万家和谐增长混合型证券投资基金 更新招募说明书 2011年2号 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 重要提示 本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监基金字[2006]211号文批准募集,本基金的基金合同于2006年11月30日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年5月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年3月31日(财务数据未经审计)。 目 录 第一部分 绪言--------------------------------------------------2 第二部分 释义--------------------------------------------------3 第三部分 基金管理人--------------------------------------------8 第四部分 基金托管人-------------------------------------------15 第五部分 相关服务机构-----------------------------------------19 第六部分 基金的募集-------------------------------------------23 第七部分 基金合同的生效---------------------------------------24 第八部分 基金份额的申购与赎回---------------------------------25 第九部分 基金的投资-------------------------------------------38 第十部分 基金的业绩-------------------------------------------49 第十一部分 基金的财产-----------------------------------------49 第十二部分 基金资产的估值-------------------------------------52 第十三部分 基金的收益与分配-----------------------------------58 第十四部分 基金的融资-----------------------------------------60 第十五部分 基金的费用与税收-----------------------------------61 第十六部分 基金的会计与审计-----------------------------------63 第十七部分 基金的信息披露-------------------------------------64 第十八部分 风险揭示-------------------------------------------70 第十九部分 基金合同的终止与基金财产的清算---------------------72 第二十部分 基金合同的内容摘要---------------------------------74 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要---------------------------87 第二十二部分 基金份额持有人的服务----------------------------99 第二十三部分 其他应披露事项----------------------------------101 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式----------------------101 第二十五部分 备查文件----------------------------------------103 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规以及《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 基金或本基金 指万家和谐增长混合型证券投资基金 基金合同或本合同 指《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》及其任何有效的修订和补充 招募说明书 指《万家和谐增长混合型证券投资基金招募说明书》及其定期更新 托管协议 指基金管理人与基金托管人签订的《万家和谐增长混合型证券投资基金托管协议》及其任何有效的修订和补充 发售公告 指《万家和谐增长混合型证券投资基金份额发售公告》 中国 指中华人民共和国(就本合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件、地方法规、地方政府规章及规范性文件 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》及有权机关对其的修订 《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》 《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》 上海证券交易所相关业务规则 指上海证券交易所发布并施行的《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则》(试行)、《上海证券交易所开展开放式基金相关业务的操作指引》 《实施细则》 指中国证券登记结算有限责任公司发布并施行的《开放式基金通过上海证券交易所场内认购、申购与赎回登记结算业务实施细则》 银行业监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 基金管理人 指万家基金管理有限公司 基金托管人 指兴业银行股份有限公司 基金份额持有人 指依法并依据本合同、招募说明书取得并持有本基金份额的投资者 注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易确认、清算和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 注册登记机构 指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为基金管理人或接受基金管理人委托代为办理注册登记业务的机构。 销售机构 指基金管理人和基金代销机构 基金代销机构 指场外代销机构和场内代销机构 场外代销机构 指取得基金代销业务资格,接受基金管理人委托并与基金管理人签订了销售和服务代理协议,代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构 场内代销机构 指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员 销售机构网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 个人投资者 指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的自然人投资者 合格境外机构投资者 指符合法律法规的规定,可投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的法人、社会团体或其他组织、机构 投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称 基金募集期 指自基金份额开始发售之日起计算,最长不超过3个月的期限。基金募集期的具体起止日期将在本基金的发售公告中列明 基金合同生效日 指本基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的生效条件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之日 基金合同终止日 指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同规定的程序并将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告的日期 存续期 指基金合同生效日至基金合同终止日之间合法存续的不定期期间 工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 开放日 指销售机构为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日 T日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日) 日/天 指公历日 月 指公历月 认购 指在基金募集期内,投资者申请购买基金份额的行为 发售 指在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购 指基金合同生效后,投资者根据基金销售机构网点规定的手续,向基金管理人申请购买基金份额的行为 赎回 指基金份额持有人根据基金销售机构网点规定的手续,向基金管理人申请卖出基金份额的行为 场外 指不通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所 场内 指通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所 元 指人民币元 投资指令 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令 基金账户 指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有本基金的基金份额变动及其结余情况的账户 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 基金资产总值 指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去负债后的价值 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 基金转换 指投资者依照基金合同和招募说明书的规定向基金管理人申请,将其所持有的基金管理人所管理的某一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的、且在同一注册登记机构处注册登记的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为 基金转托管 指基金份额持有人将其持有的基金份额从某一交易账户转入同一基金账户下的另一交易账户的业务 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网站及其他媒体 指定报刊 指中国证监会指定的全国性报刊 网站 指基金管理人、基金托管人的网站 不可抗力 指本合同当事人不能预见、不能避免、不能克服,且在本合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使本合同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 (一)名称:万家基金管理有限公司 (二)注册地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼 (三)办公地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼 (四)法定代表人:毕玉国 (五)总经理:杨峰 (六)成立日期:2002年8月23日 (七)批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号 (八)经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 (九)组织形式:有限责任公司 (十)注册资本:1亿元人民币 (十一)存续期间:持续经营 (十二)联系人:兰剑 (十三)电话:021-38619999 传真:021-38619888 (十四)股权结构: 齐鲁证券有限公司 49% 上海久事公司 20% 深圳市中航投资管理有限公司 20% 山东省国有资产投资控股有限公司 11% 万家基金管理有限公司于2002年8月23日正式成立,注册资本1亿元人民币。目前管理十只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金和万家添利分级债券型证券投资基金。 二、主要人员情况 (一)、基金管理人董事会成员 董事长毕玉国先生,中共党员,研究生,高级会计师,曾任莱钢集团莱钢股份公司炼铁厂财务科科长,莱钢集团莱钢股份公司财务处成本科科长,莱钢集团财务部副部长,莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监,齐鲁证券经纪有限公司计划财务部总经理。现任齐鲁证券有限公司副总经理兼财务负责人,2011年3月起任本公司董事长。 董事杨峰先生,中共党员,理学博士。历任山东大学助教、讲师、副教授等职,2000年7月至2002年北京大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站博士后,2002年3月至2004年3月在泰达荷银基金管理有限公司任组织与战略规划部总经理、公司职工监事等职,2004年3月至2005年9月在大成基金管理有限公司任规划发展部副总监(总监级)主持工作,2005年9月起任万家基金管理有限公司总经理助理,2008年4月起任公司副总经理,2011年3月起任本公司总经理。 董事陈晓龙先生,中共党员,研究生,硕士学位,经济师。曾任上海久事公司资产管理二部总经理助理、上海浦江镇投资发展有限公司副总经理等职,现任上海久事公司资产经营部经理。 董事魏颖晖先生,中共党员,大学本科,学士学位,经济师,曾任职于江西长运股份有限公司、江南证券有限责任公司,现任中航信托股份有限公司总经理助理。 独立董事刘兴云先生,中共党员,管理学博士,教授,曾任山东财政学院会计系副主任、党总支书记、教务长、副校长,中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室行政财务部副部长、巡视员兼副部长,现任山东财政学院校长兼党委副书记,并从事企业财务管理方向的理论研究。 独立董事蔡荣生先生,中共党员,经济学博士,教授,曾任职于长春一汽集团、中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室,现任中国人民大学招生就业处处长、商学院教授。 独立董事邓辉先生,中国民主促进会会员,法学博士,教授,曾任江西财经大学法学院副院长,现任江西财经大学法学院院长,江西省立法研究会副会长、中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会商法学研究会理事。 (二)、基金管理人监事会成员 监事会主席李振伟先生,中共党员,大学本科,学士学位,高级经济师。1998年6月起从事证券监管工作,先后任证监会济南证管办党委办公室、上市处主任科员,证监会济南证管办上市处、机构处副处长,证监会山东证监局机构处副处长、处长,本公司总经理等职。2010年12月起任本公司监事会主席。 监事崔朋朋先生,中共预备党员,工商管理硕士,经济师,先后任职于山东智星计算机总公司、中创软件、山东山大华特科技股份有限公司、将军控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司项目经理、副部长。 监事兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,现为本公司信息披露负责人、合规稽核部总监。 (三)、基金管理人高级管理人员 董事长:毕玉国先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 总经理:杨峰先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 督察长:甘世雄先生,中共党员,硕士。曾任山东金泰集团股份有限公司副总裁、天同证券有限责任公司业务总监、投资银行总部总经理,从事股份制改造及股票发行、购并重组工作多年。2004年至今担任公司督察长。 (四)本基金基金经理及基金经理助理简历 现任基金经理: 宁冬莉女士,博士研究生,曾在东方证券管理有限公司从事宏观策略研究,担任宏观与股票策略高级分析师,2008年4月进入万家基金管理有限公司任行业研究员,基金经理助理。2011年6月3日任本基金基金经理。 原基金经理 路志刚,本基金成立时起至2008年9月任本基金基金经理。 李洪雨,2008年9月至2010年6月任本基金基金经理。 鞠英利,2010年6月至2011年7月任本基金基金经理。 (五)投资决策委员会成员 委员会主任:杨峰 委员:欧庆铃、邹昱、吴涛、陈靖 杨峰先生,万家基金管理有限公司总经理 欧庆铃先生,万家基金管理有限公司投资管理部总监、万家180基金、 万家精选基金基金经理 邹昱先生,固定收益部总监、万家稳健增利基金、万家货币基金基金经理、万家添利分级债券型证券投资基金 吴涛先生,权益投资部副总监兼万家180基金基金经理 陈靖先生,交易部总监 (六)上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 (一)依法募集基金,办理或者委托经取得基金代销业务资格的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (二)办理基金备案手续; (三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; (四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (六)编制季度、半年度和年度基金报告; (七)计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格; (八)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; (九)召集基金份额持有人大会; (十)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (十一)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (十二)有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 (一)基金管理人关于遵守法律法规的承诺 基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、以及其他国家有关法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 (二)基金管理人关于禁止行为的承诺 基金管理人承诺,防止下列禁止行为的发生: 1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 2、不公平地对待其管理的不同基金财产; 3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; 4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 5、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 (三)基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三者谋取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 (一)内部控制的原则 根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求,为确定明确的基金投资方向、投资策略以及基金组织方式和运作方式,坚持基金运作“安全性、流动性、效益性”相统一的经营理念,公司内部风险控制必须遵循以下原则: 1、健全性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次,贯穿于各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、工作岗位和风险点,不能存在制度上的盲点。 2、有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、法规及规章,必须具有高度的权威性,成为全体员工严格遵守的行动指南;任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力。公司的经营运作要真正做到有章必循,违章必究。 3、独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司固有财产、基金财产及其他财产的运作应当分离。 