万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 2012年1号 重要提示 本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监基金字[2006]211号文批准募集,本基金的基金合同于2006年11月30日生效。 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本基金基金合同和招募说明书。 本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年11月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日(财务数据未经审计)。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 (一)名称:万家基金管理有限公司 (二)注册地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼 (三)办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 (四)法定代表人:毕玉国 (五)总经理:杨峰 (六)成立日期:2002年8月23日 (七)批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号 (八)经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 (九)组织形式:有限责任公司 (十)注册资本:1亿元人民币 (十一)存续期间:持续经营 (十二)联系人:兰剑 (十三)电话:021-38619999 传真:021-38619888 二、主要人员情况 (一)、基金管理人董事会成员 董事长毕玉国先生,中共党员,研究生,高级会计师,曾任莱钢集团莱钢股份公司炼铁厂财务科科长,莱钢集团莱钢股份公司财务处成本科科长,莱钢集团财务部副部长,莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监,齐鲁证券经纪有限公司计划财务部总经理。现任齐鲁证券有限公司副总经理兼财务负责人,2011年3月起任本公司董事长。 董事杨峰先生,中共党员,理学博士。历任山东大学助教、讲师、副教授等职,2000年7月至2002年北京大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站博士后,2002年3月至2004年3月在泰达荷银基金管理有限公司任组织与战略规划部总经理、公司职工监事等职,2004年3月至2005年9月在大成基金管理有限公司任规划发展部副总监(总监级)主持工作,2005年9月起任万家基金管理有限公司总经理助理,2008年4月起任公司副总经理,2011年3月起任本公司总经理。 董事陈晓龙先生,中共党员,研究生,硕士学位,经济师。曾任上海久事公司资产管理二部总经理助理、上海浦江镇投资发展有限公司副总经理等职,现任上海久事公司资产经营部经理。 董事魏颖晖先生,中共党员,大学本科,学士学位,经济师,曾任职于江西长运股份有限公司、江南证券有限责任公司,现任中航信托股份有限公司总经理助理。 独立董事刘兴云先生,中共党员,管理学博士,教授,曾任山东财政学院会计系副主任、党总支书记、教务长、副院长,中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室行政财务部副部长、巡视员兼副部长,现任山东财政学院院长兼党委副书记,并从事企业财务管理方向的理论研究。 独立董事蔡荣生先生,中共党员,经济学博士,教授,曾任职于长春一汽集团、中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室,现任中国人民大学招生就业处处长、商学院教授。 独立董事邓辉先生,中国民主促进会会员,法学博士,教授,曾任江西财经大学法学院副院长,现任江西财经大学法学院院长,江西省立法研究会副会长、中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会商法学研究会理事。 (二)、基金管理人监事会成员 监事会主席李振伟先生,中共党员,大学本科,学士学位,高级经济师。1998年6月起从事证券监管工作,先后任证监会济南证管办党委办公室、上市处主任科员,证监会济南证管办上市处、机构处副处长,证监会山东证监局机构处副处长、处长,本公司总经理等职。2010年12月起任本公司监事会主席。 监事崔朋朋先生,中共预备党员,工商管理硕士,经济师,先后任职于山东智星计算机总公司、中创软件、山东山大华特科技股份有限公司、将军控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司项目经理、副部长。 监事兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,现为本公司信息披露负责人、合规稽核部总监。 (三)、基金管理人高级管理人员 董事长:毕玉国先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 总经理:杨峰先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 副总经理:吕宜振先生,中共党员,博士研究生。曾任易方达基金管理有限公司研究主管,信诚基金管理有限公司研究总监,天弘基金管理有限公司投资总监,2011年8月起任本公司副总经理。 督察长:甘世雄先生,中共党员,工学硕士。历任中国重型汽车集团公司技术研发中心(原产品设计处)科长、工程师,山东金泰集团股份有限公司总裁助理、副总裁,天同证券有限责任公司业务总监、投资银行总部总经理。2004年9月加入万家基金管理有限公司,2005年6月起任公司督察长。 (四)本基金基金经理及基金经理助理简历 现任基金经理: 吕宜振先生,中共党员,博士研究生。曾任易方达基金管理有限公司研究主管,信诚基金管理有限公司研究总监,天弘基金管理有限公司投资总监,2011年8月起任本公司副总经理。 宁冬莉女士,博士研究生,曾在东方证券管理有限公司从事宏观策略研究,担任宏观与股票策略高级分析师,2008年4月进入万家基金管理有限公司任行业研究员,基金经理助理。2011年6月3日任本基金基金经理。 原基金经理路志刚,本基金成立时起至2008年9月任本基金基金经理。 李洪雨,2008年9月至2010年6月任本基金基金经理。 鞠英利,2010年6月至2011年7月任本基金基金经理。 (五)投资决策委员会成员 委员会主任:吕宜振 委员:伏爱国、邹昱、吴涛、陈靖、华光磊、朱颖 吕宜振先生,万家基金管理有限公司副总经理、万家和谐基金基金经理 伏爱国先生万家基金管理有限公司总经理助理兼投资管理部总监 邹昱先生,固定收益部总监、万家稳健增利基金基金经理、万家货币基金基金经理、万家添利分级基金基金经理 吴涛先生,权益投资部副总监兼万家180基金基金经理 陈靖先生,交易部总监 华光磊先生,研究部总监助理 朱颖,万家中证红利基金基金经理、万家公用事业基金基金经理 (六)上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人概况 (一)基本情况 1、名称:兴业银行股份有限公司 2、注册地址:福州市湖东路154号 3、办公地址:福州市湖东路154号 4、法定代表人:高建平 5、注册日期:1988年7月20日 6、注册资本:人民币107.86亿元 7、托管部门联系人:张志永 8、电话:021-62677777*212004 9、传真:021-62159217 (二)托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合处、核算管理处、稽核监察处、市场处、委托资产管理处、产品研发处、企业年金中心等处室,共有员工50余人,平均年龄30岁,100%员工拥有大学本科以上学历,业务岗位人员均具有基金从业资格。 (三)基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2011年9月30日,兴业银行已托管开放式基金14只——兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深300指数增强型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、兴全保本混合型证券投资基金,托管基金财产规模246.61亿元。 第三部分 相关服务机构 一、本基金销售机构 (一)直销机构 名称:万家基金管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 联系人:姚燕 电话:021-38619999 传真:021-38619888 客服电话:95538转6 400-888-0800 021-68644599 客服传真:021-38619968 网址:www.wjasset.com (二)场外代销机构 1、兴业银行股份有限公司 客户服务电话:95561 公司网址: www.cib.com.cn 2、中国工商银行股份有限公司 客户服务电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn 3、中国建设银行股份有限公司 客户服务电话:95533(或拨打各城市营业网点咨询电话) 公司网站:www.ccb.com 4、中国银行股份有限公司 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn 5、中国邮政储蓄银行有限责任公司 客户服务电话:11185(或拨打各城市营业网点咨询电话) 公司网址:www.cpsrb.com 6、交通银行股份有限公司 客户服务电话:95559(或拨打各城市营业网点咨询电话) 公司网址:http://www.bankcomm.com 7、中信银行股份有限公司 客户服务电话:95558(或拨打各城市营业网点咨询电话) 公司网址:http://bank.ecitic.com 8、深圳发展银行股份有限公司 客户服务电话:95501 公司网址:www.sdb.com.cn 9、招商银行股份有限公司 客户服务电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话) 公司网址:www.cmbchina.com 公司地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮编:518040 10、华夏银行股份有限公司 客户服务电话:95577(或拨打各城市营业网点咨询电话) 公司网站:www.hxb.com.cn 11、民生银行股份有限公司 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 12、光大银行股份有限公司 客户服务电话:95595 网址:www.cebbank.com 13、华夏银行股份有限公司 客户服务电话:95577(或拨打各城市营业网点咨询电话) 网址:www.hxb.com.cn 14、华泰证券股份有限公司 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 15、齐鲁证券有限公司 联系电话:0531-82024184、 0531-82024147 传真电话:0531-82024197 网址:www.qlzq.com.cn 16、国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话:4008-888-666 公司网址:www.gtja.com 17、中国银河证券股份有限公司 客户服务电话:010-68016655 公司网址:www.chinastock.com.cn 18、东北证券股份有限公司 联系电话:(0431)96688-99 0431-5096733 传真电话:0431-5680032 公司网址:www.nesc.cn 19、东方证券股份有限公司 客户服务热线:021-962506 公司网址:www.dfzq.com.cn 20、广发证券股份有限公司 联系电话:020-87555888-875 传真电话:020-87557985 公司网址:www.gf.com.cn 21、上海证券有限责任公司 联系电话:021-65076608-557 传真电话:021-65081069 公司网址:www.962518.com 22、江南证券有限责任公司 客户服务电话:0791-6768763 公司网址:www.scstock.com 23、民生证券有限责任公司 客户服务电话: 0371-67639999 公司网址:www.mszq.com 24、华泰联合证券有限责任公司 客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666(或拨打各城市营业网点咨询电话) 公司网站:www.lhzq.com 25、江海证券经纪有限责任公司 客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 26、海通证券股份有限公司 客户服务电话:400-8888-001、(021)95553 或拨打各城市营业网点咨询电话网址:www.htsec.com 27、上海浦东发展银行股份有限公司 客户服务电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn 28、山西证券股份有限公司 客服热线:400-666-1618 网址:http://www.i618.com.cn/ 29、信达证券股份有限公司 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 30、广发华福证券有限责任公司 客服电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址:www.gfhfzq.com.cn 31、天相投资顾问有限公司 客服电话:010-66045678 公司网址:www.txsec.com 32、中信证券股份有限公司 统一客服电话:95558 公司网站地址:http://www.citics.com 33、爱建证券有限责任公司 客服电话:021-63340678 网址:www.ajzq.com 34、五矿证券有限责任公司 