万家 180 指数证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......6 §4 管理人报告 ...... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......145.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......17 6.4 报表附注 ......20 §7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......44 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......44 7.12 投资组合报告附注 ......44 §8 基金份额持有人信息 ...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......46 §9 开放式基金份额变动 ...... 46 §10 重大事件揭示 ...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......46 10.4 基金投资策略的改变 ......46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......47 10.8 其他重大事件 ......48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......49 §12 备查文件目录 ...... 49 12.1 备查文件目录 ......49 12.2 存放地点 ......49 12.3 查阅方式 ......49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家 180 指数证券投资基金 基金简称 万家 180 指数 基金主代码 519180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 3 月 17 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 739,877,887.51 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合 上证 180 指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实 现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。 投资策略 本基金以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则，实现与市场同 步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资 方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数 的成份股，力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市 场的平均收益率。 指数投资组合包括上证 180 成份股票、预期选入上证 180 指数的股 票、一级市场申购的新股以及现金。 1、指数投资组合的构建；2、指数投资组合的跟踪误差的控制。 业绩比较基准 95%×上证 180 指数收益率＋5%×银行同业存款利率 风险收益特征 本基金追踪上证 180 指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的 投资产品，并具有长期稳定的投资风格。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 兰剑 许俊 负责人 联系电话 021-38909626 010-66596688 电子邮箱 lanj@wjasset.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4008880800 95566 传真 021-38909627 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市西城区复兴门内大街 1 号 电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市西城区复兴门内大街 1 号 电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 邮政编码 200122 100818 法定代表人 方一天 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.wjasset.com 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名 义楼层 9 层）基金管理人办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 7,255,089.07 本期利润 -3,938,024.07 加权平均基金份额本期利润 -0.0053 本期加权平均净值利润率 -0.54% 本期基金份额净值增长率 -0.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -42,653,418.20 期末可供分配基金份额利润 -0.0576 期末基金资产净值 697,224,469.31 期末基金份额净值 0.9424 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 277.19% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.98% 0.75% 0.05% 0.76% 0.93% -0.01% 过去三个月 -3.57% 0.81% -4.42% 0.82% 0.85% -0.01% 过去六个月 -0.63% 0.80% -1.27% 0.80% 0.64% 0.00% 过去一年 -11.69% 0.92% -13.06% 0.92% 1.37% 0.00% 过去三年 -2.18% 1.09% -5.50% 1.09% 3.32% 0.00% 自基金合同生效起 277.19% 1.47% 215.69% 1.49% 61.50% -0.02% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金于 2003 年 3 月 17 日合同生效，根据基金合同规定，基金合同生效后三个月内为建仓 期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。截至报告期末，公司的股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由 贸易试验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层），办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼， 注册资本 3 亿元人民币。