4、相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工作岗位之间的相互制约、相互制衡的原则,监察稽核部门具有其独立性,必须与执行部门分开,业务操作人员与控制人员必须适当分开,并向不同的管理人员负责;在存在管理人员职责交叉的情况下,要为负责监控的人员提供可以直接向最高管理层报告的渠道。 5、多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险,做好事前风险控制,建立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一层级的控制;由监察稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控制。 6、定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系,使风险控制工作更具科学性和可操作性。 (二)内部控制的目标 1、保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 2、防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 3、确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 (三)内部控制的防线体系 为进行有效的业务组织的风险控制,公司设立“权责统一、严密有效、顺序递进”的四道内控防线: 1、建立一线岗位的第一道内控防线。属于单人、单岗处理业务的,必须有相应的后续监督机制,各岗位应当职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。 2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控防线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,明确业务文件签字的授权。 3、成立独立的风险控制部门,从而形成第三道内控防线。公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对公司内部控制制度的总体执行情况,各职能部门、岗位的业务执行情况实施严格的检查和反馈。 4、公司合规控制委员会定期或不定期的对公司整体运营情况进行检查,并提出指导性的意见,形成第四道内控防线。 (四)内部控制的主要内容 1、环境风险控制 (1)制度风险——对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制; (2)道德风险――由于职员个人利益冲突带来的风险控制。 2、业务风险控制 (1)前台业务风险的控制; (2)后台业务风险的控制。 (五)基金管理人关于内部合规控制声明书 1、本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; 2、本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 (一)基本情况 1、名称:兴业银行股份有限公司 2、注册地址:福州市湖东路154号 3、办公地址:福州市湖东路154号 4、法定代表人:高建平 5、注册日期:1988年7月20日 6、注册资本:59.92亿元人民币 7、托管部门联系人:张志永 8、电话:021-62677777*212004 9、传真:021-62159217 (二)发展概况及财务状况 兴业银行股份有限公司成立于1988年,是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商业银行之一,总部设于福建省福州市,注册资本59.92亿元。开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2011年一季末,兴业银行资产总额为1.92万亿元,股东权益为971.01亿元,不良贷款比率为0.4%,一季度累计实现净利润52.21亿元。根据英国《银行家》杂志2010年7月发布的全球银行1000强排名,兴业银行按总资产排名列第93位,按一级资本排名97位。 根据美国《福布斯》发布的2010全球上市公司2000强排名,兴业银行综合排名第245位,在113家上榜的中国内地企业中排名第14位。 (三)托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合处、核算管理处、稽核监察处、市场处、委托资产管理处、产品研发处、企业年金中心等处室,共有员工50余人, 100%员工拥有大学本科以上学历,业务岗位人员均具有基金从业资格。 (四)基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2011年3月31日,兴业银行共托管开放式基金13只——兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深300指数增强型证券投资基金,民生加银内需增长股票型证券投资基金,托管基金的基金资产净值合计277.93亿元。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 (一)内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行风险管理部、审计部、法律与合规部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行风险管理部、审计部、法律与合规部、对托管业务风险控制工作进行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 (三)内部风险控制原则 1、全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 2、独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 3、相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 4、定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。 5、防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 6、有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正; 7、审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设; 8、责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 (四)内部控制制度及措施 1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。 4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。 5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。 6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。 三、基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 第五部分 相关服务机构 一、本基金销售机构 (一)直销机构 名称:万家基金管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼 联系人:姚燕 电话:021-38619999 传真:021-38619888 客服电话:400-888-0800;021-68644599 客服传真:021-38619968 网址:www.wjasset.com (二)场外代销机构 1、兴业银行股份有限公司 客户服务电话:95561 公司网址: www.cib.com.cn 2、中国工商银行股份有限公司 客户服务电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn 3、中国建设银行股份有限公司 客户服务电话:95533(或拨打各城市营业网点咨询电话) 公司网站:www.ccb.com 4、中国银行股份有限公司 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn 5、中国邮政储蓄银行有限责任公司 客户服务电话:11185(或拨打各城市营业网点咨询电话) 公司网址:www.cpsrb.com 6、交通银行股份有限公司 客户服务电话:95559(或拨打各城市营业网点咨询电话) 公司网址:http://www.bankcomm.com 7、中信银行股份有限公司 客户服务电话:95558(或拨打各城市营业网点咨询电话) 公司网址:http://bank.ecitic.com 8、深圳发展银行股份有限公司 客户服务电话:95501 公司网址:www.sdb.com.cn 9、招商银行股份有限公司 客户服务电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话) 公司网址:www.cmbchina.com 公司地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮编:518040 10、华夏银行股份有限公司 客户服务电话:95577(或拨打各城市营业网点咨询电话) 公司网站:www.hxb.com.cn 11、民生银行股份有限公司 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 12、光大银行股份有限公司 客户服务电话:95595 网址:www.cebbank.com 13、华夏银行股份有限公司 客户服务电话:95577(或拨打各城市营业网点咨询电话) 网址:www.hxb.com.cn 14、华泰证券股份有限公司 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 15、齐鲁证券有限公司 联系电话:0531-82024184、 0531-82024147 传真电话:0531-82024197 网址:www.qlzq.com.cn 16、国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话:4008-888-666 公司网址:www.gtja.com 17、中国银河证券股份有限公司 客户服务电话:010-68016655 公司网址:www.chinastock.com.cn 18、东北证券股份有限公司 联系电话:(0431)96688-99 0431-5096733 传真电话:0431-5680032 公司网址:www.nesc.cn 19、东方证券股份有限公司 客户服务热线:021-962506 公司网址:www.dfzq.com.cn 20、广发证券股份有限公司 联系电话:020-87555888-875 传真电话:020-87557985 公司网址:www.gf.com.cn 21、上海证券有限责任公司 联系电话:021-65076608-557 传真电话:021-65081069 公司网址:www.962518.com 22、江南证券有限责任公司 客户服务电话:0791-6768763 公司网址:www.scstock.com 23、民生证券有限责任公司 客户服务电话: 0371-67639999 公司网址:www.mszq.com 24、华泰联合证券有限责任公司 客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666(或拨打各城市营业网点咨询电话) 公司网站:www.lhzq.com 25、江海证券经纪有限责任公司 客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 26、海通证券股份有限公司 客户服务电话:400-8888-001、(021)95553 或拨打各城市营业网点咨询电话网址:www.htsec.com 27、上海浦东发展银行股份有限公司 客户服务电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn 28、山西证券股份有限公司 客服热线:400-666-1618 网址:http://www.i618.com.cn/ 29、信达证券股份有限公司 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 30、广发华福证券有限责任公司 客服电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址:www.gfhfzq.com.cn 31、天相投资顾问有限公司 客服电话:010-66045678 公司网址:www.txsec.com 32、中信证券股份有限公司 统一客服电话:95558 公司网站地址:http://www.citics.com (三)场内代销机构 除上述销售机构外,投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回(基金简称:万家和谐;基金代码:519181),通过具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员均可办理本基金的场内申购与赎回。 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 二、注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层 电话:010-58598888 传真:010-58598824 三、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所 住所:北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层(邮编:100738) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼(邮编:200120) 联系电话:(021)22288888 传真:(021)22280000 联系人:徐艳 经办注册会计师:徐艳,汤骏 (四)律师事务所 名称:上海华涛律师事务所 地址:上海浦东向城路58号东方国际科技大厦5G 电话:021-61682193 联系人:华涛 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、法规及基金合同的有关规定募集。并经中国证监会2006年10月17日证监基金字[2006]211号文批准募集。 本基金为契约型开放式基金,基金存续期限为永久存续。 本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元,按面值发售。 本基金自2006年10月26日到2006年11月26日进行发售。 本基金募集期共募集491,748,090.03份基金份额。有效认购户数为8635户。 第七部分 基金合同的生效 根据有关法律法规规定,并经中国证监会确认,本基金基金合同于2006年11月30日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 投资者可在本基金的销售机构办理基金销售业务的网点或按销售机构提供的其他方式办理本基金的申购与赎回等业务。 投资者还可通过基金管理人网站通过网上交易形式进行申购与赎回。 二、申购与赎回的开放日及开放时间 申购与赎回的开放日是指为投资者或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易的交易日(基金管理人根据相关法律法规及本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外)。各销售机构的具体业务办理时间请遵循各销售机构的规定。 投资者在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 若出现新的证券交易市场、交易所交易时间更改或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述申购、赎回时间进行相应的调整,并在实施前依照相关法律法规及基金合同的规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 三、申购与赎回的数额限制 (一)申购的数额限制 1、投资者场内申购时,每笔最低申购金额为100元,同时每笔申购金额必须是100的整数倍,且单笔申购最高不超过99,999,900元; 2、投资者场外申购时,即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时:投资者通过直销渠道(含通过本公司网站进行的网上交易)申购本基金的最低金额为1000元(含申购费),追加申购的最低金额亦为1000元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 在代销网点申购的,最低金额为1000元。 3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 (二)赎回的数额限制 1、本基金不设场外单笔最低赎回份额; 2、基金份额持有人场内赎回时,赎回份额必须是整数份额,并且每笔赎回最大不超过99,999,999份基金份额。 (三)在销售机构保留的基金份额最低数量限制 自2008年11月24日起,本基金在销售机构保留的基金份额最低数量限制调整为1.00份。即基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。 在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下,基金管理人可根据市场情况,调整上述第(一)至(三)项的数额限制。基金管理人必须最迟在调整生效日3个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 四、申购与赎回的原则 (一)“未知价”原则,即基金申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; (二)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; (三)当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销; (四)基金份额持有人赎回基金份额,注册登记系统遵循“先进先出”的原则,即对基金份额持有人在该销售机构托管的份额进行赎回处理时,申购确认日期在先的基金份额先赎回,申购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定赎回份额所适用的费率; (五)场内申购与赎回等业务需遵守上海证券交易所相关业务规则及《实施细则》; (六)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施日3个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 五、申购与赎回的程序 (一)申购与赎回的申请方式 1、投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间内,以书面或销售机构公布的其他方式提出申购或赎回的申请,并办理有关手续; 2、投资者申购本基金,须按销售机构规定的方式备足申购资金;基金份额持有人提交赎回申请时,其在销售机构(网点)及注册登记机构必须有足够的基金份额余额,否则会因所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 (二)申购与赎回申请的确认 T日规定时间受理的申购或赎回申请,基金注册登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日起到其提出申购与赎回申请的销售机构网点或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的确认情况。 (三)申购与赎回款项支付 1、申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金代销机构将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。 2、基金份额持有人T日的赎回申请成功后,基金管理人将赎回款项于T+7日内划往基金份额持有人指定的银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按基金合同、招募说明书的有关规定处理。 六、申购与赎回的费用、数额和价格 (一)申购费用 1、投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。 