万家和谐增长混合型证券投资基金 2017年第2季度报告 2017年6月30日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 万家和谐增长混合 基金主代码 519181 交易代码 519181 前端交易代码 519181 后端交易代码 519182 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月30日 报告期末基金份额总额 1,717,766,920.09份 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事 投资目标 件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期 稳定增值。 本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、资产配置 的和谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基金资产在股票、 债券投资中风险、收益的和谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动 投资策略 投资的和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏 离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋求基金资产 在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平 衡。 业绩比较基准 65%×新华富时A600指数+30%×新华雷曼中国全债指数+5%×同业 存款利率 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债 券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－ 2017年6月30日） 1.本期已实现收益 40,833,391.58 2.本期利润 -20,195,072.93 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0113 4.期末基金资产净值 1,704,540,646.93 5.期末基金份额净值 0.9923 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.24% 1.34% 4.00% 0.41% -3.76% 0.93% 注：业绩比较基准=65%×新华富时A600指数+30%×新华雷曼中国全债指数+5%×同业存款利率 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金成立于2006年11月30日,建仓期为半年,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合 同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 名 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金经理，万家精选 MBA，2010年进入财 混合型证券投资基金、万家 富证券责任有限公 品质生活灵活配置混合型证 司，任分析师、投资 券投资基金、万家瑞兴灵活 经理助理；2011年进 莫 配置混合型证券投资基金、 入中银国际证券有限 海 万家消费成长股票型证券投 2015年5月 - 7年 责任公司基金，任分 波 资基金、万家新利灵活配置 6日 析师、环保行业研究 混合型证券投资基金、万家 员、策略分析师、投 新兴蓝筹灵活配置混合型证 资经理。2015年3月 券投资基金、万家宏观择时 加入本公司，现任投 多策略灵活配置混合型证券 资研究部总监。 投资基金基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2季度以来公布的国内经济表现略超市场预期。近期公布了诸多经济数据（例如：消费、投资，出口和PMI）来看，经济仍然比较平稳。直到6月，经济数据并没有明显颓势，这凸显了中国经济的韧性。上半年国内股市呈现严重分化的走势，以价值蓝筹股为代表的“漂亮50”和以中小创板块走势迥然不同。这背后的促动因素主要包括：金融监管力度超前，中央坚定去杠杆；国内市场化利率走高，流动性紧张；IPO加码，新股供给压力不减；国内经济下行中，业绩确定的标的具备稀缺性，得到机构的追捧。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9923元；本报告期基金份额净值增长率为0.24%，业绩比较基准收益率为4.00%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,538,638,653.07 89.95 其中：股票 1,538,638,653.07 89.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 102,306,594.61 5.98 8 其他资产 69,600,125.20 4.07 9 合计 1,710,545,372.88 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 88,508,758.15 5.19 B 采矿业 85,457,973.14 5.01 C 制造业 854,416,736.08 50.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 187,530,943.25 11.00 F 批发和零售业 66,755,250.00 3.92 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 87,249,550.32 5.12 K 房地产业 168,711,802.51 9.90 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,538,638,653.07 90.27 5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票投资组合。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002466 天齐锂业 2,661,250 144,638,937.50 8.49 2 600110 诺德股份 9,219,110 129,897,259.90 7.62 3 002460 赣锋锂业 1,926,681 89,108,996.25 5.23 4 601997 贵阳银行 5,506,743 87,061,606.83 5.11 5 600338 西藏珠峰 2,249,486 85,457,973.14 5.01 6 600884 杉杉股份 5,185,201 85,400,260.47 5.01 7 001979 招商蛇口 3,705,613 79,151,893.68 4.64 8 600340 华夏幸福 2,060,300 69,184,874.00 4.06 9 002636 金安国纪 3,955,100 68,304,577.00 4.01 10 600183 生益科技 5,445,822 67,201,443.48 3.94 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 934,851.39 2 应收证券清算款 68,534,589.63 3 应收股利 - 4 应收利息 46,684.06 5 应收申购款 84,000.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 69,600,125.20 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,557,611,602.83 报告期期间基金总申购份额 426,735,354.53 减:报告期期间基金总赎回份额 266,580,037.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,717,766,920.09 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本理基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 别 号 达到或者超过20%的 份额 份额 份额 持有份额 比（%） 时间区间 机构 1 20170401-20170406 328,591,064.99 - 148,575,866. 180,015,198.70 10.48 29 2 20170401-20170630 339,796,741.82 271,685,425.97 - 611,482,167.79 35.60 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的 影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出 现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情 形。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准万家和谐增长混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、万家和谐增长混合型证券投资基金2017年第二季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家和谐增长混合型证券投资基金托管协议》。9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站:http://www.wjasset.com9.3查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2017年7月21日