截至报告期末，公司共管理一百三十一只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证 券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基 金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报6 个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家港股通精选混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金、万 家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基 金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家先进制造混合型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型证券投资基金、万家北证 50 成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家集利债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 万家 180 指数证券 投 资 基 金、万家 上证50交 易型开放 式指数证 券投资基 金、万家 中证工业 有色金属 主题交易 型开放式 指数证券 投 资 基 金、万家 中证工业 有色金属 国籍：中国；学历：法国南特国立高等矿 主题交易 业学校自动化及工业信息技术专业硕士， 型开放式 2019 年 2015 年 6 月入职万家基金管理有限公司， 杨坤 指数证券 10 月 24 - 9 年 现任量化投资部基金经理，历任量化投资 投资基金 日 部研究员。曾任 Fractabole 量化 IT 工程 发起式联 师等职。 接基金、 万家中证 红利指数 证券投资 基 金 (LOF)、万 家中证软 件服务指 数型发起 式证券投 资基金、 万家北证 50 成份指 数型发起 式证券投 资基金、 万家国证 2000 交易 型开放式 指数证券 投 资 基 金、万家 国证 2000 交易型开 放式指数 证券投资 基金发起 式联接基 金、万家 国证新能 源车电池 指数型发 起式证券 投 资 基 金、万家 恒生互联 网科技业 指数型发 起式证券 投资基金 （QDII）、 万家沪深 300 成长 交易型开 放式指数 证券投资 基金、万 家 沪 深 300 成长 交易型开 放式指数 证券投资 基金发起 式联接基 金的基金 经理 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度，并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度，对于交易所公开竞价交易，执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制，通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制，通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16 次，均为量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制上证 180 指数，为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数, 减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。 复盘 2023 年上半年，年初随着疫情防控放开，国内供给端复工扩产有序进行，需求端社零数据回暖，带动市场大幅上涨。春节后随着疫情期间积压的报复性需求释放进入尾声，高频数据修复斜率有所放缓，叠加海外金融风险逐渐暴露（俄乌冲突、硅谷银行风险事件），投资者对经济复 苏的高度和持续性存在疑虑，市场开始演绎弱复苏。截至 2023 年 6 月 30 日，北向资金净流入 1833.24 亿，远超去年全年的 900 亿。上证综指上半年上涨 3.65%，深证成指上涨 0.10%，沪深 300 指数下跌 0.75%，中证 500 指数上涨 2.29%，创业板指数下跌 5.61%，中证 1000 指数上涨 5.10%。 上半年本基金投资标的指数——上证 180 指数收益率为-1.36%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家 180 指数的基金份额净值为 0.9424 元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.63%，同期业绩比较基准收益率为-1.27%。基金报告期内日均跟踪误差为 0.0177%，符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过 0.5%的规定。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经过上半年的调整，总量经济相关资产的风险溢价已处于历史极值，悲观预期已在股价上充分反应，指数进一步深度调整的空间不高。同时，市场在向好的方向发展，国内方面，政治局会议后，各部门积极响应，根据会议指引出台相关政策，市场情绪获得较大提振。海外方面，美国核心 PCE 通胀数据降至低位，市场紧缩预期回落，美联储加息或接近尾声，来自外部的压力有所缓和。随着政策预期的回温以及海外紧缩预期影响的消退，A 股市场情绪及资金面均有望得到显著改善，市场有望走出阶段性底部。 本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配，符合基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在万家 180 指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：万家 180 指数证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 41,041,534.89 40,601,847.04 结算备付金 - - 存出保证金 11,478.29 3,006.00 交易性金融资产 6.4.7.2 658,981,945.23 678,451,597.87 其中：股票投资 658,981,945.23 678,451,597.87 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 9,507.98 22,734.43 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 700,044,466.39 719,079,185.34 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,670,391.47 - 应付赎回款 204,104.77 79,562.28 应付管理人报酬 576,956.12 616,120.58 应付托管费 115,391.21 123,224.12 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 253,153.51 451,459.04 负债合计 2,819,997.08 1,270,366.02 净资产： 实收基金 6.4.7.7 739,877,887.51 756,869,549.30 其他综合收益 6.4.7.8 - - 未分配利润 6.4.7.9 -42,653,418.20 -39,060,729.98 净资产合计 697,224,469.31 717,808,819.32 负债和净资产总计 700,044,466.39 719,079,185.34 注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9424 元，基金份额总额 739,877,887.51 份。 6.2 利润表 会计主体：万家 180 指数证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 508,812.52 -50,831,808.65 1.