客服电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn 35、华龙证券有限责任公司 客服电话:4006898888 网址: www.hlzqgs.com 36、宏源证券股份有限公司 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com 37、中国国际金融有限公司 电话:010-65051166 网址:www.cicc.com.cn 38、光大证券股份有限公司 客服电话:4008888788 网址:www.ebscn.com 39、中信万通证券有限责任公司 客服电话:96577 网址:www.zxwt.com.cn (三)场内代销机构 除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回(基金简称:万家和谐 基金代码:519181),通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员均可办理本基金的场内申购与赎回。 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 二、注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层 电话:010-58598888 传真:010-58598824 三、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所 住所:北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层(邮编:100738) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼(邮编:200120) 联系电话:(021)22288888 传真:(021)22280000 联系人:徐艳 经办注册会计师:徐艳,汤骏 (四)律师事务所 名称:上海华涛律师事务所 地址:上海浦东向城路58号东方国际科技大厦5G 电话:(021)61682193 联系人:华涛 第四部分 基金的名称 本基金名称:万家和谐增长混合型证券投资基金 第五部分 基金的类型 本基金为契约型开放式基金 第六部分 基金的投资目标 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。 第七部分 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例为:股票资产占基金资产净值的30%—95% 权证资产占基金资产净值的0%—3% 现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的5%—70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更对权证等投资的比例限制,基金管理人可相应调整投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。 第八部分 基金的投资策略 本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、资产配置的和谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡 二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。 (一)资产配置策略 本基金采用自上而下的宏观经济分析与自下而上的市场趋势分析相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,以宏观经济分析为依据,结合对股票市场整体市盈率水平、债券市场整体收益率曲线变化等综合指标的定量分析,形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测,以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产在给定区间内的动态配置。 (二)行业配置 本基金管理人根据宏观经济分析 行业经济结构和行业所处增长类型分析 行业生命周期、行业前景、行业竞争力比较分析 市场气氛分析,同时结合因产业结构优化升级、产业政策变化或短期汇率、利率及通货膨胀水平变化对行业发展的影响分析,评估各行业的相对投资价值,确定各行业配置比例。 (三)股票投资策略 本基金管理人在个股选择上,着重判断公司是否具备“盈利模式、资源、技术、资本、市场”等五个方面的独特竞争力。通过定性、定量分析,选择自身投资价值被市场低估的公司,评估其价格向其内在价值回归的速度和力度,把握个股投资机会,谋求价值的最优实现。 1、选择具有独特竞争力的上市公司 本基金管理人认为上市公司独特竞争力主要体现为盈利模式、资源、技术、资本、市场等五个方面,具备上述一项或多项竞争力的上市公司将在长期竞争中处于领先地位,这些上市公司是本基金投资的主要标的。 (1)盈利模式 盈利模式是一个企业发展路径的战略决定因素,代表着企业的经营技术。在评判企业时,本基金管理人更加看重创新性盈利模式的可行性或传统性盈利模式的适用性。 (2)资源 资源指企业因应需要、满足需求,所有能提供而足以转化为具体服务内涵和产品的客体。本基金偏好选择拥有稀缺性资源的企业,因其增长方式的可持续性具备较大的保障。本基金将通过每股资源价值这个指标评判不同企业拥有资源的数量。 (3)技术 对于绝大部分处于竞争市场的企业,技术是差异化竞争策略的重要组成部分,理想的产品应是具有较小的技术风险,具有区别于竞争对手的专用特点,并且能够获得高于一般的平均回报。本基金将在以下几个方面评估企业的技术能力: a.技术的先进性 b.技术的可替代性和易模仿性 c.技术的适用性。 (4)资本 资本是企业正常运作和发展的要素之一。企业资本规模、资本的可获得性、资本成本直接决定了其经营和发展的可持续性和抵御风险的能力。 (5)市场 本基金考察企业的市场状况,既要评判企业所面对市场的客观现状,也关注企业的市场运营能力。本基金倾向于寻找在一个不断膨胀的市场中,能以比较小代价获得市场份额快速增长的企业。评判企业所的面对市场状况的指标为:a.潜在顾客的需求量 b.市场份额 c.市场进入壁垒。评判企业的市场运营能力指标为: a.营销能力 b.市场保护能力。 2、选择市场价格明显低于内在价值的上市公司作为投资标的备选 基于本基金对上市公司独特竞争能力的分析,利用财务定价模型对上市公司的内在价值做出评价,这里我们利用FCCF模型作为估计个股内在价值的框架模型。同时结合市盈率、市净率、市销率、PEG、EV/EBITDA等相对估值指标确定个股市场价格与内在价值的偏离程度,选择市场价格明显低于内在价值的上市公司作为投资标的备选。 3、长期投资与事件驱动投资的优化选择 本基金认为股票在二级市场的表现主要受到其基本面、估值偏离程度、事件驱动因素,如包括宏观经济、行业政策、市场气氛、公司事件在内的催化因素等多种影响。 在选择出具备独特竞争力、并具有足够安全边际的上市公司的基础上,事件驱动因素将成为短期内影响股价变化的主要因素,其决定了价格向价值回归的速度和力度。 