2、投资者选择交纳前端申购费用时,具体费率如下: 前端申购费率 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M < 50万元 1.5% 50万元 ≤ M < 100万元 0.9% 100万元≤ M < 500万元 0.6% M ≥ 500万元 每笔1000元 3、投资者选择交纳后端申购费用时,按持有时间采用递减比例费率,具体费率如下: 后端申购费率 持有期限(N) 申购费率 N < 1年 1.6% 1年 ≤ N < 2年 1.0% 2年 ≤ N < 5年 0.3% N ≥ 5年 0 注:后端申购费的计算中,1年指365个公历日。 4、投资者选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。 5、本基金的申购费用由申购投资者承担,用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用,不列入基金财产。 6、投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率和收费方式按单笔分别计算。 7、投资者通过场内申购本基金时,目前只能选择前端申购费用。为方便投资者,在技术条件支持场内后端收费时,基金管理人将在届时发布的公告或更新的招募说明书中予以明确。 (二)赎回费用 本基金的赎回费率如下: 持有期限(N) 赎回费率 N < 1年 0.5% 1年 ≤ N < 2年 0.2% N ≥ 2年 0 注:赎回费的计算中,1年指365个公历日。 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 (三)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式。在按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以调低基金申购费率和基金赎回费率;调高基金申购费率和基金赎回费率,应召开基金份额持有人大会通过决议并报中国证监会备案。最新的申购费率、赎回费率或收费方式在更新的招募说明书中列示。费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率开始实施日3个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 (四)对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人按相关监管部门要求履行必要手续后,可以调低基金申购费率和基金赎回费率。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以调低基金申购费率和基金赎回费率。 基金管理人最迟应于新的费率开始实施日3个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 (五)申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额与赎回金额、余额的处理方式 (1)申购份额、余额的处理方式 场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。 场内申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用去尾的方法保留到整数位,不足一份基金份额部分的申购资金零头,由交易所会员返回给投资者。 (2)赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用(若有),计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。 2、基金申购份额的计算 (1)如果投资者选择交纳前端申购费用,则申购份额的计算方法如下: 申购价格=申购日基金份额净值 净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率) 前端申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购价格 例:某投资者投资10,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.05元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22元 申购费用=10,000-9852.22=147.78元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.06份 如果投资者是场外申购,则该投资者实得申购份额为9,383.06份。 如果投资者是场内认购,则该投资者实得申购份额为9,383份,其余0.06份对应金额将返回给投资者。 (2)如果投资者选择交纳后端申购费用,则申购份额的计算方法如下: 申购价格=申购日基金份额净值 申购份额=申购金额/申购价格 例:某投资者投资10,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则可得到的申购份额为: 申购份额=10000/1.0500=9,523.81份 因目前场内申购只支持前端收费模式,所以后端收费模式目前只适用于场外申购。即该投资者实得申购份额为到9,523.81份。但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。 3、基金赎回金额的计算 (1)如果投资者在认购或申购时选择交纳前端认购或申购费用,则赎回金额的计算方法如下: 赎回价格=赎回日基金份额净值 赎回总额=赎回份额×赎回价格 赎回费用=赎回总额×赎回费率 净赎回金额=赎回总额-赎回费用 例:某基金份额持有人赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为一年两个月,对应的赎回费率为0.2%,假设赎回当日基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=10,000×1.05=10,500 元 赎回费用=10,500×0.2%=21.00元 净赎回金额=10,500-21.00=10,479元 即:基金份额持有人赎回本基金10,000万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.0500元,则其可得到的净赎回金额为10,479元。 (2)如果投资者在认购时选择交纳后端认购费用,则赎回金额的计算方法如下: 赎回价格=赎回日基金份额净值 赎回总额=赎回份额×赎回价格 后端认购费用= 赎回份额 ×基金份额面值×对应的后端认购费率 赎回费用=赎回总额×赎回费率 净赎回金额=赎回总额-后端认购费用-赎回费用 例:某基金份额持有人赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为一年两个月,对应的后端认购费率为0.8%,对应的赎回费率为0.2%,假设赎回当日基金份额净值是1.0500 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=10,000×1.0500=10500 元 后端认购费用=10,000×1.0000×0.8%=80元 赎回费用=10,500×0.2%=21.00元 净赎回金额=10,500-80-21.00=10,399元 即:基金份额持有人赎回本基金10,000万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.0500元,则其可得到的净赎回金额为10,399元。 (3)如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用,则赎回金额的计算方法如下: 赎回价格=赎回日基金份额净值 赎回总额=赎回份额×赎回价格 后端申购费用= 赎回份额 ×申购价格× 对应的后端申购费率 赎回费用=赎回总额×赎回费率 净赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用 例:某基金份额持有人赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为一年两个月,对应的后端申购费率为1.0%,对应的赎回费率为0.2%,假设申购日基金份额净值为1.0200元,赎回当日基金份额净值是1.0500 元,则其可得到的净赎回金额为: 赎回总额=10,000×1.05=10,500 元 后端申购费用=10,000×1.02×1.0%=102元 赎回费用=10,500×0.2%=21.00元 净赎回金额=10,500-102-21.00 =10,377元 即:基金份额持有人赎回本基金10,000万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.0500元,则其可得到的净赎回金额为10,377元。 (六)基金份额净值的计算公式 T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日基金份额总数 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 七、申购与赎回的注册登记 (一)投资者申购本基金成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者在T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 (二)基金份额持有人赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为基金份额持有人扣除权益并办理注册登记手续。 (三)基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施日3个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 八、拒绝或暂停申购的情形和处理方式 (一)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请 1、因不可抗力导致基金无法正常运作; 2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致无法计算当日基金资产净值; 3、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; 4、基金管理人认为会有损于基金份额持有人利益的某笔申购; 5、法律法规规定或经中国证监会认定的其它情形。 (二)拒绝或暂停申购的处理方式 发生上述拒绝或暂停申购情形时,申购款项将全额退还投资者。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理 (一)暂停赎回的情形 发生下列情况时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项; 2、证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续两个或两个以上开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难; 4、发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况; 5、法律法规规定或经中国证监会认定的其它情形。 (二)暂停赎回或延缓支付赎回款项的处理 1、发生上述情形之一时,基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案; 2、已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付;如暂时不能足额支付,将按单个账户已接受的赎回申请量占本基金已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额;基金份额持有人在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销; 3、在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 十、巨额赎回的情形及处理方式 (一)巨额赎回的认定 单个开放日中,本基金净赎回申请(基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过本基金上一日基金总份额的10%时,即认为本基金发生了巨额赎回。 (二)巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时,基金管理人将根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 1、全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 2、部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为支付基金份额持有人的赎回申请而进行的资产变现可能对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,按单个账户赎回申请量占当日赎回申请总量的比例,确定单个账户当日受理的赎回份额;未受理部分可延迟至下一个开放日办理,依照上述规定,转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并将以下一个开放日赎回申请总量计算赎回金额,依此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额限制。基金份额持有人在申请赎回时有权对当日未获受理部分份额选择延迟赎回或放弃延迟赎回。 3、巨额赎回的通知和公告:发生巨额赎回并延期办理的,基金管理人应当通过邮寄、传真或者基金管理人网站,在3个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 (三)连续巨额赎回成立的条件及处理方式 1、连续巨额赎回的认定 本基金连续两个开放日或以上发生巨额赎回,即认为发生了连续巨额赎回。 2、连续巨额赎回的处理方式 发生连续巨额赎回时,如基金管理人认为有必要,可按基金合同的约定和招募说明书的规定暂停接受该基金赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延迟支付期限不得超过20个工作日,并应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登公告。 十一、拒绝或暂停申购的公告、暂停赎回的公告和重新开放申购、赎回的公告。 (一)发生上述拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形之一时,基金管理人应当在2日内向中国证监会及其派出机构备案并应在规定期限内在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停公告; (二)如果发生申购或赎回暂停的时间为一天,基金管理人应在第二个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近一个工作日的基金份额净值; (三)如果发生申购或赎回暂停的时间超过一天但少于两周,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前一个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近1个工作日的基金份额净值; (四)如果发生申购或赎回暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 十二、基金转换 本基金已于2008年5月19日,开通和万家180指数基金、万家货币基金(之间的基金转换业务。自2010年7月16日起增开本基金与万家稳增基金、万家精选基金、万家双引擎基金之间的相互转换业务。(仅限于本基金前端收费模式) 1、办理时间 基金份额持有人可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体业务办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。 2、基金转换费用及基金转换份额 本公司所有基金间转换费用的计算规则如下: (1)基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费的25%归入转出基金资产。 (2)基金转换的计算公式 转入的基金份额=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E 转出基金份额的赎回费=B×C×D 申购补差费=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H 其中, B为转出的基金份额; C为转换当日转出基金份额净值; D为转出基金份额的赎回费率; E为转换当日转入基金份额净值; G为转出基金份额对应的未支付收益 (仅限转出基金为货币市场基金时); H为申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0; 特别提示:由万家180、万家和谐(前)转入万家稳增A类时,如果投资者的转入金额在500万(含)到1000万之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照万家稳增A类的申购费收取,不再扣减对应的转出基金的1000元申购费。 具体转入份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。转换费用的计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。 3、转换业务规则 (1)基金份额持有人转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的、同一注册登记机构注册登记的、使用同一个基金账户的、且由本公司管理的基金。 (2)单笔基金转换的最低申请份额为500份,单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。 (3)基金转换以份额为单位进行申请。基金份额持有人办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一只不处于开放日,基金转换申请处理为失败。 (4)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。 (5)正常情况下,基金管理人将在T+1日对基金份额持有人T日的基金转换业务申请进行有效性确认。基金份额持有人转换基金成功的,注册登记机构在T+1日办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)基金份额持有人可向销售机构查询基金转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。 (6)单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额10%的情况,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。 (7)转换后,转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。 (8)如基金份额持有人申请全额或部分转出其持有的万家货币基金余额时,基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益。若账户当前累计未付收益为负时,该收益将一并计入转入基金份额。 (9)转换业务遵循"先进先出"的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。 4、本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,但最迟应在调整生效前3日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 十三、基金转托管 本基金份额持有人可将其持有的部分或全部基金份额在场内不同会员单位(营业部)之间进行转托管(转指定)、在场外不同销售机构之间进行转托管以及在场内系统和场外系统之间进行跨市场转托管。 在本基金开放申购、赎回后,投资者可以申请办理上述业务;但存在质押、冻结或其他特殊情形可能影响份额持有人权益的基金份额时,其申请不予受理。本基金转托管的具体业务按照注册登记机构或基金管理人等相关机构的相关规定办理。 十四、定期定额投资计划 为方便投资者,在销售机构技术条件许可的情况下,基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划。