利息收入 70,780.29 77,153.61 其中：存款利息收入 6.4.7.10 70,780.29 77,153.61 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 11,623,732.17 5,861,531.93 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.11 2,770,479.05 -2,419,696.03 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - - 资产支持证券投资 6.4.7.13 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 8,853,253.12 8,281,227.96 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -11,193,113.14 -56,777,708.82 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 7,413.20 7,214.63 号填列） 减：二、营业总支出 4,446,836.59 4,827,683.39 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,628,861.45 3,946,363.78 2．托管费 6.4.10.2.2 725,772.28 789,272.68 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.20 92,202.86 92,046.93 三、利润总额（亏损总额 -3,938,024.07 -55,659,492.04 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -3,938,024.07 -55,659,492.04 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -3,938,024.07 -55,659,492.04 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：万家 180 指数证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 756,869,549.30 - -39,060,729.98 717,808,819.32 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 756,869,549.30 - -39,060,729.98 717,808,819.32 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -16,991,661.79 - -3,592,688.22 -20,584,350.01 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -3,938,024.07 -3,938,024.07 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -16,991,661.79 - 345,335.85 -16,646,325.94 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 9,738,517.87 - -208,494.19 9,530,023.68 购款 2 .基金赎 -26,730,179.66 - 553,830.04 -26,176,349.62 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 - - - - 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 739,877,887.51 - -42,653,418.20 697,224,469.31 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 779,185,224.73 - 108,278,369.47 887,463,594.20 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 779,185,224.73 - 108,278,369.47 887,463,594.20 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -14,282,879.58 - -56,839,462.76 -71,122,342.34 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -55,659,492.04 -55,659,492.04 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -14,282,879.58 - -1,179,970.72 -15,462,850.30 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 11,148,566.43 - 226,265.90 11,374,832.33 购款 2 .基金赎 -25,431,446.01 - -1,406,236.62 -26,837,682.63 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 764,902,345.15 - 51,438,906.71 816,341,251.86 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 方一天 陈广益 尹超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家 180 指数证券投资基金(以下简称“本基金”),原名天同 180 指数证券投资基金,系经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]88 号文《关于同意天同 180指数证券投资基金设立的批复》的核准,由天同基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集, 基金合同于 2003 年 3 月 17 日正式生效,首次设立的募集规模为 1,929,789,525.65 份基金份额。 经中国证监会证监基金字[2006]13 号文《关于同意天同基金管理有限公司变更名称及修改公司章程的批复》的核准,天同基金管理有限公司于 2006 年 2 月更名为万家基金管理有限公司;另经基金管理人董事会审议通过,基金托管人同意,中国证监会基金部核准,本基金于 2006 年 2 月更名为万家 180 指数证券投资基金。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证 180 指数的成份股票,包括:上证 180 指数包含的 180 只成份股、预期将要被选入上证 180 指数的股票、一级市场申购的新股;本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购;本基金亦可投资于经中国证监会批准允许投资的其他金融工具。本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证 180 指数增长率。