万家 180 指数证券投资基金 2013 年第 3 季 度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 25 日 万家 180 指数 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家 180 指数 基金主代码 519180 交易代码 519180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 3 月 17 日 报告期末基金份额总额 5,767,570,492.69 份 本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合 收益率拟合上证 180 指数的增长率。伴随中国经济增长投资目标 和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金 资产长期增值的目标。 本基金以跟踪目标指数为原则,实现与市场同步成长为 基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投 投资策略 资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投 资于目标指数所包含的股票中,力求股票组合的收益率 拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 业绩比较基准 95%×上证 180 指数收益率+5%×银行同业存款利率 本基金追踪上证 180 指数,是一种风险适中、长期资本风险收益特征 收益稳健的投资产品,并具有长期稳定的投资风格 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页 万家 180 指数 2013 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -34,501,373.17 2.本期利润 274,589,627.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0468 4.期末基金资产净值 3,205,976,613.60 5.期末基金份额净值 0.5559注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 9.17% 1.40% 8.45% 1.40% 0.72% 0.00% 第 3 页 共 11 页 万家 180 指数 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:本基金成立于 2003 年 3 月 17 日,建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金基 硕士学位,曾任天同证券有 金经理、 限责任公司上海营业部副 万家中证 总经理、天同证券有限责任 红利基金 2010 年 3 月 吴涛 - 18 年 公司深圳营业部总经理、南 基 金 经 31 日 方总部副总经理、万家基金 理、万家 管理有限公司监察稽核部 中证创业 总监等职。 成长指数 第 4 页 共 11 页 万家 180 指数 2013 年第 3 季度报告 分级基金 基 金 经 理、量化 投资部总 监注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 第 5 页 共 11 页 万家 180 指数 2013 年第 3 季度报告4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,经过 6 月份的下跌,市场对经济增长低于预期的情绪得到充分释放,在各类经济数据的支撑下,股指稳步反弹,市场成交活跃,主题类投资大行其道。市场风格小盘、成长风格市场表现优于大盘蓝筹股。本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差。 本基金报告期内日跟踪误差为 0.05%,符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过 0.5%的规定。报告期跟踪误差主要是由于基金大额申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 本基金标的指数所代表的大中盘蓝筹股具有较大的估值优势,在中长期市场有望取得较好表现。本基金管理人将恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.5559 元,报告期基金份额净值增长率为 9.17%,业绩比较基准收益率 8.45%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,999,019,140.13 93.34 其中:股票 2,999,019,140.13 93.34 2 固定收益投资 134,646,662.40 4.19 其中:债券 134,646,662.40 4.19 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 40,000,000.00 1.24 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 33,848,867.96 1.05 6 其他资产 5,656,800.67 0.18 7 合计 3,213,171,471.16 100.00 第 6 页 共 11 页 万家 180 指数 2013 年第 3 季度报告5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 15,422,959.74 0.48 B 采矿业 229,518,366.27 7.16 C 制造业 781,943,208.16 24.39 电力、热力、燃气及水生产和 D 86,875,684.92 2.71 供应业 E 建筑业 106,329,319.38 3.32 F 批发和零售业 41,587,051.68 1.30 G 交通运输、仓储和邮政业 62,195,316.70 1.94 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 90,256,527.76 2.82 务业 J 金融业 1,373,992,267.90 42.86 K 房地产业 153,804,104.65 4.80 L 租赁和商务服务业 19,099,204.24 0.60 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,209,860.31 0.29 S 综合 28,785,268.42 0.90 合计 2,999,019,140.13 93.545.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资股票5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600016 民生银行 19,613,345 187,503,578.20 5.85 2 600036 招商银行 14,319,286 156,366,603.12 4.88 3 601166 兴业银行 10,482,846 117,093,389.82 3.65 4 601318 中国平安 2,970,431 106,044,386.70 3.31 5 600000 浦发银行 9,748,100 98,358,329.00 3.07 6 600837 海通证券 7,175,885 89,770,321.35 2.80 第 7 页 共 11 页 万家 180 指数 2013 年第 3 季度报告 7 600030 中信证券 6,434,892 79,084,822.68 2.47 8 601328 交通银行 17,435,628 74,973,200.40 2.34 9 600887 伊利股份 1,244,327 55,596,530.36 1.73 10 601288 农业银行 21,530,320 53,825,800.00 1.685.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细本基金本报告期末未持有积极投资股票5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 129,795,000.00 4.05 其中:政策性金融债 129,795,000.00 4.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 4,851,662.40 0.15 8 其他 - - 9 合计 134,646,662.40 4.205.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 130236 13 国开 36 1,000,000 99,870,000.00 3.12 2 130201 13 国开 01 300,000 29,925,000.00 0.93 3 113003 重工转债 38,160 4,851,662.40 0.15注:本基金本报告期末仅有上述债券投资持仓。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细本基金本报告期末未持有资产支持证券.5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证. 第 8 页 共 11 页 万家 180 指数 2013 年第 3 季度报告5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货.5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策根据基金合同,本基金暂不能投资于股指期货.5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货.5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,156,219.27 2 应收证券清算款 2,687,901.01 3 应收股利 463,556.62 4 应收利息 1,131,061.58 5 应收申购款 218,062.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,656,800.675.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) (%) 1 113003 重工转债 4,851,662.40 0.15 第 9 页 共 11 页 万家 180 指数 2013 年第 3 季度报告5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 5,924,250,669.73 报告期期间基金总申购份额 27,832,364.97 减:报告期期间基金总赎回份额 184,512,542.01 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 5,767,570,492.69 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况报告期内,基金管理人未发生运用固有资金投资本公司管理基金的情况. §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家 180 指数证券投资基金发行及募集的文件 2、《万家 180 指数证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告 5、万家 180 指数证券投资基金 2013 年第三季度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 第 10 页 共 11 页 万家 180 指数 2013 年第 3 季度报告 万家基金管理有限公司 2013 年 10 月 25 日第 11 页 共 11 页