万家180指数证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018年8月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................6 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................8 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 3.3 其他指标.......................................................................................................错误!未定义书签。§4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................16 6.1 资产负债表................................................................................................................................16 6.2 利润表........................................................................................................................................17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18 6.4 报表附注....................................................................................................................................19§7 投资组合报告.....................................................................................................................................38 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................47 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................47§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................49§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................50§10 重大事件揭示...................................................................................................................................51 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................51 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................51 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................54§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................55§12 备查文件目录...................................................................................................................................56 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................56 12.2 存放地点..................................................................................................................................56 12.3 查阅方式..................................................................................................................................56 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 万家180指数证券投资基金 基金简称 万家180指数 基金主代码 519180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年3月17日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,641,206,102.79份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组 投资目标 合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济 增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋 求基金资产长期增值的目标。 本基金以跟踪目标指数为原则,实现与市场同步成长 为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益 投资策略 的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,分 散投资于目标指数所包含的股票中,力求股票组合的 收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益 率。 业绩比较基准 95%×上证180指数收益率+5%×银行同业存款利率 风险收益特征 本基金追踪上证180指数,是一种风险适中、长期资本 收益稳健的投资产品,并具有长期稳定的投资风格 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 兰剑 王永民 信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-66594896 电子邮箱 lanj@wjasset.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95538转6、4008880800 95566 传真 021-38909627 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街1号 区浦电路360号8层（名义 楼层9层） 中国（上海）自由贸易试验 办公地址 区浦电路360号8层（名义 北京西城区复兴门内大街1号 楼层9层） 邮政编码 200122 100818 法定代表人 方一天 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.wjasset.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日) 本期已实现收益 11,735,656.19 本期利润 -178,343,090.51 加权平均基金份额本期利润 -0.1066 本期加权平均净值利润率 -11.55% 本期基金份额净值增长率 -11.