本基金的业绩比较基准为:95%×上证 180 指数收益率+5%×银行同业存款利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本中期报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 (一)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (二)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 41,041,534.89 等于：本金 41,037,936.99 加：应计利息 3,597.90 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 41,041,534.89 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 575,386,231.58 - 658,981,945.23 83,595,713.65 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 575,386,231.58 - 658,981,945.23 83,595,713.65 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 77.66 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 108,838.91 其中：交易所市场 108,838.91 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 81,822.86 其他 62,414.08 合计 253,153.51 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 756,869,549.30 756,869,549.30 本期申购 9,738,517.87 9,738,517.87 本期赎回（以“-”号填列） -26,730,179.66 -26,730,179.66 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 739,877,887.51 739,877,887.51 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 其他综合收益 本基金本报告期无其他综合收益。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 110,532,313.62 -149,593,043.60 -39,060,729.98 本期利润 7,255,089.07 -11,193,113.14 -3,938,024.07 本期基金份额交易产 -2,495,673.80 2,841,009.65 345,335.85 生的变动数 其中：基金申购款 1,429,724.50 -1,638,218.69 -208,494.19 基金赎回款 -3,925,398.30 4,479,228.34 553,830.04 本期已分配利润 - - - 本期末 115,291,728.89 -157,945,147.09 -42,653,418.20 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 70,328.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 388.34 其他 63.48 合计 70,780.29 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 2,770,479.05 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 2,770,479.05 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 59,190,430.66 减：卖出股票成本总额 56,252,517.69 减：交易费用 167,433.92 买卖股票差价收入 2,770,479.05 6.4.7.12 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,853,253.12 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,853,253.12 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -11,193,113.14 股票投资 -11,193,113.14 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -11,193,113.14 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 6,790.73 基金转换费收入 622.47 合计 7,413.20 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 22,315.49 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 1,380.00 账户维护费 9,000.00 合计 92,202.86 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 2023 年 1 月，中国证监会下发《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证 监许可[2023]215 号），核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人，对中泰证券股份有限公司依法受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金 11%股权无异议。2023 年 2 月，万家基金完成工商变更登记手续，万家基金股东变更为中泰证券和山东省新动能基金管理有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司(“万家基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰证券股份有限公司(“中泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 中泰证券 107,166,408.85 100.00 107,920,100.08 100.00 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 中泰证券 99,805.84 100.00 89,000.28 81.77 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 中泰证券 100,505.41 100.00 82,464.24 80.61 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,628,861.45 3,946,363.78 其中：支付销售机构的客户维护费 1,729,150.64 1,783,084.67 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0％年费率计算，主要用于支付管理人管理本基金的运作成本和向其他服务提供人支付的费用。计算方法如下： H=E×1.0％÷当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人复核后于次月的前两个工作日内，根据基金管理人向基金托管人发送的划付指令，从基金资产中支付给基金管理人以及服务提供人；若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 725,772.28 789,272.68 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计算。