本基金根据对于A股市场长期走势的基本判断,利用定性分析,确定影响个股股价向其内在价值回归的因素,利用多因素模型等定量分析方法确定短期内个股股价向其内在价值回归的速度和力度,结合本基金管理人的经验,在长期投资与事件驱动投资中作出最优选择,实现基金资产的持续稳定增值。 (四)债券投资策略 配置型基金中债券投资管理的目标是分散股票投资的市场风险,保持投资组合稳定收益和充分流动性,追求基金资产的长期增值。 1、利率预期策略 因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素,所以利率预期策略是本基金的基本投资策略。通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和资金供给等因素的分析,定性分析与定量分析相结合,形成对未来利率走势的判断,并依此调整组合的期限和品种配置。 2、久期控制策略 在利率变化方向判断的基础上,确定恰当的久期控制目标。在预期利率整体上升时,缩短组合的平均期限 在预期利率整体下降时,延长组合的久期。 3、期限结构配置策略 基准利率的变化对利率各期限结构的影响多数情况下并不是同等幅度的。根据对债券市场期限结构变动特征的历史分析和现阶段期限结构特征的分析,结合市场运行、持有人结构、债券供求等因素,形成期限结构配置策略,对不同期限结构的债券的应用不同的买卖策略。 4、类属配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上形成差异,有必要采用类属配置策略,使债券组合资产配置于不同的债券品种(国债、企业债、金融债等),以及在不同的市场上进行配置(交易所和银行间)。 本基金将结合信用分析、流动性分析、税收分析、市场成员结构等综合因素来决定投资组合的类属配置策略。 5、杠杆放大策略和换券策略 在具体操作中,本基金还将利用换券操作、放大操作等多种策略,提高组合的超额收益。 (五)权证等其他品种的投资策略 本基金将审慎投资于权证及中国证监会批准的其他金融工具,以减少基金资产的风险并提高基金的收益。 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆投资策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略等。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准原为: “新华富时A600指数×65%+新华巴克莱资本中国全债指数×30%+同业存款利率×5%”。 2009年4月1日起,本基金业绩比较基准变更为: “沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%” 第十部分 基金的风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。 第十一部分 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年12月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2011年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 ■ 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 8. 投资组合报告附注 8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.3 其他资产构成 ■ 8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有可转换债券 8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 第十二部分 基金的业绩 基金业绩截止日为2011年9月30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较(2006年11月30日至2011年9月30日) ■ 第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 (一)与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、证券交易费用 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 5、基金份额持有人大会费用 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费 7、基金财产划拨支付的银行费用 8、在有关规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,销售服务费的具体计提方法、计提标准和支付方式在有关公告中载明 9、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其它费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 (二)与基金销售有关的费用 1、基金申购费 2、基金赎回费 二、费用计提方法、计提标准和支付方式 (一)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 (二)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 (三)申购赎回费 1、申购费用 (1)投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。 (2)投资者选择交纳前端申购费用时,具体费率如下: ■ (3)投资者选择交纳后端申购费用时,按持有时间采用递减比例费率,具体费率如下: ■ 注:后端申购费的计算中,1年指365个公历日。 2、赎回费用 本基金的赎回费率如下: ■ 注:赎回费的计算中,1年指365个公历日。 三、不列入基金费用的项目 (一)本基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用以及其他费用不得从基金财产中列支。 (二)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (三)其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。 四、费率的调整 (一)基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低上述相关费率标准,无须召开基金份额持有人大会。 (二)基金管理人必须最迟于新的费率实施日3个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依据国家有关法律、法规的规定履行纳税义务。