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日) 期末可供分配利润 -274,527,359.66 期末可供分配基金份额利润 -0.1673 期末基金资产净值 1,366,678,743.13 期末基金份额净值 0.8327 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 233.29% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -6.08% 1.08% -6.72% 1.08% 0.64% 0.00% 过去三个月 -7.82% 1.01% -8.37% 1.01% 0.55% 0.00% 过去六个月 -11.64% 1.06% -11.80% 1.05% 0.16% 0.01% 过去一年 -3.31% 0.86% -3.87% 0.86% 0.56% 0.00% 过去三年 -18.37% 1.39% -20.76% 1.38% 2.39% 0.01% 自基金合同 233.29% 1.56% 193.90% 1.58% 39.39% -0.02% 生效起至今 注:基金业绩比较基准增长率=95%*上证180指数增长率+5%*银行同业存款利率 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金成立于2003年3月17日,建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法 规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），办公地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理五十九只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安 弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券 投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家家裕债券型证券投资基金、万家成长优 选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家家乐债券型证券 投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证 券投资基金和万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基 金经理、 万家上证 50交易型 开放式指 数证券投 硕士研究生。2008年 资基金、 进入上海双隆投资管 万家中证 理有限公司，任金融 红利指数 工程师；2010年进入 型证券投 上海尚雅投资管理有 资基金 限公司，从事高级量 (LOF)、万 化分析师工作；2010 家中证创 年10月进入在国泰 业成长指 基金管理有限公司， 数分级证 2015年8月 历任产品开发、专户 卞勇 券投资基 18日 - 9 投资经理助理等职 金、万家 务；2014年4月进入 量化睿选 广发证券担任投资经 灵活配置 理职务；2014年11 混合型证 月进入中融基金管理 券投资基 有限公司担任产品开 金、万家 发部总监职务；2015 家瑞债券 年4月加入本公司， 型证券投 现任量化投资部总 资基金、 监。 万家量化 同顺多策 略灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 经理、量 化投资部 总监 本基金基 金经理、 万家中证 红利指数 硕士研究生。2012年 证券投资 7月至2014年7月在 基金 国泰基金管理有限公 （LOF）、 司担任研究员职务。 万家中证 20147月至2016年6 朱小明 创业成长 2017年4月8 - 5 月在德骏达隆（上海） 指数分级 日 资产管理有限公司担 证券投资 任投资经理助理职 基金、万 务。2016年6月加入 家上证50 我公司，先后担任投 交易型开 资经理助理、基金经 放式指数 理助理职务。 证券投资 基金基金 经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，宏观经济政策以防风险、去杠杆为主，叠加3月份开始的中美贸易纠纷，对经济增长造成了一定影响。反映在市场上，投资者对于未来不确定性的担忧增强，市场整体下跌明显。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为-12.43%。 本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数，为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日，本基金份额净值为0.8327元，本报告期份额净值增长率为-11.64%，业绩比较基准收益率-11.80%。本基金报告期内日跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.61%，符合基金合同规定。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年，下半年流动性维持宽松，但随监管对非标融资的进一步加强，实体经济融资快速收紧，融资成本有所上升，预计金融体系流动性好于实体经济流动性局面延续。在强监管背景下，信用风险仍然显著大于利率风险。此外，中美贸易摩擦仍然具有较大的不确定性。市场的机会或更多来自于结构化供给侧改革。 本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有 效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核 部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能 力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管 理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未实施利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情况。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在万家180指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：万家180指数证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 74,026,317.09 87,379,460.43 结算备付金 16,211.56 13,622.67 存出保证金 90,580.63 131,813.03 交易性金融资产 6.4.7.2 1,295,158,336.85 1,557,386,819.27 其中：股票投资 1,295,158,336.85 1,557,386,819.27 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 13,991.94 17,536.52 应收股利 - - 应收申购款 145,273.63 107,860.92 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,369,450,711.70 1,645,037,112.84 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3.20 应付赎回款 629,618.03 1,717,631.90 应付管理人报酬 1,176,995.23 1,402,302.26 应付托管费 235,399.02 280,460.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 188,708.38 224,163.29 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 541,247.91 423,021.54 负债合计 2,771,968.57 4,047,582.63 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,641,206,102.79 1,741,289,222.10 未分配利润 6.4.7.10 -274,527,359.66 -100,299,691.89 所有者权益合计 1,366,678,743.13 1,640,989,530.21 负债和所有者权益总计 1,369,450,711.70 1,645,037,112.84 注：报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.8327元,基金份额总额1,641,206,102.79份。 