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 41,041,534.89 70,328.47 45,198,267.37 76,114.23 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，存款按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有 限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有债券投资。(2022 年 12 月 31 日：同) 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注6.4.12 中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。 本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注 6.4.12“期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因投 资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 不计息 合计 2023年6月30日 月 年 年 上 资产 银行存款 41,041,534.89 - - - - - 41,041,534.89 存出保证金 11,478.29 - - - - - 11,478.29 交易性金融资产 - - - - - 658,981,945.23658,981,945.23 应收申购款 75.00 - - - - 9,432.98 9,507.98 资产总计 41,053,088.18 - - - - 658,991,378.21700,044,466.39 负债 应付赎回款 - - - - - 204,104.77 204,104.77 应付管理人报酬 - - - - - 576,956.12 576,956.12 应付托管费 - - - - - 115,391.21 115,391.21 应付清算款 - - - - - 1,670,391.47 1,670,391.47 其他负债 - - - - - 253,153.51 253,153.51 负债总计 - - - - - 2,819,997.08 2,819,997.08 利率敏感度缺口 41,053,088.18 - - - - 656,171,381.13697,224,469.31 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 40,601,847.04 - - - - - 40,601,847.04 存出保证金 3,006.00 - - - - - 3,006.00 交易性金融资产 - - - - - 678,451,597.87678,451,597.87 应收申购款 10.00 - - - - 22,724.43 22,734.43 资产总计 40,604,863.04 - - - - 678,474,322.30719,079,185.34 负债 应付赎回款 - - - - - 79,562.28 79,562.28 应付管理人报酬 - - - - - 616,120.58 616,120.58 应付托管费 - - - - - 123,224.12 123,224.12 其他负债 - - - - - 451,459.04 451,459.04 负债总计 - - - - - 1,270,366.02 1,270,366.02 利率敏感度缺口 40,604,863.04 - - - - 677,203,956.28717,808,819.32 注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2022 年 12 月 31 日：同），银行存款、 结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 658,981,945.23 94.52 678,451,597.87 94.52 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 658,981,945.23 94.52 678,451,597.87 94.52 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票基准指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.股票基准指数下 -6,462,227.16 -6,890,249.87 降 100 个基点 分析 2.股票基准指数上 6,462,227.16 6,890,249.87 升 100 个基点 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 658,981,945.23 677,602,294.87 第二层次 - 849,303.00 第三层次 - - 合计 658,981,945.23 678,451,597.87 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入 返售金融资产、其他资产以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 658,981,945.23 94.13 其中：股票 658,981,945.23 94.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 41,041,534.89 5.86 8 其他各项资产 20,986.27 0.00 9 合计 700,044,466.39 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 42,389,620.26 6.08 C 制造业 306,707,834.25 43.99 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 28,257,287.55 4.05 业 E 建筑业 23,950,859.55 3.44 F 批发和零售业 2,936,543.21 0.42 G 交通运输、仓储和 10,572,689.02 1.52 邮政业 H 住宿和餐饮业 1,126,244.00 0.16 I 信息传输、软件和 34,786,138.34 4.99 信息技术服务业 J 金融业 184,481,593.83 26.46 K 房地产业 7,539,133.33 1.08 L 租赁和商务服务 6,281,088.31 0.90 业 M 科学研究和技术 7,453,397.58 1.07 服务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,499,516.00 0.36 R 文化、体育和娱乐 - - 业 S 综合 - - 合计 658,981,945.23 94.52 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 36,600 61,890,600.00 8.88 2 601318 中国平安 631,282 29,291,484.80 4.20 3 600036 招商银行 721,175 23,625,693.00 3.39 4 601398 工商银行 3,034,523 14,626,400.86 2.10 5 601166 兴业银行 847,297 13,260,198.05 1.90 6 600900 长江电力 570,395 12,582,913.70 1.80 7 600276 恒瑞医药 260,261 12,466,501.90 1.79 8 600030 中信证券 568,828 11,251,417.84 1.61 9 601899 紫金矿业 959,773 10,912,619.01 1.57 10 600887 伊利股份 371,014 10,507,116.48 1.51 11 