具体开始时间及规则由基金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时,可自行约定每期扣款日、扣款金额,该等每期扣款金额不得低于基金管理人在相关公告或招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 目前,投资者可到兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、华夏银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、江海证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等机构代销本基金的营业网点办理“定期定额投资计划”业务申请。新增加的开通定期定额投资的代销机构,基金管理人将随时进行公告,具体可到基金管理人网站查询。 十五、基金的非交易过户 非交易过户是指在特定情况下不采用申购、赎回等基金交易方式,基金注册登记机构将某一基金账户的基金份额全部或部分直接划转至另一账户,包括强制执行、继承、捐赠或经注册登记机构认可的其他情形。 办理非交易过户时,必须按基金注册登记机构的要求提供相关资料,到基金注册登记机构的柜台办理。 投资者办理非交易过户应按基金注册登记机构规定的标准交纳过户费用。 十六、基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照基金注册登记机构的相关规定办理。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。 二、投资理念 把握价值发现过程,谋求价值最优实现。 三、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例为:股票资产占基金资产净值的30%—95%;权证资产占基金资产净值的0%—3%;现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的5%—70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更对权证等投资的比例限制,基金管理人可相应调整投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。 四、投资策略 本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、资产配置的和谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。 (一)资产配置策略 本基金采用自上而下的宏观经济分析与自下而上的市场趋势分析相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,以宏观经济分析为依据,结合对股票市场整体市盈率水平、债券市场整体收益率曲线变化等综合指标的定量分析,形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测,以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产在给定区间内的动态配置。 (二)行业配置 本基金管理人根据宏观经济分析;行业经济结构和行业所处增长类型分析;行业生命周期、行业前景、行业竞争力比较分析;市场气氛分析,同时结合因产业结构优化升级、产业政策变化或短期汇率、利率及通货膨胀水平变化对行业发展的影响分析,评估各行业的相对投资价值,确定各行业配置比例。 (三)股票投资策略 本基金管理人在个股选择上,着重判断公司是否具备“盈利模式、资源、技术、资本、市场”等五个方面的独特竞争力。通过定性、定量分析,选择自身投资价值被市场低估的公司,评估其价格向其内在价值回归的速度和力度,把握个股投资机会,谋求价值的最优实现。 1、选择具有独特竞争力的上市公司 本基金管理人认为上市公司独特竞争力主要体现为盈利模式、资源、技术、资本、市场等五个方面,具备上述一项或多项竞争力的上市公司将在长期竞争中处于领先地位,这些上市公司是本基金投资的主要标的。 (1)盈利模式 盈利模式是一个企业发展路径的战略决定因素,代表着企业的经营技术。在评判企业时,本基金管理人更加看重创新性盈利模式的可行性或传统性盈利模式的适用性。 (2)资源 资源指企业因应需要、满足需求,所有能提供而足以转化为具体服务内涵和产品的客体。本基金偏好选择拥有稀缺性资源的企业,因其增长方式的可持续性具备较大的保障。本基金将通过每股资源价值这个指标评判不同企业拥有资源的数量。 (3)技术 对于绝大部分处于竞争市场的企业,技术是差异化竞争策略的重要组成部分,理想的产品应是具有较小的技术风险,具有区别于竞争对手的专用特点,并且能够获得高于一般的平均回报。本基金将在以下几个方面评估企业的技术能力: a.技术的先进性;b.技术的可替代性和易模仿性;c.技术的适用性。 (4)资本 资本是企业正常运作和发展的要素之一。企业资本规模、资本的可获得性、资本成本直接决定了其经营和发展的可持续性和抵御风险的能力。 (5)市场 本基金考察企业的市场状况,既要评判企业所面对市场的客观现状,也关注企业的市场运营能力。本基金倾向于寻找在一个不断膨胀的市场中,能以比较小代价获得市场份额快速增长的企业。评判企业所的面对市场状况的指标为:a.潜在顾客的需求量;b.市场份额;c.市场进入壁垒。评判企业的市场运营能力指标为: a.营销能力;b.市场保护能力。 2、选择市场价格明显低于内在价值的上市公司作为投资标的备选 基于本基金对上市公司独特竞争能力的分析,利用财务定价模型对上市公司的内在价值做出评价,这里我们利用FCCF模型作为估计个股内在价值的框架模型。同时结合市盈率、市净率、市销率、PEG、EV/EBITDA等相对估值指标确定个股市场价格与内在价值的偏离程度,选择市场价格明显低于内在价值的上市公司作为投资标的备选。 3、长期投资与事件驱动投资的优化选择 本基金认为股票在二级市场的表现主要受到其基本面、估值偏离程度、事件驱动因素,如包括宏观经济、行业政策、市场气氛、公司事件在内的催化因素等多种影响。 在选择出具备独特竞争力、并具有足够安全边际的上市公司的基础上,事件驱动因素将成为短期内影响股价变化的主要因素,其决定了价格向价值回归的速度和力度。 本基金根据对于A股市场长期走势的基本判断,利用定性分析,确定影响个股股价向其内在价值回归的因素,利用多因素模型等定量分析方法确定短期内个股股价向其内在价值回归的速度和力度,结合本基金管理人的经验,在长期投资与事件驱动投资中作出最优选择,实现基金资产的持续稳定增值。 (四)债券投资策略 配置型基金中债券投资管理的目标是分散股票投资的市场风险,保持投资组合稳定收益和充分流动性,追求基金资产的长期增值。 1、利率预期策略 因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素,所以利率预期策略是本基金的基本投资策略。通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和资金供给等因素的分析,定性分析与定量分析相结合,形成对未来利率走势的判断,并依此调整组合的期限和品种配置。 2、久期控制策略 在利率变化方向判断的基础上,确定恰当的久期控制目标。在预期利率整体上升时,缩短组合的平均期限;在预期利率整体下降时,延长组合的久期。 3、期限结构配置策略 基准利率的变化对利率各期限结构的影响多数情况下并不是同等幅度的。根据对债券市场期限结构变动特征的历史分析和现阶段期限结构特征的分析,结合市场运行、持有人结构、债券供求等因素,形成期限结构配置策略,对不同期限结构的债券的应用不同的买卖策略。 4、类属配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上形成差异,有必要采用类属配置策略,使债券组合资产配置于不同的债券品种(国债、企业债、金融债等),以及在不同的市场上进行配置(交易所和银行间)。 本基金将结合信用分析、流动性分析、税收分析、市场成员结构等综合因素来决定投资组合的类属配置策略。 5、杠杆放大策略和换券策略 在具体操作中,本基金还将利用换券操作、放大操作等多种策略,提高组合的超额收益。 (五)权证等其他品种的投资策略 本基金将审慎投资于权证及中国证监会批准的其他金融工具,以减少基金资产的风险并提高基金的收益。 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆投资策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略等。 五、投资决策 (一)决策依据 1、国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定; 2、宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况; 3、投研团队提供的宏观经济分析报告、策略分析报告、固定收益类债券分析报告、定量分析报告、风险测算报告等。 (二)决策程序 1、基金经理拟定基金总体投资计划 基金总体投资计划的拟定,由基金经理根据公司投研团队撰写的宏观经济、 行业、上市公司分析报告、策略研究报告、债券研究报告等拟定。 该基金总体投资计划包括资产配置方案(即投资组合中股票、债券和现金类资产的配置比例)、行业配置方案、债券组合久期等。 如果基金经理认为影响市场的因素产生了重大变化,还可以临时提出新的总 体投资计划,并报投资决策委员会审批。 2、投资决策会委员会审议决定基金总体投资计划 投资决策委员会根据公司投研团队撰写的宏观经济、行业、上市公司分析报 告、策略研究报告、债券研究报告、基金经理拟定的基金总体投资计划、监察稽核部提供的风险分析报告和绩效评估报告等,审议并决定基金总体投资计划。 3、基金经理执行基金总体投资计划,并构建具体的投资组合 (1)基金经理严格执行投资决策委员会确定的资产配置方案; (2)基金经理在执行投资决策委员会确定的行业配置方案时,可适当调整行业配置权重,但不得超过投资决策委员会的授权权限。 (3)构建股票投资组合 基金经理在投资决策委员会确定的资产配置方案、行业配置调整权限范围内,根据基金合同约定的股票选择标准,上市公司分析报告,结合自身的管理经验,可在公司股票基础库的范围内,自主决定投资时机和投资对象。 (4)构建债券投资组合 基金经理根据投资决策委员会确定的债券组合久期,以及基金合同规定的债券投资原则,构建债券投资组合。 4、投资指令的下达与执行及反馈 基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至集中交易室。集中交易室依据投资指令具体执行股票和债券买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理并提供建议,以便基金经理及时调整交易策略。 5、投资组合监控与评估 监察稽核部对基金总体投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制,并定 期或不定期的提供风险分析报告。公司风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估,提出风险防范措施。 监察稽核部定期对基金投资组合进行投资绩效评估,研究在一段时期内基金 投资组合的变化及由此带来的收益与损失,并对基金业绩进行有效分解,以便能更好地评估资产配置、行业配置、个股选择各自对基金业绩的贡献度,并对基金经风险调整后的业绩进行评估,定期或不定期地提供绩效评估报告。 6、基金经理对组合进行调整 基金经理根据证券市场变化、基金申购、赎回现金流情况,以及风险监控和风险评估结果、绩效评估报告对组合进行动态调整。 六、业绩比较基准 本基金业绩比较基准原为:“新华富时A600指数×65%+新华巴克莱资本中国全债指数×30%+同业存款利率×5%”。 2009年4月1日起,本基金业绩比较基准变更为:“沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%” 七、风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。 八、建仓期 基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 九、投资组合限制 1、本基金持有一家上市公司的股票市值不得超过基金资产净值的10%; 2、本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; 3、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 4、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; 5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 6、本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; 7、进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40% 8、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资比例的规定; 9、本基金投资运作不得违反基金合同关于投资策略的约定; 10、有关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制; 法律法规或监管部门取消上述限制,则本基金不受上述限制。 因证券市场变化、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。 十、禁止行为 本基金禁止以下投资行为: 1、承销证券; 2、将基金财产向他人贷款或提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制,则本基金不受上述限制。 十一、基金管理人代表基金行使所投资证券产生的权利的处理原则和方法 (一)有利于基金财产的安全与增值; (二)基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使所投资证券产生的权利,保护基金份额持有人的利益。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年6月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2011年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,583,374,111.22 83.15 其中:股票 1,583,374,111.22 83.15 2 固定收益投资 0.00 0.00 其中:债券 0.00 0.00 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 202,688,911.47 10.64 6 其他资产 118,084,129.22 6.20 7 合计 1,904,147,151.91 100.00 2 .报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,822,640.00 0.15 B 采掘业 147,351,170.05 7.80 C 制造业 1,219,220,664.16 64.56 C0 食品、饮料 88,590,332.00 4.69 C1 纺织、服装、皮毛 21,059,775.36 1.12 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 286,077,385.15 15.15 C5 电子 134,012,109.88 7.10 C6 金属、非金属 191,418,101.90 10.14 C7 机械、设备、仪表 389,629,379.19 20.63 C8 医药、生物制品 78,112,808.02 4.14 C99 其他制造业 30,320,772.66 1.61 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00 G 信息技术业 47,941.60 0.00 H 批发和零售贸易 30,390,000.00 1.61 I 金融、保险业 0.00 0.00 J 房地产业 40,700,715.20 2.16 K 社会服务业 22,185,000.00 1.17 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 120,655,980.21 6.39 合计 1,583,374,111.22 83.84 3 .报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601678 滨化股份 5,877,057 120,655,980.21 6.39 2 600468 百利电气 2,849,846 103,135,926.74 5.46 3 000059 辽通化工 4,740,536 55,985,730.16 2.96 4 002079 苏州固锝 2,709,979 54,118,280.63 2.87 5 000536 华映科技 2,035,695 51,197,729.25 2.71 6 002176 江特电机 2,199,858 48,946,840.50 2.59 7 600290 华仪电气 2,199,848 48,814,627.12 2.58 8 300080 新大新材 800,000 43,600,000.00 2.31 9 600581 八一钢铁 2,999,990 43,229,855.90 2.29 10 600339 天利高新 3,199,862 40,606,248.78 2.15 4 .报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 5 .报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 6 .报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7 .报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 8 .投资组合报告附注 8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,194,723.58 2 应收证券清算款 115,826,899.83 3 应收股利 0.00 4 应收利息 56,367.24 5 应收申购款 6,138.57 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 118,084,129.22 8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有可转换债券。 8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000059 辽通化工 55,985,730.16 2.96 重大资产重组事项停牌 第十部分 基金的业绩 基金业绩截止日为2011年3月31日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 基金净值收益率(1) 基金净值收益率标准差(2) 比较基准收益率(3) 比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 2011年1季度 -5.39% 1.43% 2.22% 0.90% -7.61% 0.53% 2010年 -5.52% 1.25% -6.80% 1.02% 1.28% 0.23% 2009年 48.47% 1.59% 58.33% 1.34% -9.86% 0.25% 2008年 -56.09% 2.31% -46.87% 1.97% -9.22% 0.34% 2007年 99.82% 2.07% 86.88% 1.49% 12.94% 0.58% 2006年 9.33% 1.05% 12.94% 1.12% -3.61% -0.07% 基金成立日至2011年1季度 27.31% 1.84% 69.16% 1.48% -41.85% 0.36% (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较(2006年11月30日至2011年3月31日) 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金所投资的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其它投资等所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 三、基金财产的账户 本基金以基金托管人的名义在基金托管人处开设基金托管专户,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户、以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并由基金托管人负责向中国人民银行进行报备。