6.2利润表 会计主体：万家180指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017 2018年6月30日 年6月30日 一、收入 -168,520,782.29 165,435,598.12 1.利息收入 298,169.04 329,142.44 其中：存款利息收入 6.4.7.11 298,169.04 329,142.44 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 21,231,259.84 18,753,318.35 其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,594,031.19 3,504,981.73 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 15,637,228.65 15,248,336.62 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -190,078,746.70 146,337,371.98 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 28,535.53 15,765.35 列） 减：二、费用 9,822,308.22 10,550,853.64 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,652,402.97 8,049,835.52 2．托管费 6.4.10.2.2 1,530,480.58 1,609,967.18 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 447,787.06 681,664.26 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 191,637.61 209,386.68 三、利润总额（亏损总额以“-” -178,343,090.51 154,884,744.48 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -178,343,090.51 154,884,744.48 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家180指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,741,289,222.10 -100,299,691.89 1,640,989,530.21 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -178,343,090.51 -178,343,090.51 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -100,083,119.31 4,115,422.74 -95,967,696.57 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 34,582,863.27 -2,282,590.49 32,300,272.78 2.基金赎回款 -134,665,982.58 6,398,013.23 -128,267,969.35 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,641,206,102.79 -274,527,359.66 1,366,678,743.13 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,974,588,225.99 -421,624,333.86 1,552,963,892.13 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 154,884,744.48 154,884,744.48 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 275,614,090.15 -45,695,102.31 229,918,987.84 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 379,186,348.83 -64,377,617.92 314,808,730.91 2.基金赎回款 -103,572,258.68 18,682,515.61 -84,889,743.07 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 2,250,202,316.14 -312,434,691.69 1,937,767,624.45 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______李杰______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 万家180指数证券投资基金(以下简称“本基金”),原名天同180指数证券投资基金,系经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]88号文《关于同意天同180 指数证券投资基金设立的批复》的核准,由天同基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集, 基金合同于2003年3月17日正式生效,首次设立的募集规模为1,929,789,525.65份基金份额。 经中国证监会证监基金字[2006]13号文《关于同意天同基金管理有限公司变更名称及修改公司章 程的批复》的核准,天同基金管理有限公司于2006年2月更名为万家基金管理有限公司;另经基金 管理人董事会审议通过,基金托管人同意,中国证监会基金部核准,本基金于2006年2月更名为万 家180指数证券投资基金。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基 金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有 限公司。 本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括:上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股;本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购;本基金亦可投资于经中国证监会批准允许投资的其他金融工具。本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。本基金的业绩比较基准为:95%×上证180指数收益率+5%×银行同业存款利率。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本半年度报告所采取的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明。6.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。