601012 隆基绿能 353,499 10,134,816.33 1.45 12 600309 万华化学 109,800 9,644,832.00 1.38 13 601328 交通银行 1,601,462 9,288,479.60 1.33 14 603259 药明康德 119,618 7,453,397.58 1.07 15 600028 中国石化 1,108,945 7,052,890.20 1.01 16 601668 中国建筑 1,221,699 7,012,552.26 1.01 17 601288 农业银行 1,861,069 6,569,573.57 0.94 18 601888 中国中免 56,827 6,281,088.31 0.90 19 601088 中国神华 192,213 5,910,549.75 0.85 20 601138 工业富联 231,600 5,836,320.00 0.84 21 688981 中芯国际 114,098 5,764,230.96 0.83 22 600031 三一重工 346,254 5,758,204.02 0.83 23 600048 保利发展 418,415 5,451,947.45 0.78 24 600016 民生银行 1,445,870 5,422,012.50 0.78 25 600406 国电南瑞 234,134 5,408,495.40 0.78 26 600438 通威股份 157,500 5,403,825.00 0.78 27 600050 中国联通 1,111,355 5,334,504.00 0.77 28 600809 山西汾酒 28,420 5,259,689.40 0.75 29 600837 海通证券 562,818 5,189,181.96 0.74 30 601601 中国太保 199,333 5,178,671.34 0.74 31 600690 海尔智家 220,526 5,177,950.48 0.74 32 601688 华泰证券 375,976 5,177,189.52 0.74 33 601728 中国电信 905,100 5,095,713.00 0.73 34 600919 江苏银行 688,590 5,061,136.50 0.73 35 600089 特变电工 226,659 5,052,229.11 0.72 36 688111 金山办公 10,687 5,046,615.14 0.72 37 600436 片仔癀 17,568 5,030,772.48 0.72 38 600000 浦发银行 683,750 4,950,350.00 0.71 39 601857 中国石油 660,660 4,935,130.20 0.71 40 600941 中国移动 52,600 4,907,580.00 0.70 41 603501 韦尔股份 48,320 4,737,292.80 0.68 42 601766 中国中车 708,500 4,605,250.00 0.66 43 603288 海天味业 97,283 4,557,708.55 0.65 44 601390 中国中铁 598,911 4,539,745.38 0.65 45 600905 三峡能源 833,600 4,476,432.00 0.64 46 600150 中国船舶 130,267 4,287,086.97 0.61 47 603986 兆易创新 38,846 4,127,387.50 0.59 48 601225 陕西煤业 225,907 4,109,248.33 0.59 49 601169 北京银行 862,023 3,991,166.49 0.57 50 688012 中微公司 25,264 3,952,552.80 0.57 51 600570 恒生电子 88,520 3,920,550.80 0.56 52 601985 中国核电 549,437 3,873,530.85 0.56 53 600104 上汽集团 272,387 3,859,723.79 0.55 54 601211 国泰君安 262,553 3,673,116.47 0.53 55 600111 北方稀土 147,561 3,538,512.78 0.51 56 601919 中远海控 371,270 3,489,938.00 0.50 57 603019 中科曙光 68,224 3,472,601.60 0.50 58 603799 华友钴业 74,496 3,420,111.36 0.49 59 601628 中国人寿 97,036 3,392,378.56 0.49 60 600660 福耀玻璃 93,400 3,348,390.00 0.48 61 601818 光大银行 1,082,372 3,322,882.04 0.48 62 600585 海螺水泥 139,755 3,317,783.70 0.48 63 600009 上海机场 72,393 3,288,090.06 0.47 64 600893 航发动力 77,592 3,279,037.92 0.47 65 601989 中国重工 664,998 3,205,290.36 0.46 66 601658 邮储银行 647,300 3,165,297.00 0.45 67 600958 东方证券 305,055 2,959,033.50 0.42 68 600999 招商证券 216,319 2,935,448.83 0.42 69 600019 宝钢股份 518,922 2,916,341.64 0.42 70 600760 中航沈飞 64,236 2,890,620.00 0.41 71 688599 天合光能 63,200 2,692,952.00 0.39 72 688008 澜起科技 46,400 2,664,288.00 0.38 73 600426 华鲁恒升 86,600 2,652,558.00 0.38 74 601186 中国铁建 268,237 2,642,134.45 0.38 75 601360 三六零 208,400 2,613,336.00 0.37 76 600584 长电科技 83,000 2,587,110.00 0.37 77 601600 中国铝业 462,200 2,537,478.00 0.36 78 600522 中天科技 159,200 2,532,872.00 0.36 79 600745 闻泰科技 50,700 2,479,230.00 0.36 80 600547 山东黄金 105,358 2,473,805.84 0.35 81 601377 兴业证券 402,191 2,461,408.92 0.35 82 600588 用友网络 119,968 2,459,344.00 0.35 83 601939 建设银行 391,109 2,448,342.34 0.35 84 601009 南京银行 301,400 2,411,200.00 0.35 85 600011 华能国际 256,500 2,375,190.00 0.34 86 600010 包钢股份 1,321,890 2,366,183.10 0.34 87 601669 中国电建 401,798 2,306,320.52 0.33 88 600085 同仁堂 39,900 2,296,644.00 0.33 89 600196 复星医药 74,149 2,291,204.10 0.33 90 601800 中国交建 207,308 2,261,730.28 0.32 91 603659 璞泰来 58,786 2,246,800.92 0.32 92 603993 洛阳钼业 412,281 2,197,457.73 0.32 93 600600 青岛啤酒 20,600 2,134,778.00 0.31 94 601689 拓普集团 25,700 2,073,990.00 0.30 95 600926 杭州银行 172,572 2,027,721.00 0.29 96 601100 恒立液压 31,268 2,011,470.44 