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 本基金账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构、注册登记机构自有资产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管与处分 (一)本基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。 (二)基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。 (三)基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 (四)基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵消;不同基金财产的债权债务,不得相互抵消。 (五)非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 (六)除依据法律法规、基金合同及其他有关规定处分外,本基金财产不得被处分。 第十二部分 基金资产的估值 一、估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金财产的价值,并为基金份额的申购与赎回提供计价依据。 二、估值日 基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值。 三、估值对象 基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收账款和其他投资等资产。 四、估值方法 (一)股票估值方法 1、上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 2、未上市股票的估值 (1)首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票,按估值日证券交易所上市的同一股票的市价进行估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日证券交易所上市的同一股票的市价进行估值。 (4) 非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值: ①估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值; ②估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值: FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV为估值日该非公开发行股票的价值;C为该非公开发行股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得的成本作相应调整);P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数;Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数,不含估值日当天)。 3、国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (二)债券估值办法 1、在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 2、在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价(净价)及重大变化因素,调整最近交易日收盘价(净价),确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价(净价)不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价(净价)进行调整,确定公允价值进行估值。 3、首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4、在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 5、国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (三)权证估值方法 1、上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 2、首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3、停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 4、因持有股票而享有的配股权证,以配股除权日起到配股确认日止,若收盘价高于配股价,则按收盘价和配股价的差额进行估值,若收盘价低于配股价,则估值为零。 5、国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (四)资产支持证券的估值方法 1、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、全国银行间市场交易的资产支持证券,根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 3、国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (五)其他资产的估值方法 其他资产按国家有关规定进行估值。 (六)在任何情况下,基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如基金管理人认为上述估值方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场各因素的基础上,可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及时通知对方,以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。 根据《基金法》,本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。 2008年9月16日,基金管理人发布《关于调整旗下基金估值原则的公告》,自2008年9月16日起,对本基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值将根据“中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》”规定的原则确定其公允价值,并参考《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值,指数选用上海证券交易所公开发布的行业分类指数。 五、估值程序 基金的日常估值由基金管理人和基金托管人共同进行。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、基金份额净值,并将估值结果加盖业务公章以书面形式报送基金托管人。基金托管人按照基金合同规定的估值方法、时间与程序进行复核,基金托管人于当日复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 六、暂停估值的情形 (一)基金投资所涉及的交易场所遇法定假日或因其它原因暂停营业时; (二)因其他任何不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (三)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金投资者的利益,决定延迟估值并征得基金托管人同意的; (四)出现基金管理人认为属于紧急事件的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产,经基金托管人同意的; (五)中国证监会认定的其他情形。 七、估值错误的确认与处理 (一)基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 (二)经基金管理人计算并经基金托管人复核后,基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性。 (三)当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为估值错误。 (四)当基金管理人确认已经发生估值错误情形时,基金管理人和基金托管人应当予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (五)按基金合同的规定进行估值时,所造成的差异不作为基金资产估值错误处理。 (六)差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人、基金托管人、注册登记机构、代销机构或投资者自身的行为造成差错,导致其它当事人遭受损失的,差错的相关责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其它差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其它当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 (七)差错处理原则 1、差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,由此造成或扩大的损失,由差错责任方和未更正方根据各自的责任大小分别各自承担相应的赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 2、因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权根据过错原则,向责任人追偿。 3、如基金管理人和基金托管人对基金资产净值的计算结果不能达成一致时,为避免不能按时公布的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,基金管理人应在对外公告基金财产净值计算结果时注明基金托管人复核情况,而基金托管人有权将有关情况向中国证监会报告,由此给基金投资者和基金造成的损失,由责任方赔偿; 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对任何第三方负责。 4、因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其它当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 5、差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 6、差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人行为造成基金财产损失时,基金托管人应为基金份额持有人的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人行为造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和基金托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人和基金托管人共同负责向差错方追偿 。 7、如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现差错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 8、如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金托管人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金托管人有权向出现差错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 9、按法律法规规定的其它原则处理差错。 (八)差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: 1、查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; 2、根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; 3、根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; 4、根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; 5、基金份额净值计价错误达基金份额净值之0.5%时,基金管理人应编制并披露临时报告,通报基金托管人并报中国证监会备案。 八、特殊情形的处理 (一)本基金按本部分第四款估值方法中的股票估值方法的第4项、债券估值方法的第5项、权证估值方法的第3项的规定进行估值时,所造成的差异不作为基金资产估值错误处理。 (二)由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误以及不可抗力因素,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误的,基金管理人和基金托管人可以免予承担赔偿责任。基金管理人和基金托管人应当积极采取一切必要的措施消除由此造成的影响。 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金收益的构成 基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及已实现的其他合法收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。 二、基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。 三、基金收益分配原则 (一)每一基金份额享有同等分配权; (二)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; (三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; (四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; (五)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同当年生效不满3个月可不进行收益分配; (六)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (七)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益; (八)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,提前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承 担。 第十四部分 基金的融资 若法律法规允许,本基金可依法进行融资。 第十五部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 (一)基金管理人的管理费; (二)基金托管人的托管费; (三)证券交易费用; (四)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; (五)基金份额持有人大会费用; (六)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费; (七)基金财产划拨支付的银行费用; (八)在有关规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,销售服务费的具体计提方法、计提标准和支付方式在有关公告中载明; (九)按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其它费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 二、费用计提方法、计提标准和支付方式 (一)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 (二)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 (三)上述“一 基金费用的种类”中第(三)至(七)项、第(九)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 (一)本基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用以及其他费用不得从基金财产中列支。 (二)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (三)其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。 四、费率的调整 (一)基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。 (二)基金管理人必须最迟于新的费率实施日3个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依据国家有关法律、法规的规定履行纳税义务。 第十六部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 (一)基金管理人为本基金的基金会计责任方; (二)基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;基金募集所在会计年度按如下原则处理:如果基金合同生效至本年度末少于2个月,可以并入下一个会计年度; (三)基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; (四)会计制度执行国家有关的会计制度; (五)基金独立建账、独立核算; (六)基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; (七)基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 (一)基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立且具有证券业务资格的会计师事务所及其具有证券从业资格的注册会计师对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计; (二)会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人和基金托管人同意; (三)基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意,基金管理人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 第十七部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。 二、信息披露义务人 基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定的时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 五、公开披露的基金信息 (一)基金募集信息披露 1、基金招募说明书、基金合同、托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的3日前,将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;同时,基金管理人、基金托管人将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 (1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。 (2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 2、基金份额发售公告 基金管理人就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中应说明基金募集情况。 