本通知自2018年1月1日起施行，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 74,026,317.09 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 74,026,317.09 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,213,491,212.83 1,295,158,336.85 81,667,124.02 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,213,491,212.83 1,295,158,336.85 81,667,124.02 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 13,948.62 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6.57 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.03 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 36.72 合计 13,991.94 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 188,708.38 银行间市场应付交易费用 - 合计 188,708.38 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 315.34 预提费用 478,518.49 应付其他 62,414.08 合计 541,247.91 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,741,289,222.10 1,741,289,222.10 本期申购 34,582,863.27 34,582,863.27 本期赎回(以"-"号填列) -134,665,982.58 -134,665,982.58 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,641,206,102.79 1,641,206,102.79 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -228,172,061.39 127,872,369.50 -100,299,691.89 本期利润 11,735,656.19 -190,078,746.70 -178,343,090.51 本期基金份额交易 12,823,497.42 -8,708,074.68 4,115,422.74 产生的变动数 其中：基金申购款 -4,422,522.15 2,139,931.66 -2,282,590.49 基金赎回款 17,246,019.57 -10,848,006.34 6,398,013.23 本期已分配利润 - - - 本期末 -203,612,907.78 -70,914,451.88 -274,527,359.66 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 295,372.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,050.85 其他 1,745.35 合计 298,169.04 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 176,256,553.75 减：卖出股票成本总额 170,662,522.56 买卖股票差价收入 5,594,031.19 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 15,637,228.65 基金投资产生的股利收益 - 合计 15,637,228.65 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -190,078,746.70 ——股票投资 -190,078,746.70 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -190,078,746.70 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 26,316.67 转换费收入 2,218.86 合计 28,535.53 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 447,787.06 银行间市场交易费用 - 合计 447,787.06 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 其他 2,000.00 银行间帐户维护费 9,000.00 银行费用 2,119.12 合计 191,637.61 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金本报告期末不存在或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金本报告期末不存在资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 中泰证券 17,688,312.21 6.44% 0.00 0.00% 6.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期内和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期内和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 中泰证券 16,473.70 6.67% 7,956.27 4.22% 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 中泰证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 7,652,402.97 8,049,835.52 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,876,238.80 1,906,059.74 户维护费 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金托管人复核后于次月的前两个工 作日内,根据基金管理人向基金托管人发送的划付指令,从基金资产中支付给基金管理人以及服务 提供人;若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,530,480.58 1,609,967.18 的托管费 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中支付给基金托管人,若遇 法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 无 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 基金合同生效日（2003年 3月17日）持有的基金份 0.00 0.00 额 期初持有的基金份额 10,792,228.80 10,792,228.80 期间申购/买入总份额 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 10,792,228.80 10,792,228.80 期末持有的基金份额 0.6576% 0.4800% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 74,026,317.09 295,372.84 102,861,430.11 313,086.00 限公司 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司, 2018年1月1日至2018年6月30日获得的利息收入为人民币1050.85元(2017年1月1日至2017 年6月30日为人民币1,370.78元), 2018年6月30日结算备付金余额为人民币16,211.56元(2017 年6月30日为人民币13,003.34元)。