0.29 97 600795 国电电力 519,200 1,988,536.00 0.29 98 600176 中国巨石 140,167 1,984,764.72 0.28 99 600732 爱旭股份 63,860 1,963,695.00 0.28 100 603369 今世缘 36,600 1,932,480.00 0.28 101 600938 中国海油 104,400 1,891,728.00 0.27 102 601066 中信建投 75,800 1,834,360.00 0.26 103 601995 中金公司 51,100 1,815,072.00 0.26 104 601633 长城汽车 72,057 1,813,674.69 0.26 105 601788 光大证券 113,818 1,808,568.02 0.26 106 601336 新华保险 48,612 1,787,463.24 0.26 107 601868 中国能建 757,100 1,771,614.00 0.25 108 601117 中国化学 213,300 1,766,124.00 0.25 109 600346 恒力石化 123,200 1,765,456.00 0.25 110 603345 安井食品 11,900 1,746,920.00 0.25 111 601877 正泰电器 62,700 1,733,655.00 0.25 112 600741 华域汽车 91,996 1,698,246.16 0.24 113 600487 亨通光电 114,900 1,684,434.00 0.24 114 601111 中国国航 203,179 1,674,194.96 0.24 115 601618 中国中冶 415,778 1,650,638.66 0.24 116 688223 晶科能源 116,542 1,638,580.52 0.24 117 603806 福斯特 43,564 1,620,145.16 0.23 118 600989 宝丰能源 128,200 1,616,602.00 0.23 119 600188 兖矿能源 53,585 1,603,263.20 0.23 120 601838 成都银行 130,680 1,595,602.80 0.23 121 600765 中航重机 59,900 1,587,949.00 0.23 122 601615 明阳智能 92,500 1,561,400.00 0.22 123 688303 大全能源 37,400 1,512,830.00 0.22 124 605117 德业股份 10,040 1,501,482.00 0.22 125 600460 士兰微 49,600 1,501,392.00 0.22 126 688122 西部超导 26,520 1,477,959.60 0.21 127 603392 万泰生物 22,133 1,477,820.41 0.21 128 601607 上海医药 64,781 1,451,742.21 0.21 129 603260 合盛硅业 20,700 1,449,414.00 0.21 130 600872 中炬高新 36,700 1,350,193.00 0.19 131 601238 广汽集团 129,340 1,347,722.80 0.19 132 600027 华电国际 198,800 1,329,972.00 0.19 133 600383 金地集团 184,098 1,327,346.58 0.19 134 600332 白云山 41,000 1,307,080.00 0.19 135 603605 珀莱雅 11,600 1,303,840.00 0.19 136 600988 赤峰黄金 96,800 1,302,928.00 0.19 137 600132 重庆啤酒 14,100 1,299,456.00 0.19 138 600298 安琪酵母 35,470 1,284,368.70 0.18 139 600096 云天化 74,900 1,278,543.00 0.18 140 600763 通策医疗 13,100 1,268,866.00 0.18 141 603882 金域医学 16,300 1,230,650.00 0.18 142 600875 东方电气 64,700 1,206,655.00 0.17 143 603688 石英股份 10,500 1,195,320.00 0.17 144 603606 东方电缆 24,000 1,176,720.00 0.17 145 605358 立昂微 31,600 1,160,668.00 0.17 146 600754 锦江酒店 26,600 1,126,244.00 0.16 147 601878 浙商证券 112,900 1,115,452.00 0.16 148 601872 招商轮船 189,400 1,096,626.00 0.16 149 601319 中国人保 185,700 1,084,488.00 0.16 150 600160 巨化股份 78,600 1,083,108.00 0.16 151 603290 斯达半导 5,000 1,076,000.00 0.15 152 600873 梅花生物 120,000 1,071,600.00 0.15 153 603486 科沃斯 13,400 1,042,118.00 0.15 154 603589 口子窖 21,000 1,036,350.00 0.15 155 600026 中远海能 81,000 1,023,840.00 0.15 156 688063 派能科技 5,100 1,011,075.00 0.15 157 600141 兴发集团 45,400 1,008,788.00 0.14 158 688390 固德威 6,000 1,001,160.00 0.14 159 600884 杉杉股份 66,100 1,000,754.00 0.14 160 688363 华熙生物 11,100 989,676.00 0.14 161 688005 容百科技 18,300 988,566.00 0.14 162 600521 华海药业 51,900 955,479.00 0.14 163 600859 王府井 46,300 916,277.00 0.13 164 600499 科达制造 79,200 899,712.00 0.13 165 603185 弘元绿能 12,000 894,600.00 0.13 166 600021 上海电力 81,900 882,063.00 0.13 167 603077 和邦生物 361,000 877,230.00 0.13 168 601881 中国银河 75,228 873,397.08 0.13 169 688180 君实生物 22,200 855,588.00 0.12 170 603517 绝味食品 22,100 821,015.00 0.12 171 601636 旗滨集团 93,900 809,418.00 0.12 172 601155 新城控股 52,730 759,839.30 0.11 173 600025 华能水电 105,000 748,650.00 0.11 174 600779 水井坊 11,400 672,486.00 0.10 175 601456 国联证券 69,800 635,180.00 0.09 176 600056 中国医药 43,800 568,524.00 0.08 177 600062 华润双鹤 24,300 423,306.00 0.06 178 601136 首创证券 17,800 252,226.00 0.04 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601138 工业富联 4,790,367.00 0.67 2 601766 中国中车 4,647,179.00 0.65 3 601009 南京银行 2,614,762.00 0.36 4 600941 中国移动 