170 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 171 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 172 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 173 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 174 600030 中信证券 50 1,247.00 0.00 175 603939 益丰药房 22 1,233.98 0.00 176 300207 欣旺达 23 748.88 0.00 177 300390 天华超净 10 480.30 0.00 178 600038 中直股份 7 369.18 0.00 179 002444 巨星科技 3 102.24 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000998 隆平高科 95,184,994.17 5.41 2 002497 雅化集团 66,621,167.98 3.79 3 002385 大北农 65,342,742.45 3.71 4 600036 招商银行 60,181,225.54 3.42 5 600418 江淮汽车 49,451,004.46 2.81 6 603993 洛阳钼业 35,441,111.06 2.01 7 002041 登海种业 32,786,841.98 1.86 8 300390 天华超净 28,212,934.60 1.60 9 000001 平安银行 28,138,930.55 1.60 10 688012 中微公司 26,899,350.40 1.53 11 300073 当升科技 26,617,777.12 1.51 12 300087 荃银高科 21,607,067.60 1.23 13 002714 牧原股份 1,866,823.00 0.11 14 688819 天能股份 1,117,882.50 0.06 15 688538 和辉光电 811,236.55 0.05 16 688005 容百科技 699,936.60 0.04 17 002709 天赐材料 598,560.00 0.03 18 600660 福耀玻璃 597,941.00 0.03 19 300568 星源材质 495,202.00 0.03 20 002812 恩捷股份 494,851.00 0.03 注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002594 比亚迪 163,764,678.66 9.31 2 300750 宁德时代 119,246,648.53 6.78 3 000333 美的集团 102,515,682.07 5.83 4 000807 云铝股份 67,073,974.53 3.81 5 000933 神火股份 61,910,568.06 3.52 6 002460 赣锋锂业 46,760,108.58 2.66 7 002385 大北农 43,685,603.43 2.48 8 601211 国泰君安 40,893,959.00 2.32 9 300390 天华超净 38,856,894.00 2.21 10 600030 中信证券 38,581,224.71 2.19 11 601881 中国银河 33,437,967.27 1.90 12 000166 申万宏源 28,008,563.13 1.59 13 601377 兴业证券 23,921,685.90 1.36 14 603799 华友钴业 22,672,709.72 1.29 15 688388 嘉元科技 22,516,185.63 1.28 16 603986 兆易创新 11,392,052.00 0.65 17 300999 金龙鱼 9,675,360.50 0.55 18 688006 杭可科技 9,166,841.30 0.52 19 600048 保利地产 8,736,957.00 0.50 20 002074 国轩高科 8,430,451.00 0.48 注:本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 556,136,061.79 卖出股票收入（成交）总额 967,637,223.15 注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用；本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 395,217.71 2 应收证券清算款 9,398,256.95 3 应收股利 - 4 应收利息 10,183.38 5 应收申购款 371,499.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,175,157.52 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 56,034 14,824.97 365,021,001.39 43.94% 465,681,535.05 56.06% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 184,640.08 0.02% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2006 年 11 月 30 日 ）基金份额总额 491,748,090.03 本报告期期初基金份额总额 1,106,948,390.03 本报告期基金总申购份额 87,270,305.08 减:本报告期基金总赎回份额 363,516,158.67 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 830,702,536.44 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 公司高级管理人员： 2021 年 3 月 16 日，公司聘任陈广益先生担任公司总经理。 基金托管人： 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中金 1 459,771,954.80 30.39% 428,186.16 30.42% - 国金证券 1 340,394,891.52 22.50% 317,009.49 22.52% - 光大证券 1 214,598,597.14 14.19% 199,859.60 14.20% - 国海证券 1 181,999,138.76 12.03% 169,496.84 12.04% - 民生证券 1 115,593,109.67 7.64% 107,652.31 7.65% - 中航证券 1 110,627,069.06 7.31% 103,027.32 7.32% - 安信证券 1 60,173,551.51 3.98% 54,655.81 3.88% - 海通证券 1 29,578,491.40 1.96% 27,546.30 1.96% - 华泰证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中邮证券 2 - - - - - 注:1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份 者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比 的时间区间 机构 1 20210101 - 317,351,930.07 - 50,000,000.00 267,351,930.07 32.18% 20210630 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家和谐增长混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、万家和谐增长混合型证券投资基金 2021 年中期报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家和谐增长混合型证券投资基金托管协议》。 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日