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金期末未持有因新发/增发而流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代 票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码 名 日期 原 价 日期 价 成本总额 称 因 重 中 2018 大 2018 601390国 年5 事 7.47 年8 7.25 1,059,011 6,975,678.437,910,812.17 - 中 月7 项 月20 铁 日 停 日 牌 重 海 2018 大 2018 600221航 年1 事 3.23 年7 2.91 2,263,426 6,594,321.877,310,865.98 - 控 月10项 月20 股 日 停 日 牌 重 信 2016 大 600485威 年12事 14.59 - - 340,900 9,068,735.944,973,731.00 - 集 月26项 团 日 停 牌 重 上 2018 大 2018 601727海 年6 事 6.34 年8 5.71 663,400 11,392,024.624,205,956.00 - 电 月6 项 月7 气 日 停 日 牌 海 2018 重 601118南 年5 大 6.62 - - 240,708 1,691,978.311,593,486.96 - 橡 月24事 胶 日 项 停 牌 重 中 2018 大 2018 600158体 年3 事 11.64 年7 11.59 128,700 2,629,705.991,498,068.00 - 产 月27项 月16 业 日 停 日 牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过 可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础, 形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、 督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信 用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过 基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在6.4.12中列示的本基金于年末持有的流通受限证券外,本年末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金主要投资于股票市场。公司建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金运作期间公司对组合短期变现能力、流动性受限资产比例等流动性指标进行持续的监测和评估，基金未出现因投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。生息负债主要为卖出回购金融资产款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 月 -1年 资产 银行存款 74,026,317.09 - - - - - 74,026,317.09 结算备付金 16,211.56 - - - - - 16,211.56 存出保证金 90,580.63 - - - - - 90,580.63 交易性金融资产 - - - - -1,295,158,336.851,295,158,336.85 应收利息 - - - - - 13,991.94 13,991.94 应收申购款 - - - - - 145,273.63 145,273.63 资产总计 74,133,109.28 - - - -1,295,317,602.421,369,450,711.70 负债 应付赎回款 - - - - - 629,618.03 629,618.03 应付管理人报酬 - - - - - 1,176,995.23 1,176,995.23 应付托管费 - - - - - 235,399.02 235,399.02 应付交易费用 - - - - - 188,708.38 188,708.38 其他负债 - - - - - 541,247.91 541,247.91 负债总计 - - - - - 2,771,968.57 2,771,968.57 利率敏感度缺口74,133,109.28 - - - -1,292,545,633.851,366,678,743.13 上年度末 1-3 个3 个月 2017年12月31 1个月以内 月 -1年 1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 87,379,460.43 - - - - - 87,379,460.43 结算备付金 13,622.67 - - - - - 13,622.67 存出保证金 131,813.03 - - - - - 131,813.03 交易性金融资产 - - - - -1,557,386,819.271,557,386,819.27 应收利息 - - - - - 17,536.52 17,536.52 应收申购款 - - - - - 107,860.92 107,860.92 其他资产 - - - - - - - 资产总计 87,524,896.13 - - - -1,557,512,216.711,645,037,112.84 负债 应付证券清算款 - - - - - 3.20 3.20 应付赎回款 - - - - - 1,717,631.90 1,717,631.90 应付管理人报酬 - - - - - 1,402,302.26 1,402,302.26 应付托管费 - - - - - 280,460.44 280,460.44 应付交易费用 - - - - - 224,163.29 224,163.29 其他负债 - - - - - 423,021.54 423,021.54 负债总计 - - - - - 4,047,582.63 4,047,582.63 利率敏感度缺口87,524,896.13 - - - -1,553,464,634.081,640,989,530.21 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，银行存款、结算备付金以及存出保证金均以 活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的 公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且 本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,295,158,336.85 94.77 1,557,386,819.27 94.91 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,295,158,336.85 94.77 1,557,386,819.27 94.91 注：本基金投资于股票的比例,不得高于基金资产净值的95%,其中投资于上证180指数成份股的 比重不低于基金资产净值的90%;本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金比例不低于 基金资产净值的5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如表中数据。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金 假设 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产 负债表日后短期内保持不变； 以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2018年6月 上年度末（ 2017年12月 分析 30日） 31日） 股票基准指数上升100个基 13,210,003.65 16,162,918.53 点 股票基准指数下降100个基 -13,210,003.65 -16,162,918.53 点 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 1,295,158,336.85 94.58 其中：股票 1,295,158,336.85 94.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 74,042,528.65 5.41 8 其他各项资产 249,846.20 0.02 9 合计 1,369,450,711.70 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,774,210.96 0.20 B 采矿业 53,691,800.41 3.93 C 制造业 412,489,600.56 30.18 D 电力、热力、燃气及水生产和 42,464,022.09 3.11 供应业 E 建筑业 53,790,455.74 3.94 F 批发和零售业 22,017,626.32 1.61 G 交通运输、仓储和邮政业 52,298,997.30 3.