4、更新的招募说明书 本基金合同生效后,基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内编制并公告更新招募说明书。 基金管理人应当将更新招募说明书登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。 基金管理人应当在公告的15日前向中国证监会报送更新招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (二)基金运作信息披露 1、基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 2、基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 3、基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 4、基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网点查阅或复制前述信息资料。 5、年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 6、半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载于网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 7、季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金年度报告、半年度报告、季度报告应当在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。 (三)基金临时信息披露 基金发生如下重大事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、基金管理人或基金托管人的变更; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过50%; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值之0.5%; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金份额销售机构; 20、本基金更换注册登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 24、本基金暂停申购或暂停赎回; 25、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 26、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 27、中国证监会规定的其他事项。 (四)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,本基金管理人、本基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。 (五)澄清公告 在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (六)本基金的信息披露还应当遵守上海证券交易所相关业务规则及《实施细则》。 (七)当法律法规发生变化时,上述基金信息披露的规定将按届时合法有效的法律法规予以修改,在报中国证监会备案后由基金管理人依法进行公告。 六、暂停信息披露的情形 (一)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其它原因暂停营业时; (二)因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (三)占基金相当比例的投资品种的估值方法出现重大变化,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值; (四)出现基金管理人认为会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况; (五)中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、信息披露事务管理 (一)基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责信息披露事务。 (二)基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。 (三)基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 (四)基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 (五)为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。 八、信息披露文件的存放与查阅 基金合同、招募说明书等信息披露文件在公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人、基金代销机构和注册登记机构的办公场所和营业场所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的营业场所,供公众查阅、复制。 基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告的内容完全一致。 第十八部分 风险揭示 本基金基金管理人在投资管理中将采用审慎的原则以规避投资风险,同时也提醒投资者注意以下几方面的投资风险。 一、市场风险 证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成影响。虽然本基金可以通过资产配置来降低这种风险,但不能完全规避。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 二、流动性风险 本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的申购和赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。 三、信用风险 基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 四、运营风险 1、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 2、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致基金资产损失,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误等。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 3、法律风险 基金管理或运作过程中,违反国家法律法规及基金合同的有关规定的风险。 4、道德风险 道德风险是指基金管理公司及其人员故意违背行业公约、职业道德、公司管理制度或个人承诺,而给基金管理公司带来损失的可能性。 5、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金财产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。 五、本基金特有的风险 本基金作为混合型基金,通过定量分析与定性分析相结合的方式来构建投资组合。在具体投资管理中,当股票投资比例较高时,可能会使本基金受到较高系统风险的影响。本基金管理人将通过有效的资产配置,降低系统性风险对本基金的影响。 第十九部分 基金合同的终止与基金财产的清算 一、基金合同的终止 (一)出现下列情况之一的,基金合同终止 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、法律法规规定、中国证监会要求或基金合同规定的其他情况。 (二)基金合同终止时,基金管理人应当自终止之日起30个工作日内组织成立基金财产清算小组对基金财产进行清算。 自基金合同终止之日起,与基金有关的所有交易应立即停止。 基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算,在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 二、基金财产的清算 (一)基金财产清算小组 1、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 2、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组接管基金财产后,负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (二)基金财产的清算程序 1、基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金财产; 2、基金财产清算小组对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3、基金财产清算小组对基金财产进行估值和变现; 4、基金财产清算小组制作清算报告; 5、会计师事务所对清算报告进行审计; 6、律师事务所对清算报告出具法律意见书; 7、将基金财产清算报告报中国证监会备案; 8、公布基金财产清算公告; 9、对基金财产进行分配。 基金财产清算的期限为6个月。 (三)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (四)基金财产清算后剩余资产的分配 基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)缴纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 (五)基金财产清算的公告 1、清算小组成立后2日内应就清算小组的成立进行公告; 2、清算小组作出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书,报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组公告; 3、清算过程中的有关重大事项须及时公告; (六)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人按照国家有关规定保存15年以上。 第二十部分 基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 1、基金份额持有人的权利 每份基金份额具有同等的合法权益。 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或委派代表出席基金份额持有人大会,并对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; (9)在不同的基金直销或代销机构之间转托管; (10)法律法规、中国证监会及基金合同规定的其他权利。 2、基金份额持有人的义务 (1)遵守基金合同; (2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和本合同所规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金及本基金其他基金当事人合法权益的活动; (5)返还持有基金过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金代销机构处获得的不当得利; (6)执行生效的基金份额持有人大会决议; (7)法律法规、中国证监会及基金合同规定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、基金管理人的权利 (1)依法申请并募集基金,办理基金备案手续; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规及基金合同运用并管理基金财产; (3)根据法律法规的规定和基金合同的约定,获得基金管理费、收取认购费、申购费、基金赎回费及其他批准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用; (4)按照法律法规的有关规定,代表基金行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (5)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同或国家有关法律规定,致使基金财产或基金份额持有人利益产生重大损失的,应呈报中国证监会和银行业监管机构,以及采取其他必要措施保护本基金及基金合同当事人的利益; (6)依据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,但基金合同规定应由基金份额持有人大会批准的,从其规定; (7)依据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金募集、认购、申购、赎回、基金转换、转托管、非交易过户、冻结、质押、收益分配等方面的业务规则; (8)依据基金合同规定销售基金份额; (9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购申请和赎回申请; (10)依据法律法规和基金合同的规定,制定基金收益分配方案; (11)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会; (12)依据基金合同的规定提名新基金托管人; (13)选择、更换基金代销机构,对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;如果基金管理人认为基金代销机构的作为或不作为违反了法律法规、基金合同或基金销售和服务代理协议,基金管理人应采取必要措施以保护基金财产的安全和基金份额持有人的利益; (14)自行担任基金注册登记机构或委托其他合法机构担任基金注册登记机构,办理基金注册登记业务,并按照基金合同规定及其他有关规定对基金注册登记机构进行必要的监督和检查; (15)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利及实施其他法律行为; (16)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率; (17)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金融资; (18)法律法规、中国证监会、基金合同以及依据基金合同制订的其他法律文件所规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (8)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (9)依法接受基金托管人的监督; (10)编制基金季度报告、半年度报告和年度基金报告; (11)采取适当合理的措施使计算本基金基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定; (12)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (13)按照规定计算并公告基金资产净值、基金份额净值,确定基金份额申购、赎回价格; (14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)保存基金财产管理业务活动记录、会计账册、报表和其他相关资料15 年以上; (17)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或实施其它法律行为; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和所在地中国证监会派出机构并通知基金托管人; (22)不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动; (23)执行生效的基金份额持有人大会决议; (24)法律法规、监管部门及基金合同规定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、基金托管人的权利 (1)依照基金合同约定获得基金托管费和其他法律法规规定或监管部门批准的收入; (2)监督基金管理人对本基金的投资运作,如认为基金管理人违反了基金合同及法律法规的有关规定,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金份额持有人的利益; (3)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (4)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会; (5)法律法规、基金合同以及依据基金合同制定的其他法律文件所规定的其他权利。 2、基金托管人的义务 (1)安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (10)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (11)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会; (17)按照规定监督基金管理人的投资运作; (18)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (19)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人的利益向基金管理人追偿; (20)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配; (21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告银行业监管机构和中国证监会,并通知基金管理人; (22)不从事任何有损基金及本基金其他当事人与本基金相应的合法利益的活动; (23)执行生效的基金份额持有人大会决议; (24)法律法规、中国证监会及基金合同规定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 (一)召开事由 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会。 1、终止基金合同; 2、转换基金运作方式; 3、变更基金类别; 4、变更基金投资目标、范围或策略; 5、变更基金份额持有人大会程序; 6、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外; 7、提高销售服务费率; 8、提高基金申购费率、基金赎回费率; 9、更换基金管理人、基金托管人; 10、对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的事项; 11、法律法规及基金合同规定的其它事项。 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后变更,不需召开基金份额持有人大会。 1、调低基金管理费、基金托管费、其它应由基金承担的费用; 2、在法律法规和基金合同规定的范围内调低本基金的申购费率、赎回费率或收费方式; 3、因相应的法律法规发生变化,应当对基金合同进行变更; 4、对基金合同的变更不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; 5、对基金合同的变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6、按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其它情形。 (二) 召集人和召集方式 1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 2、除法律法规或基金合同另有规定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 3、基金管理人未按规定召集或者不能召集,由基金托管人召集。 