1,977,334.00 0.28 5 600028 中国石化 1,965,276.00 0.27 6 600905 三峡能源 1,690,053.00 0.24 7 600988 赤峰黄金 1,493,837.00 0.21 8 688122 西部超导 1,489,144.67 0.21 9 688223 晶科能源 1,473,708.31 0.21 10 600332 白云山 1,360,705.00 0.19 11 600027 华电国际 1,360,172.00 0.19 12 603605 珀莱雅 1,276,573.68 0.18 13 600754 锦江酒店 1,244,484.00 0.17 14 603688 石英股份 1,088,881.00 0.15 15 600160 巨化股份 1,066,066.00 0.15 16 603077 和邦生物 1,063,517.00 0.15 17 600026 中远海能 1,009,387.00 0.14 18 600859 王府井 984,244.00 0.14 19 601899 紫金矿业 978,306.00 0.14 20 688390 固德威 920,461.07 0.13 注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 4,399,781.00 0.61 2 600900 长江电力 3,057,487.00 0.43 3 601318 中国平安 2,104,006.00 0.29 4 688396 华润微 1,744,344.42 0.24 5 600036 招商银行 1,691,706.00 0.24 6 601108 财通证券 1,475,142.50 0.21 7 601233 桐昆股份 1,366,263.00 0.19 8 600219 南山铝业 1,347,036.00 0.19 9 601066 中信建投 1,244,673.00 0.17 10 601699 潞安环能 1,241,916.00 0.17 11 600699 均胜电子 1,015,185.43 0.14 12 601865 福莱特 1,001,226.92 0.14 13 601166 兴业银行 977,712.00 0.14 14 603456 九洲药业 941,517.06 0.13 15 601016 节能风电 907,095.00 0.13 16 600516 方大炭素 877,793.28 0.12 17 600887 伊利股份 815,917.00 0.11 18 601966 玲珑轮胎 806,412.00 0.11 19 600276 恒瑞医药 786,596.00 0.11 20 600030 中信证券 782,360.00 0.11 注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 47,975,978.19 卖出股票收入（成交）总额 59,190,430.66 注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资 决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,478.29 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 9,507.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,986.27 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 59,641 12,405.52 1,626,483.78 0.22 738,251,403.73 99.78 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 19.29 0.0000 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2003 年 3 月 17 日） 1,929,789,525.65 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 756,869,549.30 本报告期基金总申购份额 9,738,517.87 减：本报告期基金总赎回份额 26,730,179.66 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 739,877,887.51 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中泰证券 3 107,166,408. 100.00 99,805.84 100.00 - 85 长江证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华夏证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 证券 五矿证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 远东证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 证券 中银国际 1 - - - - - 证券 注：1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 本报告期内，本基金退租中国中金财富证券交易单元 1 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于新增平安银行股份有限公司为万 1 家基金管理有限公司旗下部分基金销 指定媒介 2023 年 01 月 13 日 售机构并开通基金定投业务及参与其 费率优惠活动的公告 万家基金管理有限公司关于调整旗下 2 部分基金在北京中植基金销售有限公 指定媒介 2023 年 01 月 20 日 司定投起点的公告 3 万家180指数证券投资基金2022年第 指定媒介 2023 年 01 月 20 日 4 季度报告 4 关于万家基金管理有限公司旗下部分 指定媒介 2023 年 03 月 14 日 基金在东海证券开通定投的公告 5 关于调整万家基金管理有限公司旗下 指定媒介 2023 年 03 月 17 日 部分基金在民生证券定投起点的公告 6 万家180指数证券投资基金2022年年 指定媒介 2023 年 03 月 30 日 度报告 7 万家180指数证券投资基金2023年第 指定媒介 2023 年 04 月 21 日 1 季度报告 8 关于万家 180 指数证券投资基金投资 指定媒介 2023 年 05 月 06 日 关联方证券的公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分 9 基金新增杭州银行为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 05 月 17 日 转换、基金定投业务及参与其费率优 惠活动的公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分 10 基金在华西证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 05 月 30 日 投业务及参与其费率优惠活动的公告 11 万家基金管理有限公司关于旗下部分 指定媒介 2023 年 06 月 01 日 基金在陆享基金开通申购、转换、定 投业务及参与其费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家 180 指数证券投资基金基金合同》。 3、《万家 180 指数证券投资基金托管协议》。 4、万家 180 指数证券投资基金 2023 年中期报告原文。 5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日