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 31,307,897.59 2.29 务业 J 金融业 558,295,366.40 40.85 K 房地产业 48,197,984.03 3.53 L 租赁和商务服务业 12,255,474.07 0.90 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,962,658.88 0.29 S 综合 1,612,242.50 0.12 合计 1,295,158,336.85 94.77 7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期期末未持有沪港通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 1,960,082 114,821,603.56 8.40 2 600519 贵州茅台 90,888 66,480,936.48 4.86 3 600036 招商银行 1,866,425 49,348,277.00 3.61 4 601398 工商银行 6,449,323 34,310,398.36 2.51 5 601166 兴业银行 2,255,397 32,477,716.80 2.38 6 600887 伊利股份 1,100,014 30,690,390.60 2.25 7 600276 恒瑞医药 399,704 30,281,575.04 2.22 8 600016 民生银行 4,276,725 29,937,075.00 2.19 9 601328 交通银行 4,972,262 28,540,783.88 2.09 10 601288 农业银行 6,918,469 23,799,533.36 1.74 11 600030 中信证券 1,424,346 23,601,413.22 1.73 12 600104 上汽集团 634,187 22,190,203.13 1.62 13 601668 中国建筑 3,799,599 20,745,810.54 1.52 14 600000 浦发银行 2,124,650 20,311,654.00 1.49 15 600900 长江电力 1,194,595 19,280,763.30 1.41 16 601601 中国太保 568,633 18,110,961.05 1.33 17 601169 北京银行 2,678,223 16,149,684.69 1.18 18 600048 保利地产 1,287,215 15,704,023.00 1.15 19 600837 海通证券 1,463,618 13,860,462.46 1.01 20 600309 万华化学 296,900 13,485,198.00 0.99 21 600690 青岛海尔 661,826 12,746,768.76 0.93 22 600019 宝钢股份 1,611,822 12,556,093.38 0.92 23 600518 康美药业 540,264 12,361,240.32 0.90 24 600028 中国石化 1,901,545 12,341,027.05 0.90 25 600585 海螺水泥 361,656 12,108,242.88 0.89 26 601888 中国国旅 176,727 11,382,986.07 0.83 27 601229 上海银行 706,154 11,128,987.04 0.81 28 601818 光大银行 2,881,972 10,548,017.52 0.77 29 601766 中国中车 1,320,169 10,165,301.30 0.74 30 601211 国泰君安 680,353 10,028,403.22 0.73 31 600009 上海机场 174,393 9,675,323.64 0.71 32 601939 建设银行 1,387,909 9,090,803.95 0.67 33 601857 中国石油 1,171,160 9,029,643.60 0.66 34 601688 华泰证券 590,676 8,842,419.72 0.65 35 601006 大秦铁路 1,076,134 8,835,060.14 0.65 36 600015 华夏银行 1,160,318 8,644,369.10 0.63 37 600703 三安光电 442,600 8,506,772.00 0.62 38 601009 南京银行 1,073,863 8,300,960.99 0.61 39 600050 中国联通 1,685,055 8,290,470.60 0.61 40 600919 江苏银行 1,252,700 8,029,807.00 0.59 41 601390 中国中铁 1,059,011 7,910,812.17 0.58 42 600196 复星医药 181,949 7,530,869.11 0.55 43 600031 三一重工 836,054 7,499,404.38 0.55 44 600221 海航控股 2,263,426 7,310,865.98 0.53 45 601186 中国铁建 832,737 7,178,192.94 0.53 46 601088 中国神华 358,213 7,142,767.22 0.52 47 601628 中国人寿 301,536 6,790,590.72 0.50 48 601899 紫金矿业 1,876,773 6,775,150.53 0.50 49 600741 华域汽车 285,196 6,764,849.12 0.49 50 601989 中国重工 1,656,398 6,691,847.92 0.49 51 600660 福耀玻璃 253,700 6,522,627.00 0.48 52 601336 新华保险 150,912 6,471,106.56 0.47 53 603799 华友钴业 64,323 6,269,562.81 0.46 54 600867 通化东宝 260,100 6,234,597.00 0.46 55 600436 片仔癀 54,600 6,111,378.00 0.45 56 601225 陕西煤业 723,107 5,943,939.54 0.43 57 600958 东方证券 648,443 5,920,284.59 0.43 58 601012 隆基股份 353,350 5,897,411.50 0.43 59 600999 招商证券 414,368 5,668,554.24 0.41 60 600795 国电电力 2,135,121 5,594,017.02 0.41 61 600340 华夏幸福 213,949 5,509,186.75 0.40 62 600029 南方航空 634,850 5,364,482.50 0.39 63 600886 国投电力 737,564 5,362,090.28 0.39 64 601933 永辉超市 692,054 5,287,292.56 0.39 65 600406 国电南瑞 331,997 5,245,552.60 0.38 66 600271 航天信息 201,952 5,103,327.04 0.37 67 601155 新城控股 163,330 5,058,330.10 0.37 68 601607 上海医药 208,581 4,985,085.90 0.36 69 601901 方正证券 744,793 4,982,665.17 0.36 70 600485 信威集团 340,900 4,973,731.00 0.36 71 601111 中国国航 540,179 4,802,191.31 0.35 72 601985 中国核电 845,837 4,778,979.05 0.35 73 600516 方大炭素 194,362 4,738,545.56 0.35 74 600570 恒生电子 89,477 4,737,807.15 0.35 75 600115 东方航空 710,565 4,703,940.30 0.34 76 600089 特变电工 672,859 4,662,912.87 0.34 77 600066 宇通客车 240,515 4,615,482.85 0.34 78 601600 中国铝业 1,188,448 4,563,640.32 0.33 79 600111 北方稀土 394,761 4,492,380.18 0.33 80 601669 中国电建 830,198 4,449,861.28 0.33 81 601377 兴业证券 839,601 4,424,697.27 0.32 82 600606 绿地控股 661,001 4,322,946.54 0.32 83 600535 天士力 163,973 4,233,782.86 0.31 84 600588 用友网络 171,750 4,209,592.50 0.31 85 601727 上海电气 663,400 4,205,956.00 0.31 86 600383 金地集团 408,698 4,164,632.62 0.30 87 600522 中天科技 443,500 3,907,235.00 