4、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 5、代表基金份额10%以上(不含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(不含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 6、代表基金份额10%以上(不含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上(不含10%)的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。 7、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应当至少提前30日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告会议通知。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容: (1)会议召开时间、地点、会议形式; (2)会议审议事项、议事程序、表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于:代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)基金份额持有人出席会议需准备的文件和需履行的手续; (6)会务常设联系人姓名、电话; (7)采取通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式; (8)其他注意事项。 2、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 (四)基金份额持有人大会的召开方式 1、会议召开方式 (1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会; (2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过代理投票授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席; (3)通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决; (4)会议的召开方式由召集人确定。但决定基金管理人更换、基金托管人更换事宜的,必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 2、基金份额持有人大会召开条件 (1)现场开会 必须同时符合以下条件时,现场会议方可举行 1)基金份额持有人本人出席会议者持有基金份额的凭证及身份证明、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证、委托人的代理投票授权委托书、代理人身份证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定; 2)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,有效的基金份额应不少于代表权益登记日基金总份额的50%(不含50%); 如果未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在15个工作日后)和地点。但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 (2)通讯方式开会 必须同时符合以下条件时,通讯会议方可举行 1)召集人按基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; 2)召集人在基金托管人授权代表(如基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见; 3)基金份额持有人本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(不含50%); 4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定。 如表决截止日前(含当日)未达到上述要求,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在15个工作日后),但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1)议事内容为关系全体基金份额持有人利益的,并为基金份额持有人大会职权范围内的重大事项; (2)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决; (3)基金管理人、基金托管人、持有权益登记日基金总份额10% 以上(不含10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案,也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,召集人对于临时提案应当最迟在大会召开日前30日公告; (4)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核; 1)关联性。对于涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的提案,大会召集人应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明; 2)程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 (5)持有权益登记日基金总份额10%以上(不含10%)基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,在公证机构的监督下形成大会决议。 基金管理人召集大会时,由基金管理人授权代表主持;基金托管人召集大会时,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能出席或主持大会,或者代表基金份额10%以上(不含10%)的基金份额持有人召集大会时,由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上(不含50%)多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,由召集人在会议通知中提前30日公布提案,在 所通知的表决截止日期第2日统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。基金管理人或托管人拒不派代表监督计票的,不影响计票效力。 (六)表决 1、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议 (1)一般决议。一般决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的50%(不含50%)以上通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。法律法规另有规定时,从其规; (2)特别决议。特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。涉及基金管理人更换、基金托管人更换、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议的方式通过方为有效。 2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。与某一表决事项有利害关系的基金份额持有人不得就该事项行使表决权;该基金份额持有人持有的基金份额所代表的表决权份额不计入有效的表决权总额;但是,上述利害关系人所代表的基金份额仍应计算入出席基金份额持有人大会之基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总额; 3、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决; 4、对于通讯开会方式的表决,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为无效表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数; 5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举2名代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举3名代表担任监票人; (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果; (3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或者代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。大会主持人应当当场公布重新清点结果; (4)计票过程应由公证机关予以公证。 2、通讯方式 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若基金托管人担任召集人,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或托管人不派代表监督计票的,不影响计票效力,但基金管理人或托管人应当至少提前2个工作日通知召集人,由召集人邀请无直接利害关系的第三方担任监督计票人员。 (八)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2、基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 3、基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人和基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 三、基金合同的变更与终止 (一)基金合同的变更 1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)转换基金运作方式; (2)变更基金类别; (3)变更基金的投资目标、投资范围、投资策略; (4)变更基金份额持有人大会程序; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外; (6)更换基金管理人、基金托管人; (7)其他对基金份额持有人的权利义务产生重大影响的事项。 2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 3、如因相应的法律、法规发生变动并属于本合同必须遵照进行变更的情形,或者基金合同的变更不涉及本合同当事人权利义务关系发生变化的(包括但不限于基金管理人、基金托管人的住所、法定代表人、组织形式、注册资本等情况的变更),或者基金合同的变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案。 (二)基金合同的终止 1、出现下列情况之一的,基金合同终止 (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; (3)法律法规规定、中国证监会要求或基金合同规定的其他情况。 2、基金合同终止时,基金管理人应当自终止之日起30个工作日内组织成立基金财产清算小组对基金财产进行清算。 自基金合同终止之日起,与基金有关的所有交易应立即停止。 基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算,在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 四、争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与本合同有关的争议,本合同当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本合同受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、基金代销机构和注册登记机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但内容应以基金合同正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:万家基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区福山路450号23楼 法定代表人:毕玉国 电话:021-38619999 传真:021-38619888 成立时间:2002年8月23日 组织形式:有限责任公司 注册资本:1亿元人民币 批准设立机关和设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 名称:兴业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 成立日期:1988年7月20日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号 组织形式:股份有限公司 注册资本:50亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付;承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。(以上范围凡涉及国家专项专营规定从其规定) 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一) 基金托管人对基金管理人的投资行为的监督 1、基金托管人对基金投资范围、投资对象进行监督的内容、标准和程序 (1)监督的内容 根据法律法规的规定和基金合同的约定,本基金为混合型基金,基金托管人应对基金管理人就基金的投资范围、投资对象的合法性、合规性进行监督和核查。 (2)监督的标准 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、现金、短期金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (3)监督的程序 基金托管人根据(2)所述的监督标准对基金管理人的投资对象和投资范围进行监督,如发现基金管理人的投资范围及投资对象不符合监督标准的,基金托管人应向基金管理人出具提示函,基金管理人应给予合理解释。对于明显违规的投资,基金托管人可以拒绝执行相关结算事宜,由基金管理人取消相关投资交易,但基金托管人应以书面方式说明拒绝结算的理由。对于无法取消的投资交易,由基金管理人以书面形式说明理由,基金托管人执行后可以向中国证监会报告。 基金托管人应根据(2)所述的监督标准建立相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同的相关约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 2、基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容、标准和程序 (1)监督的内容 基金托管人对基金投融资比例进行监督的内容包括但不限于:基金合同约定的基金投资资产配置比例、单一投资类别比例限制、融资限制、股票申购限制、基金投资比例符合法规规定及基金合同约定的时间要求、法规允许的基金投资比例调整期限等。 (2)监督的标准 本基金投资组合资产配置比例为:股票资产占基金资产净值的30%—95%;权证资产占基金资产净值的0%—3%;现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的5%—70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更对权证等投资的比例限制,基金管理人可相应调整投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。 本基金投资组合并遵循如下投资限制: 1)本基金持有一家上市公司的股票市值不得超过基金资产净值的10%; 2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; 3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; 5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 6)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; 7)进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; 8)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资比例的规定; 9)本基金投资运作不得违反基金合同关于投资策略的约定; 10)有关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制; 法律法规或监管部门取消上述限制,则本基金不受上述限制。 因证券市场变化、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 (3)监督的程序 基金托管人对基金合同约定的基金投资资产配置比例、单一投资类别比例限制、融资限制、基金投资比例等按照(2)所述监督标准进行监督。如发现基金的投融资比例不符合有关规定,基金托管人应向基金管理人出具提示函,基金管理人应给予合理解释,并应在规定期限内进行调整,基金托管人对管理人的调整情况进行核查。对于未按规定进行调整的,基金托管人有权向中国证监会报告,且不必告知基金管理人。 基金管理人明知超过前述标准且继续进行相关投融资交易的,托管人有权拒绝执行相关结算事宜,由基金管理人取消相关投资交易,但基金托管人应以书面方式说明拒绝结算的理由。对于无法取消的投融资交易,由基金管理人以书面形式说明理由,基金托管人执行后可以向中国证监会报告。 3、基金托管人对基金投资禁止行为进行监督的内容、标准和程序 (1)监督的内容 基金财产是否被用于《基金法》禁止的投资或活动。 (2)监督的标准 本基金禁止以下投资行为: 1)承销证券; 2)将基金财产向他人贷款或提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; 6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8)法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制,则本基金不受上述限制。 (3)监督的程序 基金托管人对基金财产是否被用于《基金法》禁止的投资或活动按前述监督标准进行监督。基金托管人发现基金财产被用于《基金法》禁止的投资或活动的,应拒绝办理清算、交割事宜,由基金管理人取消相关投资,交易,但基金托管人应以书面方式说明拒绝办理清算、交割的理由。对于无法取消的投资交易,由基金管理人以书面形式说明理由,基金托管人办理清算、交割后可以向中国证监会报告。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的关联交易,基金托管人进行结算的同时向中国证监会报告。 4、基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场进行监督的内容、标准和程序 (1)监督的内容 为控制基金参与银行间债券市场的信用风险,由基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 (2)监督的标准 1)交易对手的资信控制 基金管理人应采取措施或建立相应制度确定交易对手的资信状况,并定期或不定期地向基金托管人提供可信的交易对手名单。基金托管人有确凿证据表明管理人提供的可信交易对手名单中有不可信对手的,可以向基金管理人建议从可信对手名单中剔除。 2)交易方式的控制 基金管理人对于银行间买入交易应尽量采取见券付款方式,对于银行间卖出交易应尽量采取见款付券方式。 (3)监督的程序 基金托管人根据基金管理人提供的可信交易对手名单和银行间成交通知单按规定进行相关结算。如发现基金管理人的交易对手超出可信交易对手名单的,基金托管人可以拒绝执行,并告知基金管理人。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,基金托管人不承担责任。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反有关法律法规、基金合同、托管协议及其他有关规定时的处理方式和程序 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规规定或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人存在违反法律法规、基金合同、本托管协议的行为,应当及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人收到通知后应及时核对、确认并以书面形式向基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正,并予协助配合。