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2011年7月12日刊登的本基金更新招募说明书内容进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下: 1、在重要提示部分, 更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。 3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。 4、在“五、相关服务机构”部分,更新了本基金的相关服务机构。 5、在“八、基金份额的申购、赎回”部分,更新了定期定投服务机构。 6、在“九、基金的投资”部分更新了本基金最近一期(2011年第3季度)投资组合报告内容。 7.在“十、基金的业绩”部分,更新了基金成立以来的投资业绩。 8.增加了“二十三、其他应披露事项”部分,更新了本基金上次更新招募说明书以来的公告事项。 第十五部分 备查文件 一、中国证监会批准万家和谐增长混合型证券投资基金募集的文件 二、《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》 三、《万家和谐增长混合型证券投资基金托管协议》 四、关于申请募集万家和谐增长混合型证券投资基金之法律意见书 五、 基金管理人业务资格批件、营业执照 六、 基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件。 备查文件存放地点:基金管理人、基金托管人处。 投资者查阅备查文件的方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 万家基金管理有限公司 2012年1月12日 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,268,089,381.91 83.64 其中:股票 1,268,089,381.91 83.64 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 29,100,163.65 1.92 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 218,492,672.53 14.41 6 其他资产 460,432.85 0.03 7 合计 1,516,142,650.94 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 76,025,630.46 5.04 B 采掘业 72,540,373.50 4.81 C 制造业 784,166,691.11 51.99 C0 食品、饮料 170,427,984.22 11.30 C1 纺织、服装、皮毛 99,322,931.76 6.58 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 41,848,852.72 2.77 C5 电子 156,196,412.74 10.36 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 118,563,799.02 7.86 C8 医药、生物制品 197,806,710.65 13.11 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 40,694,124.00 2.70 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 128,033,840.64 8.49 H 批发和零售贸易 53,329,511.28 3.54 I 金融、保险业 - - J 房地产业 59,536,237.50 3.95 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 24,820,758.30 1.65 M 综合类 28,942,215.12 1.92 合计 1,268,089,381.91 84.07 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002157 正邦科技 8,112,797 78,613,002.93 5.21 2 002236 大华股份 1,529,888 65,142,631.04 4.32 3 002410 广联达 1,766,646 60,613,624.26 4.02 4 600048 保利地产 6,436,350 59,536,237.50 3.95 5 300210 森远股份 1,759,874 47,833,375.32 3.17 6 300157 恒泰艾普 1,042,083 42,725,403.00 2.83 7 600422 昆明制药 3,029,824 42,538,728.96 2.82 8 601566 九牧王 1,749,827 42,205,827.24 2.80 9 600479 千金药业 3,399,809 40,831,706.09 2.71 10 601886 江河幕墙 2,099,800 40,694,124.00 2.70 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 392,989.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 53,432.84 5 应收申购款 14,010.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 460,432.85 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300157 恒泰艾普 42,725,403.00 2.83 重大资产重组事项停牌 阶段 基金净值收益率(1) 基金净值收益率标准差(2) 比较基准收益率(3) 比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 2011年3季度 -12.26% 1.11% -10.02% 0.85% -2.24% 0.26% 2011年上半年 -10.43% 1.26% -1.15% 0.81% -9.28% 0.45% 2010年 -5.52% 1.25% -6.80% 1.02% 1.28% 0.23% 2009年 48.47% 1.59% 58.33% 1.34% -9.86% 0.25% 2008年 -56.09% 2.31% -46.87% 1.97% -9.22% 0.34% 2007年 99.82% 2.07% 86.88% 1.49% 12.94% 0.58% 2006年 9.33% 1.05% 12.94% 1.12% -3.61% -0.07% 基金成立日至2011年3季度 5.75% 1.77% 47.18% 1.42% -41.43% 0.35% 前端申购费率 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M 后端申购费率 持有期限(N) 申购费率 N 持有期限(N) 赎回费率 N 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司