0.29 88 601788 光大证券 353,618 3,882,725.64 0.28 89 600332 白云山 101,832 3,874,707.60 0.28 90 600010 包钢股份 2,475,590 3,837,164.50 0.28 91 600705 中航资本 812,210 3,793,020.70 0.28 92 600893 航发动力 162,692 3,631,285.44 0.27 93 600637 东方明珠 239,129 3,601,282.74 0.26 94 600068 葛洲坝 499,126 3,598,698.46 0.26 95 600177 雅戈尔 454,329 3,498,333.30 0.26 96 600085 同仁堂 99,144 3,497,800.32 0.26 97 601998 中信银行 554,023 3,440,482.83 0.25 98 600023 浙能电力 738,280 3,440,384.80 0.25 99 601919 中远海控 690,710 3,398,293.20 0.25 100 600739 辽宁成大 221,081 3,356,009.58 0.25 101 603589 口子窖 54,400 3,342,880.00 0.24 102 601198 东兴证券 249,900 3,258,696.00 0.24 103 600018 上港集团 544,746 3,246,686.16 0.24 104 601618 中国中冶 968,978 3,226,696.74 0.24 105 600547 山东黄金 134,695 3,221,904.40 0.24 106 600298 安琪酵母 89,570 3,195,857.60 0.23 107 601800 中国交建 276,808 3,152,843.12 0.23 108 600804 鹏博士 258,976 3,107,712.00 0.23 109 601997 贵阳银行 249,924 3,089,060.64 0.23 110 600699 均胜电子 120,065 3,084,469.85 0.23 111 601018 宁波港 716,067 3,014,642.07 0.22 112 600362 江西铜业 187,516 2,972,128.60 0.22 113 601555 东吴证券 435,029 2,971,248.07 0.22 114 600208 新湖中宝 776,710 2,967,032.20 0.22 115 600809 山西汾酒 47,000 2,955,830.00 0.22 116 600926 杭州银行 264,980 2,938,628.20 0.22 117 601099 太平洋 1,232,428 2,883,881.52 0.21 118 600816 安信信托 396,693 2,872,057.32 0.21 119 600100 同方股份 322,499 2,831,541.22 0.21 120 600482 中国动力 156,600 2,732,670.00 0.20 121 600760 中航沈飞 75,800 2,731,832.00 0.20 122 600109 国金证券 383,159 2,724,260.49 0.20 123 600219 南山铝业 1,003,450 2,719,349.50 0.20 124 603858 步长制药 61,600 2,635,864.00 0.19 125 603993 洛阳钼业 415,581 2,614,004.49 0.19 126 600297 广汇汽车 426,070 2,496,770.20 0.18 127 600497 驰宏锌锗 458,100 2,496,645.00 0.18 128 600438 通威股份 350,800 2,420,520.00 0.18 129 601117 中国化学 357,113 2,403,370.49 0.18 130 600549 厦门钨业 153,840 2,335,291.20 0.17 131 600153 建发股份 257,034 2,310,735.66 0.17 132 600079 人福医药 171,440 2,266,436.80 0.17 133 600884 杉杉股份 101,700 2,247,570.00 0.16 134 600977 中国电影 135,247 2,169,361.88 0.16 135 601633 长城汽车 218,157 2,142,301.74 0.16 136 600489 中金黄金 311,269 2,122,854.58 0.16 137 601360 三六零 73,200 2,115,480.00 0.15 138 601216 君正集团 608,528 2,050,739.36 0.15 139 600528 中铁工业 200,500 2,049,110.00 0.15 140 600118 中国卫星 107,177 2,047,080.70 0.15 141 601699 潞安环能 216,400 2,003,864.00 0.15 142 601992 金隅集团 602,700 1,976,856.00 0.14 143 601228 广州港 335,200 1,947,512.00 0.14 144 600643 爱建集团 205,254 1,929,387.60 0.14 145 600060 海信电器 141,874 1,899,692.86 0.14 146 601881 中国银河 233,628 1,899,395.64 0.14 147 600909 华安证券 328,200 1,877,304.00 0.14 148 600008 首创股份 434,700 1,834,434.00 0.13 149 600704 物产中大 310,854 1,625,766.42 0.12 150 600895 张江高科 140,195 1,612,242.50 0.12 151 600266 北京城建 169,755 1,595,697.00 0.12 152 601118 海南橡胶 240,708 1,593,486.96 0.12 153 600291 西水股份 118,900 1,588,504.00 0.12 154 600688 上海石化 266,238 1,514,894.22 0.11 155 600158 中体产业 128,700 1,498,068.00 0.11 156 600827 百联股份 145,475 1,483,845.00 0.11 157 600061 国投资本 153,701 1,426,345.28 0.10 158 600649 城投控股 229,642 1,405,409.04 0.10 159 600737 中粮糖业 186,177 1,403,774.58 0.10 160 600466 蓝光发展 216,180 1,340,316.00 0.10 161 600435 北方导航 161,800 1,320,288.00 0.10 162 601238 广汽集团 115,740 1,289,343.60 0.09 163 600373 中文传媒 100,100 1,286,285.00 0.09 164 601718 际华集团 318,573 1,280,663.46 0.09 165 600598 北大荒 128,900 1,180,724.00 0.09 166 600021 上海电力 174,786 1,178,057.64 0.09 167 600503 华丽家族 290,028 1,134,009.48 0.08 168 601611 中国核建 142,300 1,124,170.00 0.08 169 603160 汇顶科技 16,300 1,057,707.00 0.08 170 600025 华能水电 327,400 995,296.00 0.07 171 603260 合盛硅业 13,300 938,581.00 0.07 172 601375 中原证券 192,600 899,442.00 0.07 173 601828 美凯龙 57,100 872,488.00 0.06 174 601108 财通证券 71,600 807,648.00 0.06 175 603659 璞泰来 11,800 753,902.00 0.06 176 600155 宝硕股份 94,700 680,893.00 0.05 177 601838 成都银行 72,100 630,875.00 0.05 178 601212 白银有色 150,800 616,772.00 0.05 179 601878 浙商证券 66,700 