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,严重损害基金份额持有人利益的,应立即报告中国证监会,同时以书面形式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照托管协议对基金业务进行监督和核查,包括但不限于在规定时间内答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监控报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议的规定行使核查权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效核查,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人在此情形下,有权召集基金份额持有人大会,提请更换基金管理人、代表基金对因基金管理人的违约行为造成基金财产的损失向基金管理人索赔。 上述约定内容,如因相关法律法规、规章另有明确规定使得此部分内容不符或冲突的,基金管理人与基金托管人应当对此进行修改并遵照执行。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一) 根据法律法规的规定和基金合同的约定,基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二) 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并在规定时间内以书面形式答复基金管理人并改正。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议的规定行使核查权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效核查,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人在此情形下,有权召集基金份额持有人大会,提请更换基金托管人、代表基金对因基金托管人的违约行为造成的基金财产的损失向基金托管人索赔。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。基金托管人应遵守法律法规的规定和基金合同、本托管协议的约定,为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金托管人保证恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效地持有并保管基金财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的基金财产与基金托管人的其他财产及其他基金的财产实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5、除依据法律法规规定和基金合同约定外,基金托管人不为自己及任何第三人谋取利益,基金托管人违反此义务,利用基金财产为自己及任何第三方谋取利益,所得利益归于基金财产。 6、基金托管人应安全、完整地保管基金财产,未经基金管理人的正当指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 7、对于基金(认)申购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日没有到达基金托管人处的基金认(申)购款项,基金托管人应及时通知基金管理人,由基金管理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿。 8、对于因为基金投资产生的应收资产,由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行处理,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿。 9、除依据法律法规规定和基金合同约定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金全额划入销售机构在注册登记机构处开立的备付金账户中,注册登记机构再将认购资金划入为本基金开立的认购专户中。 1、基金募集期限届满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定时,在认购截止日或基金管理人宣布停止认购之日后5个工作日内,基金管理人将属于本基金的财产从基金认购专户划入基金托管人开立的基金托管专户中,并聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所进行验资并出具验资报告,基金管理人自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续,并予以公告。验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。 2、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。 (三)投资者申购资金的归集和赎回资金的派发 基金托管人应及时查收基金投资者的申购资金是否到账,对于未准时到账的资金,应及时通知基金管理人,基金管理人负责处理。因申购资金未及时到账而给基金造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。 基金份额持有人赎回的资金,基金托管人应根据基金管理人的指令进行划拨。基金托管人未按约定时间划拨,给基金份额持有人造成损失的,基金托管人应承担赔偿责任。 (四)基金的银行存款账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开设和管理,基金管理人应配合基金托管人办理开立账户事宜并提供相关资料。 2、本基金以基金托管人的名义在基金托管人处开设基金托管专户,保管基金的银行存款。该基金托管专户是指基金托管人在集中清算模式下,代表所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过基金托管专户进行。 3、托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行基金业务以外的活动。 4、托管专户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行账户结算管理办法》、《现金管理条例》、《中国银监会利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及中国人民银行的其他有关规定。 (五)基金证券账户、结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立托管人与本基金联名的证券账户,用于本基金证券投资的清算和存管,并对证券账户业务发生情况进行如实记录。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,管理和运用由基金管理人负责。 2、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司开立证券交易资金结算备付金账户(即资金交收账户),用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 (六)债券托管账户的开立和管理 1、基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行债券和资金的清算。基金管理人应当予以配合并提供相关资料。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行进行报备。 2、基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场回购主协议,基金托管人保管协议正本,基金管理人保存协议副本。 (七)基金实物证券的保管 实物证券可以存放于基金托管人的保管库,但要与存放于基金托管人处的非本基金的其他实物证券、银行存款定期存单等有价凭证分开保管。 实物证券也可存入中央国债登记结算公司或中国证券登记结算公司的代保管库中,保管凭证由基金托管人持有。 实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 1、与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。如上述合同只有一份正本且该正本先由基金管理人取得,则基金管理人应及时将正本送达基金托管人处,保管期限按照国家有关规定执行。 2、与基金财产有关的重大合同,根据基金运作管理的需要由基金托管人以基金的名义签署的,由基金管理人以加密传真方式下达签署指令(含有效授权内容),合同原件由基金托管人保管,但基金托管人应将该合同原件的复印件加盖基金托管人公章(骑缝章)后,交基金管理人一份。如该等合同需要加盖基金管理人公章,则基金管理人至少应保留一份合同原件。保管期限按照国家有关规定执行。 3、因基金管理人将自己保管的本基金重大合同在未经基金托管人同意的情况下,用于抵(质)押、担保或债权转让或作其他权利处分而造成基金财产损失,由基金管理人负责,基金托管人予以免责。 因基金托管人将自己保管的本基金重大合同在未经基金管理人同意的情况下,用于抵(质)押、担保或债权转让或作其他权利处分而造成基金财产损失,由基金托管人负责,基金管理人予以免责。 (九)其他账户的开立和管理 1、因业务需要开立的其它账户,可以根据基金合同或有关法律法规的规定,经由基金管理人和基金托管人协商同意,由基金托管人负责开立,并按有关规则使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 五、基金资产净值、基金份额净值的计算、复核的时间及程序 1、基金资产净值、基金份额净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 2、复核的时间和程序 基金的日常估值由基金管理人和基金托管人共同进行。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、基金份额净值,并将估值结果加盖业务公章以书面形式报送基金托管人。基金托管人按照基金合同规定的估值方法、时间与程序进行复核,基金托管人于当日复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 六、基金管理人和基金托管人在基金资产净值计算方法上意见不一致且协商不成时的处理原则和程序 根据有关法律法规,本基金的会计责任方由基金管理人担任。基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,如基金管理人和基金托管人对基金资产净值、基金份额净值的计算结果有差异,且双方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致的意见,则按基金管理人计算的结果对外予以公告,并应在对外公告时说明基金托管人的复核情况,基金托管人有权将该等情况报相关监管机构备案。由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由责任方赔偿。 七、基金份额持有人名册的登记与保管 本基金注册登记机构负责登记、编制和保管基金份额持有人名册,并对持有人名册的真实性、完整性和准确性负责,并按国家法律法规及中国证监会的要求执行对基金份额持有人名册的保管。 基金份额持有人名册内容包括但不限于基金份额持有人的名称、持有的基金份额以及基金管理人、基金托管人为履行有关法律法规、基金合同规定的职责之目的所需内容。 基金管理人应当及时向基金托管人提供基金合同生效日的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册。基金管理人应当自上述日期之日起10个工作日内,以书面(包括但不限于电子传输数据文件、电子光盘文件、纸文件)形式将上述日期的基金份额持有人名册送达托管人保存。为基金托管人履行有关法律法规、基金合同规定的职责之目的,基金管理人应当提供必要的协助。 基金托管人应当根据有关法律法规的规定妥善保管基金份额持有人名册,对基金份额持有人名册的相关信息负有保密义务,基金托管人无法妥善保管基金份额持有人名册而对投资者或基金带来损失的,应当承担相应的赔偿责任。 基金份额持有人名册保管期限不得低于15年。 八、争议解决方式 (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二)双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应先友好协商解决。如果协商开始后三十日内各方仍不能解决该争议,则任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 九、托管协议的修改与终止 (一)基金托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。变更后的新协议,应当报中国证监会核准。 (二)基金托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议终止: 1、基金合同终止; 2、基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产、被依法取消基金托管资格或因其他事由造成其他基金托管人接管基金财产; 3、基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产、被依法取消基金管理资格或因其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生《基金法》、其他法律法规或基金合同规定的其他终止事项。 第二十二部分 基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目: 一、基金份额持有人投资交易确认服务 注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基 金投资记录。 基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资者的要 求提交成交确认单。 基金代销机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交成交确认单。 二、基金份额持有人交易记录查询服务 基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。 三、基金份额持有人交易对账单寄送服务 基金份额持有人交易对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每 季度结束后1个月内向本季度有交易的投资者寄送;年度对账单在每年度结束后1个月内向所有持有本基金份额的投资者寄送。 四、信息订制服务 投资者在开立基金账户时如预留电子邮件地址,可获得电子邮件服务,内容 包括基金份额净值、基金份额累计净值、客服周刊、客服月刊等。未预留电子邮件地址的投资者,可到销售网点办理资料变更手续或通过callcenter@wjasset. com邮箱申请信息订制服务。 五、资讯服务 (一)客户服务电话 投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询、账 户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。 客户服务电话:400-888-0800;021-68644599 客户服务传真:021-38619968 (二)公司网站: http://www.wjasset.com 基金管理人网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议、在线 咨询等服务栏目,力争为投资者提供全方位的专业服务。 第二十三部分 其他应披露事项 1、2010年12月23日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于增加天相投顾为基金代销机构的公告”; 2、2011年1月1日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国邮政储蓄银行网上基金申购费率优惠的公告”; 3、2011年1月10日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于调整旗下基金在交通银行股份有限公司定投起点金额的公告”; 4、2011年1月1日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠的公告”; 5、2011年1月1日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加在深圳发展银行股份有限公司基金定投及申购费率优惠推广活动的公告”; 6、2011年1月1日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金关于参加中国工商银行基金定投优惠活动的公告”; 7、2011年1月12日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要”; 8、2011年1月22日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家和谐增长混合型证券投资基金2010年第4季度报告” 9、2011年3月30日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家和谐增长混合型证券投资基金2010年度报告摘要” 10、2011年4月1日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金管理有限公司旗下部分基金继续参与中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告” 11、2011年4月1日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“关于参加‘华夏银行?盈基金2011’网上银行基金申购4折优惠活动的公告” 12、2011年4月11日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国银行股份有限公司开通基金定投同时参加网银和定投申购费率优惠活动的公告” 13、2011年4月20日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家和谐增长混合型证券投资基金2011年第1季度报告” 14、2011年5月17日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“关于调整旗下部分基金单笔申购金额下限的公告”,将和谐基金最低单笔申购金额由0元提高到1000元 15、2011年5月25日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金增加中信证券为旗下基金代销机构同时开通基金定投和转换业务的公告”,中信证券自5月25日起,开通万家旗下部分基金转换业务。 16、2011年6月3日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理变更公告”,增聘为宁冬莉本基金基金经理。 第二十四 招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金代销机构和注册登记机构的办公场所和营业场所,投资者可在营业时间免费查阅;也可按工本费购买复印件,但应以正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十五部分 备查文件 一、中国证监会批准万家和谐增长混合型证券投资基金募集的文件; 二、《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》; 三、《万家和谐增长混合型证券投资基金托管协议》; 四、关于申请募集万家和谐增长混合型证券投资基金之法律意见书; 五、 基金管理人业务资格批件、营业执照; 六、 基金托管人业务资格批件、营业执照; 七、中国证监会要求的其他文件。 备查文件存放地点:基金管理人、基金托管人处。 投资者查阅备查文件的方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 万家基金管理有限公司 2011年7月12日