560,280.00 0.04 180 600715 文投控股 66,800 507,012.00 0.04 181 601116 三江购物 29,900 472,121.00 0.03 182 603305 旭升股份 8,100 242,433.00 0.02 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600309 万华化学 13,543,457.70 0.83 2 601229 上海银行 8,719,893.85 0.53 3 603799 华友钴业 6,736,281.22 0.41 4 600867 通化东宝 6,675,022.61 0.41 5 600588 用友网络 4,387,961.52 0.27 6 600298 安琪酵母 3,336,943.90 0.20 7 600760 中航沈飞 2,812,225.97 0.17 8 600438 通威股份 2,694,367.00 0.16 9 601360 三六零 2,615,001.00 0.16 10 603858 步长制药 2,410,218.00 0.15 11 600884 杉杉股份 2,291,388.00 0.14 12 600926 杭州银行 2,250,002.37 0.14 13 601398 工商银行 2,184,074.00 0.13 14 600690 青岛海尔 1,963,773.00 0.12 15 601111 中国国航 1,878,687.00 0.11 16 600291 西水股份 1,698,935.00 0.10 17 601238 广汽集团 1,585,463.00 0.10 18 600373 中文传媒 1,500,877.94 0.09 19 600699 均胜电子 1,303,962.00 0.08 20 601228 广州港 1,232,905.00 0.08 注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 13,681,475.00 0.83 2 600519 贵州茅台 7,151,169.04 0.44 3 600036 招商银行 5,766,335.02 0.35 4 601398 工商银行 5,623,660.00 0.34 5 601166 兴业银行 3,912,639.00 0.24 6 600016 民生银行 3,597,039.00 0.22 7 600887 伊利股份 3,588,803.00 0.22 8 601328 交通银行 3,215,157.00 0.20 9 600157 永泰能源 3,116,908.22 0.19 10 600170 上海建工 3,034,584.91 0.18 11 600030 中信证券 2,845,260.00 0.17 12 601288 农业银行 2,767,864.00 0.17 13 600415 小商品城 2,692,322.19 0.16 14 600276 恒瑞医药 2,617,108.82 0.16 15 600663 陆家嘴 2,557,739.96 0.16 16 600000 浦发银行 2,519,584.00 0.15 17 600820 隧道股份 2,498,174.21 0.15 18 601668 中国建筑 2,472,361.00 0.15 19 600150 *ST船舶 2,471,575.99 0.15 20 600718 东软集团 2,470,392.76 0.15 注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 98,512,786.84 卖出股票收入（成交）总额 176,256,553.75 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据基金合同,本基金暂不能投资于股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同,本基金暂不能投资于股指期货 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不能投资于国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十大持仓证券中兴业银行（601166.SH）、招商银行（600036.SH）在2018年5 月4日因违规行为被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，违规行为主要涉及理财、存贷款、 同业等业务。 7.12.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 90,580.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,991.94 5 应收申购款 145,273.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 249,846.20 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末未持有积极投资股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 116,231 14,120.21 14,181,370.20 0.86% 1,627,024,732.59 99.14% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 74,684.44 0.0046% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2003年3月17日）基金份额总额 1,929,789,525.65 本报告期期初基金份额总额 1,741,289,222.10 本报告期基金总申购份额 34,582,863.27 减:本报告期基金总赎回份额 134,665,982.58 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,641,206,102.79 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 兴业证券 1144,741,107.31 52.68% 126,054.89 51.00% - 东方证券 1112,339,921.07 40.89% 104,624.75 42.33% - 中泰证券 3 17,688,312.21 6.44% 16,473.70 6.67% - 民族证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 江南证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 远东证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华夏证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 注:1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 无 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 兴业证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 江南证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 远东证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华夏证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准万家180指数证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家180指数证券投资基金基金合同》。 3、《万家180指数证券投资基金托管协议》。 4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告。 6、万家180指数证券投资基金2018年半年度报告原文。 7、万家基金管理有限公司董事会决议。12.2存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com12.3查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2018年8月28日